Скользящие средние: стратегии и виды скользящих средних

Скользящие средние — это основные элементы, используемые инвесторами в техническом анализе. Их преимущество объективность и простота интерпретации, чего нельзя сказать, например, о свечных паттернах, которые характеризуются большой свободой интерпретации и могут объясняться по-разному, в зависимости от уровней поддержки и линий тренда, которые каждый трейдер ставит сам.

Используя скользящие средние, мы можем легко визуализировать тренд на рынке. Правильная интерпретация также позволяет считывать сигналы, информирующие о его развороте. В результате они используются как для подготовки индивидуальных стратегий, так и для сложных торговых систем, которые используются банками и хедж-фондами.

В техническом анализе используются скользящие средние разной длины. Примеры наиболее часто используемых скользящих средних:

• Долгосрочные (например, 200 периодов)
• Среднесрочные (например, 100 периодов)
• Краткосрочные (например, 5, 15 и 20 периодов)

Очень часто при анализе, выполняемом с использованием скользящих средних, используются числа, входящие в последовательность чисел Фибоначчи: например, скользящие средние 13, 21 или 34.

Обычно скользящие средние используются как индикаторы подтверждения изменения тренда (запаздывающие осцилляторы). Очень часто они становятся линиями поддержки и сопротивления для движения цены отдельных акций. Существует также множество инвестиционных стратегий, основанных на пересечении двух скользящих средних: так называемой быстрой (краткосрочной) средней и медленной (долгосрочной) средней. Пробитие медленной средней быстрой средней снизу является сигналом к покупке — в японской технике это обозначается как «золотой крест». С другой стороны, пробой медленной средней более быстрой сверху является сигналом к продаже — в японской терминологии это «крест смерти».

Скользящие средние являются основой для построения многих осцилляторов технического анализа — наиболее классическим примером является MACD.

Как определить с помощью SMA восходящий тренд, а когда нисходящий

Как правило, тренд можно разделить на восходящий, нисходящий и боковой тренд (консолидация). С инвестиционной точки зрения наша цель — максимально использовать восходящий тренд.

На рисунке выше показаны две кривые. Черный цвет — это кривая, показывающая изменения вашего актива(валюты, акций и т.д.). Красная кривая — это скользящая средняя.

Самый простой способ читать этот график — когда значение графика-актива (черная линия) выше скользящей средней (красная линия), у нас восходящий тренд. И наоборот — когда черная линия (значение индекса графика) находится ниже красной линии (значение скользящей средней), мы имеем дело с нисходящим трендом.

Виды скользящих средних

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average) является одним из самых основных инструментов технического анализа на рынке Форекс.

Расчет скользящей средней

SMA — это простое среднее арифметическое за определенный период времени, например, за последние 30 дней. В каждый новый день самое старое значение цены заменяется самым новым, поэтому он и называется скользящим (или скользящим средним). В случае X-дневной средней, расчет значения для текущего дня включает в себя сложение значений цен за X дней (это могут быть как цены открытия и закрытия, так и средняя цена за каждый день, максимальная или минимальная) и деление результата на количество дней, т.е. X. Чем больше период времени, учитываемый при расчете среднего значения, тем более плавным оно будет. Больший период времени также означает более медленную реакцию на изменения.

На рисунке выше мы видим две скользящие средние. Первая, созданная из последних 10 показаний (синяя), и вторая, созданная из последних 30 показаний (красная). Как мы видим, среднее значение из 10 показаний более точно следует за графиком и быстрее реагирует на изменения. 30-дневная средняя ведет себя гораздо спокойнее.

Основной недостаток простой скользящей средней заключается в том, что цены, входящие в нее, имеют одинаковый вес. В случае 30-дневной средней, цена двухдневной давности имеет такой же вес, как и цена 28-дневной давности. Таким образом, альтернативой простой скользящей средней являются средние, учитывающие текущую цену, включенную в нее.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average) является одной из альтернатив простой скользящей средней (SMA). Что отличает ее от других? Во-первых, более свежие цены имеют больший вес, чем старые. В результате график экспоненциальной скользящей средней более чувствителен к изменениям цены и реагирует быстрее, чем график простой средней. Это в некоторой степени устраняет проблему отставания.

Расчет экспоненциальной скользящей средней

Для расчета этого среднего значения чаще всего используются цены закрытия. Самые последние цены приобретают наибольший вес, в то время как более старые значения постепенно теряют свою значимость. Весовые коэффициенты самых последних цен могут иметь разные значения — универсального правила здесь нет. Важно, однако, то, что веса самых последних цен гораздо более весомы, чем веса более старых цен. Именно эта особенность отличает экспоненциальную скользящую среднюю от взвешенную скользящую среднюю, где веса для все более старых цен уменьшаются линейно.

