Индикатор RSI: описание, торговля, комбинации

Индикатор под названием «Индекс относительной силы» (Relative Strength Index, RSI) представляет собой один из немногих инструментов трейдера, который способен опережать движение цены. Конечно же, такие ситуации будут случаться не каждый день, однако данные свойства очень интересны и их можно использовать для анализа текущей ситуации на рынке. Индикатор был впервые представлен Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и очень подробно описан в книге ”Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems).

Примечательно, что все расчеты и построения на графиках выполнены автором «вручную». Помимо RSI, который представляет собой осциллятор (а такие инструменты лучше всего работают именно в периоды боковых движений на рынке), в книге рассматриваются еще несколько индикаторов, различных по своими свойствам и методам применения. Автор старался охватить как можно больше рыночных ситуаций, где их можно было бы применять.

В этом посте я затрону наиболее важные аспекты, связанные с пониманием темы, а именно:

Описание индикатора RSI

Индикатор RSI — очень популярный инструмент, им пользуются не только начинающее трейдеры, но также и уже опытные, которые применяют в своем анализе сложные методы типа ”Волнового анализа Эллиотта”, который отлично подходит для качественного технического анализа.

Как отмечалось ранее, индикатор представляет собой осциллятор. Данный вид инструментов разрабатывался именно для боковых движений, где они показывают, насколько сильно цена отклонилась от своих средних значений либо как быстро она движется, предсказывая трейдерам высокую вероятность разворота в обратном направлении. Инструмент доступен в большинстве торговых платформ и необходимости дополнительно что-либо скачивать нет — достаточно нажать несколько кнопок, и окно индикатора появится под графиком цены финансового инструмента.

Как рассчитывается RSI

Если говорить простым языком, то индикатор рассчитывается как разница между положительной суммой закрытия цен и отрицательной за определенный временной промежуток. Если сумма средних положительных цен больше, чем сумма средних отрицательных, то значения индикатора движутся вверх, если же наоборот, то можно наблюдать их падение. Ниже представлена формула расчета RSI.

RSI = 100 — (100/(1 + RS))

RS = Средняя цена положительных цен закрытия / Средняя цена отрицательных цен закрытия

Сам автор для построения RSI использовал период 14, однако в современном трейдинге чаще встречается значение 13. Это влияет только на скорость изменения индикатора, поэтому с меньшим периодом индикатор будет чуть подвижнее, чем с большим. Существует множество торговых систем с различной длительностью периодов, однако важно помнить, что для графического использования индикатора лучше придерживаться консервативного варианта с периодом, близким к рекомендованному самим автором.

Как пользоваться индикатором RSI

Уайлдер выделил несколько способов использования индикатора, начиная от самого простого и заканчивая более сложными, которые будет проблематично применять без знания основ графического анализа. Все варианты можно разбить на следующие составляющие:

1. Области перекупленности и перепроданности.
2. Поиск расхождений (дивергенция и конвергенция).
3. Поиск графических моделей.
4. Построение линий тренда.
5. Разворотная модель ”Неудавшийся размах”.

Теперь необходимо их рассмотреть более детально, чтобы научиться находить точки входа в рынок с использованием индикатора, либо же попробовать построить свою стратегию RSI с использованием данных методов анализа графика.

Торговля с индикатором RSI

Перекупленность и перепроданность

Определить данные уровни довольно просто — автор выделил зону выше уровня 70 как область перекупленности. При превышении этой отметки считается, что цена слишком быстро растет и в скором времени ожидается ее разворот. При падении значений индикатора ниже уровня 30 считается, что цена слишком быстро снижается и далее стоит ожидать начала коррекции с возвратом значений индикатора обратно за уровень 30. Однако в момент сильных трендов значения RSI могут довольно долгое время находиться выше или ниже данных уровней, пока у тренда есть сила.

