14/06/2024

Трендовая индикаторная стратегия Trend Entry

 

Трендовая индикаторная стратегия Trend Entry

Трендовая индикаторная стратегия Trend Entry

Приветствуем вас друзья! Сегодня речь пойдет об индикаторной трендовой стратегии Trend Entry для неспешной торговли на четырехчасовых графиках. Во время затяжных трендов Форекс стратегия Trend Entry позволяет наращивать депозит большими темпами, но и в периоды флэта, несмотря на снижение доходности, данная торговая система не сливает и продолжает работать. Почему стоит рассматривать стратегию Trend Entry в качестве основной? Во-первых, она прошла достаточную проверку временем, чтобы называться стабильной и доходной системой. Во-вторых, при помощи простых индикаторов стратегии обеспечиваются наиболее удачные входы в сделку на откатах с фильтрацией по тренду. В-третьих, прибыль по сделкам в несколько раз превышает размеры стоп-лоссов. Наконец, используемые в стратегии Trend Entry индикаторы не перерисовываются, а сама торговая система существенно экономит ваше время, так как сделки заключаются нечасто, а прибыль по ним превосходит все ожидания.

Характеристики стратегии Trend Entry

Тип стратегии – индикаторная
Время торговли – круглосуточно
Таймфрейм – H4
Валютные пары – EURUSD и GBPUSD
Рекомендуемые брокеры: FxPro , AMarkets , RoboForex

Индикаторы стратегии Trend Entry

В стратегии Trend Entry применяются следующие индикаторы:

  1. Индикатор True Trend, представляющий собой гистограмму Trend CCI с периодом 20 и наложенную на нее изогнутую линию голубого цвета Entry CCI с периодом 3. Также к данному индикатору необходимо добавить уровни: 40 и -40. При помощи гистограммы Trend CCI мы будем определять основной тренд, а по сигналам линии Entry CCI мы будем находить периоды коррекции к основному тренду, а также определять точку входа по завершении коррекции;
  2. Скользящая средняя с периодом 160. Когда цена будет находиться выше SMA 160, мы будем рассматривать только покупки. Если же цена находится ниже скользящей средней, мы рассматриваем только продажи. Кроме того, для тех кто хочет попробовать торговля на таймфреймах H1 или D1, установлены дополнительные скользящие средние с периодами 48 – для H1 и 100 – для D1.

Все индикаторы и шаблон стратегии находятся в архиве, который вы можете бесплатно скачать в конце нашего обзора. Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в торговый терминал MT4, то перейдите по следующей ссылке.

Условия для входа в сделку на покупку по стратегии Trend Entry

  1. Цена должна быть выше скользящей средней с периодом 160. Если этим правилом пренебречь, то вырастит процент убыточных сделок;
  2. Далее ждем, когда гистограмма Trend CCI окрасится в зеленый цвет. При этом голубая линия Entry CCI должна подняться выше нулевой отметки. При выполнении этих условий открываем сделку на покупку сразу после закрытия сигнальной свечи;
  3. Стоп-лосс является постоянным и равен 80 пунктам (это для четырехзначных брокеров , а если вы торгуете у пятизначного брокера , например, на RoboForex , то стоп-лосс будет равен 800 пунктов);
  4. Особенность стратегии Trend Entry заключается в том, что пока гистограмма Trend CCI не сменит цвет с зеленого на красный или серый, можно открывать дополнительные позиции на покупку при каждом новом пересечении линии Entry CCI нулевой отметки снизу вверх;
  5. При прохождении ценой расстояния в 60 пунктов вверх стоп-лосс последнего ордера необходимо перевести в безубыток, а стоп-лоссы других ордеров перенести на уровень открытия последнего ордера. В результате, если последний ордер закроется по безубытку, то по остальным ордерам будет получена внушительная прибыль.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Как видно на скриншоте выше, было открыто 5 сделок на покупку по сигналам индикатора True Trend. После того, как цена по последнему открытому ордеру преодолевает расстояние в 60 пунктов, мы переводим все стоп-лоссы ордеров на уровень открытия сделки последнего ордера. В итоге по последнему ордеру стоп-лосс переводится в безубыток, а по ранее открытым сделкам мы имеем положительные стопы. В случае разворота цены мы получаем хорошую прибыль. Если тренд продолжился, и появился новый сигнал, то открываем следующую сделку на покупку и ждем, когда цена пройдет 60 пунктов вверх, чтобы затем передвинуть стоп-лоссы всех сделок на уровень открытия последнего ордера и так далее. Как мы видим, после открытия пятой сделки на покупку цена прошла 60 пунктов вверх, мы перевели все стоп-лоссы на уровень 1.2018, а затем цена развернулась, и все сделки закрылись. В результате мы заработали 470 пунктов при первоначальном стоп-лоссе 80 пунктов.