На рисунке выше мы видим две скользящие средние — простую (синюю) и экспоненциальную (красную). Как видите, экспоненциальная средняя «прилипает» ближе к графику и быстрее реагирует на изменения тренда (как, например, 17 октября после 10 часов). Это позволяет сделать вывод, что EMA, обладая большей чувствительностью и более быстрой реакцией на изменения, является несколько лучшим индикатором, чем SMA.

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average) — это альтернатива простой скользящей средней (SMA). Очень часто используемый инструмент в анализе графиков Форекс.

Расчет взвешенной скользящей средней

WMA — это не что иное, как линейное средневзвешенное значение. Каждому значению цены, включенному в расчеты, присваивается соответствующий вес, который линейно уменьшается с уменьшением достоверности цены. Например, если мы рассчитываем WMA для 30 периодов, цена тридцатого дня (самого последнего) будет умножена на 30, цена двадцать девятого дня будет умножена на 29 и т. д. Затем результат будет разделен на сумму множителей (в нашем случае 30 + 29 + . + 1) и с помощью таких вычислений получаем значение взвешенной скользящей средней за данный день. Что для неё характерно? Из наиболее популярных скользящих средних (простых, взвешенных и экспоненциальных) WMA обычно быстрее всех реагирует на изменения направления цены (однако в случае изменения направления тренда экспоненциальная средняя часто оказывается быстрее).

На рисунке выше мы видим простую скользящую среднюю (синий цвет) и взвешенную скользящую среднюю (красный цвет). Как видите, средневзвешенное значение быстрее реагирует на изменение цены и больше следует графику. Веса, присвоенные ценам за определенные периоды, делают WMA немного лучшим индикатором, чем SMA.

Чем взвешенная скользящая средняя отличается от экспоненциальной скользящей средней? В первую очередь, веса, которые придаются отдельным ценам. В случае WMA индивидуальные веса изменяются линейно, в то время как в случае EMA более свежие цены имеют гораздо больший вес, чем более старые. Это одна из причин, по которой EMA также называют экспоненциально сглаженным средним.

Стратегии торговли на основе скользящих средних

Пересечение скользящих средних

Это одна из самых популярных торговых стратегий, и на то есть веские причины. Поскольку скользящие средние сглаживают ценовое движение, когда более быстрая средняя (с меньшим количеством периодов) пересекает ниже или выше более медленную среднюю (с большим количеством периодов), это подтверждает, что направление движения цены изменилось.

Хотя вы можете использовать любую скользящую среднюю, будь то комбинация 5 и 10, или 15 и 30-периодных, лучшие пересечения всегда основаны на последовательностях Фибоначчи, таких как 5, 8, 13, 21. и т.д. Учитывая, что профессиональные и институциональные трейдеры часто используют числа Фибоначчи для пересечения средних, они в конечном итоге действуют как самоисполняющееся пророчество

На графике выше мы видим, что цена EURAUD находится выше 200-периодной EMA, что подтверждает бычью тенденцию на рынке. В этих условиях, когда происходит пересечение более быстрых средних, в нашем случае мы использовали средние EMA 5 и 13 — оба числа Фибоначчи, вы можете рассмотреть возможность размещения нового ордера на покупку, чтобы масштабировать свою позицию и «оседлать» долгосрочный тренд.

Во время пробоя тренда цена будет оставаться под 200-периодной ЕМА, а пересечение краткосрочных средних будет сигнализировать об ордерах на продажу.

Использование скользящих средних во время коррекций

Торговать по тренду было бы намного проще, если бы не было коррекций, сбивающих с толку начинающих трейдеров. Однако есть хитрый способ определить, является ли пересечение в противоположном направлении тренда просто откатом или настоящим разворотом. Для этого вам нужен осциллятор на графике, например, Stochastic.

На графике выше мы видим, что во время восходящего тренда ЕМА 5 и 13 несколько раз пересекались в противоположном направлении. Однако каждый раз стохастический осциллятор быстро входил в состояние перепроданности (опускался ниже уровня 20), но ЕМА 5 и 13 не опускались ниже предыдущих минимумов, и это указывает скорее на откат, чем на полный разворот тренда. Здесь используется понятие «дивергенция».

Если вы заметили такую дивергенцию на рынке, дождитесь пересечения более краткосрочных средних EMA, чтобы сигнализировать о возобновлении тренда, а затем снова войдите в рынок. Таким образом, вы можете следовать за трендом и взять все движение, чтобы максимизировать прибыль от одного долгосрочного тренда.

