Нон фарм: когда выходит отчет? Учитываем данные в торговле

В этой статье рассмотрим что такое отчет Нон фарм пейролс, когда он выходит, какие данные содержит и как учитывать их в торговле на Форекс.

Нон фарм (NFP) — является аббревиатурой от английского названия отчета Non-Farm Payroll — отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе. Нон фарм отражает американский уровень занятости на строительных, производственных и сервисных предприятиях, не считая численности занятых в сельском хозяйстве, лиц, занятых в домашнем хозяйстве, а также в государственных и некоммерческих организациях. Это чрезвычайно важный статистический и экономический индикатор, публикуемый каждый месяц Министерством труда США в рамках общего отчета о состоянии рынка труда. Данные для отчета NFP собираются, анализируются и публикуются Министерством труда США и представляют финансовую и экономическую картину рынка труда, с точки зрения различных компаний и производителей США.

Когда выходит отчет Нон фарм?

Данные по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе представляют особый интерес. В ]]> экономическом календаре ]]> вы найдете этот отчет под его английским названием Non-Farm Payrolls. Основные данные с рынка труда предоставляются Статистическим управлением США по рынку труда. Самые важные правительственные данные публикуются каждую первую пятницу месяца в 15:30 по московскому времени. Это позволяет инвесторам со всего мира оценить состояние американской экономики. Экономисты, политики и трейдеры используют NFP для определения текущего состояния экономики и прогнозирования будущих уровней рыночной активности.

Что показывает отчет Non farm payroll (Нон фарм)?

Документ хорошо отражает ситуацию на рынке труда и в целом по экономике. В отчете отражено число людей, занятых в несельскохозяйственном секторе с некоторыми исключениями. Индикатор включает данные около 80% предприятий, за исключением:

данных о занятости в правительственной администрации,

работников, занятых в сельском хозяйстве,

данных о самозанятых.

Отчет Нон фарм, несомненно, является наиболее важным правительственным документом, определяющим состояние рынка труда по сравнению с предыдущим месяцем.

При публикации данных Non farm payroll также будет указываться такая информация, как средняя почасовая заработная плата, среднее еженедельное рабочее время и уровень безработицы, что, однако, не имеет большого значения.

Результаты, представленные в отчете нон фарм, основаны на данных опросов по заработной плате в домохозяйствах, учреждениях и корпорациях, а также опросов по заработной плате в корпорациях, разработанных в прямой взаимосвязи с опросами американских предпринимателей и производителей, проведенными министерством труда США.

В свою очередь, читатели отчета получают актуальную статистику по экономическому состоянию и занятости в крупнейших компаниях США, полученную в ответ на вопросы, подготовленные на основе отзывов руководства компании. Если владельцы бизнеса и руководители прогнозируют положительные экономические изменения в своей компании, занятость увеличивается, что отражается в данных и результатах; Аналогичная ситуация относится и к негативным прогнозам.

Связь Нон фарм с другими индикаторами

Отчет Нон фарм, напрямую связанный с рынком труда, имеет очень большое экономическое значение. Как упоминалось ранее, это намек не только на состояние рынка труда, но и на всю американскую экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Non farm payroll, будучи одним из основных уровней занятости, часто сопоставляется с другим важным показателем рынка труда — ADP National Eployment Report, который показывает количество людей, занятых в частном секторе (исключая сельское хозяйство). ADP составляется на основе данных, собранных примерно на 400 000 американских предприятиях, которые являются клиентами ADP.

Поскольку ADP National Eployment Report публикуется в первую среду месяца, многие видят в нем советы и подсказки относительно NFP (публикуемых в первую пятницу месяца).

Действительно ли между этими индикаторами есть корреляция? На графике ниже мы можем видеть, что общие тенденции в изменении занятости ADP подтверждаются изменением Нон фарм. Однако совпадают ли отдельные значения? Во многих случаях расхождение может быть очень большим, поэтому не рекомендуется прогнозировать окончательные показатели NFP на основе Национального отчета о занятости ADP.

Как учитывать значения Нон фарм в торговле на Форекс?

Наиболее важной информацией, содержащейся в публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе Нон фарм, является количество новых рабочих мест. Значительные различия в количестве новых рабочих мест по сравнению с ожиданиями окажут мощное влияние на ход событий на финансовых рынках. Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе влияет на волатильность доллара, фондовых рынков и золота. Отчет публикуется каждую первую пятницу месяца в 15.30.

Позитивные изменения означают создание новых рабочих мест — в условиях, не подверженных экономическому кризису, изменения в NFP обычно являются положительными и составляют от 10 до 250 тысяч новых рабочих мест в месяц.

Среднемесячное увеличение рабочих мест на 160 000 человек за полгода считается признаком восстановления экономики.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе также оказывают существенное влияние на денежно-кредитную политику, проводимую ФРС. Публикация данных часто вызывает резкую реакцию рынков в случае значительной разницы в отношении ожиданий.

Значение выше прогнозируемого или выше, чем в предыдущем месяце — приведет к увеличению курса доллара США. Низкое значение воспринимается негативно — оно вызывает снижение курса доллара. Конечно, так бывает не всегда. Сильные колебания курса доллара США видны прежде всего тогда, когда опубликованные значения изменений в занятости в несельскохозяйственном секторе значительно (положительно или отрицательно) отклоняются от ожидаемого.

Однако вы можете позволить себе все упростить и использовать следующую формулу:

Высокий NFP — USD вверх

Низкий NFP — USD вниз

Приведенный ниже график показывает, что только что представленная выше формула будет работать для большинства рыночных ситуаций. Синий график EUR/USD и зеленый — GBP / USD показывают самые низкие уровни в момент, когда значения нон фарм находятся на высоких уровнях. Слабый же NFP означает ослабление доллара США и рост обеих пар.

Ниже приведен пример реакции пары EUR/USD на показатель Нон фарм пейролс, явно превышающий прогноз (5 декабря 2014 г.):

Заключение:

Отчет NFP показывает количество новых рабочих мест, созданных в экономике за данный месяц. Если наблюдается устойчивый рост занятости, то можно ожидать улучшения экономического климата. Домохозяйства становятся богаче, и в долгосрочной перспективе бизнес также получает выгоду. Чтобы уровень безработицы оставался стабильным, низкие месячные значения должны колебаться в пределах 100-150 тысяч.

Наряду с публикацией данных отчета Non-Farm Payroll, уровень безработицы, среднечасовая заработная плата и отраслевая статистика либо публично подтверждаются, либо опровергаются выводами Министерства труда США. Это позволяет инвесторам и(или) трейдерам оценить свой подход и принять стратегические решения с учетом различных факторов и доступных статистических данных. Данные, публикуемые в отчете NFP, обычно используются в качестве инструмента для оптимизации результатов торговли, например, для планирования и определения времени покупки и продажи инструмента или открытия или закрытия транзакции, или для выбора инструмента на основе экономических условий.

Что такое нон фарм пейролс и как его использовать?

Нон Фарм Пейролс – это показатель, с помощью которого можно определить, насколько сильно экономика США повлияет на курс USD. Так как доллар связан со многими валютами мира, то нон фарм влияет не только на него, но и на остальные валютные пары. Рассмотрим особенности данного показателя и способы его применения при торговле на Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что такое нон фарм?

Нон Фарм (полное название – Non Farm Employment-Change) – это индекс состояния трудового рынка США. Его используют для выражения числа рабочих мест на рынке труда, которые появились за текущий месяц.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Важно! В нон-фарм не учитываются вакансии сельскохозяйственного сектора.

Non-Farm находится на втором месте в рейтинге самых важных экономических показателей США. Его опережает только ВВП.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Nonfarm payrolls – что это?

Индекс non-farm отражает количество прибавившихся и убавившихся рабочих мест. Кроме этого, он указывает на уровень безработицы.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Показатель обновляется ежемесячно. Чем выше индекс – тем лучше трудовая обстановка в стране и тем меньше безработных лиц. И наоборот, если индекс падает, значит ситуация на трудовом рынке накаляется, рабочих мест не хватает, а количество безработных растет.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Опытные трейдеры ежемесячно следят за обновлением нон-фарм, так как этот показатель оказывает прямое влияние на цену американского доллара. Если правильно применить приемы фундаментального анализа, то лишь с одной сделки можно получить прибыль, равную доходу примерно за один месяц.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Большинство методик работы с нон-фарм относятся к среднесрочным стратегиям форекс, так как сделки могут быть открытыми в течение нескольких суток.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Как нон фарм влияет на доллар:

• Если трудовой индекс растет, то это неизбежно влечет за собой повышение цены на доллар. Это объясняется тем, что при увеличении числа рабочих мест и снижении уровня безработицы экономика США улучшается, повышается доверие к американской валюте.
• При падении трудового индекса количество безработных увеличивается, а число рабочих мест уменьшается. Это вызывает падение курса доллара, так как экономическая ситуация США ухудшается, следовательно, страдает и национальная валюта.

Важно! Чем сильнее изменяется индекс нон-фарм – тем сильнее колеблется цена доллара.

Умение читать экономический календарь и понимание принципа изменения non-farm дает трейдеру возможность хорошо заработать даже без особых знаний в области технического и свечного анализа рынка.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Нон фарм: время выхода

Индекс Нон-фарм обновляется каждую первую пятницу отчетного периода в 15:30 по московскому времени. По времени США эта новость публикуется утром того же дня – в 8:30.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Нон Фарм Пейролс обязательно отражается в экономическом новостном календаре. Поэтому время его выхода вы можете посмотреть и на сайте любого брокера, который предоставляет такую информацию.

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

Спекулянты часто называют нон-фарм «двигателем рынка». Данный индекс очень волатилен по сравнению с другими показателями. Его колебания оказывают сильное влияние на курс доллара в текущем месяце.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Каждый раз после выхода нонфарм-новостей на конференции выступает начальник ФРС США (Федеральной Резервной Системы) с комментариями по поводу изменений индекса. Глава разъясняет причину и возможные последствия всех значимых изменений в статистике. Многие спекулянты предпочитают открывать сделки только после окончания этого выступления. Поэтому колебание курса доллара может проходить двумя волнами и длиться в течение всего торгового дня.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Почему индекс обновляется именно в пятницу?

Индекс не случайно обновляется именно в последний торговый день недели – в пятницу. В случае резкого падения или роста non-farm или других неожиданных факторов инвесторы не успеют резко пошатнуть курс национальной валюты, так как биржи закроются на выходные. Даже под влиянием эмоций спекулянты не успеют открыть большое количество ордеров.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Глава ФРС также не случайно выступает на конференции уже ближе к вечеру, в последние часы до закрытия текущей торговой дневной сессии. Большинство серьезных инвесторов ждут его выступления и только после этого принимают решение об открытии новых ордеров.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить принципы свинг-трейдинга и стратегии торговли по нему.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Эти небольшие хитрости помогают уберечь валюту от кризисных колебаний в случае резкого падения или роста нон-фарм.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Важно! Перед публикацией нонфарм-индекса проследите динамику Индекса Потребительского Доверия (сокращенно – ИПД). За его публикацию ответственен главный университет Мичиганского округа.

Если показатель ИПД стал выше, чем в прошлом месяце, то вероятнее всего, индекс нон-фарм тоже станет выше. Рост индекса потребительского доверия обычно свидетельствует об улучшении экономической обстановки в стране и о повышении количества рабочих мест.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

И наоборот, если ИПД резко упал, то вряд ли стоит ждать хороших нонфарм-новостей. Скорее всего, трудовой индекс также снизится, так как уменьшится число вакансий на рынке труда.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Другое название ИПД – индекс производственной силы. В США его обозначают аббревиатурой ISM.

