Теория Ганна – описание и применение

Теория Ганна – это одна из основоположных теорий технического анализа. Она используется многими трейдерами и продолжает удивлять своей точностью даже сегодня.

В. Ганн – история великого человека

Начинать статью о теории Ганна обязательно нужно с биографии этого потрясающего человека. Он родился 6 июля 1878 г. в Техасе. С малых лет Вильям проявлял интерес и способности к сложным математическим наукам. После окончания средней школы он решил начать торговать на бирже. Ему тогда было 24 года. Хотя поначалу парень был и разносчиком газет, и грузчиком.

Первые годы основами торговых операций Ганна были надежда, страх, жадность. И он этого не скрывал. Но со временем Вильям стал замечать закономерности в поведении рынка, его цикличность. В особенности его заинтересовала взаимосвязь между ценой и временем.

В 1908 году молодой трейдер основал в Нью-Йорке несколько брокерских контор. Именно в это время начинаются испытания теорий Ганна. Его публикации прогнозов были известны в разных кругах участников финансового рынка, поражая своей точностью. На тот момент это считалось практически волшебством.

Кроме прогнозов движений финансового рынка, Ганном было предсказаны точная дата отречения от престола Кайзера, окончания Первой мировой войны и начала Второй. Он даже сумел описать самолет-невидимку до его создания инженерами. Все эти данные всплыли позже и поразили большинство людей.

Но Вильям не останавливался на достигнутом. Он решил начать обучать людей своим умениям, чем занимался до последнего дня, совершенствуя свою теорию Ганна. В то время баланс счета этого трейдера составлял 2 млн. долл. (сегодня это около 35 млн. долл.).

Его первая публикация «Supplyand Demand Letter» получила признание во многих странах мира и была названа лучшей книгой о финансовом рынке. Его следующая книга «Tunnel Thru the Air» стала одной из самых противоречивых, загадочных и известных в мире. Многие люди и сегодня стараются открыть секреты этого удивительного издания.

Ганн первым стал владельцем металлического самолета, сконструированного по его эскизам. После этого он становится владельцем нескольких аналогичных самолетов.

Автор многих удивительных книг, всемирно известный трейдер, Вильям Ганн, прежде всего прославился созданием свой уникальной теории – теории Ганна. В 1954 году его курс продавался за 5000 долл. В то время за эти деньги можно было купить дом.

В 1984 году Вильям Ганн умер от рака желудка, прожив захватывающую, полную жизнь и оставшись в памяти миллионов трейдеров всего мира.

Теория Ганна — основы

Главный принцип теории Ганна состоит в уравновешенности времени и цены. Причем в этой теории использованы астрологические техники. Рынки постоянно двигаются, время от времени демонстрируя сильную волатильность. Согласно теории Ганна эти изменения происходят циклично, поэтому их можно прогнозировать. Эта система помогает определить, когда, скорее всего, произойдут изменения.

Как говорил Вильям Ганн: «Будущее, это всего лишь повторение прошлого… «. Поэтому основой создания теории Ганна стала взаимосвязь между Моделью, Ценой и Временем. Он всю свою жизнь посвятил изучению циклов на финансовых рынках. Для уточнения своих знаний Ганн ездил в Индию и Египет. Согласно одному из мнений Вильям обрел знания квадрата девяти именно в одном из древних храмов Индии.

Основное правило использования этого квадрата – числа, которые принадлежат диагональному «Х» и кардинальному «+» крестам. Именно они играют ключевую роль в данной методике. В своих книгах Ганн конкретно объясняет, когда стоит ждать поддержки и сопротивления. В этом вопросе большое значение имеют углы, которые помогают построить квадрат в круге.

Согласно автору:

Модель – это совокупность регулярно повторяющихся элементов. Как правило, эту закономерность можно зафиксировать графически. Иногда такие повторения формируют шаблоны. Их также называют рыночными паттернами. Если один из них появляется на графике, можно судить о том, куда направится цена. Но для этого график нужно строить, основываясь на определенные правила.

В теории Ганна график должен строиться с учетом специальных геометрических углов. А основное внимание уделяется поиску устойчивых взаимосвязей между ценой, временем и моделью. Таким образом, Модель может оказывать большее влияние на рынок или цена и время влиять больше. Эти параметры также взаимодействуют между собой.

Основным и, пожалуй, единственным недостатком теории Ганна является ее сложность для понимания. Для торговых операций по этой системе понадобится учитывать много схем — квадрат 9, круг 24, график 360, квадрат 144, гексагональный график и т.д. Не говоря уже об астрологических графиках – например, квадрат 52. Но углубление в эту захватывающую тему стоит того. Каждая схема используется в определенном временном периоде. Так, для недельных графиков принято использовать квадрат 52 (так как год содержит 52 недели).

Кроме этого, теория Ганна построена еще на одном законе – вибрации, который говорит о закономерности изменений рынка. Согласно закону, каждый товар (акция) имеет свою амплитуду вибрации. И правильный анализ этой амплитуды позволяет точно прогнозировать изменения цен.

Работа Ганна на рынке до сих пор вызывает восторг. Рекорды этого человека не смог повторить никто. И все благодаря тому, что теория Ганна не имеет аналогов, позволяя прогнозировать даже время разворотов рынка. Именно это на опционных рынках бывает важнее, поскольку позволяет получить максимальную прибыль.

В теории Ганна чаще всего используются графики в виде бара или свечи.

Важной также является графическая шкала, которая дает возможность строить графики цены. Сам Ганн отдавал предпочтение 8 и 12 сетчатому графику. Он давал возможность посмотреть на рынок в виде квадратов. В таком случае диагональная линия такого квадрата делит его на две равные части и возникает угол в 45 градусов.

Теория Ганна – применение

Основой использования теории Ганна является нахождение балансирующих точек. Именно благодаря им прогнозируются движения цены. Автором теории были разработаны разные методы нахождения данных точек.

1. Использования моделей с графиками колебаний.
2. Использование углов и возведение цены и времени в квадрат.
3. Использование времени.

Если большинство точек на графике сбалансировано – рынок не интересен. Так как большие движения происходят, когда цена опережает время или наоборот. Именно в этом случае и помогает теория Ганна.

Правила торговли с индикаторами Ганна и Gann hilo

Область аналитики финансовых рынков крайне богата как инструментами анализа, так и авторами, которые их разработали и внедрили в массы. Все эти системы очень разные, каждая из них имеет свой оригинальный индивидуальный подход к прогнозированию, но, к сожалению, зачастую приходится перебирать десятки индикаторов, прежде чем найти действительно «рабочий». Среди всех доступных на сегодняшний день способов анализа рынка существуют классические методы, с которыми обязан познакомиться каждый инвестор, который рассчитывает на многолетнюю и прибыльную торговлю. К числу этих инструментов относятся и индикаторы Ганна.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

В чем преимущество индикаторов по методам Ганна?

Из многообразия методов анализа на самом деле трудно выбрать те, которые будут максимально эффективны. Особенно остро стоит эта проблема в случае, когда несколько индикаторов выполняют похожие функции, анализируют идентичные фазы рынка.
Все инструменты, предложенные Ганном, являются довольно информативными, но направлены в основном на определение трендов . Причем, не только на выявление самого направления текущих тенденций, но и точек и уровней, где с высокой долей вероятности смогут произойти существенные изменения. Разумеется, для трендовой торговли важны не только ситуации, позволяющие удачно войти в рынок по ходу тенденции. Не меньшее значение имеют пробои ценовых каналов, приводящие как к разгону и усилению уже имеющегося направления или, наоборот, ставшие причиной полной смены тренда.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Уильям Ганн – это не просто рядовой трейдер, который смог подобрать свой подход к анализу и построить новые технические инструменты. Он был автором нескольких книг по биржевой торговле, а так же смог заработать с помощью торговли по своим индикаторам десятки миллионов долларов. В теории каждый трейдер имеет возможность стать таким же успешным, но для этого, прежде всего, необходимо четкое понимание принципов работы выбранных методов анализа, их преимуществ и недостатков. Существуют следующие виды индикаторов Ганна:

• Линия;
• Угол;
• Веер;
• Сетка;
• Квадрат.

Многие из них представлены в торговом терминале Metatrader 4, а добавить на график их можно, выполнив ряд действий «MT4» — «Вставка» — «Ганн». Индикаторы расположены от самого простого к более сложному. Так, работа с Линией Ганна вряд ли вызовет трудности даже у совсем неопытного трейдера. Она подобна стандартной трендовой линии, которая представляет собой самый примитивный технический анализ. Эту прямую стоит проводить по ценам минимум при восходящем движении и по максимумам, если актив показывает нисходящий тренд.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Линия Ганна является слишком простым инструментом для проведения полноценного анализа торгового актива, поэтому с ее помощью часто выстраивают углы, на пробитии которых можно открывать достаточно продуктивные сделки.

