Индикатор силы валют, обзор лучших

Любая валютная пара, которая выполняет функцию биржевого инструмента на международном валютном рынке Forex, представляет свое движение из отношения силы одной валюты, к другой валюте. Исходя из этого выражения, можно делать некоторые предположения, к примеру, что цена валютной пары, напрямую зависима от валюты, которая выступает в качестве делимой, и обратно зависима от валюты-делителя. Основываясь на этом предположении, было разработано большое количество индикаторов, которые определяют силу той или иной валюты, сутью которых состояло информирование спекулянта о том, насколько сильна или слаба, та или иная валюта в настоящее время.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Сегодня мы будем беседовать об индикаторах, для определения силы валют, специально для Вас, мы сделали небольшую подборку инструментов, которые по нашему личному мнению, считаются одними из лучших в этом плане. Так как данная тема не настолько популярна, как классические стратегии для торговли, мы сначала разберемся с тем, что же такое сила валют, ну а после понимания данного аспекта, уже перейдем непосредственно к просмотру индикаторов, которые мы для Вас подготовили.

Сила валютных пар. Что это?

Давайте попробуем разобраться в том, что же такое сила валюты, итак сила валюты, если брать классическое определение, представляет собой математическую разность, между количеством открытых ордеров на покупку и открытых ордеров на продажу по отношению к альтернативным валютам. Исходя из этого, правильно будет рассматривать не конкретную силу одной валюты, а силу валютных пар.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Именно по таким алгоритмам и рассчитываются практически все индикаторы, которые определяют силу той или иной валюты. Но стоит все же отметить, в некоторых случаях алгоритмические принципы немного разнятся, но при этом сама суть, в том что высчитывается разница между ордерами покупок и ордерами продаж, остается одинаковой. Ниже мы будем рассматривать инструменты, которые помогут Вам определить, какая валюта сильная, а какая валюта слабая.

Видео. Индикаторы силы валюты бесплатно скачать

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор относительной силы валют для Доллара и Евро

К одним из вариантов расчета, относится определение силы одной валюты, по своему отношению к альтернативным валютам. После этого, полученный результат подлежит усреднению, при этом берутся определенные весовые коэффициенты, кроме этого алгоритм учитывает степенную важность анализируемой валютной пары.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Давайте для примера возьмем расчет индекса всеми известного доллара. Для того, чтобы его вычислить берутся основные мажорные пары, к которым относятся (Евро/Бакс, Фунт/Бакс, Доллар/Йена, Доллар/Сербский Динар, Доллар/Щвейцарский Франк, Доллар/Шведская крона). Конечно же справедливости ради стоит отметить, что здесь собраны не все мажорные пары, но самые высоко волатильные обязательно учитываются.

Далее, результаты которые получили по этим парам, умножаются на определенные коэффициенты, писать каждый кэф я думаю особо смысла нет. Но от их результата образуется кривая, которая отображена в подвальном окошке, классической торговой платформы Мета Трейдер 4. Ниже мы предоставили рисунок, который отображает пример отображения инструмента;

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как несложно заметить, что на графике четко видна корелляция между индексом доллара и графиком цен, более того, индекс доллара довольно сильно коллерирует со многими торговыми инструментами, в которых присутствует доллар. Стоит отметить, что существует два варианта корелляций, обратная корелляция и прямая. Прямая корелляция присутствует на валютных парах, где доллар стоит на первом месте, к примеру USD JPY, обратная корелляция используется на валютных парах, где доллар стоит на втором месте, к примеру EUR USD.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Практически таким же способом производится расчет и индекса Евро, с отличием в том, что для евро берутся немного другие валютные пары. Визуально индекс отображается аналогичным образом, как и индекс доллара, с разницей в том, что он сильно кореллирует с котировками в которых присутствует валюта Евро.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Применять такие индексы можно совершенно по разному, к примеру один из вариантов применения состоит в определении того, в какой части графика находится кривая индекса. К примеру, если кривая находится в самой верхней части графика, то это с большой вероятностью будет говорить о том, что индекс перекуплен, соответственно в скором времени можно ожидать вероятного падения анализируемой валюты. А если цена находится в самой нижней части подвального окошка, то тогда уже можно предполагать, что цена в скором времени начнет расти. При этом необходимо учитывать фундаментальную составляющую, если на рынке сильный новостной фон, который говорит о том, что рост или падение индекса, чем то сильно подкреплено, то перекупленность и перепроданность надо использовать очень аккуратно.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Вторым вариантом использования считается применение очень сильного разворотного сигнала под названием дивергенция. Дивергенция появляется в случае расхождении цены и индекса, к примеру если корелляция обратная, а котировка и индекс начинают двигаться в одном и том же направлении. Такой вариант считается довольно популярным среди трейдеров и они нередко его применяют в разворотных стратегиях.

Следующий способ применения индекса и непосредственно данного индикатора, считается накидывание в подвальный график (прямо на индекс) скользящей, пример мы привели на рисунке ниже.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В таком варианте за сигналы будут браться пересечения скользящего мувинга с ценой индекса. Таким образом трейдер открывает позиции в зависимости от прямой или обратной корелляции по используемой котировке.

p, blockquote 15,1,0,0,0 —>

Давайте перейдем к просмотру следующего инструмента. Его особенность состоит в том, что он отображает в подвальном графике терминала не один индекс, а сразу два (Доллар и Евро). Такой вариант позволяет находить на графиках дополнительные возможности, которые выражаются в следующих аспектах.

• Ярко выраженная тенденция, определяется если одна кривая находится в одной части подвального графика, а вторая в другой
• Флетовое состояние, определяется когда кривые переплетаются между друг другом
• Начало новой тенденции, определяется когда кривые пересекаются друг с другом

Индикатор силы валют в процентах.Currency Power Meter

Следующий инструмент, на который мы обратили внимание — это индикатор под названием Power Meter. Его особенность заключается в том, что он отображает на графике данные в таблице, при этом в таблице значения силы отображены числовой последовательностью. Всего есть два поля, широкое и узкое;

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• Широкое поле отвечает за то, какова сила валют на дневном интервале
• Узкое поле информирует трейдера о валютной силе на часовом графике (в стандартном варианте), но измерение временного интервала можно изменять

Рисунок ниже указывает на то, как выглядит индикатор в торговой платформе на ценовом графике;

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Индекс может варьироваться в пределах от нуля до десяти. Одним из самых важных уровней считается центральный уровень пять, чем значение выше данного уровня, тем больше сила анализируемой валюты. Более того, каждую измеряемую единицу, можно считать за десять процентов, таким образом центральный уровень 5, будет информировать о том, что валюта торгуется при средней силе.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Для любой валютной пары, которая подвергается анализу, необходимо выставить настройки, к примеру если мы берем для анализа Евро/Йену, то и в настройках надо указать валютные пары, которые будут включать в себя и евро и йену, для этого лучше всего брать самые высоковолатильные котировки, которые содержат анализируемые валюты. При этом стоит брать во внимание то, что чем больше пар для анализа Вы поставите, тем точнее будет анализироваться реальная сила.

Так же по данному инструменту есть своеобразное трактование сигналов, оно достаточно простое, давайте их рассмотрим;

• Если индекс меньше четырех, то по котировке преобладают распродажи, которые сопровождаются падением валюты
• Если индекс больше шести, то уже преобладают покупки, которые сопровождаются ростом валюты
• Если значение между четырьмя и шести, то на рынке примерно одинаковое количество покупателей и продавцов, при этом чаще всего на рынке преобладает флетовое движение.

Одним из лучших вариантов работы по индикатору CPM, считается применение его совместно с горизонтальными уровнями, при работе по такой методике будет следующий алгоритм открытия торговых ордеров;

• Позицию на покупку следует открывать, если цена котировки пробивает один из уровней, при этом сила индекса CPM, находится на уровне превышающем отметку 6
• Позицию на продажу следует открывать, если цена котировки пробивает один из уровней, при этом сила индекса CPM, находится на уровне меньший отметке 4

Удерживать позицию необходимо до момента, пока сила валют не прийдет в состояние равновесия, то есть между значениями между четырьмя и шестью. Конечно же есть и другие варианты фиксации прибыли, к примеру можно фиксировать прибыль на других уровнях, или же пивот точках. Так же можно работать и по фиксированным стопам и тейкам, применяя стратегию риск-менеджмента в своей торговле. Лично я бы рекомендовал открывать только позиции, у которых потенциальная прибыль превышает убыток в два или более раза. Работая по такой системе, можно прочувствовать всю прелесть отработки управления рисками. К примеру, если работать даже по системе 1 к 2, Вам надо будет всего выигрывать 33 сделки из ста и Вы будете находиться на уровне безубыточности, а все что больше — это уже будет Ваша чистая прибыль.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Индикатор относительной силы валют Currency Slope Strentght

