Все о свопе на Форекс – счета Swap-Free

Всем привет! Многие начинающие трейдеры не знают ничего о свопе на Форекс или полностью игнорируют его в своей торговле. Эта ошибка в итоге может привести к лишним расходам и неправильному планированию прибыли по вашей стратегии. Особенно это касается долгосрочных трейдеров, сделки у которых остаются открытыми в течение продолжительного времени. В то время как каждый скальпер должен все знать о спреде и выбирать брокеров с минимальным спредом, долгосрочные трейдеры должны знать все о свопе и брокерах, предоставляющих счета без свопов. Итак, если вы недавно пришли на Форекс и собираетесь открыть свой первый счет у брокера или уже открыли, но имеете мало представления о трейдинге, то эта статья для вас. Сегодня вы узнаете, что такое своп на бирже простым языком, как он рассчитывается, где смотреть таблицу свопов, как учитывать своп в своей торговле, и какие бывают счета без свопов.

Что такое своп?

Валютный своп – это процентная ставка, которую ваш брокер либо зачисляет, либо списывает с баланса вашего счета, когда вы оставляете позицию открытой на ночь. Этот ролловер происходит на закрытии нью-йоркской сессии. Во время пролонгации ваш брокер переносит ваши сделки на следующий день. Фактически, брокер должен закрыть сделку в конце дня и снова открыть позицию на следующий день, но вместо этого он использует валютный своп.

Возможно, вы заметили разницу в балансе своего счета, когда совершали сделку с предыдущего дня на следующий. Это изменение связано с обменом, сделанным брокером от вашего имени.

Плата за своп будет зачисляться или списываться в конце каждого дня, когда позиция удерживается открытой на ночь. Исключением является то, что по средам вам платят или списывают в 3 раза больше, чем в предыдущие торговые дни. Это должно компенсировать выходные дни, когда торговля не ведется.

Своп не влияет на всех трейдеров, но зависит от используемой вами торговой стратегии.
Трейдеры, такие как скальперы или внутридневные трейдеры, закрывают свои сделки в течение нескольких минут, как в случае скальпинга, или нескольких часов в случае внутридневной торговли. Поэтому они не платят своп за перенос позиции на следующие сутки. А вот долгосрочным трейдерам, которые оставляют позицию открытой на сутки и более, важно знать размер свопа и учитывать его в своей стратегии.

Обратите также внимание на то, что валютный своп может быть как отрицательным, так и положительным, поэтому иногда выгодно открывать долгосрочные сделки в сторону положительного свопа, и получать дополнительную прибыль.

Как рассчитывать размер свопа?

Всякий раз, когда вы открываете сделку, вы одновременно покупаете или продаете базовую валюту и контрвалюту. Ставка свопа рассчитывается по разнице между процентной ставкой базовой валюты и процентной ставкой контрвалюты. Это также называется дифференциалом процентных ставок.

Когда вы открываете сделку в своей торговой платформе, одним из столбцов будет своп.

Каждый Центральный банк по всему миру устанавливает процентную ставку по кредитам в своей валюте.

Если вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой, то ваш брокер зачислит вам ставку свопа. В этом случае у вас есть положительная процентная ставка.

Но если вы покупаете валюту с более низкой процентной ставкой, то ваш брокер будет дебетовать своп. Это означает, что вы потеряете деньги с баланса своего счета из-за уплаченных им процентов.

Форекс своп не нужно рассчитывать самостоятельно, он автоматически определяется брокером. Посмотреть свопы по различным валютным парам можно в таблице свопов в спецификациях контрактов на сайте вашего брокера.

Однако вы должны знать, как рассчитывается размер свопа, это поможет вам в долгосрочной торговле. Давайте рассмотрим, как работают валютные свопы на примере.

Пример расчета свопа на Форекс

Например, вы хотите купить валютную пару USDZAR, рассчитаем какой своп вы будете платить. Для этого нам нужно знать процентные ставки Центральных банков по данным валютам. Допустим, процентная ставка Федерального резерва США составляет 1,75%, а у Южноафриканского резервного банка базовая процентная ставка равна 6,25%. Это означает, что Южноафриканский резервный банк имеет более высокие процентные ставки, чем Федеральный резервный банк США.