Для решения указанной проблемы нужно дождаться возврата значений индикатора обратно под уровень 70 при сильном росте, и только после этого рассматривать продажи инструмента, либо определять, в какую сторону движется тренд, и игнорировать сигналы, которые идут против текущей тенденции. К примеру, во время бычьей тенденции значения индикатора будут часто подниматься выше уровня 70 и некоторое время прибывать там. Рекомендуется игнорировать такие сигналы и ждать падения ниже отметки 30, после чего принимать решение о входе в рынок. То же самое при нисходящей тенденции — лучше игнорировать сигналы ниже 30 и ждать тест уровня 70, когда будут получены сигналы в поддержку существующей тенденции.

Поиск расхождений

Сигналы дивергенций и конвергенций мы подробно рассматривали в обзоре индикатора MACD. При появлении таких структур на RSI начинается поиск расхождений графика цены и графика индикатора. К примеру, если цена показывает новый максимум, а график индикатора такой максимум не подтверждает, считается, что сформировалась дивергенция — сигнал к продажам.

Сигнал к покупкам или продажам трактуется в зависимости от того, где формируется конструкция (выше уровня 50 либо ниже него). Возможно, индикатор MACD гораздо лучше подходит для поиска таких конструкций, потому что там есть сигнальная линия, которая дает точный сигнал для входа в рынок. В индикаторе RSI такой линии нет, однако умение находить здесь подобные сигналы не будет лишним.

Поиск графический моделей

Довольно часто можно встретить формирование разворотной модели ”Голова и плечи” на индикаторе RSI в то время, когда на ценовом графике такой модели нет. Таким образом с помощь индикатора можно получить надежный сигнал для входа в рынок. Можно также искать и модели ”Двойное дно”, ”Треугольник” или ”Двойная вершина”. Но самой сильной моделью все же выступает именно ”Голова и плечи”.

Входить в рынок лучше всего именно на правом «Плече» данного паттерна, как и при торговле по модели на ценовом графике. Момент пробоя линии ”Шеи” станет своеобразным подтверждением завершения формирования модели.

Построение линий тренда

Строить линии тренда — одно из самых интересных занятий для графического трейдера. Более того, здесь мы получаем опережающий сигнал для входа в рынок. Линия тренда может выступать как уровнем поддержки, так и сопротивления. Если значения индикатора пробили трендовую линию, автор рекомендует выстраивать аналогичную прямую на ценовом графике цены и ждать ее тестирования.

В этом проявляется опережающее свойство индикатора — цена еще не достигла линии тренда, а индикатор RSI уже пробил ее. Однако применение такого метода требует наличия опыта графического анализа и знаний в построении линий и уровней на графике цены.

Модель ”Неудавшийся размах”

Автор подробно описал данный паттерн как отдельный сигнал, который имеет четкие правила его поиска перед входом в рынок. Сигнал к продаже должен формироваться выше уровня 50, далее первый пик индикатора должен протестировать уровень 70, после чего необходимы отскок вниз без падения ниже уровня 50 и новый рост, который не достигнет прежнего максимума и не будет тестировать уровень 70. В месте, где значения индикатора оттолкнулись вверх, строится уровень поддержки, и как только данная область будет пробита, возникнет сигнал на продажу.

Можно сказать, что данная структура очень сильно напоминает паттерны ”Двойная вершина” и ”Дракон”. Схожесть действительно есть, но важно отслеживать тесты уровней на индикаторе RSI, иначе модель не сработает. Все то же самое будет и в перевернутом виде для сигнала на покупку. Необходимо, чтобы модель формировалась ниже уровня 50, первый пик должен быть ниже уровня 30, затем должна состояться коррекция без пробоя уровня 50 и новое снижение без теста уровня 30. Пробой сопротивления даст сигнал на покупку. Стоит отметить, что довольно часто цена будет отставать от значений индикатора, подтверждая тем самым опережающее свойство индикатора RSI.

Комбинации RSI и других индикаторов

Сам Уайлдер не рассматривал применение Индекса относительной силы с другими индикаторами технического анализа. В качестве базового варианта для определения тренда на дневном графике финансового инструмента можно взять 2 Скользящие средние, а на более мелких временных промежутках искать сигналы на индикаторе RSI только в направлении тренда.

