Стратегия Билла Уильямса: основные моменты и тонкости

Абсолютно каждый трейдер, участвующий в торговле на рынке Форекс желает получать стабильно высокий доход. Однако далеко не все пользователи могут добиться хороших результатов. Это связано с тем, что они заведомо выбирают неэффективные торговые стратегии. Ведь далеко не всегда исход торговых сделок зависит от личных качеств, знаний и навыков спекулянта. Огромную роль в торговле играет алгоритм, которому он следует для получения прибыли.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

За время существования финансового рынка его участниками было создано огромное множество разнообразных подходов к проведению торговых сделок. Некоторые из них обрели широкую популярность благодаря своей эффективности, однако большая часть всё же канула в лету, так как не была приспособлена под изменения в рынке или попросту имела низкие (а порой и вовсе отрицательные) показатели прибыльности.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Одной из основных задач для каждого пользователя является поиск наиболее оптимальной торговой стратегии под себя. Многие отдают предпочтение методикам, которые на протяжении многих лет показывают стабильно неплохой результат. Стоит отметить, что даже среди не особо популярных стратегий существуют действительно качественные, которые также заслуживают внимания.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Одним из таких является торговый подход, описанный Биллом Вильямсом в его книге «Торговый Хаос». Трейдеры неоднозначно отзываются о ней: многие говорят об её высокой эффективности и высоких показателях прибыли, а некоторые утверждают, что от торговли получают лишь убытки. Однако тут стоит учитывать и человеческий фактор, ведь трейдеры могут по-разному использовать одни и те же методики.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В любом случае, торговый подход Билла Вильямса вызвал резонанс в трейдерской среде, поэтому он уже заслуживает внимания. В данной статье будет разобрана суть стратегии, её преимущества и недостатки, актуальность в данный момент времени, а также основные моменты, которые описал создатель методики в своей книге.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Стратегия Билла Вильямса

Для максимально полного понимания сути рассматриваемого метода будет полезно ознакомиться с некоторыми фактами из биографии её создателя. Родился Билл Вильямс в 1928 году. К активной торговле он приступил в 1959 году, когда работал преподавателем во Флоридской бизнес-школе. Свои первые шаги в трейдинге он делал основываясь на идеях своего коллеги – профессора, заведующего кафедрой бухгалтерии. По сути, спекулянт просто повторял его действия со своими финансами.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Подобным образом Билл Вильямс торговал на протяжении чуть больше двадцати лет, после чего покинул пост преподавателя и решил углубиться в торговлю на финансовых рынках. В первое время спекулянт терпел серьёзные неудачи: все используемые им готовые торговые стратегии были проигрышными и нанесли его бюджету колоссальный ущерб. Это обстоятельство стало причиной того, что трейдер начал самостоятельно наблюдать за рыночными закономерностями, в результате чего и создал собственную методику торговли.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как утверждал спекулянт, рынок является крайне простой структурой. По своей сути он представляет собой совокупность из мнений всех его участников. Пользователи могут проводить сделки на разных временных отрезках и преследовать разные торговые цели: кому-то требуется получение определённого дохода, а кто-то попросту хеджирует возможные риски.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как правило, большинство участников торговли на рынке Форекс преследует цель в приобретении или продаже тех или иных валют. Несмотря на схожие цели, пользователи могут видеть общую картину рынка абсолютно по-разному. Из-за этого на ценовом графике и образуются различные тенденции, всевозможные типы движения стоимости и тому подобное.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Можно с уверенностью сказать, что никто из пользователей Форекса не сможет определить к какому отрезку времени принадлежит тот или иной график визуально, без каких-либо соответствующих обозначений. Восприятие людьми действительности крайне относительно и напрямую зависит от мнения, которое в данный момент является доминирующим.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия Билла Вильямса описание

Рассматриваемая методика торговли обладает следующими характеристиками:

1. Для работы подойдёт любая торговая платформа. Её выбор никак не повлияет на работоспособность системы;
2. Для покупки и продажи можно выбирать абсолютно любой торговый актив: изменчивость той или иной пары особой роли не играет;
3. Рекомендуемым для непосредственной установки ордеров является график дневного отрезка времени. Стоит отметить, что система легко оптимизируется и под другие таймфреймы, предоставляя пользователю простор для выбора того или иного типа торговли;
4. Проводить финансовые операции можно в любое время суток. Необходимо лишь дождаться соответствующего торгового сигнала;
5. Выбор брокера также никак не повлияет на саму стратегию, поэтому пользователь может использовать наиболее удобного ему.