Это последний инструмент в нашем обзоре, как и выше рассмотренный инструмент, данный индикатор производит анализ на силу той или иной валюты, с помощью анализа других валютных пар, которые содержат анализируемую валюту. Но рассчет алгоритма происходит немного по другой системе. Сначала CSS производит вычисление углов наклона графиков тех валютных пар, которые указаны в настройках, после чего происходит сложение этих показателей, а далее делит их на то количество валютных пар, сколько из было указано для анализа. Таким образом данный инструмент производит своеобразное усреднение, что немного по другому проявляется в его показаниях.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Результат такого расчета отображается в подвальном окошке, уже всем известной платформы Мета Трейдер 4, при этом все отображено в виде кривых, где каждая кривая — это отдельно взятая котировка. Кроме этого так же представлена и числовая информация, любители математики могут использовать ее в своей торговле.

Рисунок ниже визуализирует то, как должен выглядеть график, после установки на него инструмента CSS.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

По данному инструменту можно определять начало движения тенденции, на это будут указывать следующие факторы;

• Кривые делают пересечения вне канала, который расположен по центру
• Если одна кривая расположена внутри канала, а вторая кривая вне его
• Выход кривых мувингов из центрального канала

Для того, чтобы определить флетовое рыночное состояние, достаточно найти «пучок» пересекающихся и дивигающихся по узкой амплитуде кривых.

Форекс-стратегии на основе индекса доллара DXY (USDX)

Многих трейдеров, даже имеющих богатый опыт работы на валютном и фондовом рынках всерьез интересует вопрос – индекс доллара, что это такое?

Действительно, инструмент, обозначающийся USDX или DXY, для многих не несет практической пользы, поскольку не торгуется практически ни на оной площадке. Исключение составляет только сеть IntercontinentalExchange, где ведутся торги по USDX как по товарному контракту (фьючерсные). Другие же считают его достаточно серьезным подспорьем для анализа и даже строя на его основе стратегии торговли.

История и расчет индекса доллара США

Инструмент стал доступен трейдерам благодаря компании JP Morgan, которая впервые использовала для его определения практически те же расчетные соотношения, что применяются и сегодня. Произошло это в 1973 году.

Тогда аналитики компании, по аналогии с наиболее популярными индексами, предложили вариант оценки истинной силы или слабости, которую демонстрирует доллар по отношению к корзине валют.

Задачей было определить, какие валюты оказывают наибольшее влияние на поведение USD (US Dollar — доллар США). В этот список были включены валютные пары, отражающие отношение стоимости к доллару валют государств, имеющих наибольший торговый оборот с США.

На время создания индекса основные торговые партнеры Соединенных Штатов были представлены следующим списком:

• Германия;
• Великобритания;
• Япония;
• Канада;
• Швеция;
• Швейцария.

Достаточно важным условием, использования валютной пары в расчете US Dollar Index являлась также ее независимость – плавающий курс, определяющийся сложившейся экономической ситуацией и рыночными реалиями, отсутствие привязки стоимости к другим валютам.

Единственно изменение в расчет индекса было внесено с исчезновением немецкой марки и появлением общей европейской валюты – Евро.

Таким образом, сегодня USDX рассчитывается по следующим валютным парам:

• USD/EUR (обратная привычной для валютных трейдеров EUR/USD) – пара с Евро;
• USD/GBP (также обратная использующейся на Forex GBP/USD) – с британским фунтом стерлингов;
• USD/JPY – с японской иеной;
• USD/CAD — с канадским долларом;
• USD/SEK- со шведской кроной;
• USD/CHF – со швейцарским франком.

Как и любые другие индексы DXY учитывает взвешенное влияние каждой из валютных пар. Для каждой из валют в корзине используются весовые (степенные при расчете среднего геометрического) коэффициенты, определенные на основании доли стран в торговом обороте с США. Они составляют:

• 0.576 (57.6% оборота) для Евро;
• 0.119 (11.9%) для британского фунта стерлингов;
• 0.136 (13.6%) для японской иены;
• 0.091 (9.1%) для канадского доллара;
• 0.042 (4.2%) для шведской кроны;
• 0.036 (3.6%) для швейцарского франка.

Соответственно, формула для расчета индекса выглядит следующим образом:

USDX = Kn * WEUR * WJPY* WGBP * WCAD* WSEK * WCHF.

