Торговые стратегии Билла Вильямса: описание и примеры

Билл Вильямс – известный аналитик, трейдер и разработчик многих популярных технических индикаторов для анализа графика. На его счету не одна тысяча успешных сделок, а за плечами – не один год опыта торговли. Кроме индикаторов, известный стратег разработал еще и несколько торговых систем, которые до сих пор продолжают приносить трейдерам прибыль. Рассмотрим три главные методики, автором которых является Вильямс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стратегия Билла Вильямса «Фрактальный сигнал»

Начнем с самой простой торговой методики Вильямса, которая основана на сигналах всего одного индикатора – Fractals. Инструмент встроен в торговую платформу Meta Trader и все, что вам нужно для начала торговли – это запустить терминал и выбрать валютную пару.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Настройка графика

Стратегия работает на всех активах. Принцип заключения сделок очень простой: как только цена касается одного из ключевых уровней и отбивается в обратную сторону – вы открываете новый ордер.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Сигнал разворота будет давать индикатор Fractals. Данный инструмент был разработан Б.Вильямсом на основе теории фрактального анализа рынка. Инструмент находит на графике один из сильнейших разворотных паттернов – фрактал, и указывает на него стрелкой.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Ранее мы уже писали обо всех индикаторах Билла Вильямса. Рекомендуем вам изучить эти материалы.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Напомним, что фрактал – это фигура, состоящая минимум из пяти баров. Экстремумом паттерна является центральный бар, который образует главный пик или впадину. Соседние бары с обеих сторон имеют плавно повышающиеся или понижающиеся крайние точки.

Торговля по сигналам

Перед началом торговли вам необходимо выбрать актив, добавить на него инструмент Fractals через основную панель индикаторов Meta Trader и нанести на график уровневую разметку. Для нанесения разметки постройте уровень сопротивления по ценовым максимумам графика и уровень поддержки по ценовым минимумам графика.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Все сделки должны заключаться только в направлении основного тренда. Чтобы понять, куда идет рынок, проанализируйте график за последние сутки (если вы торгуете на ТФ от M15 и ниже), или за последнюю неделю (при торговле на ТФ H1 и выше). Обратите внимание, куда направлена линия графика – вверх или вниз:

• Если график идет вверх, то основной тренд – восходящий. Учитываются только сигналы на покупку в момент отбоя цены от линии поддержки. Сигналы на продажу игнорируются.
• Если график направлен вниз, то главный тренд – нисходящий. Учитываются исключительно Sell-сигналы, поступающие в момент отскока цены от уровня сопротивления. Buy-сигналы игнорируются.

Отскок цены от уровня обязательно должен сопровождаться появление фрактала. Если паттерн не появился, сигнал считается недействительным.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рассмотрим на примере Buy-ордера:

• Цена идет вверх, на рынке бычий тренд.
• В рамках основного тренда происходит небольшой откат цены вниз, во время которого график касается линии поддержки.
• Рядом с уровнем, которого коснулась цена, появляется фрактальный сигнал на покупку от Fractals – серая стрелка вверх.

Если все условия выполнены, открываем Buy-сделку. Стоп-лосс ставим чуть ниже ключевого уровня. Тейк-профит устанавливаем на линии сопротивления.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Пример сигнала на продажу:

• Основной тренд графика – медвежий, цена идет вниз.
• В рамках этой тенденции начинается откат, при котором график возвращается к линии сопротивления и касается ее.
• Рядом с этим же уровнем появляется сигнал на продажу от Fractals – стрелка вниз.

При выполнении всех условий можно входить в короткую позицию. Защитный SL устанавливаем немного выше уровня сопротивления. Take-Profit размещаем на линии поддержки.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Минус методики в том, что она не приносит прибыли при движении цены в очень узком коридоре. При таком флете индикатор Fractals может выдавать ложные сигналы, поэтому от торговли лучше воздержаться.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

ProfitUnity — система торговли Билла Вильямса по Аллигатору и Fractals

Данную стратегию Билл Вильямс создал одной из первых. Аналитик соединил сигналы двух разработанных им индикаторов – Alligator и Fractals и на их основе вывел правила новой методики, которую впоследствии назвал «ProfitUnity».

