Индикатор BBands Stop: особенности применения в торговле

Модернизация технических индикаторов, часто применяемых в Форекс-трейдинге, считается обычным явлением. Это целесообразно, поскольку аналитические инструменты должны своевременно адаптироваться к явным изменениям условий рынка. Такая практика позволяет упростить работу трейдера, расширить функционал используемых средств анализа, а также существенно повысить точность генерируемых сигналов. Наглядный пример – индикатор BBands Stop, который представляет собой более современную, усовершенствованную версию классического инструмента BollingerBands, заслужившего огромную популярность у трейдеров Форекс. Прежде всего, проведенные корректировки затронули форму визуального отображения данного индикатора на рабочем графике.

Описание и особенности применения индикатора

Чтобы лучше понять ключевые особенности и преимущества BBandsStop (рисунок 1), следует сравнить его с привычными Полосами Боллинджера (рисунок 2), практика применения которых на Форекс имеет весьма продолжительную историю. Описание индикатора BBands Stop основывается на его сопоставлении с BollingerBands – очевидно, что между этими инструментами имеется тесная связь.

Рисунок 1. BBandsStop на рабочем графике

Рисунок 2. Классический BollingerBands на графике котировок

Рисунок 3 демонстрирует индикаторы BBandsStop и BollingerBands с аналогичными параметрами на одном рабочем графике, что позволяет наглядно проанализировать их сходства/различия. Подобное сравнение поможет получить представление о принципе действия BBands Stop:

1. Как видно, BollingerBands оперирует тремя линиями – верхний предел канала, средняя линия, нижний предел канала. BBandsStop для каждого периода показывает исключительно одну линию, которая располагается ниже или выше курса.
2. Линия BBandsStop меняет свое положение относительно рыночного курса (цены) лишь тогда, когда цена пересекает (пробивает) данную линию в нисходящем или восходящем направлении.
3. Линия BBandsStop совпадает с соответствующим пределом BollingerBands исключительно тогда, когда этот предел сближается с рыночным курсом. Все остальное время можно наблюдать лишь горизонтальное движение BBandsStop-линии.

Рисунок 3. BBandsStop и BollingerBands на одном графике

Индикатор BBands Stop относится к средствам трендового анализа, поскольку расположение линии данного инструмента относительно котировок на рабочем графике способствует выявлению приоритетного направления динамики курса, то есть актуальной тенденции целевого рынка.

Рисунок 4. BBands Stop считается трендовым инструментом анализа

Особенность такого рода аналитических средств заключается в том, что они часто дают ошибочные сигналы при боковой динамике курса. Соответственно, есть смысл руководствоваться их показаниями лишь тогда, когда целевой рынок характеризуется наличием выраженного тренда и волатильностью высокой степени. Чтобы торговать во флете, рекомендуется дополнять BBandsStop иными индикаторами, способными корректно идентифицировать горизонтальное движение целевого рынка.

Кроме того, BBands Stop, как и большинство трендовых инструментов, имеет явную склонность к генерированию запаздывающих сигналов. Это особенно касается тех обстоятельств, когда тенденция рынка меняется – разворачивается, корректируется или уходит в боковое движение. Абсолютную величину такого запаздывания, однако, можно регулировать посредством адекватного изменения настроек аналитического инструмента. Как правило, подобное отставание негативно проявляется, если трейдер ищет точку входа. Запаздывающий сигнал к совершению сделки может возникнуть, когда рынок уже давно развернулся и прошел существенную часть своего пути в новом векторе. Именно поэтому показания-сигналы данного индикатора всегда следует тщательно проверять и дополнительно подтверждать.

Важное преимущество рассматриваемого трендового инструмента – высокая достоверность подаваемых сигналов при благоприятных обстоятельствах, упомянутых выше (наличие тенденции, динамичность рынка). При грамотном управлении торговым капиталом, которое подразумевает обоснованное определение объема каждой позиции и защитных приказов (StopLoss/TakeProfit), можно часто совершать прибыльные сделки.

Настройка параметров

Изменению подлежат следующие параметры настроек рассматриваемого аналитического инструмента:

1. Length – количество свечей (сессий), используемых для вычисления значений BBandsStop. Чем больше величина данного параметра, тем меньше торговых сигналов будет генерироваться системой за определенное время, и тем больше достоверных рекомендаций будет появляться в их совокупном числе. Это основная настройка.
2. Deviation – параметр, предопределяющий чувствительность аналитического инструмента к волатильности целевого рынка (по аналогии с BollingerBands).
3. MoneyRisk – параметр, характеризующий степень допустимого торгового риска. Предопределяет дистанцию между рыночным курсом и индикаторными значениями на рабочем графике при генерировании сигнала. Степень их сближения напрямую зависит от значения данного коэффициента.
4. Signal – выбирается способ визуализации генерируемых сигналов на графике котировок. Если задается параметр 0, все точки будут иметь одинаковый размер. Значение 1 – стартовая точка имеет больший диаметр, чем остальные. Значение 2 – отображается только стартовая точка, после которой рисуется линия.
5. Line – опция отображения линий, соединяющих на графике точки. Значение 0 – не нужно. Значение 1 – нужно.
6. Nbars – общее количество сессий (свечей), составляющих расчетный период.

