ТС три экрана Элдера – обзор популярной торговой стратегии от гуру трейдинга

Стратегия три экрана Элдера известна трейдерам не один десяток лет. Элдер торговал по ней еще в 80-х годах, а примечательна эта торговая тактика тем, что может быть применена к любым рынкам. Это не обычная ТС, которая через пару лет утратит актуальность из-за изменчивости рынка, 3 экрана – это скорее философия торговли, уловив смысл вы сможете использовать свои инструменты для поиска точек входа, сохранив при этом общую концепцию торговли А. Элдера.

Идея стратегии А. Элдера

Для начала разберем принцип работы базовой стратегии (на ее основе создан не один индикатор, советник). Идея стратегии заключается в том, что трейдер помимо основного рабочего таймфрейма использует еще 2 – на порядок больший и меньший. Это позволяет:

• использовать тенденцию на старшем таймфрейме;
• снизить стопы за счет поиска моментов для заключения сделок на младшем таймфрейме.

При выборе таймфреймов рекомендуем использовать коэффициент увеличения 4-5. Например, для основного рабочего временного интервала Н4 старшим таймфреймом будет дневной график (больше основного в 6 раз), а третьим экраном станет Н1 (в 4 раза меньше).

В стратегии три экрана Элдера используются:

• ЕМА 13 и MACD 12, 26, 9 на дневном графике – с их помощью определяется направление долгосрочного тренда. Ориентируемся по положения графика относительно мувинга и расположению гистограммы по отношению к нулевому уровню;
• дневной график позволяет искать только моменты для длинных позиций. На Н4 для поиска этих точек используется Стохастик с настройками 5, 3, 3, при входе осциллятора в зону перепроданности трейдер должен быть наготове;
• как только на Н4 происходит пересечение Стохастика по стратегии три экрана Элдера тут же нужно переходить на Н1. Входить можно и по рыночной цене, но в таком случае стоп будет великоват. Элдер рекомендовал на самом младшем таймфрейме входить в рынок с помощью отложенных ордеров. В нашем примере сделка ожидается на покупку, потому на Н1 ордер buy stop следовало бы размещать над локальными экстремумами, перетаскивая его вниз при формировании новых локальных максимумов. Стоп можно выносить за последний локальный минимум перед тем как сработает отложенный ордер.

Что касается того, как фиксировать прибыль, то универсального рецепта нет. Можно использовать трейлинг-стоп, только шаг его выбирайте на Н4, чтобы небольшая коррекция не выбила вас из рынка. Можно использовать уровни, трендовые линии с дневного графика, в стратегии три экрана Элдера автор рекомендовал фиксировать прибыль частями.

Индикатор на основе стратегии

Так как в базовой версии ТС использовались индикаторы для анализа рынка, в сети появились индикаторы, облегчающие работу. Не совсем удобно было постоянно переключаться между разными временными интервалами.

Для этого и был разработан индикатор три экрана Элдера. Описанная выше тактика в нем реализована так, что трейдеру не приходится работать с 3 таймфреймами, достаточно просто посмотреть на информационное окно.

Настроек много, изменить трейдер может:

• Pair1-6 – задаются валютные пары, по которым индикатор будет выдавать сигналы;
• EMA_Timeframe – таймфрейм, на котором будет использоваться мувинг. Задается в минутах, например, значение 1440 указывает на то, что ЕМА используется на дневном графике;
• ЕМА_Period – период мувинга;
• EMA_Shift – сдвиг по горизонтали;
• EMA_Applied_Price – какая цена используется при расчетах, 0 указывает на цену закрытия;
• MACD_Timeframe – то же, что и EMA_Timeframe;
• далее 4 пункта соответствующие настройкам MACD и тип используемой цены;
• Stochastic_Timeframe – Стохастик используется в ТС на 4-часовом графике, так что значение этого параметра равно 240 (4 часа);
• далее – блок настроек Стохастика.

Также в настройках можно настроить внешний вид информационной таблицы, алерты и т. д. На данный момент в сети найти можно три экрана Элдера 3.0 и более новые версии. Есть как платные, так и бесплатные варианты.

После добавления на график в правом верхнем углу отображается таблица, в которой указаны сигналы по всем используемым индикаторам:

• MACD и ЕМА отражают состояние на D1, например, по USD/JPY все указывает в пользу коротких позиций;
• STOCH1 – цвет прямоугольника зависит от того, где находятся линии Стохастика относительно уровней 80/20, для USD/JPY линии уже вышли из зоны перепроданности. Произошло пересечение уровня 20 снизу-вверх;
• STOCH2 – появляется при пересечении линий Стохастика (учитываются пересечения в зонах 70/30).

На данный момент индикатор три экрана Элдера указывает на актуальность продаж по USD/JPY. Алерт не даст пропустить момент для входа в рынок.

Как использовать концепцию трех экранов при построении собственной ТС

Никто не заставляет работать только по тем индикаторам, которые использует сам Элдер в своей практике. Можно ограничиться самой идеей движения от старшего таймфрейма к более мелкому и пользоваться любыми другими инструментами для поиска точек входа в рынок, в том числе и графическими/свечными паттернами.

Небольшой пример для случая, когда основной рабочий таймфрейм Н1:

• Н4 – для определения тренда используем скользящую среднюю. В нашем случае цена выше ЕМА, значит рынок растет и рассматриваем только длинные позиции;
• Н1 – для определения окончания коррекции применяем связку уровней Фибо + Стохастик. Осциллятор должен находиться в зоне перепроданности для покупок, цена должна оформить отбой от одного из Фибо уровней;
• m15 – вход в рынок выполняется после пробоя сопротивления в виде трендовой линии. Стоп при этом не превышает 20-25 пунктов.

Стоп получается небольшим и войти в рынок удается в самом начале возобновления тренда после коррекции. То есть суть стратегии три экрана Элдера мы сохранили, просто изменился набор инструментов для определения точки входа в рынок.

Заключение

Стратегия три экрана Элдера хороша тем, что позволяет входить в рынок в направлении тренда на старшем временном интервале, а стоп при этом получается сравнительно небольшим. Достичь снижения стоп лосса удается за счет более тщательного поиска точки входа на младших таймфреймах.

Сам принцип можно использовать на любых валютных парах и на любых рынках. Набор инструментом можно использовать на свое усмотрение, главное – сохранить принцип работы. Начинаем со старшего временного интервала и движемся к младшему, за счет этого снижаем стоп.

Источник https://howtotrade.biz/ts-tri-ekrana-eldera/

Источник

Источник

Источник