Если вы покупаете валютную пару USDZAR, то будете платить своп. Это потому, что вы покупаете валюту с более низкой процентной ставкой и в то же время продаете валюту с более высокой процентной ставкой.

Если вы хотите сами определить размер свопа, вам нужно знать процентную ставку для каждой из двух валют и объем сделки. Давайте предположим, что у нас короткая позиция в 10 000 USDZAR. В этом случае дневной своп рассчитывается по следующей формуле:

Это означает, что за каждый день, в течение которого вы держите короткую позицию в USDZAR, на ваш счет будет начисляться примерно $1,23 за ночь.

Стратегия Кэрри-трейд – зарабатываем на свопах

Есть немало трейдеров, которые зарабатывают на положительном свопе. Они ищут валютные пары с высоким расхождением процентных ставок, открывают сделки только в сторону положительного свопа и держат сделки открытыми, пока тренд не развернется против них.

Так появилась стратегия Кэрри-трейд – это когда вы покупаете валюту с высокой процентной ставкой против валюты с низкой процентной ставкой. Таким образом, вы получаете прибыль только по процентной ставке. В этом случае мы покупаем высокодоходную валюту, поскольку брокер оплачивает разницу в процентах между двумя валютами.

Помимо увеличения разницы в процентах, вы также можете получить прибыль от колебаний обменного курса.

Для управляющих хедж-фондов, которые гонятся за доходностью, существует большой стимул принять участие в кэрри-трейдинге.

Что такое счета Swap-Free?

Существуют так называемые счета Swap-Free – счета без свопов или исламские счета. Называются они так потому, что были придуманы брокерами для трейдеров-мусульман. В соответствии с исламской верой запрещено получать любые проценты по вкладам без создания материальных благ. Однако мусульмане могут участвовать в финансовых операциях (где присутствует риск), включая торговлю на Форекс, кроме получения свопов. Поэтому специально для них были созданы счета без свопов Swap-Free. Создавать такие счета могут и обычные трейдеры. В этом случае вместо свопов используется комиссия брокера, что делает долгосрочную торговлю более выгодной.

Смотрите также, какие бывают брокеры для скальпинга.

Выводы

Своп – это процент, который вы либо зарабатываете, либо платите за перенос позиции на ночь. Как правило, вы не заработаете и не заплатите ничего, если будете торговать внутри дня. Если вы не хотите платить своп на Форекс, то можете открыть Swap-Free – счет без свопов. Посмотрите таблицу свопов у вашего брокера, чтобы узнать, как он начисляет свопы. В действительности каждый брокер Forex устанавливает свои собственные ставки свопа, и эти ставки могут немного отличаться от базовых процентных ставок.

Что такое свопы и почему не нужно их бояться

Здравствуйте, дорогие друзья! Внятно ответить на вопрос, что такое своп на Форексе и дать четкое описание методики его расчета может не каждый, даже самый матёрый, трейдер. Для большинства swap остается незначительной суммой, которую брокер один раз в день списывает со счета. В то, как он рассчитывается и что из себя представляет, не все вникают. Сегодня предлагаю этот пробел в знаниях восполнить и разобраться в том, как swap влияет на торговлю, от чего зависит его величина и стоит ли его учитывать при оценке эффективности стратегии.

Разбираемся с терминологией

Что касается термина swap, перевод этого слова на русский язык звучит как «разница процентных ставок» (вы встретитесь и с термином «ролловер», эти понятия – синонимы). Суть свопа разберем на конкретном примере сделок по валютной паре GBPUSD.

