Торговля на пробой и отбой от уровня

Школа трейдинга Редактор: Татьяна Захарченко 1979 7 мин Аудио

Технические уровни являются весьма эффективной точкой для открытия позиции на рынке.

Вспомним коротко, что такое технический уровень – это некоторое значение цены, на котором выравниваются покупки и продажи. Цена движется вверх или вниз за счет того, что на рынке имеется приоритет покупок или продаж.

Понятно, что бесконечно двигаться в одном направлении цена не может. Например, цена падает потому, что продать инструмент больше желающих, чем купить. Но, чем дешевле становится цена, тем меньше желающих продавать. В итоге на определенных значениях количество продающих и покупающих выравнивается — цена останавливается. А дальше возможны два сценария: цена либо некоторое время стоит у этого значения, с небольшими колебаниями (коррекция, флет), либо разворачивается, так как в приоритете становятся покупки.

Для примера можем взглянуть на уровень сопротивления (красная линия) на паре AUD/USD, где сменился приоритет покупок на продажи.

Итак, что такое уровни — мы вспомнили, теперь давайте разбираться, каким образом трейдер может использовать их в торговле. Уровни подходят как для открытия позиции, так и для установки стоп-лосса и тейк-профита. Рассмотрим все по очереди.

Торговля на пробой

На наш взгляд, открытие сделки на пробой уровня — самый надежный вход в рынок.

Что такое пробой уровня? Тут все просто, цена просто должна зайти за него. Если у нас уровень поддержки, то для пробоя цена должна опуститься ниже него, сопротивления – подняться выше. На следующем рисунке у нас есть явный уровень поддержки, от которого цена попыталась расти два раза, после чего вернулась и пробила его. Как видим, после этого движение в сторону пробоя продолжилось.

Возможно, данный пример поможет вам понять процессы, происходящие на рынке во время пробоя уровня.

Уровни бывают как горизонтальные, так и наклонные — их еще называют трендовыми линиями. На следующем рисунке у нас показан наклонный уровень поддержки, который продолжительное время сдерживал цену. Как видим, его пробой вызвал довольно сильное падение цены.

Итак, мы выяснили, что пробой уровня может вызвать хороший тренд, чем пользуются трейдеры (но может и не вызвать, об этом ниже). Давайте разберемся, как открывать сделку после пробоя уровня.

Когда открывать сделку

Наиболее распространенный способ — дождаться пробойной свечи. Важно, чтобы свеча своим телом закрылась ниже уровня, если это поддержка, или выше, если сопротивление. Смотрим, как был пробит наклонный уровень, показанный выше:

На рисунке выделена свеча, тело которой закрылось ниже поддержки, именно она и является пробойной. Дальше трейдер устанавливает ордер Sell Stop ниже минимума данной свечи (желтая горизонтальная линия на графике). А выше пробойной свечи устанавливается Stop Loss для ограничения убытков (красная горизонтальная линия).

Как видим, после срабатывания ордера цена еще раз подошла к уровню уже с обратной стороны и попыталась немного пойти в рост, но до места постановки Stop Loss она не дошла и продолжила падение.

Как не получить убыток

А если сработал Stop Loss? Скорей всего, мы имеем дело с ложным пробоем уровня. Нужно понимать, что в любом случае некоторые пробои бывают ложными, и не открывать сделку слишком большим объемом. Тогда профиты по следующим сделкам окупят полученные убытки.

Что же такое ложный пробой? Это ситуация, когда цена хоть и побывала за уровнем, но не смогла удержаться там и вернулась назад. Просто для движения в сторону пробоя нет достаточных фундаментальных оснований.

Чаще всего ложный пробой завершается шпилькой, когда свеча не закрывается своим телом за уровнем, а лишь оставляет за ним длинный хвост. Вот почему важно дождаться закрытия свечи. На следующем рисунке мы видим типичный ложный пробой наклонного уровня.

