Стратегия по Болинджеру торговая основа вашего успеха

Изучить работу этого индикатора с помощью Интернетов непросто, но я уже писал про линии Боллинджера, в обязательном порядке прочитайте (там же вы сможете скачать индикатор Bollinger Bands). И вот решил вернуться к этой теме опять, и рассказать о стратегиях. К сожалению, многие авторы очень поверхностны. Поэтому чтобы показать, как «глубока кроличья нора» я обратился к книге «Боллинджер о лентах Боллинджера». Это достаточно емкий для сухой технической литературы труд, прочитав который, я постарался выделить основы для построения торговой стратегии. Если мои взгляды не совпадут с вашими, то вы все равно сможет найти полезный материал в статье для работы с торговой стратегией, построенной по Боллинджеру сразу после прочтения.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

7 правил, которыми нужно пользоваться при построении торговой стратегий на основе упоминаемых в статье подходов на лентах Боллинджера

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• Подходящие данные для работы можно получить из моментума, объемов и других индикаторов. и тренд уже встроены в ленты Боллинджера, поэтому их дополнительное определение не требуется.
• Цена блуждает вниз по нижней ленте и вверх по верхней.
• Когда цена закрывается за пределами диапазона, можно считать это сигналом продолжения. На базе этого сигнала можно построить успешную систему прорыва волатильности.
• Параметры по умолчанию – это только параметры по умолчанию. Фактически их нужно подбирать под рынок и задачи.
• Когда принято решение удлинить среднюю, значение стандартного отклонения также увеличивается. Если при 20 оно равно 2, то при 50 уже 2,1, а при 10 – 1,9.
• Важно, что касание ленты – это просто касание и само по себе не является сигналом ни на покупку, ни на продажу.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Скачать

Предлагаю вам скачать книгу Боллинджер о лентах Боллинджера в pdf формате

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Стратегия Боллинджер Бандс. Ленты сами по себе

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

В третьей части книги рассказывается о том, что Болинджер Бандс способны оказать содействие при распознании фигур технического анализа. Это полезно знать тем, кто по ним работает и может стать отличным дополнением вашей стратегии. Также тут рассказывается о вершинах основаниях и устойчивых трендах, однако, самый интересный раздел третьей части касается одного из трех торговых методов основанных на Сжатии.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Сжатие связано с большинством вопросов, которые касаются индикатора, и это самая популярная тема. Все дело в том, что длительное сжатие и следующий за ними взрыв активности всегда привлекает внимание.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Существует мнение, что цена не циклична и не предсказуема, но при этом и то и другое возможно для волатильности. Таким образом, изученные графики показывают, что низкая волатильность порождает высокую, а высокая – низкую.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Интересно то, что сжатие может содержать ложный прорыв. Этот элемент в книге называют странным. Выражается он в том, что приближающийся конец Сжатия вызывает короткое ценовое обманное движение, а далее происходит резкий разворот и цена бросается в сторону вновь родившегося тренда.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

А вот и первая торговая стратегия!

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Подходит для любой пары для любого таймфрейма, где не слишком большой спрэд.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торгуем по стратегии сжатие с самого начала. Для этого занимаем первую позицию по рынку. Лот должен давать до 2% потенциального убытка (расстояние до стоплосса). Позиция может быть занята в направлении фальшивки.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Далее применяем технику, которая размещает ордера стоплосс – по параболику, например. Другой подходящий способ перемещения стполосса можно найти в статье: «Трейлиг стоп (Trailing Stop) – эффективный способ повышения прибыльности торговых операций».

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Такой техникой пользуются некоторые трейдеры товарными фьючерсами, у которых системы часто держат их в рынке постоянно, переключая то длинную, то короткую позицию.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

В данном примере ложного прорыва не произошло. Тем лучше.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Выход из рынка должен следовать правилу Расширения. Заметьте, что сжатие яснее, чем Расширение. Однако, оно диктует интересное правило когда появился мощный тренд, волатильность растет, а за ней, на восходящем тренде нижняя лента поворачивается вниз. А на нисходящем – верхняя лента поворачивает вверх! Это и есть Расширение на лентах Болинджера.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Лучшая стратегия по Болинджеру. Второй метод следование за трендом

