Парный трейдинг на форекс или ФОРТС и подходящий для стратегии индикатор

Торговлю на финансовых рынках можно представить как попытку их обмануть и получить в результате денежную прибыль. Для осуществления такого обмана придумываются различные системы, называющиеся стратегиями. Одна из них называется парным трейдингом и базируется на принципе корреляции динамики стоимости разных активов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Возникает она во многих случаях. В качестве примера можно взять нефтяные котировки. С ними коррелируют ценные бумаги компаний, занятых нефтедобывающем, нефтеперерабатывающем или иных экономических секторах, связанных с нефтью. Корреляция эта прямая – куда движутся нефтяные котировки (растут или падают), туда же начинают двигаться и котировки акций указанных компаний (соответственно, растут или падают).

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Рисунок 1. Упрощенная схема парного трейдинга на форекс и ФОРТС.

Первая задача трейдера заключается в выявлении подобных коррелируемых активов. Затем нужно вычислить степень корреляции между ними (т. е. между котировкой нефти и котировками акций). После этого отбираются две ценных бумаги с наибольшей корреляцией к нефтяному курсу. Сигналом для сделки по парному трейдингу является существенная разность реагирования котировок отобранных акций на динамику цены нефти. Например, если нефть выросла, а одна акций выросла пропорционально коэффициенту корреляции, а другая выросла заметно меньше. Тогда первая акция считается переоцененной, а вторая – недооцененной. В этом случае трейдеру нужно:

• открыть короткую позицию по переоцененной акции;
• открыть длинную позицию по недооцененной акции.

Парный трейдинг на форекс

Аналогичным способом можно реализовать эту стратегию и на валютном рынке. Алгоритм действий трейдера в этом случае следующий:

• находятся три валютных пары, среди которых две (назовем их зависимыми) сильно коррелируют с одной (назовем ее ведущей) и определяются коэффициенты корреляции между ними;
• ожидается возникновение такой ситуации, когда реакция одной зависимой валютной пары (назовем ее ВП1) на динамику ведущей валютной пары будет меньше, чем у другой зависимой валютной пары (назовем ее ВП2).

Дальнейшие действия трейдера зависят от направления изменения котировки ведущей валютной пары и типа корреляции (положительная или отрицательная) с ней зависимых валютных пар. Случай для положительной корреляции при росте ведущего актива был описан в начале статьи. А теперь рассмотрим, как поступать при падении котировки ведущей валютной пары и положительной корреляции зависимых валютных пар:

• ВП1 продается;
• ВП2 покупается.

Парный трейдинг на ФОРТС

Биржевая площадка FORTS позволяет российским трейдерам торговать фьючерсами и опционами. Особенность этих производных финансовых инструментов заключается в наличии у них срока, по окончании которого происходит реализация указанных в них обязательств (например, покупка или продажа базового актива по заданной цене). Поэтому фьючерсы и опционы коррелируют с базовым активом. Таким образом, трейдеру для реализации парного трейдинга надо найти еще один актив, который будет коррелировать с деривативом или его базовым активом. Дальнейшим алгоритм работы полностью аналогичен описанным выше действиям.

p, blockquote 6,0,0,1,0 —>

Индикаторы парного трейдинга

Рисунок 2. Использование индикатора для парного трейдинга.

На рис. 2 показаны два графика EURUSD, на которые установлен этот индикатор:

• на верхний для GBPUSD;
• на нижний для USDCAD.

Тикет нужного актива задается в настройках. В них же можно задать отображение строящейся корреляции (прямое или зеркальное).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —> p, blockquote 9,0,0,0,1 —>

Хорошо заметна явная корреляция между EURUSD (это ведущая валютная пара) и GBPUSD и USDCAD (это зависимые валютные пары). Используя этот индикатор можно вести парный трейдинг на форекс.

