Разбираем индикатор FXI Pivots

Торговля на финансовых рынках сводится к постоянному принятию важных решений по поводу проведения тех или иных торговых операций, а также их максимально выгодного сопровождения. Даже самый опытный спекулянт может допускать определённые ошибки: от их количества и во многом зависит общая прибыльность его работы. Полностью избежать их не получится, однако максимально минимизировать их количество вполне возможно.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Для этого существует огромное множество различных вспомогательных инструментов, при помощи которых можно проводить качественный технический анализ рынка и находить наиболее благоприятные условия для входа или выхода из торговли.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Очень часто основная трудность в торговле сводится не к проведению сделок, а к правильному выбору различных индикаторов и советников, на сигналы которых и будет опираться торговля.

Ведь большая часть успеха заключается именно в том, как был выполнен вход в торговлю: чем надёжнее и качественнее генерируемые инструментом сигналы, тем более он пригоден для использования. Всем трейдерам, заинтересованным в поиске такового, следует ознакомиться с алгоритмами «FXI Pivots» и «ASCtrend», которые очень просты и эффективны в использовании. В данной статье будут разобраны основные аспекты работы данных инструментов, а также рекомендации по их использованию.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

FXI Pivots

Огромное множество различных трейдеров активно использует рассматриваемый индикатор в своих торговых стратегиях. К примеру, далеко не одна прибыльная скальпинг форекс стратегия подразумевает применение его. Основной причиной такой популярности является крайне высокая эффективность данного автоматического алгоритма.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Из названия инструмента можно понять, что в его основе лежат весьма известные уровни «Пивот», разработанные известным спекулянтом и аналитиком Генри Чейзом ещё в тридцатых годах прошлого столетия. Следует отметить, что данные уровни также очень активно применяются в торговле на финансовых рынках, являясь основой не только рассматриваемого инструмента, но и огромного множества других.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Основной функцией точек «Пивот» является определение точек разворота трендового движения, а также ключевых уровней стоимости – сопротивления и поддержки. То есть, с их помощью можно крайне эффективно анализировать направление стоимости и подстраивать под него свои сделки. Для правильного определения того, как именно надо входить в рынок, следует ориентироваться на расположение начального уровня стоимости для текущего дня относительно отображаемой инструментом точки смены трендового направления. В таком случае может сгенерироваться 2 типа сигналов:

• в случае, если сигнальная точка располагается под начальным уровнем ценовой линии, трейдеру следует открывать ордер на приобретение валюты;
• в случае, если сигнальная точка располагается над начальным уровнем ценовой линии, трейдеру следует открывать ордер на продажу валюты.

Прочие подобные уровни выполняют функцию линий сопротивления и поддержки, от которых ценовая линия, как правило, разворачивается. Однако подобное происходит не всегда: иногда уровень стоимости может попросту пробить какой-либо из этих уровней: в таких случаях можно говорить о том, что текущая тенденция становится мощнее. Вычисление данных показаний выполняется по специальным формулам, однако разбирать их не имеет смысла, так как они никак не помогут в работе.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Говоря непосредственно о рассматриваемом инструменте следует отметить, что он является пользовательским, что подразумевает необходимость в выполнении его установки вручную. Данная процедура не представляет собой ничего сложного: необходимо просто скачать алгоритм (он является бесплатным), переместить его файлы в соответствующую папку своей торговой платформы и перезапустить её, после чего можно будет найти его в меню с другими пользовательскими индикаторами.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Индикатор FXI Pivots

