Стратегия: коррекция к скользящим средним

Коррекция к скользящей средней — это один из немногих индикаторных паттернов, который я применяю в своей торговле. Основывается данный паттерн на том постулате, что цена рано или поздно возвращается к своему среднему показателю, а затем с определенной долей вероятности отталкивается от него, продолжая движение по направлению тренда. Определить на каком уровне находится данный показатель нам и помогут скользящие средние.

Простыми словами: После смены тренда, цена имеет привычку вернуться к скользящим средним, и уже отбившись от них начать свое победное шествие вверх или вниз.

Необходимые инструменты
Быстрая скользящая средняя с периодом 11
Медленная скользящая средняя периодом 21

Вход в позицию

Лонг (на повышение)
Нужно дождаться момента когда быстрая скользящая средняя, снизу вверх пересечет медленную скользящую среднюю. Затем дождаться момента, когда цена пройдя некоторое расстояние в сторону тренда, подойдет протестировать выделенный у вас на графике корридором из Коррекция к скользящим средним, свой среднеценовой диапазон.

Шорт (на снижение)
Ждем когда быстрая скользящая средняя, уже сверху вниз пересечет медленную скользящую среднюю. В остальном все точно так же как и в работе на повышение.

Я выделил два способа войти в сделку

1. Набирать позицию, частями по мере движения цены в коридоре. Если цена не заденет некоторые заявки, то оставшиеся лоты/контракты докупаем уже при выходе цены из коридора.

2. Набираем всю позицию разом, при выходе цены из коридора.

Установка Стоп лосса

Защитную стоп-заявку устанавливаем на расстоянии нескольких шагов цены (3-8) от медленной скользящей средней.
Так же можно использовать трейлинг-стоп, и перемещать защитную заявку вдоль все того же 21 Moving Average.

Комбинация с другими паттернами
Не смотря на довольно высокий процент срабатываний, я бы все же посоветовал применять данный паттерн в купе с другими индикаторными и графическими торговыми системами.

Ниже представлено несколько примеров:

Фильтр из 74 скользящей средней.
Вам нужно нанести на график 74 Moving Average. В данном случае скользящая средняя будет выступать, чем то вроде фильтра. Сделки в лонг нужно будет открывать только в те моменты когда график цены находится над 74 MA, а сделки в шорт, только в моменты когда график находится под 74 MA.

Вход по паттернам на меньшем тайм-фрейме.
Для реализации данной тактики, вам понадобиться открыть график, с чуть меньшим временным интервалом. И в тот момент когда ценовой график зайдет в коридор из скользящих средних, осуществить вход не с помощью упомянутых выше двух способов, а по паттернам на младшем таймфрейме (при их наличии). Основная идея я комбинации данного паттерна с другими торговыми система понятна. Можете поэкспериментировать сами. На этом все. Попутного вам тренда и всего доброго.

Скользящие средние – стратегии торговли по сигналам пересечений

В трейдинге очень мало понятий, которые знакомы каждому трейдеру, от новичка до главы хэдж-фонда, и применяемых всеми инструментов. Скользящая средняя – один из таких инструментов. Она будет в терминале трейдера банка, и в терминале трейдера-новичка. Есть большое количество типов скользящих средних, но все эти типы рассчитываются и выводятся на экран по одному базовому принципу. Этот принцип позволяет узнать усредненную цену актива за какой-либо промежуток времени.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Скользящие средние – стратегия «Sten»

Торговая система Форекс базируется на очень известных индикаторах, но привлекает нетипичным применением этих индикаторов, и трактовкой сигналов инструментов. Данная торговая система является трендовой, и большую часть прибыли берет из мощных трендовых движений цены. Но также, и в периоды движения цены в широком ценовом канале стратегия тоже может приносить небольшую прибыль.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

За год тестов, торговая система принесла 1900 пунктов (для 4-хзначных котировок), то есть, в среднем по 150 пунктов в месяц, даже чуть больше. Максимальная просадка – 120 пунктов. И это лишь на одной валютной паре. Тест проходил на часовом таймфрейме, на валютной паре EUR/USD.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

1. SMA за 78 последних свечей.
2. SMA за 36 последних свечей
3. Стохастик с настройками 8, 3, 3.
4. Инструмент Envelopes. Параметры: период 32, отклонение 42%. Важно. Нужно наносить данный индикатор поверх индикатора Стохастик. Когда будете добавлять инструмент на график, в поле «Применить к» выберите данные предыдущего индикатора. При этом, добавлять нужно сначала Стохастик, а затем Envelopes.

Как открывать сделки на покупку по стратегии:

1. Актив торгуется выше скользящей средней за 78 свечей.
2. Мувинг за 32 свечи расположился выше мувинга с периодом 78.
3. Стохастик пробил свою нижнюю границу в 20, а также снизу вверх пробил канал индикатора Envelopes.
4. Сделка заключается на открытии следующей свечи
5. Стоп располагается на расстоянии в 30 пунктов.
6. Тейк-профит нужно выставить на дистанции в 60 пунктов.
7. После прохождения ценой 30 пунктов, нужно перевести сделку в безубыток.
8. Если поступил новый сигнал, а сделка еще не закрыта, новая сделка все равно открывается.

Когда и как открывать сделки на продажу:

1. Цена должна быть ниже средней с периодом 78.
2. Быстрая скользящая средняя за 32 свечи должна быть ниже медленной с периодом 78.
3. Стохастик выходит из зоны перекупленности 80, и пробивает верхнюю границу канала
4. Сделка должна открываться на следующей свече после того, как будет получен сигнал.
5. Ордер защиты капитала типа стоп-лосс выставляем на дистанции в 30 пунктов.
6. Тейк-профит располагаем на расстоянии в 60 пунктов.
7. После прохождения ценой в прибыль 30 пунктов, ордер переставляется в точку безубыточности.
8. Если при открытой сделке появился новый сигнал, то его берем в работу и заключаем еще одну сделку.

Торговые стратегии на основе скользящих средних

Давайте рассмотрим еще несколько примеров торговых стратегий на основе знаменитого инструмента.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Торговля по скользящим средним – стратегия «МАлыш»

Данная торговая система является очень простой в освоении, в ней нет трудных в понимании правил для входа в позицию, и она потребует совсем немного времени на торговлю. Торговая система создавалась как трендовая ТС, но в ходе тестов выяснилось, что особых отличий между доходом и текущей фазой рынка нет.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

За год теста по одной валютной паре, при риске на одну сделку в 3%, торговая система дала результат в 140% к депозиту, с просадкой меньше 20%. Это отличный результат для такой простой торговой стратегии.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

• Старший ТФ – D1.
• Младший ТФ – H1.
• Торгуемый актив – любые валютные пары, в состав которых входит доллар.

• Простая скользящая средняя за 3 свечи, построенная по минимумам свечи.

Как заключать сделки на покупку по торговой системе:

1. На дневных графиках ищем бычью свечу, которая находится выше мувинга.
2. На часовом графике дальше ищем такую же белую свечу, закрытую выше мувинга, важно время – 8 часов по времени терминала брокера Альпари. То есть, на старте Европейской торговой сессии.
3. Защитный ордер выставляем на дистанции в 23 пункта. Когда цена пройдет 20 пунктов в плюс, сделку переводим в безубыток. Ордер фиксации прибыли ставим на 80 пунктов.
4. Когда закроется текущая дневная свечка, закрываем сделку вручную.

Как продавать по ТС «Малыш»:

• На «дневке» свеча закрылась ниже скользящей средней
• На часовом интервале ищем такую же черную свечу, закрытую ниже скользящей средней. Важно время – свечу нужно искать в 8:00 по времени терминала Альпари
• Ордер для страховки капитала располагаем на дистанции в 23 пункта от точки входа.
• Если цена пройдет 20 пунктов в прибыль, мы переставляем стоп в БУ.
• Тейк-профит располагаем на дистанции в 80 пунктов.
• Если свеча не дошла ни до стопа, ни до тейка к закрытию торгового дня, закрываем сделку руками.

Торговая система «Фима»

«Фима» образует точку на вход в рынок в моменты яркого тренда, а также во время завершения коррекции к трендовому движению. Второй тип входа в позицию намного выгоднее первого. Единственной опасностью для торговой системы может выступить боковое движение рынка. Но система имеет фильтр для защиты от флета.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Результаты тестирования ТС за год: при риске на в сделку в 3% торговая система принесла 101% прибыли. Просадка была не выше 10%. Торгуемый актив – GBP/AUD. Таймфрейм – Н1.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

• Скользящая средняя за 48 свечей — SMA 48.
• SMA за 14 свечей.
• Сетка Фибоначчи.

Как покупать по ТС «Фима»:

• Младший мувинг находится выше старшего мувинга (48)
• Старший мувинг направлен вверх
• Торговый день закрылся выше быстрой скользящей средней (14)
• От минимума до максимума торгового дня тянем сетку Фибо. На уровне 61,8 выставляем отложенную сделку типа Buy Limit.
• Если на следующий день цена обновила максимум, то перетягиваем сетку на него. Ордер передвигаем, но уже на уровень 50.
• Стоп-лосс должен быть не меньше 50 пунктов.
• Тейк-профит выставляем на 200 пунктов.
• Когда цена прошла больше 50 пунктов в прибыль, переставляем стоп в безубыток.
• Если к закрытию второго дня сделки не произошло, то ордер удаляем. Ждем новую точку входа.