Используем скользящую среднюю для торговли по тренду

Большинство валютных пар большую часть времени движутся в диапазонах, а тренды возникают лишь изредка. Однако ранний вход в тренд дает наибольшее соотношение риска и прибыли. Поэтому стратегии следования за трендом часто являются наиболее прибыльными. Большинство начинающих трейдеров рассматривают возможность использования линий тренда для отслеживания преобладающего тренда. Однако есть некоторые серьезные проблемы с использованием линий тренда, и игра в тренде со скользящими средними является лучшей стратегией, чем полагаться исключительно на линии тренда.

Линии тренда отлично подходят для прогнозирования потенциальных уровней поддержки и сопротивления во время восходящего и нисходящего тренда соответственно. Однако наклон линий тренда может быть разным. Если вы не будете осторожны, вы можете выйти из сделки слишком быстро, если угол наклона линии тренда слишком большой. С другой стороны, вы можете допустить слив большей части вашей нереализованной прибыли, если угол наклона линии тренда слишком маленький.

Более того, проблема торговли по линии тренда — это постоянный откат. Во время восходящего тренда валютная пара может начать многоступенчатый откат, в ходе которого линия восходящего тренда будет пробита, то же самое может произойти и во время нисходящего тренда. Пример можно найти на рисунке выше, где EURUSD пробил уровень линии восходящего тренда, но вскоре возобновил движение. Если вы используете 200-периодную EMA, вы все равно будете считать это восходящим трендом и сможете повторно войти в рынок на основе краткосрочных средних.

Знание того, как отличить откат от реального разворота тренда, может в конечном итоге отделить прибыльные трендовые торговые стратегии от всех остальных.

Здравый смысл подсказывает нам не торговать против тренда. Поэтому более долгосрочные скользящие средние могут помочь вам определить долгосрочный тренд. Однако одновременное использование более краткосрочной скользящей средней может дать ранний сигнал для определения подходящего момента для входа в рынок и выхода из него.

Использование скользящей средней для установки стоп-лосса и выхода из сделки

Скользящие средние могут помочь вам войти в сделку и продолжить движение по тренду. Вы также можете использовать их для выхода из сделок, не жертвуя при этом большей частью нереализованной прибыли.

Если вы будете ждать, пока средние пересекутся в противоположном направлении, может быть слишком поздно. С другой стороны, если вы просто разместите стоп-лосс ордер выше скользящей средней во время нисходящего тренда (или ниже скользящей средней во время восходящего тренда), цена может протестировать среднюю и возобновить тренд, выбив вас из сделки.

Поэтому лучшим способом выхода из сделки будет подождать, пока цена закроется выше или ниже скользящей средней за более высокий период, прежде чем реализовать часть своей прибыли.

На графике видно, что цена EURAUD несколько раз пересекла 13-периодную EMA и встретила сильное сопротивление. Однако когда бычий пин-бар наконец закрылся над ним, только тогда восходящий импульс набрал силу. Если бы вы ждали, пока средние пересекутся в противоположном направлении, вы бы потеряли около 17 пунктов!

Поэтому активный подход к хеджированию может вознаградить вас за то, что вы потратили дополнительное время и внимание на конкретную сделку.

Использование скользящей средней для фиксации прибыли

Большинство стратегий использования скользящей средней сосредоточены на движении за трендом и принципиально отличаются от установки заранее определенной, произвольной цели для прибыли, такой как 100 — 200 пунктов, основанной соотношениях риска к прибыли.

Трейдеры, торгующие по тренду, стремятся совершать свои прибыльные сделки до тех пор, пока рынок сам не предоставит достаточных оснований для выхода из сделки. Следовательно, лучшим способом получения прибыли при использовании стратегий на основе скользящих средних будет вход и выход из тренда с использованием стратегии стоп-лосс, рассмотренной выше.

Однако если вы видите, что цена приближается к сильной поддержке или сопротивлению в тренде, вы всегда можете сократить позицию и забрать часть прибыли. Также Вы всегда можете повторно войти в сделку, когда цена пересечет поддержку или сопротивление, или позже, когда откат закончится и вы получите сигнал для повторного входа после пересечения краткосрочных средних.

На рисунке выше, если бы вы достигли со своей позицией поддержки в районе 147,10, а затем снова вошли в рынок, вы бы заработали почти на 200 пунктов больше, чем если бы держали свою позицию открытой во время всего отката к сопротивлению в районе уровня 150,00.

Когда вы видите, что цена пересекает 200-периодную EMA на противоположной стороне тренда, за которым вы следуете, лучше заново оценить ситуацию. Если вы агрессивный трейдер, то вам больше подойдет 100-периодная ЕМА. Когда вы видите, что цена закрывается ниже скользящей средней, будь то 100-периодная или 200-периодная, которую вы используете для определения общего направления, вы также можете начать искать возможности для торговли против доминирующего тренда.