Хотя цена и побывала ниже поддержки, свеча закрылась выше нее, оставив за уровнем лишь хвост. Конечно, нам встречались ложные пробои после того, как свеча закрылась за уровнем, но они довольно редки.

Надежность уровня, как и писалось выше, зависит от того, сколько он сдерживал цену. Понятно, что минимально – два раза. Но мы рекомендуем работать на пробой уровня, от которого цена развернулась хотя бы три раза. В примере ниже цена перед пробоем уходила в рост от наклонной поддержки как раз три раза.

Еще стоит обратить внимание на то, насколько точно от уровня разворачивается цена. Как видим, от показанной трендовой линии цена разворачивалась вверх довольно точно.

Торговля на отбой от уровня

Учитывая, что перед пробоем цена может по несколько раз отскакивать от уровня, есть возможность взять профит на отбой от него. Однако, по нашим наблюдениям, такой метод менее надежный, чем пробой уровня. Так устроен рынок: чем более явным становится уровень, тем ближе его пробой.

Также не стоит забывать о шпильках ложного пробоя, которые легко сметают стопы тех, кто работает на отбой от уровня. Понятно, что Stop Loss устанавливается за уровнем. Но, тем не менее, это тоже способ трейдинга и о нем стоит поговорить.

На следующем рисунке у нас есть наклонный уровень, от которого цена разворачивалась 4 раза. Значит, в четвертой точке была возможность войти в продажи и взять профит. Как это делать? Нужно дождаться отбойную свечу. То есть такую свечу, которая явно отскочила от уровня и закрылась по медвежьи ниже его, если речь идет об уровне сопротивления, как в нашем примере (понятно, что если речь идет о поддержке, свеча должна быть бычья и закрыться выше уровня). На следующем рисунке выделена такая отбойная свеча.

Дальше трейдер устанавливает ордер SELL STOP ниже минимума данной свечи (желтая горизонтальная линия на графике), а STOP LOSS выше максимума (красная горизонтальная линия). Как видим, хотя после срабатывания ордера цена и попыталась опять расти, но до уровня STOP LOSS не дошла и продолжила падение, выводя ордер в профит.

Однако, как видим на рисунке, цена затем все-таки вернулась к уровню и пробила его. Так что, если вовремя не зафиксировать профит, можно быстро его потерять. Об этом и писалось выше: чем более явный уровень на рынке, тем ближе его пробой.

Торговля на отбой на ретесте

Этот метод работы на отбой от уровня куда интереснее. Все дело в том, что даже после пробоя уровень продолжает работать, только поддержка превращается в сопротивление и наоборот. Цена часто возвращается к пробитому уровню и только после этого продолжает движение в сторону пробоя. Такой возврат цены к пробитому уровню называется ретест. Мы можем посмотреть все примеры пробоя, которые показаны выше, и убедиться в этом.

Таким образом можно совместить два метода работы — пробой и отбой. Трейдер ждет пробоя уровня, а затем ретеста — и работает уже на отбой. При этом STOP LOSS также, как и при пробое, устанавливается за пробойной свечой. Таким образом можно максимально уменьшить размер убытка, если пробой окажется ложным, и таки сработает STOP LOSS.

Конечно, бывают случаи, когда цена пробивает особо надежные уровни и сразу продолжает движение без ретеста, но нечасто. На следующем рисунке показана такая ситуация, уровень пробит и цена больше не вернулась к нему, а продолжила падение.

Так что, если трейдер ждал ретеста, то сделку на пробое хорошего уровня он пропустил. Тут приходится выбирать, как работать: либо ждать минимального размера STOP LOSS, либо открываться сразу на пробое. Как вариант, можно предложить расчетный торговый лот разбивать на две части. Одну половину открывать по классической схеме пробоя, а вторую добавлять на ретесте, если он будет. Таким образом, даже если цена уйдет без ретеста, трейдер все равно получит профит.

Торговля в параллельном канале

На наш взгляд, самый надежный способ работы на отбой от уровня. Когда цена зажата между двумя уровнями — поддержкой и сопротивлением — формируется параллельный канал. Такой канал бывает как горизонтальный, так и наклонный.