Рисунок 5. Настройки аналитического инструмента

Принцип работы

Упрощенное восприятие алгоритма, применяемого рассматриваемым инструментом анализа, выглядит следующим образом:

1. Вычисляются значения трех кривых BollingerBands.
2. Уточняется расположение рыночного курса относительно средней линии (центральной кривой) BollingerBands.
3. Если конкретная свеча (сессия) завершилась над этой средней линией, точки BBandsStop отображаются по кривой нижнего предела BollingerBands. Если конкретная свеча (сессия) завершилась под этой средней линией, точки рассматриваемого индикатора прорисовываются по кривой верхнего предела Полос Боллинджера. Данный алгоритм иллюстрируется на рисунке 3.

Как использовать в торговле

Сначала нужно скачать индикатор BBands Stop для онлайн-терминала MetaTrader4. Затем его файл следует переместить в каталог Indicators интернет-платформы. Установка данного инструмента на рабочий график осуществляется обычным способом (по стандартной инструкции).

Прежде всего, необходимо дождаться, когда индикаторная линия переместится относительно рыночной цены в восходящем (снизу вверх) или нисходящем (сверху вниз) направлении. Этот момент сигнализирует об изменении тренда, которое, однако, можно считать окончательным только после завершения свечи, обусловившей данное перемещение (рисунок 6). Нисходящее перемещение индикаторной линии дает сигнал BUY, восходящее – SELL.

Рисунок 6. Использование BBandsStop в трейдинге

Рекомендуется позиционировать StopLoss в непосредственной близости от индикаторных точек. Приказ TakeProfit устанавливается с ориентацией на уровень StopLoss, учитывая степень риска применяемой методики трейдинга. Не рекомендуется совершать сделки при значительных размерах StopLoss/TakeProfit, так как риски в этом случае будут весьма велики.

Модификация BBandsStopAlert

Индикатор BBands Stop Alert характеризуется наличием опций графического отображения и звукового оповещения, используемых при появлении сигнала смены тенденции. Когда системой устанавливается факт изменения тренда, она сообщает об этом трейдеру визуальным указанием стрелок соответствующего направления на экране онлайн-терминала. Кроме того, система подает аналитику характерный звуковой сигнал, свидетельствующий о развороте целевого рынка и возможности совершения сделки SELL/BUY.

Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Очень известный и очень популярный среди трейдеров индикатор, который тоже далеко не все умеют правильно использовать. Внешне полосы Боллинджера напоминают конверт скользящих средних, однако на деле они отличаются тем, что образуют не фиксированный коридор, а канал с границами, плавающими в зависимости от текущей волатильности рынка. Давайте разберем этот индикатор по косточкам.

И начнём, пожалуй, с его структуры. Bollinger Bands состоит из трёх скользящих средних. Одна из них идёт посередине, а две другие располагаются по обе стороны от неё, образуя, таким образом, коридор, вмещающий в себя около 95% всего диапазона цен. Получается, что 95% всего времени цена находится внутри диапазона образованного полосами Боллинджера и это считается ее нормальным поведением. А вот когда цена вдруг выходит за пределы полос, то это указывает на её особую силу и может служить сигналом для входа в позицию.

Расчет Bollinger Bands

Как уже говорилось выше, в основе индикатора лежит скользящая средняя рассчитываемая по формуле:

С двух сторон от неё проходят границы образованные ни чем иным как её сдвигом на заданное число стандартных отклонений. Линия сверху вычисляется как:

Линия снизу рассчитывается следующим образом:

В приведённых формулах величина D – число стандартных отклонений.

Как пользоваться индикатором полосы Боллинджера

Существуют различные методики использования полос Боллинджера и все они основаны на основных свойствах этого индикатора:

Достигнув одной из границ, цена с большой долей вероятности пойдёт к противоположной границе. Это свойство позволяет трейдеру примерно оценивать будущий диапазон движения цены.

Сужение и расширение полос говорит об изменении волатильности цены. Полосы сужаются с уменьшением волатильности и расширяются с её увеличением. Кроме этого цене присуща особенность после долгого движения в узком коридоре (с малой волатильностью) резко выходить из него с лавинообразным ростом волатильности. Таким образом, можно использовать Bollinger Bands как индикатор волатильности цены в текущий момент времени, а также как ориентир для установки отложенных ордеров по обе стороны от границ (для того чтобы не упустить грядущее крупное ценовое движение).

Выход цены за пределы полос говорит о силе текущей тенденции. Таким образом, выход за верхнюю границу может служить сигналом к покупке, а выход за нижнюю границу – сигналом к продаже. Однако если цена после выхода из диапазона вернулась в него обратно, а затем сформировала в нем еще один экстремум, то это говорит уже не о продолжении, а о развороте текущей тенденции.

Стратегия на основе полос Боллинджера

Сами по себе полосы Боллинджера являются не очень точным индикатором дающим массу ложных сигналов. Поэтому применять их следует только совместно с другими инструментами (это могут быть другие индикаторы, инструменты или фигуры технического анализа). Одна из моих любимых стратегий на основе Bollinger Bands, нравящаяся мне за свою надёжность и простоту, состоит как раз в совместном использовании полос Боллинджера и фигур технического анализа, таких как «Двойная вершина» и «Двойное дно». О ней я сейчас и расскажу.

Суть этой торговой стратегии состоит в том, чтобы мониторить ценовые графики в поисках формирующихся паттернов «Двойная вершина» и «Двойное дно». Именно формирующихся, а не почти уже сформированных, когда цена уже находится у их локального максимума (для двойного дна) или локального минимума (для двойной вершины). То есть нужно вовремя отследить момент, когда цена, достигнув уровня предыдущего экстремума (первой вершины) начинает разворачиваться, формируя, таким образом, вторую вершину. Важный момент: двойная вершина должна формироваться выше средней линии полос Боллинджера, а двойное дно, соответственно, ниже. Вход в позицию осуществляется как раз в момент пересечения ценой этой средней линии, а выход производится, когда цена достигнет одной из границ диапазона. Если цена, пробив среднюю линию, достигает противоположной границы, то фиксируем прибыль. Если цена после пробоя средней линии вдруг возвращается обратно, то фиксируем убыток.

К слову, первый вариант развития событий гораздо вероятнее второго, особенно если в процессе формирования первой вершины (или дна) цена касалась границы диапазона. Ведь в этом случае на нас работают целых два свойства полос Боллинджера описанных выше. А именно:

Цена, достигнув одной из границ диапазона с большой долей вероятности вернется к противоположной границе.

Первая вершина, сформированная на границе (или даже за границей) диапазона, вкупе со второй вершиной сформированной уже внутри диапазона, говорят о возможном развороте тенденции.

Чем эта стратегия отличается от классических стратегий торговли по паттернам «Двойная вершина» и «Двойное дно» так это тем, что вам не приходится ждать завершения фигуры, вы входите в торговлю сразу по пересечению ценой средней линии полос Боллинджера. Я заметил, что данная стратегия даёт неплохое соотношение прибыльных сделок к убыточным, а потому имеет положительное математическое ожидание прибыли. Поэтому, собственно, и делюсь ею с вами, пользуйтесь на здоровье.

Что касается классического использования полос Боллинджера описанного во всех учебниках по техническому анализу, а именно торговли в сторону пробоя ценового диапазона, то я отношусь к нему несколько скептически. Такое отношение обусловлено, прежде всего, тем, что при таком использовании полосы дают слишком много ложных сигналов, и я не смог подобрать дополнительные индикаторы способствующие уменьшению количества этих ложных срабатываний. Впрочем, это только мой опыт и я не берусь судить о неправильности такого подхода в целом.

Индикатор Bollinger Bands в МТ4

В торговом терминале MetaTrader4, естественно, не могли не уделить внимания такому популярному индикатору как полосы Боллинджера. Он присутствует там в разделе: Вставка -> Индикаторы -> Трендовые. Для того чтобы отобразить его на текущем графике достаточно пройти по указанному маршруту и кликнуть на пункт «Bollinger Bands». После этого выпадет вот такое окно настроек:

В этом окне вам предлагается настроить основные параметры индикатора, такие как:

Период – это период скользящих средних лежащих в основе настраиваемого индикатора. По умолчанию стоят настройки, рекомендованные самим Джоном Боллинджером (это период=20).

Сдвиг – этот параметр позволяет сместить индикатор вправо относительно графика цены, что создаст иллюзию его опережающего действия. Да именно так и именно иллюзию (это моё сугубо личное мнение, основанное на многолетнем применении данного индикатора) поэтому сдвиг я никогда не использую, да и в настройках по умолчанию стоит ноль.

Отклонения – это те самые стандартные отклонения, которые определяют расстояние, на которое границы полос Боллинджера будут удалены от средней линии. Джон Боллинджер рекомендует использовать значение отклонений равное 2. При таком значении в границы полос попадают оптимальные 95% ценового диапазона.

Цены – в этом окошке вы можете задать цены, на основе которых будут считаться скользящие средние лежащие в основе данного индикатора. Это могут быть цены закрытия свечи (close), открытия свечи (open), наивысшая цена свечи (high), наименьшая цена свечи (low). Также вы можете выбрать такие цены как Median Price, Typical Price, Weighted Close.

Стиль – здесь выбираются такие параметры как цвет индикатора, а также тип и толщина линий его отображающих.

После настройки параметров нажимаем кнопку «ОК» и наслаждаемся видом нарисованного индикатора Bollinger Bands

Источник https://howtotrade.biz/indikator-bbands-stop/

Источник https://www.azbukatreydera.ru/indikator-polosy-bollindzhera.html

Источник

Источник