Скользящие средние — вместо вывода

Стратегии использования скользящей средней являются одними из самых простых и эффективных способов торговли по тренду на Forex. Однако имейте в виду, что длительные тренды встречаются редко, и чтобы поймать один из таких огромных трендов, требуется много терпения.

Как трейдер, использующий скользящие средние, чтобы поймать большие тренды, вы должны быть готовы к тому, что вам придется пережить много ложных сигналов, и вы можете быть выбиты из сделок чаще, чем трейдеры, торгующие в широком диапазоне, которые с большей вероятностью смогут найти торговые возможности, чем трейдеры, следящие за трендом. Ключ к вашему успеху в качестве трендового трейдера зависит от вашей психологии, позволяющей вам не только нести небольшие убытки, но и прибыльно торговать во время устойчивого долгосрочного тренда. Рассмотренные выше стратегии помогут вам найти устойчивый способ достижения этой цели.

Скользящие средние Форекс и основанные на них стратегии

Скользящие средние (moving average) на Форекс – один из самых старейших индикаторов, который лег в основу создания многих других, послужив неким базовым элементом для их построения. То есть сначала был придуманы, а точнее высчитаны и опробованы на практике скользящие средние Форекс, а затем уже появились другие индикаторы, принцип действия которых основан на их использовании. Это, к примеру, всем известные MACD, полосы Боллинджера и так далее. При рассмотрении скользящей средней на Форекс, стоит сразу отметить, что это трендовый индикатор, то есть он может качественно определять, какая сейчас на рынке преобладает тенденция. Это значит, что трейдер может легко торговать по существующему движению, которое создают в своих целях маркет-мейкеры, и неплохо при этом зарабатывать.

Однако, не следует забывать об основном «минусе» всех трендовых индикаторов – запаздывании. Из-за этого свойства на Форекс трендовые индикаторы обычно не позволяют вовремя выйти из позиции при смене тренда, так как трейдер может считать противоположное отклонение цены за коррекцию или откат. Вследствие этого, валютные спекулянты вынуждены отдавать часть накопленной прибыли рынку из-за этого недостатка moving average, но все же она часто дает весьма хорошие сигналы на покупку и отдать часть накопленных доходов, полученных от сильного продолжительного движения, не так уж и жалко. Кроме того, ниже будут рассмотрены разработанные стратегии на основе комбинирования скользящих средних с разным периодом и способом исчисления, что помогает устранить часть негативного эффекта из-за отставания этого трендового индикатора. К примеру, довольно популярный метод, когда используется средняя скользящая и средняя взвешенная или несколько типов скользящих средних (простые и экспоненциальные).

Как построить скользящую среднюю

Рассчитать скользящую среднюю на Форекс достаточно легко и для этого существует очень простая математическая формула, основанная на использовании принципа поиска среднего арифметического. Итак, скользящая средняя, пример расчета точек для образования линейного графика.

Причем для получения значений обычно берут цены закрытия. К примеру, если нужно рассчитать скользящую среднюю за 8 периодов, скажем по D1, то нужно взять предшествующие цены закрытия восьми дней, сложить их и разделить на восемь.

Скользящие средние входят в стандартный набор технических инструментов для Meta Trader 4. То есть, для того чтобы их добавить, достаточно нажать «Вставка – Индикаторы – Трендовые» и выбрать «Moving Average», что в переводе с английского и обозначает «Скользящая средняя». Когда этот индикатор добавляется к ценовому графику, Meta Trader 4 предлагает выбрать подходящие настройки для построения скользящих средних.

Тут нужно обратить внимание на:

1. период – количество данных для построения скользящих средних;
2. сдвиг – смещение на несколько баров вперед, но не нужно думать будто в таком случае Moving Average предоставит какие-то опережающие данные;
3. Метод МА – тут за редким исключением используется в основном простые скользящие средние Simple (обычное среднее арифметическое) и Экспоненциальные «Exponential», в которых больше значения придается именно последним данным.

Как использовать скользящие средние

На практике Форекс метод скользящей средней применяется для самых разных вариантов прогнозирования цены, так как комбинации с применением различных периодов и подходов к исчислению предоставляют массу разнообразной информации о движении котировок, которую рейдер может использовать в своих корыстных целях. Однако, можно выделить несколько основных наиболее распространенных вариантов того, как будет лучше воспользоваться поступающими от скользящих средних данными.

Использование одной moving average

Если применять для поиска сигналов на финансовых рынках одну скользящую среднюю Форекс, то в таком случае естественно самым качественным сигналом для открытия позиции станет пробитие ценой этой moving average, но помимо этого трейдер может использовать для торговли и общее направление движения, если есть хоть какая-то уверенность в том, что существующая тенденция продержится еще некоторое время на рынке.