Это могут быть самые простые сигналы — например, моменты достижения области перекупленности или перепроданности. Если на дневном графике Скользящие средние говорят нам о восходящем тренде, то на 1-часовом стоит ждать только теста уровня 30 и рассматривать покупки, а все, что выше уровня 70 — игнорировать.

При нисходящем тренде стоит ожидать теста уровня 70, и только в этом случае пробовать продажи, а на сигналы ниже отметки 30 не реагировать. Тем самым мы получим эффективную стратегию RSI в сторону тренда, где будут скомбинированы и временные промежутки.

Видео: Тонкости использования индикатора RSI

В качестве дополнительной информации, предлагаю ознамиться с записью нашего вебинара «Тонкости использования индикатора RSI»

Заключение

Индекс относительной силы — интересный и мощный инструмент технического анализа графиков. Он был разработал очень давно, однако и по сей день не потерял своей актуальности. Как видим, применение ему найдут и начинающий трейдер, и более опытный.

Если вы любите графический анализ и умеете строить линии тренда, то сможете искать графические модели прямо на графике индикатора даже без анализа ценового. При желании вы можете скомбинировать RSI с другими индикаторами, построив на их основе торговую систему — индекс отлично дополнит Скользящие средние и поможет успешно торговать в направлении преобладающей на рынке тенденции.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Стратегии с использованием Stochastic RSI — определяем точный вход в рынок

Трейдерами применяется большое количество стратегий, с использованием различных инструментов. Большинство стратегий разработано с использованием стандартных индикаторов. Ежегодно индикаторы улучшаются, модернизируются или подстраиваются под индивидуальные требования трейдера.

Лучшие результаты, показывают стратегии с применением индикаторов в комбинации друг с другом. Отличные отзывы получила комбинация индикаторов Stochastic и rsi. Комбинация из CCI, Stochastic, rsi способна реагировать на малейшие колебания цены и предугадывать движение тренда.

Характеристики индикатора Stochastic RSI:

• Работает на платформе Metatrader 4;
• Применим для любых пар;
• Применяется для любых таймфреймов (рекомендуется от 15М);

ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Депозит от 10$. Максимальная прозрачность! | обзор | отзывы | СТАРТ с 10$ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Как пользоваться индикатором Stochastic RSI?

Если у Вас был опыт применения индикаторов ранее, тогда принцип действия Stochastic rsi станет сразу вам понятен. Уровни 100 и 0 являются уровнями пререпроданности и перекупленности. 100 – максимум, а 0 – минимум. Для удобства обычно наносят дополнительные уровни – 80 и 20.

Основные причины популярности Stochastic RSI

Stochastic RSI – стандартный осцилятор Stochastic, который базируется на показаниях осцилятора RSI. Цена не берется в расчет. Полученный индикатор следует использовать только в качестве осцилятора. Индикатор изобрели Стэнли Кролл и Тушар Чанд.

Цель создания: увеличить количество сигналов от осцилятора RSI для торговли на опционах. Расчет ведется по формулам Stochastic.

Разницу между индикаторами можно наблюдать на следующем изображении:

Особенностью осцилятора RSI является его диапазон работы (70-30), а это значит, что индекс относительной силы не будет давать трейдерам точные сигналы для входа. Stochastic является противоположностью RSI и часто прибывает в зонах перекупленности или перепроданности. Полученная комбинация, лучше адаптирована к волатильности рынка, быстрее реагирует на колебания цены и гораздо чувствительнее.

Стратегия использующая Stochastic RSI. Анализ точек входа и выхода

Существует несколько эффективных способов, определить точки входа / выхода при использовании Stochastic rsi.

Следует нанести на график еще уровни – 20 и 80. Они отображают перекупленность и перепроданность. Когда индикатор выходит из этих зон — совершается сделка. При достижении уровня 20 – покупка, а при уровне 80 – продажа.

Применение уровня 50. Расположение индикатора выше или ниже уровня 50, можно с успехом использовать для определения входа или выхода.

