22/06/2024

Сеточная торговля: как торговать сеткой отложенных ордеров

 

Сеточная торговля: как торговать сеткой отложенных ордеров

Сеточная торговля

Сеточная торговля — это техника, при которой трейдер открывает позицию не за один раз, а в виде последовательности ордеров. Обычно они устанавливаются как лимитный ордер или стоп-ордер около текущего ценового уровня.

Сеточная торговля похожа на построение пирамиды, где открываются дополнительные позиции, если тренд движется в правильном направлении.

Хеджируемая сетка ордеров — это игра на волатильности рынка. Есть две причины, по которым он привлекает трейдеров Форекс.

Во-первых, сеточная торговля не требует от вас точного прогноза направления рынка.

Сетка ордеров

Во-вторых, он хорошо работает на волатильных, колеблющихся рынках, где нет четкого тренда — условия, которые часто присутствуют на валютных рынках.

Мы рассмотрим именно хеджируемую сеточную стратегию, так как она более безопасна в сравнении с сеточной торговлей с использованием Мартингейла. В этой статье приводятся некоторые практические примеры настроек торговли сетками ордеров и объясняется, при каких условиях сетки работают, а также их недостатки.

Классическая хеджируемая сеточная стратегия.

сеточная стратегия

Хеджируемая сетка ордеров состоит из длинных и коротких позиций. Как следует из названия, в этом подходе есть встроенная мера хеджирования или защиты от убытков. Основная идея заключается в том, что любые убыточные сделки могут быть компенсированы прибыльными. В идеале в какой-то момент вся сетка ордеров становится положительной. Затем мы закрываем все открытые позиции и получаем прибыль.

С этой сеточной стратегией идеальным сценарием будет, если цена движется вверх или вниз, активируя ордера только одной стороны сетки. При этом она открывает как можно больше ордеров и проходит как можно больше уровней тейк-профита в одном направлении.

Хеджируемая сетка — это нейтральная рыночная стратегия. Прибыль будет одинаковой независимо от того, растет рынок или падает.

Что привлекает в этом стиле торговли, так это то, что вам не нужно предсказывать направление тренда. Вы можете получить прибыль, как на медвежьем, так и на бычьем рынке.

Давайте посмотрим на базовую конфигурацию сетки.

Конфигурация сетки.

Возьмем для примера основную валютную пару EUR/USD.

Предположим, мы хотим настроить сетку на EUR/USD, и в настоящее время цена составляет 1,2000. Для начала наша сетка ордеров будет выглядеть так:

Уровень Ордер Цена Уровень Ордер Цена
1 Buy Stop 1.2015 — 4 Sell Stop 1.1940
2 Buy Stop 1.2030 — 3 Sell Stop 1.1955
3 Buy Stop 1.2045 — 2 Sell Stop 1.1970
4 Buy Stop 1.2060 — 1 Sell Stop 1.1985

Чтобы создать сетку, используем размер шага в 15 пунктов и 4 уровня выше и ниже начального уровня. Здесь нет определенных правил. Вы можете установить уровни, используя уровни поддержки и сопротивления, уровни Пивот или любые другие уровни.

Вы также можете увеличивать или уменьшать количество сделок по мере необходимости, а также изменять интервал и фиксировать прибыль там, где вам нравится.

Предупреждение:

Увеличение размера шага и добавление большего количества уровней увеличит максимальную потерю.

Отложенные ордера на покупку срабатывают, если цена поднимается выше начального уровня, а отложенные ордера на продажу срабатывают, если цена опускается ниже начального уровня. Таким образом, с помощью этой системы мы всегда открываем ордера по тренду.

Другие сеточные стратегии работают наоборот и открывают ордера против тренда.

Как видно из таблицы, торговые пары в сетке хеджируют друг друга. Как только обе стороны торговой пары открыты, их прибыль/убыток становится «привязанной» к сумме хеджирования. Когда все сделки открыты, хеджируемая сетка достигает максимальных убытков, и прибыль/убыток фиксируется в этой точке.

Сеточная торговля: работа сетки ордеров.

Если бы цена пошла прямо, без откатов на 60 пунктов вверх, она активировала бы все ордера на покупку и ни одного ордера на продажу. Таким образом, мы получили прибыль в 90 пунктов (45 + 30 + 15).

Точно так же, если цена опустится на 60 пунктов вниз, все ордера на продажу сработают, и мы снова получим прибыль в размере 90 пунктов.