В своей книге Билл Вильямс вывел одну интересную идею: все тенденции на финансовом рынке постоянно разворачиваются в направлении фрактального показателя, величина которого больше, чем текущие свечи, направляющие стоимость к точке разворота.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

То есть можно сказать, что все временные интервалы на финансовом рынке взаимосвязаны и способны влиять друг на друга. К примеру, если на каком-то младшем таймфрейме произойдёт разворот тенденции, то такую же ситуацию в скором времени можно ожидать и на более старшем.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

В своей публицистической работе Билл Вильямс выделил несколько принципов, по которым определяется текущая энергия рынка:

1. Первый принцип гласит о том, что энергия всегда перемещается в сторону наименьшего сопротивления. Для наглядности можно привести пример из реальной природы: реки всегда протекают по пути с минимальным количеством естественных преград;
2. Как правило, для определения данного направления применяется структура, невидимая для человеческого глаза. Тут также можно провести параллель с рекой, русло которой скрыто от внешнего наблюдателя. Формирование пути, по которому движется энергия, зависит от того, как рынок воспринимается его участниками;
3. Основная рыночная структура может быть изменена. Это можно сравнить с тем, что большая часть пользователей финансового рынка пытается вычерпать воду из реки при помощи вёдер для того, чтобы перенаправить её в другое русло. Однако почти все забывают о том, что переменить течение реки можно просто переставив камень, лежащий у её истока.

По своей сути рынок является совокупностью мнений всех его участников. Зная, как именно происходит его движение и какие факторы способствуют тем или иным изменениям в стоимости терйдер сможет значительно увеличить эффективность своей торговли. Основной принцип в таком случае заключается в торговле по направлению рынка.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для определения этого самого направления трейдеру понадобится умение работать с ключевыми уровнями на графике. Для упрощения этого процесса отлично подойдёт индикатор Forex Goiler, при помощи которого можно строить максимально точные линии сопротивления и поддержки, а также другие уровни, с которыми взаимодействует стоимость.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Также в своей книге создатель методики выделил несколько основных типов людей, которые принимают участие в торговле на финансовом рынке:

1. Простые трейдеры. Очень уверенно ощущают себя в торговых условиях, примеряя роль «завоевателей». Как правило, мыслят самостоятельно, без опоры на кого-то другого. Также они весьма часто действуют вопреки общему мнению, сложившемуся на рынке. Являются лидерами, привлекающими к себе другую категорию участников рынка – инвесторов;
2. Инвесторы. Данный тип пользователей всегда и везде следует за трейдерами, полностью подражая им. Как правило, исход их торговли определяется результатами лидеров, за которыми они следуют;
3. Накопители. Данный тип пользователей очень осторожен и не любит возлагать на себя лишние обязанности и какие-либо риски. Именно поэтому они, как правило, вкладывают свои финансы в различные депозиты или же пенсионные планы. Такая схема особенно распространена в Соединённых Штатах Америки. Накопители всегда будут придерживаться какого-то одного рабочего алгоритма и никогда не отклоняться от него даже в случаях, когда получают отрицательный результат.

На основе данной классификации рядовой пользователь может проводить эффективный анализ поведения участников торговой сессии для прогнозирования дальнейших изменений в стоимости и получения прибыли от них.

Торговая система Билла Вильямса

Отдельного внимания заслуживает классификация пользователей рынка Форекс, основанная на уровне знаний и умений трейдеров. В своей книге Билл Вильямс предлагает следующую иерархию:

1. Первый уровень – начинающий спекулянт. Основной задачей, которую он ставит перед собой, является получение какой-либо прибыли и ценного опыта. На данном этапе пользователь обучается основным тонкостям работы на финансовом рынке: размещению ордеров на графике, вычислению маржи сделки и прочим аспектам;
2. Второй уровень – продвинутый спекулянт. Основной задачей пользователя на данном этапе является стабильное получение небольшой прибыли путём установки небольших ордеров с минимальными рисками;
3. Третий уровень – опытный спекулянт. Для такого пользователя основной задачей является максимальное увеличение прибыли от проводимых им сделок. Опытный пользователь уже может «чувствовать» движение рынка и без какой-либо сторонней помощи определять оптимальную торговую стратегию, которую можно применить в тех или иных условиях;
4. Четвёртый уровень – бывалый спекулянт. На данном этапе пользователи пытаются найти торговую стратегию, которая полностью подходила бы им по личным убеждениям и предпочтениям. Главными ценностями становятся уже не получение новых знаний и опыта, а максимально прибыльное использование уже имеющихся. Также подобные пользователи стремятся выйти на стабильный и высокий доход, получения которого не потребует особых усилий;
5. Пятый уровень – профессиональный спекулянт. В таком случае основной задачей трейдера является максимально полно применять для торговли собственные ум и сознание. Достигается полное понимание пользователем всех особенностей функционирования рынка, а также собственного отношения к ним. Для таких пользователей перестаёт существовать понятие «случайности», ведь теперь даже в хаосе они видят определённую упорядоченность.

Торговая система на основе индикаторов Билла Вильямса

Рассматриваемая торговая стратегия основывается на показаниях трёх торговых инструментов – индикатора «Аллигатор», алгоритма для поиска фракталов, а также программы «Awesome Oscillator». Помимо них в торговле также применяется формация из свечей для восходящего или нисходящего разворота тенденции.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Ввиду того, что описанные выше индикаторы уже стали «классическими», они изначально присутствуют в большинстве популярных торговых платформ. Это означает, что пользователю не придётся самостоятельно устанавливать их в клиент: достаточно будет просто перейти в меню со стандартными алгоритмами, в котором можно будет найти необходимые индикаторы.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Инструменты универсальны и могут применяться для работы на любом временном отрезке. Сам создатель системы выделял среди прочих дневной интервал, так как на нём наблюдается наибольшая эффективность рассматриваемой торговой системы. Любителям краткосрочной торговли на минутном отрезке времени рекомендуется производить скальпинг по Стохастику, так как он значительно уменьшает количество убыточных сделок.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Всего существует 3 типа торговых сигналов, которые могут генерироваться системой. Все они условно называются «мудрецами». Для открытия сделки подойдёт любой из них. Но особой эффективностью отличается сигнал, основывающийся на разворотных свечах в восходящем или нисходящем направления в сочетании с осциллятором «Awesome Oscillator». Также стоит отметить, что сигналы, генерируемые на фрактальных паттернах наиболее целесообразно использовать для дополнительных доливок к уже открытым сделкам.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Для того чтобы максимально точно оценивать состояние рынка пользователю рекомендуется лучше ознакомиться со всеми инструментами, входящими в торговую систему. Особенно стоит заострить внимание на инструмент «Аллигатор». Его алгоритм основывается на комбинации из трёх скользящих средних линий, обладающих своими характеристиками:

1. Линия, окрашенная в синий цвет, имеет период, равный 13 свечам и смещение, равное 8. Служит для отображения ценового поведения при условии отсутствия на рынке хаотичности. Расстояние между челюстью «Аллигатора» и фактическим показателем стоимости показывает то, как именно участники рынка интерпретируют для себя изменения в рыночном движении;
2. Линия, окрашенная в красный цвет, имеет период, равный 8 свечам и смещение, равное 5. Функция данной линии схожа с описанной выше за исключением того, что она показывает информацию с младшего отрезка времени. Показатель данного временного отрезка приблизительно в пять раз меньше общего интервала времени на применяемом для торговли графике. К примеру, если трейдер проводит сделки на дневном отрезке времени, данная линия будет показывать состояние стоимости на приблизительно четырёхчасовом таймфрейме;
3. Линия, окрашенная в зелёный цвет, имеет период, равный 5 свечам и смещение на перспективу, равное 3. Данная линия отвечает за временной отрезок, показатель которого в 5 раз меньше, чем таймфрейм, отображающийся красной линией. Данная линия наиболее приближена к тридцатиминутному и часовому временным интервалам.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Совокупность этих линий, представляющих собой челюсть, клыки и губы аллигатора, образует собой его пасть. По своей сути «Аллигатор» является алгоритмом для работы с тенденцией, который имеет расширенный функционал. Стоит отметить, что для передвижения линии синего цвета понадобится большее количество информации, чем для перемещения линий красного и зелёного цветов. Вносить какие-либо корректировки в настройки индикатора не требуется: стандартные параметры выставлены как паз под работу по рассматриваемой методике.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Торговая система Билла Вильямса три мудреца

Работа по рассматриваемой методике напрямую связана с поиском на графике определённых входных сигналов. Всего существует три их типа, которые именуются «тремя мудрецами». Стоит подробнее остановиться на каждом из них.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Первый мудрец

Он отвечает за разворотные свечи, которые могут быть направлены в сторону повышения и понижения. Он играет роль первого торгового сигнала для входа в торговлю. Его работа основывается на принципе, описанном в книге создателя данной методики. Он гласит, что для проведения эффективных торговых сделок недостаточно просто купить валюту и удерживать её до определённого момента.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Чтобы сделки действительно приносили прибыль, пользователю необходимо анализировать краткосрочные тенденции в рыночном поведении. Именно поэтому пользователю необходимо найти на графике наиболее ранний сигнал, оповещающий о скором развороте тенденции.

Рассматриваемый тип сигналов может быть представлен в двух разновидностях:

Восходящая разворотная свеча. Она выглядит как бар с точкой минимума, находящуюся выше предыдущей аналогичной точки, а также закончившую генерироваться над своим средним уровнем. Это означает, что в самом начале генерации данной свечи на рынке наблюдалось доминирование пользователей, открывших сделки на продажу, которые постепенно были вытеснены противоположными ордерами;

