16/08/2022

Японские свечи в трейдинге; как правильно читать на графике, как торговать и проводить анализ

Содержание статьи

Японские свечи в трейдинге — как правильно читать на графике, как торговать и проводить анализ

Японские свечи в трейдинге – популярнейший аналитический инструмент для работы с рынком. Признание он получил благодаря своей информативности, а самое главное – наглядности. Использование японского инструмента в работе позволяет трейдеру понимать рыночную психологию и составлять прогнозы поведения цен.

История появления японских свечей

Впервые о таком типе рыночного анализа заговорили в Японии четыре века назад. Все началось с реформирования торгового рынка рисовой крупы. Впервые графическое построение изобразил торговец по имени Хомма: он изобразил волатильность цены на собственный продукт, чтобы определить ее max и min значения. Постепенно все больше и больше торговцев осознавало, что такие графики – отличная основа для достаточно точного прогнозирования. Тогда и родился аналитический свечной метод — описание большого числа комбинаций с целью предсказывания потенциальных колебаний.

  • Плюс 20-30% к депозиту ежемесячно в пассивном режиме.
  • Полная безопасность ваших средств, бот не может вывести или перевести ваши деньги.
  • Полная прозрачность всех сделок и движения средств.

Что такое японские свечи простым языком

Японские свечи (Japanese Candle) – аналитический инструмент трейдера, который позволяет отразить реальное передвижение цены актива. Собственное наименование они получили за сходство со свечкой: вытянутые, с прямыми краями и характерным «хвостиком». Одна японская свеча соответствует конкретному временному интервалу. В этот временной промежуток и свершается котировочное колебание.

О чем говорят и что показывают японские свечи?

Независимо от длительности биржевой сделки, китайские свечи на бирже всегда показывают одинаковые сведения:

  1. Low — цены за текущий период.
  2. Hi — цены за текущий период.
  3. Стоимость открытия сделки на рынке и ее закрытие.

Японские свечи благодаря наглядности используют для поиска паттернов, которые влияют на заключение сделок при трейдинге. Их строение отражает и психологическое состояние рынка: например, характерные для тех или иных участников торговли поведенческие паттерны. Это помогает быстро и с большой достоверностью спрогнозировать, как среагирует рынок на те или иные обстоятельства.

Технический анализ в биржевом трейдинге помогает определять уровень сопротивления и уровень поддержки, причем на любом интервале времени.

Японские свечи при торговле Картинка

Как формируются японские свечи

Строение ЯС показывает поведение всех игроков на бирже. Это позволяет трейдеру предугадать намерения других игроков. Существует три аспекта, которые прямым образом влияют на структуру каждой японской свечи.

Настроение свечи

Настроение (Candle Mood) японской свечи бывает:

  1. Бычьим (когда завершение сделки произошло выше прошлого максимума).
  2. Медвежьим (когда завершение сделки состоялось ниже предыдущего показателя Low).
  3. Нейтральным (когда градация настроения еще не началась).

Каждый из видов настроения тоже включает в себя 3 подтипа – низкое настроение, среднее и высокое. Определение «настроения» введено Лансом Бегсом.

Тело свечи

Тело – самый главный параметр, на который смотрят первым. Чем больше в длину туловище японской свечи, тем значимее оказываемое медведями либо быками давление на рынок.

Не менее важный аспект – это окрас тела. Если оно белое и довольно длинное, это означает, что на нынешний момент на рынке главенствуют «быки», то есть покупатели. Если туловище черное – ситуация обратная и рынком владеют продавцы. В терминале МТ4 цветовая индикация несколько другая – медвежья ЯС – красная, бычья ЯС – зеленая.

Короткое тело говорит о скором формировании отката от тренда или же флэте. Это происходит при примерном равенстве Ask и Bid. Рынок в такой момент находится в нерешительности относительно дальнейшего котировочного направления.

Хвост свечи

Хвост – это то же, что и тень японской свечи. По-другому хвост называют фитиль. Длинный хвостик на верхней или нижней стороне (по-другому «пин-бар») характеризует изменение рыночного настроения.