Как продавать по системе «Фима»:

• SMA 14 лежит ниже SMA 48.
• SMA 48 смотрит вниз.
• Дневная свеча закрыта ниже быстрого мувинга.
• От максимума дня до минимальной точки тянем сетку Фибо. На уровне 61,8 выставляем отложенный ордер на покупку.
• Если на следующий день цена обновила минимальную точку, то мы тянем сетку на новый минимум, а лимитку выставляем на уровне 50.
• Защитный ордер должен быть не меньше 50 пунктов.
• Тейк фиксированный, 200 пунктов.
• Если цена прошла дистанцию, равную стопу, то сделка должна быть выставлена в безубыток.
• Если за два дня ордер не был открыт, удалите его.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия на скользящих средних «4»

Данная торговая методика является легкой в освоении и вполне доходной. Ваш торговый капитал будет эффективнее расти во времена трендовых движений рынка, несмотря на то, что стратегия подходит для любой фазы рынка. Просто в периоды флета на рынке будет немного больше убыточных сделок. Но это вполне нормально для любых торговых методик.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

За год торговая система принесла 1850 пунктов по четырехзначным котировкам. Максимальная просадка при этом не превышала 145 пунктов. Основным торговым активом является кросс-пара GBP/JPY, а вот таймфрейм самый что ни на есть классический, часовик (Н1)

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

• Индикатор Fractals.
• SMA, построенная за последние 5 свечей, .

Как покупать по системе «4»:

• На графике появился нижний фрактал.
• Третья свеча после свечи с фракталом закрылась выше скользящей средней, но при этом имеет бычью направленность.
• Защитный ордер не меньше 250 пунктов по пятизнаку, и при этом он должен стоять за нижним фракталом
• Как только сделка пройдет 250 пунктов по пятизнаку, то ордер надо переставить в безубыток.
• Тейк нужно определить по формуле 1:2. То есть, тейк длиннее стопа в два раза.

Нужен контроль сделок: если свеча закрылась ниже мувинга, то нужно закрывать сделки вручную. При появлении нового сигнала нужно открывать новую сделку, не закрывая старую.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Как продавать по этой торговой методике:

• Появился верхний фрактал
• Третий бар по счету после бара с фракталом должен быть медвежьим, и находиться ниже мувинга
• Защитный ордер должен выставляться за верхним фракталом, и быть не меньше 25 пунктов по размеру.
• Если цена прошла расстояние, равное стопу, сделку пора перевести в точку безубыточности.
• Тейк определяем по формуле: фиксировать прибыль нужно в двойном размере от величины убытка при стопе.
• Если свеча на часовике закрылась выше мувинга, то сделку пора закрыть вручную.

Допускается открытие новых сделок при наличии одной открытой позиции.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Рекомендуем ознакомиться со стратегией Билла Вильямса, основанной на индикаторе Аллигатор.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Стратегия по средним скользящим «900»: стабильность на протяжении десяти лет

Данная торговая система с одной стороны, не предлагает ничего нового или уникального. Но есть интересный момент: автор стратегии успешно торгует по ней более десяти лет. И это подкупает. Ведь не каждая торговая система продержится в рынке столько лет, и это в какой-то степени мерило успеха торговой методики, время успешной работы. Потому что часто бывает так: трейдер разрабатывает систему, тратит на разработку силы и время, а после того как поторгует на ней несколько лет, торговая стратегия перестает работать. Множество торговых систем тогда, когда меняется рынок, перестают работать. Данная ТС является приятным исключением.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Также из плюсов ТС можно назвать маленькие затраты времени для трейдера. Время для многих дороже денег, и тут его тратить придется совсем чуть-чуть. Ведь сделки проводятся на дневных графиках. Отсюда исходит еще одно преимущество ТС: низкий уровень стресса. Многие опытные трейдеры твердят то, что новичкам нужно вначале торговать на старших графиках, и затем только, с большой осторожностью пробовать себя в дейтрейдинге, или скальпинге.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Система была протестирована за три последних года и показала стабильные результаты. Она ежегодно приносила минимальный результат в 900 пунктов, что равняется ежемесячной прибыли в 75 пунктов. Да, это не так много, как в вышеописанных системах. Но зато система работает очень стабильно. А если вы хотите больше прибыли – просто расширьте список торгуемых активов. Но все же, основной валютной парой для трейдинга является USD/CAD.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

• Скользящая средняя за 10 свечей (ЕМА).