1. Чтобы понять принцип использования одной скользящей средней Форекс, достаточно рассмотреть представленный выше скриншот. Когда цена находится выше moving average (красная стрелка), то тренд считается восходящим и согласно главному правилу рынка, в этом случае наиболее целесообразным будет искать сигналы на покупку.
2. Если же цена колеблется под скользящей средней (синяя стрелка), то трейдеру должно быть очевидно – он имеет дело с нисходящей тенденцией и оптимальным будет искать возможности для совершения сделок на продажу.
3. Когда цена пересекает moving average (сиреневая пунктирная стрелка), это говорит о том, что на рынке происходит смена тенденций, а значит – существует хорошая возможность войти в самом начале нового движения, что дает большой потенциал для извлечения высоких прибылей. В данном случае пересечение ценой линии скользящей средней Форекс по направлению сверху вниз сообщает, что сейчас самое время размещать ордера типа Sell.
4. Работая по moving average Форекс, следует учитывать, что она часто выступает линией поддержки или сопротивления. Это значит, что можно смело отрабатывать сигналы на отбой, открывая или добавляя позиции при движении по тренду.

На представленном скриншоте синими стрелками отмечено, где можно было совершить доливку позиций, торгуя на завершении коррекции и двигаясь с ценой по тренду, наращивая таким образом торговый объем, а значит – и свою прибыль.

Торговля по скользящей во флэте

Самым неприятным моментом для трейдера, который использует в качестве ориентира тренд и инструменты, позволяющие определять и эксплуатировать его, это, конечно же, флэт – боковое движение, когда цена совершает невнятные колебания, не поддающиеся прогнозированию. Пример такого движения изображен на скриншоте, где хорошо видно, как ценовая линия пересекает поочередно скользящую среднюю на Форекс сначала сверху вниз, потом снизу вверх и так далее. То есть, в таком случае трейдер, открывающий позиции по сигналу пересечения этих двух линий, будет нести убытки до тех пор, пока не начнется сильный тренд в одну из сторон.

Поэтому, определив для себя, что цена на Форекс зашла во флэт и рынок «уснул», как выражаются некоторые аналитики, оптимальным будет занять выжидающую позицию и продолжить наблюдение за ценовым графиком, определив канал, в котором «болтается» цена. Строго говоря, это может быть не только канал, на графике могут образовываться и другие фигуры технического анализа – флаг, треугольник и тому подобное. Соответственно, торговую позицию будет мудро открыть на пробой значимых линий зафиксированной фигуры.

К примеру, на скриншоте можно видеть, что цена движется в рамках ценового канала (между синими линиями), а значит, можно открывать ордер сразу, как будет пробита одна из этих линий поддержки или сопротивления. Здесь на скриншоте приведен пробой линии поддержки, после чего можно открывать сделку Sell вниз (синяя стрелка вниз) и использовать уже скользящую среднюю на Форекс как линию сопротивления, добавляясь после отбоя, как это было рассмотрено в прошлом пункте статьи.

Как настроить скользящую среднюю на Форекс

На Форекс и других финансовых рынках при торговле с использованием одной скользящей средней крайне важно правильно определить ее период и понимать, что на разных таймфреймах следует применять и различные ее настройки. Ниже будут приведены торговые стратегии на основе использования скользящих средних Форекс, где даются четкие рекомендации в отношении того, какой период и какой тип исчисления moving average следует брать для получения оптимального результата, однако всегда нужно понимать ключевые моменты настроек, используемых при построении этого трендового индикатора.

К примеру, на представленном выше скриншоте видно, что цена опустилась вниз, сформировав какой-то новый минимум, потом совершила восходящую коррекцию, а затем продолжила движение вверх. При этом линия moving average не отобразила это поведение цены, вследствие чего трейдер, который бы находился в этот момент в короткой позиции (SELL), отдал бы довольно большую часть накопленной прибыли, если бы использовал для закрытия позиции сигнал пересечения ценовым графиком линии скользящей средней снизу вверх. То есть, в данном случае можно констатировать – скользящая средняя Форекс запаздывает, она взята с очень большим периодом, не позволяющим вовремя фиксировать значимые отклонения цены. Такой тип moving average называют еще очень медленным. Помимо основного недостатка у него есть и преимущество, которое состоит в том, что данная moving average позволяет исключить при анализе тенденции рыночные шумы.