Но что более вероятно, что цена будет колебаться вверх и вниз, в результате чего могут активироваться некоторые из наших отложенных ордеров и на покупку, и на продажу.

Например:

Цена опускается ниже 1,2000, и первый из наших ордеров на продажу срабатывает.

Что же произойдет, если мы получим разворот и сильное движение цены вверх?

Допустим, цена вырастает настолько, что достигает уровня последнего ордера на покупку в сетке. Это 1,2060.

Итак, наши прибыли и убытки выглядят так:

Уровень Ордер Цена Прибыль/убыток
1 Buy Stop 1.2015 45
2 Buy Stop 1.2030 30
3 Buy Stop 1.2045 15
4 Buy Stop 1.2060 0
— 1 Sell Stop 1.1985 — 75
— 2 Sell Stop 1.1970 0
— 3 Sell Stop 1.1955 0
— 4 Sell Stop 1.1940 0

Прибыли и убытки по паре EUR/USD на уровнях 4 и -1 теперь заблокированы, поскольку оба открыты. Но мы также получаем прибыль от первых трех ордеров на покупку. В итоге, если сейчас закрыть всю сетку, то мы получим прибыль 25 пунктов.

Сеточная торговля: когда закрывать сетку.

Для простоты можно закрывать всю сетку, как только сумма сделок достигнет выбранного уровня прибыли.

В приведенной выше сетке ордеров максимальный убыток составляет 300 пунктов. Таким образом, мы могли бы выбрать, скажем, 350 пунктов в качестве целевой прибыли и оставить сетку работать своим ходом.

В целом, при сеточной торговле лучше рассматривать всю сетку ордеров как «единую систему», место того, чтобы пытаться управлять каждой сделкой по отдельности. Такой подход упрощает управление торговлей.

При такой хеджированной конфигурации идеальным результатом является достижение ценой уровней либо в верхней, либо в нижней половине сетки, но не в обоих сразу. Поэтому, если цена движется в одном направлении, вы должны подумать, возможен ли разворот, который «заберет» вашу прибыль.

Другой вариант — динамически закрывать торговые позиции, когда они достигают определенной цели по прибыли. Преимущество этого варианта заключается в том, что вы потенциально можете достичь более высокой цели прибыли.

При реализации сетки хорошей практикой является то, что после того, как все отложенные ордера на одной стороне сетки открыты, ордер на противоположной стороне сетки закрывается.

Это позволяет избежать ненужных затрат (в виде комиссий за спрэд и своп), связанных с одновременным открытием двух противоположных сделок при фиксированной прибыли.

Противоположные ордера уравновешивают друг друга, поэтому держать обе стороны открытыми нет никакой пользы.

Например:

Допустим, открывается покупка на уровне 1, затем цена падает до 1,1940 и достигается ордер на продажу на уровне -4. Затем открытый ордер на покупку будет закрыт, а ордера на продажу остаются открытыми до исполнения.

Управляйте своими рисками.

Наш максимальный убыток для этой сетки составляет — 300 пунктов. Это происходит, когда цена достигает всех уровней, открывается полный набор отложенных ордеров и цена возвращается на нулевой уровень. Однако потенциал роста прибыли сети неограничен.

С хеджированной сеткой риск падения всегда ограничен при условии, что все торговые ордера остаются на своих местах.

Имейте в виду, что если торговые ордера с одной стороны сетки закрываются независимо друг от друга, это может привести к тому, что система станет нехеджированной, и может привести к неконтролируемым убыткам. Вот почему рекомендуется размещать широкие стоп лоссы для всех ордеров — в качестве меры предосторожности.

На высоко волатильных рынках или в валютах с низкой ликвидностью ваши ордера могут не выполняться точно на уровнях вашей сетки. Это также надо иметь в виду.

В рамках настройки сетки также важно иметь четкое представление о вероятном диапазоне рынка, чтобы уровни выхода были установлены соответствующим образом.

Основное преимущество использования сетки — это усреднение цен входа и выхода. Этот метод никогда не должен увеличивать риск, а наоборот, уменьшать его. При сеточной торговле ни в коем случае нельзя поддаваться искушению многократно увеличивать объем ордеров и подвергаться риску, превышающем принятые вами пределы риска.

Максимальная прибыль/убыток сетки.

