25/06/2024

Осцилляторы в трейдинге

 

Осцилляторы в трейдинге

После изучения основ технического анализа и японских свечей пытливый ум новичка всегда обращается к индикаторам. Мы уже поняли, что они показывают лишь прошлое и, зная это, можно научиться их использовать. И один из самых популярных индикаторных классов — это осцилляторы.

Прежде чем разобраться, как они работают, нужно усвоить две следующие концепции. Все индикаторы, в общей своей массе, разделяются на два следующих типа:

  • опережающий индикатор;
  • запаздывающий индикатор.

Разница между ними совсем не в том, что один “предсказывает” будущее, а второй нет. Сейчас мы это выясним.

Опережающие индикаторы

Как понятно из него названия, опережающий индикатор нередко указывает сигнал на вход до того, как появляется новый тренд или его разворот. И вот именно осцилляторы относятся к опережающему классу.

Два самых популярных опережающих индикатора в мире, это:

Индикаторы опережающего класса используют, в основном, при боковом движении цены, тогда, когда цена находится в консолидации и тренд отсутствует. В свою очередь, запаздывающие индикаторы лучше в тренде.

Опережающие осцилляторы нередко генерируют массу сигналов на покупку и продажу и поэтому используются в боковых коридорах. В трендовых же стратегиях чем меньше сигналов — тем лучше. Практически все опережающие индикаторы — это осцилляторы.

При этом, их «опережение» выражается в том, что осцилляторы всегда отображаются в строго ограниченном диапазоне (коридоре с фиксированным значением). Все они, так или иначе, переходят лишь из состояния перекупленности в перепроданность и наоборот. Эти уровни различаются в зависимости от типа используемого осциллятора.

Новичок сразу подумает, что опережающие лучше запаздывающих, кому же охота плестись в хвосте? Однако, это “опережение” нередко приводит к генерированию массы ложных сигналов, достаточно посмотреть, как работает тот же стохастик. Поэтому вопрос, по сути, лишь в методе их использования.

Возьмем уже описанный на сайте RSI. Он отображается строго в диапазоне от 0 до 100. При этом:

  • перекупленность: RSI больше 70;
  • перепроданность: RSI меньше 30.

RSI gbpjpy

Запаздывающие индикаторы

Эти индикаторы вовсе не хуже опережающих. Просто это принцип их работы. Они отрисовывают изменения цены медленнее но, за счет этого, лучше отображают возникновение устойчивого нового тренда.

Три самых популярных запаздывающих индикатора, это:

Эти индикаторы традиционно относятся к трендовому классу. Однако, некоторые из них можно использовать и при боковом движении. Скажем, сужение полос боллинджера означает уменьшение волатильности цены перед последующим трендом.

Это можно использовать как в БО (эксплуатировать зону низкой волатильности), так и в форексе – вход по тренду после “пробоя” это зоны:

запаздывающий индикатор полосы боллинджера

Вот тот же канал слева, но уже более детальнее, на 1-часовом ТФ. Сразу видно, какие возможности это дает:

полосы боллинджера боковик бинарные опционы

Использование осцилляторов

Все осцилляторы, по своей сути, используются только для двух ситуаций:

  • пересечение;
  • дивергенция.

Пересечение — это когда осциллятор пересекает определенный уровень. Например, когда RSI уверенно снижается за уровень 70, следовательно, цена выходит из состояния перекупленности, а общий уровень цены идет на снижение.

О дивергенции мы поговорим отдельно в следующем уроке. Это важная тема, ибо именно ради дивергенции осцилляторы и применяются. Это расхождение движения цены и показаний осциллятора. Например:

осциллятор дивергенция

Перекупленность и перепроданность

В описании множества осцилляторов, таких как RSI, вам встретятся такие понятия, как “перекупленность” и “перепроданность”. Скажем, вот так это выглядит на графике:

RSI перепроданность

RSI перекупленность

Что означают эти термины? Это вовсе не обозначение того, что какой-то актив купили больше или меньше, и уж тем более не данные по объемам торгов.