В ней применяются:

• Веса валют , которые рассчитываются путем возведения в степень, равную весовому коэффициенту текущей рыночной котировки соответствующей пары. Так, вес Евро определяется как WEUR=CEUR ^ 0.576 ( CEUR – котировка пары USD/EUR или –EUR/USD).
• Нормирующий коэффициент Kn , приводящий значение индекса к базовой величине 100.0. Стартовой датой для расчета выбран март 1983 года. Именно в это время в Вашингтоне прошла конференция Смитсоновского университета, положившая конец действию Бреттон-Вудских соглашений, устанавливающих фиксированные ставки валют. С этого времени курсы основных валют стали плавающими и устанавливаются независимо. По курсам на начальный момент рассчитан нормирующий коэффициент, который составляет

Kn = 50.14348112

Большинство экономистов, знающих, как считается индекс доллара, уверены, что этот показатель на текущий момент утратил актуальность и не отражает существующих реалий. Они указывают на то, что основные торговые партнеры США сегодня далеко не Швеция или Швейцария. «Антиевропейский» (такое название получил USDX из-за явного смещения в сторону учета воздействия европейских валют) индекс, по их мнению, требует коррекции с учетом возросшей доли в торговом обороте таких стран, как Бразилия, Мексика, Тайвань, Австралия, Южная Корея и, конечно же, Китай. На долю последнего на 2016 год приходилось 21.56% в составе корзины валют 26 стран – основных торговых партнеров, что значительно превысило даже вклад стран Еврозоны.

Однако, использование курса китайского юаня для определения индекса доллара имеет некоторые технические трудности, поскольку в число свободно конвертируемых валют он пока не входит (его курс, несмотря на наличие своп-линий с центробанками нескольких государств, остается под жестким контролем).

Использование индекса доллара в торговле на Forex

Трейдеры на рынке Форекс могут воспользоваться индексом для:

• Торговли CFD;
• Анализа и прогноза поведения валютных пар.

CFD торговля

Многие брокерские компании, предлагающие трейдерам инструменты торговли CFD, включают в список инструментов (контрактов на разницу) и USDX (DXY).

Это означает, что участнику торгов становится доступным заключение сделок по производному финансовому инструменту, базовой ценой которого является стоимость фьючерсных контрактов на индекс, которые торгуются на бирже IntercontinentalExchange.

Для российских трейдеров такие услуги предоставляют лидеры рынка, такие как Alpari, RoboForex, InstaForex и др. Но, прежде чем начинать торговлю инструментом, необходимо тщательно ознакомится с предлагаемыми провайдером условиями, поскольку отличаться они могут весьма значительно.

Почему доллар растет как в плохих так и хороших экономических условиях?

Одна из стратегий торговли индексом основывается на фундаментальных положениях, получивших название «теории долларовой улыбки».

Она была предложена экономистом Стивеном Дженом и основывается на уникальных свойствах доллара как резервной валюты.

В соответствии с положениями теории развитие событий на рынках соответствует трем сменяющим друг дуга стадиям поведения доллара:

1. На первой доллар играет роль «валюты-убежища» в условиях снижения темпов развития мировой экономики и возрастания рисков на рынках. В этом случае инвесторы стремятся минимизировать потери, избавляясь от рисковых актив и направляя средства на покупку стабильных валют, что и приводит к укреплению доллара.
2. Результатом становится стабилизация на рынках, что постепенно приводит к увеличению интереса к высокодоходным инструментам. Одновременно избыточные вливания приводят к ослаблению доллара и проявлению нестабильности в американской экономике. Процессы нередко сопровождаются такими мерами в монетарной политике, как снижение учетных ставок. В результате формируется нижняя часть «улыбки» — доллар переживает стремительное/долгосрочное падение.
3. Дешевый актив снова вызывает рост интереса инвесторов и повышение спроса, что запускает процесс восстановления экономики и стоимости валюты. Падение сменяется ростом, формируя последнюю часть «улыбки».

Именно по такому сценарию развивались в кризисный период, начавшийся в 2007 году. На пике в середине 2008 года доллар укреплялся. Драйвером движения было стремление инвесторов вкладываться в стабильность. С постепенным замедлением кризисных процессов желание получать более быструю и значительную прибыль снова возобладало, и фокус внимания переместился на высокодоходные активы. Переток капитала вызвал впечатляющее падение американской валюты, начавшееся в марте 2009 года. Наметившийся выход экономики США из кризиса обозначил рост интереса к доллару и его новое укрепление – третью часть сценария, имевшую место до летних месяцев 2010 года.

Индекс доллара при торговле на Форекс

На рынке ценных бумаг фондовые индексы могут служить для оценки тенденции (направления господствующего тренда). Такую же роль доя валютного (особенно, для инструментов в парах с USD) способен исполнить индекс доллара.

Он дает представление о силе или слабости американской валюты и может пояснить картину при неопределенности на рынке.

Фактически, имеет место корреляция между поведением USDX и движением соответствующих валютных пар. К примеру, для пар, где доллар является базовой валютой, при росте индекса должен наблюдаться (и в большинстве случаев так действительно происходит) рост цены инструмента — прямая корреляция. В парах, где доллар – котируемая валюта имеет место обратный процесс, например в паре EUR/USD при росте индекса доллара следует рассчитывать на падение курса — обратная корреляция.

Корреляция валютных пар

В основе построения стратегий лежит оценка разницы в поведении DXY и курса коррелирующей пары.

Советую посмотреть видео по теме:

Простейшая стратегия с использованием индекса доллара

Самая простая система торговли подразумевает принятие решений на основе наблюдений за графиками инструментов и анализа каждого бара.

К примеру, на DXY образуется медвежья свеча. На парах с прямой корреляцией должна наблюдаться аналогичная картина, а на парах с обратной – противоположная, т.е. бычья свеча. Трейдеру остается проанализировать, например, графики USD/JPY и EUR/USD. Если картина соответствует ожиданиям – сделка не совершается.

Сигналом для входа в позицию становится появления расхождения – несоответствия видов баров на графиках инструментов. Так, если при медвежьей свече индекса доллара наблюдается бычья по графику доллар-иена и медвежья на евро-доллар следует открывать позиции на покупку EUR/USD и продажу USD/JPY. В противоположном направлении сделки свершаются при обратных направлениях свечей на графиках.

Выход из позиций можно совершать при достижении заданного уровня прибыли или убытка (за счет установки ордеров stop loss и take profit), по времени (держать позицию открытой в течение заданного количества периодов графика) или другим условиям.

Анализ такой торговой стратегии показывает приемлемые результаты (прибыльную торговлю) практически для всех котирующихся с USD пар. Однако бывают и исключения.

Связаны они, как правило, с низкой корреляцией пары и индекса доллара. Снизить число ошибок можно за счет расчета коэффициента корреляции (или получения готовых величин на специализированных ресурсах). Считается, что оптимальная взаимосвязь достигается, когда абсолютное значение (при обратной корреляции его величина имеет противоположный знак) этого коэффициента лежит в пределах от 0.6 до 0.95. При большей величине наблюдается сильная зависимость и практически полное отсутствие расхождений, при меньшей – слабая связи и появление множества ложных сигналов, что ведет к убыточности торгов.

Использование синтетического курса

Если коэффициент корреляции лежит в указанных выше пределах, хорошие результаты может дать стратегия с расчетом синтетического курса валюты. Основана она на том факте, что чем больше расхождение коррелирующих величин, тем выше вероятность начала противоположного движения – к их схождению.

Соответственно, по значения USDX и коэффициенту корреляции строится расчетный (синтетический) график курса выбранной валюты (предварительно необходимо привести все величины к оному порядку).

Далее рассчитывается отклонение реального и синтетического инструментов и в зависимости от его величины принимается решение об открытии торговой позиции. Для определения расхождения могут использоваться различные методы – вычисление среднего или стандартного отклонения, отношений и т.д.

Стандартное отклонение в такой стратегии имеет преимущество, поскольку позволяет легко формализовать правила торговли.

• Определяется значение стандартного отклонения на исторических данных. Здесь придется поэкспериментировать с нахождением оптимального периода обратного анализа, поскольку со временем поведение рынков может изменяться достаточно сильно.
• В качестве пороговых значений используются величины стандартного, удвоенного (реже, утроенного) стандартного отклонения.
• При превышении расхождение стандартного отклонения открывается позиция в сторону расхождения. К примеру, если реальная цена растет и превышает синтетическую на величину стандартного отклонения, следует покупать пару.
• При превышении порога в 2(3) стандартных отклонения открывается сделка в противоположную сторону.
• Закрытие первого вида позиций осуществляется при достижении величины порога, второго– при уменьшении расхождения до 0.

Еще лучше работает синтетический курс в алгоритмах парных торгов, когда одновременно осуществляются сделки по выбранному инструменту и индексу доллара (в случае прямой корреляции – разнонаправленные, в случае обратной – в одном направлении).

Источник https://investicii-v.ru/indikator-sily-valyut-obzor-luchshih/

Источник https://yainvestor.guru/trading/forex/usdx-dxy

Источник

Источник