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Также стоит отметить, что обе разновидности разворотных свеч должны отдаляться от линий индикатора «Аллигатор» на большом расстоянии. Помимо этого, значение угла текущего уровня стоимости должно превышать значение угла, который изображается пастью того же индикатора.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Вход на продажу осуществляется на небольшом расстоянии вниз от нисходящей разворотной свечи. Стоп-лосс при этом размещается на небольшом расстоянии вверх от точки максимума данной свечи. Вход на покупку диаметрально противоположен: он осуществляется на небольшом расстоянии вверх от восходящей разворотной свечи. Стоп-лосс при этом размещается на небольшом расстоянии вниз от точки минимума данной свечи.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Второй мудрец

За данный тип сигналов отвечает индикатор осцилляторного типа «Awesome Oscillator». Основной функцией данного инструмента является измерение ценовых импульсов за период времени, равный пяти прошлым свечам. Полученный показатель сравнивается со значением на 34 прошлых свечах. Проще говоря, данный инструмент отображает мощность ценовых импульсов, наблюдаемую в текущий момент времени.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Как было сказано ранее, данный инструмент отлично подходит для доливки дополнительных финансов в уже открытую позицию. Сигналом для этого является генерация на гистограмме рассматриваемого инструмента трёх свечей с одинаковой окраской подряд. В момент окончания генерации третьей свечи на графике размещается отложенный ордер. Располагаться он должен на уровне снизу от точки минимума текущей торговой свечи. Стоп-лосс в таком случае размещается там же, где произошла генерация первого сигнала рассматриваемой системы – над максимумом первой свечи.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сам Билл Вильямс в своей книге рекомендует применять данный сигнал в качестве дополнительного, для выполнения доливки в сделку. Однако в случае, если на графике не появилась разворотная свеча, трейдер может открыть сделку по сигналу «Awesome Oscillator». Но при этом рекомендуется выставлять меньшую сумму торгового лота.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Третий мудрец

Данная разновидность сигналов генерируется индикатором для работы с фракталами. Эталонным восходящим сигналом для входа в торговлю является ситуация, при которой генерируется фрактал, состоящий из пяти идущий подряд свечей, средняя из которых с одной стороны окружена барами, точки максимумов которых располагаются ниже средней, а с другой стороны присутствуют 2 бара с максимумами, находящимися на уровне ещё ниже 2 первых свеч. Эта комбинация характерна повышающемуся фракталу.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Для понижающейся фрактальной формации характеристики будут противоположными. В данном случае генерируется фрактал, состоящий из пяти идущий подряд свечей, средняя из которых с одной стороны окружена барами, точки минимумов которых располагаются выше средней, а с другой стороны присутствуют 2 бара с минимумами, находящимися на уровне ещё выше 2 первых свеч.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Однако стоит заметить, что строение фракталов зачастую отличается от эталонного. Возможные примеры того, как могут выглядеть необходимые для торговли формации показан на изображении снизу.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Затем трейдеру следует разместить отложенный торговый ордер в направлении, противоположном движению пасти «Аллигатора». При появлении соответствующего паттерна необходимо войти либо в покупку, либо в продажу. Обязательным условием для этого является нахождение устанавливаемого ордера за пределами красной линии индикатора «Аллигатор».

p, blockquote 43,0,0,1,0 —>

При удачном срабатывании формации можно приступать к ожиданию следующих подобных ей паттернов. Делать так можно до тех пор, пока в сумме не наберётся 5 торговых ордеров. После этого необходимо разместить Стоп-лосс возле точки минимума основной фрактальной свечи или же на среднем уровне максимумов нескольких предыдущих баров.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Также рассматриваемый сигнал может использоваться для нового входа в торговлю при условии, что перед ним не возникало «мудрецов», описанных выше. В случае, если вход осуществляется по фракталу, следует выставлять минимальный размер торгового лота.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Помимо отдельного рассмотрения каждого из сигналов следует обратить внимание на комплексную работу с ними. Она происходит следующим образом:

1. Первый мудрец, как правило, генерируется на весьма далёком расстоянии от линий «Аллигатора». Трейдеру следует ждать формирования разворотной свечи, направленной либо на повышение, либо на понижение. Основной задачей трейдера на данном этапе работы является максимально точный и выгодный вход в рынок, сопровождающийся низкими рисками. Отдельное внимание стоит уделить углу наклона линии стоимости относительно уровней «Аллигатора». Рекомендуется входить на наибольших его значениях относительно линии индикатора, окрашенной в синий цвет;
2. Сразу же после входа в торговлю трейдеру рекомендуется приступить к поиску точки, в которой можно было бы осуществить доливку лота. Если движение рынка продолжается в нужном направлении, можно приступать к подсчёту свечей гистограммы индикатора «Awesome Oscillator». Как только сформируется три одноцветных свечи подряд, выполняется доливка к изначальному лоту, основывающаяся на выбранной пользователем тактике мани-менеджмента;
3. После обработки сигнала, сгенерированного осциллятором, трейдер может приступать к поиску точки входа в третью сделку. Для этого ему необходимо дождаться появления на рабочем графике предпосылок к генерации фрактала – двух свечей либо с наивысшими максимумами, либо с наименьшими минимумами. Третий мудрец должен попросту двигаться в направлении тенденции до тех пор, пока оно не сменится на противоположное. Стоп-ордер следует установить за предельной точкой, а Стоп-лосс – на предельных максимуме или минимуме нескольких предыдущих свеч;
4. Затем необходимо просто наблюдать за рынком и реагировать на новые сигналы до тех пор, пока в сумме не наберётся 5 торговых ордеров. Также следует наблюдать за тем, как стоимость движется относительно своей предельной точки в соответствии с тактикой Мани-менеджмента;
5. В случае, если ордер не закрылся по Стоп-лоссу, трейдеру придётся выходить из торговли вручную, при появлении на графике противоположно направленного сигнала. Также в таком случае можно перевернуть торговую позицию.

