Модификации стохастика и их применение

Классическая версия стохастика была создана еще в 1950-х годах и использовалась в качестве обычного осциллятора. Это один из немногих индикаторов, который до сегодняшнего дня не утратил своей актуальности и продолжает оставаться одним из самых популярных стандартных инструментов для технического анализа рынка. За все эти годы появилось множество модифицированных версий, каждая из которых обладает своими особенностями. Рассмотрим самые часто используемые и наиболее интересные обновления.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Модификации стохастика

Основная задача любой модификации – это сгладить недочеты основной версии индикатора и сделать работу с инструментом более удобной. Всего существует более 15-ти усовершенствованных версий Stochastic, однако мы рассмотрим только 6 самых лучших.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Читайте подробнее о том, как правильно пользоваться индикатором Стохастик. Эти рекомендации актуальны для любой версии популярного осциллятора.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

DS Stochastic

Данная версия внешне практически не отличается от обычного стохастика и на первый взгляд кажется, что это абсолютно одинаковые инструменты. Однако если вы сравните движение сигнальных линий обоих стохастиков, то заметите, то кривые DS Stochastic более сглаженные, но при этом движутся быстрее, чем линии обычного стохастика. Создатели индикатора внесли небольшие правки в формулу расчета алгоритма, благодаря чему его показания стали более сглаженными и при этом перестали запаздывать.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор легко устанавливается в любой терминал по стандартной схеме. После добавления на график перед вами откроется окошко с настройками (пример показан на рисунке выше). Они следующие:

• qPeriod. Период вычисления первой кривой (указывается в барах). По умолчанию равен 13-ти.
• rPeriod. Значение периода сигнальной линии индикатора (в барах). Стандартное значение – 32.
• EMA Fast. Замедление линий.
• Count Bars. Количество последних баров (свечей), для которых индикатор будет проводить вычисления. По умолчанию значение равно 300.

В отличие от стандартной версии, в настройках индикатора DS Stochastic нельзя изменить такое значение, как метод расчета линии MA.

Как и стандартный стохастик, DS Stochastic лучше всего работает во флете. При торговле по тренду его сигналы обязательно нужно фильтровать. Индикатор также показывает зону перекупленности и перепроданности, сигнализирует о развороте цены и может применяться при торговле по скальпингу.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

ADX Stochastic Alerts

Данная версия сочетает в себе показания сразу двух индикаторов – Stochastic и ADX, при этом инструмент оснащен очень удобной функцией алерта. ADX Stochastic Alerts может выдавать сигналы как отдельно для стохастика и ADX, так и при совпадении их друг с другом.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Эти два индикатора были соединены в один не случайно. ADX выполняет функцию трендового инструмента, показывая направление и силу тенденции. В свою очередь, стохастик сигнализирует о разворотах цены и смене тенденции. В комплексе они показывают более точную картину рынка и могут служить основой для прибыльной стратегии.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Инструмент состоит из нескольких линий:

• Линии стохастика. Сплошная желтая кривая и пунктирная красная линия являются мувингами Stochastic. Если они попадают в зону перепроданности и при этом пересекаются друг с другом, то это сигнал на повышение, а если в зону перекупленности, то на понижение.
• Линии ADX. Три нижние кривые (зеленая, красная и синяя) являются линиями индикатора ADX. Они показывают направление тренда.

Индикатор дает простые сигналы:

• Открывать сделку на покупку следует в том случае, когда линии стохастика движутся вверх, либо покидают зону перепроданности, и при этом красная линия ADX также направлена вверх. Синий и зеленый мувинг, наоборот, движутся вниз.
• Ордер на продажу следует открывать в том случае, если кривые стохастика идут вниз, либо только что покинули зону перекупленности. Красный мувинг ADX направлен также вниз, а синяя и зеленая кривые движутся вверх.

Для удобства рекомендуем вам использовать функцию звукового оповещения (Alert). В этом случае индикатор сам будет определять тип поступившего сигнала.

