Индикатор HMA. Обзор инструмента и его модификаций

Современные требования к техническому анализу и его инструментам в наше время значительно превосходят те, которые были с пару десятков лет назад в момент появления первых индикаторов. В первую очередь это связано с ликвидностью, так как прилив участников со всего мира в рамках ограниченного числа площадок привело к росту волатильности. Именно поэтому рынок стал невероятно изменчив, а тренды непродолжительными.

Следовательно, если раньше запаздывание сигналов имело меньшее влияние на общую прибыльность трейдера, то сегодня этот фактор является одним из самых критичных. Исходя из этого вполне логично, что огромное количество инструментов требуют модернизации, улучшения и нового развития. Не исключением является один из самых первых индикаторов – Moving Average. Собственно в сегодняшней статье мы сделаем обзор индикатора HMA, а также рассмотрим все самые популярные и актуальные модификации на его основе.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Знакомство с индикатором

Как и все инструменты на основе усреднения HMA относится к трендовым индикаторам. Именно поэтому в стратегиях он может выступать в разных ипостасях: фильтр тренда, сигнальный инструмент или в качестве инструмента, борющегося с рыночным шумом. Следовательно, найти способ применения этого индикатора можно на всех валютных парах и торговых активах.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Глубина модернизации. Модификации

Несомненно, Алан Халл не является первым трейдером, кто пришел к необходимости модернизации обыкновенного скользящего среднего. Подтверждением тому является возможность выбирать метод построения, где присутствует экспоненциальное и другие типы сглаживания.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Важно понимать, что в исходном виде инструмент не был включен в МТ4, поэтому вместо стандартного варианта были разработаны следующие модификации:

• HMA Color;
• Индикатор HMA Histogram;
• HMA Arrows;

Индикатор HMA Color

Главная согбенность этого инструмента раскрывается в его названии, так как в отличие от стандартной формулы линии раскрашиваются в разный цвет в зависимости от текущего направления тренда. Кстати, в нашем случае индикатор оснащен звуковым оповещением, что позволяет не пропускать полученные сигналы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Важно понимать, что многие трейдеры не отличают HMA Color от базовой формулы, так как последнюю для MT4 нельзя встретить. Именно поэтому можно встретить представление данной модификации в качестве базового алгоритма. Выглядит она так:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Применение, как правило, сводится к открытию позиций при смене цвета. Зеленая линия символизирует восходящий рынок, а красная – нисходящий. Таким образом, когда красный сменился на зеленый цвет – открываются покупки, а если наоборот — продажи. Функция фильтра работает по аналогичному принципу.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Настройки этого инструмента следующие:

• Period – это исторический участок в барах, по которому будет просчитываться средняя линия Халла;
• Method – метод сглаживания линии, который можно задавать от 0 до 3 (эквивалентен настройкам обычного скользящего среднего);
• Price – выбор цены свечи, по которым будет происходить расчет линии индикатора HMA;
• Sdvig – функция смещения линии, которая позволяет сдвигать ее влево или вправо на N количество свечей;
• Play Sound – глобальная функция, позволяющая включить или отключить звуковое сообщение в момент, когда линия поменяет свой цвет;
• Alert – общая функция глобального уведомления, которая позволяет отключить всплывающее окно и звуковой сигнал;
  Скачать индикатор HMA Color

Индикатор HMA Histogram

Очень часто трейдер сталкивается с ситуацией, когда график валютной пары сильно заставлен индикаторами. В таких условиях нанесения линии может привести к тому, что за разметкой может быть невидно цены. Поэтому отличным вариантом является использование подвального индикатора, который разместится под графиком.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

