Методы тестирования торговых стратегий.

Любая стратегия Форекс, найденная на просторах интернета, услышанная от знакомого трейдера или же придуманная Вами, должна быть протестирована (сопоставлена с историческими данными) и «обкатана» на демо или центовом счёте. Лишь после этого можно применять её для торговли на реальном счёте. Тестировать торговые стратегии можно и нужно сразу несколькими способами — используя последовательно описанные ниже методы тестирования, Вы добьетесь более точных и правдоподобных результатов. Давайте рассмотрим, какие методы и способы тестирования нужно применять в своей работе на рынке Форекс.

Визуальный метод тестирования.

Визуальный метод предусматривает привязку индикаторов и шаблонов тестируемых стратегий к графику с необходимой валютной парой. Затем обычным пролистыванием графика прокручивается история выбранной валютной пары или другого актива. Трейдер знакомится с историческими данными, отслеживает каждый сигнал, полученный при использовании испытываемой стратегии. Таким образом, удаётся определить поведение системы, её актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными. Если же стратегия является неэффективной, Вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение — поставить на этой стратегии «крест» или заниматься её дальнейшей модернизацией.

После тщательного тестирования и анализа стратегии Форекс путём просмотра истории цены актива на графике и принятия решения о том, что стратегия «перспективная», к анализу можно будет подключить фундаментальные знания для определения закономерностей в росте/падении валют вкупе с появляющимися сигналами. Это позволит внести дополнительные коррективы и изменения в параметры индикаторов, а, значит, сделать систему максимально результативной и эффективной.

Рис. 1. График с индикаторами, предназначенный для визуального тестирования стратегии.

Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте — один — два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счёте. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать дополнительное программное обеспечение, например, тестер ручных стратегий.

Стоит отметить, что системы, отлажено работающие в одно время, могут потерять свою актуальность в связи с серьезными изменениями на валютном рынке. Поэтому к визуальному тестированию торговых стратегий рекомендуется прибегать как можно чаще, чтобы поддерживать свою торговую систему в актуальном состоянии.

Тестирование в тестере стратегий.

После визуальной обкатки ручной стратегии и создания на её основе советника, в дело вступает автоматизация. Второй метод подразумевает тестирование стратегии Форекс, по алгоритмам которой работает советник, в тестере стратегий. Он имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества в том, что это метод прост, так как весь анализ проводится в автоматическом режиме тестером стратегий в торговом терминале, причём за сравнительно короткий промежуток времени могут прогоняться исторические данные за несколько лет. Но тут есть несколько сложных моментов. Первый: чтобы превратить стратегию в советника, необходимо обратиться за помощью к программистам. А услуги по написанию советников иногда обходятся недешево, и не факт, что Ваши задумки превратятся в правильный программный код. И второе: для тестирования советников в тестере стратеги нужен качественный архив котировок, а его большинство дилинговых центров предоставить как раз то и не могут. Но, тем не менее, данный метод весьма распространен и активно используется подавляющим большинством трейдеров для тестирования не только советников, созданных на основе собственной стратегии, но и сторонних разработок.

Сам процесс тестирования и оптимизации советников описан в статье Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4? . Поначалу этот процесс может показаться довольно сложным, но, по мере приобретения опыта и навыков, тестирование советников становится привычной операцией.

Рис. 2. Тестер стратегий в торговом терминале MT4.

В случае получения отрицательных или малоприбыльных результатов придётся «повозиться» и подобрать значения параметров советника таким образом, чтобы результаты тестирования стратегии (советника на его основе) стали прибыльными. Оптимизация советника в тестере стратегий в этом случае станет лучшим решением.

Тестирование на торговом счёте.

И последний, но важный и обязательный метод — тестирование на демо или центовых счетах. Этот способ рекомендуется применять после получения положительных результатов тестирования, описанных в первых двух случаях. Данный метод самый продолжительный, так как осуществляется в режиме реального времени, но в то же время он показывает результаты, максимально приближенные к «боевым». Разница же в тестировании на демо и на центовых счетах — в психологическом восприятии торговли. Все же «слить демо» не так психологически «страшно», как центовый счёт, пусть на нем будет и небольшая сумма. С другой стороны, торговля на центовом реальном счёте позволяет трейдеру лучше адаптироваться к профессии (если это новичок), а также отточить свои навыки в мани-менеджменте.

Заключение.

Если подытожить все вышесказанное, то мы получим следующий алгоритм действий для создания прибыльной автоматической торговой стратегии:

• 1) Визуальный метод тестирования разработанной или готовой торговой стратегии;
• 2) Создание на основе стратегии автоматического робота — советника с последующим тестированием и оптимизацией его в тестере стратегий терминала МетаТрейдер 4;
• 3) Обязательное тестирование советника на демо или центовом счету (а лучше — последовательно, вначале на демо, а потом уже на центовом счету на небольших суммах);

Тестирование торговых стратегий Форекс в совокупности с вышеописанными тремя методами позволит получить действительно мощный и надёжный инструмент для извлечения прибыли на валютном рынке в перспективе. И пусть у Вас уйдет довольно много времени для тестирования стратегий по такой схеме — но Вы же пришли зарабатывать на Форекс, а не терять, верно?

Пять ключевых причин, почему результаты тестирования торговых стратегий отличаются от реальной торговли

Тестирование стратегий, советников и роботов, является необходимой и неотъемлемой частью работы трейдера.

Тот, кто считает, что можно просто посмотреть результаты или спросить о прибыльности стратегии или робота и получив положительный ответ, взять инструмент и начать стричь бабло, уже изначально обречен на потерю всех своих средств!

Но речь сегодня пойдет не об этом, а о том почему так случается, что трейдер вроде бы старается, пытается оптимизировать советник, гоняет стратегию в тестере, а в реале получается не совсем то, что было при этих тестах.

Да, путь реального трейдера очень сильно отличается от той яркой, красивой картинки, которую нам рисуют рекламные компании брокеров. Вместо ноутбука и отдыха, где-то на Гавайских островах, начинающий трейдер постоянно обучается, борется со своими страхами и привычками.

И все это происходит в четырех стенах, нет не виллы, а простой квартиры, где помимо перечисленного, еще и масса других отвлекающих факторов -)

Конечно, успешные трейдеры могут себе позволить отдохнуть где захотят, вот только мало кто из них расскажет о том, какой изнурительно сложный путь пришлось пройти для того, чтобы стать тем, кто они есть теперь!

И одной из подготовительных ступенек каждого профессионала, является тестирование, причем оно может проходить как на истории, с помощью бумажки и ручки, так и в тестере, если речь идёт о советниках. И даже в режиме реального времени на демо счетах.

Но зачастую появляются проблемы, когда трейдер, имея отличные результаты предварительного тестирования, получает неудовлетворительные результаты в торговле на реальном счете.

Казалось бы, уйма времени потрачена на подготовку, тестирование торговой стратегии положительное, а результат оказался совсем не таким, как ожидалось, негативным! В чем же причина? К сожалению, большинство не умеет мыслить практично и тут же начинает строить схемы заговора, обвинять во всем брокера и даже того, кто поделился этой стратегий или советником с ними!

Но на практике, такое может происходить лишь потому, что условия тестирования не совпадают с реальными условиями торговли -)

Итак, давайте рассмотрим ключевые косяки в подготовке, из-за которых можно получить далеко не то, что мы ожидали. Понимание причин поможет избежать, как фатальных ошибок, так и необоснованных разочарований!

Факторы, из-за которых результат тестирования стратегий торговли не совпадает с реальной торговлей

Скорость открытия, закрытия и обработки сделок

Как бы не хотелось обратного, но так бывает, что торговля на демо счете или анализ в тестере стратегий может значительно отличаться от реальной торговли.

Несмотря на то, что мы видим идентичные котировки, существует одно кардинальное отличие между реальным рынком и предварительным тестом – ваши сделки не принимают участия в процессе выхода на межбанковскую площадку. Как следствие, все демо счета просто идеальны с технической точки зрения, ведь на них всегда высокий процент выплат, а сделки открываются и закрываются молниеносно.

Но вот в режиме реальной торговли, брокер либо выводит вашу сделку на рынок в одиночку, либо суммирует ее с другими попутными участниками рынка, что несомненно отнимает время на обработку и реализацию вашего приказа.

Поэтому идеальные точки входа, которые мы видим на истории или на демо счете, могут быть не столь красивыми на реальном счете. Более подробно об отличие демо счета от реального я уже писал в этой статье.

Особенно эту проблему следует учитывать скальперам!

Плавающий спред или процент выплат

В процессе реальной торговли бинарными опционами иногда можно заметить, что процент выплат изменяется в зависимости от тех или иных сложившихся условий. Особенно это будет происходить, если вы выбрали брокера, типа этого.