Также отдельно стоит отметить метод, по которому производится расчёт суммы одного лота. В своей книге создатель стратегии рекомендовал систему, имеющий сходство с перевёрнутой пирамидой:

1. Сумма лота для первого ордера равняется Х;
2. Сумма лота для второго ордера равняется 5Х;
3. Сумма лота для третьего ордера равняется 4Х;
4. Сумма лота для четвертого ордера равняется 3Х;
5. Сумма лота для пятого ордера равняется 2Х.

Рекомендуемый объём одной позиции не должен превышать 0,5 процента от общего депозита. Один лот равняется 1Х.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Торговый план по стратегии Билла Вильямса

Для наглядности стоит разобрать реальную торговую ситуацию. К примеру, сделки будут проводиться на четырёхчасовом графике валютной пары Фунт стерлингов/Доллар. В соответствии торговому алгоритму при генерации восходящей разворотной свечи на графике размещается отложенник на приобретение, который располагается на небольшом расстоянии сверху от точки максимума данного бара. На примере, изображенном снизу, можно увидеть, что первые два сигнала оказались ложными и были закрыты Стоп-лоссом.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

После входа в торговлю следует перейти на гистограмму осциллятора и дождаться генерации трёх одноцветных (в случае с покупкой – зелёных) последовательных баров на ней. Отложенник на покупку размещается сверху наивысшего максимума текущих свеч. Затем следует доливка по фракталам до момента, пока не наберётся 5 открытых позиций.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

После генерации нисходящей разворотной свечи следует выйти из текущей позиции на покупку и разместить на графике противоположный ордер на продажу, который должен располагаться вблизи точки минимума данного бара. Можно заметить, что прибыль от одного удачного ордера с лихвой покрыла убыток от двух неудачных.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Вслед за этим следует воспользоваться ордерами на Стоп-покупку и долиться при генерации сигнала на гистограмме осциллятора, подтвердившемуся пробоем минимальной точки фрактальной формации. В данном случае закрытие позиции также осуществляется после генерации обратного сигнала.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

В целом можно сказать, что рассматриваемая торговая методика может приносить трейдеру очень высокий доход даже в случае возникновения определённых неудач. Они перекроются прибылью от успешной сделки и пользователь уйдёт в плюс на много торговых пунктов. По прибыльности с рассматриваемой методикой может конкурировать лишь малое количество других стратегий. Одной из них является 100 прибыльная стратегия форекс, которая даёт пользователю возможность получать до 100 пунктов прибыли ежедневно.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —> p, blockquote 58,0,0,0,1 —>

К отрицательным качествам стратегии Билла Вильямса можно отнести сложности при входе в торговлю: периодически на графике генерируются ложные сигналы, которые могут принести пользователю убыток. Однако для их фильтрации трейдер может применять сторонние инструменты.

Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса

Торговая система Билла Вильямса, описанная им в книге «Новые измерения биржевой торговли», наверняка знакома каждому трейдеру. Это одна из тех систем, которые представляют ясные и понятные правила для большинства новичков. Но простота изложенных правил только кажущаяся — торговая система насчитывает более десятка торговых паттернов.

Многие пытались написать торгового советника по этой системе самостоятельно, но формализация паттернов, правильный поиск и интерпретация зачастую вызывает большие трудности. Для автоматизации торговли, а также для идентификации и разметки паттернов системы мною был разработан модуль торговых сигналов для создания роботов в Мастере MQL5.

Я старался дать максимум удобств для тех потенциальных пользователей терминала MetaTrader 5, кто захочет самостоятельно разобраться с этой торговой системой. Отличие предлагаемого торгового модуля от других опубликованных 60-ти модулей для Мастера MQL5 в том, что он содержит в себе возможности настройки с помощью визуального интерфейса.

Итак, вот основные функции торгового модуля:

1. Настройка параметров торговой системы с помощью графической панели.
2. Возможность отключения идентификации и разметки выбранных паттернов.
3. Возможность отключения торговли по выбранным паттернам.
4. Возможность оптимизации параметров торговой системы.