Основной функцией данного торгового инструмента является наглядное отображение уровней «Пивот» на рабочем графике. Внешне он представляет собой совокупность из нескольких линий, лежащих вблизи стоимости. Они могут быть окрашены в 7 различных цветов. Средняя из этих линий отображает движение тенденции и её развороты, а все остальные – уровни сопротивления и поддержки для цены, развернувшейся или пробившей их.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Следует также упомянуть настройки индикатора: трейдеру не нужно как-либо менять их, так как инструмент изначально оптимизирован под эффективную работу в большинстве возможных торговых условий. Основной задачей пользователя является определение ключевых уровней стоимости: параметр «Weekly Not Daily» позволяет выбирать, за какой именно временной отрезок будут отвечать данные линии – дневной или недельный. Также при желании спекулянт может изменить внешний вид инструмента путём корректировки соответствующих переменных.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Непосредственно в торговле рассматриваемый индикатор, как правило, используется в качестве наглядного отображения ключевых уровней стоимости. Из этого можно сделать вывод, что оптимальным методом его использования будет открытие торговых ордеров в точках пересечения ценовой линии с ними. После этого может произойти отскок в противоположном направлении или пробой в текущем: в таких случаях следует открывать соответствующие сделки.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Во втором случае торговая позиция будет направлена так же, как и рыночная тенденция, что позволяет спекулянту «поймать» мощное ценовое движение. Обязательным условием для подобной торговли является закрепление уровня стоимости над пробитым сопротивлением или поддержкой.

Если же трейдер ведёт торговлю после того, как стоимость отскочила от ключевого уровня, ему следует применять немного другой алгоритм. Он заключается в том, чтобы некоторое время понаблюдать за тем, как уровень стоимости будет тестировать линию, от которой он отскочил, и открыть сделку после того, как произошел максимально надёжный разворот в противоположном направлении. Важный момент: ключевые уровни, отображаемые индикатором, также можно использовать в качестве ориентиров для установки ордеров для защиты и фиксации прибыли, получаемой от сделок.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Кратко резюмируя всё вышеописанное можно сказать, что использование рассматриваемого инструмента в проведении торговых операций не представляет собой ничего сложного, и если трейдер будет правильно использовать генерируемые его сигналы, он сможет полностью владеть рыночной ситуацией и использовать её с максимальной выгодой для себя. Особенно актуальным данный индикатор является для начинающих спекулянтов, в полной мере не освоивших методы работы с ключевыми уровнями стоимости.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Однако вместе с этим следует отметить, что для автономной работы данный автоматический малопригоден. Чтобы максимально раскрыть его эффективность, рекмендуется комбинировать его с другими инструментами. К примеру, крайне эффективной является система, в которой присутствуют «FXI Pivots» и индикатор для Форекс Focus Trend, которые отлично дополняют друг друга и позволяют проводить множество прибыльных сделок.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Индикатор ASCTrend

Второй из разбираемых в данной статье инструментов выполняет очень важную функцию – определение направления, в котором двигается текущая рыночная тенденция. При помощи правильного его определения можно точно предугадывать потенциальные изменения в уровне стоимости, которые можно использовать для открытия соответствующих сделок.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Многим трейдерам может показаться, что данная процедура является предельно простой и не требует вспомогательных алгоритмов, так как можно использовать просто последовательности из восходящих точек максимума или, соответственно, – нисходящих точек минимума. Это один из наиболее распространённых методов, однако он не может гарантировать максимальную точность, так как позволяет лишь приблизительно оценивать направление тенденции в глобальном масштабе.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

В свою очередь автоматические алгоритмы позволяют намного быстрее, проще и точнее находить рыночную тенденцию. Благодаря этому можно определять, когда именно открытие того или иного торгового ордера будет наиболее выгодным и безопасным. Особенно полезным «ASCtrend» и подобные ему индикаторы будут в ситуациях, когда положение дел на рынке нестабильно, а его настроение постоянно меняется, что может вызывать определённые сомнения при той или иной торговле.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Данный автоматический алгоритм можно использовать и в качестве основного инструмента для поиска торговых сигналов, так и в качестве фильтра для других алгоритмов или стратегий, к примеру – Money System Pro, рассчитанной на прибыльную торговлю в пределах одного рабочего дня. Его, как и описанный ранее инструмент, не рекомендуется использовать автономного: оптимальным будет комбинирование его с другими индикаторами.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

ASCtrend исходники

Также аналогично предыдущему, рассматриваемый инструмент не принадлежит к категории стандартных. Его установка выполняется по описанному ранее алгоритму. Говоря о параметрах индикатора следует в первую очередь упомянуть самый важный из них – «Risk». Он отвечает за то, как часто будут генерироваться сигналы инструмента.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

В данном случае следует руководствоваться следующей закономерностью: чем больше сигналов, тем ниже процент их достоверности, поэтому следует выбирать оптимально среднее значение этой переменной. В данный пункт можно вносить значения от 1 до 10 – чем ниже, тем чаще появляются сигналы.

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

Также в окне с параметрами можно выделить ещё 2 интересные настройки:

1. «SoundOn». Путём активации данного параметра можно включить появление звуковых сигналов, которые будут появляться тогда, когда на графике образуются возможности для входа в торговлю;
2. «EmailON». Данная переменная отвечает за отправку писем на указанный в настройках электронный почтовый ящик с оповещением в случаях, когда на графике появляются торговые сигналы о возможности открыть торговый ордер.

ASCtrend индикатор

В основе рабочего принципа рассматриваемого инструмента лежат закономерности, по которым работает другой торговый инструмент, являющийся стандартным для большинства торговых платформ – «Larry Williams` Percent Range». Основным различием между ними является то, что рассматриваемый торговый инструмент генерирует значительно меньшее количество торговых сигналов.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Непосредственно на рабочем графике спекулянт сможет увидеть сигнальные стрелочки, окрашенные в разные цвета. Именно при помощи них и осуществляется торговля. Они могут иметь 2 окраски, каждая из которых оповещает о тех или иных условиях, сформировавшихся на рынке:

1. Голубой. Появление подобной стрелочки оповещает о том, что в данный момент тенденция движется в восходящем направлении.
2. Фиолетовый. Появление подобной стрелочки оповещает о том, что в данный момент тенденция движется в нисходящем направлении.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Развороты тенденции, как правило, происходят в моменты, когда стоимость на протяжении долгого времени перемещается в области с большим количеством ордеров на покупку или продажу. Именно такие ситуации и являются причинами генерации тех или иных стрелочек.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

При помощи алгоритма можно всегда получать точную информацию о направлении текущей рыночной тенденции, что поможет принимать правильные решения об открытии тех или иных торговых ордеров на рабочем графике.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

В итоге можно сделать вывод, что оба вышеописанных инструмента отлично подходят для анализа общего рыночного настроения, на которое следует опираться при открытии торговых ордеров. По-отдельности они не будут показывать максимально хороший результат, однако в комбинации с другими системами и методиками они будут крайне эффективными.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —> p, blockquote 33,0,0,0,1 —>

Стоит отметить, что стратегия скользящие средние позволяет в полной мере раскрыть их потенциал и сделать торговлю очень прибыльной.

Все, что нужно знать об индикаторе ADX

Приветствую подписчиков и читателей моего блога! Сегодня на очереди изучение всем известного, но от этого не менее действенного алгоритма. Речь пойдет об Average Directional Index, рассмотрим индикатор ADX как им пользоваться, затронем и алгоритм расчета. Это нужно для понимания того, какую информацию о цене он отображает. Варианты применения в торговле также не останутся без нашего внимания.

История разработки

С момента изобретения ADX не претерпел серьезных изменений. Впервые упоминание о нем появилось 39 лет назад – в 1978 году. Авторство принадлежит Уэллсу Уайлдеру-младшему. Напомню, недавно мы разбирали индикатор RSI, его разработал он же.

При расчете используется несколько индикаторов:

• Directional movement index – строятся 2 линии в окне индикатора. Они показывают силу продавцов/покупателей;
• Линия индекса среднего направления.

Подробно на алгоритме расчета остановимся чуть позже. Пока лишь отмечу, что с помощью этого инструмента можно оценить силу тренда.

Индикатор относится к категории трендовых, включен практически во все торговые терминалы, в том числе и в МетаТрейдер4. Отображается в отдельном окне, в нем 3 линии: линия ADX, линии +DI и –DI. +DI отвечает за силу покупателей, а –DI – говорит о силе продавцов.