ZeroLag Stochs True

Индикатор ZeroLag Stochastic основан на обычном стохастике, но отличается от него тем, что дает опережающие сигналы для входа в рынок. По отзывам практикующих трейдеров, он может предсказывать ситуацию на рынке на 2-3 свечи раньше. К тому же, данный инструмент четко показывает дивергенцию.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Благодаря опережающим сигналам трейдер может войти в рынок в самый выгодный момент и получить прибыль со всего трендового движения. Инструмент также оснащен дополнительным уровнем 0, который показывает на вероятность разворота рынка. Если сигнальная линия движется ниже этого уровня, либо расположена прямо на нем, то разворот, скорее всего, произойдет. Если же линия выше нулевого уровня, то сигнал о смене тенденции может быть ложным.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Данный индикатор является отличной заменой стандартному стохастическому осциллятору, так как он снижает вероятность ложных сигналов и сглаживает рыночный шум. Его можно использовать в стратегии «Два стохастика» для Форекс.

On Chart Stochastic

Данный индикатор уникален тем, что отображается не под рабочей областью, как все осцилляторы, а непосредственно на самом графике движения цены. Он также состоит из трех уровней и двух кривых линий, одна из которых является сигнальной, а другая – простой скользящей линией.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Верхний и нижний уровень являются динамичными границами зон перекупленности и перепроданности соответственно. Центральная линия показывает общее направление тенденции и является нейтральным (нулевым) уровнем. Если цена выше нее, то тренд восходящий, а если ниже, то нисходящий.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Внешне индикатор очень похож на волны Боллинджера (Bollinger Bands), но отличается от последнего наличием двух линий (%K и %D). Пересечение этих линий также является одним из подтверждающих сигналов о развороте цены.

Торговать по индикатору On Chart Stochastic очень просто. Если мувинги достигли нижней границы и оттолкнулись от нее, то открываем сделку на повышение. При достижении линиями противоположной границы открываем сделку на понижение. Если в момент пересечения одного из крайних уровней пунктирная и сплошная линии инструмента пересеклись между собой, то это усиливает разворотный сигнал.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

DiNapoli Stochastic

Индикатор DiNapoli Stochastic (ДиНаполи) дает более сглаженные сигналы, чем обычный стохастический осциллятор. Его показания не запаздывают, поэтому инструмент можно применять даже на маленьких таймфреймах.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

В остальном его работа и сигналы ничем не отличаются от функционирования классического стохастика. Инструмент также показывает экстремальные зоны, сигнализирует об изменении тренда и дает более качественные сигналы только во флете. Его можно использовать при скальпинговой торговле на небольших интервалах графика.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Опытные трейдеры рекомендуют комбинировать ДиНаполи со скользящими средними линиями, либо индикатором Macd. Тогда его сигналы будут еще более эффективными.

Adaptive Stochastic Oscillator (ASO)

ASO или Адаптивный Стохастический Осциллятор является одной из последних и самых успешных модификаций классического стохастика. Его особенность в том, что он самостоятельно оптимизирует значение периода вычислений кривых в соответствии с волатильностью рынка. В результате его сигналы получаются более точными, чем сигналы обычного стохастика. Например, если волатильность на рынке усиливается, то автоматически повышается и чувствительность линии ASO. При снижении волатильности падает и чувствительность осциллятора.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Еще одно преимущество индикатора заключается в том, что он дает опережающие сигналы. Таким образом трейдер может получить сигнал о смене тенденции на 1-2 свечи раньше, чем это произойдет на основном графике.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Все вышеперечисленные модификации подходят как для четвертой, так и для пятой версии терминала Meta Trader. Рекомендуем вам протестировать каждую из них, чтобы найти ту, которая подойдет именно для вашей стратегии.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Стохастик для MT5

Отдельного упоминания заслуживает модифицированная и мульти-таймфреймовая версия стохастика для терминала MT5. Называется она Stochastic Multi-Timeframe. И хотя внешне индикаторы для четвертой и пятой версии терминала почти не различаются, сигналы модифицированного стохастика более точные и качественные. Мульти-таймфреймовый режим позволяет анализировать график сразу на нескольких интервалах.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Инструмент был создан в 2010 году и актуален по сей день. Индикатор очень удобно использовать с стратегиях, где необходимо проводить анализ графика сразу на нескольких таймфреймах. Пример такой стратегии – «Три утки». Вам не придется вручную переключаться между графиками. Все показания будут отображены в одном окне под рабочей областью.