Состав (исходный код содержится в прикрепленном к статье архиве billwilliamsts.zip):

1. MQL5 класс CBillWilliamsTS. Здесь содержит вся логика определения торговых паттернов системы, а также логика совершения торговых операций по найденным паттернам. Опционально с помощью класса можно произвести разметку найденных паттернов на графике торгового инструмента. Класс содержится в файле BillWilliamsTS.mqh.
2. MQL5 класс графической панели CBillWilliamsDialog. Предназначен для отображения панели настроек для интерактивного управления объектом класса CBillWilliamsTS. Класс содержится в файле BillWilliamsPanel.mqh.
3. MQL5 класс SignalBillWilliams. Модуль торговых сигналов для использования в мастере MQL5 для автоматического создания советника.
4. MQL5 советник BillWilliamsEA. Торговый эксперт, разработанный на базе классов торговли и графической панели. Предназначен для автоматизации торговли по паттернам торговой системы Билла Вильямса. Содержится в файле BillWilliamsEA.mq5.

Материал представлен в следующей последовательности:

1. Краткое описание торговой стратегии Билла Вильямса, используемых в ней торговых паттернов, а также разметка, выполняемая разработанным советником.
2. Описание графической панели.
3. Результаты тестирования на различных торговых инструментах.

1. Краткий обзор торговой системы Билла Вильямса

1.1. Общие сведения

В своей книге «Новые измерения биржевой торговли» Билл Вильямс утверждает, что для прибыльной торговли на финансовых рынках необходимо познать структуру рынка. С точки зрения автора системы у рынка существует пять измерений, исследуя которые в совокупности, можно получить истинную картину и забрать с рынка до 80% трендового движения:

1. Фрактал (пространство фазы)
2. Движущая сила (энергия фазы)
3. Ускорение/замедление (сила фазы)
4. Зона (комбинация силы/энергии фазы)
5. Линия Баланса

Дополнительно к пяти измерениям Билл Вильямс вводит хорошо известные всем состояния рынка: тренд и флет. Для их идентификации автор системы предлагает использовать разработанный им индикатор Аллигатор и рекомендует работать только на трендовых участках рынка.

Далее рассматриваются элементы торговой системы, основанные на них торговые паттерны и особенности разметки найденных сигналов с помощью разработанного модуля торговых сигналов.

1.2. Аллигатор

Индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию трех скользящих средних (Рисунок 1):

• Челюсти ( jaws ), медленная линия (синяя), как правило, 13-периодная скользящая средняя;
• Зубы ( teeth ), средняя линия (красная), как правило, 8-периодная скользящая средняя;
• Губы (lips), быстрая линия (зеленая), как правило, 5-периодная скользящая средняя;

Рисунок 1. Аллигатор

Согласно системе, торговые операции необходимо совершать только тогда, когда линии Аллигатора выстроены в направлении тренда в порядке уменьшения величины их периода: цена, губы, зубы, челюсти. На рисунке показано начало и завершение нисходящего тренда.

Очевидно, что Аллигатор является сильно запаздывающим индикатором, как и все индикаторы на базе скользящих средних. Однако само по себе пересечение линий скользящих средних не является сигналом для входа в рынок, а лишь является фильтром совершаемых сделок.

1.3. Фракталы — сигналы первого измерения рынка

Фрактал — это формация, состоящая из 5 свечей. Фрактал на продажу — это фрактал, у которого цена Low средней свечи является минимальной. Фрактал на покупку — это фрактал, у которого цена High средней свечи является максимальной. Фракталы также называют первым измерением рынка (dimension 1):

Рисунок 2. Фракталы

Фрактал считается рабочим, если он сформирован выше линии средней линии Аллигатора (зубов) для восходящего тренда и ниже средней линии для нисходящего тренда.

Разработанный советник размечает рабочие фракталы следующим образом (FrB — FractalBuy — рабочий фрактал на покупку, FrS — FractalSell — рабочий фрактал на продажу):

Рисунок 3. Рабочий фрактал на покупку

Рисунок 4. Рабочий фрактал на продажу

Отложенный ордер Buy Stop размещается на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался рабочий фрактал на покупку. Отложенный ордер Sell Stop размещается на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался рабочий фрактал на продажу. Дополнительные позиции (по фракталам и другим индикаторам) открываются только после того, как был преодолен первый фрактал после смены тренда Аллигатором.

1.4. Awesome Oscillator — AO — сигналы второго измерения рынка

1.4.1. Общие сведения

Волшебный осциллятор (Awesome Oscillator — AO) определяет движущую силу рынка. Представляет собой разницу между 34-периодной SMA и 5-периодной SMA, рассчитанным по центральным значениям баров. На графике индикатор представляется в виде гистограммы:

Рисунок 5. Awesome Oscillator

В торговой стратегии существует 6 паттернов, основанных на осцилляторе. Далее представлено их описание и их разметка с помощью разработанного советника.