Когда же тестируем стратегию, как правило, берем во внимание какой-то единый процент выплат, например, 75 или 80%. Таким образом в процессе предварительного тестирования мы попросту не учитываем того факта, что процент выплаты по опциону может стать и 65% или даже 45%.

Поэтому, кроме результатов теста, стоит особое внимание обратить на условия брокера, которые регулируют процент выплаты по опционам. К примеру, брокер, ссылка на статью о котором дана немного выше, специально занижает процент выплаты, когда трейдер начинает успешно торговать. Думаю и так понятно, что если такое происходит, то стоит задуматься о смене брокера? -)

Но есть и другие нюансы. Например, процент выплаты по определенным активам может быть изменен из-за предстоящих экономических новостей. Большинство брокеров сообщают об этом на своем сайте или в рассылках. Кроме того, процент может быть разным в разные торговые сессии.

С торговлей на рынке Форекс и CFD ситуация похожа, ведь в тестере мы проверяем стратегию или советник с одним спредом, а в режиме реальной торговли, в процессе расширения, он может становиться на порядок большим. Не стоит забывать и про свопы, то есть оплату за перенос сделки на следующий торговый день.

Зная эти нюансы вы сможете действовать уже более разумно, например, выбрать брокера, который честен со своими клиентами, имеет бессвоповые счета, предупреждает об изменениях в торговле и не ставит трейдерам палки в колеса!

Сомнительная история

Думаю, кто работал, тот замечал, что по результатам предварительного тестирования советника в тестере стратегий или же после теста стратегии БО с помощью тренажера в МТ4, достоверность указывается 90%, а не 100%?

Естественно, выпавшие 10% истории могут просто незначительно повлиять на ваши реальные результаты, но если полнота истории оказывается еще меньше, то об объективности тестирования даже и речи идти не может!

Зачастую так происходит из-за ошибок при загрузке котировок. Думаю понятно, что нужно сделать? Еще раз загрузить котировки в терминал и сделать повторный тест -)

Зависание терминала, платформы, реквоты

В процессе тестирования довольно редко происходят какие-либо зависания терминала, ведь вы не прыгаете с пары на пару, не наносите и не удаляете индикаторы и т.д. Да и скорости даже слабого интернета вполне хватает для бесперебойной работы тестера.

Однако во время реальной торговли:

• Медленный интернет и перепады в скорости, могут приводить к глюкам, как МТ4, так и платформы брокера;
• Стратегия может быть энергоемкой и терминал начнет зависать при переключении терминала, из-за слабости компьютера;
• Масса стратегий, которые вы устанавливали и про которые возможно уже забыли, подразумевают массу индикаторов, которые однозначно будут тормозить ваш терминал;
• Выход новостей и повышенная волатильность обязательно будут приводить к реквотам и проскальзываниям. Об этом подробнее читайте в этой статье.

Ну, как бороться с описанным выше, думаю догадаетесь сами? -) Так же не мешало бы проверить и скорость платформы брокера у которого торгуете. Как это сделать? Смотрите здесь.

Психологический фактор

К сожалению, торговля фантиками никогда не заставит вас вздрогнуть, ощутить горечь потери и почувствовать весь тот букет эмоций, который наполняет трейдера во время реальной торговли. Только работа с реальными деньгами позволяет по-настоящему прочувствовать всю тяжесть и ответственность за принятые решения!

Если на демо счете вы откроете сделку по сигналу стратегии почти не задумываясь, то в реальной торговле думы перед входом в рынок уже совсем другие -) Особенно, если в процессе тестирования пару раз обожжетесь.

К сожалению, относительно психологии трейдера довольно сложно давать какие-то советы, так как все люди разные и каждый своих тараканов должен знать лучше, чем кто бы то ни было -) Но можете прочитать эту статью и эту, возможно почерпнете что-то полезное для себя.

Итак, как мы сегодня рассмотрели, большинство проблем с различием в тестировании и реальной торговлей вполне понятны и разрешимы, было бы желание! Главное, что нужно понять любому новичку — профессия трейдера, это не пляж с ноутбуком, а работа, зачастую тяжкая.

Но эта работа, если ей обучиться и добросовестно трудиться, рано или поздно, обязательно приведет вас на пляж, с ноутбуком -) Кстати, я через неделю как раз туда и лечу. Чего и вам желаю!

Источник https://avtoforex.ru/testirovanie/161-metody-testirovaniya-torgovyh-strategiy.html

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/testirovanie/

Источник

Источник