Стратегии торговли на основе elder force index

Каждый из индикаторов технического анализа выполняет свои определенные функции. Одни из них определяют направление текущего тренда, и даже начало его зарождения, другие базируются на выявлении моментов коррекции. Отдельную отрасль занимают инструменты, способные предоставлять информацию об объеме позиций и открытого интереса рынка. Все они по-своему уникальны. Для расчета могут использоваться совершенно разнообразные данные. Это как цены открытия и закрытия японской свечи, так и среднее значение за некий временной период. Волатильность и ценовые импульсы. Известные математические формулы и сильные ценовые уровни. Безусловно, каждый из индикаторов обладает особенными и незаменимыми преимуществами. Тем не менее, несмотря на это, качеств одного инструмента при всем желании не хватит для полноценной и эффективной торговли. Поэтому все классические стратегии включают в себя сразу несколько индикаторов, которые обязательно должны дополнять друг друга, тем самым подтверждая «правильность» сигнала на открытие сделки. И все же есть незначительное количество инструментов, которые несут в себе гораздо больше полезной информации, чем может показаться с первого взгляда. Одним из них можно считать «Elder Force Index».

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор force index. Описание

Индикатор появился благодаря широко известному и профессиональному трейдеру Александру Элдеру. Будучи автором ни одного инструмента для работы на финансовом рынке, Force Index стал самым популярным и завоевал внимание и уважение многих инвесторов по всему миру. В чем же его уникальность и что делает работу с ним максимально комфортной?
Визуально EFI напоминает обычный осциллятор, которых в торговой платформе великое множество. На деле же он удивительно разносторонний и способен образовывать сразу несколько видов сигналов, практически в любом цикле рынка. Строится индикатор в отдельном окне, снизу от графика цены и выглядит как кривая, которая то и дело меняет свое месторасположение. Большинство трейдеров привыкли к тому, что осциллятор показывает зоны перекупленности и перепроданности или при пересечении определенного уровня (например, нулевого) свидетельствует о продолжении тренда или его развороте. Как Индекс Силы, данный инструмент служит для выявления баланса и дисбаланса сил покупателей и продавцов. А именно, насколько преобладают быки во время восходящей тенденции, и хватит ли у них сил на продолжение движения. И наоборот, сколько потенциала еще есть у медведей в нисходящем тренде. Это единственный индикатор в своем роде, который учитывает две разные характеристики. Они учитывает сразу и цену и объем. И выстраивает свои показания не по одному фактору, а сразу по двум.
Индикаторы объема существенно улучшают результаты работы на рынке. Это в первую очередь связано с тем, что с ними тесно связана психология всех участников, в том числе особенно крупных. Ведь вход в рынок крупного игрока (с соответствующей денежной суммой) всегда сопутствует повышенному объему сделок.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Но есть один момент, который важно понимать при использовании инструментов объема. При работе на Форексе реальный объем сделок будет недоступен для трейдеров. Единственное, что они могут увидеть, это тиковый объем.

Это имеет принципиальное значение, так как индикатор Elder Force Index применим как финансовом, так и на фондовом рынке. Но, судя по специфике работы с объемами, вести себя на этих двух площадках он будет по-разному. На это свойство обязательно стоит обратить внимание при начале работы с ним.
Но не стоит бояться его применять на Форексе, так как объем – это не единственный фактор, который актуален для построения кривой. Вторым значением, которое учитывается при построении линии, будет цена. Точнее, в формуле присутствует сразу две цены. Первая – это цена закрытия предыдущего периода. Вторая – текущего. Здесь важна разница между ними. И чем она больше, тем сильнее отреагирует индикатор.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Настройка elder’s force index

Индикатор присутствует в платформе Metatrader 4 по умолчанию. Тем не менее, на его комфортную настройку придется потратить немного времени. Для его нанесения стоит выполнить следующие шаги:

• Вставка;
• Индикаторы;
• Осцилляторы;
• Force Index.

После этого появится стандартное окошко, в котором можно отредактировать все виды параметров. По умолчанию индикатор имеет Скользящую с периодом 13. Его следует оставить таким, при этом можно изменить цвет и толщину линию, делая ее более удобной для восприятия. Следующим действием, необходимым для осуществления нескольких продуктивных стратегий, будет установка нулевого уровня. Делается это по стандартной схеме и необходимо для четкого понимания о расположении цены. Теперь готовый инструмент нанесен на график с необходимыми данными. В действительности, сам автор предлагает использоваться сразу две MA с разными настройками. По его словам, каждая из них будет давать свои отдельные сигналы. При этом один индикатор будет показывать моменты входа в рынок как трендовый инструмент, то есть в направлении тенденции, а второй проецировать разворотные ситуации. Второй осциллятор нужно установить с параметром МА равной «2». Рекомендуется сделать его другого цвета, чтобы было проще воспринимать каждый индикатор и конкретные сигналы.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Индикатор force index. Стратегия на дивергенции

Основные сигналы на совершение сделки индикатор Force Index дает при пересечении нулевого уровня. Тем не менее, не обязательно его ждать, чтобы подтвердить силу тренда или же наоборот, его уязвимость. Считается, что трендовый вариант инструмента (с периодом 13) в период сильного и устойчивого бычьего движения будет обновлять свои вершины. Это происходит вследствие высокого объема. А, так как он возникает в случае входа в рынок крупного игрока, тенденция после этого затухнуть быстро не сможет. Еще одна причина роста линии индикатора в том, что цена закрытия последней свечи была заметно выше предыдущей.
Противоположный сигнал от EFI – это снижение максимумов кривой индикатора. Если при этом график все еще находится в росте, возникает многими любимая дивергенция. «Дивер» образуют некоторые осцилляторы и он является сильным сигналом. По своей сути он выглядит как расхождение между ценой и индикатором. Например, если график показывает рост, его максимумы постепенно перебивают предыдущие, а пики Force Index наоборот снижаются, значит образовалась медвежья дивергенция. В этом случае необходимо следовать за движением индикатора, то есть открываться только на продажу. Каким бы привлекательным по другим аспектам не казался момент, на покупку здесь категорически не стоит открываться. Ведь это, скорее всего, приведет к отрицательному результату. Но на рынке не редки и ситуации, когда трейдер открывает сделку по дивергенции на некоторое время раньше, чем это необходимо. Если это и не приводит к убытку, то существенно снижает размер полученной прибыли. Как же этого избежать?

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Сигнал по дивергенции

Например, на часовом графике евро/доллар возникла бычья дивергенция. То есть, график направлен в низ, а в то же время индикатор проецирует рост. Такая модель является сигналом на вход в лонг. Но, все же, дивер может немного затянуться. Для того чтобы войти в рынок вовремя, стоит дождаться момента, когда линия инструмента пересечет нулевую отметку. Тем самым, сигнал фактически уже дважды подтвержден одним индикатором. Данный вход в рынок прогнозировался с помощью EFI = 13. Но, далее можно обратить внимание и на более «быстрый» мувинг – EFI = 2. На данном рисунке не везде четко, но уже после открытия ордера на покупку, можно заметить, что он вновь и вновь пересекает снизу вверх нулевой уровень. А это является бычьим сигналом. Теперь все зависит от мани — менеджмента, которого придерживается трейдер. Если у него уже открыта позиция большим объемом, то стоит просто ожидать момента разворота, чтобы закрыться. Для этих целей может послужить пересечение в обратную сторону индикатора с периодом «13». Если же трейдер работает консервативно и его лотность в сравнении со средствами на счете мала, он может себе позволить «добавлять» объем, открываясь на покупку при каждом пересечении вверх нулевой отметки быстрого МА.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Еlder force index и стратегия на экстремальных значениях

Другой интересный и неординарный сигнал от индикатора Александра Элдера связан с экстремальными значениями. Удивителен он тем, что один и тот же индикатор, но с разными значениями, образует противоположные сигналы для трейдера.
Первый сигнал будет связан с более «длинным» МА. Elder Force Index с периодом «13» образует трендовые сигналы. Если линия формируется выше уровня «0», значит, быки в данный момент преобладают над медведями. Это отличный момент для вставления позиций «лонг». Если же кривая спускается и фиксируется ниже нулевой отметки, то на рынке присутствует нисходящая тенденция или сильная коррекция. Сам по себе сигнал появится только тогда, когда линия индикатора образует экстремальные показания за период около 30 свечей. Так как EFI включает в себя одновременно показатели и объема и цен, то какой-то из этих показателей вполне может стать причиной такого импульса. Например, так может сложиться ситуация когда в рынок вошел крупный участник, то есть объем торговли сильно вырос. После этого, вероятнее всего, цена будет продолжать движение по выбранному тренду.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Сигнал на усиление тренда

Здесь стоит придерживаться того же направления. Согласно инструменту теханализа, трейдер должен открываться на покупку.

p, blockquote 10,0,0,1,0 —>

Самое приятное в данной стратегии то, что индикатор периодически подает сигнал заблаговременно. То есть, денежные средства в рынок уже влились, а график еще никак не отреагировал.

В зависимости от таймфрейма выход из сделки может происходить по-разному. Один из самых приемлемых вариантов – в момент пересечения уровня «0» в противоположную сторону.
Другой сигнал имеет аналогичную основу, но должен восприниматься иначе. Это обновление максимумов (а вернее, образование экстремального показателя) на «коротком» индикаторе. Возникновение импульса на Elder Force Index = 2 происходит по тем же правилам, что и в предыдущей стратегии. Но здесь трейдер должен открываться в противоположную сторону.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Вход против индикатора

По сути, данный скачок говорит не о том, что тренд силен, а скорее наоборот. Он выдыхается и делает последнюю попытку пробить уровень сопротивления. После возникновения такой модели следует открыть позицию на продажу.
На самом деле, это весьма редкий случай для индикатора, когда он способен создавать настолько разные сигналы. Тем более, содержать в себе сразу несколько факторов движения цены дано только некоторым инструментам. А то, что в формуле расчета имеет значение, по сути, только последние цены, тоже не может не радовать трейдера. При четком соблюдении правил торговли по Индексу Силы Элдера можно заметить плавный, но стабильный рост депозита. А совместное использование с другими качественными индикаторами никогда не будет лишним.

Источник https://www.blotter.ru/1/l7/strategii-torgovli-na-osnove-elder-force-index/

Источник

Источник

Источник