Виды японских свечей

Существуют следующие разновидности свечей:

  1. «Доджи». Один из самых распространенных видов ЯС. Он образуется при равном уровне закрытия и открытия, что подает яркий сигнал о предстоящей смене тренда. Если у «Doji» длинный фитиль, это модель «Рикша». Если «Доджи» имеет уровень закрытия или открытия на минимальной отметке, это «Доджи-надгробие», если наоборот – «Доджи-стрекоза».
  2. «Волчок». Бывает и черным, и белым. Для «Волчка» характерно узкое тело и короткие хвосты (равных и сверху, и снизу). Как самостоятельная ЯС она дает мало информации, однако ценна в составе комбинации.
  3. «Молот». Мощная ЯС с маленьким телом и тенью снизу, которая в два раза больше. Сверху хвоста либо нет, либо он совсем крошечный. «Молот» образуется внизу, поэтому его воспринимают как показатель разворота вверх. Аналогичное, но зеркальное изображение «Молота» — «Перевернутый молот».
  4. «Повешенный» (или по-другому «Висельник»). Она похожа на предыдущую, однако создается на пике возвышающегося движения. Свидетельствует о предстоящем развороте и движении цены в отрицательном направлении.
  5. «Shooting Star». Внешне она аналогична японской модели «Перевернутый хаммер», только образуется наверху и сообщает о предстоящем развороте трендовой линии.

Японская свеча Волчок Картинка

Тень свечи

Тень (хвост, фитиль) дает трейдеру много важной информации, в том числе отображает ценовой Low и Hi. Маленький фитиль внизу японской медвежьей свечи и более крупный фитиль наверху сигналят о том, что «быки» делали активные попытки протолкнуть цену наверх. Однако «медведи» смогли противостоять этому стремлению и вернули цену обратно вниз, на прежнее место.

Во время трейдинга встречается и обратная ситуация: внизу тень бычьей — крупная, вверху – небольшая. Это показывает, что «медведи» предпринимали попытки протолкнуть цену вниз, однако «быки» им этого не дали и успешно подняли ее обратно наверх.

Свечи неопределенности

Такие японские свечи создаются при равенстве Ask и Bid и невозможности предсказать, кто «возьмет верх» и в каком направлении поедет цена. При японских свечах неопределенности трейдеру надо дождаться более отчетливого рыночного индикатора.

Вам будет интересно:  Топ-7 трендовых индикаторов Forex

Бычьи свечи

Бычья ЯС – это показатель доминирования покупателей («быки»). И пока их количество больше, чем количество продавцов, она останется бычьей.

Чем больше тело бычьей ЯС, тем она сильнее. Соответственно, чем оно тоньше – тем слабее.

Для успешного трейдинга не рекомендуется шортить, если сформировалась бычья ЯС. Лучше всего – выждать, когда количество приобретателей увеличится.

Медвежьи свечи

По аналогии с бычьими, медвежьи говорят о том, что в этот момент рынок под контролем продавцов. Соответственно, пока их количество перевешивает, она останется медвежьей.

Для успешного трейдинга не рекомендуется открывать длинную позицию, если сформировалась медвежья ЯС.

Медвежья и бычья свеча Картинка

Модели японских свечей

Всевозможные японские модели делят на бычьи и медвежьи. Отличие между ними следующее:

  1. Бычьи модели всегда приводят к росту цены. Они встречаются намного чаще.
  2. Медвежьи модели приводят к дальнейшему палению цены.

Далее в статье самые распространенные комбинации японских свечей и описание сущности каждой.

Комбинации японских свечей

Рассмотрим распространенные японские комбинации в трейдинге:

