Стратегии на форекс с macd rsi

MACD — один из лучших индикаторов в арсенале профессионального трейдера, указывающий на силу и направление тренда. Несмотря на простоту, это эффективный инструмент для технического анализа графика. В этой статье мы рассмотрим индикатор MACD, его настройку и применение в трейдинге.

Как работает индикатор MACD

MACD относится к индикаторам осцилляторного типа, и вполне может находить применение, как индикатор тренда или «трендовый осциллятор». Построение данных базируется на двух средних скользящих — EMA, показания которых выводятся в виде гистограммы и скользящей линии. В некоторых случаях, MACD представлен двумя линиями, которые периодически пересекаются.

В основе индикатора лежит принцип расхождения скользящих средних — EMA. Так, при их взаимном удалении, столбики гистограммы будут расти, а при сближении уменьшаться. При сильном тренде столбики будут высокими, а в случае флета короткими.

Средняя линия гистограммы с отметкой «0», является своеобразным «экватором». Когда столбики выстраиваются над ней — значит медленная скользящая (EMA12) ушла под быструю (EMA26), и они взаимно удаляются, что можно считать признаком восходящего тренда. Если же столбики уходят под «экватор» — это сигнал усиления движения вниз.

Линия MACD (синяя), построена на основе данных гистограммы, а не цены, что дает более точные данные о текущем настроении рынка. Сигнальная (красеая) переодически ее пересекает либо в крайних точках, давая более точные сигналы, либо по ходу движения между верхней и нижней границами.

На этом графике представлена версия с двумя EMA. Синяя линия, пересекает скользящую MACD в крайних точках — это сигнал о возможной смене тренда.

Интерфейс индикатора содержит 3 элемента, движущихся относительно центральной линии:

• Линия MACD (1). Дает представление о тренде, его силе и направлении.
• Сигнальная линия (2). При пересечении экспоненциальной MACD, указывает на возможный разворот, определяет возможные точки входа и выхода.
• Гистограмма (3). Формируется в результате схождения и расхождения сигнальной EMA и линии MACD.

Главное достоинство инструмента — возможность определить тренд, его силу либо предстоящий разворот. Как торговать по MACD? Об этом чуть позже, сначала необходимо правильно его настроить.

Как настроить индикатор MACD

Индикатор интегрирован в торговый интерфейс любой биржи. При использовании торгового терминала, возможно, потребуется загрузить дополнительное ПО с сайта разработчиков.

В качестве примера, рассмотрим индикатор MACD на бирже Binance.

Откройте вкладку «Technical indicator», и введите «MACD» в окне поиска, либо прокрутите список индикаторов. Выберите «MACD», после чего в нижнем сегменте графика появится окно с гистограммой. Нажав иконку в виде шестеренки, можно перейти к настройкам.

Вкладка «Аргументы», содержит параметры:

• длина «Fast» — период быстрой скользящей;
• длина «Slow» — периодичность медленной EMA;
• данные — исходная информация, на основе которой рассчитывается высота столбиков гистограммы;
• «signal enght» — конкретный период сигнальной EMA. Обычно, это данные свечей за последние 9 дней.

Вкладка «Стиль» — настройка внешнего интерфейса: цвет скользящих и столбиков гистограммы, фон и другие графические параметры.

Начинающие трейдеры редко вносят изменения, поэтому, как только MACD будет добавлен на график, можно приступать к торговле. Корректировка может потребоваться в том случае, если вы используете индикатор на конкретном тайм фрейме, либо, в определенной торговой системе.

В следующем разделе мы рассмотрим стратегии торговли по MACD, которые вы сможете успешно применять в вашей торговой системе.

Как торговать по MACD

Основное применение MACD — поиск импульса и направления движения. Поскольку в основе инструмента заложена корреляция между скользящими средними, его сигналы напрямую связаны с положением EMA на графике относительно друг друга, но самое главное — моментом их пересечения между собой.

