Как пользоваться индикатором MACD: настройки, торговля, дивергенция

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) в переводе означает «Схождение/расхождение Скользящих средних» или «Конвергенция и дивергенция Скользящих средних». MACD — один из самых популярных технических индикаторов. Он включен в большинство торговых платформ для работы на финансовых и сырьевых рынках. С помощью индикатора MACD можно определить направление тренда, его силу и продолжительность, диапазон колебания цен, разворотные уровни, а также получить сигналы на торговые действия.

Разработчиком индикатора является Джеральд Аппель (Gerald Appel), который впервые применил его в 1979 году. Индикатор используется в техническом анализе.

Индикатор MACD называют трендовым, потому что он формируется на основе двух Скользящих средних. На самом графике инструмента они не отображаются — в расчетах учитываются только их параметры. Показания самого индикатора выводятся в отдельном окне под графиком. Практически получается трендовый осциллятор.

Классический вариант MACD содержит гистограмму из вертикальных столбцов с дополнительной сглаживающей линией. Гистограмма отражает расстояние между Скользящими средними и демонстрирует динамику их схождения или расхождения. В случае, когда расстояние между Скользящими растет, удлиняются и столбцы гистограммы. Если расстояние уменьшается, то укорачиваются и столбцы. Когда они выстраиваются выше нулевой линии и удлиняются, принято считать, что цена будет расти. Когда столбцы гистограммы располагаются под нулевой отметкой и укорачиваются, ожидают снижения цены.

По своей сути, MACD — запаздывающий индикатор, поскольку получает исходные данные от быстрой (период 12) и медленной (период 26) Экспоненциальных скользящих средних (Exponential Moving Average, EMA). Третья составляющая индикатора — это линия Простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) с периодом сглаживания 9. Так как цена первична, а Скользящие вторичны, все они формируются с отставанием от цены.

Простая Cкользящая средняя определяет тенденцию своим положением относительно центральной нулевой линии. Когда она находится сверху, это говорит о восходящем тренде. Расположение снизу обозначает нисходящий. Эту линию также называют сигнальной и используют для получения дополнительных подтверждений на торговые действия.

Поклонники MACD в последнее время усовершенствовали этот индикатор. Сегодня в Сети можно найти его различные, в том числе и цветные, вариации.

Настройки индикатора MACD

• Быстрое EMA рассчитывается как среднее значение цены за определенный период времени (по умолчанию — 9 свечей).
• Медленное EMA тоже является усреднением цены, но за более длительный период, вследствие чего линия и получила свое название.

Разность между быстрым и медленным EMA показана в индикаторе при помощи гистограмм, каждая из которых имеет свое значение, а параметр MACD SMA рассчитывается как средняя величина этих гистограмм за определенный период времени (по умолчанию период сглаживания равен 9).

Параметр «Применить к:» используется для выбора исходных данных для расчета показаний индикатора MACD. Например, по умолчанию стоит значение «Close» — это значит, что быстрая EMA будет рассчитываться на основе цены закрытия свечей. Если установить параметр «Open» то будут использоваться цены открытия. В данном индикаторе можно выбрать 7 базовых параметров для расчета среднего значения цены:

1. Close
2. Open
3. High
4. Low
5. Median Price, рассчитывается как (High + Low) / 2
6. Typical Price, рассчитывается как (High + Low + Close) / 3
7. Weighted Close, рассчитывается как (High + Low + 2 * Close) / 4

Показания индикатора MACD строятся на основе настроек быстрого и медленного EMA. Если слишком сильно занизить длительность периода, индикатор станет очень чувствителен к изменениям цены на графике и будет выдавать большое количество ложных сигналов. Избыточное расширение периодов сделает индикатор более медленным, что повысит качество сигналов, но сильно сократит их количество. Самое больше распространение на рынке получили стандартные настройки индикатора MCAD (12 / 26 / 9).

Параметры индикатора MACD на графике

Параметры индикатора MACD на графике

Конвергенция и дивергенция

Как можно понять из названия индикатора MACD (Moving Average Convergence/Divergence), его функция сводится к выявлению на графиках конвергенций или дивергенций. Они являются не просто важными элементами технического анализа, но и достаточно сильными сигналами смены тенденции. Конвергенции и дивергенции возникают в ситуациях, когда динамика цены не подкрепляется повышением спроса или предложения, то есть происходит ослабление силы тренда.

Диверге́нция и конвергенция происходят от латинских слов «divergere» (отклонение, расхождение) и «convergo» (сближение, схождение). Но где и что сходится/расходится? В нашем случае мы ищем отличия между показаниями ценового графика и графика индикатора (осциллятора).

Дивергенция (divergence) — это медвежий сигнал, который возникает при наличии восходящей тенденции, когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор MACD, наоборот, демонстрирует снижение пиков.