Как рассчитывается осциллятор

На это я всегда обращаю внимание и вам советую ознакомиться с тем, как работает индикатор. Иногда именно знание алгоритма расчета позволяет понять логику работы индикатора даже лучше, чем текстовое пояснение. Расчет ведется в таком порядке:

• Рассчитывается значение дельты или directional movement (DM). Эти параметры учитываются при построении линий ±DM. Если условия, указанные перед формулами, не выполняются, то и расчет по указанной формуле не выполняется, параметр приравнивается к нулю. На паттерне «внутренний бар» оба значения равны нулю;
• Затем для текущего бара нужно узнать его истинный диапазон. Выбирается он как максимальное число из следующих значений
  
• Вычисляется отношение DM/TrueRange;
• Полученное отношение усредняется с помощью экспоненциальной скользящей средней. Полученные значения отображаются в окне индикатора в виде линий ±DI
  
• Завершающий этап – рассчитывается значение главной линии алгоритма, average directional movement index
  

Отмечу, что теоретически значения линий индикатора могут достигать отметок 0 и 100, расчетные зависимости этого не запрещают. На практике такого никогда не происходит, большую часть времени линии находятся в пределах диапазона, ограниченного уровнями 20 и 60, лишь изредка выходя за его пределы.

Установка и настройка, область применения ADX

Инструмент относится к категории стандартных, найти его можно в разделе с индикаторами в разделе «Трендовые».

Настроек не особо много, трейдер может изменить:

• Значение периода – основной параметр, влияющий на алгоритм расчета. В МТ4 по умолчанию задан период 14, такой же период использовался его автором. Согласно статистике, большинство трейдеров использует период в диапазоне 7-30. Учтите, что при снижении периода индикатор начинает реагировать на движение графика быстрее, но и число ложных сигналов растет. С другой стороны – увеличение периода приводит к сильному запаздыванию;
• Чуть выше мы рассматривали индикатор ADX (описание его работы). В формулах использовалась цена Close, но в настройках можно вместо нее использовать любую другую цену;
• Можно сменить цвет и тип основной линии ADX, а также цвет линий ±DI;
• Во вкладке “Уровни” их положение можно будет задать самостоятельно;
  можно зафиксировать максимальный и минимальный уровни. В таком случае шкала будет жестко зафиксирована и не будет масштабироваться в зависимости от значений индикатора. Лучше этого не делать, так как линии индикатора редко заходят за уровень 60, станет просто неудобно работать.

Что касается ограничений по применению, то их нет. Этот инструмент применим и для форекс, и для фондового рынка. Автор, например, использовал его на фондовом рынке, успешно торгуя акциями. Если вас интересует вопрос торговли акциями, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней вопросы, интересующие новичков, я постарался рассмотреть максимально доступно.
Учтите – на низковолатильных инструментах ADX будет давать очень мало сигналов. Все-таки он предназначен для трендового рынка, а во время флета линии просто будут переплетены под уровнем 30.

Как работать с индикатором

Что касается того, как пользоваться ADX – индикатор этот чаще используется в составе торговых стратегий в качестве фильтра сигналов. Есть ТС, основанные только на его сигналах, но их немного.

Оценка силы тренда

Ранее я уже обращал внимание на то, что индикатор позволяет оценить силу тенденции. Для этого понадобится только линия ADX, линии ±DI не используются при оценке. Деление шкалы на зоны достаточно условно, но на приведенные ниже значения можно ориентироваться:

• 0-25 – на рынке нет направленного движения, рынок считается «тихим», так что сильных движения нет. Это значение ADX соответствует фазе накопления/распределения;
• 25-30 – соответствует началу формирования тренда. Именно в этот момент лучше всего входить в рынок. На рынке в это время наблюдается пробой уровня поддержки/сопротивления. Желательно ловить именно такие моменты, потенциал такого входа и вероятность успеха высока. Уровни сопротивления и поддержки я рассматривал в отдельной статье, рекомендую ознакомиться с этим материалом. По сути, умение работать с ними – готовая торговая стратегия;
• 30-50 – основной тренд. В этой зоне линия находится уже в период, когда тренд набирает обороты. Заключать сделки вдогонку я не рекомендую, слишком большим получается стоп, но на этом отрезке времени можно выбирать моменты для доливки. В некоторых источниках верхнюю границу диапазона выставляют на уровень 60 (рекомендую обратить внимание на волатильность и подбирать границы диапазона для каждой пары);
• зона 50-100 – здесь происходит затухание тренда. Цена по инерции еще может обновить экстремумы, но долго такое движение не продлится. Вход линии индикатора в эту зону не означает, что тут же произойдет разворот, но как минимум коррекция или просто затяжной флэт более чем вероятен.

Обратите внимание на то, что линия индикатора не указывает на направление тренда, только на его силу. Так что во время нисходящего тренда линия ADX точно так же идет вверх. Алгоритм расчета построен таким образом, что ее отрицательные значения получить просто невозможно.

Пересечение линий ±DI

В свое время автор индикатора использовал этот сигнал для торговли. В наши дни методика уже не работает, но этот тип сигнала может использоваться для фильтра в момент зарождения тренда.

Для покупок необходимо чтобы:

• Линия + DI пересекла –DI снизу-вверх;

• Одновременно с этим линия ADX должна увеличиваться. На момент пересечения она находится выше уровня 25 (в идеале — в диапазоне значений уровня 25-30).

Для коротких позиций уже линия –DI пересекает +DI снизу-вверх. При этом ADX также должна расти. Это указывает на то, что на рынке наблюдается нисходящий тренд.

Стоп-лоссы

Уайлдер ставил стоп за экстремум свечи, на которой пересекались линии ±DI. В наши дни такой подход срабатывает не всегда, поэтому если сигналы этого типа используются в работе, то стоп следует выносить, например, за локальный экстремум или назначать фиксированный SL в зависимости от правил ТС.

Вообще стоп-лосс – важный элемент любой торговой стратегии, он позволяет ограничивать убытки и повышает КПД торговли. Мой пост о том, что такое стоп лосс рассматривает этот вопрос подробнее.

Как вариант – можно пользоваться упрощенным вариантом этого типа сигналов, беря в работу только пересечение линий ±DI.

Помимо этих типов сигналов вы можете встретить рекомендации по использованию дивергенций на линиях ±DI (на растущем рынке – по +DI, на падающем – по -DI). Но на этом индикаторе они появляются очень редко и лучше на них не особо полагаться. Если интересуетесь работой по дивергенциям, советую обратить внимание на индикатор MACD. Как пользоваться MACD индикатором, мы уже разбирали, дивергенции на нем отрабатывают действительно неплохо.

Пример торговой стратегии

Как пример того, что стратегии на основе этого индикатора могут приносить прибыль, разберу ТС, предназначенную для работы во флете. Автор торговой системы работает на часовом графике GBP/JPY, другие валютные пары на предмет эффективности не изучались.

Для работы понадобится:

• Установить период ADX 30;
• Добавить уровень 15.

Идея ТС заключается в том, что пока линия индикатора находится ниже уровня 15, на рынке наблюдается флет. На графике в это время нас будет интересовать неудачная попытка выхода цены из этого коридора. Если получаем подтверждение в виде разворотного паттерна, то входим в рынок со скромными целями. Тем, кто до сих пор не ознакомился со свечными паттернами, пригодится статья про анализ комбинаций японских свечей .

Правила работы для покупок

• ADX ниже уровня 15;
• Цена должна подойти к уровню последнего локального минимума;
• На графике формируется отбойная свеча. В примере на скриншоте ниже на это указывает крупная нижняя тень. На ее закрытии заключается сделка на покупку;
• ТР можно поставить на последний локальный максимум (значимое сопротивление).

Для коротких позиций правила те же, только нужно учитывать отбой цены от уровня недавнего максимума. Торговля по этой стратегии ведется не особо интенсивно, да и цели небольшие, но профит стабильный + риски невысоки. Перед тем как начать придумывать и испытывать свою систему торговли, нужно определиться с брокером. Таблица ниже поможет в этом непростом деле.

Источник https://blogtactics.ru/razbiraem-indikator-fxi-pivots/

Источник https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/adx/

Источник

Источник