На следующем скриншоте того же ценового графика видно, что скользящая средняя, взятая уже с меньшим периодом, фиксирует помимо значимого пересечения еще и ряд второстепенных. То есть линия moving average излишне часто пересекает цену, вследствие чего рождается большое количество ложных сигналов, а это уже очень плохо, так как простой рыночный шум мешает трейдеру объективно воспринимать поступающую информацию. Учитывая это, трейдер должен понимать, что у данной скользящей средней на Форекс слишком маленький период и его следует увеличить, чтобы исключить из анализа случайные ценовые колебания. Такой тип moving average называют быстрым, помимо основного недостатка, у него также есть и небольшое преимущество, которое состоит в том, что трейдер используя такую скользящую среднюю Форекс может вовремя закрыть размещенный ордер, фиксируя убытки.

Следующий скриншот показывает наилучший вариант скользящей средней Форекс, когда она точно, без излишних запаздываний информирует о смене тренда и зарождающемся новом движении (синяя стрелка), демонстрирует сигнал на доливку позиции при отбое от скользящей средней (красная стрелка) и так далее.

Стратегии на пересечении средних скользящих

На практике трейдеры обычно не применяют этот технический инструмент в одиночестве, а комбинируют его с другими инструментами или используя две и более скользящие с разными периодами, чтобы вовремя реагировать на зарождающиеся коррекции и смены тенденции. Таким образом, используются преимущества меленных и быстрых moving average. Наиболее часто применяются две скользящие средние, на основе которых создана чрезвычайно простая и эффективная стратегия, понятная даже новичкам на Форекс.

Для ее реализации трейдеру понадобится одна «быстрая» скользящая средняя с малым периодом (обычно 8). Она будет находится близко к цене, сообщая даже про ее относительно небольшие колебания. Вторая скользящая будет «медленной» (в классическом варианте с величиной периода в 13), для ее построения будет использоваться больший временной период. Суть стратегии на пересечении этих двух средних скользящих Форекс крайне проста – необходимо покупать, когда быстрая пересекает медленную снизу вверх и продавать, когда линия медленной пересекается быстрой скользящей по направлению сверху вниз.

Недостатки стратегий с пересечением скользящих

Описанная выше простая стратегия, основанная на пересечении двух скользящих средних имеет одну характерную особенность, из-за которой новички, испытав ее на практике, часто отказываются от дальнейшего применения столь эффективного инструмента. В чем же состоит специфическая особенность таких стратегий, которая может принести, как благо (причем весьма ощутимое), так и вред.

Дело в том, что тут нужно снова повториться (а повторение известно, чего мать) и снова сказать: скользящие средние на Форекс – это запаздывающий индикатор! То есть, как только быстрая пересекла медленную, к примеру, снизу вверх, не нужно сразу бросаться и открывать позицию, а сначала будет крайне полезным потратить немного времени на простой анализ. Почему? Да потому что, как правило, сигнал от moving average поступает тогда, когда смена тенденций уже произошла и цена в течении какого-то времени движется по-новому направлению. В таком случае, если трейдер совершает размещение ордера так, как было описано в прошлом пункте, то возможно три варианта развития событий, два из которых могут таить в себе крайне неприятные для трейдера последствия.

1. В первом случае все хорошо, движение продолжается и трейдер зарабатывает. Тут все хорошо, никаких опасностей, стратегия сработала и валютный спекулянт доволен результатом и горд собой.
2. Следующий возможный вариант. Получив сигнал, трейдер окрыленный большими надеждами входит большим лотом, а на рынке вновь происходит смена тенденции или цена заходит во флэт, начиная «болтаться» внутри какого-то ценового коридора. В таком случае скользящие средние на Форекс через короткое время уже покажут сигнал в обратном направлении, а трейдер будет вынужден закрыть позицию с большим «минусом» или, если он пренебрег правилами мани-менеджмента, то и вовсе сожалеть о слитом депозите.

3. Более коварным выступает третий вариант, где по аналогии с прошлым пунктом трейдер открывается неоправданно большим лотом, а цена входит в состояние глубокой коррекции. И вот, трейдер наблюдает, как на его балансе увеличивается цифра со знаком «минус», переживает сильный стресс и, возможно, закрывает позицию, так как сомневается в правильности сделанного шага или банально вынужден бояться «маржин-колла». Особенно «интересно», если вскоре после закрытия убыточной сделки, трейдер наблюдает, что цена, совершив глубокую коррекцию, с новой силой и на много пунктов уходит в заранее предсказанном направлении, что могло бы принести весьма и весьма хороший доход.