Пересечение EMA и нулевой линии может случаться многократно, давая ложные сигналы, что особенно характерно для высоко волатильных активов, к которым относятся криптовалюты. Поэтому, более надежными можно считать сигналы при пересечении скользящих в крайних точках

Пересечение нулевой линии

Возможны два сценария: отрицательное либо положительное направление движения. В первом случае, это признак усиления нисходящего тренда — значение EMA за 12 последних дней меньше, чем EMA за 26 дней.

При обратной ситуации, когда EMA 12 больше, чем EMA 26, наблюдается восходящее движение — тренд набирает силу.

Пересечение сигнальной линии

Когда это происходит, получается довольно сильный сигнал, а потому идеальные точки входа следует искать именно в такие моменты. Однако, следует учитывать, показания других индикаторов, например, RSI или Stochastic, в качестве подтверждения изменений на рынке.

Торговать по MACD можно следующим образом:

• Long-позиция (покупка). Пересечение сигнальной EMA со скользящей MACD снизу вверх.
• Short-позиция (продажа). Сигнальная скользящая пересекает EMA MACD сверху вниз.

Бывает, EMA пересекаются в центральной зоне, тем самым, по большей мере, давая ложные сигналы. Впрочем, если на графике виден потенциально успешный сетап, и ваша торговая стратегия допускает определенные риски, можно входить в рынок, выставляя короткий Stop-loss.

Дивергенция/конвергенция по MACD

Пожалуй, это одни из сильнейших сигналов, которые можно обнаружить на осциллярных индикаторах, и MACD не стал исключением.

Как найти дивергенцию? Выберите тайм фрейм не менее 1H, так как на малых тайм фреймах такие сигналы часто бывают ложными. Проведите визуальный анализ направления тренда и сравните его с направлением скользящей на индикаторе. Проведите прямую, соединив последние вершины либо впадины тренда. Проделайте аналогичные действия на индикаторе, как показано ниже.

Соединив последний максимум MACD с предыдущим посредством прямой, и повторив те же действия на графике, можно обнаружить расхождение в направления получившихся отрезков. Это признак снижения интенсивности движения, что не просматривается на самом графике, но видно по индикатору.

Чтобы выгодно торговать по MACD в таких случая, соблюдайте следующие правила:

• Long-позиция. Последний минимум на индикаторе сформировался выше предыдущего, а в движении цены просматривается обратная ситуация: последний минимум сформирован ниже предыдущего. Можно входить в рынок после подтверждающего сигнала — пробоя сопротивления.
• Short-позиция. Последний максимум на индикаторе направлен вниз, но вершины графика направлены вверх (конвергенция). Вход в сделку возможен при пробое поддержки.

Дивергенция довольно разнообразное явление. Ниже представлены все типы дивергенции и конвергенции, которые можно увидеть на графике.

Индикатор MACD в торговых системах

Учитывая универсальность индикатора, торговать по MACD можно в рамках простых и сложных стратегий.

Простая торговая система

Простейший вариант не потребует тонких настроек, либо использования в комплексе с другими индикаторами. Сигналов MACD будет достаточно для определения точки входа-выхода.

Торговая система с индикатором MACD будет построена следующим образом:

• Long-позиция — сигнальная EMA пересекает EMA MACD снизу вверх ниже нулевого уровня. Stop-loss нужно поставить ниже минимума текущей свечи.
• Short-позиция — сигнальная скользящая пересекает EMA MACD сверху вниз выше отметки «0». Stop-loss можно поставить выше текущей свечи.

Тейк-профит в обоих случаях рассчитывается исходя из формулы: расстояние открытой позиции до Stop-loss ордера х3. Неплохо поставить Stop-loss перед ключевым уровнем, например, перед уровнем поддержки.

Сложная стратегия с добавлением RSI и MA

Одна из распространенных ошибок новичков — обилие индикаторов. Такой подход далеко не всегда приносит положительный результат. Есть мнение, что максимально допустимое количество индикаторов — не более пяти. В нашем примере их будет три: MACD, RSI и MA.

Поскольку RSI тоже осциллятор, он будет удачно дополнять MACD. Последний будет показывать направление тренда и оптимальную точку входа при его смене. Такой подход поможет войти в правильном направлении и получить как можно больше от движения.

• цена проходит через MA снизу вверх.
• RSI выходит из области перепроданности, пересекая уровень «30» снизу вверх.
• сигнальная скользящая пересекает EMA MACD снизу вверх.

• цена пересекает MA сверху вниз;
• RSI выходит вниз из зоны перепроданности — пересекает «70»;
• сигнальная EMA проходит через MACD сверху вниз.

В этой торговой системе, RSI выступает в качестве подтверждающего сигнала, давая возможность открывать позиции как можно ближе к началу движения. MACD и MA отсеивают ложные сигналы в зонах перепроданности и перекупленности RSI.

Индикатор MACD будет отличным помощником в вашей торговле. Мы еще раз обращаем внимание, что он эффективен при комплексном подходе. Свяжите его с парой других индикаторов, получив качественную торговую систему.

Стратегия «MACD — торговля по тренду»

Торговый метод с использованием Скользящих средних будет хорошо работать во время сильных движений на рынке. Наверняка вы уже слышали, что торговля в сторону преобладающей тенденции демонстрирует превосходные результаты, а если добавить к ней осциллятор, тогда получится качественная торговая стратегия.

Преимуществом стратегии на основе индикаторов выступает наличие строгих правил для входа и выхода из сделки. Если же трейдер использует графический анализ, зачастую приходится анализировать график в поисках ценовых моделей, а также субъективно оценивать текущую ситуацию на рынке.

Сегодня рассмотрим трендовую стратегию для использования на часовом и тридцатиминутном таймфреймах. Это даст возможность торговать внутри дня и выставлять близкие Стоп Лоссы.

О стратегии «MACD — торговля по тренду»

В основе стратегии «MACD — торговля по тренду» лежат три Скользящие средние. А мувинги — это лучший трендовый индикатор, который покажет какой на рынке тренд. Эта информация подскажет направление, в котором трейдеру стоит работать. В качестве дополнительного сигнала будет использоваться индикатор MACD. Стратегия подходит для работы с валютными парами: GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD.

Параметры торговой стратегии

Стратегия показывает положительные результаты на часовом и тридцатиминутном графике. В первую очередь для начала работы требуется подготовить график и добавить индикаторы с определенными параметрами.

• Moving Average (85) — Линейно-взвешенная Скользящая средняя с периодом 85. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии – голубой.
• Moving Average (75) — Линейно-взвешенная Скользящая средняя с периодом 75. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии – синий.
• Moving Average (5) — Линейно-взвешенная Скользящая средняя с периодом 5. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии – желтый.
• MACD (15,26,1) — Индикатор MACD. Быстрое ЕМА — 15, Медленное ЕМА — 26, MACD SMA — 1.

Сигнал на покупку по стратегии «MACD — торговля по тренду»

Главным сигналом к открытию сделки выступит пробой быстрой Скользящей средней двух медленных, а индикатор MACD будет использоваться как дополнительный фильтр. Пересечение двух мувингов — это простой сигнал к смене тренда. В нашем случае ожидаем, что нисходящая тенденция завершилась и начинается восходящая, поэтому нужно покупать.

Параметры для входа в сделку на покупку:

• Moving Average с периодом 5 пересекает Скользящие средние с периодами 85 и 75 снизу вверх, что указывает на смену тренда.
• Значения индикатора MACD располагаются выше нулевой отметки, что обозначает наличие восходящей тенденции.

Рассмотрим сделку на примере валютной пары NZD/USD. Как видим, цена некоторое время располагалась под медленными Скользящими средними, что указывало на наличие нисходящей тенденции. В какой-то момент цена пробивает мувинги, и быстрая Скользящая средняя также пробивает их вверх – такой сигнал говорит нам о предстоящей смене тренда в пользу восходящего.

Стратегия «MACD — торговля по тренду» – сигнал на покупку

Важно дождаться закрытия свечи, чтобы сам индикатор также закрепился над линиями, и не поймать ложный пробой. Следующим этапом мы оцениваем расположение значений индикатора MACD. Видим подъём выше нулевой отметки, а это даёт второй сигнал для открытия длинной позиции по паре – можно открывать сделку на покупку.