1.4.2. Паттерн на покупку «Блюдце»

Рисунок 6. Паттерн на покупку «Блюдце»

Паттерн состоит из трех столбцов. Первый столбец должен быть выше среднего столбца и может быть любого цвета. Средний столбец должен быть красным. Третий столбец (сигнальный) должен быть зеленым. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру DiB (Dish Buy).

1.4.3. Паттерн на продажу «Блюдце»

Рисунок 7. Паттерн на продажу «Блюдце»

Паттерн состоит из трех столбцов. Первый столбец должен быть ниже среднего столбца и может быть любого цвета. Средний столбец должен быть зеленым. Третий столбец (сигнальный) должен быть красным. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру DiS (Dish Sell).

1.4.4. Паттерн на покупку «Пересечение нулевой линии»

Рисунок 8. Паттерн на покупку «Пересечение нулевой линии»

Сигнал появляется, когда гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх. Сигнальным является столбец, который пересек нулевую линию. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру CrB (Cross Buy).

1.4.5. Паттерн на продажу «Пересечение нулевой линии»

Рисунок 9. Паттерн на продажу «Пересечение нулевой линии»

Сигнал появляется, когда гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз. Сигнальным является столбец, который пересек нулевую линию. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру CrS (Cross Sell).

1.4.6. Паттерн на покупку «Два пика»

Рисунок 10. Паттерн на покупку «Два пика»

Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма находится ниже нулевой линии, и последнее дно индикатора выше предыдущего. При этом между этими экстремумами гистограмма не поднималась выше ноля. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру 2pB (2 peak Buy).

1.4.7. Паттерн на продажу «Два пика»

Рисунок 11. Паттерн на продажу «Два пика»

Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма находится выше нулевой линии, и последний пик индикатора ниже предыдущего. При этом между этими экстремумами гистограмма не опускалась ниже ноля. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру 2pS (2 peak Sell).

1.4.7. Установка ордеров

При возникновении сигнального столбца на покупку устанавливается отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума сигнального бара. При возникновении сигнального столбца на продажу устанавливается отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимума сигнального бара.

1.5. Acceleration/Deceleration Oscillator — AC — сигналы третьего измерения рынка

Гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) — разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator:

Рисунок 12. Осциллятор AC

Сигнал на покупку образуется, если появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец (гистограмма находится выше нулевой линии); если гистограмма ниже нулевой линии, то требуется образование трех последовательных зеленых столбцов (рисунок 13, сигнал B — Buy).

Сигнал на продажу образуется, если появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наивысший столбец (гистограмма находится ниже нулевой линии); если гистограмма выше нулевой линии, то требуется образование трех последовательных красных столбцов (рисунок 13, сигнал S — Sell).

Рисунок 13. Паттерны осциллятора AC

Сигнал отображается экспертом на индикаторе AС и имеет аббревиатуру S (Sell) или B (Buy). При возникновении сигнального столбца на покупку устанавливается отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума сигнального бара. При возникновении сигнального столбца на продажу устанавливается отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимума сигнального бара.

1.6. Зональная торговля — сигналы четвертого измерения рынка

Билл Вильямс вводит понятие торговых зон: зеленая и красная. Цена находится в зеленой зоне, если текущие столбцы АС и АО зеленые. Цена находится в красной зоне, если текущие столбцы АС и АО красные.

Для открытия новых позиций на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) необходимо не менее двух подряд зеленых (красных) бара, при этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара. Однако после пяти зеленых или красных баров подряд дальнейшее открытие позиций не производится.

В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара. Если на следующем баре отложенный ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара и так далее.

Сигналы зональной торговли отображаются на индикаторе AC как ZS (Zone Sell) и ZB (Zone Buy) (как правило, совпадают с сигналами от индикатора AC):

Рисунок 14. Сигналы зональной торговли

1.7. Торговля от линии баланса — сигналы пятого измерения рынка

Паттерн «покупка выше линии баланса» формируется двумя барами, если цена выше индикатора Аллигатор. Если цена открытия нулевого бара (она же и максимальная цена этого бара в этот момент) ниже, чем первая предыдущая максимальная цена бара (может быть найдена несколько баров назад), то найденная максимальная цена будет ценой на открытие позиции в направлении покупки для зеленой зоны. Если цена ниже линии Аллигатора, то необходим еще один максимум выше цены для входа в зеленой зоне.

Продажа ниже линии баланса выглядит зеркально.

Более подробно логика торговли от линии баланса описана в статье «Торговый эксперт по книге Б.Вильямса».

Эксперт отмечает паттерны горизонтальной линией в месте установки отложенного ордера:

Рисунок 15. Места установки отложенных ордеров

1.8. Закрытие позиций

Билл Вильямс предложил несколько способов закрытия позиции:

• Если на рынке существует тренд, то позиции нужно закрывать, если бар ценой закрытия пересекает Зубы Аллигатора (красную линию);
• Stop Loss устанавливается после появления пятого подряд бара в зеленой (красной) зоне под экстремумом последнего бара;
• Если появляется сигнал в противоположном направлении, то требуется закрыть все открытые позиции.

2. Графическая панель

2.1. Общие сведения

Внешний вид графической панели представлен на рисунке:

Рисунок 16. Графическая панель для управления советником

Графическая панель состоит из четырех логических блоков:

• Настройки анализатора;
• Настройки Аллигатора;
• Настройки отображения и торговли по сигналам пяти измерений;
• Торговые настройки.

После изменения настроек для принятия изменений необходимо нажать кнопку «Accept».

2.2. Настройки анализатора

• Show Signals — опция отображения найденных паттернов по торговой стратегии Билла Вильямса;
• RGB — настройки цвета для отображения найденных паттернов;
• Bar count — расчет заданного количества баров по истории для маркировки графика (если задано нулевое значение, производится маркировка всего графика).

2.3. Настройки Аллигатора

Настройки Аллигатора представляют собой стандартные настройки данного индикатора. Дополнительно существует возможность отключения отображения данного индикатора (параметр Show).

2.4. Настройки отображения и торговли по сигналам измерений

• Фракталы (строка Dim1.Fractals);
• AO (строка Dim2.AO);
• AC (строка Dim3.AC);
• Зональная торговля (строка Dim4.Zones);
• Торговля от линии баланса (строка Dim5.Balance).

Дополнительно существует возможность включения отображения всех сигналов независимо от текущего тренда (опция Show out of trend signals).

2.5. Настройки торговли

Торговые настройки представлены единственным параметром – размером торгового лота (Lot).

2.6. Рабочее окно

Внешний вид рабочего графика представлен на рисунке (панель настройки в свернутом состоянии):

Рисунок 17. Рабочее окно

3. Создание советника в мастере MQL5

3.1. Подготовка

Перед созданием советника требуется скачать приложенный архив billwilliamsts.zip и скопировать находящиеся в нем файлы в соответствующие папки каталога данных торгового терминала.

3.2. Создание советника

Для автоматической генерации советника требуется выполнить следующие шаги:

В редакторе MQL необходимо выбрать пункт «Создать» и в появившемся окне выбрать пункт «Советник (генерация)»:

Рисунок 18. Создание советника — шаг 1

Далее необходимо ввести имя создаваемого советника:

Рисунок 19. Создание советника — шаг 2

На следующем шаге необходимо добавить используемый генератор сигналов:

Рисунок 20. Создание советника — шаг 3

В качестве генератора сигналов требуется выбрать «Signal of BillWilliams trading system»:

Рисунок 21. Создание советника — шаг 4

Следующий шаг подтверждается без изменений:

Рисунок 22. Создание советника — шаг 5

Далее подтверждается выбор модуля торговых сигналов:

Рисунок 23. Создание советника — шаг 6

При необходимости устанавливаются параметры трейлинг-стопа:

Рисунок 24. Создание советника — шаг 7

Далее устанавливаются параметры управления капиталом:

Рисунок 25. Создание советника — шаг 8

Далее необходимо отредактировать файл созданного советника, для того чтобы советник реагировал на изменения параметров в торговой панели:

В файле необходимо найти участок кода:

И заменить его на:

Объявить глобальную переменную filter0:

А также добавить обработчик событий графика:

Созданный эксперт готов к использованию.

3.3. Ограничения

Созданный в мастере эксперт имеет ограничения, накладываемые API стандартной библиотеки:

1. Нет возможности доливки позиции, если позиция уже открыта (требуется доработка стандартной библиотеки);
2. Эксперт торгует только рыночными ордерами.

Для устранения этих недостатков на основе класса торговых сигналов был разработан дополнительный эксперт BillWilliamsEA.mq5, который находится также в прикрепленном архиве.

4. Результаты тестирования

4.1. EURUSD D1, 2015

Рисунок 26. График тестирования EURUSD D1, 2015

Подробные результаты в файле EUR-D1-2015.zip.

4.2. EURUSD D1, 2010 — 2015

Рисунок 27. График тестирования EURUSD D1, 2010-2015

Подробные результаты в файле EUR-D1-2010-2015.zip.

4.3. EURJPY D1, 2010 — 2015

Рисунок 28. График тестирования EURJPY D1, 2010-2015

Подробные результаты в файле EURJPY-D1-2010-2015.zip.

Заключение

По результатам тестирования можно сделать вывод о том, что советник прекрасно отрабатывает трендовые участки, однако работает в убыток на флэте (в общем-то, стандартная ситуация, о которой, кстати, говорил и сам Билл Вильямс).

Источник https://blogtactics.ru/strategiya-billa-uilyamsa-osnovnye-momenty-i-tonkosti/

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/2049

Источник

Источник