Этими терминами просто указывается на нетипичное движение цены. Смотрите на это так: цена всегда, так или иначе, тяготеет к усредненному значению, то есть к тренду. Чем активнее и быстрее цена от этой средней линии отклоняется (в этом качестве часто используется SMA 20) — тем больше оснований считать, что на рынке происходит всплеск, так сказать, нездоровой заинтересованности быков и медведей.

Вот именно это и означают эти термины.

  • Перекупленность — актив быстро и решительно покупали, активные быки.
  • Перепроданность — медведи у руля.

Любые отклонения от «средней температуры» можно использовать в свою пользу и именно их показывают осцилляторы. Небольшой анализ истории сразу вам покажет, где и как перепроданность и перекупленность используются.

осциллятор RSI

При этом не забывайте, что сам факт нахождения линии осциллятора в этих зонах вовсе не четкий, однозначный сигнал (это было бы слишком просто). А лишь намек вам, как трейдеру, обратить на цену в этой зоне особое внимание.

Затем, используя инструменты технического анализа и безиндикаторные системы вы сможете использовать такие ситуации в свою пользу.

Осцилляторные стратегии

У каждого осциллятора есть свое описание. Подобрать себе подходящий вариант вы сможете в каталоге осцилляторов. А мы рассмотрим несколько примеров осцилляторных стратегий.

Осциллятор, как и любой индикатор, должен дополнять технический анализ: теорию Доу, тренды, каналы, поддержку и сопротивление. Это — обязательно. Как и любой индикатор, его нельзя использовать слепо для входа в рынок.

Нередко для работы применяется сразу несколько осцилляторов, показания которых должны совпадать. Так создаются осцилляторные стратегии, парочку примеров которых мы рассмотрим далее.

Пересечение скользящих + MACD

  • EMA 10;
  • EMA 20;
  • MACD.

MACD EMA

Stochactic RSI + Awesome Oscillator

Немного наблюдательности и вы сами сможете сочетать эти осцилляторы в различных комбинациях. Но я бы не советовал этим особенно увлекаться и лепить их по 20 штук на график.

stochastic rsi awesome oscillator

Чтобы добиться в трейдинге успеха, вы должны развивать в себе комплексное понимание рынка, для начала усвоив простые, базовые основы технического анализа – теорию Доу, тренды, поддержку/сопротивление и т.д. Лишь потом, шаг за шагом, вы будете добавлять в свою систему различные инструменты, в том числе и осцилляторы (если они понадобятся).

Ну и в публичной библиотеке TradingView вы найдете сотни осцилляторов на любой вкус и цвет. Скажем, Rahul Mohinder Oscillator помогает выловить рыночные фазы:

Rahul Mohinder Oscillator

Рыночные осцилляторы

В то время как обычные осцилляторы предназначены для работы с любыми активами, существует целый класс рыночных осцилляторов, что обычно используются для анализа индексов, таких как S&P 500, а не отдельно взятых активов. Таким образом анализируется как настроение участников рынка, так и его текущая волатильность.

Впрочем, никто не мешает многие из них использовать и с валютными парами. Просто помните, что в основе их создания лежит стремление анализировать именно рыночные сегменты.

Индексы волатильности

Индексы, что показывают волатильность определенного рынка. При этом, кстати, многие такие индексы и сами торгуются на биржах.

Один из самых известных — это индекс волатильности биржи CBOE, он же CBOE Volatility Index (VIX). Отображает ожидания рынка в масштабе 30 дней и состоит из волатильности целого ряда индексных опционов кол и пут для индекса S&P 500. При этом чем больше значение этого индекса, тем больше рыночные риски.

Как правило, индексы волатильности и сами индексы негативно коррелируют друг с другом (идут в разных направлениях). Если все хорошо и цены на рынке растут, уровень риска падает, поэтому индекс волатильности снижается. Когда же рынок падает то, соответственно, растут и риски (как и индекс волатильности).

  • VIX – волатильность S&P 500;
  • VXN – волатильность Nasdaq 100;
  • VXD – волатильность DJIA.

Однако, далеко не все работают с этими индексами, в бинарных и форексе это достаточно редкий гость. Поэтому для прогнозирования других активов, скажем, валютных пар используются синтетические VIX-осцилляторы. Один из самых известных – индикатор Vix Fix от Ларри Вильямса. Он же, кстати, самый популярный индикатор в Tradingview.