HMA Histogram – это измененная средняя Халла, которая вместо линии подает свои данные под графиком в форме гистограммы. С точки зрения технических отличий между инструментами разнице нет как такого, за исключением способа подачи информации. В Метатрейдер 4 он будет выглядеть следующим образом:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Как можно видеть, столбики гистограммы двух цветов: красного, синего. Красный столбик указывает на нисходящий рынок, а синий на восходящий. Принцип торговли прост: изменился цвет с синего на красный – открываем продажу, изменился цвет с красного на синий – открываем покупку. Также гистограмму удобно использовать в качестве фильтра, согласовывая сигналы стратегии с цветом столбиков. Пример:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Настройки индикатора представлены рядом стандартных переменных. Так вы сможете поменять период расчета в строке Period и задать свой метод расчета в строке Method. Переменная Price позволит присвоить любую цену свечи (закрытие, максимум, минимум, открытие), а переменная Shift позволяет сдвигать гистограмму.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Индикатор HMA Arrows

Алгоритм работы весьма прост, а именно за основу берутся две HMA Color и если их цвета совпадают, появляется стрелочка на графике. На графике вы будете видеть только точки и стрелочки с местом для открытия позиции. Следовательно, при появлении голубой стрелки покупаем, а при появлении красной стрелочки продаем. На практике выглядит следующим образом:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Важно отметить, что скачать индикатор HMA Modified вы сможете только в вашем МТ4, открыв «Маркет». В нем достаточно вбить в поиск название инструмента или проследовать по нашей ссылке .

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В завершение стоит отметить, что HMA – это отличный способ в борьбе запаздыванием сигналов. Однако важно понимать, что чрезмерная чувствительность может привести к ложным сигналам, особенно когда на рынке наблюдается пила.

Индикатор Индекс Стохастического Моментума (Stochastic Momentum Index, SMI)

Работать в интернете и получать хороший доход сегодня стало привычным делом и этим никого не удивишь. Фриланс – это образ жизни современного успешного человека, который может позволить себе больше: свободы, денег, комфорта. Торговля бинарными опционами – это тоже фриланс, который, в отличие от других профессий (программирование, копирайтинг и т.д.), предлагает вам не сидеть весь день у компьютера, а работать тогда, когда вы хотите и ровно столько, сколько это нужно вам.

Трейдинг стал популярен еще и потому что это, пожалуй, единственный вид легального быстрого заработка в сети – вы можете получить реальные деньги уже через 30 секунд. Это особенно привлекает в опционах. Сделать трейдинг основной работой и получать еще больше – это зависит только от вас. Решившись на этот шаг, изучайте прибыльные стратегии, тестируйте новые индикаторы, следите за рейтингами брокеров. Больше полезного материала ждет вас на нашем портале. Сегодня речь пойдет об интересном индикаторе SMI.

Индекс Стохастического Моментума (Stochastic Momentum Index, SMI) – это осциллятор, являющийся модификацией обычного Стохастика и практически ничем не отличающийся от него. Его автор — Уильям Блау, который описал инструмент в книге «Моментум, направленность и расхождение».

Все модификации инструментов появились для выявления более точных сигналов входа в сделку или для качественной работы с учетом динамики рынка, когда такие индикаторы прекрасно подстраиваются под реалии биржи. Именно для этого был создан и SMI, представляющий собой сглаженную версию привычного всем трейдерам Стохастика, но с более качественными сигналами для продуктивной торговли. Такие инструменты способны сделать работу на бирже простой и результативной, поэтому они получают все большее распространение у тех игроков рынка, которым важно выйти на новый уровень торговли и получать стабильную прибыль при минимальных затратах.

Посмотреть, как выглядит SMI на графике цены в Метатрейдере 4, можно на изображении, представленном ниже. Также вы можете легко и быстро скачать платформу Метатрейдер 4 и более детально ознакомиться с индикатором.

Каков принцип работы индикатора SMI?

Как и сам Стохастик, большинство модификаций на его основе быстро становятся популярными, поскольку имеют массу преимуществ, удобны, генерируют сигналы высокого качества. Сегодня много новых индикаторов бинарных опционов возникает на основе старых инструментов еще и потому, что рынок сам по себе не стоит на месте и модифицируется, нуждается в современных показателях, которые соответствуют новейшим тенденциям.

Индекс Стохастического Моментума, включая в себя индикаторы Стохастик и Моментум, стал популярным у трейдеров, отличаясь простым принципом работы. Как результат, этот инструмент имеет более плавное движение, менее подверженное рыночному шуму. Являясь осциллятором, он прекрасно работает в периоды флэта рынка, предлагая хорошие сигналы входа в рынок. Это самое главное его преимущество. В случае явной нисходящей или восходящей тенденции он дает большое количество ложных сигналов.

На графике он расположен в отдельном окне и включает в себя две кривые: сглаженную (быструю) и краткосрочную. Инструмент строится вокруг нулевой линии, меняя показания то в положительную, то в отрицательную область. Для более эффективной работы рекомендуется комбинировать его с дополнительными инструментами. В работе он может использоваться как самостоятельный инструмент или в составе торговой стратегии.

Формула расчета

100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u)
100 * SMI (price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)
EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u), где:

price — цена [закрытия] — ценовая база ценового графика;
LL(q) — минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
HH(q) — максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;
sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] — q-периодный стохастический моментум;
SM(price,q,r,s,u) — трижды сглаженный q-периодный стохастический моментум;
HH(q)-LL(q) — q-периодный диапазон колебания цены;
1/2*[LL(q)+HH(q)] — середина q-периодного диапазона колебания цены;
1/2*[HH(q)-LL(q)] — половина q-периодного диапазона колебания цены;
EMA(…,r) — первое сглаживание — экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателю
к q-периодному стохастическому моментуму
к половине q-периодного диапазона колебания цены;
EMA(EMA(…,r),s) — второе сглаживание — экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
EMA(EMA(EMA(…,r),s),u) — третье сглаживание — экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

Входные параметры:
q — период, по которому вычисляется стохастический моментум (по умолчанию q=5);
r — период 1-й EMA, применительно к стохастическому моментуму (по умолчанию r=20);
s — период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
u — период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
AppliedPrice — тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Информация взята с сайта mql5.com

Сигналы индикатора

Сигналы тренда SMI

• Если кривые SMI развернулись вниз, это нисходящий тренд, нужно покупать ПУТ-опционы,
• Если кривые SMI развернулись вверх, это восходящий тренд, стоит покупать КОЛЛ-опционы.

Сигналы разворота SMI

• Если SMI долгое время расположен выше уровня отметки ноль, и затем обе линии переходят в отрицательную зону, это нисходящий тренд, стоит покупать ПУТ-опционы,
• Если SMI долгое время был расположен в отрицательной зоне, и затем обе линии переходят в положительную, это говорит о восходящем тренде, стоит покупать КОЛЛ-опционы.

Нужна ли установка индикатора SMI в вашу платформу?

SMI является нестандартным инструментом для работы на рынке, он не включен в список основных индикаторов Метатрейдера 4. Быстро и бесплатно скачать его можно с нашего сайта здесь. Затем необходимо установить скачанный файл в платформу МТ4, для этого воспользуйтесь простой инструкцией здесь.

После установки добавьте индикатор к ценовому графику, для этого:

1. Нажмите вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы
2. Выберите вкладку «Пользовательские» — «SMI».

Для настройки индикатора вы должны указать параметры периода построения SMI и данные для расчета линий.

Применение индикатора для бинарных опционов

Являясь одной из популярных модификаций Стохастика, SMI более распространен в торговле бинарными опционами и менее на рынке Форекс. Его сигналы мощные, но больше подходят для краткосрочных опционов, стратегий скальпирования. Работая с ним в трейдинге, стоит помнить, что качественные прибыльные сигналы он дает только в состоянии флэта рынка.

В других случаях трейдера будут ждать ложные сигналы. Поэтому чаще всего индикатор комбинируют одновременно с трендовыми инструментами. Сочетая SMI с другими инструментами (например, с RSI, Полосами Боллинджера, MACD и др.), вы легко можете использовать его для долгосрочной торговли, но в этом случае следует опираться при поиске сигналов именно на данные трендовых индикаторов.

SMI прост и удобен во время торговли, его сигналы понятны даже новичку опционов. Это хороший инструмент для самостоятельного использования, а также для применения его в составе торговых стратегий. SMI может работать в качестве трендового индикатора, а также и как осциллятор, показывающий точные точки разворота тенденции.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале тренда

Если кривые SMI развернулись вниз, это нисходящий тренд, нужно покупать ПУТ-опционы. Ниже на изображении показана нисходящая тенденция рынка в терминале МТ4:

Воспользуйтесь тенденцией и сделайте ставку ПУТ у брокера Binomo, перейдя на сайт binomo.com и подготовив опцион, указав:

1. Вид опциона
2. Срок экспирации
3. Сумму
4. Прогноз: вниз
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты прогноза:

Если кривые SMI развернулись вверх, это восходящий тренд, стоит покупать КОЛЛ-опционы. Ниже на изображении показана восходящая тенденция рынка в терминале МТ4:

Воспользуйтесь тенденцией и сделайте ставку КОЛЛ у брокера Binomo, перейдя на сайт binomo.com и подготовив опцион, указав:

1. Вид опциона
2. Срок экспирации
3. Сумму
4. Прогноз: вверх
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты прогноза:

Торговля при сигнале разворота SMI

Если SMI долгое время расположен выше уровня отметки ноль, и затем обе линии переходят в отрицательную зону, это нисходящий тренд, стоит покупать ПУТ-опционы. На изображении вы можете видеть нисходящий тренд в терминале МТ4 (воспользовавшись тенденцией, сделайте ставку ПУТ на сайте binomo.com, инструкция указана выше):

Если SMI долгое время был расположен в отрицательной зоне, и затем обе линии переходят в положительную, это говорит о восходящем тренде, стоит покупать КОЛЛ-опционы. На изображении вы можете видеть восходящий тренд в терминале МТ4 (воспользовавшись тенденцией, сделайте ставку КОЛЛ на сайте binomo.com, инструкция указана выше):

Манименеджмент

Понятие манименеджмента сегодня считается основным понятием трейдинга, правильно выстроив работу с которым, вы можете намного быстрее и проще увеличить результативность работы на бирже. Когда трейдеру важно получать стабильный доход с торговли, быстрее и легче к этому прийти, освоив правила манименеджмента.

Минимум капитала: начиная торговлю на бирже, стоит ставить минимум средств на одну ставку; ее цена не должна быть более 5% от вашего депозита; покупайте недорогие по цене опционы, и торговля не повлияет на размер депозита. Используя во время торговли такие правила манименеджмента, вы сможете хорошо сэкономить капитал.

Минимум депозита: начиная торговлю на бирже, стоит принимать участие в тех сделках, которые позволят сэкономить депозит; при покупке конкретного актива, не переводите на торги весь капитал; как можно дольше старайтесь сохранить положительное состояние депозита, т.к. эти средства вам еще понадобятся. Используя во время торговли такие правила манименеджмента, вы сможете сохранить свой депозит.

Минимум опционов: начиная торговлю на бирже, стоит приобретать минимум опционов, 2-3 актива; это правило больше рекомендуется использовать новичкам опционов, став намного увереннее и опытнее, вы можете увеличить количество активов. Используя во время торговли такие правила манименеджмента, вы сможете сделать торговлю более продуктивной.

Минимум эмоций: начиная торговлю на бирже, стоит настраиваться на серьезную работу, т.к. на бирже вам понадобятся знания аналитики и способность принимать взвешенные решения; стоит не забывать о том, что в торговле мало опираться только на наличие опыта, ваш настрой – то, что с легкостью сделает работу более результативной. Используя во время торговли такие правила манименеджмента, вы сможете выйти на приличный доход с торговли бинарными опционами.

