Объёмы торгов на форекс — что это? Как формируются объемы?

Есть множество способов анализировать ценовой график. Как правило, все они ориентированы на изучение поведения цены, соотнесение формы движения с имеющимися шаблонами и обработку массива данных значений цены посредством математических формул и алгоритмов. Также есть более “гуманитарный” вариант – фундаментальный, который в некоторой степени используют практически все трейдеры. Но отдельно от всех заслуживают внимания объёмы на форекс. Это анализ, который напрямую затрагивает торговлю, так как работа ведётся с конкретными показателями интереса.

9,9

9,6

9,6

9,5

9,3

1. Объёмы на форекс
2. Формирование объёмов
3. Виды объёмов и индикаторы объёмов на форекс
4. Заключение

Объёмы на форекс

Объёмы на форекс – это числовые данные, которые показывают совокупный размер проданного и купленного объёма торгового инструмента, в нашем случае это валютная пара .

Как мы знаем, все движения цены, начиная от тика и заканчивая месячной свечой происходят из-за того, что есть дисбаланс между покупателями и продавцами. Если бы интерес с каждой стороны составлял, например, 1 миллион лотов , то все сделки были бы заключены по текущей цене и никакого движения мы бы не увидели. Но реальность такова, что колебания происходят постоянно, и связано это как раз с переходом инициативы от одних к другим.

Таким образом строятся тренды, если рынок растёт, значит, преобладает спрос и объёмы покупок превышают объёмы продаж. Аналогично и с движением вниз – преобладают продавцы.

Пример . Допустим, по цене 1.2000 валютной пары EUR / USD покупатели в совокупности хотят взять 1000 лотов. По этой же цене продавцы входят в рынок объёмом 500 лотов. Спрос превышает предложение на 500 лотов, поэтому объёмы продавцов будут полностью поглощены и цена двинется дальше вверх. И двигаться она будет до тех пор, пока эти 500 лотов не будут куплены, то есть пока не найдётся желающих продать 500 лотов.

Это может произойти на отметке 1.2001 или на отметке 1.2010, суть здесь в другом, в самом наличии изменения цены. На отметке 1.2001 появится новый объём покупателей и также новый объём продавцов, между которыми снова будет разница. Если она положительная, то мы увидим продолжение движения, если отрицательная, то снижение. В общем, обычный механизм.

Из вот таких колебаний и строятся тренды. Если посмотреть на минутные графики, а ещё лучше понаблюдать за тем, как формируется минутная свеча, то можно увидеть, что постоянно происходят колебания. К моменту закрытия свечи цена могла 10 раз сходить наверх и 9 раз вниз. В результате мы увидим растущую свечу. Но здесь есть вариативность, которая показательна на двух примерах :

1. Выходит новость по рынку труда США, очень важное событие, которое наравне с заседаниями разных цетробанков приводит к значительным колебаниям на рынке. Сразу после публикации начинается сильное движение. Цена может подскочить вверх на 30 пунктов буквально за секунду, затем вернуться обратно ещё за две секунды, и потом совершать колебательные движения вверх-вниз до самого своего закрытия. Допустим, она осталась бычьей, то есть закрылась выше открытия. За всё время, то есть за одну минуту, в рынок зашло огромное количество денег. Кто-то покупал, другие продавали, в итоге покупателей оказалось больше. Но уже буквально на следующей свече ситуация может кардинально измениться и цена буквально рухнет вниз.
   
2. Теперь посмотрим на то, что происходит на торгах в самом начале торговых суток . Чрезвычайно низкая активность, котировки практически не двигаются, на рынке попросту нет большого числа участников, так как открыт один лишь Веллингтон да Сидней. Соответственно, минутная свеча может попросту стоять на месте и закрыться там же, где и открывалась, то есть будет вообще без теней и тела. Или же за всю минуту будет одно единственное движение вверх. Произойдёт так потому, что продавцов вообще практически нет, и достаточно буквально небольшой по меркам рынка суммы, чтобы сдвинуть цену вверх. А затем покупавший может захотеть продать и уже следующая минутная свеча будет схожего размера, только закрытая теперь уже вниз.
   

Из этих двух примеров ситуаций должно стать ясно, что важна лишь разница между интересом покупателей и интересом продавцов. В этом случае нужно учитывать, что мы можем двигаться на низких объёмах, а можем на высоких, при этом разница останется примерно той же, а показатель объёма торгов в первом случае будет несопоставимо мал по сравнению со вторым.

Не имея достаточно большого опыта, невозможно сходу сказать, что сейчас на рынке происходит и почему идёт движение – объём торгов может быть как большим, так и маленьким. Есть лишь общие сведения, такие как, например, то факт, что на азиатской сессии ликвидность намного ниже, чем на европейской и американской. Это, кстати, можно увидеть и по увеличению значения спреда , а также возможной небольшой задержки обработки ордеров.