Сигналы модифицированного стохастика точно такие же, как и у обычного осциллятора. Цена достигла зоны перекупленности – сигнал на продажу, цена дошла ло зоны перепроданности – сигнал на покупку. Пересечение мувингов является дополнительным подтверждением для открытия сделки.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Скачать инструмент для MT5 можно по следующей ссылке . Устанавливается он по стандартной схеме через каталог данных программы (команда Shift + D + CTRL). Настройки точно такие же, как и у стандартного стохастика. Небольшим новшеством является возможность указать значения таймфреймов, для которых инструмент будет рассчитывать свои показания.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Любой из перечисленных выше индикаторов может успешно заменить классический стохастик в вашей стратегии. Каждый из них имеет свои особенности, но почти всех объединяют два важных преимущества – более сглаженные показания и отсутствие запаздывания сигналов. Благодаря таким качествам торговля по Stochastic на Форекс станет еще более прибыльной.

Форекс стратегия Сантимент — торгуем против толпы

Трейдинг – это игра с нулевым результатом, это значит, что тут нет добавочной стоимости и растущего рынка сбыта для получения прибыли, как в классическом бизнесе.

Возможности заработать, кроме как забрать чужие деньги себе в трейдинге нет!

Как забрать чужие и не отдать свои?

Теоретическое обоснование форекс стратегии Сантимент

99% частных трейдеров в перспективе отдадут свои деньги крупным игрокам, так как у последних неоспоримые преимущества:

• Инсайды — крупные игроки «покупают» знание предстоящих важных событий и знают заранее, как они повлияют на рынок;
• Размер капитала — крупные игроки могут практически бесконечно усреднять (набирать) позицию и пережидать движение против себя;
• Влияние на рынок — крупные игроки могут реально двигать цену как за счет размеров своего капитала, так и создавая, и раскручивая нужные им инфоповоды!

Но как зарабатывать, если мы, частные трейдеры, проигрываем по всем статьям?

Ответ один: знать, на что ставят крупные игроки.

Проблема первая в том, что нам никто не раскроет эти данные.

Проблема вторая в том, что на рынке не один крупный игрок, а какой из них сейчас возглавляет движение, мы узнать не можем.

Решение первой проблемы: частные трейдеры нашли относительно недавно. С развитием интернета и технологий появились инструменты (как независимые, так и от брокеров), которые показывают, куда открыты позиции частных трейдеров, а так как крупные игроки нацелены на то, чтобы забрать деньги частных трейдеров (вы же помните, что трейдинг — это игра с нулевым результатом), то мы, как в зеркале, можем увидеть отражение, куда будут двигать цену крупные игроки.

Решение второй проблемы: манименджмент, т.е. мы закладываем в стратегию торговли серию убыточных сделок таким образом, чтобы могли легко восстановить потери и дальше получать прибыль.

Инструменты форекс стратегии Сантимент

Первый, и по моему мнению самый мощный, инструмент — это независимый портал www.myfxbook.com

Так сложилось, что этот сервис, предоставляя частным трейдерам возможность подключать свои счета для сбора данных, чтобы более наглядно и удобно отображать статистику торговли, вобрал в себя данные с десятков, а то и сотен тысяч торговых счетов.

Это огромный массив данных и на сегодня он самый репрезентативный.

Вот здесь сервис выводит усредненные данные соотношения открытых позиций на покупку и на продажу. Данные эти только от частных трейдеров, так как, конечно, никто из крупных игроков не отдаст на сторону свои позиции.