Чтобы избежать таких опасностей при использовании скользящих средних на Форекс, следует понимать, что сигнал от пересечения быстрой и медленной moving average – это прежде всего информация о зарождении нового тренда. Он может быть, как краткосрочным, так и довольно продолжительным. Если тренд продолжительный, то тут все просто и трейдер, открывшийся по сигналу двух скользящих средних сможет в итоге получить хорошую прибыль, если он и его торговый счет не испугается возможной коррекции. Но, в случае краткосрочного тренда последствия могут быть весьма тяжелыми и свои позиции, во избежание неприятных последствий, всегда важно защищать стоп-лоссом. В таком случае, даже при случайном неоднократном и неблагоприятном развитии событий трейдер сможет относительно легко отделаться и все-таки дождаться хорошего сигнала о продолжительном тренде, что позволит перекрыть все убытки от стоп-лоссов и все равно в итоге хорошо заработать.

Как безопасно отрабатывать сигналы скользящих средних

Освоив основные критические моменты, которые несет с собой прогнозирование методом скользящей средней, можно выходить на новый уровень и рассмотреть практические рекомендации от ведущих экспертов финансовых рынков касательно того, что же следует делать, когда получен сигнал на открытие позиции.

Перед тем как продолжить и рассмотреть конкретный пример, не лишним будет ввести понятие информационного и финансового риска, которым подвергает себя трейдер при получении сигналов, и изучить, что же с ними делать.

Чтобы понять, о чем идет речь, можно рассмотреть ситуацию на скриншоте. В месте формирования сигнала (красная стрелка) цена уже долго находится в состоянии тренда и расположилась в точке, отмеченной синей стрелкой. Поскольку у трейдера всегда есть возможность, либо купить валюту, либо продать ее, чтобы заработать, то информационный риск для него обычно составляет 50% и хорошо было бы его сдвинуть в ту или иную сторону, обеспечив себе лучший вероятностный прогноз на успех сделки. В данном случае, поскольку цена после получения сигнала расположена под скользящими средними, можно полностью быть уверенными в том, что на рынке имеется нисходящая тенденция и существует большая, чем 50% вероятность продолжения нисходящего тренда. Значит, при совершении сделок типа Sell трейдер испытывает скромный информационный риск.

В то же время, обратив внимание на конкретную сложившуюся ситуацию, можно видеть – если трейдер продаст по полученному сигналу (в точке, на которую указывает синяя стрелка), то ему придется «пережить» сильную коррекцию, образованную 4-мя следующими свечами. Соответственно, если в такой ситуации открыть сделку без соблюдения правил управления капитала, то вполне можно потерять депозит или потерять его значительную часть, хотя затем цена снова продолжит свое движение вниз. То есть, открывая сделку по сигналу, трейдер при низком информационном риске (цена же все-таки пошла дальше вниз) испытывает очень большой финансовый риск. В принципе, он не представлял бы из себя ничего страшного, если депозит способен выдержать просадку, но, к сожалению, никогда нельзя быть на 100% уверенными в том, что на рынке не происходит очередная смена тенденций.

Поэтому, экспертами была выработана простая стратегия действий после получения сигнала от скользящих средних Форекс. Принцип ее действия весьма прост – от трейдера требуется дождаться, пока цена не войдет в зону между двумя moving average, что информирует о завершении коррекции, и торговать на отбой от уровня сопротивления, устанавливая защитный стоп-лосс на определенном небольшом расстоянии (число пунктов выбирается в зависимости с таймфреймом) от медленной скользящей средней. На скриншоте желтым отмечены качественные области для открытия или добавления позиции, только нельзя забывать о том, что каждая последующая область – это более рискованная позиция для входа в рынок, так как тренд в любой момент может иссякнуть. То есть добавить позицию небольшим лотом еще можно, а вот приступать к торговле лучше не надо.

Скользящие средние в техническом анализе

Выше уже говорилось, что при неопределенном поведении цены, когда она попеременно пересекает линию скользящих средних на Форекс сверху вниз, а затем снова повторяет этот же маневр, но уже в обратном направлении, хорошо для прогнозирования использовать определенные техническим анализом фигуры – треугольники, ценовые каналы и так далее. Но, помимо этого, можно применять эти же и другие инструменты технического анализа при поиске точек входа на существующем тренде, а также для идентификации мест, где можно добавиться и увеличить прибыли.

Для этого используются более мелкие таймфреймы, где и нужно искать объекты графического анализа, помогающие определить разворот или продолжение тенденции. К примеру, цена на нисходящем тренде совершила коррекцию и зашла в зону двух скользящих средних, однако трейдер не может со 100%-й гарантией сказать, что же будет дальше? Произойдет ли отбой, или цена продолжит свое восходящее движение, определив таким образом смену тренда. Поэтому, можно перейти на более мелкий таймфрейм и проверить, какая там складывается ситуация. К примеру, цена находится между двумя скользящими средними на 4-хчасовом графике, а, переключившись на H1, трейдер видит следующую картину.