• Выше уровня 50 – покупки,
• А ниже уровня – продажи.

Пересечение сигнальной линии и основной также будет сигналом для трейдера. Такие сигналы не выделяются особой точностью. Однако стоит выделить такой вариант, когда линии пересекаются за пределами уровней 20 и 80.

Различные комбинации индикаторов существенно помогают трейдерам. Индикаторы Stochastic и RSI качественно дополняют друг друга.

Торговля на основе дивергенции. В данном индикаторе дивергенция выражена крайне слабо, поэтому ориентироваться на нее нет смысла.

Классический индикатор RSI, позволял на своем графике рисовать фигуры и линии тренда. Наложение на график Stochastic rsi трендовых линий и фигур не принесет результата.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

1998 год. ECN брокер! CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | ОПЦИОНЫ CALL/PUT | обзор/отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Проверенный брокер! СТАРТ С 10$ | обзор / отзывы Депозит 10$. Лицензия ЦРОФР! НАЧАТЬ С 10$ | обзор / отзывы Депозит от 10$! SPRINGBONUS 100% НА СЧЕТ | обзор / отзывы

Добавляем в стратегию индикатор Bollinger Bands. Описание индикатора. Точки входа и выхода

Если смотреть на график, то полосы Боллинджер Бандс представлены в виде трех линий, две из которых ограничивают направление движения цены. Индикатор, помогает трейдеру определить диапазон и тенденцию изменения цены. Средняя линия – это скользящая средняя. Верхняя и нижняя – скользящая средняя в комбинации со стандартным отклонением.

Данный индикатор, существенно помогает трейдерам и показывает отклонение от движения среднего курса.

Правильно настроенный индикатор помогает определить точки входа. Центральная линия на графике или скользящая средняя, будет выступать как линия поддержки, возможно сопротивления, а верхняя и нижняя линии Боллинджера, будет отображать целевые точки входа в сделку.

Данные полосы могут наноситься на ценовые графики и осцилляторы (CCI, Stochastic, rsi).

Скальпинг стратегия с использованием Stochastic rsi и Bollinger Bands

На Forex, все стратегии имеют разную сложность и прибыльность. Разберем рабочую скальпинг стратегию. Принцип работы стратегии основан на пробитии ценой полос Боллинджера, а индикаторы Stochastic и RSI служат дополнительными сигналами для входа в сделку. Стратегия работает на таймфреймах M1, M5, M15 и применима к любой валютной паре.

Условия для покупки:

Ждем момента, когда цена пройдет нижнюю полосу Боллинджера, а индикаторы Stochastic и RSI будут находиться ниже 30 уровня (зона перепроданности).

Наблюдаем и ждем момента возвращения цены в канал. Входим в рынок на формировании следующей свечки.

Условия для продажи:

Ожидаем момент пробития ценой верхней линии Боллинджера. Индикаторы Stochastic и RSI должны находиться выше 70 уровня (зона перекупленности). Наблюдаем и дожидаемся закрытия свечи ниже верхней полосы.

Stop Loss для покупки, устанавливается ниже Low свечи пробития, а для продажи, Stop Loss выставляем выше High свечи пробития.

Комбинация данных осциляторов, отлично сочетается с линиями Боллинджера. Рекомендуется изучать и применять на практике все индикаторы и их комбинации. Тактика торговли будет зависеть от выбранных инструментов.

Осцилятор Stochastic rsi применяется как новичками, так и опытными трейдерами. Совершая сделки на финансовых рынках, стоит всегда помнить, что этот индикатор является всего лишь простым инструментом, который не может заменить качественный технический анализ или приобретенный опыт.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ Старт с 10$. Авторская платформа! | обзор | отзывы | ПЕРЕЙТИ НА САЙТ Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Торгуем опционами по Stochastic rsi

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/08/indikator-rsi-opisanie-torgovlja-kombinacii/

Источник https://infofx.ru/torgovye-metody/strategii-s-ispolzovaniem-stochastic-rsi-opredelyaem-tochnyj-vxod-v-rynok/

Источник

Источник