Ложные пробои уровня: как определить и торговать?

Во время работы с рынком Форекс или при торговле бинарными опционами довольно часто формируются ситуации, когда график цены пересекает какой-то локальный уровень поддержки или сопротивления, а затем возвращается в тот ценовой диапазон, в котором перемещался ранее.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Обычно, трейдеры у которых недостаточно опыта, ожидают, что цена продолжит свое движение в сторону пробития и заключают сделки, которые обречены на провал. В подавляющем большинстве случаев график возвращается в тот ценовой канал, который был сформирован ранее. Если вы научитесь правильно находить и работать с ложными пробоями, то сможете не только сократить количество своих неправильных сделок, но и начать зарабатывать на таких ситуациях на рынке.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Как найти ложные пробои, виды ложных пробитий

Итак, ложный пробой – это такая ситуация на рынке, когда график пересекает какой-то важный уровень и после чего возвращается обратно в тот ценовой канал, в котором перемещался ранее.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Существует всего три вида ложных пробоев:

• Первый вид — это когда график пересекает трендовую линию.
• Второй вид – это когда график пробивает локальный уровень сопротивления или поддержки.
• Третий вид – это когда график пересекает какой-то паттерн, например свечную формацию.

Для каждого из этих видов существует своя специфика работы, так что давайте разберем особенности каждого варианта ложного пробоя.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Ложный пробой трендовой линии

Если график в течение определенного времени перемещается в одном направлении, то тогда можно говорить о том, что на рынке сформировался конкретный тренд – бычий или медвежий. На скриншоте ниже вы можете увидеть пример бычьего тренда. Как вы можете увидеть, линия тренда соединяет собой минимумы паттернов, указывая собой на направление тренда. Для медвежьего тренда такая линия соединяла бы ценовые максимумы паттернов.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Для определения направления тренда рекомендуем скачать и установить индикатор ASCTrend.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Описание

Как вы можете увидеть, график цены долгое время перемещался в направлении восходящего тренда, после чего ненадолго пересек трендовую линию. После этого сформировалось четыре свечи под трендовой линией, а затем график мощным импульсом вернулся в прежний ценовой канал и продолжил там свое движение. Такая ситуация является яркой иллюстрацией ложного пробития трендовой линии.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Очень важно обратить внимание на то, что при таком ложном пробитии график не начал движение вниз, а зафиксировался в одном положении. Это говорит о том, что у «медведей» нет достаточного потенциала, чтобы развернуть график в обратное направление. Именно поэтому такое пробитие можно считать ложным, а не формированием нового тренда на рынке.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Как правильно заключать сделки

Итак, если вы хотите заключать сделки при ложным пробитии восходящей трендовой линии, то вам необходимо дождаться следующих условий:

• График цены пересек трендовую линию сверху вниз и зафиксировался в примерно одном положении.

После того, как это произошло вам необходимо разместить ордер на повышение на точке, которая находится немного выше ценового максимума первого пробойного бара. Это делается для того, чтобы позиция открылась в тот момент, когда график вновь пересечет трендовую линию снизу вверх.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Давайте разберем как заключать сделки на понижение. Чтобы открыть позицию на понижение, вам необходимо дождаться следующих условий:

• График цены пересек трендовую линию снизу вверх и зафиксировался в узком ценовом канале.

Если вы видите, что на графике образовалась такая ситуация, то вам необходимо расположить ордер на понижение на точке, которая находится ниже ценового минимума первого пробитого паттерна. Это также необходимо сделать для того, чтобы сделка открылась в тот момент, когда график вернется в прежний ценовой диапазон.

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

Что касается TakeProfit, то им лучше не пользоваться, так как торговля ведется по тренду. Лучшим вариантом будет использование TrailingStop, либо же закрыть сделку вручную, когда вас будет устраивать доход или график изменит направление своего движения.

Ложный пробой уровня сопротивления или поддержки

Важно понимать, что границы уровней поддержки и сопротивления образуют собой канал, в котором перемещается график. Если график пересекает одну из таких границ, то он начинает строить новый ценовой канал, но при ложном пробое график возвращается в прежний ценовой диапазон.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Описание

На скриншоте выше вы можете увидеть пример такого ложного пробития. Представленная граница сопротивления очень значимая, так как график касался ее целых 4 раза, но так и не смог ее пробить. Но существует правило, что если график пробил такой ценовой уровень, то скорее всего он направится в сторону пробития. Однако как вы можете сами увидеть, такие правила работают не всегда.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Как вы можете увидеть на рисунке, график ушел за уровень сопротивления, после чего рынок находился в подвешенном состоянии в течение шести свечей без возможности определиться, куда именно продолжить движение. Однако потом формируется очень длинная медвежья свеча и ложное пробитие закончилось, а график данного актива вернулся в ранний ценовой диапазон.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Торговля ложных пробоев уровня сопротивления или поддержки

Для того чтобы заключить сделку на понижение при ложном пробое уровня сопротивления необходимо дождаться момента, когда на рынке сформируется следующая ситуация:

• График пересек границу зоны перекупленности снизу вверх и зафиксировался над уровнем сопротивления.

Если такой момент образовался, то вам необходимо установить ордер на продажу чуть ниже ценового минимума пробойного паттерна. Как только ложный пробой закончится, график цены вновь вернется в тот ценовой диапазон, в котором он перемещался ранее. Позиция откроется автоматически и вам нужно будет зафиксировать прибыль в том случае, если тренд резко изменится, либо же график достигнет границы зоны перепроданности.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Рекомендуется установить TakeProfit на уровне границы зоны перепроданности.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы открыть позицию на повышение вам необходимо дождаться обратного условия:

• График пересек границу зоны перепроданности снизу вверх и зафиксировался под уровнем поддержки.

Если такая ситуация сформировалась, то вам необходимо будет разместить ордер на покупку около точки, которая находится рядом с ценовым максимумом пробитого паттерна.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Рекомендуется установить TakeProfit на уровне границы зоны перекупленности.

Ложный пробой свечных моделей

График может совершать ложных пробой не только трендовых линий и ключевых ценовых уровней, но и каких-то паттернов. Давайте разберем ложное пробитие паттернов на основе одной из самых популярных свечных конфигураций – Symmetric Triangle (симметричный треугольник). Существует правило, которое гласит, что цена через некоторое время пробьет границы данного паттерна и уйдет за границы канала. Но на самом деле пробой зачастую оказывается ложным и такая модель не отрабатывает. Давайте разберем подобный пример.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Итак, на скриншоте снизу вы можете увидеть ложный пробой верхней границы симметричного треугольника. Границы такой фигуры имеют темно-красный окрас – это ценовые уровни поддержки и сопротивления. Отличительной особенностью такого паттерна является то, что ключевые уровни расположены под определенным углом.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Как вы можете увидеть, после ложного пробоя график в течение семи последующих свечей находился выше симметричного треугольника, но затем мощным движением вернулся в ценовой диапазон. В рассмотренном примере хорошо видно, что симметричный треугольник не отработал, так как цена не ушла за границы образованного канала. Важно понимать, что любой паттерн может не отработать.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,1,0,0,0 —>

Чтобы заключить сделку на ложном пробое паттерна необходимо сделать следующее:

• Найти паттерн на графике, который образован из нескольких свечей или графиков.
• Далее вам нужно дождаться момента, когда график совершит ложный пробой и как только это произошло необходимо открыть позицию в противоположном направлении.

Что касается StopLoss и TakeProfit, то их необходимо размещать на верхней или нижней границах паттерна (в зависимости от направления ложного пробоя).

Торговля ложного пробоя

Для того, чтобы зарабатывать на ложных пробоях вам необходимо уметь не только их находить, но и правильно размещать StopLoss и TakeProfit, определять удачные моменты для открытия позиций. Давайте разберем все особенности работы с такой торговой методикой.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Как правильно находить точки входа в рынок

При использовании такой торговой методики правильно выбранный момент для открытия сделки определяет, какой именно доход вы получите. Если вы заметили, что график пробил ключевой уровень, но недалеко ушел за эту границу, то открывать сделку нужно тогда, когда график вернется в прежний ценовой диапазон.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Если же свеча, которая отвечает за возврат графика в прежнее русло, значительно превышает пробойную свечу, то такое пробитие будет считаться ложным и позицию необходимо открывать по направлению, которое будет противоположным пробою тогда, когда график дойдет до ключевого уровня.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Важно понимать, что значимый ценовой уровень может быть любым – горизонтальным, трендовым или динамичным.

Как правильно размещать StopLoss

Торговля с помощью ложных пробоев очень нестабильная, поэтому установка StopLoss является очень важной вещью. Это также важно потому, что даже профессионалам очень сложно определить, какой именно пробой сейчас случился – ложный или истинный. Именно по этим двум причинам невероятно важно правильно устанавливать StopLoss.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

При работе с ложными пробитиями рекомендуется установить защитный StopLoss на точке, которая являются противоположным ценовым минимумом или максимумом (в зависимости от ситуации) первого пробитого паттерна. Давайте разберем пример такой ситуации.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Итак, на рисунке снизу вы можете увидеть прекрасный пример размещения защитного StopLoss. Как вы можете увидеть он установлен очень близко к точке входа в рынок. Настолько удачное размещение ордера StopLoss помогает сохранить баланс между риском и потенциальным доходом.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Итак, после того как ложный пробой случился график цены может резко начать двигаться в противоположную сторону, поэтому защитный StopLoss необходимо выставить около точки открытия позиции.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Как правильно размещать TakeProfit и закрывать позиции

При работе с ложными пробоями не существует каких-то определенных правил размещения TakeProfit. Единственным исключением из этого правила является пробой свечной конфигурации. В таком случае вам необходимо будет разместить защитный ордер TakeProfit равный ширине конкретной свечной модели. То есть, если вы увидели, что график совершил пробой свечной конфигурации, то просто измерьте размер данного паттерна и используете полученные значения для размещения ордера TakeProfit.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Если свечная модель была пробита на маленьких объёмах рынка, то, возможно, вы увидите, как объемы рынка начнут увеличиваться. Так что вам следует держать позицию открытой до тех пор, пока график не исчерпает свой потенциал движения.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

При условии того, что объемы торгов начинают снижаться вам необходимо фиксировать прибыль, закрывая позицию. Понять это можно по тому, что тела свечей становятся короткими, а тени, наоборот, более длинными. Такая ситуация может означать, что в данный конкретный момент на рынке образуется новый тренд.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

«Ложный пробой» — торговая система для работы с рынком Форекс

Этот торговый алгоритм можно использовать на любых валютных активах. Оптимальным вариантом будет выбор часового временного интервала. Конечно же вы можете выбрать любой таймфрейм, но на временных периодах меньше пятнадцатиминутного график цены слишком сильно подвержен влиянию рыночного шума поэтому ложных пробитий может быть очень много и трейдер без достаточного количества опыта может неправильно их трактовать.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Давайте разберем данный торговый алгоритм на активе «GBP/USD» с часовым временным интервалом. Также на график добавлен индикатор «Volume», который предназначен для того, чтобы определять объемы рынка. Как можно увидеть на скриншоте, вы можете заключить сделку на повышение основываясь на ложном пробое.

p, blockquote 47,0,0,1,0 —>

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Давайте внимательно изучим график. На нем существует ключевой уровень поддержки (1,2790). Вы можете увидеть, что график отскакивал от него пару раз, но так и не смог выйти за его пределы. А дальше вы можете увидеть, что на рынке появилась медвежья свеча, которая смогла пробить этот ключевой уровень и сформироваться под ним.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Сперва может показаться, что это истинный пробой и дальше нужно ждать начала движения графика вниз. Но дальше вам необходимо посмотреть на торговые объемы. Как вы можете увидеть они достаточно маленькие. Такая ситуация говорит о том, что вряд ли на рынке сможет сформироваться новый тренд. Импульс такого пробития слишком мал, о чем свидетельствует подключенный индикатор «Volume», так как объемы рынка постепенно снижаются. Как вы можете увидеть на графике наши предположения оказались верными и пробой является ложным.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Чтобы сократить потенциальные риски вам необходимо правильно разместить защитный StopLoss. Его нужно установить около свечной конфигурации, которая обозначена на скриншоте с помощью круга.

Как вы можете увидеть на скриншоте сверху после пробоя график начал двигаться в обратном направлении. В это же время в подвальном окне индикатора «Volume» вы можете увидеть, что образовались два зеленных столбика. Это информирует пользователя о том, что объемы рынка растут и цена начнет двигаться по направлению, которое является противоположным пробою.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Закрывать позицию необходимо тогда, когда объемы торгов начнут понижаться. Если это произошло, то тогда график тоже начнет падать. Так что закрывать позицию нужно тогда, когда столбики инструмента «Volume» начнут понижаться.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Forex стратегия ложного пробоя для работы с паттернами

На рисунке снизу вы можете пример работы с данным торговым алгоритмом на валютном активе «USD/JPY» с часовым таймфреймом. Как вы можете увидеть на графике образовалась свечная конфигурация «Восходящий клин», которая помечена на скриншоте розовыми линиями. Важно понимать, что на месте этого паттерна могла быть любая другая свечная модель.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Эта свечная конфигурация была образована в ходе движения графика вниз. Как вы можете увидеть на конце паттерна объем торгов сильно уменьшился, а график в это время пересек верхнюю границу паттерна. Из-за того, что объемы рынка небольшие, то такой пробой скорее всего будет ложным.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Кроме того, фильтрующим сигналом будет являться то, что на графике появилась медвежья свеча доджи. После формирования такой свечи на графике появляется еще одна красная свеча и график, следуя за этой свечей стремится вниз.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

По сути, трейдер мог заработать достаточно большие деньги, если бы открыл позицию тогда, когда ложный пробой закончился и цена вновь коснулась верхнего уровня на «Восходящем клине».

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

StopLoss для открытой позиции необходимо установить на уровне ценового максимума первой пробитой свечи. Это поможет сократить убыток, если пробой на самом деле будет являться истинным и график уйдет наверх.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Фиксировать прибыль лучше всего тогда, когда объемы торгов сократятся. Об этом можно узнать благодаря умещающимся столбикам инструмента «Volume».

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Если вы научитесь правильно определять ложные пробои, то сможете получать хороший доход. Просто запомните, что главный признак подобного пробития – это маленький объем торгов. В таком случае свечи имеют довольно небольшие тела в сравнении с другими, и цена фиксируется в очень узком ценовом диапазоне. Это означает, что пробойный импульс очень мал и график скорее всего обратно вернется в прежний канал. Как и при использовании любых других новых торговых алгоритмов рекомендуем вам потренироваться на демо-счете чтобы изучить все аспекты работы.

Источник https://popecon.ru/lozhnye-proboi-urovnya-kak-opredelit-i-torgovat.html

Источник

Источник

Источник