Экспирация

Экспирация (с англ. Expiration, «окончание») – это тот момент, когда заканчиваются торги актива, и все участники данной сделки узнают о результатах прогнозов. Это одно из главных понятий трейдинга, как и манименеджмент, оно сделает торговлю намного успешнее и прибыльнее.

Виды опционов:

• Сверхкраткие опционы — 30 секунд — 5 минут.
• Краткосрочные опционы – 10 минут — несколько часов.
• Среднесрочные опционы – сутки – несколько недель.
• Долгосрочные опционы – месяц — полгода.

Допускается ли продление экспирации?

Допускается, но не у всех брокеров. Если во время торгов вы осознали, что указали неверный прогноз, просто продлите экспирацию, что позволит снизить возможные убытки и получить прибыль.

Правила экспирации:

1. Новым игрокам рынка опционов стоит сначала торговать долгосрочными сделками, гарантирующими стабильность торговли результата и минимум убытков.
2. Профессиональным игрокам биржи стоит торговать с экспирацией, которая сделает работу и ожидание ее результата намного комфортными. Тщательно относитесь к выбору брокера. Узнайте, доступна ли будет вам функция продления экспирации во время торговли, что гарантирует снижение убытков.
3. Игрокам биржи, которым от торговли нужен моментальный капитал, стоит работать с краткосрочными сделками, которые будут гарантировать доход минимум через 30 секунд.
4. Игрокам биржи, которым от торговли нужен стабильный доход, стоит работать с долгосрочными сделками, которые будут гарантировать приличный заработок.

Экспирация в стратегиях с индикатором SMI

Экспирация при сигнале тренда

Краткосрочная торговля: допускается; экспресс-торговля – то, с чем прекрасно работает SMI, демонстрируя множество качественных прибыльных сигналов тенденции биржи; позволит заработать приличный доход.
Среднесрочная экспирация: допускается; рекомендуется использовать дополнительные инструменты для фильтрации ложных сигналов, тогда вы сможете получить приличный доход.
Долгосрочная экспирация: допускается; на подобном продолжительном отрезке лучше комбинировать инструмент с дополнительными индикаторами; также в данном случае воспользуйтесь фундаментальным и техническим анализом для результативности работы на бирже.

Экспирация при сигнале разворота SMI

Краткосрочная торговля: допускается; SMI прекрасно работает с турбо-торговлей, демонстрируя множество качественных прибыльных сигналов тенденции биржи; позволит заработать приличный доход.
Среднесрочная экспирация: допускается; рекомендуется, кроме SMI, использовать дополнительные инструменты для фильтрации ложных сигналов, тогда вы сможете получить приличный доход.
Долгосрочная экспирация: допускается; используя SMI на подобном продолжительном отрезке, лучше комбинировать его с дополнительными индикаторами; также в данном случае воспользуйтесь фундаментальным и техническим анализом для результативности работы на бирже.

Экспирация в стратегии «HMA+SMI»

Краткосрочная торговля: допускается; несмотря на то, что SMI хорошо работает с турбо-опционами, демонстрируя прибыльные сигналы, данная комбинация инструментов не избавит полностью от ложных сигналов; стоит помнить о рисках такой торговли.
Среднесрочная экспирация: допускается; рекомендованная экспирация для стратегии; индикаторы генерируют достаточное количество сигналов на вход в сделку, что позволит получить приличный доход.
Долгосрочная экспирация: допускается; используя индикаторы на подобном продолжительном отрезке, лучше комбинировать его фундаментальным и техническим анализом для результативности работы на бирже.

Источник https://runettrade.ru/foreks-indikatory/indikator-hma.html

Источник https://www.investmagnates.com/indikator-smi/

Источник

Источник