Vix Fix

Advance Decline Line

Еще один популярный рыночный осциллятор — ADL, он же Advance Decline Line. Используется профессиональными трейдерами вот уже несколько десятилетий. Суть индикатора — сравнение общего направления движения цены. В применении к валютам, индикатор сравнивает число свечей вверх с их количеством, что шло вниз. Затем из первого числа вычитается (прибавляется) второе и формируется общее значение.

Скажем, если вчера общее значение было, условно, 100 и цена на 5 свечей вверх шла больше, нежели вниз, к значению 100 добавляется 5 и получается ADL = 105. По факту, с помощью ADL определяют рыночные тренды и дивергенции. Основной сигнал — когда движение ADL не совпадает с движением цены и, тем самым, предвосхищает смену рыночного тренда.

Advance Decline Line дивергенция

Осциллятор McClellan

Индикатор моментума, также основанный на принципе сравнения числа бычьих и медвежьих свечей. Основан на вычитании средней скользящей со значением 39 индикатора Net Advances от скользящей со значением 19. Принцип схож с использованием MACD. Зеленая зона — цена демонстрирует тенденцию к росту, красная — к падению. Здесь также весьма ценна дивергенция.

McClellan осциллятор

Разновидность этого осциллятора — индекс суммирования McClellan Summation Index, основанный на округлении значений McClellan Oscillator и используемый для определения долговременной силы рынка.

Когда значение McClellan Summation Index больше 1000 — это указание на то, что тренд достиг своего потолка. И напротив, значение минус 1000 указывает на потенциальное дно рынка.

McClellan Summation Index

50 осцилляторов

В платформе TradingView представлено множество осцилляторов, как сделанных с нуля, так и модификаций известных систем. Достаточно ввести в поле Search одно из названий ниже и вы сразу получите осциллятор на своем графике:

derivative oscillator

  1. Advance Decline Line
  2. Price Oscillator
  3. Volume Oscillator
  4. Awesome Oscillator
  5. Chaikin Oscillator
  6. Klinger Oscillator
  7. Klinger Volume Oscillator (KVO)
  8. Ultimate Oscillator
  9. SMI Ergodic Oscillator
  10. Chande Momentum Oscillator
  11. Detrended Price Oscillator
  12. Directional Movement Index Oscillator
  13. OBV Oscillator
  14. Derivative Oscillator
  15. Rahul Mohindar Oscillator (RMO)
  16. Awesome Oscillator (Bill Williams)
  17. Premier Stochastic Oscillator
  18. Vervoort Smoothed Oscillator
  19. ElliotWave Oscillator
  20. Blau’s Ergodic Chandlestick Oscillator
  21. Forecast Oscillator
  22. KaseCD и Kase Peak Oscillator
  23. Rainbow Charts Oscillator
  24. rs_Chande’s Momentum Oscillator
  25. Pivot Detector Oscillator
  26. CCT Bollinger Bands Oscillator
  27. Constance Brown Derivative
  28. Pretty Good Oscillator
  29. Projection Oscillator
  30. Hurst Oscillator
  31. Guppy Oscillator
  32. Linda Raschke Oscillator
  33. Ian Oscillator
  34. ASI Oscillator
  35. WaveTrend Oscillator
  36. Kase Peak Oscillator
  37. DT Oscillator
  38. Vervoort Heiken-Ashi Candlestick Oscillator
  39. Ehler’s Universal Oscillator
  40. Cycle Channel Oscillator
  41. Firefly Oscillator
  42. Absolute Strength Index Oscillator
  43. DiNapoli Detrended Oscillator
  44. Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
  45. TFS: Volume Oscillator
  46. Dynamic Momentum Oscillator (Dynamo)
  47. CMO Oscillator with Filter
  48. CMO & WMA Oscillator
  49. CMOabs Oscillator
  50. UCS_Murrey’s Math Oscillator_V2
  51. TheLark: Directional Movement Index Oscillator
  52. PE_Price_Oscillator
  53. LBR Oscillator
  54. Snake Oscillator 1.1
  55. Accel Oscillator
  56. [RS]Impulse Oscillator V0
  57. [RS]Power Correlation Oscillator (GOLD) V0
  58. [RS]Power Correlation Oscillator (DOLLAR) V0

Правильная отработка осциллятора

Мой любимый осциллятор, дополняющий безиндикаторную торговлю – это, безусловно, Stochastic, что иногда помогает при боковом движении цены.