Условия для входа в сделку на продажу по стратегии Trend Entry

  1. Цена должна находиться ниже скользящей средней с периодом 160;
  2. Далее ждем, когда гистограмма Trend CCI окрасится в красный цвет. При этом голубая линия Entry CCI должна опуститься ниже нулевой отметки. При выполнении этих условий открываем сделку на продажу сразу после закрытия сигнальной свечи;
  3. Выставляем стоп-лосс равный 80 пунктам;
  4. Открываем дополнительные сделки на продажу при каждом новом пересечении линии Entry CCI нулевой отметки сверху вниз, пока гистограмма Trend CCI не сменит цвет с красного на зеленый или серый;
  5. При прохождении ценой расстояния в 60 пунктов вниз стоп-лосс последнего ордера необходимо перевести в безубыток, а стоп-лоссы других ордеров перенести на уровень открытия последнего ордера.

(кликните по скриншоту для увеличения)

В данном примере мы видим, как цена опустилась ниже скользящей средней с периодом 160, и одновременно с этим индикатор True Trend отправил нам сигнал на продажу EURUSD. В результате было открыто 7 сделок на продажу, затем цена прошла еще 60 пунктов вниз, что дало нам право перевести последний ордер в безубыток, а остальные стоп-лоссы подтянуть к уровню открытия последнего ордера – 1.0585. Затем цена развернулась, и все сделки были закрыты по цене 1.0585, что принесло нам 1370 пунктов прибыли. Стоит отметить, что в этом примере цена буквально пункт в пункт прошла расстояние в 60 пунктов от цены открытия последнего ордера. Давайте рассмотрим пример, в котором при прочих равных обстоятельствах цена не прошла 60 пунктов и развернулась раньше. В этом случае все стоп-лоссы были бы переведены на цену открытия предпоследнего ордера – 1.0685. В результате мы бы получили 770 пунктов, за вычетом 80 пунктов в результате срабатывания стоп-лосса последнего ордера наша прибыль составила 690 пунктов. Согласитесь, это тоже хороший результат. Если же вы поймаете хороший тренд, который может длиться по полгода, прибыль может быть весьма ощутимой.

Рекомендации в торговле по стратегии Trend Entry

  • Если гистограмма Trend CCI направлена против тренда, то первые ордера лучше не открывать. Например, если Trend CCI сменил цвет с серого на зеленый, а цена располагается выше скользящей средней, но при этом сама гистограмма имеет наклон вниз, то такой сигнал лучше пропустить. А вот когда наклон гистограммы сменится на восходящий, можно открывать сделки на покупки;
  • Если линия Entry CCI пошла против тренда, но быстро вернулась назад, сигнализируя о покупках (при пересечении нулевой отметки снизу вверх) или о продажах (сверху вниз), не коснувшись уровня 40 или -40, такой сигнал лучше пропустить;
  • Если появился очередной сигнал от Entry CCI, но изгиб кривой линии находится очень близко к нулевой отметке и визуально намного ниже предыдущих, то такой сигнал тоже лучше пропустить. Вы можете подождать закрытия следующей свечи. Если Entry CCI продолжит движение в сторону тренда, то открыть сделку, а если нет, то ждать нового сигнала;
  • Если начался флэт, и сигналы поступают примерно в одном ценовом диапазоне (+/- 10 пунктов), то не рекомендуется открывать больше четырех сделок, пока цена не пойдет дальше по тренду.

Выводы

Таким образом, Форекс стратегия Trend Entry является простой и прибыльной торговой системой. Если точно следовать правилам стратегии и соблюдать все описанные выше рекомендации, которые направлены на снижение количества убыточных сделок, то прибыль не заставит себя ждать. Также нужно четко продумать мани-менеджмент, чтобы ваш депозит выдержал почти одновременное открытие нескольких сделок подряд. Более того, стратегия Trend Entry является универсальной, помимо таймфрейма H4 ее можно применять на H1 и D1, но в этом случае необходимо подбирать индивидуальный размер стоп-лосса. Можно также торговать и на других валютных парах, просто EURUSD и GBPUSD являются более оптимизированными под данную стратегию. Но ничто не мешает вам пробовать стратегию Trend Entry на других таймфреймах и валютных парах. В этом и заключается особенность рынка Форекс, каждый подбирает параметры стратегии под себя, добавляет новые индикаторы или изменяет правила торговли, и в результате начинает получать стабильную прибыль. Профитной вам торговли!

Индикатор CCI

Любой трейдер жаждет больше прибыли. Однако как увеличить размер своего заработка на Форекс максимально безопасно для текущего состояния счета? Есть простое, но эффективное решение – индикатор Commodity Channel Index, или CCI.

Этот осциллятор поможет вам понять, в каком состоянии – перекупленности или перепроданности – находится инструмент, и позволит выбрать идеальный момент для входа в рынок. Однако в рамках технического анализа необходимо использовать CCI вместе с трендовыми индикаторами, иначе вы рискуете войти против тренда. Хотите узнать о CCI еще больше подробностей, которые позволят вам торговать на Форекс прибыльно?

Жми кнопку «изучить» прямо сейчас, чтобы бесплатно получить пошаговое руководство и увеличить свой депозит!

В 1980 году знаменитый биржевой трейдер Дональд Ламберт разработал индикатор CCI, так называемый индекс товарного канала. Данный индикатор был разработан на основе тщательного мониторинга изменчивости сырьевых товаров и явился очередным подтверждением предположения о цикличности ценового движения. Индикатор CCI позволяет получать стабильную прибыль и многие трейдеры валютного рынка включают его и основной набор инструментов для технического анализа на многих торговых платформах.

Волновая теория Эллиотта и многие другие гипотезы о рыночной цикличности давно и прочно заняли место в общей теоретической основе валютного рынка. В своём труде «Индекс товарного канала как инструмент торговли циклических трендов» Ламберт в очередной раз доказал, что ценовые колебания подчинены определённым фундаментальным и техническим закономерностям и не являются хаотическим и непредсказуемым набором действий.

Индикатор CCI обладает рядом существенных преимуществ, которые позволяют ему быть задействованным в торговле любыми активами и определять начало и конец амплитудных и временных циклов с высокой степенью точности.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

индикатор cci

Рис. 1. Вид индикатора Commodity Channel Index.

Прежде всего, трейдеров интересуют показатели, предсказывающие вероятную смену тренда или же начало коррекции. Индикатор CCI имеет алгоритм, который рассчитан таким образом, чтобы показывать вероятность смены тренда или же начала коррекционного движения при определённом отклонении цены от скользящей средней линии. По сути, индикатор Commodity Channel Index, напоминает типичный осциллятор. При этом результат вычислений предстаёт в виде графика, который отражает текущий этап и параметры рыночного цикла.

Прорыв крайних зон +/- 100сигнализирует о необходимости поиска точки входа, при этом устанавливать ордер необходимо в противоположном имеющемуся тренду направлении.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Алгоритм вычислений индикатора ССI

Индикатор CCI производит расчёт в несколько основных этапов:

  1. Определение «типичной цены». Данный показатель является одним из наиболее важных, в характеристике денежного потока. Он вычисляется как среднее арифметическое от данных текущих цен Low, Close и High. Существует многократно подтверждённая тенденция, которая указывает на положительную динамику развития рынка, в том случае если расчётная цена находится выше предыдущего значения и обратно, указывает на отрицательную динамику развития рынка, в том случае если цена находится ниже. Индикатор CCI идёт вниз, равно как и весь рынок.
  2. Расчёт скользящей средней от типичной цены. На данном этапе, путём исключения случайных колебаний получают более чёткий вид тенденции.
  3. Дисперсия. Вероятное серединное отклонение, которое позволяет определить перекупленность или перепроданность, если таковые имеются на рынке.
  4. Индикатор CCI производит масштабирование полученного результата путём умножения на «константу Ламберта», значение которой составляет 0,015. Такое действие позволяет ввести 70-80 % всех данных в пределы уровней +/-100 и тем самым отфильтровать периоды, когда рынок находится в состоянии флэта или отсутствует тренд.

Существуют варианты, при которых возможно изменение постоянной величины. Однако, до тех пор, пока отсутствуют данные о том, что индикатор CCI при них даёт более весомые результаты, чем при базовых настройках.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Некоторые особенности настройки индикатора ССI

Располагаясь в виде отдельного окна терминала, в популярных торговых платформах индикатор CCI, позиционируется как стандартный торговый инструмент. В обязательном порядке на графике отображаются следующие факторы:

  1. Уровни перепроданости (+100 или +200).
  2. Уровни перекуплености(-100 или -200).
  3. Нулевая (балансовая) линия.

С увеличением расчётного периода уменьшается волатильность индикатора CCI, что позволяет ему выдавать более точные и уверенные сигналы. Таким образом, сокращение периодов превращает индикатор Commodity Channel Index в очень чувствительный к ложным сигналам инструмент. Каждый актив имеет собственный период вследствие того, что имеет индивидуальную степень волатильности.

индикатор cci настройки

Рис 2. Настройки индикатора CCI.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Значение периодов следует подбирать для каждого актива индивидуально. При этом необходимо учитывать такие параметры как:

  • Средняя волатильность.
  • Рабочий временной интервал (таймфрейм). трейдера.

Стратегия торговли, в которой задействован индикатор CCI, должна быть удобной и комфортной для трейдера. Он должен чётко понимать параметры, на которых получает информацию. Следовательно, и настройка индикатора CCI должна быть абсолютно ясна и понятна, ибо она определяет качество подаваемой информации.

Как влияет количество расчетных периодов на график индикатора CCI?

В специализированной литературе приводится пример, согласно которому базовый параметр индикатора CCI может применять 1/3 величины полного рыночного цикла. Таким образом, при среднем цикле в 1 месяц (30 дней) необходимо тестировать значения 10 периодов. Такая установка отлично проявляется на фьючерсном рынке благодаря известным срокам экспирации, то есть завершения локальных циклов. Кроме того, здесь присутствует предсказуемая волатильность.

Под валютные пары и среднесрочные стратегии, которые основаны на длительных таймфремах (от Н4 и выше) положительных результатов можно достигнуть при установке периодов от 20. Долгосрочные сделки требуют показателя не менее 60 единиц.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Осуществляя внутридневную торговлю основными валютными парами следует сохранить стандартные 14 периодов. Однако, при этом важно чётко определить существование тренда и его направление. В одиночку осцилляторы с такой задачей справиться не в состоянии, им требуется поддержка в качестве подтверждения от других инструментов, например от скользящих средних.

Индикатор CCI и его торговые сигналы

Технические осцилляторы довольно похожи в том, что касается интерпретации их сигналов. Движения, наблюдаемые внутри интервала +/-100 можно принимать за случайные колебания рынка, которые не заслуживают пристального внимания. Как пользоваться индикатором CCI, понять несложно. Однако, в ситуации, когда график явственно вышел в крайние зоны и нарушил границы известного диапазона, следует искать точки для заключения ордера на покупку или продажу.

Основные виды сигналов:

  1. Выход из зоны перепроданности. Открытие ордера на покупку (BUY) производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «-100» снизу вверх.
  2. Выход из зоны перекупленности. Открытие ордера на продажу (SELL) производится в тот момент, когда индикатор CCI проходит уровень «+100» ссверху вниз.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

индикатор cci как им пользоваться

Рис. 3. Сигналы на покупку и на продажу от ССI.

Если линии пересекаются на уровне +/- 200 разворот произойдёт ещё более быстро. Тем, кто только начал применять индикатор CCI и овладевать тонкостями работы с ним следует попрактиковаться и получить дополнительное подтверждение, которое будет представлено пересечением нулевого уровня. Только после этого следует открывать ордер.

Закрытие позиции можно проводить при следующих позициях:

  1. Для покупки (BUY) индикатор CCI демонстрирует обратный разворот вниз.
  2. Для продажи (SELL) демонстрирует обратный разворот вверх индикатор CCI.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Такой приём наиболее всего подходит для среднесрочных сделок на валютных парах или на фьючерсном рынке. При высокой волатильности, каковой отличается рынок Форекс, необходимо применять базовые правила мани менеджмента. В том случае, если наблюдается «зависание» позиции в крайних значениях или около нулевой линии, часть сделок следует закрывать для снижения рисков. Индикатор CCI применяется как своеобразный фильтр для входа в рынок.

Покупку можно пропустить в том случае если его линия находится около отметки +200 и таким же образом не совершаем продаж при приближении линии индикатора к отметке в –200. Уверенное развитие вверх или же стремительное падение позволяет открыть новый ордер в направлении тренда.

Как ведёт себя индикатор CCI в периоды флета и дивергенции?

Если между ценовым графиком и индикатором наблюдается серьёзное расхождение (дивергенция), к этому следует отнестись как к сильному сигналу. Пробой вверх даёт точку входа на покупку, пробой вниз показывает точку на продажу. Индикатор CCI позволяет увидеть сочетание силы и скорости тренда. Сигналы, подтверждающие разворот, легче увидеть на часовом таймфрейме.

Не следует применять индикатор CCI в период, когда резко увеличиваются объёмы рынка или начинаются резкие спекуляции.

Источник http://tradelife.ru/strategy-trend-entry.html

Источник https://academyfx.ru/cci-indikator-opisanie

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *