Индикатор SMA

Считается, что идея скользящих средних использовалась для анализа динамических процессов еще до появления финансового рынка. Аналоги индикатора SMA применяли для наведения зенитных орудий в период Второй Мировой войны. Сегодня варианты семейства Simple Moving Average считаются наиболее качественными трендовыми индикаторами для всех типов рынков, а понятие среднего значения является необходимым элементом большинства торговых систем.

Методика расчета индикатора SMA

Основная задача индикатора − выделить из рыночного «шума» наиболее вероятный тренд, а также оценить его силу. Линия скользящей средней при этом выступает как динамический уровень поддержки/сопротивления.

Simple Moving Average или простая скользящая средняя рассчитывается как среднеарифметическое значение цены торгового актива за определенный период времени:

где Price(i) − цена текущего периода; n − число периодов расчета.

Индикатор SMA отражает среднее значение цены за последние n-баров по отношению к текущему. Перерасчет выполняется с закрытием каждого периода − на открытии следующего таймфрейма «комплект» баров для расчета смещается на одну японскую свечу вправо.

Каждому бару (и первому, и последнему) индикатор SMA придает в расчете одинаковый вес. Таким образом мы получаем простой ценовой фильтр для оценки тренда. Эта простота расчета имеет обратную сторону – эффект запаздывания в этом индикаторе проявляется наиболее сильно.

Параметры и настройка

Индикатор SMA входит в стандартный комплект всех торговых систем и представляет собой непрерывную динамическую линию на ценовом графике.

Общий вид и настройки индикатора SMA.

• Период – количество баров для расчета.
• Сдвиг – смещение линии индикатора на некоторое количество баров (вперед-назад).
• Метод расчета – простая скользящая средняя.
• Тип цены – варианты смотрите на схеме.

Наиболее важным индикатор SMA считает период расчета: единицей будет один бар выбранного таймфрейма. Например, если вы работаете на графике М30 и выбираете период 8, тогда средняя цена будет рассчитана за последние 240 минут (4 часа).

Самый популярный тип цены – цена закрытия, остальные варианты используются редко. Например, SMA на основе min/max цен применяется для построения динамического ценового канала.

Линия индикатора SMA с разным периодом расчета.

Чем больше период расчета, тем более «неподвижной» получается скользящая средняя, тем важнее ее торговое значение и для ее пробоя потребуется большее усилие рынка.

Наиболее популярные «короткие» средние – с периодами 5,8, 20(21); среднесрочный тренд традиционно оценивается по SMA(50), для длинных средних выбирают периоды 100, 150, 200 (или 210 − торговый год: 52 недели*5 дней), 350.

Линия SMA с разными параметрами сдвига.

Параметр сдвига влияет только на внешний вид линии индикатора SMA на экране, а в расчете этот параметр не участвует. Как правило, применяется именно сдвиг вперед (в будущее), чтобы компенсировать отставание скользящей средней от реальной цены.

Торговые сигналы

Считается, что скользящая средняя делит ценовой график на три зоны:

• Выше линии средней: зона покупателей – тренд восходящий.
• Ниже линии индикатора: зона преимущества продавцов – нисходящий тренд.
• Горизонтальное направление означает флэт, даже если вокруг линии есть активное движение цены в разные стороны.

Определение тренда с помощью SMA.

Индикатор SMA работает как сильный ценовой уровень, пробой или откат от него помогает оценить шанс на продолжение или разворот тренда. Пробой среднерочной или долгосрочной средней означает сильный трендовый разворот.

Также индикатор SMA использует для технического анализа наклон линии: чем больше угол (вверх или вниз), тем сильнее давление покупателей или продавцов и тренд считается более сильным.

Оценка силы тренда по углу наклона линии SMA.

Чем меньше угол, тем ближе рынок к состоянию флэта. Оптимальный угол подбирается для каждого актива отдельно, но для быстрой оценки шанса на выход из диапазона этот метод вполне надежен.

Практическое применение

Инструменты Simple Moving Average остаются самыми актуальными индикаторами тренда. Схему пересечения двух скользящих средних можно использовать и самостоятельно, и в составе комплексной торговой стратегии. Для входа в рынок необходимы две (или больше) SMA с разными периодами – короткая («быстрая») и длинная («медленная»). Разворот или продолжение тренда определяется по их взаимному расположению.

Cтратегия на двух индикаторах SMA.

Первый Stop Loss традиционно рекомендуют ставить на уровень цены Low в последнем баре перед пересечением − для покупки. Соответственно, для коротких позиций − на уровень цены High.

Считается, что метод торговли на пересечении скользящих средних устарел: рынок стал более спекулятивным и когда появляется такой сигнал, то входить в сделку уже поздно. Трейдеры постоянно ищут новые комбинации параметров расчета и смещения, но трендовые качества мувингов все также активно используются.

Напоминаем: на практике считается, что цене всегда легче падать, чем расти, то есть медвежий тренд всегда более стабильный.

Классическим примером стратегии на нескольких скользящих средних считается индикатор Аллигатор Вильямса, в котором используется взаимное смещение линий SMA с разными периодами.

Стратегия Аллигатор надежно контролирует тренд.

Аналогично работают пересечения линий SMA с сильными ценовыми уровнями (Pivot Points, Фибо, уровни Мюррея): пробой снизу вверх означает хороший шанс для покупки, сверху вниз – для продажи.

Результат использования индикатора SMA зависит от правильного выбора параметров. Например, на небольших тамфреймах период расчета увеличивают для пропуска «шума», а при увеличении таймфрейма параметр нужно уменьшать. Настройка должна учитывать волатильность актива. Если использовать только классический индикатор SMA, то стабильные результаты дают следующие комбинации:

• 5(8)-20(21)-50(55)-100(120) − для М1-М15;
• 8-20-55-89-144 – для H1;
• 8-21-55-100-200 − для Н4-D1;
• 8-20-55-144 − для W1-MN1.

Для всех активов сильным считается индикатор SMA с периодом 100 или 200 – пробой его линии говорит о полной смене тенденции, а неудачный ретест – о необходимости, как минимум, переместить Stop Loss поближе к цене.

Нестандартные варианты

Все современные разработки скользящих средних – это более или менее удачные попытки избавиться от запаздывания. Рассмотрим кратко наиболее полезные варианты, которые можно использовать бесплатно. Трактовка сигналов таких скользящих средних – стандартная.

Adaptive Moving Average (AMA или KAMA) – адаптивная средняя Кауфмана. Чувствительность линии резко снижается во флэте и растет на сильном тренде. Индикатор эффективно убирает реакцию на спекулятивные броски цены, но может пропустить хорошую точку входа.

Сравнение SMA с AMA и скользящей Халла.

Hull Moving Average (HMA) – скользящая Халла. В расчете вместо фактического значения цены периода используется ее квадратный корень. Раньше всех дает сигнал разворота, отлично корректирует запаздывание, но на спекулятивном рынке неэффективна.

Volume Weighted Moving Average (VWMA) – анализ цены и объема. Чем больше объем бара, тем важнее этот бар для расчета и сильнее влияет на конечный результат. Самый популярный индикатор для биржевых торгов, но на тиковых объемах Форекс тоже эффективен, особенно для любителей метода VSA.

Стандартная SMA в сравнении с VWMA и индикатором Volume в роли фильтра.

Jurik Moving Average (JMA) – результат применения теории цифровых фильтров, разрекламирован как самый точный индикатор разворота. Хорошо убирает рыночный шум и правильно учитывает гэпы, но его формула скрыта. Среди трейдеров есть мнение, что этот индикатор слегка «заглядывает в будущее», а потому слишком «прижимается» к цене, что не всегда выгодно.

Стандартная SMA в сравнении с JMA.

Выводы

Основным недостатком индикатора SMA остается запаздывание. Полностью устранить этот эффект нельзя – расчет использует только ценовую историю и это существенно влияет на результат.

Индикатор SMA дает надежные сигналы только в периоды тренда, а узкий флэт для него особенно опасен. Тем не менее, ценовой канал Кельтнера, или, например, популярные Bollinger Band и Envelopes базируются именно на простой скользящей средней и нормально работают. Нужно только строго соблюдать мани менеджмент и подтверждать трендовые сигналы инструментами с иной логикой расчета – осцилляторами или индикаторами объема.

Индикатор SMA (простая средняя скользящая линия) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор SMA и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "SMA"

SMA индикатор (простая средняя скользящая линия) является наиболее популярным трендовым индикатором. Его главная задача заключается в демонстрации направления тренда.

Используют индикатор профессионалы и новички, а его популярность заключена в полезности и простоте понимания. Как и любой инструментарий, Simple Moving Average отличается своими особенностями, которые мы рассмотрим ниже в статье.

Что собой представляет индикатор SMA?

Данный индикатор относится к скользящим и используется уже в течении многих лет. Его изначально создавали для иных целей, которые были финансовые, но тогда про бинарные опционы фактически ничего не было известно.

Дата создания индикатора – шестидесятые годы прошлого столетия. В нем отображается среднее арифметическое стоимостей на определенном графике, когда колебания исключаются. С его помощью можно отслеживать настроения, которые преобладают. Подбирать стоимость можно за конкретный период, а для точного подсчета цены будут разделены на суммарное их число.

Значения средней скользящей стоимости для работ по теханализу могут быть неверными. С их помощью просчитывается, где линии сопротивления/поддержки будут располагаться. Незначительным запаздыванием характеризуется работа индикатора, что дает возможность спекулянту принимать продуманные решения, в которых отсутствуют элементы спешки и суеты. Используется он в большинстве современных тактик, что говорит про неплохой уровень популярности и продуктивности.

Основные цели его применения:

• Прогноз, в каком направлении тренд может развернуться.
• Обнаружение бокового тренда.
• Выявление актуального тренда и его непосредственного направления.
• Подтверждение, что имеется определенная тенденция, это позволит проверять сигналы для иных инструментов.

Несложно заметить, что SMA индикатор может быть очень полезным в проведении теханализа. С его помощью можно предугадать довольно важные моменты, непременно важные для инвестора. К его основным свойствам относится сглаживание рыночных шумов локального происхождения. Благодаря нему осуществляется очень точное определение на рынке базовых тенденций.

Введение SMA индикатора для торговли на бинарных опционах позволило трейдерам решить множество вопросов. Можно отметить возможность выявления тренда и его направление. Подобные работы отличаются максимальной простотой и эффективностью.

Для этого на используемый график следует нанести средний скользящий мувинг и осуществить его анализ. Для инвесторов, которые обладают хотя бы минимальными знаниями в данной сфере, этот процесс несложный. Изучение направления обеспечивает получения важной и точной информации про актуальное состояние по стоимости. Если направляется вверх линия, то произойдет повышение цены, а если вниз пойдет направление, то цена соответственно будет понижаться.

SMA на рынке опционов является полезным инструментом для эффективной торговли опционами. Важно максимально точно настроить индикатор. Здесь выбирается конкретный период, зависимый от основного функционала инструмента. Например, для краткосрочных опционов следует использовать период 5 – 20 дней. Если торговля ведется среднесрочными опционами, то подойдет 20 – 60. Оптимальным выбором для долгосрочных сделок будет период 100 и более.

Чем значительней выбран соответствующий период, тем линия сильней будет удаляться при разных трендах. Наиболее популярным вариантом во время подобной торговли стал МА на 200 дней. Это говорит про долгосрочные тенденции. Чем выбирается более продолжительный период, тем более точные сигналы в итоге можно получить, когда график цены пересечется с мувингом.

Длинный мувинг может сильно запаздывать, поэтому инвестору нужно исключать ложные сигналы. Делается это с помощью выбора нескольких скользящих средний для проведения анализа. Строить их надо на одном графике вместе.

Преимущества индикатора SMA

SMA индикатор имеет явные плюсы. Прежде всего, он довольно простой для понимания и настройки. Можно интуитивно определять сигналы, чтобы войти на рынок. Когда линии идет вверх, заключаем контракт в данном направлении, соответственно, наоборот. Эффективность инструмента радует, несмотря на реальную простоту. Если четко выражен тренд, то подтверждается он легко при помощи средней скользящей.

С иными инструментами индикатор совмещается легко, поэтому можно создать гибкую торговую тактику, которая позволит четко понимать рыночную ситуацию и ее учитывать во время приобретения опционов. Средняя скользящая – это основа других индикаторных инструментов, поэтому при применении более продвинутых инструментов теханализа существует вероятность, что они работают по формулам, с помощью которых рассчитывается SMA значение.

В общем данный индикатор отличается надежностью. Важно не применять его на маленьких временных интервалах, так как будет образовываться слишком много ложных сигналов.

Недостатки SMA

Самый большой минус SMA перед средними скользящими заключается в излишней зависимости от прошлых стоимостей. Из-за этого индикатор на рыночные изменения реагирует недостаточно гибко. Чем больший период выставлен, тем этот эффект выражен сильнее.

Если в текущий момент рынок в боковом движении, то движение индикатора слишком хаотичное и не несет информационной ценности. Вообще SMA формирует довольно много ложных сигналов, поэтому их необходимо отфильтровывать с использованием иных индикаторов, например, осцилляторами.

Установка и настройка индикатора

Стандартный вариант индикатора – это SMA. Существует еще экспоненциальная скользящая (ЕМА), SSMA и иные. Отличаются они принципом расчета стоимости для построения. Давайте рассмотрим стандартную линию.

Данный инструмент на графике имеет простой вид.

Инструмент демонстрирует сглаженное движение стоимости за выбранный временной отрезок. Рассмотрим конкретный пример.

Допустим, что применяем линию с 5 периодом и расчетом по стоимости закрытия. Это означает, что в настоящий момент линия будет располагаться на отметке, соответствующей среднему арифметическому значению стоимости закрытия последних 5-ти свечей. Получается, что инвестор увидит общее направление стоимости, где не учитываются различные рыночные шумы.

