Индикаторы волн Эллиота: рекомендации по использованию

Финансист Ральф Эллиот – автор волн Эллиота – жил еще в начале прошлого века и к торговле на рынке Форекс имеет косвенное отношение, так как трейдинг появился и набрал популярности уже в наши дни. Однако анализ волн Эллиота станет полезным и пригодится многим трейдерам для понимания трендов современной биржевой торговли.

Постулаты теории Эллиота

Суть волнового метода в применении к биржевой активности заключается в том, что тут в качестве постулата имеются восемь цикличных пиков-ложбин-волн, которые закономерны и всегда повторяются. Пять экстремумов в цикле должны идти за трендом, а три – против него, по очереди. На этой методике и основывается все графическое построение трейдинга таким способом.

Математической базой для выкладок сам Эллиот называл ряд Фибоначчи. Известная со времен Ренессанса последовательность натуральных чисел: каждая следующая позиция в ряду является суммой двух предыдущих чисел. Иронично, но в рамках конспирологии числам Фибоначчи придавали мистическое значение. Америка после Великой Депрессии и во время биржевого восстановления благосклонно приняла теорию, а сегодня многие трейдеры считают ее едва не лучшим действенным методом успешного трейдинга.

На практике брокеры предпочитают использовать пятиволновую схему, которая строится по трем базовым постулатам:

• вторая волна не пересекается с началом первой;
• третья волна не бывает самой короткой;
• четвертая обязательно лежит вне ценового диапазона первой.

Разгон тренда принято считать в пятифазном варианте, а коррекцию – тремя фазами. Традиционно трейдеры обозначают движение цифрами, коррекцию – буквами. Итого, в полном цикле выходит восемь волн, как и изначально в Эллиота. Вторая волна корректирует первую, а последовательность А, В, С проводит коррекцию всех пяти волн. Торговля по волнам Эллиота требует немалых математических способностей, дабы корректно сверять данные.

Рисунок 1. Стадии волн Эллиота в их элементарном выражении

Индикатор Elliott Wave Prophet

Отображает свое название, «пророчества» попадают условно «через раз». Этот индикатор волн Эллиотта в целом имеет стандартный интерфейс, но при этом в него встроена довольно любопытная «фича». Программа пытается самостоятельно достроить графики модели, которые не охвачены описываемой теорией. Такое «додумывание» строится на уже известных данных, но по довольно ограниченному набору формул, потому и не способно сделать реально точный прогноз. Для трейдера аппарат любопытен только в качестве одной из вариаций.

Индикатор Elliott Wave Oscillator

Более продвинутый вариант. Подобно физическому прибору из реальной лаборатории, осциллятор Эллиота строит эмуляцию синусоиды, которая, по идее, и должна совпадать с ожиданиями биржевых брокеров. Программа строит график с самыми высокими пиками по третьей волне, а в плане интерфейса эта вещь очень похожа на MACD. Еще один несомненный плюс – открытость разработки и распространение: скачать elliott wave oscillator можно в свободном доступе на любом сайте, посвященному трейдингу, или кликнув здесь.

Индикатор NeelyElliotWave

А этот инструмент – фактически ученическая доработка изначальных постулатов известного американского финансиста. Глен Нили решил, что расчеты тридцатых годов нуждаются в серьезной ревизии, после чего издал собственную монографию, более полно раскрывающую тему. Соответственно, появился метод Нили.

Глен Нили создал понятие моноволны – линейного движения цены до того момента, пока вектор не поменяется. Моноволны рассчитывают из ценовых экстремумов в четко зафиксированном хронологическом периоде начала и центра временного интервала.

NeelyElliotWave использует простое и понятное цветовое кодирование четырех моноволн за различные отрезки времени:

• сине-фиолетовый ежедневный график;
• зеленый недельный;
• голубой дневной;
• желтый шестичасовой.

На графиках используются реперные точки начала и конца отсчета – они так и рисуются, графическими точками.

