Стратегии торговли в канале

В основе всех канальных стратегий лежат отбойные и пробойные стратегии торговли от уровней. (Большое внимание пониманию ключевых уровней, их построению и стратегиям уделяет А. М. Герчик на своем курсе “Трейдинг от А до Я 3.0” )

Основную часть времени цены движутся вокруг некоторого среднего значения, отклоняясь то в большую, то в меньшую сторону, и опять возвращаются к средней величине, стремясь к балансу, но сила инерции толкает их дальше, пока энергия не иссякнет. Это движение похоже на маятник.

Максимальные значения отклонений образуют ценовой коридор — диапазон. Достигая максимальных значений этого диапазона, цены разворачиваются и стремятся к противоположной границе — к минимальным значениям. Таким образом, границы канала представляют собой линии поддержки и сопротивления.

Статистика показывает, что большую часть времени, около 90%, цены движутся в канале, а это дает возможность трейдерам с высокой вероятностью найти возможность для покупки или для продажи. Выход котировок за границу канала дает сигнал о движении в направлении пробоя.

Построение ценового канала.

Канал на графике можно построить вручную или использовать технические индикаторы.

1. Построение линий на графике — соединить прямой линией пики и впадины или провести трендовую линию и параллельно ей противоположную границу.

В зависимости от тенденции, каналы могут быть наклонными или горизонтальными.

Диапазоны, построенные на дневных и недельных графиках, полезны для анализа основного долгосрочного тренда.

Наклон такого диапазона показывает направление глобального тренда.

Горизонтальный канал на графике акций Сбербанка, 30min

Наклонный канал на графике акций Сбербанка, 1D

1. Каналы можно построить с помощью индикаторов — Канал Кельтнера, Канал Дончиана, Полосы Боллинджера и других.

Канал Дончиана, SBER, 30 min

Канал Кельтнера, SBER, 30 min

Полосы Боллинджера, SBER, 30 min

Торговля в канале

Границы канала показывают, где ослабевает сила быков и находится уровень сопротивления или медведей и проходит область поддержки. Это дает трейдеру возможность купить, когда актив стоит дешево, и продать, когда он дорог.

Диапазон цен в канале определяет границу между нормальным и аномальным поведением котировок.

Цены большую часть времени стремятся оставаться в пределах диапазона, и только нарушение равновесия на рынке под влиянием внешних факторов может толкнуть их за эти пределы.

Цена актива завышена над верхней границей диапазона и занижена под его нижней границей.

В боковом горизонтальном канале трейдеры могут торговать внутри диапазона в любом направлении — покупать у нижней границы, продавать у верхней границы.

Области открытия сделок акция Mail, D

Когда канал направлен вверх, целесообразно играть на повышение, открывать длинные позиции у нижней границы и закрывать сделку возле верхней.

Акции Газпрома, области для покупок на восходящем канале

На медвежьем тренде, когда канал направлен вниз, целесообразно играть на понижение — открывая короткие продажи вверху и выходить из позиции внизу диапазона.

Во время повышенной волатильности на рынке цены могут покидать границы канала и оставаться за его пределами в течение нескольких дней, тогда границы диапазона нужно расширить.

Для более спокойного рынка характерно, напротив, сужение канала, так как возникают колебания внутри диапазона, при которых цены не достигают его границ.

Для неустойчивого рынка нужен более широкий диапазон, а для спокойного — более узкий.

Индикатор Полосы Боллинджера

В этом плане уникальным является индикатор Bollinger Bands. Ширина полос изменяется в зависимости от изменение волатильности рынка. Усиление волатильности сопровождается расхождением границ канала и их направление показывает куда направлено трендовое движение.

Окончание тренда сопровождается сужением границ канала.

Сигналы индикатора Полосы Боллинджера, GAZP, D

Верхняя граница Полос показывает, когда рыночная цена завышена; нижняя граница показывает, когда она занижена.

Поэтому, трейдеры покупают в нижней части поднимающегося диапазона и продают у верхних границ падающего диапазона.

Во время низкой волатильности диапазон индикатора максимально сужен.

Сужение полос Боллинджера

Состояние ширины полос индикатора помогает определить момент перехода от спокойного состояния рынка к активному.

Когда цены после флэта пробивают верхнюю внешнюю границу Bollinger Bands, при этом полосы начинают расширяться, а средняя линия направлена вверх, это дает сигнал к покупке.

Полосы Боллинджера, покупка

Когда после движения в узком диапазоне, цены пробивают нижнюю внешнюю границу, полосы расширяются, а средняя линия направлена вниз, это дает сигнал к продаже.

Полосы Боллинджера, продажа, покупка

Отбойные и пробойные стратегии

Трейдеры используют каналы для различных по характеру стратегий.

Профессионалы торгуют внутри диапазона. Главным аргументом для них является то, что цены стремятся к балансу и равновесию, а поэтому стараются оставаться возле средних значений, не сильно отклоняясь от них, таким образом движутся внутри границ.

Более агрессивные трейдеры склонны покупать или продавать при пробое.

Пробои могут принести большую прибыль, когда развивается новое сильное трендовое движение, и трейдер открывает позицию у основания зарождающегося движения.

Большая часть пробоев оказывается ложными. Крупные игроки забирают позиции тех трейдеров, которые выставили свои стоп-ордера сразу за уровнем, и цена быстро возвращается обратно.

Однако, если цена пробивает верхнюю границу канала и закрепляется выше, это может свидетельствовать о силе быков и наоборот.

Сильный импульс на пробое верхней границы диапазона на больших объемах говорит о сильном “бычьем” настроении рынка. Возврат цены к МА после прорыва вверх, дает отличную возможность для покупки.

Прорыв нижней границы канала показывает силу медведей. При возврате к МА появляется возможность открыть сделку на продажу.

Для идентификации пробоев трейдеры используют Каналы Кельтнера и Дончиана. Выход за границы канала показывает, что рынок намерен идти в направлении пробоя.

Сигналы Канала Кельтнера, GAZP, H4

Пробой Канала Дончиана лежит в основе знаменитой “стратегии черепах”.

Сигналы Канала Дончиана, GAZP, H4

Гуру биржевой торговли советуют анализировать диапазоны на разных временных интервалах.

“Играйте на повышение, когда цены растут от нижнего края диапазона и на дневном, и на недельном графике. Играйте на понижение, когда цены падают от верхнего края диапазона и на дневном, и на недельном графике”, — советуют профессионалы.

Обзор лучших канальных стратегий

Биржевой курс всегда двигается по какой-либо траектории, при этом отрисовывая точки максимумов и минимумов в зиг заго образном выражении. Максимумы и минимумы являются разворотами вектора ценового движения, если представить и провести графические линии между максимумами и минимумами цен, то в таком случае получится своеобразный канал, который среди спекулянтов называется ценовым.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Канал может быть абсолютно разным, он может рисоваться с помощью скользящих средних, волновых линий АТР, обычных линий поддержки и сопротивления, так же канал может быть равноудаленным, в этой публикации мы будем рассматривать лучшие вариации торговых стратегий которые работают по канальной тактике. Но для начала давайте разберемся, что же такое ценовой канал.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Видео по торговле в каналах

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Ценовой канал — что это?

Давайте приведем конкретные методы классификации ценовых каналов:

1. Если после проведения линии по максимумам и минимумам цены, получаются горизонтальные линии, тогда такой канал будет флетовый, или же боковой. На рисунке отмечен буквой Б
2. Если после проведения по максимумам и минимумам цены, линии направлены вверх, то такой канал будет восходящий
3. Если после проведения линий по максимума и минимумам цены, получаются линии направлены вниз, тогда такой канал уже будет нисходящим.
4. Так же есть каналы подтвержденные и неподтвержденные, к примеру, если цена три или более раз отбивалась от границы диапазона, тогда канал будет подтвержденным, если меньше то неподтвержденным

Нюансы при торговле в каналах

Как и во всех торговых стратегиях, при канальной торговле нужно учитывать некоторые нюансы, в данной главе мы их подробно рассмотрим. Начнем наверное с канальных свечных паттернов, ниже мы предоставим Вам самые лучшие свечные комбинации, которые позволяют играть на «отбой» или «пробой», ценового канала. Лично я бы советовал играть на «отбой» от границы, так как отскок намного вероятнее пробоя.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

На рисунке ниже представлены паттерны, которые могут образоваться у границ диапазона, стрелочкой указано направление открытие ордера при появлении представленных моделей свечей.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Если Вы все таки решите поработать с тактикой на пробой диапазона, то здесь нужно понимать, что для работы на пробитие уровня, нужно переключиться на более старший временной отрезок и искать паттерны, которые указаны выше там. Для более лучшего понимания, давайте приведем более конкретный пример, допустим, что график с которым вы работаете указывает на восходящий канал, переключившись на временной интервал выше, мы видим паттерн который говорит нам о том, что произойдет разворот, тогда можно предполагать с высокой долей вероятности, что на рабочем интервале произойдет пробой нижней границы ценового канала. В случае такой ситуации, ждем пробоя нижней границы и открываем ордер на продажу на закрытии пробойной свечки.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Самые лучшие канальные стратегии Форекс

Как мы уже говорили выше, существует огромнейшее количество различных канальных стратегий, в этой главе, специально для Вас мы покажем лучшую отборку стратегий по такой тактике торговли. Как правило, каждая стратегия, которая основана на ценовых каналах имеет в своем арсенале более одного аналитического индикатора, конечно же есть и исключения, но они очень редкие.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Скальпинг по линейной регрессии

Начнем мы со скальпинга и линейной регрессии, сам по себе скальпинг считается самым трудным вариантом для спекуляций, обьясняется все сильными рыночными шумами на более низких временных интервалах. Инструмент «каналы линейной регрессии» являются стандартным инструментом Метатрейдера, торговля по данному методу подходит только для яркой тенденции, к примеру как показано на рисунке ниже:

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Как Вы видите, открывать сделки на покупку нужно в том случае, когда цена подходит к нижней границе канала линейной регрессии, а сделки на продажу когда цена у верхней границы, закрывать ордера следует после того, как будет достигнута противоположная граница.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Канальная стратегия для среднесрока

Данная стратегия неплохо подходит для часового и четырехчасового временных интервалов, для торговли нам потребуется два торговых инструмента:

1. Envelopes (Скачивание) — нужен для формирования канала цены
2. Parabolic — скачивать его не обязательно, он есть в каждом терминале МетаТрейдера, будет указывать на открытие позиции в ту или иную сторону

На рисунке ниже, Вы можете посмотреть как выглядит график цены при правильной установке инструментов:

1. Открывать позицию на покупку следуют в случаях, когда цена вышла за нижнюю границу канала, а Параболик отрисовал точку под свечой
2. Открывать позицию на продажу следует в тех случаях, когда цена вышла за верхнюю границу канала Енвелупс, а параболик отрисовал точку над свечей

Что касаемо стоп лоссов, то их мы будем ставить на экстремумах, естественно самых ближайших.

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

Shi Fx Strategy. Скачивание

Последняя стратегия, которую мы будем сегодня рассматривать называется Shi Fx, данная система относится к стратегиям по тактикам скальпинга и лучший временной интервал для торговли будет определен в пятнадцать минут. Сама система состоит из четырех составляющих, давайте рассмотрим каждый из индикаторов

1. Shi Channel — находит на графике и рисует канал регрессии, который строится по методу не без известного Боришпольца
2. iTrend — мод легендарного индикатора ЭрЭсЭй
3. Laguere — индикатор осцилляторного типп, используется для поиска импульсов цены
4. Perky Asctrend — обычный точечный осциллятор, который подтверждает сигнал

Открывать любую сделку будем по искосу канала, если канал горизонтален, тогда рассматриваем сделки в обе стороны:

1. Ордер на покупку открывается в случае, если цена находится ниже сердцевины канала, индикатор Laguere торгуется над уровнем в 0.15, зеленая кривая на itrend должна пересечь красную снизу к вверху
2. Ордер на продажу должен открыть в случае, если цена находится выше сердцевины канала, laguere торгуется под отметкой 0.75, красная кривая itrend пересекла зеленую

Стопы и тейки ставим на уровне противоположных границ канала, так же можно ставить стопы по ближайшим экстремумам.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Подведем итоги

Сегодня мы рассмотрели канальную торговлю, канальная торговля довольно прибыльное дело, конечно она немного сложнее трендовой и в некоторых случаях рискованнее, но и прибыль более ощутима. В любом случае Вам стоит попробовать торговать по стратегиям канала, особенно в тех случаях, если Вы еще не нашли именно свою стратегию. На этом будем заканчивать и ждем Вас в наших следующих публикациях.

Источник https://gerchik.ru/strategies/strategii-torgovli-v-kanale

Источник https://proektbiznes.ru/zarabotok-na-ryinke-foreks/obzor-luchshih-kanalnyh-strategiy

Источник

Источник