Расчет Non Farm Payrolls

Значение индекса нон-фарм определяется на основании опроса, проведенного среди более чем 400 000 американских компаний, которые так или иначе влияют на экономику США. В расчете участвуют фирмы, работающие в сфере торговли, производства, медицины и т.п. Исключение составляет лишь сельскохозяйственный сектор. Компании, работающие в его сфере, не участвуют в опросе и не оказывают никакого влияния на нон-фарм.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Каждая компания, участвующая в сборе статистики, должна дать информацию о количестве рабочих мест, которое она может предоставить рынку труда. Затем все показатели суммируются и сравниваются с данными за прошедший месяц. Динамика изменения в итоге указывает на рост или падение нон-фарм.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Например, в прошедшем месяце общее число рабочих мест, которое могли предоставить компании США, составляло 69 000 единиц. В этом месяце показатели улучшились и компании могут предоставить уже 81 000 мест. Как видно из цифр, экономическая обстановка стала лучше, число вакантных мест увеличилось. Следовательно, индекс нон-фарм тоже станет выше, что повлечет за собой рост и укрепление национальной валюты страны.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Однако индекс нон-фарм не ограничивается только данными о количестве трудовых мест. На его показатель влияет и число безработных лиц в стране. Сравниваются статистики по безработице за прошлый и отчетный месяцы. Увеличение числа лиц без работы негативно сказывается на индексе нон-фрам. При уменьшении числа лиц, не имеющих постоянного места работы, индекс наоборот, повысится.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

В нон-фарм отражается не только статистика о безработице и вакантных трудовых местах. В отчете также отражена величина средней заработной платы за один отработанный час и среднее количество трудовых часов за одну неделю. Поэтому по Non Farm Payrolls можно проследить не только число рабочих мест, но и средний уровень оплаты труда.

p, blockquote 31,1,0,0,0 —>

Доклад о нон-фарм показывает общие изменения во внутренней экономике страны за каждый отчетный месяц. Если проследить динамику этого индекса, то можно увидеть, как меняется экономическая обстановка в связи со временем года или некоторыми внутриполитическими событиями. Например, четко видно, как в мае каждого года обычно наблюдается рост Non-Farm, а вот в августе индекс наоборот, падает.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Согласно отчетам, лучшим годом по числу вакантных мест и уровню зарплаты являлся 1994 год. Число рабочих мест за этот период выросло на 3,84 млн. единиц. А вот наихудшая статистика наблюдалась в 2009 году. В этот период число безработных выросло на 5,04 млн., причем количество вакантных мест также уменьшилось, что вызвало общий спад во внутренней экономике США.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Какая связь между курсом USD, трудовым рынком и Non Farm Payrolls?

Этот вопрос интересует многих начинающих инвесторов и игроков рынка Форекс. На самом деле все очень просто.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

ФРС напрямую заинтересован в том, чтобы обеспечить население страны рабочими местами. Если ситуация на рынке труда улучшается, то государственная валюта, которой является доллар США, становится более интересной для инвесторов. И наоборот, при росте безработицы и ухудшении условий на рынке труда, курс USD начинает устремляться вниз, так как у инвесторов снижается интерес к валюте.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Non-Farm Payrolls напрямую влияет на крупнейшие банки и кредитные организации страны. С ростом индекса ФРС начинает увеличивать процентные ставки по кредитованию и ипотеке. Монетарная политика США становится жестче, проценты растут, государственные банки получают более высокий доход. И наоборот, при снижении заработной платы и уменьшении числа рабочих мест ФРС приходится уменьшать ставки, что конечно же, влечет за собой убытки для банковской сферы.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Влияние нон-фарм на кредитные ставки можно увидеть на примере 2008-2009 гг., когда в Америке был экономический спад. В этот период количество безработных резко увеличилось, в то время как самих рабочих мест было очень мало. В результате ФРС были вынуждены понизить ставку рефинансирования до 0%. Впоследствии, когда кризис миновал и уровень безработицы снизился до 5%, ставка рефинансирования вновь начала расти.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Nonfarm payrolls: календарь индекса нон-фарм

Чтобы не совершить ошибки при прогнозе дальнейшего движения цены доллара, необходимо уметь правильно читать календарь Non-Farm Payrolls.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Пример такого календаря показан на скриншоте.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Каждый отчет нон-фарм должен включать три показателя:

• значение индекса за предыдущий отчетный период;
• текущее значение нон-фарм;
• прогноз на будущее.

Наименование отчетного месяца должно быть выделено в отдельном столбце.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Рассмотрим правила чтения календаря нон-фарм на простом примере. Перед вами скриншот статистики по числу рабочих лиц в одной из сфер экономики.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Мы видим, что фактическое число работающих лиц – 74 000 человек. В колонке за прошлый месяц указано, что число занятых составляло 241 000 человек. В столбце, отвечающем за прогноз, указано значение 196 000 человек. В итоге мы видим, что количество занятых лиц резко снизилось и оказалось даже меньше прогнозируемого числа. Это указывает на падение индекса нон-фарм, соответственно, курс USD также пойдет на спад.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Если бы данные в статистике были другими и число занятых превысило показатели предыдущего месяца, то и индекс был бы положительным. Это, в свою очередь, благоприятно сказалось бы на курсе доллара.

Non-farm: стратегия для Форекс

Доллар напрямую зависит от индекса нон-фарм, следовательно, его курс можно легко спрогнозировать. Если количество рабочих мест увеличивается, то и курс доллара будет расти. И наоборот, при падении числа рабочих мест будет падать и курс валюты.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Многие трейдеры используют в торговле только этот простой принцип и заключают сделки сразу же после нонфарм-публикаций. Гораздо эффективнее будет не упускать из виду и теханализ графика. Это поможет найти более выгодную точку установки ордера, а также избежать невыгодных сделок.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Полезные рекомендации

Опытные спекулянты и инвесторы предпочитают торговать отложенными ордерами. В то же время неопытные игроки любят принимать сиюминутные решения и открывать сделку сразу же, как только появится нужный сигнал. Из-за этого они часто попадают на откаты и теряют часть своей прибыли.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Торгуя по фундаментальному анализу следует избегать открытия новых позиций за 30 минут до выхода новости и в течение получаса после ее выхода. В этим моменты волатильность актива резко повышается, могут происходить срывы стоп-лоссов, пробитие уровней и выход графика за пределы границ перекупленности и перепроданности рынка. Однако такие рывки, как правило, кратковременны и после них график начинает вести себя более спокойно.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

В случае с нон-фармом ордера рекомендуется устанавливать только после выступления главы ФРС с комментариями об изменениях индекса Non-Farm Payrolls.

Стратегия торговли по новостям: получаем быструю прибыль

В сети встречается множество торговых методик, основанных на индексе нон-фарм. Рассмотрим самую простую из них. Торговать можно на любой паре, где доллар является одной из валют.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Сигналы для открытия сделки на покупку:

• Индекс нон-фарм положительный, все три позиции в статистике говорят об улучшении показателей по числу рабочих мест и безработице.
• Фактический показатель выше прогнозируемых данных и индекса прошлого месяца.

Если условия совпали, переключите график в режим M5. Открытие сделки следует осуществлять в 15:35 по московскому времени, то есть, на открытии второй пятиминутной свечи после выхода новостей нон-фарм. Важно, чтобы это была длинная бычья свеча с короткими тенями.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Стоп-лосс устанавливаем чуть дальше локального минимума. Тейк-профит размещаем на ближайшем ключевом уровне сопротивления. Вместо тейк-профита можно применить трейлинг-стоп. В этом случае по достижению цели следует передвинуть стоп-лосс на точку безубытка, а затем продолжить торговлю.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Сигналы для открытия сделки на продажу доллара будут противоположными. Вход в рынок осуществляется также на второй свече, появившейся после выхода новостей, то есть, в 15:35 по МСК. Свеча должна быть медвежьей, иметь длинное тело и короткие хвосты.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Таймфрейм графика – M5. Сигналом к установке ордера будет отрицательный индекс нон-фарм. Фактические показатели должны быть ниже прогнозируемых данных и данных за предыдущий месяц.

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Защитный Stop-Loss размещаем на точке локального максимума. Тейк-профит ставим на ключевом уровне поддержки, либо используем трейлинг-стоп.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Торговля по нон-фарм может приносить хорошую прибыль каждый месяц. Это хороший способ увеличить свой депозит с помощью всего нескольких сделок. Самое главное – научиться правильно анализировать календарь нон-фарма и следить за важными новостями экономики США.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также протестировать торговлю по стратегиям корреляции валютных пар.

Источник https://forex-method.ru/non-farm-kogda-vyhodit-otchet-uchityvaem-dannye-v-torgovle

Источник https://binaryfox.ru/obuchenie/chto-takoe-non-farm-peyrols-i-kak-ego-ispolzovat.html

Источник

Источник