Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, или как их еще называют линии Боллинджера, являются широко используемым индикатором в техническом анализе как для профессиональных, так и для частных инвесторов. Использовать этот индикатор довольно просто, что является одной из основных причин его большой популярности. Сегодня рассмотрим индикатор Полосы Боллинджера, разберем основные настройки линии Боллинджера и как пользоваться, в заключении протестируем прибыльные стратегии на его основе.

• Индикатор Боллинджера
• Описание линии Боллинджера
• Как пользоваться
• Торговля с помощью индикатора
• Полосы Боллинджера стратегии
• Главные секреты успешной торговли

Индикатор Боллинджера

Создан этот индикатор аналитиком Д.Боллинджером в 1984 году. Его основной целью было создать собственную систему, используя которую можно было анализировать рынок. Вдобавок Боллинджеру хотелось, чтобы индикатор показывал волатильность рынка, направление его движения, а также в нем использовался бы осциллятор. Боллинджеру понадобилось почти семь лет, чтобы создать свой шедевр, и в начале 90-х прошлого века он представил свой индикатор на суд трейдерского сообщества.

Достаточно быстро BB (Bollinger Bands) получил популярность среди спекулянтов разного уровня и стал использоваться повсеместно инвесторами.

Полосы Боллинджера состоят из трех кривых, среднее значение которых представляет собой простое скользящее среднее (SMA), обычно с периодом 20 периодов, но может быть установлено любое число. Нижняя (SBB) и верхняя (HBB) линии индикатора оба равноудалены от SMA, а расстояние официально рассчитывается по формуле:

HBB = SMA (TP, n) -m ∗ σ [TP, n], где

• TP (типичная цена) = (High + Low + Close) ÷ 3
• n = количество периодов (по умолчанию 20)
• m = количество стандартных отклонений (в основном 2)
• σ [TP, n] = стандартное отклонение TP за последние n периодов.

Линии Боллинджера

Скользящая, находящаяся посредине отвечает за направление движения актива, а линии по бокам показывают волатильность рынка. Боллинджер заложил в свой индикатор следующее правило: 5% всего времени цена находится вне внешних линий, и 95% в пределах канала. Время от времени актив доходит до границ индикатора, а при мощных изменениях курса допускается недолгий выход цен за границы индикатора. Вдобавок индикатор сам управляет шириной, увеличивая её, при чрезмерных движениях подвижен, и уменьшая в условиях стабильности.

Основная идея индикатора заключается в определении отклонения от основного курса текущей тенденции торгового инструмента. Если индикатор настроен корректно, то линия посредине становится хорошим уровнем поддержки или сопротивления, а боковые линии становятся целями для трейдинга.

Также индикатор Bollinger Bands хорошо определяет максимальные и минимальные точки в любом тренде. Если рынок начинает резко расти, то цена будет совершать отскоки от полос боллинджера до тех пор, пока актив не будет остановлен сильным препятствием.

Кроме этого, Bollinger bands показывает и флэт. Зоны застоя обычно образуются ниже или выше боковых линий. Застой может продолжаться, пока индикатор не развернётся и не начнет расширяться, что станет сигналом того, что препятствие пройдено. Но стоит добавить, что используя индикатор, нужно учитывать все уровни, а не только представленные в инструменте.

Как настроить полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера располагается в папке индикаторов в терминалах МТ4 и МТ5. Добавляем его на нужный график и переходим к настройкам.

Настройка линий Боллинджера

Сам создатель BB советует устанавливать SMA с периодом 20 для центральной кривой и два обычных отклонения для боковых.

Платформы MetaTrader позволяют устанавливать входные данные, отличные от стандартных. Многие трейдеры используют цену закрытия или период от 12 до 25, а боковые линии от 2 до 6.

Полосы Боллинджера подходят для любого таймфрейма – 5 мин., 1Н, один день, одна неделя и т.д. Ключ в том, что свечи содержат достаточно активности, чтобы дать четкую картину механизма ценообразования. На слабоволатильных инструментах индикатор бесполезен.

Для периода часто используют и круглые значения, такие как 100, 300 или 500, а также числа Фибоначчи. Настраивая инструмент, помните, что от периода зависит и чувствительность индикатора. Чем он выше, тем чувствительность ниже, и наоборот.

Залогом прибыльной торговли является надежный брокер. От себя могу рекомендовать компанию Amarkets , как одну из ведущих на рынке форекс.

Торговля по Боллинджеру

Давайте остановимся подробнее на паттернах линии Боллинджера, которые помогают разобраться с анализом рынка. Полосы Боллинджера хороши тем, что их можно использовать при различных ситуациях.

Когда лучше входить в рынок:

• Торговый инструмент кардинально меняет свой маршрут движения после продолжительного сужения.
• Если торговый инструмент выходит за область определенной линии, это значит, что он продолжит двигаться по основному тренду.
• Если за высшими точками вне крайней линии боллинджера следуют граничащие min и max внутри диапазона индиктора, шансы на разворот тренда увеличиваются.
• Когда актив начинает движение у верхнего или нижнего краев, то в 80% случаев он доходит до границы противоположной.

Разрастание и сужение полос

Как бы долго не длился тренд, но рано или поздно он перейдет во флэт, который через какое-то время перерождается в новую тенденцию. Следом за этим, активность участников снижается и формируется новое боковое движение, и так далее по кругу. Таким образом, индикатор Bolling Bands можно легко применять для выявления тренда или флэта.

Так, снижение активности трейдеров и пониженная волатильность отображается сужением, и наоборот, рост курсовых колебаний соответствует расширению коридора индикатора. Если цена выходит из суженного диапазона вверх, то данная ситуация благоприятствует покупкам. Когда торговый инструмент покинет узкий коридор и начнет падать, открываем короткие позиции.

При сценарии, когда цены возвращаются в пределы диапазона, мы получаем сигнал к закрытию всех рабочих ордеров.

• Пробой границы диапазона

Как мы уже говорили, 95% трендового движения происходит внутри индикатора. Когда котировки актива приближаются к верхней или нижней границе индикатора, то это сигнал для спекулянта, что скоро можно открывать сделку.

Если актив пересекает верхнюю линию, это сигнал о развороте цены вниз, и, наоборот, если свеча пробивает нижнюю границу диапазона, то это свидетельствует о начале роста. Это правило работает только на сильном тренде. Если трендовое движение нечеткое и носит хаотичный характер, то применять данный стиль в торговле не следует. В этом случае риски совершения убыточной сделки увеличиваются.

• Экскурсия по полосе

Если выбранный финансовый инструмент покидает границ при четком тренде, мы получаем сигнал о продолжении действия текущего.

На изображении хорошо видно восходящее движение и эпизодические пробои или касания верхней границы индикатора. Экспертные трейдеры часто задействуют подобные паттерны для торговли на коррекции. Т.е. они сразу после касания полосы открывают сделку на Buy или на Sell в зависимости от тренда.

Полосы Боллинджера стратегии

• W-образования

Выше мы давали примеры для торговли по тренду. Но Bollinger Bands могут предупреждать и о разворотах. Для этого на графике нужно искать фигуры, похожие на W и М.

Найти их довольно просто. Начальный элемент паттерна W – это часть медвежьего тренда. Обычно курс дотрагивается до нижней границы инструмента. Далее следует отскок, который пересекает среднюю линию. Следующая часть фигуры – возврат вниз, но цена не доходит до края нижней полосы. Далее следует очередной разворот, и актив, пробив уровень, уходит вверх. Именно в момент пробоя уровня хорошая возможность для входа в рынок на покупку.

• М-образные фигуры

М-образная фигура – сигнал к развороту в нисходящем направлении. Искать этот паттерн следует на максимумах тренда. По своей структуре она близка к паттерну «двойная вершина».

Сначала актив должен пересечь верхнюю линию индикатора, затем происходит смена следования вниз, затем следует очередной рост тренда, который не дотрагивается до верхнего края. На следующем этапе происходит разворот, пробой линии поддержки и далее происходит начало новой тенденции. Именно в точке пробоя и открываются короткие позиции.

Линии Боллинджера и стохастик

Обычное применение линий Боллинджера – это вышеуказанные трендовые стратегии, где вход происходит по направлению тренда после завершенного отката. Окончание отката подтверждается не только по SMA20, но по показаниям осциллятора. Для этого прекрасно подойдут осцилляторы Stochastic oscillator и WPR (выбрать нужно один из них).

Для экспериментов будет интересно применить индикатор BB с опорой на стохастик. Такая комбинация инструментов позволяет расширить возможности применения стандартных осцилляторов, например, добавляя динамических уровней перекупленности/перепроданности, свободно адаптирующихся к изменениям рынка.

Рассмотрим пример. Если торговый инструмент коснется или пересечет верхнюю границу Боллинджер Бендс, при этом индикатор, например RSI или ADX, покажет наличие большого количества покупателей на рынке, то необходимо или усилить уже открытую сделку на покупку, или, если таковой нет, открыть сделку на Buy. Если индикатор RSI не подтверждает наличие восходящего тренда, тогда после касания верхней границы полос Боллинджера, следует открывать сделку на продажу. Как вы понимаете, то же самое происходит, но только с точностью наоборот, когда цена касается нижней границы канала.

На графике ниже сигнал на продажу – момент, когда произошло касание графика цены и верхней полосы индикатора, или когда цена пробила эту полосу.

Анализ Стохастика даст подтверждение сигнала: цена актива должна быть расположена в зоне перекупленности. Вход производится при пересечении на Стохастике линей %K в нисходящем направлении линии %D, а открытие позиции следует проводить, когда открывается следующая свеча.

Момент входа в рынок – точка касания ценой нижней полосы индикатора или если произошло пробитие этой линии. Канал, который формируется полосами Боллинджера, пробивается ненадолго, и цене понадобится совсем мало времени, чтобы вернуться в сформированный канал. Это является отличительной особенностью канала Bollinger Bands. По Стохастику подтверждение получается по зоне перепроданности, когда линия %K пересекает линию %D в восходящем направлении.

Обязательно используйте защитные ордера и располагайте их в зависимости от направления сделки на 3-4 пункта выше/ниже ближайшей максимальной отметки:

• При открытии сделок на продажу стоп-лосс устанавливают в области 12 пунктов от точки Hight свечи, коснувшейся или пробившей индикатор, а тейк-профит – на нижней линии.
• При открытии сделок на покупку стоп-лосс устанавливают на те же 12 п.п ниже точки Low свечи, коснувшейся или пробившей индикатор Bollinger Bands, а take-profit располагается, соответственно, на верхней линии.
• Другой вариант: Профит ордера №1 располагают на скользящей средней, т.е. полосе в середине индикатора, а профит ордера №2 устанавливают на линии индикатора BB, которая соответствует направлению сделки.

Полосы Боллинджера и RSI

Проводить аналитику условий рынка можно на основе боллинджера, который применен к графику движения цены и к показателям осциллятора RSI. Добавьте индикатор RSI и проследите расхождения, то есть рыночная цена ведет себя иначе, чем кривая RSI.

Связка RSI-BB является первым инструментом, от которого трейдер получает сигналы, и позже приходят подтверждения сигналов от связки BB-цена. Обратите внимание, что рыночная цена снижается до тех пор, пока не сломается нижняя полоса Боллинджера (место высокой волатильности рынка), и тем временем RSI отмечает растущее расхождение.

Секреты торговли

1. Чтобы получить меньше ложных сигналов, опытные трейдеры рекомендуют изменить настройки индикатора по умолчанию, установив стандартное отклонение на 2,5 вместо значения по умолчанию, равного 2. Мы значительно уменьшим количество ложных сигналов при проколах, и будет больше таких, которые вызваны экстремальной волатильностью рынка, что с большей вероятностью подтвердит изменение направления тренда.
2. Используйте RSI для поиска дивергенций.
3. Пользуйтесь линиями поддержки и сопротивления для подтверждения сигналов.

Достоинства и недостатки

Трейдеров интересуют 2 главные привлекательные характеристики индикатора полосы Боллинджера:

• Линии индикатора наглядно показывают основные оси трендов и боковых коридоров (похожие оси показывает цена, а также скользящие средние).
• При своем движении линии индикатора идут на сужение и расширение.

Сочетание этих двух характеристик BB дает возможность торговать по уникальным моделям в соответствии с прохождением ценовыми свечами во время своего движения тех или иных границ. В особенности удобно работать с Bollinger Bands по японским свечам. К примеру, при соприкосновении «доджи» и сужающихся полос трейдеры получают ясный сигнал о краткосрочном развороте цены.

• Линии индикатора BB изгибаются и поворачивают, реагируя на движение цены. По этим волнообразным движениям можно прогнозировать насколько далеко будет распространяться тенденция до ее возвращения к центральной оси. Взаимодействие направленности цены/полосы и сужения цены/полосы – это целый аналитический комплекс.

Если говорить о недостатке индикатора – это стандартная характеристика запаздывания, усиливающаяся в соответствии с временным периодом графика. Однако для опытных трейдеров некоторые слабые негативные характеристики индикатора нивелируются использованием его сильных сторон.

Помните, что при использовании Bollinger Bands в торговле на рынке Форекс, можно спокойно перестать включать в график осциллятор CCI, так как он ориентируется на те же показатели, что и диапазоны, а также проводит измерения отклонений от MA. Плюсом диапазонов является зрительная приближенность к ценам.

Трейдерам, использующим в торговле скользящие средние, лучше не отказываться от многофункциональных индикаторов, к которым относится Bollinger Bands, в своих торговых системах. В материале, изложенном выше, рассмотрены варианты его эффективного применения.

В заключение помните, что Полосы Боллинджера – это не Святой Грааль. Однако, используя их совместно с другими инструментами технического анализа (другими индикаторами, ценовым движением), преимущество в торговле будет на вашей стороне.

Форекс стратегия «MA + Bollinger Bands»

Довольно часто в карьере форекс трейдера наступает момент, когда не хочется проводить много времени перед экраном монитора, хочется изредка посматривать передвигать отложенный ордер с тейк-профитом и стопом и наслаждаться жизнью, а не бесконечно долго мониторить рынок форекс. Конечно, для такой форекс системы необходим большой временной промежуток, к примеру, четырехчасовой график, для просмотра свечи закрытия и только раз в четыре часа смотреть, что же произошло и куда сдвинуть ордер на открытие позиции. Далее, скорее всего нам нужны будут только трендовые движения, следовательно, будем максимально долго держать позицию открытой до достижения хорошей цели. Итак, перейдем к параметрам этой простой форекс стратегии на основе полос боллинджера под названиемФорекс стратегия «MA + Bollinger Bands».

Определение направления тренда

Для того, чтобы торговать в направлении тренда, нам необходимо его качественно определить. Лучший индикатор для определения тренда на форекс – это скользящие средние. С помощью них мы будем определять, куда же нам торговать на покупки либо же на продажу. Экспериментальным путем для стратегии мы выбрали две экспоненциальные скользящие средние с параметрами 15 и 55. Принцип определения тренда с использование двух скользящих довольно простой, если быстрая скользящая в нашем случае EMA 15 пересекает медленную скользящую, EMA 55, сверху вниз – это говорит, о том, что тренд на рынке нисходящий.

Если же скользящая средняя с периодом 15 пересекает скользящую с периодом 55 снизу вверх, это говорит о восходящем тренде на рынке.

Точки входа в рынок

Считается, что полосы боллинджера способны показать средние максимальные цены на рынке и средние минимальные цены. К примеру, если тренд восходящий и цены растут, то, конечно же, нам хотелось бы купить по возможным минимальным ценам. Для поиска такой цены можно использовать полосы боллинджера, с помощью нижней полосы они помогут нам определить ближайшие возможные минимальные цены для данного временного интервала.

Если же мы говорим о нисходящем тренде, то здесь нужно стремиться продавать от верхней полосы боллинджера.

Объединяя эти два индикатора скользящие средние и полосы боллинджера, мы получаем готовую форекс систему, причем, в свою очередь очень простую торговую стратегию, с помощью скользящих смотрим, куда направлен тренд, с помощью полос боллинджера с входим в рынок. Настройки Bollinger Bands для открытия позиций по стратегии мы оставляем стандартные.

Защитный стоп по стратегии «MA + Bollinger Bands»

Для выставления стопа также будем использовать стратегию полос боллинджера. Здесь есть интересное свойство полос, считается, что если цена попадает за полосу боллинджера, это либо случайный вылет цены и в скором времени цена вернется внутрь полос. Второй вариант, такой вылет уже не является случайным и перед нами новая тенденция, в таком случае котировки будут двигаться в направлении пробития полос боллинджера. Поэтому для выставления защитного стопа по простой форекс системе MA + Bollinger Bands мы будем использовать полосы боллинджера, но не с отклонением 2, а со стандартным отклонением 3.

Этот параметр необходимо поменять в настройках полос боллинджера. Стоп ставим за полосу с отклонением 3.

Тейк-профит в системе «MA + Bollinger Bands»

Для выставления ориентиров по прибыли мы также будет использовать стратегию полос Боллинджера. Первой целью может выступать средняя линия полос. Здесь мы либо фиксируем прибыль, может зафиксировать только часть нашей позиции, либо же если чувствуем, что тренд сильный, может не фиксировать прибыль вообще, а только лишь сдвинуть защитный стоп в ноль.

Второй целью выступает крайняя полоса индикатора Bollinger Bands. К примеру, если мы купили от нижней, то второй тейк-профит стоит выставляет вблизи верхней полосы боллинджера. Такой принцип позволит держать соотношения высокой прибыли к низким убыточным позициям.

Сделка на покупку по системе «MA + Bollinger Bands»

Для открытия сделки на покупку нам необходимо дождаться пересечения быстрой скользящей средней с периодом 15, медленную скользящую с периодом 55, снизу вверх. Как только мы обнаружили такое, пересечение далее просто ориентируемся на полосы Боллинджера с отклонением 2 и ждем теста верхней границы для открытия позиции на продажу. Можно либо ждать, либо ставить отложенный ордер на продажу, стоп мы ставим за полосу Боллинджера с отклонением 2. Ближайшие тейк профиты ставим либо в середину полосы Боллинджера либо к противоположной стороне полосы. Как вариант, мы понимаем, что торгуем трендовое движение, поэтому тейк профит может не ставить вообще, а просто двигать стоп вслед за графиков цены.

Сделка на продажу по системе «MA + Bollinger Bands»

Для открытия сделки на продажу по системе полос Боллинджера, нам важно получить от скользящих средних сигнал о начале нисходящего тренда. Когда мы увидели такое пересечение индикаторов Moving Average, мы ждем сигнал для открытия позиции уже от Bollinger Bands, т.е. тест верхней границы полос и продаем во время этого теста. Защитный стоп ставим за полосу Боллинджера с отклонением 2. Тейк профит выставляем к средней полосе Боллинджера и к крайней нижней с отклонением 2. Как и в случае с покупками, здесь также можем просто двигать стоп в след за графиком цены, учитывая, что все же мы можем попасть с сильный тренд.

Какие пары выбрать для торговли?

Уникальность форекс стратегии по полосам боллинджера заключается в том, что нам можно торговать абсолютно всеми валютными парами, представленными для торговли на форекс. Однако важно понимать, что торговая стратегия «MA + Bollinger Bands» в первую очередь трендовая система, поэтому нам важно видеть хорошие движения на рынке, а входить мы будем именно на завершении коррекции. Поэтому желательно выбирать пары находящиеся в трендовом движение либо в хорошем коридоре, но никак не в мелком боковом движении. В качестве рекомендуемых пар, это могут основные валютные пары и ближайшие кроссы: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY и другие.

На каком графике торговать?

Как мы отмечали ранее, система разрабатывалась для того, чтобы меньше смотреть в монитор и меньше учувствовать в анализе графика, поэтому для торговли по системе полос боллинджера мы используем четырехчасовой график. Можно смотреть два-три раза в день на график, причем довольно легко определить точку входа в рынок и выставить на это место отложенный ордер. И далее в течении дня можно контролировать текущую позиции передвигая точку входа в след за полосой. Тоже самое касается и стопа с тейк-профитом. Более того, можно держать несколько позиций на разных валютных парах и просто все контролировать, соблюдая риски.

Выводы по системе «MA + Bollinger Bands»

Идею такой торговли нельзя назвать новой или лучшей форекс стратегией 2015 года, однако стратегия «MA + Bollinger Bands» обладает серьезными плюсами и уже проверена временем. Если вы устали от поиска графический моделей на рынке форекс, а ищите простую форекс стратегию на каждый день, с простыми правилами входа и выхода из рынка, то система на основе полос боллинджера подойдет вам.

Источник https://livetouring.org/polosy-bollindzhera/

Источник https://torforex.com/foreks-strategiya-ma-bollinger-bands/

Источник

Источник