Формирование объёмов на форекс

Вместе с этим есть ещё один важный аспект. Все, наверное, видели, как цена делает уверенное движение, формируя свечи одной направленности, практически без теней против тренда, да и сами колебания внутри свечи не так значительны, то есть всё говорит о том, что назревает мощный тренд в рамках текущего тайм фрейма . А затем внезапно происходит разворот, причём ещё более резкий, который одной-двумя свечами полностью перекрывает ещё совсем недавно выглядевший уверенным тренд.

Такое может происходить на любом тайм фрейме, как на минутках, так и четырёхчасовках. А получается так из-за того, что рынок формируется двумя типами сделок, то есть объём торгов состоит из следующего:

1. Текущие сделки, которые заключаются прямо на рынке. Здесь подразумевается так называемый “Вход с рынка”. Это те участники, кто торгует по текущим ценам, то есть в реальном времени.
2. Отложенные ордера, которые ориентированы на определённую цену. Например, достаточно важными уровнями принято считать минимум и максиму торгового дня. Если мы в течение азиатской сессии росли, а затем начали падать – можно быть уверенным, цена на минимуме дня однозначно задержится. Бывает, конечно, что такой уровень проходится вообще без задержки, но это редко. А происходит притормаживание как раз из-за того, что около этого уровня скоплены значительные объёмы на форекс, то есть расположено много отложенных ордеров на покупку. И если, например, падали на низких объёмах, то этот уровень цену развернёт и направит вверх, поглотив полностью продавцов. В общем, всё строится на простейшей логике.

Узнать реальные объёмы на форекс не представляется возможным. Не смотря на то, что биржи обычно публикуют цифры, к валютным торгам это не относится. Рынок децентрализован, поэтому посчитать всё можно лишь примерно и на основании данных банков и поставщиков ликвидности. То есть совокупный суточный оборот оценивается в 5-7 триллионов долларов, но точно никто не посчитает. Соответственно, любые попытки предоставить информацию со всего рынка – простая фальсификация, как бы заманчиво это не звучало.

Это было бы слишком просто – знаешь, где скоплены объёмы, оттуда и входишь в рынок вместе с этими огромными деньгами. Но это так не работает, поэтому просто рассмотрим, как предлагается оценивать и какие индикаторы объёмов на форекс существуют.

Виды объёмов и индикаторы объёмов на форекс

Итак, под объёмами на форекс понимают разные варианты числовых показателей. К основным можно отнести следующие, причём, некоторые из них отображаются реальными данными:

1. Тиковый объём. Это простейший вид объёмов рынка, которые вычисляется по очень простой схеме. Для каждого бара ведётся подсчёт количества колебаний, которое совершила цена за период его формирования. Например, для минутной свечи это будет количество тиковых движений (и вверх и вниз) за 60 секунд.

Логика проста – если рынок активен, то любой тренд будет развиваться с поглощением интереса одной из сторон, и чем он значительнее, тем активнее будут движения в обе стороны. Например, встретив серьёзный уровень, цена может некоторое время формировать горизонтальное движение, за это время наберётся достаточно большое количество этих тиковых колебаний. В торговом терминале метатрейдер 4 есть по умолчанию индикатор объёмов на форекс по тикам, для добавления нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши на графике и выбрать “Объёмы”.

После этого на графике в нижней части появятся вертикальные столбики. Каждый из них будет отображать объём для каждого бара. Отличаются они легко – чем выше столбик, тем больше колебаний совершила цена за время отрисовки бара. Такие данные нельзя назвать очень показательными, но некоторая польза от них есть. Например, разворот тренда на высоких объёмах свидетельствует о том, что движение, по всей видимости, продолжится в этом новом направлении. Также часто можно заметить повышение объёмов на прохождении уровня. А вот в том случае, когда идёт хороший тренд, но объёмы низкие, можно ожидать скорого разворота, так как без противоположного интереса движения имеют свойство угасать.

2. Данные от какого-либо брокера по открытым позициям. Это ни в коем случае не общий интерес по рынку, а лишь маленький “кусочек”, так как общие не представить, как и было сказано ранее. В связи с этим такие данные нельзя рассматривать как полноценное отражение ситуации, но в некоторой степени они могут быть полезны. Не смотря на то, что это всего лишь часть, по ней можно предположить общее настроение. Будет определённая доля погрешности, но всё равно такие данные объёмов на форекс могут принести пользу. Итак, позиции обычно представляются в виде открытых по разным ценам ордерам и отложкам.

Общая картина выглядит не совсем понятной. Но всё достаточно просто . Область данных можно условно разделить на две половины – верхнюю и нижнюю. Верхняя представляет собой цены выше текущей, нижние – цены ниже текущей. Зная, как развивался тренд в последнее время, станет понятно, сколько было открыто ордеров. Разделив область на правую и левую половину, получим уже конкретно продажи и покупки. Слева показываются короткие позиции, справа – длинные. Шкала обозначает процентное соотношение открытых позиций по отношению к общему числу. Всё то же самое представлено и для отложенных ордеров, что немаловажно. По этим данным можно представить общую картину рынка и попробовать предугадать развороты у уровней с высокими объёмами на форекс.