Стратегия парного трейдинга на Forex

Профессиональным участникам рынка, которые управляют огромными капиталами своих инвесторов, чтобы их не растерять, нужно зарабатывать в любой рыночной ситуации, независимо от того, куда сейчас двигается рынок. И при этом риски должны быть минимальны, иначе крупные серьёзные инвесторы точно заберут свои средства.

Поэтому такие профи, например, как хэдж-фонды, имеют в своём портфеле рыночно-нейтральные стратегии, как понятно из названия, результаты которых как раз не привязаны к направлению тренда.

Есть несколько разновидностей такого рода стратегий. Например, арбитраж является представителем этого класса торговых методик.

Классический арбитраж подразумевает, что есть два источника котировок. Один из них быстрый, а второй медленный, на котором изменение котировок идёт с запаздыванием. Видя, как цена поменялась на быстром, можно на медленном открывать сделку в сторону этого изменения. И никаких рыночных рисков. И это абсолютно легальный способ торговли на фондовом рынке. А вот на forex многие недобросовестные брокеры, кто зарабатывает на потерях клиентов, запрещают так торговать, ведь если брокер не выводит сделки клиентов на рынок, то доходы клиента будут убытками брокера. На фондовом рынке такого не происходит. Но там арбитраж является крайне дорогим удовольствием. Чтобы быть быстрее других, нужно иметь крайне эффективное и дорогостоящее оборудование и инфраструктуру, имеющую минимальную задержку сигнала от места, где расположена биржа. В этой сфере оборачиваются миллиарды долларов, и конкуренция там крайне высока, делая арбитраж всё менее доступным для новых участников.

Статистический же арбитраж, к которому относится парный трейдинг, не может быть как-то ограничен, и доступ к его возможностям есть у каждого.

О том, как находить разного рода статические закономерности, какие в этом могут помочь инструменты, и какая особенность у такого способа торговли в сравнении с классическими торговыми подходами, поговорим в этой статье.

Особенности рыночно-нейтральных стратегий

Как выше упоминали, такие стратегии не зависят от направления движения рынка, по крайней мере, цены какого-то одного финансового инструмента. Часто такое может быть реализовано за счёт, например, хеджа.

И главная характеристика таких стратегий — это минимальный риск. Классический арбитраж или carry-trading как раз являются такими низкорисковыми подходами.

Статистический арбитраж не предусматривает торговлю с минимальными рисками, но в нём они также минимизируются за счёт того, что используется несколько инструментов, когда прибыли по одним компенсируют убытки по другим. То есть они как бы балансируют между собой, размазывая тем самым риски.

Парный арбитраж представляет собой как раз разновидность такого варианта.

Парный трейдинг

При парном трейдинге торговля ведётся по двум валютным парам с одновременным открытием позиций по обеим.

Эти пары должны быть связаны друг с другом, движения по ним должны быть в некой зависимости. Это называется корреляцией.

Характер такой зависимости определяется чаще всего коэффициентом корреляции. Чем этот коэффициент больше, тем идентичнее движения по этим валютным инструментам. И наоборот, чем ниже, тем зависимость слабее.

Также этот коэффициент, то есть и сама корреляция, могут быть положительными и отрицательными.

При положительной корреляции пары движутся в одном направлении. Например, ниже скриншот сонаправленных движений по парам EURUSD и GBPUSD.

Положительная корреляция EURUSD и GBPUSD

Отрицательная корреляция означает, что пары одновременно движутся в разных направлениях. Как, например, в этом случае, где видна сильная отрицательная корреляция между AUDUSD и EURAUD.

Отрицательная корреляция AUDUSD и EURAUD

Корреляция не бывает идеальной. И бывают моменты, когда она искажается, и пары начинают расходиться. То есть спред обычной корреляции между ними начинает меняться.

Например, пары имеют положительную корреляцию, растут, но одна начинает расти быстрее другой, то есть спред между их графиками увеличился. Тогда ускорившуюся пару можно продавать, а медленную покупать. Когда спред снова вернётся к прежним значениям, закрывать сделки, которые будут с положительным результатом.

