Эффективные стратегии на основе индикатора Стохастик

Практически всем активным трейдерам знаком индикатор Стохастик осциллятор (Stochastic Oscillator). Он присутствует во всех торговых терминалах и имеет широкий спектр настроек.

На основе индикатора Стохастик разработано и придумано большое количество торговых стратегий и систем. Несомненно, кто-то подумает, что раз есть индикатор, то можно торговать с ним и не придумывать ничего лишнего. Но индикатор Стохастик осциллятор, как и многие другие индикаторы, склонен давать ложные сигналы, которые необходимо фильтровать.

Как показывает практика, «на глаз» отфильтровать ложные сигналы очень трудно, проще применить в качестве фильтра другие индикаторы. В этой статье мы рассмотрим несколько торговых стратегий с применением индикатора Стохастик осциллятор в комплексе с другими индикаторами и попробуем определить достоинство и недостатки этих стратегий.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator и MACD

Первым примером рассмотрим стратегию Stochastic Oscillator + MACD. Данная стратегия подходит не только для опытных трейдеров, но и для новичков. Она не требует особых знаний и навыков в работе с индикаторами.

Индикатор MACD – отображается в виде гистограммы и сигнальной линии, открывается в отдельном окне под графиком. Этот индикатор относится к категории осцилляторов и показывает направление тенденции. Если гистограмма и сигнальная линия поднимаются выше уровня ноль (0), то тренд считается восходящим; если же они переходят под нулевой уровень, то тренд считается нисходящим.

Применяем стандартные параметры индикатора MACD, которые есть в терминале MT4 или MT5:

• Быстрое EMA 12.
• Медленное EMA 26.
• MACD SMA 9.
• Применить к закрытию (Close).

Индикатор Стохастик открывается в отдельном окне под графиком и выглядит как две пересекающиеся линии, двигающиеся между уровнями. Данный индикатор показывает перекупленность и перепроданность актива на рынке в текущее время.

Соответственно если на рынке в данный момент присутствует прекупленность (покупки превосходят продажи), то в скором времени покупатели будут закрывать свои сделки, и есть шансы на снижение цены. При перепроданности (продажи существенно превышают покупки) происходит на оборот: продавцы, фиксируя свои позиции, провоцируют рост цены, этим мы и будем пользоваться в торговле.

Применяем индикатор Stochastic Oscillator со стандартными настройками:

• Период %K 5.
• Период %D 3.
• Замедление 3.
• Цены Low/High.
• Метод MA Simple.
• Устанавливаем уровни 25 и 75.
• Цветовую схему в обоих индикаторах можно применять на своё усмотрение.

Настраиваем графики с индикаторами:

• на график H4 устанавливаем индикатор MACD.
• На график H1 устанавливаем Stochastic Oscillator.

Как открыть позицию по стратегии Stochastic + MACD?

А сейчас рассмотрим примеры открытия позиции по стратегии.

Пример сигнала и сделки на покупку

Для начала анализируем график Н4 с индикатором MACD по нему мы определяем направление существующей тенденции. В дальнейшем сделки будем открывать по направлению тренда. Для покупок тенденция должна быть восходящей, гистограмма и сигнальная линия пересекли нулевой уровень снизу-вверх.

Далее переходим на график Н1, где установлен индикатор Стохастик, на основании его показателей мы и будем искать точку входа в сделку на покупку. Индикатор должен находиться в зоне перепроданности. При пересечении уровня 25 снизу-вверх открываем сделку на покупку. Далее выставляем ордер Стоп Лосс, для этого есть несколько вариантов, самый оптимальный вариант на мой взгляд – это размещение Стоп Лосса за ближайший уровень поддержки.

MACD + Stochastic Oscillator — покупка

Пример сигнала сделки на продажу

Гистограмма индикатора MACD на Н4 находится ниже нулевого уровня это значит, что в данный момент на рынке по этому инструменту нисходящая тенденция.

Далее переходим на часовой график и будем искать сигнал на продажу. Индикатор Стохастик находится выше уровня 75 в зоне перекупленности. Открываем сделку на продажу и выставляем ордер Стоп Лосс за ближайший уровень сопротивления.

Тейк Профит в обеих сделках выставляется на усмотрение трейдера. Один из вариантов рассчитать прибыльность сделки: профит в соотношении к стопу 3:1 и более (на 1 пункт стопа должно быть не менее 3-х пунктов прибыли). Другой вариант — мониторить открытую позицию и закрыть её в том момент, когда гистограмма индикатора MACD пересечёт нулевую отметку в обратном направлении.

MACD + Stochastic Oscillator — продажа

Стратегия с индикатором Стохастик и дивергенцией

Вторым примером рассмотрим торговую стратегию Stochastic Oscillator + Дивергенция.

Дивергенция — это расхождение. Если пояснить простыми словами, то это расхождение в показателях индикаторов и графиков. К примеру, цена на графике несколько раз обновляет максимальные (или минимальные) значения, при этом показания индикатора наоборот уменьшаются (или увеличиваются). На рисунках дивергенция в зоне перепроданности и перекупленности показана на примере.

Stochastic+Divergence — перепроданность Stochastic+Divergence — перекупленность

Помимо дивергенции существует конвергенция. В этом случае, наоборот, максимальные значения на графике уменьшаются, а на индикаторе они увеличиваются. На рисунках приведены примеры конвергенции в зоне перепроданности и перекупленности.

Stochastic+Convergence — перепроданность Stochastic+Convergence — перекупленность

По своему виду дивергенция и конвергенция различаются, но отработка сигнала происходит одинаково. Как правило, они формируются на минимальных либо на максимальных значениях графика и говорят о смене тенденции.

При использовании минутных тайм фреймов это могут быть коррекции цены. При использовании больших временных интервалов формирование дивергенций может говорить о глобальной смене тренда.

Как показывает практика дивергенции и конвергенции отрабатывают на всех таймфреймах, поэтому они являются универсальным инструментом для торговли.

Пример сделки на покупку

В зоне препроданности на индикаторе Стохастик и графике образовалась дивергенция и это значит, что есть сигнал для открытия сделки на покупку. Стоп Лосс в данной сделке выставляется за ближайший минимум, а потенциальная прибыль рассчитывается исходя из соотношения 1:3 и выше.

Stochastic+Divergence — покупка

Поиски сделок на продажу происходят похожим образом, только дивергенции рассматриваем в зоне перекупленности.

Stochastic+Divergence — продажа

Как видно из примеров на рисунках, дивергенции образуются достаточно редко, и не существует однозначного мнения по поводу их отработки и качества сигнала. Но многие трейдеры успешно пользуются данной стратегией, совершенствуя и дорабатывая её под себя.

Стратегия с индикаторами Stochastic Oscillator + Bollinger Bands

Настройки индикаторов

• Stochastic Oscillator — используем базовые настройки.
• Moving Average – так же применяем в базовых настройках.
• Период — 20.
• Сдвиг — 0.
• Отклонение – 2.
• Применить к Close, цветовую схему выбираем на своё усмотрение.

Как известно, индикатор Bollinger Bands (BB) можно применять для торговли без дополнительных фильтров, но при этом качество сигналов немного ухудшается. Торговлю по данному индикатору в большинстве случаев ведут на отскок от границ канала. Для улучшения качества сигналов в данной торговой стратегии применяется индикатор Stochastic Oscillator.

Сигналы на вход в сделку

Цена подошла к границе индикатора BB и сформировала разворотный паттерн. Это может быть Молот, Перевёрнутый молот, Доджи, Падающая звезда, Повешенный, Модель поглощение или Харами. Это первый сигнал к открытию позиции, но он для нас ещё очень слабый, нам необходимо дополнительное подтверждение от Stochastic Oscillator. Он в свою очередь должен находиться в зоне выше уровня 80 или ниже уровня 20. Если сигналы совпадают, то можно открывать позицию.

Примеры сигнала на покупку и продажу

В районе нижней границы BB сформировался Молот, при этом индикатор Стохастик находился в зоне перепроданности. После закрытия свечи Молот открываем сделку на покупку, Стоп Лосс ставим за минимальное значение свечи, закрытие сделки происходит в тот момент, когда график достигнет противоположенной границы индикатора BB.

Если выставляем Тейк Профит, то рассчитываем, как и ранее, в соотношении не менее чем 1:3 (на 1 пункт стопа должно быть не менее 3‐х пунктов потенциальной прибыли).

В районе верхней границы индикатора BB сформировался паттерн Повешенный, а индикатор Stochastic Oscillator находится в зоне перекупленности. После закрытия свечи Повешенный открываем сделку на продажу. Стоп Лосс ставим за максимальное значение. Закрытие позиции осуществляем в тот момент, когда цена достигнет нижней границы канала по индикатору BB.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели несколько торговых стратегий, основанных на индикаторе Стохастик. Несомненно, как и с другими индикаторами, у него есть свои положительные и отрицательные стороны.

В любом случае, трейдер может проверить индикатор на своём примере, внести какие-то изменения в настройки или скомбинировать его с другими индикаторами и торговыми стратегиями. Нет предела совершенству и полёту фантазии для участников рынка.

Максим Артёмов

Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.

Индикатор Stochastic RSI: как им пользоваться?

Огромное количество торговых индикаторов для финансовых рынков существует на данный момент. Тем не менее, процесс не останавливается на этом. Из года в год появляются все новые и новые улучшенные и адаптированные под нынешний рынок инструменты для торговли. Происходит даже их скрещивание между собой.

Таким весьма успешным результатом скрещивания является осциллятор Stochastic RSI. Данный инструментарий пользуется популярностью у многих трейдеров Форекс.

Описание индикатора Stochastic RSI

Стохастик RSI или Стохастический индикатор был изобретен в 1994 году специалистами по техническому анализу Стенли Кроллом и Тушаром Чанда. По своей сути он является гибридом двух осцилляторов индикаторов: Индекса относительной силы, или RSI и Стохастика. Оба инструмента поодиночке показывают неплохие результаты, но объединив их в единый инструментарий удалось намного повысить точность, достоверность и надежность сигналов. А ведь этого так не хватает всегда на Форекс.