Конвергенция (convergence) — это бычий сигнал, возникающий на нисходящем тренде, при котором ценовой график демонстрирует новые минимумы, а минимальные значения на индикаторе остаются на прежних уровнях или повышаются.

Виды дивергенций и конвергенций

Дивергенции и конвергенции можно разделить на 2 вида: классические и скрытые.

1. Классические дивергенции и конвергенции — наиболее часто используемые в практическом трейдинге инструменты технического анализа. На графике обычно они выглядят так:

Классическая дивергенция

Классическая дивергенция — MACD

Классическая конвергенция

Классическая конвергенция — MACD

Помимо классических дивергенций/конвергенций, есть еще и скрытые. Скрытые дивергенции или конвергенции тоже возникают при расхождениях ценового графика с показаниями индикатора, но их особенность в том, что они являются моделями продолжения тренда.

Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются.

Скрытая бычья дивергенция — MACD

Скрытая медвежья конвергенция появляется, если ценовые максимумы понижаются, а максимумы осциллятора нарастают.

Скрытая медвежья конвергенция — MACD

Дивергенция и конвергенция — всего лишь разновидности торговых сигналов, но это сигналы высокого качества, поднимающие вероятность положительного исхода торговых операций. Никто не скажет с полной уверенностью, будет коррекция короткой или глубокой и перерастет ли она в разворот, но точность прогноза при наличии таких сигналов значительно возрастает.

Как торговать по индикатору MACD?

Как и любой другой индикатор технического анализа, MACD имеет несколько вариантов использования. С одной стороны, индикатор основан на Скользящих средних и может показывать направление тренда, что позволяет вести торговлю в сторону присутствующей на рынке тенденции. С другой, данный индикатор представляет собой осциллятор, который может давать качественные сигналы в боковом тренде.

В большинстве рекомендаций по применению индикатора главным сигналом указывается формирование расхождений ценового графика с показаниями индикатора. По мнению Александра Элдера (Alexander Elder), это — один из самых сильных сигналом в техническом анализе. Однако существуют и другие варианты торговли по MACD — к примеру, поиск разворотных моделей и построение линий тренда. Такое использование встречается нечасто, да и сами сигналы тоже редки, но вероятность их отработки в случае появления довольно высокая.

Пересечение сигнальной линии гистограммы

Пересечение двух Скользящих средних – это момент пересечения гистограммы с нулевой отметкой, когда формируется сигнал к началу новой тенденции. Если разница между двумя Скользящими увеличивается и, соответственно, растут значения гистограммы, можно говорить о силе текущей тенденции. Вариантом входа в рынок здесь выступает момент пересечения сигнальной линией границы области гистограммы. Если сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, то это сигнал к продаже. Если же сигнальная линия покидает область гистограммы ниже нуля — это сигнал к покупке.

Пересечение сигнальной линии гистограммы — MACD

Торговля с помощью расхождений

Сигнал ”Дивергенция” формируется, когда цена обновляет новый минимум, а график индикатора не подтверждает данное движение и обновления предыдущего минимума не происходит. График индикатора MACD очень хорошо показывает такие расхождения. В этом случае трейдер получает сильный сигнал на покупку. Важно помнить, что такой сигнал идеально подходит для боковых движений на рынке. Если же на рынке сильный тренд, то эффективность данных сигналов заметно падает.

Есть несколько вариантов торговли по расхождениям — к примеру, многие просто ждут падения цены на 30-50 пунктов ниже предыдущего минимума, после чего покупают в надежде на отскок и отработку сигнала. Защитный Stop Loss при этом выставляется на 30-50 пунктов от точки входа в рынок. Вторым же методом торговли расхождения выступает ожидание момента выхода сигнальной линии из области гистограммы, при наступлении которого трейдер входит в рынок. Выход из позиции производится в момент возврата сигнальной линии в область гистограммы.

Торговля с помощью расхождений — MACD

Индикатор Bollinger Bands и MACD

Для более эффективного использования расхождений трейдеры добавляют на график второй индикатор, чтобы получать на нем дополнительные сигналы. К примеру, очень часто таким индикатором выступает Bollinger Bands. Полосы индикатора демонстрируют актуальные границы для максимальных и минимальных цен, выход котировок за пределы которых считается сильным отклонением цены. Если при выходе цены за пределы полос формируется расхождение — это служит сильным сигналом к открытию позиции. Возврат ценового графика в границы Bollinger Bands подтвердит, что импульс закончился и цены пытаются двигаться в рамках отработки расхождения.

Индикатор Bollinger Bands и MACD

Дивергенция и конвергенция по тренду

Наиболее эффективным вариантом торговли расхождений выступает фильтрация сигналов по тренду и против текущей тенденции. Считается, что направленный в сторону основной тенденции сигнал будет очень сильным и вероятность его отработки будет выше, чем у сигнала против тренда. Важно использовать дневной график для определения направления тренда и 1-часовой график для поиска расхождений на индикаторе MACD.