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Вторая торговая стратегия по Болиджеру, при которой трейдер следует за трендом – это способ, содержащий в своей основе не только титульный инструмент, но и дополнительные сигналы от вспомогательного индикатора. Для работы по второй стратегии, подходят следующие индикаторы, встроенные в Метатрейдер 4:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

1. Money Index Flow ,
2. Accumulation Distribution

В книге упоминаются и другие индикаторы, которых я не встречал в нашем терминале. Кроме того подробно рассматривается только первый индикатор MFI, работу с которым я и порекомендую.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Торговля по тренду не новость для моих читателей, например в статье: «Forexatron индикатор. Описание его работы вместе в связке с инструментом Key Levels+Murrey» я рассказывал о том, как торговать по тренду с помощь другого индикатора.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Про эту стратегию по Болинджеру автор пишет, что с её помощью можно предсказать рождение трендов. Она помогает рассмотреть силу цены, которую подтверждает сила индикатора.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В принципе, это очень похоже на первую стратегию по Болинждеру, с той разницей, что для подтверждения применяется индикатор MFI, при этом в Сжатии уже нет нужды.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Техника выхода из сделки та же по параболику или при касании ленты Болинджера на противоположной от сделки стороне. Я модифицировал это правило и вышел на завершении расширения.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Стратегия по Болинджеру. Торговли в прибыль на разворотах

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Третья стратегия способна предвосхитить развороты. Я раньше рассказывал о разворотных стратегиях, например, в статье «Советник TradeLocator для стратегии Forex Master Method».

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Сначала нужно найти множественные касания верхней ленты, которые сопровождаются ослаблением индикатора. А также подходят множественные касания нижней ленты, которые сопровождаются усиливающимся индикатором.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Далее находим то место, где касание нижней ленты Болинждера с верхним индикатором или касание верхней ленты с нижним индикатором. В этой точке и будет находиться разворот.

Рекомендую Епсель Моксель :

Доброго времени суток, Максим! Скажите насчет трех экранов Элдера, пожалуйста- возможно ли их использование на таймфреймах м30/м5/м1 . Ведь таким образом правило кратности пяти вроде сохраняется, но будут ли верны сигналы? то есть не будут ли ложные сигналы очень частыми на маленьком таймфреме?
А еще каким процентам от депозита желательно работать по этой стратегии во избежание утрат из-за просадки?
С уважением, Константин.

Здравствуйте, уважаемый Константин! Да! Таймфреймы выбраны правильно. Сигналы будут верны. Дополнительные риски: спред, новости, работая на большом количестве пар одновременно довольно сложно, по-началу, работать без ошибок. Эти риски будут негативно влиять на прибыль. Думайте, как их снизить! Процент по Элдеру – до 2 и не больше 6 процентов убытка в месяц.
Также с уважением, Николай.

Полосы Боллинджера на Фондовом Рынке. Проверенные торговые стратегии Полос Боллинджера

В этой статье рассматриваются четыре торговых стратегии Полос Боллинджера и анализируются некоторые основные идеи путём использования исторических данных по акциям.

Полосы Боллинджера являются полезным и хорошо известным техническим индикатором, изобретенным Джоном Боллинджером еще в 1980-х годах. Они состоят из простой скользящей средней (обычно 20-ти периодная) и двух верхних и нижних полос, на которых размещены несколько стандартных отклонений (обычно два).

Таким образом, они способны охватывать 90-95% ценового движения, и являются идеальным средством измерения волатильности.

Когда две полосы находятся далеко друг от друга, акции или надёжность сильно волатильны, а когда полосы располагаются близко друг к другу, волатильность находится на низком уровне. Таким образом, Полосы Боллинджера являются основой для многих различных торговых стратегий, таких как сжатие Полос Боллинджера, прорыв Полос Боллинджера, разворот Полос Боллинджера и торговля Полос Боллинджера по тренду.

На скриншоте ниже показаны Полосы Боллинджера, наложенные на ценовой график с зелеными и красными стрелками. Это торговый пример, взятый из стратегии номер два, о которой вы можете прочитать ниже.

Параметры Полос Боллинджера

Как я уже упоминал выше, по умолчанию используется 20-периодная простая скользящая средняя.

В верхней полосе размещено 2 стандартных отклонений выше 20 МА, а в нижней полосе размещено 2 стандартных отклонения ниже 20 МА.

Конечно, вам можно использовать любые параметры, которые вам нравятся, но вы должны помнить, что если вы измените число стандартных отклонений на 2.1, период скользящей средней должен измениться на 50. Аналогичным образом, если вы измените число стандартных отклонений на 1.9, период скользящей средней должен измениться до 10.

Полосы Боллинджера могут использоваться в на любых таймфреймах и полезны для распознавания паттернов или объединения с другими техническими индикаторами.

Мне очень нравятся полосы Боллинджера, потому что они отлично подходят для измерения волатильности, и могут быть наложены на любые рынки, а не только на акции.

Полосы Боллинджера могут использоваться по объемам, открытым позициям, данным настроения, да почти всему. Поэтому они очень гибкие и позволяют трейдерам быстро использовать стандартные отклонения в своих моделях.

Торговая стратегия Полос Боллинджера. Номер 1

Как я уже говорил, Полосы Боллинджера являются превосходным индикатором, но только если вы правильно их используете, и изобретатель Джон Боллинджер создал ряд правил, которые помогут трейдерам в том, как их использовать. Ниже вы можете увидеть все 22 правила Полос Боллинджера.

1. Полосы Боллинджера обеспечивают относительное определение высоких и низких значений. По определению цена высока в верхней полосе и ниже в нижней полосе.
2. Это относительное определение может использоваться для сравнения действий с ценами и действия индикаторов для принятия строгих решений о покупке и продаже.
3. Соответствующие показатели могут быть получены из импульса, объема, настроений, открытых интересов, межрыночных данных и т. Д.
4. Если используется более одного индикатора, индикаторы не должны быть непосредственно связаны друг с другом. Например, индикатор количества импульсов может успешно дополнять индикатор объема, но два индикатора импульса не лучше одного.
5. Полосы Боллинджера могут использоваться при распознавании образов для определения / уточнения чистых ценовых паттернов, таких как двойные вершины и основания, сдвиги импульсов и т. Д.
6. Метки групп — это только те, что не сигнализирует. Тег верхней полосы Боллинджера не является сигналом продажи. Тег нижней полосы Боллинджера не является сигналом покупки сам по себе.
7. На трендовых рынках цена может, подниматься вверх по верхней полосе Боллинджера и вниз по нижней полосе Боллинджера.
8. Закрытие вне полос Боллинджера являются первоначально сигналами продолжения, а не сигналами разворота. (Это стало основой для многих успешных систем взлома волатильности.)
9. Параметры по умолчанию для 20 периодов для расчета скользящей средней и стандартного отклонения и два стандартных отклонения для ширины полос — это только значения по умолчанию. Фактические параметры, необходимые для любого заданного рынка/задачи, могут быть разными.
10. Средство, развернутое как средняя полоса Боллинджера, не должно быть лучшим для кроссоверов. Скорее, он должен описать среднесрочную тенденцию.
11. Для последовательного сдерживания цен: если среднее значение удлиняется, число стандартных отклонений необходимо увеличить; от 2 до 20 периодов, до 2,1 в 50 периодов. Аналогично, если среднее сокращается, число стандартных отклонений должно быть уменьшено; от 2 до 20 периодов, до 1,9 в 10 периодов.
12. Традиционные полосы Боллинджера основаны на простой скользящей средней. Это связано с тем, что в стандартном расчете отклонения используется простое среднее, и мы хотим быть логически последовательными.
13. Экспоненциальные полосы Боллинджера устраняют внезапные изменения ширины полос, вызванные большими изменениями цен, выходящими из задней части окна калькуляции. Экспоненциальные средние значения должны использоваться для среднего диапазона и при вычислении стандартного отклонения.
14. Не делайте статистических предположений, основанных на использовании расчета стандартного отклонения при построении полос. Распределение цен безопасности ненормально, и типичный размер выборки в большинстве развертываний полос Боллинджера слишком мал для статистической значимости. (На практике мы обычно находим 90%, а не 95% данных в полосах Боллинджера с параметрами по умолчанию)
15. % b говорит нам, где мы находимся в отношении полос Боллинджера. Положение в полосах рассчитывается с использованием адаптации формулы
16. % b имеет много применений; среди них важнее выявление расхождений, распознавание образов и кодирование торговых систем с использованием полос Боллинджера.
17. Индикаторы могут быть нормализованы с помощью % b, исключая фиксированные пороговые значения в процессе. Чтобы сделать этот участок 50-периодных или более длинных полос Боллинджера на индикаторе, а затем вычислить % b индикатора.
18. BandWidth говорит нам, насколько широки полосы Боллинджера. Необработанная ширина нормализуется с использованием средней полосы. Использование параметров по умолчанию BandWidth в четыре раза превышает коэффициент вариации.
19. BandWidth имеет много применений. Его наиболее популярным использованием является определение «The Squeeze», но также полезно при определении изменений тренда …
20. Полосы Боллинджера могут использоваться в большинстве финансовых временных рядов, включая акции, индексы, валюту, сырьевые товары, фьючерсы, опционы и облигации.
21. Полосы Боллинджера могут использоваться на стержнях любой длины, 5 минут, 1 часа, ежедневно, еженедельно и т. Д. Ключ в том, что бары должны содержать достаточную активность, чтобы дать надежную картину механизма формирования цены на работе.
22. Полосы Боллинджера не дают постоянного совета; скорее они помогают идентифицировать установки, где шансы могут быть в вашу пользу.

Одним из правил, созданных Джоном Боллинджером, является:

8. Закрытие вне полос Боллинджера первоначально является сигналом продолжения, а не сигналом разворота. (Это стало основой для многих успешных систем пробоя волатильности.)

Другими словами, если ценовое действие закрывается над верхней полосой, вы должны видеть это как прорыв и идти в длинную позицию. И наоборот, если прайс экшн закрывается ниже нижней полосы, вы должны идти в продажу.

Таким образом, наиболее распространенным способом торговли этой стратегией является поиск завершения выше верхней полосы или закрытие ниже нижней полосы. Затем вы будете либо покупать, либо продавать на следующем открытии.

Это стратегия, которую довольно легко проверить на исторических данных.

Несмотря на то, что существует множество различных перестановок рынка, таймфреймов и размеров позиций, следующее моделирование проверит эту простую стратегию на индексе 500 S&P (SPX).

Правила первого тестирования:

• Когда SPX закрывается над верхней полосой Боллинджера, открываем длинную позицию на следующем открытии
• Когда SPX закрывается ниже нижней полосы Боллинджера, открываем короткую позицию на следующем открытии
• Выход из позиции на 15% по трейлинг стопу

Настройки:

• Таймфрейм: Дневной
• Дата начала / окончания: 01.01.1990 – 01.01.2015
• Стартовый капитал: 100,000$
• Размер позиции: Фиксированный: 20,000$ за сделку
• Комиссия: 0.01$ за сделку

Результаты первого тестирования:

Напомним, что эта стратегия покупает на следующем открытии, когда индекс S&P 500 закрывается над верхней полосой Боллинджера на дневном графике. Продаёт, при закрытии индекса ниже нижнего диапазона.

Система рискует фиксированной суммой в размере 20,000$ по каждой сделке и выходит из торговли на 15% по трейлинг-стопу. Как вы можете видеть, результаты этой простой стратегии по индексу S&P 500 являются менее впечатляющими:

В период с 1990 по 2015 год процентная доходность в годовом исчислении составляет всего 4,33%, максимальная просадка — 30%.

Стратегияпокупки и удерживания за тот же пириод показала 7,29% годовых с максимальной просадкой 57%.

Когда короткие позиции отключены, и система работает только на покупку, производительность улучшается до 5,41% CAR с просадкой 22%.

Неудивительно, что эти результаты не впечатляют, но они на самом деле лучше, чем я ожидал. Различные перестановки, различные рынки, временные рамки, риск, могут помочь превратить эту простую стратегию в стоющую модель.

Торговая стратегия Полос Боллинджера. Номер 2

Как упоминалось ранее, Полосы Боллинджера можно использовать во многих отношениях, и даже можно написать целую книгу только о стратегиях Полос Боллинджера.

Одна стратегия размещена на финансовом сайте Investopedia, и она — в основном противоположность первой стратегии.

Идея, предложенная в статье, — это просто подождать, пока акция не будет закрыта ниже нижней полосы Боллинджера, а затем купить ее на следующий день. Точные критерии продажи не показаны, поэтому я предполагаю, что мы выходим из сделки, когда происходит обратное. т.е. когда акция закрывается над верхней полосой Боллинджера.

Согласно статье, я включил максимальный стоп-лосс в размере 30%.

Чтобы протестировать эту стратегию, я также включил некоторые дополнительные правила ликвидности (чтобы мы избегали тонко узко торгуемые дешевые акции), правила ранжирования (для выбора между сигналами) и правила выбора таймфрейма рынка (чтобы мы не торговали во время медвежьего рынка). Кроме того, мы распределим риск так, чтобы одновременно могли удерживать до 20 позиций.

Система запускается на исторических данных по вселенной S&P 1500 в период с 2000 по 2015 год. Эти данные включают в себя децилированные тикеры и откорректированны в соответствие с корпоративными решениями.

Вот полные правила, а затем результаты:

Правила второго тестирования:

• Если акция закрывается ниже нижней полосы Боллинджера, покупаем на следующем открытии
• Ранжирование акций происходит по RSI (20). Сначала выбираются наименее ранжированные сигналы
• Если акция закрывается над верхней полосой Боллинджера, выходим из сделки на следующем открытии
• Максимальный стоп-лосс 30%

Параметры / условия:

• Только длинные позиции
• Правило ликвидности: средний дневной объем за 20 дней > 100 000
• Правило ликвидности: Цена открытия > 2$
• Правило рыночного времени: SPX превышает 80-дневную MA
• Размер портфеля: максимум 20 позиций
• Вселенная: S&P 1500
• Таймфрейм: Дневной (котировки EOD)
• Тестирование: 01.01.2000 – 01.01.2015
• Стартовый капитал: 100,000$
• Размер позиции: 5% за сделку.
• Комиссия / проскальзывание: 0,01 доллара за сделку

Как видно из результатов теста, доходность стратегии — 17,25% в период с 2000 по 2015 год с максимальной просадкой в 33%.

Высокий винрейт этой стратегии делает ее привлекательной, и идея думаю имеет потенциал. Однако следует отметить, что результаты зависят от получения хорошей цены на открытии. Я снова протестировал стратегию, используя цену покупки на полпути между открытием и вершиной, а цену продажи — на полпути между открытием и основанием, доходность в годовом исчислении снизилась до 3.46% с просадкой 42%.

Чтобы улучшить эту систему, я бы предложил более внимательно взглянуть на цену входа и механизм ранжирования.

Торговая стратегия Полос Боллинджера. Номер 3

Возвращаясь к нашему симулятору и снова взглянув на наши 22 правила, правило номер семь:

7. На трендовых рынках цена может и не дойти до верхних и нижних границ полос Боллинджера.

Этот тест немного сложнее моделировать с помощью симулятора. Но можно разработать стратегию, указав, что число открывается выше или закрывается над верхней полосой. Или число открывается ниже или закрывается ниже нижней полосы.

Эта стратегия совершает покупку, когда акция закрывается над верхней полосой Боллинджера два дня подряд. Это — стратегия портфеля, использующая акции из вселенной S&P 1500. Стратегия использует цену открытия для расчета стандартных параметров Боллинджера (20,2), сделки открываются в тот же день.

Система использует рыночный фильтр времени, поэтому торгуется только тогда, когда общий рынок (SPX) находится выше своей 90-дневной MA. И также используется фильтр ликвидности, чтобы избежать узко торгуемые дешевые акции пенни и т.п..

Сначала система запускается на основе выборочных данных, а затем вне выборки.

Правила третьего тестирования:

• Покупаем акции на закрытии, если она закрывается над верхней полосой Боллинджера (рассчитывается по открытой цене) второй день подряд
• Акции ранжируются по RSI (20). Сначала выбираются наименее ранжированные сигналы.
• Выходная позиция с 30% трейлинг-стопом

• Только длинные позиции
• Ликвидность: 20-дневный средний объем > 100 000
• Ликвидность: Цена открытия > 2$
• Правило рыночного времени: SPX превышает 80-дневную MA
• Размер портфеля: максимум 20 позиций
• Вселенная: S&P 1500
• Таймфрейм: Дневной (котировки EOD)
• Тестирование: 01.01.2002 – 01.01.2012
• Из образца: 01.01.2012 – 01.01.2015
• Стартовый капитал: 100,000$
• Размер позиции: 5% за сделку.
• Комиссия: 0,01 доллара за сделку

Результаты третьего тестирования:

Результаты показывают доходность в 16,44% годовых, максимальная просадка 30% в течение периода выборки и 20,11% годовых прибыли с максимальной просадкой 15% в период вне выборки.

По сути, это трендовая стратегия, которая демонстрирует силу использования портфеля при торговле акциями.

Одна из причин, почему стратегия хорошо работает, заключается в том, что она полагается на торговлю на закрытии. Чтобы правильно торговать эту систему, вам нужно будет искать потенциальных кандидатов и покупать их прямо на закрытии.

Всё это заключается не только в сканирование Полос Боллинджера — вы должны быть уверены, что акция закроется выше верхней полосы, что может быть не всегда так просто — но также и RSI, для учета критериев ранжирования. (Я проверил стратегию, используя RSI предыдущего дня, и в результатах было очень мало различий, поэтому это еще один торговый вариант).

Если мы вновь проведем тест, но на этот раз мы покупаем, используя максимум цены, а не закрытие, доход понижается, а просадка идет вверх, но не так сильно. Это может быть более точное представление цены, которые мы фактически бы получили при торговле этой системой.

В целом, результаты довольно хорошие. С использованием некоторых достойных инструментов и небольшим благоразумием, система имеет определенный потенциал. Ниже приведена полная кривая капитала с 2000 по 2015 год:

Торговая стратегия Полос Боллинджера. Номер 4

В правиле 6 Джон Боллинджер утверждает, что:

6. Тэги Полос, просто тэги, и не сигнализируют. Тег верхней полосы Боллинджера не является сигналом продажи. Тег нижней полосы Боллинджера не является сам по себе сигналом покупки.

Но что, если эти теги возникают, когда акции уже находятся в восходящем тренде? Может быть, есть вероятность, что закрытие ниже нижней полосы Боллинджера действительно может быть хорошим временем для торговли на откатах?

В этой стратегии мы используем те же настройки, что и в тесте два, за исключением двух отличий. Нам нужно, чтобы акции были в восходящем тренде, и мы выходим только по трейлинг-стопу.

Правила четвертого тестирования:

• Покупаем акции на закрытии, если они закрылись ниже нижней полосы Боллинджера
• Акции ранжируются по RSI (20). Сначала выбираются наименее ранжированные сигналы
• 20-дневная скользящая средняя должна быть выше, чем накануне
• Выходная позиция с 30% трейлинг-стопом

• Только длинные позиции
• Ликвидность: 20-дневный средний объем > 100 000
• Ликвидность: Цена открытия > 2$
• Выбор времени рынка: SPX превышает 80-дневную MA
• Размер портфеля: максимум 20 позиций
• Вселенная: S&P 1500
• Таймфрейм: Дневной (котировки EOD)
• В выборке: 1/1/2002 — 1/1/2012
• Вне выборки: 1/1/2012 — 1/1/2015
• Стартовый капитал: 100,000$
• Размер позиции: 5% за сделку.
• Комиссия: 0.01$ за сделку

Результаты четвертого тестирования:

Как видно ниже, результаты в порядке. Годовой доход в период выборки составлял 14,35% при просадке 28%. В период вне выборки годовой доход составлял 15,88% при просадке 15%.

Опять же, стратегия страдает от проблемы торговли прямо на закрытии, поэтому эта стратегия (и стратегия №3) может выиграть при некоторой осмотрительности.

Вот полная кривая капитала с 2000 по 2015 год:

Заключение

В целом, похоже, что торговая стратегия №3 является наиболее привлекательной, на основе соотношении CAR / MDD. Однако более высокий выигрыш в стратегии 2 предполагает, что стратегия 2 также достойна исследования.

Как уже упоминалось, проблема сканирования правильных сигналов и торговля прямо на закрытии означает, что стратегиями три и четыре относительно трудно торговать, по крайней мере, без более дорогостоящих инструментов. Тогда как торговая стратегия два опирается на получение хорошей цены заполнения на открытии.

Источник https://webmastermaksim.ru/strategii-foreks/torgovaia-strategiia-po-bolindzheru.html

Источник http://info-fx.ru/stati-o-fondovoj-birzhe/polosy-bollindzhera-na-fondovom-rynke.html

Источник

Источник