На скриншоте видно, что пара EUR/USD на часовом таймфрейме образовала одну из фигур разворота, которую определили создатели технического анализа. Итак, перед трейдером «двойная вершина», а значит при пробитии ценой значимых уровней, на которое указывают зеленые стрелки, можно смело продавать и на 4-х часовом таймфрейме, будучи уверенными в том, что до этого на графике цена рисовала коррекцию.

К тому же, опытные трейдеры на часовом графике EUR/USD могли заметить и пробой линии поддержки (выделена синим цветом), вследствие чего у них была бы прекрасная возможность войти в рынок (на точку пробоя указывает зеленая стрелка) еще раньше, получив больше прибыли в процессе продажи.

Таким образом, более крупный таймфрейм показывает возможность входа в рынок, а классические фигуры технического анализа на более мелких временных периодах способны его подтвердить, тогда применение стратегии скользящих средних на Форекс будет значительно более эффективным и позволит отсортировывать неудачные сигналы.

Стратегии с применением трех скользящих средних

Многие искатели совершенной торговой стратегии не были удовлетворены работой с двумя скользящими средними, но оценив преимущества данного технического инструмента, не сбрасывали его со счетов, а пытались всячески улучшить. Так появилась более точная торговая стратегия, подразумевающая использование сразу трех скользящих средних:

1. для самой быстрой из них взяли период 4, что позволяло скользящей средней практически мгновенно реагировать на колебания цены;
2. вторая moving average в рамках данной стратегии применяется с периодом 9;
3. для самой медленной скользящей средней на Форекс, которая выступает некоей точкой опоры, был выбран период 18.

Две последние скользящие средние на Форекс с более крупными периодами используются в рамках данной стратегии для определения существующей тенденции, а самая быстрая moving average с периодом 4 будет показывать, где тренд готов завершиться и изменить направление.

Такая торговая стратегия на скользящих средних позволяет весьма просто идентифицировать и интерпретировать сигналы, действуя в одно и то же время весьма эффективно и осторожно.

1. Когда скользящая средняя с периодом 9 пересекает самую медленную с периодом 18, это говорит о зарождении новой тенденции и необходимо искать возможности для входа в позицию по тренду.
2. Когда самая быстрая скользящая средняя, взятая с периодом 4 пересечет 9-периодную, можно говорить о том, что цена готова изменить направление движения, а значит – необходимо фиксировать прибыль.

Стратегия на основе четырех скользящих средних

Некоторые трейдеры решили, что метод скользящей средней дает возможность еще больше расширить торговые возможности, если комбинировать большее число moving average. Они практикуют использование четырех скользящих средних, из которых две «медленные» экспоненциальные с периодами 18 и 28, а две другие «быстрые» линейные взвешенные (linear weighted), взятые с периодом 5 и 8. Использование скользящих средних на Форекс с большим периодом позволяет не бросать тренд во время коррекций, получая сигналы лишь когда разворот действительно произошел, но, опять-таки, не нужно забывать о запаздывании. Использование же двух очень быстрых moving average поможет искать сигналы непосредственно внутри тренда.

Для открытия позиций трейдер в рамках данной стратегии на основе сразу 4-х скользящих средних использует комбинацию сигналов:

1. от пересечения двух медленных, когда скользящая средняя с периодом 18, пересекает наиболее медленную (28);
2. об открытии ордера извещает сигнал от пересечения двух самых быстрых скользящих средних по тренду.

На представленном скриншоте хорошо видно, как пересечение двух медленных (вверху слева) указывает на появление нового нисходящего тренда, а первый сигнал на вход в рынок (продажа по тренду) образуется в месте, где самая быстрая moving average с периодом 5 пересекла 8-периодную. Далее указано, где нужно было зафиксировать прибыль по продаже, а где можно было вновь открыться по тренду. Справа внизу видно, что пересечение двух самых медленных скользящих средних сообщило о смене тренда и уже пересечение двух быстрых позволяет трейдеру с уверенностью покупать по новой восходящей тенденции.

Как можно видеть, moving average Forex играют весомую роль, позволяя достаточно хорошо анализировать ценовые колебания и определять хорошие позиции с точки зрения извлечения прибыли. Даже использование одной скользящей средней Форекс позволяет трейдеру отсечь часть опасных сигналов против тренда, которые могут рекомендовать другие стратегии и индикаторы. Поэтому вне зависимости от своих предпочтений, знание, понимание и применение скользящих средних на финансовых рынках значительно облегчает жизнь частному трейдеру, предоставляя массу возможностей для эффективных действия и получения хороших доходов.

Источник https://rnmpartner.ru/strategii-foreks/skolzyashhie-srednie.html

Источник https://brokers-fx.ru/articles/skolzyashhie-srednie-foreks-i-osnovannyie-na-nix-strategii

Источник

Источник