Когда есть две четких границы для цены, вверху и внизу, трейдер имеет не только четкое место для открытия позиции, но и для постановки тейк профита. Если сделка открывается у нижней границы, профит берется у верхней, и наоборот. Стоп-лосс ставится за пределами канала.

Вообще, параллельный канал – это весьма интересное явление на рынке и повод для отдельного глубокого изучения, даже не в одной статье. Но, так как он имеет прямое отношение к работе от уровней, стоило вскользь упомянуть этот метод.

Пробойная стратегия: шанс торговать вместе с маркетмейкером

С точки зрения фундамента, резкие движения цены в зоне сильных ценовых уровней – линии тренда, экстремумы, поддержка/сопротивление – сигнализируют о появлении на рынке сильного торгового интереса с четким намерением купить или продать. И пока этот интерес не закроется, рынок будет штурмовать ключевые ценовые зоны в попытке сформировать новый сильный тренд Достаточно вовремя войти в рынок вместе с крупными игроками – и часть прибыли с любого тренда будет ваша. Главное – «увидеть» и правильно идентифицировать момент пробоя.

Что это такое и как торгуем

Классический теханализ рассматривает для цены в ключевых зонах два сценария поведения:

• неудачная попытка (отбой): цена не может пройти зону и разворачивается;
• пробой: цена проходит ценовую зону, закрепляется выше/ниже и продолжает движение в направлении прорыва.

Учтите, что под «ценовым» уровнем обычно понимается некая зона консолидации – расстановка объемов в ней и определяет дальнейшую судьбу ценового теста.

Чем чаще цена «тестирует» ключевую зону, тем более важным для рынка считается данный уровень. Чем больше неудачных попыток, тем больше торгового интереса накапливается в новом направлении − можно рассчитывать на достаточный диапазон движения после пробоя.

Независимо от вида торгового актива (Forex, товары, акции, криптовалюта), пробойные стратегии используют два варианта входа на новом тренде:

• открытие сделки по факту пробоя;
• вход на откате (после неудачного теста) с обязательным подтверждением сигнала дополнительными инструментами.

Способа открытия позиции также два:

• рыночным ордером после закрытия цены за ключевым уровнем;
• отложенным ордером: выше уровня потенциального пробоя − на покупку, или ниже точки возможного прорыва – на продажу.

Учтите, что на фондовом рынке пробой чаще сопровождается ценовым разрывом (тут подробнее про GAP), так что отложенный ордер может открыться некорректно.

Базовые варианты торговли на пробой

Сразу отметим, что пробойные стратегии без индикаторов предполагают или визуальный графический анализ, например, свечных паттернов, или анализ дополнительной, «неценовой» информации (биржевые объемы, фундаментальные данные, политические новости, инсайд). Чаще всего неопытному трейдеру такая информация или не доступна, или непонятна, или у него не хватает опыта для ее правильной трактовки. Так что при идентификации ситуаций пробоя не стоит пренебрегать техническими инструментами.

Обычно стратегии классифицируют по виду пробитой ценовой зоны. Итак …

Пробой линии тренда

Любителей таких схем принято называть чартистами − в таких стратегиях обязательны графические построения, которые, собственно, и показывают тренд. Трендовые «конструкции» для нисходящего тренда строятся по снижающейся цене (допускается и max, и min), для позитивного тренда – по растущим экстремумам.

Пробой и закрытие выше линии медвежьего тренда (желательно, после ретеста) – сигнал покупки; пробой и фиксация ниже восходящей линии (с подтверждением) – на продажу.

Пример стратегии для идентификации пробоя и торговли на развороте приведен ниже:

Пробой зоны поддержки/сопротивления

Эта чисто биржевая методика показывает реакцию рынка при накоплении торговых объемов на некоторых уровнях.

Схема требует надежного пробоя (проблему «истинного» и «ложного» пробоя можно изучить здесь ), а это можно определить только после закрытия ключевого бара.

В качестве ключевых линий могут использоваться скользящие средние (динамическая поддержка) − одиночные или в комплекте.

Этот тип пробойных стратегий использует все фигуры Фибоначчи и уровни Мюррея:

Также работают индикаторы семейства MarketProfile:

Вход в рынок обычно выполняется отложенным ордером, так как на быстром движении с рыночным ордером можно просто опоздать. Можно использовать трейлинг и достаточно близким StopLoss.

Пробой границ ценового диапазона

В качестве границ могут применяться и статические, и динамические линии, а для торгового сигнала бывает достаточно только касания линия, как например, при торговле на откат в зоне канала:

Такие сделки требуют обязательного подтверждения дополнительным индикатором, чаще всего, осциллятором.

Для сделок на реальном пробое диапазона предполагается, что цена должна закрыться или выше зоны сопротивления (верхней границы − покупка) или ниже зоны поддержки (нижней линии − продажа). Связка отложенных ордеров в этом случае – оптимальный вариант.

Обновление экстремальных уровней

К этому классу относят методики анализа динамики предыдущего дня, когда на открытии рынка (00.00 или 02.00 GMT) выставляются два отложенных ордера BuyStop выше дневного max и SellStop ниже дневного min. Если пробой случился − быстро переводим сделку в безубыток и далее тралим по рынку, если пробоя нет – ордера отменяются в конце дня.

Фактически используются моменты одновременного пробоя поддержки/сопротивления и границ диапазона, но такая схема требует обязательного анализа фундаментальной информации, так что для краткосрочных спекуляций не пригодна. Ключевые уровни нужно постоянно корректировать в соответствии с текущей ситуацией.

Пробой диапазона волатильности

Это варианты биржевой свинг-торговли, требующие прогноза будущего краткосрочного импульса. Предполагается, что когда рыночные игроки за счет повышенной активности (волатильности) смещают текущую цену на некоторый % от предыдущего экстремума, то текущий тренд имеет хороший шанс на продолжение.

Для такой торговли нужна позитивная (растущая) динамика любого индикатора волатильности, на Форекс обычно используют ATR. Если визуальный сигнал не подтверждается рыночной активностью, то для оценки его надежности нужны иные методы.

Такая торговля считается слишком рискованной для начинающих: движение может завершиться достаточно быстро (15-30 минут), −от вас требуется быстрая реакция и четкое понимание своих действий. Тем не менее, на поддержке фундамента импульс волатильности может продолжаться 1-2 дня и при жестком манименеджменте может быть очень выгодным.

И что в результате?

Учите – даже явная ситуация прорыва уровня не может использоваться как торговый сигнал, пока она не подтверждается полноценным анализом. Любая пробойная стратегия требует жесткого контроля рисков − спекуляции на Forex никто не отменял. Ценовые броски для снятия стопов всегда выглядят как уверенный пробой и только после отката на 2-3 баре можно понять, что нового тренда не будет и рынок просто забрал наши деньги. Так что торговля на пробой без стопов – не допускается!

При открытии сделок на пробой, в том числе и отложенными ордерами, обязательно учитывайте проскальзывание и потенциальное расширение спреда, особенно – в период новостей. Вам нужен торговый актив со стабильной волатильностью и высокой ликвидностью, по крайней мере, в то время, когда вы намерены отрывать сделки. Экзотические и малопонятные активы на пробой не торгуются!

Пробойные стратегии считаются простыми и понятными, но «ложные» пробои вместе с иллюзией быстрой прибыли сильно снижают их прибыльность, тем более, что на нестабильном рынке количество ложных пробоев резко возрастает. Как правило, обучение на любых быстрых форекс-курсах и даже книги классиков теханализа не дают четкого понимания ситуации пробоя − изучайте материалы практикующих трейдеров.

Источник https://ru.brokers.best/schools/torgovlja-na-proboj-i-otboy.html

Источник https://binaryvip.ru/strategii/probojnaya-strategiya/

Источник

Источник