Стандартные индикаторные настройки:

• 14 период.
• Применить к закрытию свечи (Close).

Использовать инструмент можно не только для закрытия свечи, но также и к открытию, минимуму, максимуму и иным значениям. Данный параметр спекулянты изменяют редко.

Зато периоды меняют очень часто. Инструмент изначально был разработал для анализа дневного графика, а инвесторы вместо компьютера работали с бумагой и ручкой, поэтому проблематично было чертить свечи и линию ежечасно. Стандартный параметр составляет 14, что означает половину рабочего месяцы. Этот параметр можно изменить, но во время выбора нового нужно постараться не тыкать в небо пальцем.

Существует два основных способа выбора интервалов анализа стоимости. Первый заключается в использовании круглых значений, к примеру, 10, 30, 50, 200. Второй – естественный, где определенному интервалу отвечает период. Например, работая с часовым графиком можно установить следующие периоды: 4, 8, 12, 24, а с минутными: 15, 30, 60. Инвестору нужно находить закономерность, чтобы значения SMA индикатора были самыми точными.

Сигналы SMA

Наиболее простой сигнал заключается в пересечении линий стоимостью. Когда осуществляется снизу-вверх пробой, то это сигнализирует про покупку, а если сверху вниз – про продажу. На скриншоте ниже вы постарайтесь посчитать количество пересечений.

Если вы заметили, то не все сигналы точные, а связано это с несколькими факторами. Здесь все зависит от периода, чем меньше его значение, тем будет больше на графике ложных пересечений. На скриншоте продемонстрирован мувинг со 130 периодом на дневном графике.

Линия может применяться и на пробое, и на отскоке. Поэтому оставшиеся сигналы не ложные, а другие. Для инвестора самое главное – определить, как необходимо вести торговый процесс в конкретной ситуации: на отскок или пробой.

Это самый простой и базовый сигнал. Он часто ошибается с выводами. Поэтому инвесторы редко простую скользящую линию применяют в виде самостоятельного инструмента для теханализа. Зачастую его дополняют иными индикаторами или осцилляторами.

Еще необходимо игнорировать сигналы, когда линия идет горизонтально, а стоимость пересекает SMA из стороны в сторону. Это означает консолидацию на рынке. В данные моменты показания индикаторов зачастую ошибочные.

Второй сигнал – это откаты к SMA. Мувинг может применяться в виде уровня сопротивления или поддержки, что позволяет инвестору вести торговлю на отскок от касания. В данной ситуации необходимо применять только большие периоды. К примеру, на дневном графике можно установить 250 период (число в году рабочих дней).

Только в данной ситуации сигналы будут поступать довольно редко. Можно месяцами ждать одного сигнала на вход, а он окажется ложным. Необходимо уменьшить таймфрейм или период, переключиться на 5-минутный график и выставить 240 период.

Есть еще один нюанс, с помощью которого можно улучшить надежность сигналов – посмотрите на свечи. Кроме графического и индикаторного имеется и свечной рыночный анализ, который работает ничуть не хуже.

Если видно, что стоимость приближается к мувингу, а при этом образовалась разворотная модель, откат произойдет с большой вероятностью.

На скриншоте выше продемонстрирован тому яркий пример. Стоимость приблизилась к линии, но образовался пин-бар – явный сигнал на рыночный разворот. Следующая свеча подтверждает разворот, значит, можно входить на рынок.

Правила использования индикатора

Рассмотрим правила применения индикатора на примере стратегии по двум SMA для БО. Данная торговая система будет интересной для новичков.

Для работы потребуется на график нанести 2 SMA, которые имеют разный период. Первую выбираем быструю, а вторую – медленную. Не нужно забывать, что выставляются соответствующие периоды. В виде примера рассмотрим сигналы на пятнадцатиминутном графике. Периоды линий – 4 (один час), 32 (восемь часов).

В момент пробивания быстрой скользящей снизу-вверх медленной, приобретаем контракт на повышение. Если пробой сверху вниз, то на понижение. На скриншоте ниже продемонстрированы примеры двух сигналов.

При флете Moving Average малоэффективен. Поэтому даже при установке одновременно двух индикаторов, ситуация сильно не поменяется.

Система пригодна для ведения торговли при повышенной рыночной волатильности. Поэтому можно дополнительно применять индикатор ATR или ADX, которые демонстрируют силу тренда.

Источник https://babyforex.ru/shkola/universitet/a_teper_praktika/indikatory/indikator_sma/

Источник https://binarn.ru/indikator/sma.html

Источник

Источник