Нас интересуют процентные ставки по обеим валютам. О том, где их можно найти, поговорим чуть позже, пока что укажем лишь, что в Англии ставка составляет 0.75%, а в США – 2.25%. Теперь по свопу для длинных позиций:

• Когда заключается сделка на покупку, трейдер приобретает британский фунт за доллары;
• При этом долларов в нужном количестве у вас нет, ведется маржинальная торговля (с кредитным плечом), а значит, нужную сумму вам занимает брокер. Проценты по этому займу составляют 2.25%;
• На эту сумму в долларах вы покупаете фунты и по ним получаете 0.75%;
• Представьте себе, что это обычный банковский займ сроком на один день, и уже завтра вы продадите фунты и погасите кредит в долларах. Но из-за разницы в процентных ставках вам не будет хватать 0.75 – 2.25 = -1.5%. Это и будет величина свопа.

Представьте обратную ситуацию – короткую позицию по GBPUSD. В ней за счет той же разницы процентных ставок вы получите 1,5%. Ролловер – не обязательно убыток, все зависит от соотношения процентных ставок соответствующих валют. Брокеры приводят значение этого параметра в пунктах для удобства расчетов.

В формуле для расчета swap участвует и комиссия брокера, так что рекомендую вместо самостоятельного его подсчета использовать данные с сайта компании. Порядок определения этой величины отличается для разных инструментов. Для Форекс, CFD – статья о CFD контрактах расскажет подробнее об этом виде торговли, криптовалют, товарного рынка расчетные формулы отличаются.

На видео ниже подробно описывается механизм появления свопов в торговле.

Порядок начисления

Фактически трейдеры, заключая сделки, не нуждаются в валюте, они просто проводят спекулятивные операции с валютными парами. Поэтому каждый день вечером сделка закрывается и тут же брокер заключает ее за вас, при этом своп и начисляется. Процедура эта происходит практически мгновенно, так что вы и вряд ли заметите перенос позиции, только вот небольшая сумма начисляется или списывается со счета.

Несмотря на то, что рынок Форекс работает с перерывом на выходные, swap взимается за все дни недели, в том числе и за перенос сделки через субботу и воскресенье. Так как на выходных брокеры отдыхают, то и своп списать нельзя, поэтому swap в тройном размере списывается при переносе сделки со среды на четверг. Так происходит из-за того, что на Форекс расчеты по заключенным сделкам выполняются через 2 дня. Поэтому своп в 3-кратном размере начисляется в середине недели. По некоторым инструментам есть исключения, например, по USDTRY своп взимается в размере х3 при переносе сделки с четверга на пятницу. Что касается времени начисления, то происходит это в 01:00 МСК.

Где узнать величину свопов

Самостоятельно рассчитывать валютный своп не имеет смысла. Это справочная величина и она доступна как в торговом терминале, так и на сайтах компаний в описании торговых условий.

Swap в торговом терминале

В окне терминала прямо под графиками с валютными парами по каждой открытой сделке показывается в том числе и своп. Если случайно закрыли это окно, вернуть его можно через вкладку Вид—Терминал или сочетанием клавиш Ctrl+T.

Также в терминале можно просмотреть подробные спецификации каждого инструмента. В окне Обзор рынка (левая часть терминала) жмем правой кнопкой мыши по интересующему инструменту и выбираем пункт Спецификация.

В открывшемся окне содержится не только информация по величине свопа, но и день, когда он начисляется в тройном размере.

Ту же информацию найдете и на сайте брокера.

Своп на сайте брокера

Информация по свопам указывается в спецификациях контрактов. Приводится она на сайте в разделе с торговыми условиями, может быть и отдельный пункт Спецификация контрактов. Ниже приведу внешний вид этих разделов у разных брокеров.

Exness

По каждому доступному инструменту указывается спред, маржа для кредитного плеча, Stop Level и swap в пунктах, его значение уточняйте здесь . Есть и калькулятор для расчета свопа в зависимости от срока удержания сделки и прочих исходных условий.

Открыть счет у брокера Exness

FxPro

В разделе Комиссии и свопы содержится калькулятор, позволяющий оценить расходы на спред и своп при торговле. Здесь же дается подробное пояснение по методике расчета этих величин, указывается комиссия брокера. Информация о swap приводится и в табличной форме . По ссылке можете прочесть обзор выгодного брокера для трейдинга FxPro, компания вполне подходит для того, чтобы открыть здесь основной торговый счет.