3. Cluster Delta . Это сервис, который представляет информацию уже не в виде ордеров, а конкретно по количеству открытых контрактов. При чём строится в виде столбиков с числовыми данными именно разницы – дельты. То есть он показывает, какая получилась разность между покупками и продажами по текущей цене. Резкое изменение в сторону увеличения (положительное или отрицательное значение – неважно, речь идёт о самом значении) будет говорить о том, что на рынке появился большой интерес одной из сторон, и такой уровень пройти непросто.

Потенциал как раз можно оценивать через числовое значение – сопоставлять с ближайшими. Если оно вырастает в разы или десятки раз, то однозначно в рынок вливаются солидные суммы, поэтому может быть что угодно, как резкое ускорение тренда, так и столь же резкий разворот, нужно смотреть сам показатель. Всё выглядит очень заманчиво, пока трейдер не осознает, что эти данные – с фьючерсов . А это вторично для валютного рынка, так что это не объёмы на форекс в полном смысле.

Заключение

Анализ объёмов на форекс видится чрезвычайно перспективным делом, но его невозможно осуществлять полноценно без наличия действительно актуальных данных. А их, к сожалению, пока нет никакой возможности полностью собрать – можно лишь на примере небольшого пула пытаться отобразить ситуацию на рынке и настроения участников. Но, понятное дело, такой подход несовершенен, поэтому придётся работать либо с тем, что предлагается, либо ждать, когда всё выйдет на качественно новый уровень. А это, в свою очередь, станет возможным только после того, как рынок будет централизованным. Чего в обозримом будущем не ожидается.

Объемы на Форекс: торговля, индикаторы и их интерпретация

В обществе форекс трейдеров часто можно встретить выражение «идти за умными деньгами». Для трейдеров, имеющих достаточный опыт торговли на рынке Форекс, этот принцип лежит в основе их торговли, ведь именно «умные деньги» приводят рынок в движение. Под этим выражением подразумеваются деньги маркетмейкеров, которыми они оперируют в сделках купли-продажи валюты. Для трейдера это не что иное, как объемы на Форекс, анализ которых позволяет распознать силу и направление ценового движения. Для этого используются определенные форекс стратегии и форекс индикаторы объемов.

Использование индикаторов для определения объемов на Форекс

Сразу же стоит отметить, что индикатора, который бы показывал реальный объем на Форекс, количество используемых денег и в короткой или длинной сделке они используются, попросту не существует. Тем не менее, в торговле на валютном рынке широко используются индикаторы, использующие тиковый объем.

Самым простым является стандартный индикатор Volumes платформы MetaTrader 4. Как уже говорилось выше, индикатор Volumes не показывает объем и направление денежных сумм, а отображает количество сделок, которые были совершены за определенный период времени.

В индикаторе Volumes один тик соответствует одной сделке, вне зависимости от ее объема. Графически это отображается вертикальной линией, высота и цвет которой зависит от количества сделок, которое также выводится и в цифрах.

Форекс индикатор объемов Volumes

Интерпретация показаний индикатора объема

Согласно показаниям индикатора Volumes, динамику валютной пары можно расценивать следующим образом. Наблюдается восходящее ценовое движение с одновременным сокращением количества сделок на покупку. Активность покупателей снижается вместе с ростом цены, что говорит о том, что крупные игроки начали поиск оптимальной точки для открытия продаж. В этой связи логичным будет предположить скорое начало ценового разворота, а также определить зону его возможного начала. Восходящее движение цены заканчивается в зоне, обозначенной желтым прямоугольником. Можно наблюдать резкое увеличение количества ордеров на продажу, и, как следствие, снижение цены.

Основные правила интерпретации Forex индикаторов объемов

• При восходящем движении цены с одновременным сокращением активности высока вероятность коррекции или ценового разворота.
• На локальных ценовых максимумах значение объемов будет также максимальным.
• При одновременном восходящем движении цены и росте объемов можно говорить о наличии на рынке устойчивого восходящего тренда.
• Наличие устойчивого нисходящего тренда также будет характеризоваться увеличением объемов.

Опытные трейдеры знают, что торговля на Форекс с использованием всего одного индикатора практически невозможна, поскольку не сможет отобразить всю картину на рынке. Поэтому форекс индикаторы объемов целесообразно использовать в комплексе с осцилляторами, такими как Stochastic или RSI.

Использование индикатора объемов Volumes со Stochastic и RSI

Чтобы определить объемы на Форекс часто используют достаточно популярный метод торговли по VSA или данные по фьючерсам Чикагской Товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME). Некоторые трейдеры довольно скептически относятся к торговле по объемам, в силу ее относительности, однако грамотное использование и интерпретация показаний форекс индикаторов объемов поможет оптимизировать торговлю и сделать ее более прибыльной.

Технические форекс индикаторы

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Источник https://internetboss.ru/obyomy-torgov-na-foreks/

Источник https://fortrader.org/articles_forex/obem-na-foreks-ispolzovanie-indikatorov-i-ix-interpretaciya.html

Источник

Источник