Рисунок 2. Наглядные цветные моноволны

Индикатор Watl

Популярная программная разработка и сам по себе довольно качественный и известный индикатор волн Эллиота. Из плюсов – точность, все построения, если не абсолютны – то, по крайней мере, очень близки к итоговым значениям. Из минусов – сложность использования. Нет, сама теоретическая часть про пики и падения – тоже не венец простоты, но в Ватл требуется указывать очень много дополнительных параметров. Хорошая вещь, но только для самых внимательных.

Описание практического использования индикатора волн Эллиота

Дабы не быть голословными, просто возьмем рабочий график, применим к нему уже известные правила и узнаем новые. Сам график ниже:

Рисунок 3. Пример использования индикатора волн Эллиота

1. Пересечение гистограммы с нулевой отметкой дает дивергенцию, подающую мощный сигнал о движении вверх. Одновременно, первая волна стартует новый цикл.
2. Как и было рассчитано «по науке», вторая волна является коррекционной, формирует отскок назад, снижение показателей. Индикатор волн Эллиота может уйти и ниже нуля, в этом случае ожидание следующего подъема должно сопровождаться еще одной дивергенцией. Если же дивергенции нету – фундаментальная ошибка была еще в точке отсчета.
3. Третья волна заканчивается, когда начинается падение на 30-50% относительно достигнутого максимума. Это первый сигнал о начале новой коррекции.
4. Какое-то время цена еще растет, но сила и импульс ее уже не те. Концом формирования пятой волны оказывается очередная дивергенция, с возможным уходом ниже нуля, после чего весь цикл перезапускается и снова проходит аналогично.

На графике примера четко видна множественность дивергенций, которые очевидным образом являются неизбежными спутниками формирования второй и пятой волны. Можно получить и другой результат – путем сдвига реперной точки старта первой волны пораньше. Но в примере показан стартом именно момент, когда гистограмма уходит за ноль, отсюда и предлагается вести все дальнейшие расчеты.

Правила торговли по индикаторам волн Эллиота

Трейдеры следуют торговым сигналам, взятым с гистограммы торговли на BUY и на SELL. Разница только в ориентации по оси абсцисс – в плюсовой или минусовой зоне. Тут есть несколько нехитрых правил, которые нужно рассмотреть:

• первый пункт – ждем самого факта перехода гистограммы через ноль. Это очень просто. При растущих трендах – наверх, при снижающихся – вниз;
• второй пункт – после нулевого перехода в гистограмме должна содержаться как минимум одна дивергенция относительно ценового графика и самого индексатора волн. Без дивергенции невозможно вносить корректные поправки. Далее же все элементарно: куда график идет – такая тенденция и ожидается, «быки» с «медведями» могут готовить свои торговые позиции и отложенные ордеры в соответствии со скорректированными прогнозными реалиями.

Дивергенция, как видим, – это фактическая отмашка на трейдинговую активность. Лучше всего войти в сделку после трети второй волны. Согласно многим аналитикам, в этой фазе риски минимизируются.

Рисунок 4. Внешний вид дивергенции

Стоп-лосс ставят по ближнему максимуму или минимуму, take profit вообще не выполняют. Когда прибыль растет, стопы переносят вручную или через trailing stop, но все равно под чутким контролем брокера. Закрывают же позицию по зеркальной дивергенции: когда цена на подъеме, а индикатор падает.

Итоги

Причины популярности данной теории, в том числе, и психологические. Графические волны элементарно нарисовать, они очень наглядны и презентабельны. Кроме того, в периоды экономической нестабильности и крупных просадок биржевых индексов людям хочется верить, что волновой анализ рынка Форекс однозначно предскажет следующий подъем. Критики данных выкладок говорят, что трейдинг – наука о логике и понимании природы человеческой натуры, а загонять ее в рамки восьми холмиков и ямок – профанация и примитивизация. Кто прав – рассудит только активная трейдинговая практика.

Источник https://howtotrade.biz/indikatoryi-voln-elliota-rekomendatsii-po-ispolzovaniyu/

Источник

Источник

Источник