Рисунок 1. Stochastic RSI на графике

Данный инструмент является самым обыкновенным стохастиком. Стратегия по Stochastic RSI осуществляется не по ценовым показателям, а по значениям, выдаваемым RSI. В процессе работы RSI ведет сравнение среднего показателя наивысшей цены с наименьшей ее величиной за какой-либо промежуток времени. В свою очередь Stochastic проводит оценку уровней закрытия свечей в максимальном и минимальном ценовом диапазоне. Таким образом, он вычисляет уровни RSI в некотором ценовом диапазоне за определенное время. Другими словами, индикатор принимает RSI за основу и затем к его показаниям добавляет формулу стохастика.

По внешнему виду индикатор тоже выглядит как классический обыкновенный осциллятор. Однако в нем, в отличие от базовых моделей подобных инструментов, отсутствуют зоны с наибольшей перепроданностью и перекупленностью. Стоит так же отметить, что он очень чувствителен к изменениям цен.

Использование Stochastic RSI

Для выяснения того, как пользоваться инструментом Stochastic RSI, следует понять основные моменты его работы.

Следует отметить, что принцип его работы аналогичен работе обыкновенного стохастика, за исключением лишь того, что он использует другие данные для своих расчетов. Основа расчета базируется не на ценовом показателе, а на значениях, определяемых индикатором RSI. Перепроданность и перекупленность будут характеризовать значения «0» и «100». «0» будет показывать минимальный уровень цены, а «100» – максимальный.

Индикатор Stochastic RSI крайне чувствителен в наивысших точках, поэтому торговать лучше всего в моменты, когда график разворачивается в другую сторону, и достигает отметок «20» и «80». В эти моменты и следует заключать сделки.

Есть и еще один способ использования Стохастика в работе. На индикатор устанавливается центральная линия на уровне «50». Все сделки с опционами в таких случаях связаны не с зонами перепроданности и перекупленности валюты, а только с зоной пересечения центральной линии. Входить на рынок в данном случае лучше всего как можно дальше по тренду.

Для более наглядного представления работы инструмента, лучше рассмотреть пример его работы.

Пример торговли по индикатору

Рисунок 2. Так работает Стохастик RSI

Моменты возвращения кривой линии из зоны перепроданности валюты (область ниже 20-ого уровня), является сигналом к тому, что необходимо открывать опцион «Call». В том случае, когда кривая возвращается из зоны перекупленности (из области выше 80-ого уровня), возникает наиболее благоприятный период для открытия «Put»-опциона.

Поскольку индикатор чутко реагирует на любые изменения на рынке, он может формировать очень много ложных сигналов. Поэтому применять в работе его лучше всего с другим индикатором.

Инсталляция и настройка Stochastic RSI

Установка инструмента

Стохастик является классическим индикатором, а потому он имеется практически во всех торговых платформах. Для таких пользователей необходимость в скачивании полностью отпадает.

Однако, для тех платформ, в которых нет данного инструмента, следует предварительно скачать индикатор Stochastic RSI и установить его. Процесс инсталляции протекает стандартным образом. Проблем здесь возникнуть никаких не должно.

После установки Стохастика RSI необходимо будет его добавить в торговую платформу. Для этого в самой платформе следует последовательно выбирать: «Вставка» – «Индикаторы» м «Осцилляторы» – «Stochastic RSI». Далее необходимо перезагрузить торговую платформу и вновь запустить ее.

Настройка

Основные настройки Stochastic RSI и как следует их подбирать.

В общих параметрах есть возможность настроить:

• «Замедление». Параметр, влияющий на период «К». Служит для отсеивания посторонних шумов. При значении «1» график получается с частыми изломами. Показатель «3» позволит сделать линии плавными.
• «Метод МА». Служит для настройки уровня средней скользящей с периодом «D».

Рисунок 3. Настройки Stochastic RSI

Меню «Входные параметры»

• «RSI_Periods» – период подсчетов стохастика.
• «Percent_К» – сплошная индикаторная линия зависящая от используемого таймфрейма. При установке, например, значения «4», индикатор продемонстрирует данные за четыре последних минуты.
• «Percent_D» – пунктирная линяя индикатора. Является средней скользящей.
• «NumOfBars» – число баров, которые будут включены в историю.

Рисунок 4. Оптимальные уровни торговли

Здесь трейдер может настраивать зоны перепроданности и перекупленности. По умолчанию здесь стоят следующие настройки:

• Величина перепроданности – ниже отметки «20».
• Перекупленность – «80» и выше.

Итоги

Стохастик хорош больше в роли вспомогательного элемента. Не следует слепо доверять всем его данным. При работе на Forex следует применять его совместно с прочими индикаторами и методиками по техническому анализу. Ведь любому индикатору, даже самому верному и надежному, свойственно ошибаться.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/04/10/effektivnye-strategii-na-osnove-indikatora-stohastik/

Источник https://howtotrade.biz/indikator-stochastic-rsi/

Источник

Источник