  1. «Доджи». Это пример паттерна, состоящего из одной китайской свечки. Она отражает нерешительность сторон торговли на активные действия по снижению либо повышению цены. У «Doji» нет тела, у «длинноногого Doji» — длинные хвосты вверху и внизу, а если прайсы закрытия и открытия сошлись посередине «Доджи», то это – «Рикша».
  2. «Молот» («Хаммер»). Это так называемая разворотная комбинация, которая формируется на уровне поддержки. Это индикатор сигналит, что падение цены вниз завершается. Тело такой ЯС бывает и черным, и белым. Тень снизу – в 2 раза длиннее самого тела. А тень сверху чаще всего попросту отсутствует, либо совсем коротенькая. Важно помнить, что «Молоту» и «Висельнику» (это зеркальный «хаммер») всегда требуется подтверждение (в последующем паттерне). Потому что достоверно никогда неизвестно, произойдет ли дальнейший разворот.
  3. «Поглощение». Модель состоит из двух китайских свечек разного окраса. Тело второй ЯС целиком поглощает тело первой. Если стоимость открытия 2-ой ЯС меньше стоимости закрытия 1-ой, то модель называют «бычье поглощение». Если ситуация противоположная, то «медвежье поглощение». Важно запомнить, что при «поглощении» съедаются именно тела (т. е. тело одной ЯС находится в границах тела другой).
  4. «Звезды». Модель является мощным сигналом к развороту рынка. При этом сочетании ЯС появляются сверху восходящего тренда, либо снизу нисходящего, но в любом случае открывается с гэпом. Тело такой ЯС – короткое. ЯС, располагающаяся по соседству со «Звездой», следующие: слева – длинная и белая, справа – короткая и черная (при восходящем тренде). При нисходящем все с точностью до наоборот.
  5. «Morning Star». Эта японская модель – тоже разворотная. Она сложнее, нежели предыдущие, потому что состоит из трех ЯС. «Morning Star» создается на уровне поддержки и сигналит о предстоящем рыночном развороте наверх. Основные параметры модели следующие: ей предшествует медвежья ЯС, после – случается котировочный разрыв и формируется небольшая ЯС с маленьким телом и такой же тенью. После «Morning Star» формируется бычья ЯС (также с разрывом).
  6. «Evening Star». Это зеркальное отражение японской модели «Morning Star», также состоящая из трех ЯС. «Evening Star» дает сигнал о предстоящем развороте рынка по направлению вниз.
  7. «Shooting Star». Опять же разворотное сочетание, формирующееся на уровне сопротивления. «Shooting Star» говорит о завершении восходящего тренда. Неважно, бычья она или медвежья: подаваемый сигнал всегда одинаковый – это разворот вниз. Графически модель изображена с крошечным телом и очень длинным верхним фитилем.
  8. «Харами». В переводе с японского языка на русский «харами» — это беременная. Модель формируется из ЯС с длинным телом («мать») и с коротким («дитя»). Первое появляется до того, как сформируется второе (в противном случае это уже модель «бычье поглощение»). «Харами» показывает, что актуальный тренд завершается и в скором времени произойдет рыночный разворот в обратную сторону.
  9. «Покинутое дитя». Паттерн, похожий на «Morning Star» и «Evening Star». Исходя из названия становится ясно, что модель подразумевает одинокую ЯС. Она создается с разрывом относительно к предыдущей и последующей candle.
  10. «Три вороны». Сочетание ЯС, говорящее о потенциальном развороте рынка после возрастания стоимости. Особенность модели заключается в том, что стоимость закрытия уменьшается последовательно, а стоимость открытия находится в границах прошлой совокупности.
  11. «Upside-Gap 2 Crows» («две взлетающих вороны»). Довольно любопытная японская модель, внешне напоминающая «Поглощение». Единственная разница в том, что обе ЯС – медвежьи. «Две вороны» — сигнал к скорому падению стоимости. Несмотря на разрыв цены, покупатели не способны долго удерживать ее уровень и протолкнуть выше. Поэтому неизбежно начинается спад.
  12. «Mat Hold». Эта совокупность китайских свечек считается продолжающей текущую тенденцию. Внешне она очень похожа на флаг либо вымпел.

Для свечных моделей, сформированных из одной-двух ЯС, характерен ряд особенностей:

  1. Такая совокупность теряет собственную значимость, если она появлялась в ходе актуального рыночного движения.
  2. Сама по себе модель – это не индикатор, который говорит, что надо сейчас же открывать сделку. Она лишь отражает текущее рыночное настроение и его потенциальные изменения.
  3. Японская трейдинг-литература поддерживает доводы о том, что ряд медвежьих моделей гораздо сильнее, чем аналогичные им бычьи. Однако, например, для Форекса такое утверждение неактуально, что подтверждено на практике.

Популярные японские комбинации в трейдинге Картинка

Японские свечи: все секреты и нюансы

Работа со свечами в трейдинге:

  1. Японский анализ максимально эффективен при трейдинге с таймфреймом D1 (дневном). Если таймфрейм свечей меньше H1 (часового), он ненадежен.
  2. Разворотный паттерн далеко не всегда говорит о развороте рынка. Скорее, это показатель изменения ситуации.
  3. Чтобы выявить долгосрочные тенденции на рынке, в трейдинге применяют анализ с таймфреймом W1 (одна неделя) и MN (один месяц).
  4. Комбинации с гэпами гораздо надежнее. Конечно, это не касается валютного рынка Форекс, поскольку гэпы там встречаются очень редко.
  5. Необходимо, чтобы каждый свечной паттерн был подтвержден. То есть после образования конкретной комбинации, последующая за ней японская свеча должна отражать намерение рынка.