Зарегистрироваться на FxPro

Alpari

Все стандартно, в таблице активы классифицированы по группам, и для каждой указывается своп для покупок и продаж, расписание торговли, спред.

Открываем счет в Alpari

Amarkets

Та же ситуация, что и у остальных брокеров. Правда, активы здесь все вместе, не совсем удобно выбирать нужный.

Сравним swap по 4 валютным парам у этих брокеров:

Как видите, отличия в swap есть, на некоторых валютных парах он может разниться почти в 2 раза. Но в деньгах это настолько малые величины, что большинство трейдеров эту разницу не ощутит. Чтобы она начала сказываться на результатах, нужно работать с капиталом в десятки и сотни тысяч долларов.

Если хотите сравнить брокеров по ролловерам, пользуйтесь myfxbook.com . Во вкладке Brokers есть соответствующий пункт. Очень удобно, что это не просто таблица. В нее можно добавить любую валютную пару и выстраиваться результаты поиска по убыванию или по возрастанию. В пару кликов можно найти компанию с максимальным или минимальным свопом.

Информация по процентным ставкам банков мира

Если вам нужно подобрать пару, по которой наименьший отрицательный своп или наибольший положительный, это удобно делать, сравнивая процентные ставки банков мира. Выше мы уже разобрались, что ролловеры могут отличаться у разных брокеров по одним и тем же валютным парам из-за того, что комиссия отличается. Но в целом, сравнивая ставки банков, удобно подбирать валютные пары, а потом уже проводить сравнение по брокерам.

Ниже приведу перечень ресурсов, на которых можно мониторить процентные ставки:

• fxstreet.com – в разделе с экономическим календарем есть ссылка Interest rates. Информация сгруппирована по регионам.
  
• На сайте Alpari в разделе с фундаментальным анализом страны сгруппированы по регионам. Помимо текущего значения ставки указывается и дата следующего заседания по поводу ее пересмотра и краткое описание, что ставка означает. Информация дается на русском языке.
• На global-rates.com есть небольшая таблица с отображением ставок стран мира. Указывается текущее и прошлое значения, а также дата последнего ее изменения. По каждой из них можно получить детальную информацию – как называется орган, занимающийся ее рассмотрением, графиком показана динамика изменения ставки в прошлом.

Информация по ставкам не секретная и найти ее можно и у других брокеров. Следите только за тем, чтобы данные обновлялись регулярно и соответствовали последним изменениям. Для русскоязычных трейдеров рекомендую пользоваться информацией от Альпари – реализовано все максимально удобно.

Исламские счета – выгода от торговли без свопов

Своп – это простыми словами операция, имеющая в себе признаки ростовщичества. В исламе обмен валют не запрещен, но только при условии, что обмен происходит без разрыва во времени и в одинаковой пропорции, то есть ни одна из сторон не остается в должниках. С этой точки зрения ролловеры выступают вразрез с нормами этой религии.

Именно поэтому практически все брокеры предлагают клиентам так называемые исламские или бессвоповые счета. По ним вместо ролловеров в конце дня со счета взимается фиксированная комиссия. Сам термин «исламский счет» не значит, что работать с ними могут только мусульмане, независимо от вероисповедания вы можете отключить своп, если брокер это позволяет.

Из особенностей работы с этим счетом отмечу:

• Неплохую экономию средств, если позиции удерживаются долго;
• Потерю дополнительной прибыли, если работаете с парой, по которой swap положительный. Вместо прибыли вы получите убыток за счет комиссии.

У большинства брокеров услугу swap-free нужно подключать через личный кабинет или техническую поддержку. Не по всем счетам такая возможность доступна, например, у Amarkets услуга есть только по счетам Gold, Platinum.

Внимательно читайте торговые условия. Иногда предложения бывают выгоднее, чем по swap-free счетам. Например, у FxPro те, кто торгует на cTrader платят только комиссию в $4.5 за проторгованный лот, к тому же спред по мажорам тут от 0.4 пунктов. Это действительно выгодно. Например, если сделка объемом 1 лот по EURUSD удерживается в течение 5 дней, то потери на свопах у FxPro составят $54 – порядка 5 пунктов. Если бы при тех же условиях работа велась в cTrader, то комиссия за счет торгового оборота составила бы $10.2.

