Особенности практического применения индикатора ZigZag в торговле на Форекс

Умение правильно прогнозировать динамику изменения цен на Форекс посредством инструментов технического анализа можно без преувеличения назвать важнейшим аспектом успешного трейдинга. Наверное, многие слышали о том, что трейдеры, открывающие ордера по правилам одной и той же стратегии, получают разный финансовый результат. Это происходить потому, что каждый человек имеет собственную точку зрения. Иными словами, каждый трактует сигналы тех или иных индикаторов по-своему.

Применение индикатора ZigZag в торговле на Форекс тесно связано с волнами Эллиота. ZigZag в этом случае является вспомогательным инструментом, с помощью которого даже начинающий трейдер сможет не обращать внимания на рыночный шум, верно определять актуальное направление тренда на любом временном периоде ценового графика и, следовательно, улучшить финансовый результат. Применение данного инструмента возможно в комплексе с любой стратегией. Сегодня мы поговорим об особенностях индикатора ZigZag , о его преимуществах и недостатках в сравнении с другими трендовыми аналитическими инструментами, о его настройках, а также о способах применения в торговле на Форекс.

Принцип работы индикатора ZigZag

ZigZag является трендовым аналитическим инструментом, который входит в базовый набор индикаторов любой торговой платформы, включая терминалы MetaTrader (вкладка “Пользовательские индикаторы”. Алгоритм работы заключается в выявлении наиболее значимых локальных уровней на ценовом графике, которые соединяются между собой прямыми линиями. Визуально это выглядит следующим образом:

Иными словами, острые углы отмечают важные локальные максимумы и минимумы, что можно успешно использовать в применении пробойных стратегий, в выставлении страховочных ордеров и т.д.

Важно! ZigZag не прогнозирует динамику ценообразования, а лишь отмечает важные изменения, которые наблюдались в прошлом. Именно поэтому данный инструмент обделен вниманием начинающих трейдеров. В действительности, применение этого индикатора очень эффективно, особенно в комплексе с конвертом Боллинджера , фракталами Билла Вильямса, либо в торговле по волновой структуре Эллиота.

На момент написания статьи можно найти на профильных сайтах и форумах модернизированные версии индикатора, однако более эффективно использовать именно стандартную версию. Отличительной особенностью данного инструмента является простой алгоритм, посредством чего трейдеру намного проще работать с историей котировок. Иными словами, индикатор ZigZag является, своего рода, средним знаменателем, применение которого позволит видеть объективную картину рыночной действительности и не поддаваться субъективным выводам в принятии торговых решений.

Входные параметры

Практически все трейдеры знают о том, что эффективность применения того или иного индикатора зависит от правильности подобранных настроек. ZigZag имеет всего три гибких входных параметра:

Значение “ Deviation “ отображает минимальное число пунктов, преодоленных ценовым графиком за определенный период времени, соответствующий выбранному таймфрейму . Deviation отображает число пунктов в процентном соотношении, что позволяет индикатору корректно определять важные локальные минимумы и максимумы.

В значении Depth отображается параметр свечей, на которых индикатор не обозначит локальный уровень в том случае, если значение “ Deviation ” подтвердится.

Backstep отображает минимальное число ценовых элементов (свечей), между которыми индикатором не может быть построен новый локальный уровень.

Важно! Для торговли валютными парами и другими финансовыми инструментами, средняя дневная волатильность которых не превышает 210 пунктов, корректное применение индикатора ZigZag возможно при стандартных настройках. Если речь идет о применении инструмента на активах с большей волатильностью, то потребуется изменить входные параметры, сделав его менее чувствительным к изменениям цены. Часто для этого достаточно увеличить число вечей, между которыми не может быть сформирован новый уровень. В таких случаях убедиться в корректности новых настроек можно только самостоятельно посредством истории котировок, но начинающим трейдерам лучше подбирать для торговли валютные пары с волатильностью до 200 пунктов в день, чтобы не пришлось вмешиваться в параметры индикатора. Оптимальным таймфреймом для применения ZigZag опытные трейдеры называют D1, но практика показывает, что в качестве вспомогательного инструмента индикатор можно использовать на любом периоде графика от Н1 и более.