Японский анализ основан на ряде базовых принципов, о которых надо знать всем, кто занимается или собирается заняться трейдингом:

  1. Если наблюдается короткий фитиль и длинное тело – ЯС строит тренд. Это показатель сильного превосходного либо продавцов, либо покупателей на рынке (зависит от окраски). Самые длинные тела, как правило, находятся в начале трендовой волны либо в ее конце. Важный нюанс: если после продолжительного импульса ввысь сформировались ЯС с длинными телами, трейдеру надо закрыть сделку.
  2. Маленькое тельце и длинный фитиль в большинстве случаев формируется на развороте трендовой линии. Это относится к ситуациям, когда один из хвостов ЯС в значимой степени преобладает над ее телом и другим хвостом. Грубо говоря, это «недоделанное» крупное тело. Появление подобных элементов говорит о том, что во время торговли на рынке доминировали игроки, предпочитающие торговать в одном и том же направлении, а потом в ход трейдинга был преломлен игроками, которые придерживались противоположной стороны.
  3. Маленькое тельце и маленькие хвосты характерны для ЯС, сформировавшихся в боковом тренде. Такие элементы позволяют открыть позицию с коротким stop loss.
Вам будет интересно:  Технический индикатор

Японские свечи на графике Картинка

Как торговать по японским свечам?

Японские свечи – это не полноценная тактика ведения торговли, а аналитический инструмент, которым надо оперировать с умом. Недостаточно просто найти комбинацию ЯС на графике. Биржевой трейдинг подразумевает применение большого количества других методов анализа в совокупности.

Для начала торговли на рынке по японским свечам трейдеру нужно знать хотя бы основные их модели. Как только новичок освоит три-четыре модели ЯС, он переходит к закреплению следующих паттернов. Теория всегда закрепляется на практике – это правило актуально не только для бирж.

Цена открытия и закрытия свечи

Если на рыночном графике трейдинга – бычья ЯС, то цена открытия во всех случаях меньше, чем закрытия. Если медвежья, наоборот, цена открытия больше, чем закрытия.

Стратегия торговли на японских свечах

В трейдинге главный элемент работы с японскими свечами – это они же сами. И стратегия торговли на японских свечах строится на нескольких методах:

  1. Поиск комбинаций. При изучении графика надо выявить комбинацию из 3-4 китайских свечей, окрашенных в один цвет и движущихся в одном направлении. Найдя такой паттерн, трейдер берет противоположный сложившейся ситуации контракт, т. к. подобные тенденции позволяют предвидеть отскок или разворот.
  2. Определение тренда. Это нужно, чтобы между ним и найденным трейдером разворотом не возникли противоречия.
  3. Определение уровня сопротивления и поддержки. Можно только визуализировать их, а можно нарисовать. Это помогает игроку во время трейдинга своевременно реагировать на приближение цены к Low или Hi, и на основании этого заключать выгодные контракты.

Как правильно читать японские свечи на бирже, графике

Японский анализ ценового графика всегда преследует одинаковую цель – поиск схожих комбинаций (паттернов), периодически встречающихся на графиках. Паттерны состоят как из 1-2 свечей, так и из большего количества. Комбинации в трейдинге делят на модели разворота (подавляющее большинство) и модели продолжения тренда.

Изначально все свечи представлены на биржевых графиках как горизонтальная линия, т. е. Candle Mood — нейтральное. И уже от того, какая японская свеча сформируется – бычья или медвежья, трейдер поймет, кто в нынешний момент главенствует на рынке.

Если цена растет – на рынке преобладают быки, т. е. покупатели. Если цена падает – на рынке, соответственно, преобладают медведи – продавцы.

Чтение японских свечей Картинка

Сформированная японская свеча показывает, кто победил в противостоянии – покупатели или продавцы.

Пошаговые действия, как интерпретировать ЯС при трейдинге:

  1. Первый шаг – полностью аналитический. Для начала надо посмотреть, растет тело или, наоборот, уменьшается. Необходимо ответить на вопросы: «Какая из двух сторон рынка сейчас доминирует? И достаточно ли она сильна, чтобы ставить условия для создания еще большего числа ЯС, в частности следующей». Обратить внимание надо и на тени, поскольку они являются не менее важным источником информации. Дальше необходимо установить, опирается ли ЯС на уровень сопротивления (или поддержки).
  2. Второй шаг – ретроспективный анализ. Надо изучить предыдущие ЯС. Понять, присутствует ли на текущий момент рост или падение. Нужно проанализировать прошлые ЯС, их количество и заложенную информацию. Надо понять, могут ли они подтвердить текущее направление цены либо нет.
  3. Третий шаг – прогнозный. Надо предугадать цвет последующей ЯС.
  4. Четвертый шаг – тоже прогнозный. Как только трейдер смог установить тип модели на графике, надо спрогнозировать направление рынка.

Важное правило трейдинга – ждать закрытые свечи терпеливо. Ведь рынок непредсказуем, поэтому ЯС может резко сменить собственный цвет и форму.

Японские свечи и рыночный анализ

Обобщив весь теоретический материал, можно сформулировать основные позиции, необходимые для анализа рынка и трейдинга с применением японских свечей:

  1. Окраска японской свечи. Это позволит понять, быки или медведи на нынешний момент контролируют ситуацию.
  2. Учет длины хвоста. Это показатель того, насколько отскочила цена от конкретного уровня.
  3. Учет размера тела. Это показатель силы продавцов и покупателей.
  4. Учет длины тени. Чем она длиннее, тем больше будет показатель отскока цены и тем мощнее окажется давление со стороны продавцов.

Условно говоря, волатильность цены на рынке – это битва продавцов и покупателей. Если первых больше, стоимость снижается. Если больше вторых – она растет.

Плюсы и минусы свечного анализа

Каждый метод анализа рынка в трейдинге, в том числе и японский свечной, имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы японских свечей состоят в следующих показателях:

  1. Универсальности. Японский инструмент подходит для анализа всех видов рынка (в это число входит и фондовый рынок, и валютный, и товарно-сырьевой и т. д.).
  2. Достоверности. В отличие от иных технических инструментов трейдинга, ЯС анализируют непосредственное поведение самой стоимости.
  3. Повсеместности. Японский свечной анализ доступен в каждом современном терминале для торговли.

На самом деле никакой иной метод анализа графика в трейдинге котировок не способен должным образом конкурировать с японским способом. Даже предельная простота в визуальном оформлении ставит метод в выигрышную позицию. Японские торговцы разработали по-настоящему оптимальный инструмент для выявления актуального настроения на рынке и его изменений. А в этом и состоит сущность самого трейдинга.

Свечи на биржевых графиках Картинка

Если говорить о недостатках ЯС, то это трудность в освоении. Этот японский метод анализа довольно сложный, поэтому часто начинающие трейдеры тратят значительное время на его изучение и дальнейшее практическое применение.

Среди недостатков находится еще один – японский метод не подходит для трейдинга с короткими таймфреймами на Форексе (меньше М30 – тридцатиминутного).

Примеры торговли на бирже

Как только трейдер овладеет теоретическими основами ЯС в трейдинге, изучит их модели и научится их различать, тогда и можно начать торговлю. Надо помнить, что свечная комбинация не является самостоятельным инструментом торговли. Игроку надо учитывать контекст всего биржевого графика. Не стоит забывать и об инструментах фиксации убытка и контроля рисков.

Вам будет интересно:  Безиндикаторные торговые стратегии Форекс (без индикаторов): преимущества и недостатки, список лучших

Пример торговли на валютной бирже Форекс с использованием ЯС на конкретном примере:

  1. Предположим, трейдер решил использовать стратегию под названием «Три свечи». В рамках этой стратегии необходимо найти эту фигуру на графике.
  2. Модель выглядит на графике так: две ЯС по бокам располагаются выше, чем одна посередине. Зная, что подобная модель формируется после коррекции цены, трейдер находит нужное сочетание.
  3. Если тренд – восходящий, игрок ставит на повышение цены. Если же тренд – нисходящий, то на понижение.

Подведение итогов

Японские свечи – продвинутый и эффективный инструмент трейдера. Но надо понимать, что торговать с его помощью можно только в комплексе с другими аналитическими инструментами. Не столь важно досконально заучивать все свечные комбинации, главное – научиться мыслить нестандартно.

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

Еще

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

Я не знаю правильное название этой свечной модели и для себя называю ее CandleMax, возможно, у этой модели есть и нормальное японское название. В любом случае, название не так уж и важно. Я вообще не считал ее никогда свечной моделью и запрограммировал для своего одноименного робота еще в 2015 году.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие четыре условия:

  • В бумаге нет ярко выраженной нисходящей тенденции.
  • Цена закрытия сегодняшнего дня выше вчерашнего максимума.
  • Цена сегодняшнего закрытия близка к максимальной цене дня.
  • Рост цен происходит на объемах, превышающих среднедневные объемы более чем в 2 раза.