Сигнал на продажу по стратегии «MACD — торговля по тренду»

В случае продажи все правила формируются в противоположном направлении. Давайте рассмотрим более подробно:

Параметры для входа в сделку на продажу:

• Moving Average с периодом 5 пересекает Скользящие средние с периодами 85 и 75 сверху вниз. Ждем закрытия свечи для подтверждения сигнала.
• Значения индикатора MACD располагаются ниже нулевой отметки, что свидетельствует о наличии нисходящей тенденции.

Рассмотрим сделку на примере валютной пары GBP/USD. Эта валютная пара более волатильна, чем NZD/USD. Цена некоторое время находилась над медленными Скользящими средними, это указывало на наличие бычьей тенденции. Покупатели пытались пробить уровень сопротивления, однако это у них не получилось и произошло падение. В какой-то момент состоялся пробой ценой этих мувингов, и быстрая Скользящая средняя также провалилась под них. Такой сигнал указывает на предстоящее изменение тренда в пользу нисходящего.

Стратегия «MACD — торговля по тренду» – сигнал на продажу

Важно дождаться закрытия свечи, чтобы быстрая Скользящая средняя с периодом 5 зафиксировалась ниже других линий. Далее — мы оцениваем расположение значений индикатора MACD, отмечаем падение ниже нулевой отметки, это даёт сигнал для открытия позиции по паре, так как все условия для сделки выполнены. Можно открывать сделку на продажу.

Закрытие сделок по стратегии

По правилам стратегии Стоп Лосс необходимо выставлять на расстояние не более 10 пунктов от точки входа в рынок. Часто после пробоя быстрой Скользящей двух медленных происходит сильное движение в сторону пробоя, поэтому такого уровня Стоп Лосса достаточно. По правилам работы получаем и размеры для выставления ордеров Тейк Профит в зависимости от валютной пары и таймфрейма, на котором работаем по стратегии:

• Валютная пара GBP/USD для тридцатиминутного графика Тейк Профит составит 20 пунктов, для часового графика — 28 пунктов.
• Валютная пара AUD/USD для тридцатиминутного графика Тейк Профит составит 10 пунктов, для часового графика — 15 пунктов.
• Валютная пара EUR/USD для тридцатиминутного графика Тейк Профит составит 15 пунктов, для часового графика — 20 пунктов.

Однако при рассмотрении двух последних сделок, стоит обратить внимание на сильное движение цены после открытия сделок. К примеру, на паре GBP/USD падение составило более 120 пунктов, а по паре NZD/USD движение вверх составило порядка 70 пунктов. Исходя из этих наблюдений можно изменить правила выставления Стоп Лосса и Тейк Профита.

Стратегия «MACD — торговля по тренду» – Стоп Лосс и Тейк Профит

В первую очередь можно пробовать выставлять Трейлинг Стоп, который будет двигаться в след за рынком, и если цена развернётся, тогда сделка закроется с прибылью. Вторым вариантом выступит закрытие сделок при формировании обратного сигнала. К примеру, если получили сигнал на продажу, то следует выйти из сделки в момент формирования сигнала на покупку.

Заключение

Торговая стратегия «MACD — торговля по тренду» представляет собой легкий для восприятия вариант торговли в сторону начинающейся тенденции. Здесь используются три Скользящие средние с разными периодами, а также индикатор MACD, который выступает подтверждающим сигналом для открытия сделки.

Сигналы, которые дает этот метод зачастую выталкивают цену далеко от точки входа, поэтому не стоит ограничивать прибыль небольшим Тейк Профитом. Качественным вариантом будет выставление Трейлинг Стопа, который позволит получить максимум от рыночного движения в сторону тренда.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Источник https://coinscope.net/indikator-macd-opisanie-torgovye-strategii/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2021/06/04/strategiya-macd-torgovlya-po-trendu/

Источник

Источник