Список лучших брокеров Форекс я уже составлял для вас, при открытии счета рекомендую уточнить, поддерживается ли бессвоповая торговля.

Рекомендации для торговли на долгосроке

Тем, кто работает с удержанием позиции от месяца и более, рекомендую торговать на исламских счетах. Исключение – кэрри-трейдеры и те, кто планирует торговать по парам с нулевым или небольшим положительным свопом.

Если работаете на мажорах и сделки удерживаете максимум несколько дней, то свопом можно пренебречь. Обычно при таком сроке жизни сделки цели превышают 100-150 пунктов, потеря 4-5 пипсов за счет ролловера – ничтожная по сравнению с профитом величина.

Если ваша торговля – нечто среднее, на счете есть как сделки со сроком удержания в пару недель, так и более быстрые сделки, присмотритесь к предложениям с улучшенными свопами. Например, у Amarkets для Platinum счетов отрицательные ролловеры уменьшены на 30%, а положительные — на треть увеличены.

Карри-трейдинг – заработок на свопах с гарантией

Стратегия заработка на свопах в теории беспроигрышная. Коротко опишу суть:

1. Нам нужны 2 надежных брокера. Один из них должен поддерживать исламские счета. У другого подбираем валютную пару с максимальным положительным свопом. Заводим счета у них, здесь находится инструкция по открытию реального счета, если раньше этого не делали, рекомендую ознакомиться с ней;
2. Открываем разнонаправленные сделки по выбранному инструменту. Лот один и тот же, стопы не ставим, равно как и ТР;
3. В итоге каждый день получаем небольшой профит за счет положительного свопа, а за счет замка из разнонаправленных сделок не теряем деньги на движении графика.

Схема выглядит идеальной, но есть нюансы:

• Нужны большие деньги, чтобы заработать ощутимый профит;
• Своп – величина непостоянная, может уменьшиться, прибыль по ТС также снизится;
• Помимо немалых затрат на депозиты нужна резервная сумма для доливки по тому счету, на котором будет накапливаться убыток за счет движения графика.

Что касается пар, то подбирать нужно те, по которым положительный своп максимален. На мажорах такого не бывает, поэтому внимание обращаем на экзотические валютные пары. Неплохо для карри-трейдинга подходят валюты, пережившие девальвацию: центробанки вынуждены повышать ставки, чтобы замедлить падение.

Ниже приведу несколько пар со свопом в долларах для лота 1,0 (брокер Exness):

• EURTRY – по коротким позициям при ролловере получать будете $7.15;
• USDTRY – $6.92 в сутки;
• USDCHF – $4.85;
• EURUSD – $5.97;
• EURAUD – $3.48.

На графике выше показаны валютные пары по привлекательности с точки зрения карри трейдинга. Хотя у брокеров свопы отличаются, можете использовать его как ориентир.

Здесь же показаны некоторые брокеры по уровню выплат. Как видите, Альпари и Exness неплохо смотрятся в общем рейтинге. Если капитал позволяет – присмотритесь к этой стратегии внимательнее. Изучите спреды, на сайтах Exness, FxPro есть калькуляторы для их расчета, так что сложностей не будет.

Выводы

Ролловер – это не обман со стороны брокера и не попытка нажиться на вашей доверчивости. Списание этой суммы – необходимость, обусловленная спецификой торгов на Форекс и других финансовых рынках. При интрадей торговле и сроках удержания сделки в несколько дней им можно пренебречь.

Всерьез задумываться о влиянии свопов я рекомендую только тем, кто работает на долгосроке и карри трейдерам. Остальным советую просто запомнить, что такое ролловер, где его можно узнать и на этом успокоиться.

Если остались вопросы – задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на обновления моего блога, так вы всегда будете в курсе выхода новых материалов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Источник https://obrokerah.ru/strategies/swap/

Источник https://guide-investor.com/foreks/swap/

Источник

Источник