Интерпретация модели CandleMax. Эта модель встречается тогда, когда бумага растет на повышенных более чем в два раза объемах и закрывается в районе своего максимума. При этом бумага находится в боковике или восходящем тренде, т.е. нет ярко выраженной нисходящей тенденции. В этом случае, вероятность того, что рост продолжится выше вероятности того, что начнется падение.

Параметры тестирования

Перед тем, как переходить к расчетам, необходимо определить следующие параметры:

  • Как мы будем определять, что нет ярко выраженной нисходящей тенденции
  • Как мы будем определять, что цена закрытия близка к максимальной цене дня
  • Как мы будем считать среднедневные объемы торгов
  • Как мы будем оценивать результаты покупки с использованием этой модели

Для определения нисходящей тенденции воспользуемся индикатором RSI. Индикатор RSI вычисляется по формуле:

RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где

Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;

Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;

U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;

D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.

При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.

В данной статье будем считать, что тенденция не является нисходящей, когда индикатор RSI > 30. При этом RSI будем рассчитывать за 10 последних торговых дней (2 последние торговые недели).

Теперь давайте решим, как мы будем определять, что цена закрытия близка к максимальной цене дня. В данной статье будем считать, что цена закрытия близка к максимальной цене дня, если цена закрытия меньше максимальной цены менее чем на 10% от движения цены за день, т.е.:

максимум – закрытие < (максимум – минимум) / 10

В качестве среднедневного объема торгов будем брать среднее арифметическое объема торгов по акции за 10 последних рабочих дней (2 последние торговые недели).

Прежде, чем перейти к тестированию эффективности использования модели CandleMax на исторических данных, давайте определимся, как мы будем оценивать результаты покупки с использованием этой модели. Я предлагаю устанавливать стоп-лосс и тэйк-профит на уровне одной среднедневной волатильности по акции за 10 дней (волатильность – это разница между максимальной и минимальной ценой дня). Например, если после нашей покупки акция выросла на одну среднедневную волатильность за 10 дней, мы считаем, что модель CandleMax дала верный сигнал, а если цена упала на одну среднедневную волатильность за 10 дней, то считаем, что модель CandleMax дала сигнал ошибочный.

Результаты тестирования

Теперь у нас все готово для того, чтобы проверить на исторических данных эффективность использования модели CandleMax для прогнозирования будущего движения цены. Итак, я собрал статистику по 32 наиболее ликвидным акциям МосБиржи за период с начала торгов по каждой бумаге и по 29 декабря 2018 года (т.е. если Лукойл торгуется на МосБирже с 22 сентября 1997, а Газпром с 23 января 2006, то статистика по Лукойлу берется с 22.09.1997 по 29.12.2018, а для Газпрома с 23.01.2006 по 29.12.2018). Статистика использовалась дневная, т.е. в качестве максимальной, минимальной цены, а также цен открытия и закрытия использовались цены одного торгового дня. Ниже приведена таблица тестирования модели CandleMax на дневном интервале (таблица 1).

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

Таблица 1. Результат тестирования модели CandleMax.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

  1. Красным — модель CandleMax дала больше ошибочных сигналов.
  2. Желтым — количество верных и ошибочных сигналов совпало.
  3. Зеленым – количество верных сигналов было больше количества ошибочных.

Заключение

Итак, по результатам проведенного тестирования мы видим, что модель CandleMax чаще давала верный сигнал для покупки(767 правильных сигналов против 506 ошибочных), что составляет 60.3% против 39.7%.

Торговую систему можно считать прибыльной и брать ее на вооружение, если она дает при тестировании на истории соотношение прибыльных сделок к убыточным не менее чем 60% к 40%. Ведь не стоит забывать, что при каждой покупке/продаже вы платите комиссию брокеру и биржевую комиссию, к тому же при покупке/продаже возможны гэпы и проскальзывания, которые также “съедают” часть прибыли.

Какие же выводы отсюда можно сделать? Выводов на самом деле несколько. Итак:

Источник https://kripto-bots.ru/yaponskie-svechi-v-treydinge/

Источник https://smart-lab.ru/blog/524488.php

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.