Второй источник данных — это второй по размеру Форекс брокер в США. Его данные так же довольно объемны, но все же значительно уступают данным от myfxbook.

Брокер этот называется Oanda и вот здесь он выдает эти данные.

В последнее время и другие брокеры начали отдавать такие данные по своим трейдерам, но откровенно, кто будет доверять данным от брокера?

Oanda регулируется самым строгим надзорным органом США CFTC (Комиссией по торговле товарными фьючерсами) и здесь мы можем рассчитывать на высокую степень реалистичности, к другим у меня нет и десятой доли такого доверия.

Практические правила стратегии Сантимент

Выбор валютной пары для открытия позиции. Идем по списку пар в выше описанных сервисах и находим те, в которых соотношение позиций на покупку и на продажу более чем 70 на 30 — я называю это дисбаланс.

Экзотические пары лучше не брать, там слишком малый объем.

Берите только те пары, по которым отдает данные Oanda.

Размер лота — чтобы иметь возможность делать одновременно несколько входов и при этом не потерять значительную часть депозита при нескольких стоп лосах подряд, я выработал для себя правило:

На каждые 500 USD мы открывает лоты по 0.01 и одновременно не более 5 ордеров, т.е. в сумме на 500 USD депозита должно быть не более 0.05 лота.

Точки входа:

1. Когда дисбаланс достигает соотношения 70/30, мы входим по рынку в противоположную сторону от толпы. Например, видим 70% коротких сделок по EURUSD, значит, данную пару мы будем покупать.
2. Myfxbook кроме соотношения позиций, также дает нам среднее значение цены на покупку и продажу от всех открытых ордеров. Эти цены можно использовать как условные уровни поддержки и сопротивления. После пробития такого уровня, мы можем рассчитывать на коррекцию. Рекомендую входить только в том случае, если цена прошла ЗА уровень минимум на два ATR D1 период 14

1. 80% ATR D1 период 14
2. Не доходя до уровня Фибо
3. До уровня по сантименту
4. Ручное закрытие через сутки

1. За локальный экстремум смотрим 5-10 свечей на D1
2. За уровнем Фибо или Сантимента
3. Ручное закрытие по рынку в случае резкой смены баланса к 50/50 и более.

Психология в торговой стратегии Сантимент

• Вы не используете новости и экономические данные как руководство к действию.
• Ни в коем случае не сверяете свои входы с обзорами «гуру», торгующих по своим «граалям».
• Лучше получить стоп-лосс по правилам ТС, чем пытаться угадать, куда пойдет цена.

Индикаторы для торговой стратегии Сантимент

Первый индикатор: Для определения Take Profit и Stop Loss, я использую уровни Фибоначчи и данные по ATR, и те и другие данные автоматически на график для меня наносит индикатор iManhattan — на графике ниже это зеленые уровни и слева оранжевым данные ATR и текущего тренда (подробнее про индикатор тут)

Второй индикатор: Для того, чтобы не мучаться с переключением с браузера на терминал, удерживая в голове процент дисбаланса и цены, на которых стоят уровни поддержки и сопротивления, я использую индикатор iSentiment, который выводит в углу соотношение открытых позиций, а на график — линии уровней.

Слева вверху синие цифры Long это процент на покупку, Short процент на продажу.

На графике синяя линия это уровень сопротивления по сантименту, красная линия это уровень поддержки по сантименту.

Выглядит это вот так (нажмите на графике, что бы увеличить):

Заказать индикатор iManhattan

Заключение

Стратегия Сантимент торгуется на таймфрейме D1, а значит, она подойдет только спокойным и уравновешенным людям, которые не будут открывать график каждые 15 минут.

Здесь нет места для скальпинга. Вам нужно 15 минут после закрытия дневной свечи, либо 15 минут утром перед открытием Европейской торговой сессии.

При должной прилежности с такой стратегией вы можете делать 5-20% в месяц.

Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/modifikatsii-stohastika-i-ih-primenenie.html

Источник https://profxtrader.ru/forex-strategiia-sentiment/

Источник

Источник