Спред AUDUSD и AUDCHF

Поэтому неважно, в какую сторону двигаются пары, важно, что их спред периодически меняется, и на этом можно зарабатывать.

Значение изменения спреда, когда можно входить в рынок, эта величина расхождения, определяется с помощью сбора статистики за прошлые периоды. Берётся, например, среднее значение, и как только спред становится больше, то можно начинать работать по этой методике.

Только важно находить те пары, у которых корреляция поддерживается примерно на одном уровне. Потому что бывает, что спред может измениться, и не факт, что он вернётся к своим прежним значениям. Например, такое происходит между парами EURUSD и GBPUSD. У них бывает так, что появляется большое расхождение, но полного возврата не происходит. И это можно увидеть, если посмотреть на график пары EURGBP, на которой периодически наблюдаются сильные тренды. Если бы корреляция была стабильной, то график рисовал бы только боковые движения.

График EURGBP

Строим график спреда

Для построения спреда, наверное, самым доступным и удобным для всех будет сервис TradingView.com.

Спред можно строить несколькими способами. Самыми простыми будут способы построения по разности и частному.

Чтобы построить спред на основе разности, нужно в поле символа на сайте TradingView ввести AUDUSD-AUDCHF. Для спреда, построенного на частности, нужно просто вместо знака минус поставить «/».

Спред AUDUSD-AUDCHF

Визуально графики спреда по разности и частному будут выглядеть одинаково, только значения на шкале котировок будут отличаться. Но принципиального преимущества какого-то способа над другим нет. Поэтому это просто вопрос выбора и предпочтений.

А дальше вопрос техники. Спред стоит торговать, когда его значение сильно расширяется, то есть его значение сильно превышает своё среднее значение. Для такого сравнения можно использовать классическую скользящую среднюю, и сравнивать её значение со значением спреда. То есть, по сути, мы делаем некий осциллятор. показывающий результат такого сравнения. И когда цена заходит в зону перекупленности, можно продавать спред, то есть продавать AUDUSD и покупатьь AUDCHF, а когда в перепроданность — покупать спред, то есть покупать AUDUSD и продавать AUDCHF.

Чтобы построить график такого осциллятора, можно зайти внизу во вкладre редактора Pine, написать строку plot(close — sma(close, 21)) и нажать кнопку «Добавить на график«. То есть этот осциллятор будет из текущей цены спреда вычитать значение простой скользящей средней с периодом 21.

Осциллятор спреда

Другим простым способом анализа и торговли спредом будет использование индикатора Bollinger Bands. Когда график спреда находится у границ этого индикатора, это значит, что спред уже достаточно сильно отклонился от своего среднего значения. Значит, от верхней границы можно продавать, от нижней — покупать.

Bollinger Bands

Размер сделок

При открытии ордеров по парам, входящим в спред, стоит помнить, что пункты по этим парам могут стоить по-разному.

Поэтому предварительно стоит посмотреть эту стоимость, посчитать с помощью калькулятора стоимости пункта, который обычно есть на сайте брокера.

Если стоимость пунктов разная, то нужно просто открыть каждую сделку заранее выверенным объёмом, чтобы равные изменения цены на парах давали одинаковое значение прибыли убытка по каждой сделке по модулю.

Заключение

Парный трейдинг на форекс — это отличный торговый подход, который может давать постоянную прибыль при относительно небольших рисках.

Главное, находить правильные валютные пары, у которых будет наблюдаться стабильная корреляция, без её частых искажений.

Существуют специальные индикаторы для парного трейдинга, которые были приведены в качестве примера. Есть и другие вариации, но суть у них одна и та же.

Для тех, кто хочет начать изучение статистического арбитража парный трейдинг может послужить очень плавным и качественным вхождением.

Источник https://forexxx4all.ru/parnyy-treyding/

Источник https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/forex-strategii/strategiya-parnogo-trejdinga-na-forex.html

Источник

Источник