p, blockquote 17,0,1,0,0 —>

Особенности стратегии

Стратегия основана на двух индикаторах – Fractals и Alligator. Первый инструмент дает разворотные сигналы, указывая на точки смены тренда или начала/завершения отката цены. Аллигатор, в свою очередь, указывает направление и силу главного тренда, а также точки разворота цены. Кроме того, инструмент отлично отфильтровывает флет.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Автор выделил следующие преимущества своей методики:

• Стратегия универсальна и работает на графиках любых периодов и торговых активов.
• Подходит для внутридневного скальпинга и среднесрочной/долгосрочной торговли.
• При работе на высоких ТФ h1-d1 может давать от 15% профита в месяц.
• Является высокоприбыльной. Одна профитная сделка способна покрыть убыток от 3-5 неудачных сделок.
• Работает даже при консолидации рынка, чем может похвастаться далеко не каждая торговая методика.

Одна из главных ролей в методике Profitunity отводится грамотному мани-менеджменту. Сумма лота для одной сделки не должна быть выше 2% от размера общего депозита.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Не рекомендуется прибегать к повышению ставок по системе Мартингейла, так как это повысит риск слива депо. К тому же, в этом нет необходимости. Даже в случае неудачного прогноза вы сможете вернуть убыток, просто «словив» хороший тренд на следующей сделке.

Настройка графика и торговые сигналы

Откройте график нужного актива на графике с ТФ M30 или выше. Стратегия работает и на более низких таймфреймах, но из-за большого количества рыночного шума на таких графиках число ложных сигналов может увеличиваться.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Через главное меню установите на график индикаторы Fractals и Alligator (Вставка – Индикаторы – Инструменты Билла Вильямса – Название). Настройки оставьте стандартными.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Сигналы для сделки на покупку:

• Alligator вышел из состояния покоя, его линии находятся на большом расстоянии друг от друга.
• Крайние свечи графика закрываются выше зеленой скользящей линии Alligator. Это признак бычьего тренда.
• Fractals дал сигнал на повышение (серая стрелка вверх), определив на графике нижний фрактал.

Сделку можно открывать сразу же после того, как будет закрыта сигнальная свеча, на которой появился фрактальный сигнал.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Защитный ордер SL ставится чуть ниже нижнего фрактала. Прибыль фиксируем по тейк-профиту, установив его на ближайший ключевой уровень сопротивления.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Если уровень расположен слишком далеко, то ставим фиксированный тейк, размером в 2-2,5 раза больше SL, либо подключаем трейлинг-стоп.

Сигналы на продажу:

• Аллигатор вышел из состояния «спячки», кривые разошлись в стороны друг от друга.
• График движения цены упал под зеленую линию Аллигатора, свеча закрылась ниже мувинга. Это говорит о развитии медвежьего тренда.
• Fractals отправил сигнал на понижение, обнаружив на графике верхний фрактал.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Ордер на продажу можно оформлять сразу же, как закроется сигнальная свеча. Stop-loss ставим на 3-5 пипсов выше пика сигнального фрактала. Тейк-профит устанавливаем на локальном ключевом уровне поддержки.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Если расстояние до уровня слишком большое, можно установить фиксированный Take-Profit в размере 2-2,5 SL. При сильном тренде используйте трейлинг-стоп, постепенно передвигая стоп-лосс к точке безубыточности.

Торговая система Билла Вильямса: Три мудреца

Данная система основана на трех индикаторах – AO (Awesome oscillator), Alligator и Fractals. Каждый инструмент Вильямс назвал «мудрецом». Поиск сигналов проходит в три этапа путем анализа каждого индикатора.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Определять тренд и отфильтровывать флет будет Аллигатор, для поиска точек открытия сделок будет использоваться осциллятор Awesome. Индикатор фракталов будет давать подтверждение на разворот рынка.

Первый мудрец Alligator: ищем тренд

Первым этапом необходимо проанализировать показания Аллигатора. Инструмент наносит на график три скользящие линии разных цветов, каждая из которых имеет свой период вычислений:

• Период первого мувинга должен быть 13 баров. Это синяя линия. Сдвиг равен восьми.
• Для красного мувинга Period равен 8, а сдвиг – 5.
• Зеленая линия имеет период 5 баров, сдвиг – 3.

Если линии идут врозь друг от друга – на рынке повышается волатильность, начинается тренд. Чем шире «пасть» Аллигатора и чем больше расстояние между линиями – тем сильнее тенденция. При этом зеленая линия обычно немного обгоняет красный и голубой мувинг.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также ознакомиться с правилами применения индикатора Аллигатор для бинарных опционов.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Этапы поиска тренда

Если линии инструмента идут рядом вдоль друг друга и переплетаются между собой, то на рынке флет, Аллигатор «в спячке».

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Первый этап поиска сигнала – это определение тренда. Для этого нужно:

• Дождаться, пока на графике появится медвежий или разворотный бар разворота.
• Линии Аллигатора начнут расходиться в разные стороны, волатильность повысится.
• Alligator подтвердит тренд, отправив сигнал ангуляции.

Разворотная бычья свеча характеризуется наименьшим значением Min-точки. Close-точка является локальным экстремумом (пиком) графика. Разворотная медвежья свеча, наоборот, характеризуется наибольшим значением max-точки. Ее Close-точка считается локальным максимумом (впадиной) графика.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Важно! При получении сигнала от Fractals точки разворотных баров часто становятся экстремумами фрактала.

Как бычий, так и медвежий бар разворота, должны располагаться за границами диапазона колебания цены. Close-точки свечей должны располагаться за пределами линий Alligator. Чем дальше они от мувингов – тем сильнее сигнал.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Понятие ангуляции

Как только разворотный бар был найден, начинайте искать ангуляцию. Таким термином принято называть расхождение линий индикатора и графика в противоположные стороны.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Важно! К поиску ангуляции можно приступать только после появления разворотного бара. Если ангуляция не найдена – сигнал считается не подтвержденным.

Чтобы найти подтверждение разворота, дождитесь момента, когда ценовая линия вновь пересечет мувинги Alligator. Затем определите направление красной или синей линии Аллигатора.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Для удобства можно провести вдоль одной из них прямую трендовую линию. После этого проведите точно такую же трендовую прямой по направлению движения графика.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Если направления обеих линий будут совпадать – ангуляции нет. Если линии расходятся в разные стороны – на рынке ангуляция, можно приступать к анализу второго мудреца – индикатора Awesome.

При подтверждении сигнала можно открывать сделку в направлении тренда.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Второй мудрец Awesome Oscillator: ищем точки входа в рынок

На втором этапе поиска сигналов большое внимание уделяется правилам мани-менеджмента. В данной стратегии Билл Вильямс предложил использовать принцип перевернутой пирамиды.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Например, вы решили использовать для одной сделки не больше 3% от общего счета. Полученную сумму вам необходимо поделить на 15 частей и входить в рынок не одним, а пятью лотами.

p, blockquote 51,0,0,1,0 —>

Распределение лотов выглядит следующим образом:

• 1-ый лот – 1 часть.
• 2-ой лот – 5 частей.
• 3-ий лот – 4 части.
• 4-ый лот – 3 части.
• 5-ый лот – 2 части.

В сумме все лоты образуют ту самую сумму, равноценную трем процентам депозита.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Такой подход дополнительно обезопасит ваш депозит от непредвиденных ситуаций на рынке и понизит торговые риски.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Сигналы Awesome используют либо для запуска новой сделки, либо для наращивания ордеров, открытых по Аллигатору на первом этапе.

Индикатор Awesome Oscillator – это гистограмма, бары которой движутся над и под нулевым горизонтальным уровнем. Цвет и длина баров характеризуют направление и объемы рынка. Например, длинный зеленый бар говорит о том, что на рынке происходит рост объема сделок на покупку. Красный длинный бар сигнализирует о росте объемов сделок на продажу. Если бары начинают укорачиваться – это признак падения объемов.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Более подробно об индикаторе Awesome Oscillator мы уже писали ранее. Рекомендуем вам ознакомиться в этим руководством.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Подтверждением сигнала Аллигатора на покупку будет являться появление длинного зеленого столбца выше нулевой отметки. Сигнал на продажу подтвердит длинный красный бар ниже нулевого уровня.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Важно! Если бары гистограммы слишком короткие и находятся вблизи нулевой линии, это говорит о снижении рыночных объемов и флетовом движении рынка. С открытием новых позиций лучше повременить.