Однако, чтобы научиться его использовать у меня ушло более года. Каждый день я искал на истории цены ситуации, где стохастик работал, а где нет. Я сделал множество скриншотов (более 2000 на данный момент) его поведения в различных ситуациях. Отрабатывал его постоянно, сочетал с различными элементами как технического анализа и безиндикаторной торговли. Лишь спустя это время у меня начало получаться — стало понятно, где осциллятор работает лучше всего, а где вообще бесполезен и на график его можно не добавлять.

Запомните: любой инструмент нужно отрабатывать до совершенства. У новичков же история совсем другая. Они ставят осциллятор, он чаще ошибается, нежели дает точные прогнозы (естественно). Так и должно быть, иначе трейдингом мог бы заниматься любой первоклассник.

Лишь после наработки достаточного объема опыта вы сможете воспользоваться осциллятором как надежным помощником и не ранее. Не надо лениться — отрабатывайте инструмент, пока он не запищит и не станет вашим любимым, только так.

Стратегии торговли на основе Стохастика

Первоочередной задачей каждого Форекс-инвестора является правильное прогнозирование рынка. Рационально выстроенный анализ интересующего торгового актива гарантирует больше половины успеха в долговременной и прибыльной торговле. Казалось бы, определить направление тренда и возможные варианты входа в сделку не так уж и трудно, но это только оценивая ситуацию по истории. В действительности же даже опытный трейдер может допустить ошибку с точностью открытия сделки, если его технический анализ оказался не совсем точен.
Чтобы избежать некорректного прогноза и в результате входа в позицию не по актуальной цене, стоит особое внимание обратить на методы анализа акции, валютной пары или любого актива. Правильно подобранные технические индикаторы позволят с точностью открыть сделку по самой лучшей цене, избежать потенциальных убытков и даже зафиксировать наибольшую прибыль.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стохастик осциллятор. Эффективность стратегии

Технический анализ включает в себя два вида индикаторов – трендовые и осцилляторы. При этом трендовые показывают большую эффективность в применении во время видимой тенденции, а осцилляторы в условиях боковика (флэта). Но, с учетом того, что цена не может двигаться вечно в одном направлении и часто совершает откаты в обратную сторону, oscillator способен давать сигналы на вход не только во время боковой тенденции, но и в условиях «передышки» рынка.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Stochastic – яркий пример индикатора-осциллятора, хорошо проявляющего себя в обстоятельствах некоторого разворота цены.

Этот технический инструмент известен и принят в эксплуатацию с 1950го года, что говорит о его высокой конкурентоспособности.
Специфика Стохастика заключается в сопоставлении предыдущих и новых цен торгового инструмента. В результате этого, когда текущая цена представляется ему слишком низкой или высокой, трейдер получает сигнал на вход в сделку.
В торговом терминале индикатор открывается в отдельном от графика цены окне, выглядит как две линии, движение которых происходит между нулевым и сотым уровнями.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Притом, если значение цены подходит к отметке «0», можно говорить о ее перепроданности. Ели же становится близкой к значению «100» — это символизирует зону перекупленности.

Как было бы логично предположить, применяется индикатор и его значения следующим образом:

  • «Перепроданная» цена говорит о хорошей возможности открыть сделку на покупку, так как продавцов («медведей») было уже и так слишком много на данном отрезке времени;
  • «Перекупленная» же цена открывает хорошие возможности для продажи, в связи с тем, что «быки» не могут держать свои позиции вечно.

Стохастик осциллятор. Эффективность стратегии

Применение осциллятора Stochastic с характеристиками по умолчанию

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Несмотря на достаточное количество четких сигналов, которые дает Стохастик, самые высокодоходные стратегии основаны не на его индивидуальном использовании, а на плодотворном совместительстве с другими техническими индикаторами, чаще всего трендовыми.

Такое более полезное применение способно избавить от ненужных ложных сигналов и, в то же время, сделать вход в сделку более точным.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Форекс стратегия. Настройка стохастика

Линии, которые отображают уровень цены на Стохастике — своего рода скользящие, из которых одна более «быстрая», а вторая «медленная». Их параметры и «скорость» можно корректировать в зависимости от интересующего таймфеймаи тактики входа в рынок. Например, можно применить более чувствительные линии, тем самым делая количество сигналов более частым.
Это было бы результативным при долговременной торговле. В то время как краткосрок подразумевает собой более длинный период, который следует использовать для параметров Stochastic.
Торговый терминал при установке индикатора предлагает и другие характеристики, данные которых, могут варьироваться в зависимости от конкретной стратегии и даже торгового инструмента. Это такие особенности, как:

  • Цены, к которым применяется сглаживание. Это может быть минимальная, максимальная или цена закрытия;
  • Метод MA (сглаживания). Такой же параметр употребляется при установке классических Скользящих Средних. Разделяют простой метод (Simple), экспоненциальный (Exponential), линейно-взвешенный (Linear Weighted) и сглаженный (Smoothed);
  • Замедление. Значение, которое влияет на то, насколько график скользящей будет задаздывать за текущей ценой.

Кроме этого, трейдер может при необходимости установить другие или дополнительные уровни.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Форекс стратегия. Настройка стохастика

Как установить параметры Стохастика в торговом терминале

Каждая из этих характеристик имеет свои особенности, остановиться на выборе каких-либо конкретных можно, пройдя тестирование каждого из них на личном опыте, или, доверясь готовой стратегии.
Основная стратегия с использованием Стохастика основана именно на открытии позиции в тот момент, когда линия заходит за один из уровней. Параметры для открытия сделок по это тактике:

  • Торговый инструмент – любая валютная пара, преимущественно волатильная (проходящая достаточно большое количество пунктов в течение дня);
  • Рабочий таймфрейм – H1, H4;
  • Настройка индикатора – Период %K =5, период %D = 3, замедление – 3, метод сглаживания – Simple, применить к ценам low/High.
    Для визуального комфорта одну линию (%K) делаем сплошной, а вторую (%D) пунктирной;
  • Торговая сессия – любая;
  • Уровни – 0, 20, 80 и 100.

Фактически зоной перепроданности является диапазон между «0» и «20», а перекупленности – зона от «100» до «80».
Открываться сделки будут следующим образом:

  • При выходе основной линии (%K) за верхний уровень (80) и возврате (пересечении сверху вниз) осуществляется вход в sell;
  • При пересечении снизу вверх 20го уровня – покупаем.

Форекс стратегия. Настройка стохастика

Точки входа в рынок с ипользованием Стохасика

Если проанализировать результаты открытия сделок, используя только один Stochastic с параметрами, которые устанавливаются по умолчанию, можно заметить большую часть результативных входов. Но так же присутствуют и более слабые сигналы, прибыль с которых была бы незначительной, а могла бы отсутствовать и вовсе при несвоевременном выходе из позиции.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе стохастика с дивергенцией

Для тех, кто имеет хотя бы непродолжительный опыт торговли на финансовых ранках, знакомо понятие «Дивергенция». Эта рыночная составляющая, способная дать прибыль с очень большой вероятностью. Но чаще это определение относят к другому техническому осциллятору – MACD, на котором основана стратегия forex-master-method. Что же касается Stochastic, дивергенция свойственна и ему.
Чем же спровоцирован интерес к этому методу анализа рынка?
Как уже было сказано выше, сигнал она дает очень достоверный. Главное – вовремя выйти из рынка, чтобы позиция не зависла на продолжительный период.
Само по себе понятие «дивергенция» употребляется уже довольно давно. Она нашла свое распространение в нескольких науках сразу – в биологии, физике, геометрии и многих других. Определение обозначает любого рода противоречие, расхождение, разногласие. В трейдинге выглядит именно как разница направления движения цены графика и технического индикатора.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для распознавания дивергенции используется анализ цены торгового инструмента на двух локальных максимумах или минимумах. Это движение сравнивают с курсом линий индикатора на том же временном отрезке и, при наличии разностороннего направления, формируется сигнал о входе в сделку. При этом торговая позиция будет открываться именно в ту сторону, к которой склоняется Stochastic.

Стратегия на основе стохастика с дивергенцией

Открытие торговой позиции с использованием дивергенции на Стохастике

Правила торговли по дивергенции на Стохастике:

  • Рабочий таймфрейм – H1, H4;
  • Рабочие инструменты – любые валютные пары;
  • Торговая сессия – любая;
  • Настройка уровней и технических характеристик индикатора остается прежней.

Вход в сделку происходит только при наличии «разногласий» между ценой графика и направлением Стохастика. Так, если цена обновляет локальные минимумы и очевидна медвежья тенденция на этом промежутке времени, а в этот момент значения индикатора растут (следующий min уже не обновляет предыдущий, а выше него), то это говорит о хорошем сигнале на покупку.

Скользящие Стохастика как бы подсказывают дальнейшее направление цены.
Если трейдер наблюдает обратную ситуацию – текущая цена растет, а индикатор опускается все ниже и ниже – это прекрасный вход на продажу.
Следует запомнить, что сигнал на buy всегда формируется на низких уровнях ( между «0» и «20» ), а на sell только на верхних ( от «80» до «100» ).
Тем самым, мы фактически получаем в обоих случаях сигнал, подтвержденный дважды.
Первый из них будет дивергенцией, а второй – нахождение цены в уровне перекупленности или перепроданности.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Стратегии со стохастиком и трендовым индикатором

Как и любой из осцилляторов, каким бы надежным он не казался, Стохастик разумно использовать с другим индикатором. Обычно при этом скрещивают именно два вида технических инструментов – трендовый и индикатор и работающий во флэте. Это дает более широкое представление о сложившейся рыночной ситуации и способно избегать шумовых движений и неточных сигналов.
Одна из самых популярных стратегий добавляет с Stochastic трендовые «полосы Боллинджера». Инструмент, который состоит из нескольких скользящих и показывает направление тенденции, а так же ее угол наклона и силу. Чем больше друг от друга отдаляются две стороны Bollinger Bands, тем больше волатильность на рынке и тем ярче тренд. Принято считать, что при нахождении цены в верхней секции данного инструмента, торговый актив находится под властью «быков». Если же цена стремится к нижней границе – тенденция преимущественно нисходящая. Именно эта особенность и будет учитываться при фильтрации сигналов.
Входные параметры тактики:

  • Рабочий таймфрейм – H1, H4
  • Настройка индикатора – Период %K =5, период %D = 3, замедление – 3, метод сглаживания – Simple, применить к ценам low/High
  • Торговая сессия – любая;
  • Уровни – 0, 20, 80 и 100;
  • Bollinger Bands с периодом 100.

Логично предположить, что когда тренд планирует изменить свое направление или даже просто осуществить откат, местоположение цены в диапазоне полос Боллинджера будет меняться. Принято считать, что это происходит в то время, когда текущая цена касается 50го уровня (центра индикатора). Это и будет отправной точкой. А для подтверждения сигнала нужно будет проанализировать состояние Стохастика.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Стратегии со стохастиком и трендовым индикатором

Торговля с использованием трендового индикатора и осциллятора

Например, если цена начинает пересекать уровень «50» индикатора Боллинджера снизу вверх – мы получаем сигнал на покупку. Но подтвержденным он будет только в случае, если второй рабочий технический инструмент – Stochastic находится в зоне перепроданности. Так мы получаем вход, дающий наибольший положительный эффект.
В иной ситуации (когда происходит пересечение сверху вниз и цена в зоне перекупленности) трейдер получает сигнал на вход в sell с большой гарантией успеха.
Как и в любой торговой системе с использованием других индикаторов и методов технического анализа, чем больше рабочий таймфрейм, тем более рентабельной будет сделка. Разумеется только в условиях правильной аналитики. А совместное использование трейдером осциллятора с трендовым инструментом только увеличит его шансы на долговременную и прибыльную торговлю.

Источник https://binguru.net/oscillyatory-4153

Источник https://www.blotter.ru/1/l7/strategii-torgovli-na-osnove-stohastika/

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *