Уровни Пивот (Pivot). Секрет правильного использования

Впервые этот термин появился ещё в прошлом веке. Если вбить в переводчик Google, «Pivot», мы получим в переводе слово стержень. А словосочетание «Pivot Point» переводится с английского языка как точка опоры.

График с нанесёнными на него уровнями Пивот

Главной предпосылкой для создания индикатора уровней Пивот является предположение о том, что вчерашнее поведение цены оказывает значимое влияние на её сегодняшнее движение. Поэтому изначально уровни Пивот строились по ценам прошедшего дня для прогнозирования движения цен в текущий день. Сегодня эти уровни строятся на любых таймфреймах (хотя считается, что наилучшие результаты они дают на графиках с периодом от D1 и выше).

Уровни Пивот представляют собой потенциальные уровни сопротивления и поддержки, рассчитываемые по значениям предыдущей свечи на ценовом графике (максимальная и минимальные цены свечи (High и Low) и цена её закрытия (Close)). Предполагается, что с высокой степенью вероятности цена будет реагировать на эти уровни также как и на всем известные уровни поддержки и сопротивления.

Наиболее сильными считаются уровни Pivot совпадающие на разных таймфреймах. То есть, например, если уровень Pivot рассчитанный для таймфрейма D1 совпал с одним из уровней, рассчитанных для графика с периодом W1, то такой уровень является потенциально гораздо более сильным.

Для подтверждения значимости уровня Пивот ищите его на разных таймфреймах

Расчёт Пивот уровней

Сначала рассчитывается центральный уровень Pivot, а затем в обе стороны от него рассчитываются дополнительные уровни. Вверх от него рассчитываются уровни сопротивления. Вниз от него рассчитываются уровни поддержки.

Центральный уровень Pivot (Pivot Point) рассчитываются по результатам предыдущей торговой сессии, если речь идёт о дневном графике. Если период графика отличается от D1, то просто по значениям предыдущей свечи (в расчёте используются цены High, Low и Close). Формула для его расчёта выглядит следующим образом:

PP(Pivot Point)=( High+Low+ Close)/3

Как видите это не что иное, как среднее арифметическое от максимальной, минимальной и цены закрытия.

Далее рассчитываются три уровня сопротивления, откладываемые вверх от Pivot Point:

И три уровня поддержки, откладываемые вниз от Pivot Point:

Сегодня в сети можно найти массу онлайн калькуляторов для расчёта уровней Пивот. Вот, например, так выглядит калькулятор одного известного европейского брокера:

Правила использования Пивот уровней

1. Если новая свеча графика** открывается выше центрального уровня Pivot Point, то это говорит о том, что это, скорее всего, будет свеча роста (белая свеча). Аналогично, в том случае если новая свеча откроется ниже Pivot Point, то, скорее всего она уйдёт вниз (чёрная свеча).
2. Если цена, открывшись выше центрального уровня Pivot Point развернулась, не доходя до уровня R1, и опустилась ниже Pivot Point, то это говорит о развороте тенденции вниз. То же самое, если цена, открывшаяся ниже центрального уровня, разворачивается, не доходя до S1, и пересекает центральный уровень вверх, то это говорит о начале восходящей тенденции.
3. Если новая свеча пробивает все три дополнительных уровня (S1, S2 и S3) или (R1,R2 и R3), то это говорит о сильном, уверенном тренде вниз или вверх, соответственно.

Но самое главное правило состоит в том, что уровни Пивот актуальны только для свечи, следующей за той на основе данных которой они были построены. Многие трейдеры не правильно используют эти уровни. Наиболее удобным и, что немаловажно, правильным методом их использования будет следующий:

• Уровни Пивот строятся на графике с большим таймфреймом (например, D1);
• Затем они переносятся на график с меньшим таймфреймом (например, H1) и используются там, на протяжении большего таймфрейма (в данном примере, на протяжении дня);
• На следующую торговую сессию строятся новые уровни по результатам предыдущей.

Стратегии на основе Пивот уровней

Суть использования Pivot Point такая же самая, как и в случае с обычными линиями поддержки и сопротивления. Их можно использовать как для диапазонной торговли (между уровнями), так и для торговли на пробой уровня.

В случае диапазонной торговли делается ставка на то, что уровень не будет пробит и цена от него отскочит. В торговле на пробой уровня, напротив ожидается сильное ценовое движение после того как рассматриваемый уровень будет пробит.

При использовании любой из этих стратегий никогда не будет лишним убедиться в значимости торгуемого уровня, обнаружив его на графике двух (или даже более) таймфреймов одновременно.

А можно объединить эти две стратегии в одну, и торговать одновременно и на пробой уровня, и в диапазоне. Ставка здесь делается на то, что цена с большой долей вероятности отразится от очередного уровня, но если вдруг она его пробьёт, то следствием этого пробоя будет довольно сильное ценовое движение.

То есть, нам нужно быть готовыми к любому из этих двух вариантов развития событий. Можно сидеть у монитора и ждать пока цена либо отскочит от уровня, либо пробьёт его. А можно воспользоваться таким простым и эффективным инструментом трейдера как отложенные ордера. Сидеть и «ждать у моря погоды» это занятие крайне скучное и низкоэффективное (в плане огромных временных затрат на него). Поэтому в своей торговле я, разумеется, использую исключительно второй вариант, чего и вам советую.

Пара слов об отложенных ордерах

Отложенные ордера делятся на две основные категории:

Лимитные ордера предполагают совершение сделки (покупки или продажи) по цене более выгодной, чем текущая, а стоп-ордера, соответственно, предполагают совершение сделки по цене менее выгодной, чем текущая.

Пусть вас не смущают словосочетания более выгодная и менее выгодная цена, к окончательному результату сделки они не имеют абсолютно никакого отношения. Они применяются исключительно для обозначения цены открытия отложенного ордера относительно текущей цены.

Например, для открытия отложенного ордера на покупку (Buy), более выгодной будет цена ниже текущего её значения, а менее выгодной – цена выше текущего уровня. А для открытия отложенного ордера на продажу (Sell), наоборот, более выгодна цена выше текущего значения и менее выгодна цена ниже текущей.

Так, отложенный ордер на покупку Buy Limit предполагает вход в позицию по цене ниже текущей. При этом трейдер рассчитывает на то, что вскоре после достижения заданной точки открытия ордера, цена развернётся и пойдёт вверх.

Отложенный ордер Buy Stop устанавливается по цене превосходящей её текущее значение. В этом случае расчёт трейдера основывается на том, что достигнув определённого значения (заданного в цене открытия ордера), цена продолжит расти и дальше.

Аналогичная ситуация и с отложенными ордерами на продажу. Sell Limit ставят по цене выше текущей, ожидая того, что достигнув этого значения, цена развернётся и пойдёт вниз. А Sell Stop устанавливается ниже текущего уровня цены, в ожидании такого варианта развития событий при котором цена, опустившись до определённого уровня, пробьёт его и продолжит своё движение вниз.

Описание стратегии

С тем, что такое отложенные ордера мы разобрались (если остались вопросы, то дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, перейдя по соответствующим ссылкам, приведённым выше по тексту). Теперь рассмотрим стратегию торговли по уровням Пивот, с их использованием. Взгляните на рисунок ниже.

Как видите, в момент установки ордеров цена находится между уровнями PP и R1. Далее возможны четыре варианта развития событий:

1. Цена достигнет уровня R1, отразится от него и пойдёт вниз;
2. Цена достигнет уровня PP, отразится от него и пойдёт вверх;
3. Цена достигнет уровня R1, пробьёт его и пойдёт вверх;
4. Цена достигнет уровня PP, пробьёт его и пойдёт вниз.

На каждый из этих вариантов мы устанавливаем отдельный отложенный ордер, обязательно сопровождая его дополнительными приказами ограничения убытков (Stop Loss) и взятия прибыли (Take Profit). Как видно из представленного выше рисунка, прибыль мы берём на следующем, по направлению сделки, уровне. А убытки ограничиваются на небольшом расстоянии (превышающем текущую волатильность) от уровня открытия.

Как показало дальнейшее развитие событий, цена ушла вниз. При этом сработали два отложенных ордера Buy Limit на уровне 1.14500 (обозначенный на рисунке цифрой 2) и Sell Stop на уровне 1.14270 (обозначенный цифрой 4).

Первый из них закрылся по Stop Loss примерно на уровне 1.14270, а другой – по Take Profit на уровне 1.13390. При этом убыток трейдера по первой сделке составил: 1.14500 – 1.14270 = 0,0023 (или 230 пунктов), а его прибыль по второй сделке составила: 1.14270 – 1.13390 = 0,00880 (или 880 пунктов). Ну а чистая прибыль в результате применения данной стратегии составила: 880 – 230 = 650 пунктов.

** Имеется в виду свеча, открывшаяся сразу после той свечи, на основе которой были рассчитаны уровни Пивот. Подробнее о том, что такое свечной график можно почитать здесь.

Основные стратегии торговли по Точкам Пивот

В данной статье мы сфокусируем наше внимание на основных стратегиях торговли по Точкам Пивот.

Точки пивот (ТП) – это ценовые уровни, рассчитанные по специальной формуле с учетом данных о ценах предыдущего дня.

Цель. Форекс-трейдеры применяют Точки Пивот, чтобы сделать предположение относительно того, является ли рынок бычьим или медвежьим. Как правило, они используют эти точки, рассчитанные на основе цен вчерашнего дня, для принятия торговых решений сегодня.

Стратегия торговли по Точкам Пивот. Простой пример:

На графике ниже показан пример практического применения простой стратегии следования за трендом на основе точек пивот. В данном случае это внутридневный график EURUSD с таймфреймом H1.

На графике мы видим, как индикатор Pivot Points использовал данные за 15 ноября (пятница), чтобы определить уровень точки пивот для 18 ноября (понедельник). Он нанес ТП на график в виде зеленой линии.

Как же пользоваться точками пивот? Допустим, что Вы – трейдер, который собирается применять ТП в трейдинге. На графике видно, что 18 ноября цена открылась выше, чем ТП (зеленая линия). Это значит, что открытие длинных позиций будет иметь приоритет в вашей внутридневной торговле.

Если цена открытия дня будет ниже точки пивот, тогда вам следует отдавать предпочтение Коротким позициям.

Как видите, стратегия торговли по точкам пивот довольно проста.

Уровни поддержки и сопротивления

Формула расчета точки пивот также помогает определять уровни поддержки и сопротивления. Вы также можете найти их на графике выше:

• четыре красные линии над точкой пивот – это уровни сопротивления;
• четыре синие линии под точкой пивот –это уровни поддержки.

Кстати, обратите ваше внимание на то, насколько точно отработали два уровня сопротивления во время торговой сессии 18 ноября (см. график выше).

Формула расчета уровней точек пивот

Существует несколько подходов для расчета уровней точек пивот. Лежащие в их основе форумы несколько отличаются друг от друга, но результаты вычислений весьма схожи.

Ниже приведен Классический подход для расчета Точки Пивот (Pivot Point, PP), Сопротивления (R) и Поддержки (S) :

• Pivot Point (PP) = (H + L + C) / 3
• R1 = (2 × PP) – L
• R2 = PP + H – L
• R3 = H + 2 × (PP – L)
• S1 = (2 × PP) – H
• S2 = PP – H + L
• S3 = L – 2 × (H – PP)

При расчете точек пивот применяются такие торговые системы, как Fibonacci, Camarilla, Woodie и De Mark. В таблице ниже приведены результаты расчета точек пивот и уровней поддержки/сопротивления с использованием этих формул:

Мы не будем вдаваться в подробности расчетов. Однако, если вам требуется дополнительная информация по всем методам, вы можете найти их формулы с описанием в этой статье: PivotPoints.All-In-One.

Обратите внимание, что разница в результатах, приведенных в таблице выше, несущественна. Поэтому если вы предпочитаете использовать методы Fibonacci для определения точек пивот в торговле на рынке Форекс, знайте, что результаты не будут принципиально отличаться, даже в случае использования формулы De Mark.

Сильнее всего отличаются результаты расчетов уровней точек пивот Camarilla. Если вас не устраивают классические расчеты, то просто переходите на торговую стратегию, в основе которой лежит формула Camarilla.

Таймфреймы для торговли по точкам пивот

Существует несколько таймфреймов, которые используются в стратегиях торговли по точкам пивот.

Как уже было сказано, Форекс-трейдеры обычно используют в своей внутридневной торговле точки пивот. Для этого они берут ценовые данные предыдущего дня.

Если вы хотите торговать по недельной стратегии торговли по точкам пивот, вам нужно будет рассчитать точки пивот для текущей недели на основе цен предыдущей недели.

То же самое правило верно и для стратегии месячной торговли, но на месячном таймфрейме соответственно.

Краткосрочные спекулянты могут определять точки пивот ежечасно.

Стратегии торговли по точкам пивот

Торговых методик, основанных на точках пивот, так много, что не получится рассказать о них в одной статье, поэтому мы опишем лишь некоторые из них, которые широко используются.

Основная идея торговых стратегий на основе точек пивот состоит в том, что цена имеет свойство взаимодействовать с линиями точек пивот, а также поддержки и сопротивления.

Итак, общая логика этой идеи может быть описана следующим образом:

• если цена разворачивается вверх от любой линии, трейдер может предположить, что она достигнет, по крайней мере, следующей линии, расположенной выше;
• если цена пробивает вверх любую линию, трейдер может предположить, что она достигнет, по крайней мере, следующей линии, расположенной выше;
• если цена разворачивается вниз от любой линии, трейдер может предположить, что она достигнет, по крайней мере, следующей линии, расположенной ниже;
• если цена пробивает вниз любую линию, трейдер может предположить, что она достигнет, по крайней мере, следующей линии, расположенной ниже.

Теперь давайте рассмотрим специфические торговые стратегии на основе точек пивот.

Обратите внимание, что вы можете протестировать их и выбрать ту, которая больше всего вам подходит, изменить правила, если это необходимо, или же добавить ваши любимые индикаторы, чтобы получить еще больше информации. Как нам всем известно, трейдинг – это своего рода творчество, а точки пивот как его составляющая не являются исключением.

Классическая торговая стратегия на основе точек пивот

Данная стратегия пользуется наибольшей популярностью, о чем мы, собственно, уже упоминали в самом начале статьи.

А теперь давайте более пристально рассмотрим ее детали. Предположим, что 25 ноября цена открылась выше точки пивот (зеленая линия). Это говорит о том, что вам следует отдать предпочтение покупкам. Осталось только дождаться, когда цена упадет до зеленой линии.

1. Как только вы увидите, как бычья свеча отскочила от точки пивот, можете открывать длинную позицию;
2. Установите Стоп-Лосс немного ниже точки пивот;
3. Установите Тейк-Профит чуть ниже первого уровня сопротивления.

Соотношение Риска и Вознаграждения должно быть не менее 1 к 2.

Совет: О том, как вы можете улучшить вашу технику установки Стоп-Лосса, вы можете узнать в этой статье.

Аналогичным образом вы можете использовать точки пивот для коротких позиций. Если вы видите, что цена открытия свечи ниже точки пивот, дождитесь, пока она поднимется до зеленой линии.

1. Откройте короткую сделку, когда медвежья свеча отскочит от точки пивот;
2. Установите Стоп-Лосс выше точки пивот;
3. Установите Тейк-Профит чуть выше первого уровня поддержки.

Совет: Вы можете закрыть по Тейк-Профиту не всю позицию, а только ее часть. Тренд может продолжиться, а ваша прибыль увеличиться.

Если торговая сессия близится к завершению, а цена не достигла ни Тейк-Профита, ни Стоп-Лосса, вы можете выбрать один из следующих вариантов:

• закрыть сделку по текущей цене и открыть новую на следующий день, используя новые точки пивот;
• подождать, пока цена не коснется одного из уровней, прежде чем выйти из сделки.

Здесь нет четких правил. Вы можете использовать дополнительные индикаторы для принятия решения.

Как торговать на новостях по точкам пивот

Выход новостей подразумевает повышенную волатильность. Трейдеры Форекс всегда должны быть в курсе предстоящих событий, чтобы широкие свечи не стали для них сюрпризом.

Наш индикатор “Forex News” поможет вам подготовиться к выходу новостей.

Как видно на этом примере, торговый день открылся ниже точки пивот. Это был медвежий сигнал. Однако, в тот день вышли важные новости.

В момент бурной реакции на новость, широкая свеча смогла достичь первого уровня сопротивления.

Эту ситуацию можно использовать в качестве сетапа для открытия короткой сделки.

Точнее говоря, мы ищем точку входа на таймфрейме M1. Этот сверхбыстрый таймфрейм лучше всех подходит для торговли во время новостных событий:

1. Это наша точка входа в сделку;
2. Установите Стоп-Лосс выше ближайшего уровня сопротивления;
3. Установите первый Тейк-Профит выше ТП (зеленая линия);
4. Установите второй Тейк-Профит выше первого уровня поддержки.

Примечание: Торговля на новостях сопряжена с повышенным уровнем риска. Должным образом протестируйте эту стратегию на демо-счете, прежде чем опробовать ее на реальном счете.

Торговля против тренда с использованием точек пивот

Торговля против тренда также несет в себе повышенные риски, но у нее есть преимущество в виде более высокого потенциала прибыли.

В приведенном ниже примере показано как пользоваться точками пивот в контртрендовой торговле.

Рынок открылся ниже точки пивот. Это означает, что тренд, скорее всего, нисходящий, но посмотрите, что случилось дальше:

1. На графике формируется свеча с длинной нижней тенью. Примечательно, что цена отскочила от уровня поддержки, что может быть использовано в качестве сетапа для открытия длинной сделки;
2. В этой конкретной ситуации логично будет установить Стоп-Лосс ниже уровня поддержки;
3. Первый Тейк-Профит находится чуть ниже верхнего уровня поддержки;
4. Второй Тейк-Профит находится чуть ниже точки пивот.

Как торговать на пробой уровня

Стратегия “Пробой уровня” больше подходит для трендовых инструментов.

В этом примере пара EURUSD открылась значительно выше точки пивот.

Более того, цена уверенно держалась на значительном расстоянии выше зеленой линии, несколько раз пытаясь пробить первый уровень сопротивления. Трейдер может предположить, что рынок действительно силен и должно быть планирует совершить прорыв выше сопротивления, чтобы поймать бычий тренд:

1. Трейдер идет в лонг, когда свеча закрывается выше первого уровня сопротивления;
2. Стоп-Лосс нужно установить ниже первого уровня сопротивления;
3. Тейк-Профит следует установить ниже второго уровня сопротивления.

Совет: При торговле на пробой поддержки на медвежьем рынке применяется аналогичная стратегия, только с точностью наоборот.

Как торговать на флэтовых рынках с использованием точек пивот

Довольно часто рынки двигаются боком, а тренд либо отсутствует, либо не имеет четко выраженного направления. В таких случаях цена открытия нового дня находится близко к точке пивот. Далее в течение дня цена совершает колебания вокруг точки пивот, не уходя от нее далеко. Такое поведение цены типично для нетрендового дня. Как же торговать на таком рынке, используя точки пивот?

Если трейдер определил, что рынок находится во флэте, торговать на разворотах допустимо.

Общие правила для Длинных сделок:

• откройте позицию рядом с линией поддержки;
• установите Тейк-Профит на уровне точки пивот;
• установите Стоп-Лосс ниже уровня поддержки.

Общие правила для Коротких сделок:

• откройте позицию рядом с линией сопротивления;
• установите Тейк-Профит на уровне точки пивот;
• установите Стоп-Лосс выше уровня сопротивления.

Пример ниже показывает, что торговый день открылся близко к ТП, а цена колебалась вокруг неё.

Как торговать на точках пивот в таких ситуациях:

1. Это движение слишком агрессивно, риски выросли;
2. Здесь цена не дошла до первой линии поддержки, а сетап не был сформирован;
3. Цена развернулась от уровня сопротивления. Движение не такое агрессивное, как в пункте 1. Более точный вход на продажу можно найти на таймфреймах M1-M5. Установите Тейк-Профит рядом с точкой пивот.

Как улучшить стратегию торговли по точкам пивот

Иногда торговля по точкам пивот может вводить в заблуждение, но наши индикаторы помогут вам справиться с любыми неопределенностями.

Давайте проанализируем конкретную ситуацию (см. график ниже).

• С медвежьей точки зрения, у нас есть свеча с длинной верхней тенью. Она пересекает линию сопротивления и закрывается ниже нее, что является признаком слабости.
• Но с бычьей точки зрения, рынок открылся выше точки пивот (не видно на графике). Это означает, что покупка является предпочтительной.

Мы имеем противоречащие друг другу мнения. Как нам быть?

В этом случае нам поможет индикатор Stop-Loss-Clusters. Он отображает на графике синюю линию, которая показывает, что Стоп-Лоссы продавцов скопились на этом конкретном уровне. Как только Стоп-Лоссы продавцов из этого скопления сработают, рынок, как правило, развернется вниз.

Поэтому имеет смысл открыть короткую позицию, когда длинная верхняя тень закроется ниже уровня сопротивления. Вы можете установить Стоп-Лосс выше уровня сопротивления, а Тейк-Профит – выше точки пивот.

Преимущества и недостатки торговли по точкам пивот

Преимущества:

• простая формула;
• точки пивот статичны: они не меняются в течение дня – это свойство подходит тем, кто любит определенность;
• они позволяют измерить безграничное пространство графиков Форекс;
  простота в применении – с ними можно создавать стратегии с четкими правилами;
• помогают следовать за движениями тренда.

Недостатки:

• точки пивот обеспечивают низкую точность. На приведенном ниже графике показан практически идеальный сетап для открытия короткой позиции. Однако, такие сетапы могут формироваться раз в месяц.

Во многих других случаях, цена может пересекать точку пивота вверх и вниз несколько раз. Строгое соблюдение правил дается нелегко, ведь при виде растущих убытков трейдер испытывает стресс.

Мы советуем вам всякий раз сдерживать ваши эмоции, а также лучше находить дополнительные подтверждающие сигналы во время торговли с использованием точек пивот.

Заключение

Попробуйте применить стратегию торговли по точкам пивот в сочетании с другими индикаторами FXSSI.

Например, если FXSSI Current Ratio покажет медвежий настрой, а цена откроется ниже точки пивоn, это придаст вам больше уверенности для открытия коротких позиций.

Как мы уже отмечали, трейдинг – это творчество. Мы надеемся, что индикаторы FXSSI помогут вам создать эффективную торговую стратегию на основе точек пивот и достичь успеха на рынке Форекс.

Источник https://www.azbukatreydera.ru/urovni-pivot.html

Источник https://ru.fxssi.com/kak-torgovat-urovni-pivot

Источник

Источник