На дневном периоде трейдеры обычно добавляют 2 Скользящие средние с разными периодами — так текущая тенденция определяется надежнее. Если Скользящая средняя с меньшим периодом движется над Скользящей с большим, то тренд на рынке восходящий. Задачей трейдера в этой ситуации становится поиск на 1-часовом графике дивергенций на MACD. Если же Скользящая средняя с меньшим периодом находится под Скользящей с большим — тренд на рынке нисходящий и на MACD нужно искать только конвергенции.

Дивергенция и конвергенция по тренду — MACD

Паттерн «Голова и плечи» на MACD

Поиск графический моделей на индикаторе — довольно редкое явление среди трейдеров, однако такой подход неплохо работает. Причем искать нужно не все модели технического анализа, а только одну — «Голова и плечи». Более того: зачастую на самом графике цены не будет признаков разворота, а вот на гистограмме индикатора MACD сформируется ярко выраженная модель.

Входить в рынок лучше всего в момент формирования правого «Плеча» — так же, как и при торговле по классической модели на обычном ценовом графике. Точкой входа может также служить момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Для выхода из позиции необходимо дождаться пробоя сигнальной линией области гистограммы.

Голова и плечи и MACD

Построение линий тренда

Еще одним из редких способов использования индикатора является построение линий тренда. Данный варианта торговли по индикатору предназначен для опытных трейдеров, имеющих опыт применения графического анализа. Для таких построений лучше использовать дневной либо 4-часовой график. При работе на более мелких временных промежутках сигналов будет гораздо больше, поэтому нужно рассматривать сигналы только в направлении текущей тенденции.

Строя нисходящую линию тренда по максимам гистограммы, трейдер получит в перспективе область сопротивления, которую зачастую сам график цены не покажет. Момент очередного теста такой линии тренда можно использовать как сигнал для открытия позиции на продажу. Точкой открытия для сделки станет выход сигнальной линии из области гистограммы.

Видео «Индикатор MACD: как пользоваться и анализировать рынок, обзор»

Заключение

Несмотря на то, что данный индикатор был разработан почти 40 лет назад, он до сих пор не потерял своей актуальности. Конечно же, как и другие индикаторы, он имеет свои достоинства и недостатки. Возможно, кто-то скажет, что он морально устарел и требует серьезной модернизации. Кому-то он, наоборот, нравится в том виде, в котором был создан и существует до сих пор. В этом вопросе каждый трейдер вправе сделать вывод самостоятельно. Гибкость настроек MACD позволяет адаптировать его практически под любой финансовый инструмент или таймфрейм.

Ожидать от него на 100% точных сигналов не приходится, равно как и от других индикаторов вне зависимости от принципов их работы. Тем не менее, применение MACD в комплексе с другими индикаторами технического анализа и с различными комбинациями настроек может дать положительный результат в торговле не только на Forex, но и на фондовом рынке. «Грааль» для торговли на финансовых рынках до сих пор не найден, а если и существует, то держится в таком строгом секрете, что еще нескоро станет достоянием общественности.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Индикатор MACD

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа — это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарок.

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Постоянно тусит с Элдером (и его близкий друг). Человек — успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой — давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

• В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
• В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий — основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор в живом графике, щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD.

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

• Линия MACD: EMA 12 дней — EMA 26 свечей.
• Сигнальная линия: EMA за 9 свечей.
• Гистограмма: линия MACD — сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост — не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

• линия MACD;
• сигнальная линия;
• гистограмма.

Вкратце о каждом.

Линия MACD

Эта линия делается очень просто. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия

Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма

По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача — указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.

Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше — цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

Стратегия

В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:

• пересечение сигнальной линии;
• пересечение нулевой линии;
• дивергенция.

Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.

Пересечение сигнальной линии

Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.

В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.

Это, по сути, основные сигналы индикатора:

• линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
• линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.

А вот и на реальном примере.

Пересечение нулевой линии

Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.

• Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — курс пойдет вверх.
• Пересечение нулевой линии сверху вниз — курс пойдет вниз.

Дивергенция

Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для Стохастика. Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена — вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)

К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее — цена пойдет вверх. Так и происходит.

Негативная дивергенция (цена вниз)

Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

• Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
• Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
• Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору — нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты — для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке — Inputs.

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

• Fast Length. Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
• Slow Length. Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
• Source. Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
• Signal Smoothing. Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
• Simple MA (oscillator). Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
• Simple MA (signal line). Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но — не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать — изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Ну и у нас ребята часто MACD допиливают под себя, отчего он изменяется до неузнаваемости. Так что не сдерживайте себя — такие индикаторы поощряют творческий подход, помноженный на тщательное тестирование.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/07/05/chto-takoe-macd/

Источник https://binguru.net/macd-2360

Источник

Источник