В момент появления сигналов от Awesome следует либо открыть новую сделку в направлении тенденции, либо нарастить уже существующие.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Третий мудрец Fractals: подтверждаем разворот

Последний этап анализа заключается в поиске подтверждающего разворотного сигнала от индикатора Fractals. Напомним, что этот инструмент ищет на графике верхние и нижние фракталы и указывает на них серой стрелкой.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

При появлении фрактала по стратегии «Три мудреца» принято либо открывать третью позицию, либо доращивать уже существующие.

Индикатор Fractals дает два вида сигналов:

• На покупку указывает серая стрелка «Вверх» рядом с нижним фракталом.
• На продажу указывает стрелка «Вниз» рядом с верхним фракталом.

Сам фрактал состоит из пяти свечей (нестандартные паттерны могут состоять всего из трех свечей). Центр фрактала – пик или впадина на графике. Его экстремум обязательно должен выходить за пределы крайних баров фигуры. Часто центром фрактала становится разворотный медвежий или бычий бар, обнаруженный на первом этапе поиска сигналов.

p, blockquote 65,0,0,0,0 —>

Правила установки ордеров:

• Ордер на продажу открываем в том случае, если экстремум верхнего фрактала появился над красной линией Аллигатора.
• Ордер на покупку открываем при условии, что нижний фрактал появился под красным мувингом Аллигатора.

Защитный стоп-лосс должен быть установлен недалеко от ближайшего экстремума. Прибыль фиксируется по тейк-профиту или трейлинг-стопу.

p, blockquote 67,0,0,0,0 —>

Торговые стратегии Б.Вильямса отличаются своей простотой и эффективностью. Все они основаны на инструментах, разработанных самим автором, и могут быть легко адаптированы для торговли на любых активах. Рекомендуем вам протестировать каждую из вышеописанных методик.

Стратегия "Profitunity". Объединяя все вместе

На основе стратегии «Profitunity» и индикаторов «Profitunity», которые в ней используются, создано большое количество прибыльных Форекс стратегий. В этой статье мы подведем итоги и объединим вместе все знания, полученные по стратегии «Profitunity».

Шаг 1. Поиск «торгуемого» рынка

Предположим сейчас, что вы не в рынке, но ищите какие-либо возможности. Большую часть времени (от 70 до 85 процентов) рынки в реальности не двигаются ни в каком направлении, и почти невозможно получить значительные доходы от этого типа рыночного поведения. Поэтому мы обращаемся к нашему первому механизму поддержки: Аллигатору. Нам необходим спящий Аллигатор, который уже спит некоторое время (линии челюсти, зубы и губы все вместе закрыты, или — переплетены).

Затем, мы устанавливаем стоп-ордера: на покупку выше пасти Аллигатора, а на продажу — ниже. Так как мы зарабатываем деньги только тогда, когда рынок движется, и мы хотим использовать все возможные альтернативы. Общее правило рынка состоит в том, что самых больших движений можно ожидать от самых скучных рынков. Поэтому в тот самый миг, когда скучнее всего следить за рынком, вы должны быть больше всего начеку.

Три условия, которые почти всегда приводят к хорошей торговле по стратегии «Profitunity»:

1. Аллигатор спит.
2. «АО» близко к нулевой линии.
3. «АС» близко к нулевой линии.

Шаг 2. Использование первого прорывающего фрактала

Как только мы обнаружили Аллигатора спящим, нам сразу же хочется получить наш первый сигнал для входа, которым является фрактал. Чтобы квалифицировать его, максимум среднего бара фрактала должен быть выше/ниже Зубов Аллигатора, которые мы окрашиваем в красный цвет на ценовых графиках. Независимо от того, сколько других сигналов может быть еще образовано, мы не должны обращать внимания ни на один из них до тех пор, пока этот первый фрактал за пределами пасти не будет преодолен ценами.

помогут увеличить прибыль в несколько раз.

Помните, что мы всегда используем самый последний по времени сигнал.

Шаг 3. Агрессивное добавление

После того, как ценами был преодолен первый фрактальный сигнал, мы используем любой и все фракталы в этом направлении. Теперь мы действуем очень агрессивно. Обычно все движется теперь с нами в одном направлении, включая движущую силу (АО) и ускорение (АС), но даже если это не так, мы все равно будем использовать сигналы после того, как первый фрактал был достигнут рынком. Сейчас мы знаем, что произойдет одна из двух вещей: мы либо заработаем прибыль, либо нет. Заработаем — отлично. Если нет, то давайте установим защитный стоп.

Стратегия «Profitunity» состоит в том, чтобы агрессивно добавляться, используя любые, и все сигналы пяти измерений.

Шаг 4. Размещение нашей первой защиты от потерь

В данный момент мы размещаем остановку, чтобы выйти из рынка (уйти полностью) при первом закрытии выше/ниже зубов Аллигатора (красная линия). Если пасть не открывается немедленно, а остановка на красной линии ближе, чем нам желательно, то мы устанавливаем стоп и разворот на первом противоположно направленном индикатору фрактал, который находится за пределами зубов.

Шаг 5. Нужно позволить прибыли расти

Мы продолжаем агрессивно добавляться, и, по мере накопления прибыли, стремимся определить, как и где извлекать прибыль.

Шаг 6. Извлечение прибыли по стратегии «Profitunity»

В данный момент мы должны принять ответственное решение: из четырех стратегий получения прибыли выбрать самую подходящую в данных обстоятельствах. Ниже приводятся примеры таких решений, упорядоченные в соответствии с размерами прибыли в рамках определенного периода времени:

1. Закрытие выше (ниже на растущем рынке) зубовАллигатора (красной линии)

Это лучшее доходное закрытие, по временным характеристикам. Вместе с тем, будут периоды, когда рынок будет продолжать двигаться в вашем направлении, а остановка красной линии приведет вас к потере части прибыли. Если это для вас существенно, вы можете использовать следующую стратегию.

2. Пять последовательных баров одного цвета

Например, вы на медвежьем рынке и наблюдаете пять красных ценовых баров подряд. Вы можете решить выжать прибыли, поставив стоп на уровне, который находится сразу над максимумом пятого красного бара. Если вы используете этот метод, вам придется перетаскивать вашу остановку к следующей точке над каждым новым, более низким максимумом до тех пор, пока вы не будете остановлены. Решив выйти, используйте этот метод получения прибыли. Если рынок продолжает двигаться в прежнем направлении, вы можете войти снова на любом сигнале к продаже, который возникнет вне пасти Аллигатора.

3. Остановка зеленой линии (губы)

Будут случаи, когда рынок просто улетает в вашем направлении, как это происходит в волне эллиота 3, и вы захотите воспользоваться этим щедрым даром, который дарит вам рынок. Для этого вы можете использовать или губы Аллигатора, или зеленую линию в зависимости от того, что будет ближе к текущей цене. Использование этого метода будет часто давать вам значительно меньше прибыли, чем, когда вы оставались бы с красной линией, но сложившиеся обстоятельства могут диктовать вам, что это — лучший выбор, который можно сделать в данный момент времени. Мы определяем быстро развивающийся рынок, когда угол цены больше, чем угол губ Аллигатора (зеленая линия). Стопы, основанные на красной или зеленой линии, всегда являются остановками только при закрытии. Рынок должен не только проникать за линию, он должен также закрываться выше (ниже) линии.

4. Сигнал в противоположном направлении

Стратегия «Profitunity» применяется реже всего. Она зарезервирована для тех моментов, когда вы очень напуганы и хотите выйти из позиции. Вы не сможете максимизировать прибыли, но сможете защитить свои взгляды.

Далее рекомендуем к изучению индикатор «Аллигатор».

Обучение по стратегии Билла Вильямса

Хотите закрывать 8 сделок из 10 в плюс?

Посетив спецкурс «Торговый хаос Билла Вильямса» вы научитесь максимально
устранять элементы прогнозирования или «угадывания» из анализа рынка

Прими участие в спецкурсе «Торговый хаос Билла Вильямса» и закрывай сделки в плюс!

Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/torgovye-strategii-billa-vilyamsa-opisanie-i-primery.html

Источник https://pro-ts.ru/strategii-foreks/177-vnutridnevnye-strategii-foreks/166-strategiya-foreks-profitunity/174-strategiya-profitunity-ob-edinyaya-vse-vmeste

Источник

Источник