При торговле по индикатору ZigZag очень важно понимать, что инструмент может применяться только в качестве фильтра торговых сигналов, либо для выявления графических паттернов (“Голова и плечи”, “Двойная вершина” и прочие). Открывать ордера при формировании нового локального уровня не совсем корректно, а точнее совсем некорректно. Дело в том, что алгоритм индикатора допускает перерисовывание последнего экстремума.

Практическое применение индикатора ZigZag

Областей применения у этого инструмента довольно много. Например:

• Определение уровней поддержки и сопротивления;
• Выявление графических паттернов;
• Можно использовать в качестве вспомогательного инструмента при торговле по волнам Эллиота;
• Корректное определение локальных уровней на истории котировок, что позволит начинающим трейдерам проще определять точки расположения страховочных ордеров;
• Идентификация рыночных циклов, если говорить о долгосрочной торговле.

Рассмотрим каждое из упомянутых направлений более подробно:

Таким образом возможно использовать индикатор ZigZag для определения актуального тренда: если следующий локальный уровень выше предыдущего, то тенденция восходящая, если ниже – нисходящая.

В качестве вспомогательного инструмента можно использовать стандартные касательные экстремумы, предусмотренные разработчиками любого торгового терминала. Помимо этого, довольно удобно использовать ZigZag в комплексе с уровнями Фибоначчи:

Как упоминалось ранее, с помощью этого индикатора намного удобнее выявлять графические паттерны. Например:

На скриншоте представлены 2 паттерна “Вымпел”, а вот перевернутая модель “Голова и плечи”, указывающая на смену нисходящего тренда на восходящий:

Помимо этого, ZigZag может стать хорошим вспомогательным инструментом в случае применения волновой теории Эллиота в торговле на Форекс. В основе этой стратегии лежит цикличность рынка, согласно которой каждый глобальный тренд состоит из трех волн, на последней из которых ценовой график преодолевает наибольший диапазон:

Экстремум, обозначенный на скриншоте цифрой 1, обозначает первую волну нового тренда, а линия 2 отображает коррекцию. Соответственно, цифрами 3 и 4 отмечена вторая волна и ее коррекция, после завершения которой следует рассматривать открытие ордера в направлении глобального тренда. Таким образом, Stop loss для ордера Buy , открытого по теории волн Эллиота, будет выставлен в точке “4”, а Take Profit в точке “5”. Буквами А, В, С отмечен период консолидации, предшествующий началу нового, нисходящего тренда.

Важно! Если торговля на Форекс по теории волн Эллиота для вас интересна, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. В этом случае будет подготовлена статья, посвященная именно этой теме.

ZigZag может послужить в качестве надежного фильтра даже в случае торговли по сигналам трендовых индикаторов или осцилляторов. В качестве примера прошу обратить внимание на комплексное использование ЗигЗага и конверта Боллинджера:

Рассматривать открытие ордеров Buy следует в том случае, если ценовой график и экстремум ZigZag коснулись верхней границы конверта Боллинджера . Для открытия ордеров Sell сформированные сигналы должны быть противоположными.

Заключение

Индикатор ZigZag – это проверенный временем инструмент с довольно простым алгоритмом и широкой областью применения. К его преимуществам следует отнести:

• Фильтрацию рыночного шума на любом временном периоде от Н1 и более;
• Возможность корректно выявлять графические паттерны;
• Надежный вспомогательный инструмент при торговле по пробойным стратегиям, выставлении страховочных ордеров, а также при работе по базовым правилам технического анализа;
• Инструмент можно использовать в качестве эффективного фильтра при торговле по сигналам комплекса индикаторов;
• Эффективный фильтр при использовании волновой теории Эллиота в торговле на Форекс.

Несмотря на упомянутые преимущества, индикатор ZigZag имеет ряд довольно существенных недостатков. Например:

1. Перерисовывание последнего экстремума, в зависимости от поведения ценового графика. Эта особенность заложена в алгоритм и играет важную роль в корректности работы индикатора. Дело в том, что ЗигЗаг не разрабатывался изначально в качестве инструмента для прогнозирования динамики ценообразования. Его главным назначением является упрощение работы с историей котировок для технической аналитики (определение глобального и текущего тренда, выявление важных локальных уровней или графических паттернов и прочее).
2. Сложности в составлении торгового плана. Этот пункт особенно касается начинающих трейдеров.

Важно! Новичкам рекомендую использовать ZigZag только в качестве дополнительного фильтра и продолжать торговлю по правилам лично проверенной стратегии, а также с целью выявления п ростейших графических паттернов.

ЗигЗаг – индикатор без запаздывания и перерисовки с описанием работы, настройки и стратегии

Динамика котировки формирует график, на котором цена движется от максимума к минимуму, от минимума к максимуму и т. д. Таким образом формируется последовательность из минимумов и максимумов, соединение которых отрезками приводит к образованию зигзагообразной ломаной линии. Автоматизировать ее построение позволяет индикатор ZigZag без перерисовки и запаздывания, подробно рассматриваемый в рамках этой статьи.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Описание индикатора ZigZag

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Как работает индикатор ZigZag

Сначала его алгоритм находит локальный минимум или максимум:

• минимум определяется как минимальная цена свечи, справа и слева от которой расположены свечи с выше расположенными минимальными ценами;
• максимум определяется как максимальная цена свечи, от которой в правую и в левую сторону находятся свечи с ниже расположенными максимальными ценами.

Если сначала был найден минимум, то затем ищется максимум, и наоборот. Т. е. должно соблюдаться чередование находящихся экстремумов (должна формироваться последовательность вида «…-минимум-максимум-минимум-максимум-…»).

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Параметры индикатора ЗигЗаг (рис. 2)

• Depth – минимально допустимый временной интервал (в свечах) между двумя одинаковыми соседними экстремумами (минимумом и минимумом или максимумом и максимумом);
• Deviation – минимально допустимый ценовой интервал (в процентах от значения котировки) между двумя соседними разными экстремумами, соединенными отрезком (минимумом и максимумом или максимумом и минимумом);
• Backstep – минимальный временной интервал (в свечах) между соседними разными экстремумами, при котором рисуется отрезок, даже если не выполнено условие, заданное параметром Deviation.

Как рассчитывается индикатор ZigZag

Алгоритм расчета следующий:

1. находится локальный минимум, удовлетворяющим вышеуказанным условиям;
2. если он не удовлетворяет условию, заданному параметром Depth, то алгоритм его игнорирует и снова выполняется шаг 1;
3. если он не удовлетворяет условиям, заданным параметрами Deviation и Backstep (а они являются частично взаимозависимыми), то он игнорируется алгоритмом, и совершается переход на шаг 1;
4. найденный минимум становится истинным и если перед ним уже был найден максимум, то они соединяются отрезком;
5. находится локальный максимум;
6. при его неудовлетворении заданному параметром Depth условию он алгоритмом игнорируется и снова выполняется шаг 5;
7. при его неудовлетворении заданным параметрами Backstep и Deviation условиям алгоритм его игнорирует и переходит к шагу 5;
8. найденный максимум становится истинным и соединяется отрезком с предыдущим минимумом;
9. переход на шаг 1.

Таким образом индикатор ZigZag рассчитывается по циклическому алгоритму, поочередно находящему локальные экстремумы и проверяющему их на соответствие условиям, задаваемым входными параметрами.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Как настроить индикатор ЗигЗаг

Пользу от построенной ломанной линии трейдер может извлечь лишь при значениях входных параметров, находящихся в диапазоне, которые однозначно определяется текущей рыночной ситуацией. В ином случае часть будет наблюдаться несоответствие между реальной динамикой рынка и показаниями индикатор, что ни к чему хорошему не приведет, кроме убытков.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

В общем случае сначала определяется оптимальное значение для Depth, которое должно быть эквивалентно минимальному расстоянию между двумя последовательными минимумами или между двумя последовательными максимумами (расстояние между красной и желтой вертикалью на рис. 4), зафиксированными на ближайшем ценовом интервале или регулярно наблюдающимися в данный временной период (например, во время той или иной торговой сессии). А параметр Backstep задается равным примерно 50% от значения Depth (расстояния между желтой и голубой или голубой и красной вертикалями на рис. 4).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Стратегия ЗигЗаг

Разработано несколько методов практического применения показаний индикатора ZigZag. Например, с его помощью легко определять тренды, для которых, как известно, характерны следующие признаки:

• для восходящего – повышение уровней последовательных максимумов (выделен желтыми вертикалами на рис. 5);
• для нисходящего – понижение уровней последовательных минимумов (выделен на рис. 6 желтыми вертикалями).

Другой метод применения ZigZag заключается в разметке уровней поддержки и сопротивления. На рис. 7 во время нисходящего движения сформировались два сопротивления (первое отмечено желтой горизонталью, а второе – белой горизонталью). Сразу после их формирования цена тестировала их и затем разворачивалась вниз. Попытка пробития второго сопротивления произошла в момент, отмеченный красной стрелкой (после него цена совершила некоторый откат, но затем были все-таки побороли медведей, и цена двинулась дальше вверх).

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Дойдя до первого сопротивления, цена протестировала его (момент отмечен голубой стрелкой), но развернулась вниз. При следующем тестировании было совершено несколько тестирований и откатов, но затем цена все-таки преодолела первое сопротивление и пошла вверх.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

На рис. 8 на минимуме, отмеченном белой стрелкой, образовалась поддержка (обозначена белой горизонталью). Когда цена ее вновь достигла, то некоторое время тестировала. Затем совершила ложное пробитие, после чего вновь стала расти. В этом примере сила медведей на ценовом уровне поддержки не смогла преодолеть силу быков.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

На ломаной линии ЗигЗага достаточно просто определять и многосвечные паттерны, в большинстве из которых в качестве опорных используются локальные минимумы и максимумы. На рис. 9 приведен пример с паттерном «Голова и плечи», который значительно лучше заметен на индикаторной разметке, чем на простом графике.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Очень удобно с помощью ЗигЗага находить и гармонические свечные паттерны. Например, на рис. 10 показана «Бабочка Гартли», а на рис. 11 – «Акула».

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Индикатор ЗигЗаг модифицированный

Различные модификации алгоритма направлены, в основном, на повышение удобства работы с индикатором. Например, реализована версия, в которой идентификация экстремума сопровождается оповещением. Называется она – индикатор ZigZag Alert (скачать ). Ее функционал заключается в определении пробития ценой последних сформированных экстремумов. После того, как эти пробития были идентифицированы, отправляются оповещения на email и мобильный терминал.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Другая модификация ЗигЗага заключается в реализации возможности отображения на текущем графике ломаных линий, построенных на других таймфреймах. Называется такой индикатор ZigZag MTF (скачать ). Его входные параметры имеют формат массивов, в которых через запятую перечисляются значения для разных ТФ (их последовательность определяется переменной GrossPeriod, в которой через запятую перечисляются величины, равные количеству минут в расчетных таймфреймах).

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Например, на рис. 12 в переменной GrossPeriod сначала задан ТФ H1 (60 минут), затем ТФ H4 (240 минут), а затем ТФ D1 (1440 минут). Таким образом первые значения в параметрах Depth, Deviation и Backstep будут соответствовать ТФ H1, вторые – H4, третьи – D1. В результате на графике будут отображаться три ЗигЗага (причем на любом ТФ), соответствующие указанным таймфреймам (рис. 13). Переменная MaxBar задает длину временного интервала, на котором будет производиться расчет на каждом ТФ.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Индикатор ЗигЗаг для скальпинга

Его способность отфильтровывать шумы может быть использована для определения ключевых уровней для минутных таймфреймов, на которых предпочитают торговать скальперы. При этом необходимо правильно задать входные параметры, чтобы результаты расчета были корректными.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,1 —>

Белой линией на рис. 14 обозначен индикатор ZigZag, примененный к рабочему ТФ, с помощью которого отфильтровываются шумы и остаются только значимые ценовые движения. Белым крестиком отмечено формирование сопротивления (вершина красной линии). Котировка дважды отбилась от этого сопротивления снизу (белые стрелки, ориентированные вниз), а затем, пробив его, после чего оно превратилось в поддержку, два раза отбилась от нее сверху (белые стрелки, указывающие вверх).

Источник https://www.forex.blog/osobennosti-prakticheskogo-primenenija-indikatora-zigzag-v-torgovle-na-foreks/

Источник https://deipara.com/indikatory-foreks/indikator-zigzag-bez-pererisovki-i-zapazdyvaniya.html

Источник

Источник