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Как открывать сделки на покупку по ТС «900»:

• Цена выше мувинга.
• После бычьей свечи, притом свеча не должна пройти через мувинг, и не должна быть меньше 10 пунктов ждем черную свечу. Она должна быть закрыта выше, чем скользящая средняя, и быть больше двадцати пунктов.
• После открытия следующей дневной свечи заключаем сделку на покупку.
• Если следующий день открыт с гэпом, сделку открывать не нужно
• Защитный ордер выставляем на 70 пунктов.
• После того, как цена пройдет 50 пунктов, сделку пора перевести в безубыток
• Ордер фиксации прибыли нужно выставить в размере 250 пунктов

Как открывать сделки на продажу:

• Цена должна быть ниже мувинга.
• После закрытия медвежьей свечи оцениваем медвежью свечу – она не должна быть больше 10 пунктов и не должна пересечь мувинг – ждем бычью свечу, эта бычья свеча должна закрыться ниже мувинга.
• Когда откроется следующий день, заключаем сделку на продажу.
• В случае, если день открылся с гэпом, сделку не нужно открывать.
• Защитный ордер размещаем на дистанции в 70 пунктов.
• После того, как цена пройдет 50 пунктов, сделку пора перевести в безубыток
• Тейк-профит нужно установить на дистанции в 250 пунктов.

Рекомендуем также ознакомиться с другими стабильными торговыми системами форекс.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Простая торговая система «АКА»

Торговая система «АКА» работает по классическому принципу трейдинга по тренду. Сначала на старшем графике нам нужно выявить тренд. Затем ожидаем коррекцию к тренду, и на часовике ловим точку входа в сторону тренда. Ничего сложного в системе нет, и она прекрасно подойдет новичкам.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Правила торговли

Результаты тестов. За год, с риском на сделку в 3%, торговая система принесла 115% чистой прибыли, с максимальной просадкой в 9 процентов. Основным торгуемым активом является валютная связка AUD/CAD. В работе используются два таймфрейма – дневной и часовой.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Индикатор используется всего один – простая скользящая средняя с периодом в 48.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Как заключать сделки на покупку по системе «АКА»:

• Цена на дневном интервале выше мувинга.
• Ждем медвежью свечку, у которой нижняя тень будет выше верхней.
• Минимальная точка свечки должна быть выше мувинга.
• Если все условия соблюдаются – открываем часовик.
• По минимальной точке дневной свечи выставляем отложенный ордер типа Buy Limit.
• Защитный ордер типа стоп-лосс выставляем в 30 пунктах от точки входа.
• После того, как цена пройдет больше 50 пунктов, сделку нужно будет перевести в безубыток.
• Прибыль фиксировать нужно на отметке в 100 достигнутых пунктов.

Как открывать сделки на продажу:

• Цена на дневном ТФ должна находиться ниже, чем находится мувинг.
• На дневном ТФ появилась свеча, у которой верхняя тень больше нижней тени.
• Максимальная точка свечи не должна пересечь мувинг.
• Пасьянс сложился, и все условия совпадают? Открываем часовик.
• На максимуме дневной сигнальной свечи выставляем отложенный ордер на продажу типа Sell Limit.
• Защитный ордер типа стоп-лосс нам нужно установить на расстоянии в 30 пунктов от точки входа.
• Если цена прошла больше 50 пунктов в нашу сторону, страхуем себя от лишних потерь тем, что переводим стоп-лосс в точку безубыточности.
• Тейк-профит нужно выставить на дистанции в сотню пунктов (по четырехзнаку).

Общие рекомендации

Выше мы рассказали вам о нескольких интересных и простых торговых системах, основанных на знаменитом индикаторе Moving Average, скользящая средняя, или в народе – Машка. Помните о том, что не стоит сразу же запускать торговлю по той или иной методике на реальном счету. Стоит сначала провести внимательный тест торговой системы в тестере, или на демо-счету. А еще лучше – проверить сразу несколько приглянувшихся систем, и выбрать для себя лучшую.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Также, обязательно помните о том, что главным фактором успеха в трейдинге на долгой дистанции является жесткое соблюдение правил управления рисками и правил управления капиталом. Стоит прочитать несколько интервью лучших трейдеров мира, которые наторговали миллиарды долларов, чтобы понять, что именно контроль рисков является главным умением трейдера, которое и приносит прибыль на длинных дистанциях. Помните о том, что не нужно рисковать в одной сделке на один стоп суммой свыше 3 процентов от всего вашего торгового депозита.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Не забывайте и об управлении капиталом. Не стоит в одной сделке выставлять лот суммой выше 0,01 лота на каждые 100 долларов депозита. Бывает так, что у вас нет возможности вложить сотню долларов, как тогда быть? Тогда стоит открыть центовый депозит, и если у вас всего 10 долларов, то это будет 1000 центов. В данном случае, рабочим лотом должен быть лот в 0,10 лота.

Источник https://smart-lab.ru/blog/631058.php

Источник https://trader-blogger.com/skolzyaschie-srednie-strategii-torgovli-po-signalam-peresecheniy.html

Источник

Источник