Веер Ганна – это индикатор, для чьего построения необходимо всего два экстремума. Из одной точки исходит несколько прямых, образуя углы и ценовые каналы. Но канал эти не похожи на стандартные, уровни которых являются параллельными друг другу. Начинаясь в одной точке, прямые постепенно расходятся и каждый из каналов расширяется. Эти уровни считаются динамичными линиями поддержки и сопротивления, на которые цена сильно реагирует при правильном построении индикатора.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Если рассмотренными инструментами может воспользоваться практически любой инвестор, Сетка и Квадрат Ганна – методы более сложные. Для построения сетки так же необходимо две точки, от выбора которых и зависит образование множества линии поддержки/сопротивления. Этот индикатор после построения будет актуален большее время, даже когда тенденция изменится. Вблизи линий поддержки и сопротивления так же постоянно происходит отскоки и пробои. Однако порой можно стать свидетелем тому, что цена слишком часто перемещается из одного канала в другой и обратно. Она постоянно пересекает уровень, который, получается, то становится поддержкой, то опять возвращается к функциям линии сопротивления. Такая ситуация может говорить о начале бокового тренда. А вот торговать во время его преобладания на рынке или нет – личный вопрос каждого отдельного трейдера.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Квадрат же – самый сложный индикатор из представленных Ганном. Его построение происходит вручную и совмещает в себе сразу несколько инструментов, созданных известным трейдером. Существует несколько видов квадратов, которые несколько отличаются деталями между собой. Один из них выстраивается с помощью только Веера и горизонтальных и вертикальных уровней, в другой добавляется сетка, третий совмещает в себе практически все варианты и методы анализа Ганна.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор Угол Ганна как основа Форекс – стратегии

Многие трейдеры, причем как новички, так и профессионалы, выбирают для своей работы на Форекс трендовые стратегии. Это может быть торговля в направлении глобального тренда, где позиция может удерживаться открытой довольно долгое время, пока инвестор не получит приемлемого размера прибыль, или же вход в рынок с более краткосрочными целями, на локальных тенденциях. Какой бы временной интервал не был выбран для такой работы, основа подобной ТС всегда одна. И это индикатор определения тренда.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Одной из самых потенциально прибыльных методик для заработка по тренду считается своевременное открытие в сторону глобальной господствующей тенденции. Более того такие позиции имеют в себе значительно меньше риска, чем открытые против сильного тренда, более надежны и редко оказываются в длительной просадке. С первого взгляда может показаться, что все максимально просто, но найти самый оптимальный момент для открытия ордера – задача очень важная, ведь от нее зависит размер профита и само время нахождения в рынке. Используя в работе индикаторы ценового канала, единственным шансом на вход в сделку по тренду считается ситуация, когда график касается уровня поддержки. Но, к сожалению, никакой трейдер не имеет возможности 24 часа в сутки находиться в рынке, поэтому очень часто такой удобный момент бывает упущен.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Оптимальным вариантом торговли по тренду будет применение в ТС двух линий Ганна, с помощью которых выстраивается угол. Это позволяет найти хорошую дополнительную возможность открытия позиции уже после того как произошло касание границы канала цены.

Данная тактика очень проста и состоит всего из нескольких действий:

• Определение наиболее подходящего актива для торговли по стратегии;
• Нанесение на график линии тренда с помощью индикатора Ганна;
• Проведение второй линии, образующей с первой угол;
• Торговля на пробой сформировавшегося «Угла Ганна».

Уже ни для кого не секрет, что от выбора финансового инструмента зависит не менее половины успеха всей ТС. В трейдинге далеко не редкость, что одна тактика хорошо себя проявляет на одном активе, а на другом часто приводит к просадке и непрогнозируемым убыткам. Чтобы этого избежать для торговли по тренду, в том числе с применением Угла Ганна, следует остановиться на активе, обладающем определенными параметрами. Главными из них является адекватный размер спреда , не «сжирающий» большой кусок прибыли, и хорошая волатильность. Важно выбрать валютную пару, которая является популярной среди большинства инвесторов, ведь в связи с этим на ней не так часты и продолжительны боковые и консолидационные движения. Неплохим вариантом будет фунт/доллар.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Открытие сделки по углу Ганна

Первая линия Ганна, она же трендовая линия, в случае восходящего движения проводится по ценам минимум. Выбирается два сильных экстремума, на которые располагаются опорные точки индикатора. На рисунке они отмечены желтым. Теперь, чтобы построить угол, необходимо посмотреть один параметр уже нанесенного уровня. В свойствах линии Ганна есть показатель «Масштаб». Это значение появляется в зависимости от особенностей построения прямой технического инструмента. Необходимо запомнить этот параметр и нанести на график еще одну линию с таким же значением, но со знаком « — ». Тогда второй уровень автоматически выстроится так, что образует угол с первым индикатором.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Для того чтобы найти правильный момент для открытия сделки на покупку (по ходу движения тренда) стоит расположить первую опорную точку второй линии Ганна на локальном максимуме. Полученная форма напоминает фигуру графического анализа «Треугольник», который по тем же правилам и торгуется. Теперь, как только цена выбьется вверх, за пределы второго индикатора, трейдер может открывать длинную позицию. Стоп-лосс при этом устанавливается вблизи нижнего уровня, а тейк-профит на расстоянии вдвое его превышающем.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Данная стратегия комфортна тем, что дает достаточно много возможностей для входа в рынок. Как только одна сделка была отработана и образовался новый пик (максимум), инвестор может передвинуть вторую линию Ганна и ожидать нового пробития.

Кроме того, в зависимости от личных предпочтений трейдера и его финансовых намерений, он может попробовать данную тактику на любом таймфрейме. Разумеется, на краткосроке ордеров будет гораздо больше, что требует и большего внимания инвестора, но это хорошая возможность в кратчайшие сроки получить результаты и разогнать депозит.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Как торговать с индикатором gann hilo?

Многие уже привыкли к тому, что индикаторы Ганна состоят из одной или множества прямых линий. Представляющие собой линии поддержки и сопротивления, эти уровни могут быть не только фиксированными, но и динамичными. Прямое тому доказательство – производный от метода анализа Ганна индикатор gann hilo. Это не прямая, проходящая по значимым экстремумам, а гибкая линия, движение которой формируется то под графиком, то над ним. Внешне данный индикатор имеет очень много общего с Moving Average, но в поведении инструментов можно найти много различий. Главное из них — gann hilo способен реагировать более спонтанно, все зависит от локальных колебаний цены.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

В целом, логика работы с gann hilo чем то действительно напоминает торговлю по Скользящим Средним. Расположение цены относительно кривой индикатора может свидетельствовать о направлении текущего тренда актива. Но для более стабильных и качественных результатов стратегия с инструментом Ганна все же имеет отличие от большинства тактик на основе MA.

Для начала работы по стратегии следует выбрать торговый актив и нанести на него индикатор. Так как торговля будет происходить в фазе четкого тренда, необходимо выбрать финансовый инструмент, которому не свойственны частые флеты. Или, хотя бы, тот, который не находится в боковом тренде на данный момент. Убедившись в наличии явной тенденции, можно добавить на график индикатор. Gann hilo имеет один параметр настройки – период. Это значение отвечает за чувствительность формировавшейся кривой и частотой ее реакций на цену, смену трендов. По умолчанию здесь стоит характеристика «24», но для сигналов более надежных лучше будет изменить ее на «100».

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Пробой линии gann hilo и образование коррекции

Первое поведение цены, которое может говорить о скором появлении сигнала, это начало нового движения. То есть, пробития кривой ценовыми свечами. В случае дальнейшего входа на покупку, актив должен показать начало бычьего тренда – пробить кривую снизу вверх. На данном этапе трейдер еще не предпринимает никаких действий, а оценивает дальнейшие детали формирования цены. Так как движению свойственен волнообразный характер, вполне допустима ситуация, где сначала цена фиксируется в новом диапазоне, продолжается восходящее движение, а потом наблюдается небольшая коррекция вниз. По максимумам этой коррекции нужно провести линию тренда таким образом, чтобы она пересеклась с gann hilo.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Пробой линии тренда и вход на buy

Если цена пробьет линию тренда снизу вверх, инвестор может открываться на покупку. Это можно сделать по текущей цене или методом установки отложенного ордера. В данном случае buy-stop. Stop-loss необходимо сразу выставить возле кривой gann hilo, а take-profit так же рассчитывается от размера уровня ограничения убытков и должен быть больше в два раза. Эта стратегия торговли напоминает вход в рынок на «ретесте». Он может совершаться во время сильного уровня поддержки/сопротивления любого временного интервала и считается сигналом достаточно эффективным и прибыльным. По сути, этот тот же вход на ретесте, только в несколько модифицированной версии.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Вход на продажу, разумеется, будет осуществляться при возникновении противоположных условий. Для этого первоначально необходимо зафиксировать пробой мувинга gann hilo ценой сверху вниз, после чего формируется небольшое нисходящее движение и, наконец, коррекция. По коррекционному движению проводится линия тренда (по возрастающим минимумам) и уже ее пробой вниз говорит о хорошем моменте открытия сделки на продажу.

Источник https://forexlab.ru/the-theory-of-gunn-description-and-application/

Источник https://www.blotter.ru/1/l7/pravila-torgovli-s-indikatorami-ganna-i-gann-hilo/

Источник

Источник