Хеджируемая сетка достигает своего максимального убытка, если все сделки в сетке открыты, и в этот момент P/L (прибыль/убыток) системы сетки не может измениться. Наилучший сценарий и максимальная прибыль происходят, когда цена поднимается или опускается через все уровни сетки только на одной стороне сетки. По этой причине, когда рыночные условия чрезмерно волатильны, часто лучше использовать сеточную систему, которая открывает ордера против тренда, а не по тренду. Этот тип сетки максимизирует прибыль, когда цена достигает всех уровней сетки.

Тестирование.

При использовании сеточной торговли мы рекомендуем вам протестировать ее работу на дэмо-счете. Это даст вам почувствовать, как работает сеточная торговля.

Преимущества и недостатки торговли хеджированной сеткой.

Преимущества:

— Систематический способ получения прибыли в типичных рыночных условиях.

— Увеличивайте размер позиции по мере усиления тренда, не рискуя всем сразу.

— Сеточная торговля может приносить прибыль на флэтовых рынках. Условия, которые распространены на Форексе.

— Использование нескольких уровней входа и выхода означает, что вы с меньшей вероятностью «вылетите» из-за скачков цен, рыночного шума или аномально широких спрэдов.

— Множественные точки входа позволяют получить выгоду от усреднения.

— Нет необходимости определять направление тренда.

— Легко автоматизируется для выполнения и управления ордерами.

Недостатки:

— Чтобы получить прибыль быстро, трейдеры часто испытывают искушение слишком рано закрыть прибыльные сделки, но проигрышные сделки при этом остаются открытыми, что приводит к глубоким просадкам.

— На сложных рынках сетка ордеров может долго оставаться в убытке.

— На волатильных рынках проскальзывание может привести к тому, что ваши торговые ордера будут исполняться далеко от желаемых уровней сетки.

— Технические проблемы. Для правильной работы сеточной стратегии важно, чтобы ордера, стопы и лимиты выполнялись правильно. Если некоторые из ваших торговых приказов не сработают, это может привести к накоплению убытков. Таким образом, существует высокая зависимость от программного обеспечения и добросовестного исполнения со стороны брокера.

Сеточная торговля

При торговле на валютном рынке одной из наиболее простых стратегий является сетка из ордеров, предназначенная для «поимки» рыночной цены. Системы торговли, использующие данный метод, как правило, не преследуют цель поиска точных точек входа и выхода — задача сводится к развертыванию на рынке сетки из позиций с автоматически открывающимися сделками.

Сеточная торговля

Данный метод является очень распространенным в работе начинающих трейдеров, так как не требует особых знаний, касающихся валютного рынка, и даже таких распространенных вещей, как технический или фундаментальный анализ. Но успешная сеточная стратегия предполагает грубое знание основного тренда на выбранном временном отрезке — вверх, вниз или же боковое движение цены с периодическим возвратом к среднему значению.

Общие положения выстраивания сетки на рынке весьма просты:

  • Ордера выстраиваются друг за другом на равном расстоянии в пунктах

  • Направление сделки заранее определено
  • Для сетки задается определенный диапазон

Сетка характеризуется следующими параметрами:

  • ширина сетки
  • шаг сетки
  • величина take profit
  • величина stop loss

Ширина сетки – это область, покрытая установленными ордерами. Шаг сетки – расстояние между ордерами. Ширина и шаг сетки вычисляется в пунктах. Таким образом мы подошли к определению сеточного метода торговли.

Метод торговли, в котором вход в рынок осуществляется при помощи множества ордеров, расположенных (обычно) на одном и том же расстоянии друг от друга и по обе стороны от текущей цены, называется сеточным или гридерным методом торговли. Трейдер, который торгует таким образом, называется гридером.

В какую бы сторону ни отправилась рыночная цена, она все равно будет проходить через сетку позиций. Прибыльные сделки могут накапливаться до определенного размера, но могут при этом и закрываться, как только цена превратит очередной выставленный на сетке ордер в сделку. Убыточные позиции в такой торговле могут удерживаться в открытом состоянии, в надежде на разворот цены. Подобные системы часто комбинируются с локированием позиций.

