механическая торговая система

Автор — известный в трейдерской среде mehanizator. Создатель сайта для алгоритмических трейдеров long-short.pro
Книга является квинтэссенцией многолетнего опыта автора в области исследований свойств рынка и разработки механических торговых систем.
Являясь практическим руководством к действию, книга глава за главой проводит читателя в мир систематизированной торговли, правил, алгоритма принятия решений и проверки тех или иных гипотез.
Состоит из 4 последовательно связанных глав. Внимание следует уделить всем главам, даже несмотря на то, что кажется что в начале книги автор льет воду. На самом деле воды в книги нет, описательные разделы поведения рыночных участников и свойств рынка необходимы в начале книги, чтобы в последующем читатель смог формировать рабочие гипотезы и, проверив их затем на тестах, выйти на устойчивую алгоримическую (системную) торговлю.
Рекомендую к прочтению всем, кто хочет отойти от импровизации и перейти на системный трейдинг — позволит сэкономить кучу времени и избежать иллюзий простоты этого вида деятельности.

Сложности больших тайм-фреймов (дни, недели)

• 28 июля 2018, 12:36
• |



Положительные моменты стратегий на больших тайм-фреймах: большая, по сравнению с малыми тайм-фреймами, вероятность выигрыша (от60% и выше); возможность работать не спеша, осмысливая все риски и сложности.

Отрицательный момент – малое количество сделок: На нашем рынке получается (во всяком случае у меня) обычно около 10. Практически все инструменты пляшут под одну дуду и идут в одну ногу: нет возможности игры на разных инструментах, — все растут и падают практически одновременно. На международных рынках, наверное, можно периодически равномерно в течение года отыскивать благоприятные возможности и, таким образом, повышать число заходов.

Итак, пусть вероятность выигрыша р=60%, величина выигрыша и проигрыша одинакова k=1:1, в год 10 заходов, играем три года. Какова вероятность не получить за три года никакого выигрыша (т.е. выигрыш «0» и меньше)? Можно точно посчитать по ф.Бернулли: 17.5%. На рис.1 показаны вероятности выигрыша «n» раз за 30 входов в рынок (наиболее вероятно выиграть 18 раз).


Сложности применения активной механической торговой системы

• 20 июля 2018, 16:15
• |



В оправдание применения активной механической торговой системы можно наговорить много умных слов, понавтыкать мат индексов, всяких формул и т.д., но остаются несколько в принципе неразрешимых проблем.

Первое, что надо признать, что «удачная» работа вашей стратегии на каком-то инструменте, на каком-то временном участке, — это простое совпадение. Не важно, какой протяженности участок. Если вы это не принимаете, то у вас проблемы с пониманием природы рынка.

Второе, ваша выстраданная и проверенная стратегия может прекратить работать в любой момент (случается и с самого начала). Не важно, какой длины участок старых данных был протестирован. Это вытекает из первого. Большой объем предыдущих данных рождает ложное чувство уверенности (большой объем данных опасен, малый – суперопасен).

Третье, любая подстройка стратегии по ходу дела – это уже другая стратегия.

Четвертое, никакое «оптимальное» f не поможет выжить, только глубже затащит в болото (если стратегия уже вышла из участка совпадения – стала отрицательная).

Всем привет, кто торгует ботами на QPILE проясните что случилось. Сегодня где то с 18:00 по МСК все скрипты одновременно перестали обрабатывать информацию с ИТС QUIK, ручные сделки проходят нормально.

• 18 июля 2018, 20:27
• |



• спецраздел: ,
• обсудить на форуме:

Прошел первый месяц запуска нового проекта. Подведем итоги

• 20 декабря 2017, 10:12
• |



Настало время. Тем более сегодня пора менять инструменты в связи с экспирацией.
Самое что интересное — то на что ставил ставку — не сработало, а то на что не ставил — сработало.
По акциям пока не чего говорить не буду, там идет умственный процесс.
По нефти чего то интересного пока не получилось.

По Золоту аналогично


Сколько корова дает молока . Отчет по последнему портфелю

• 08 августа 2017, 12:23
• |



Не так давно, в июне, был пост о том что запустил 2 новых портфеля.
Тут
Так как склейку финам еще не починил то в динамике не получится посмотреть.
Посмотрим на текущем с 16.06.
Кто торгует валюты тот знает что тяжеловато сейчас идут валюты.



Уехал покупать острова, соединил разрозненные системы в 1 портфель

• 30 мая 2017, 19:11
• |



Решил пересчитать риски по срочному рынку, для этого желательно было соединить системы в один портфель, 2 дня и 2 ночи и готово.

Получилось лучше, чем по отдельности каждая система, риски снизились на 10-13%.

Так как в портфеле теперь 12 систем, то каждой даю по 100 000, итого минимальная сумма на портфель 1 200 000.
В итоге получилось:
На доллар/рубле



• спецраздел:

Показатели основного пула систем на валютах с 2016 года по 05.05.2017, 22 скрина

• 10 мая 2017, 15:34
• |



В электронке да скайпе попросили показать кривые систем с 2016 года про которые шла речь в предыдущем посте, для сравнения со своими.
Покажу основные вариации которые сейчас торгуются, тут по нескольку систем с каждой идеи
И в качестве примера — как правильно читать показатели — расскажу на примере одной системы

К примеру возьмем эту систему
1. 183 070 — это профит в рублях, все тесты я делаю на базовые 100К, для простоты понятия
2. 25 830 — это просадка в рублях
3. 383 сделки, за 1 год и почти 5 месяцев
4. средняя сделка 0,14% — маловато для такой волы как сейчас, но что есть то есть, в некоторых она в разы больше, в этой так
5. 49,87% — прибыльных сделок 50% почти, тут можно судить о том насколько система трендовая, как правило есть прямая закономерность между % сделок в + и трендовостью системы, чем % меньше — тем система больше отрабатывает тренды, а так как тренды не часто то % меньше 50%, как правило это 35-40% у трендовых систем и 60-70% у контр трендовых. В трендовых 1 сделка перекрывает несколько убыточных и дает профит, в контре наоборот.

Как поменялась моя тактика работы на фьючерсах на валюты с середины 2014 года по настоящее время, супер профит сейчас?

• 09 мая 2017, 15:33
• |



Для многих сейчас фьючерсы на валюты являются самыми любимыми инструментами для работы. Все дело в простоте заработка на них как на инструменте.
Возьмите тот же фьючерс на ртс, который до 2014 года был любимым большинства, после 2014 он сместился на второе место после си. Причина в том, что трейдеры в целях максимизации профита идут туда где его проще получить, и это правильный и единственный, на мой взгляд, метод максимизации конечного профита. Нет смысла торговать тот же фьючер на газпром если есть такой инструмент как фьючерс на доллар/рубль или на евро/рубль. Как в рыбалке – мы выбираем те места где больше рыбы.

Торговать валюты я начал с середины 2014 года, в то время я использовал трендовые стратегии целью которых было встать в тренд и максимально долго держать позицию. Все правильно — в то время валюты ходили долго в одном направлении с низкой волатильностью, был период мега трендов.

Источник https://smart-lab.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/

Источник

Источник

Источник

Похожие записи:

1. 5 лучшие торговые стратегии Форекс, их плюсы и минусы
2. Как зарабатывать на GBPJPY и от чего зависит курс (Онлайн)
3. Полосы Боллинджера
4. Что такое фрактал на Форекс?