Сетка на разворот цены. Лимитные ордера

Наиболее часто реализуемый сценарий сеточной торговли состоит в том, что цена на выбранном отрезке будет колебаться около начального уровня. Но каким образом мы будем открывать сделки? На рынке есть три типа ордеров:

с немедленным исполнением (исполняемые не хуже заявленной трейдером цены в пределах максимально допустимого значения проскальзывания)

отложенные (исполняемые в будущем по выставленной цене)

отложенные ордера

При этом отложенные ордера делятся на 4 вида и бывают лимитными и стоповыми. Для создания сетки с возвратом цены обычно используют лимитные ордера:

лимитный ордер

Данный тип ордера позволяет исполнить сделку по цене, которая не хуже заявленной трейдером. Такая фиксация позволяет точнее следовать стратегии (не только сеточной), но ее минус в том, что лимитный ордер не всегда срабатывает при касании уровня движущейся котировкой. Причина проста — для срабатывания на рынке должна быть обратная сделка, т.е. достаточное количество обратных рыночных ордеров. Но по имеющимся ордерам сделка вполне может быть исполнена частично.

Верхняя сделка на продажу (Sell Limit) предполагает возвращение цены к среднему уровню, т.е. около 1.1225. Если же цена продолжит идти вверх, открывая новые сделки на продажу, то на счету начнет накапливаться убыток, который в какой-то момент станет критическим. Аналогичная ситуация будет, если цена пойдет вниз и начнут открываться ордера Buy Limit.

Такая сетка может довольно долго показывать успешные торговые результаты с небольшими просадками, а трейдеры, торгующие по этой стратегии, вполне способны занять топовые места в различных мониторингах торговли. Однако сильный тренд большинство таких счетов не выдерживает — как, например, сильный рост евро до отметки 1.38 к концу 2013 года.

Сетка в направлении тренда. Стоп ордера

Это более редкий вариант сетки, поскольку трейдер должен взять на себя смелость решить, что на торгуемом участке будет преобладать какой-то тренд. Чем сильнее будет тренд, тем большую прибыль получит трейдер. Здесь обычно используются стоповые ордера, которые открываются в направлении тренда — т.е. Buy Stop открывается на покупку, а Sell Stop на продажу. Стоповые ордера также используются в ситуации, когда цена долгое время находится в канале и трейдер ждет начало сильного тренда.

сетка со стоп ордерами

Для этого типа сеточной торговли сильные возвратные колебания наоборот невыгодны: крайние ордера Buy Stop и Sell Stop при возврате цены к исходному значению могут потребовать значительной суммы на счете. Отличие стоповых ордеров от лимитных в том, что стоп ордер исполняется в обязательном порядке, однако при этом необязательно по заявленной цене — а той, которая будет в данный момент на рынке. Ниже пример советника со стоп ордерами и указанными объемами сделки:

сеточный советник

Как распознать сеточную торговлю?

В сеточной торговле нередко можно встретить ситуацию одновременного закрытия нескольких ордеров, когда цена откатывается в благоприятном направлении. Если трейдер для мониторинга своего счета использует систему myfxbook и открывает историю сделок, то в описанном случае на одной из вкладок можно наблюдать примерно следующую картину:

В левой части графика мы видим три сделки на продажу (красная S), открытые при повышении цены на золото и одновременно закрытые около 21 июля при возвращении цены. Одновременное закрытие показывает так называемый «веер», когда несколько лучей исходят из точки закрытия сделки.

Еще более явно этот веер виден в правой части графика, когда при падении цены было открыто несколько сделок на покупку, закрытых 17 августа. Поскольку цена на выбранном отрезке практически не изменилась, сеточнику удалось заработать как на продаже, так и покупке инструмента. Однако, как видно из предыдущего примера сеточного советника, сделки могут закрываться и последовательно при достижении того или иного уровня в пунктах.

Вывод

В этой статье мы познакомились с сеточной торговлей и шестью видами торговых ордеров: немедленным, рыночным и четырьмя отложенными: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Сеточная торговля несет значительные риски для капитала, хотя порой приносит отличные результаты на длинных временных отрезках.

Проблема в том, что тренды переменчивы — сильное движение вверх или вниз сменяется застоем и никогда нельзя заранее сказать, как долго продлится текущая или наступившая ситуация. Поэтому долгосрочные положительные результаты сеточника должны скорее пугать, чем давать уверенность в будущем — это значит, что тренд действует уже долгое время и возможно его смена это дело недалекого будущего.

Источник https://forex-total.ru/stili-torgovli-na-foreks/setochnaya-torgovlya-kak-torgovat-setkoj-otlozhennyx-orderov.html

Источник https://investprofit.info/setotchnaya-torgovlya/

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *