ADX — Как правильно использовать этот индикатор технического анализа?

Название ADX — это сокращение от Average Directional Movement Index, или Средний индекс направленного движения или просто Индекс Направленного Движения. ADX — один из лучших индикаторов, показывающий силу тренда. Он индикатор был создан в 1978 году, хорошо известным в среде технического анализа, трейдером Дж. Уэллсом Уайлдером. Чтобы правильно использовать этот индикатор, необходимо тщательно изучить его структуру.

Индикатор ADX используется на рынке Форекс, на фондовом рынке, при торговле индексами и сырьем. Определенно, он входит в список наиболее популярных индикаторов технического анализа. Правильная интерпретация значений индикатора среднего направленного движения поможет определять текущий рыночный тренд, а также генерировать соответствующие сигналы для открытия длинных и коротких позиций. Далее, мы рассмотрим сигналы, поступающим от индикатора ADX и проанализируем его структуру.

ADX — построение и структура индекса среднего направленного движения

ADX — это так называемый индикатор тренда. Целью индикаторов этого типа является правильное определение направления и силы тренда, преобладающего на рынке. Можно выделить три состояния рынка: восходящее ценовое движение, нисходящее ценовое движение и боковое. Когда мы говорим, что рынок находится в тренде, мы имеем в виду восходящее или нисходящее направленное движение цены. Если же говорят, что на рынке нет тренда, подразумевается, что цена движется боком или находится в консолидации.

Индикатор ADX состоит из трех линий. Первой линией является линия ADX, второй и третьей, соответственно, линии +DI и — DI.

Линия +DI называется линией спроса или линией восходящего тренда. Линия -DI — это линия предложения или линия нисходящего тренда. Хорошо использовать зеленый цвет для линии + DI и красный для линии -DI. Интерпретация текущих сигналов, в первую очередь от пересечений линий, будет намного более интуитивной.

Формулы расчета значений индикатора ADX

Чтобы рассчитать отдельные значения линий индикатора ADX, нам потребуется: минимальные цены, максимальные цены и цены закрытия. В большинстве материалов и книг, где упоминается средний индекс направленного движения, рекомендуется использовать его на дневном таймфрейме. Однако имейте в виду, что большая часть этих материалов представляет собой перепечатку работ Уэллса Уайлдера. В 70-х годах, в связи со слабой компьютеризацией отрасли, самым популярным и часто единственным временным интервалом был дневной. Рекомендуем протестировать индикатор ADX и на других таймфреймах, а не только на D1.

Прежде чем вычислять значения линий + DI и -DI, ​​мы должны вычислить значения направленных движений + DM и -DM.

Как рассчитать значение линии + DI в индикаторе ADX?

Move up (движение вверх) = сегодняшний максимум — вчерашний максимум (при условии, что мы используем дневной интервал).

Move down (движение вниз) = вчерашний минимум — сегодняшний минимум (при условии, что мы используем дневной интервал).

Если Move up больше, чем Move down, а значение движения вверх больше нуля, то значение + DM = Move up , во всех остальных случаях + DM = 0.

Если Move down больше, чем Move up, а значение движения вниз больше нуля, то значение -DM = Move down , во всех остальных случаях -DM = 0.

После выбора периода нашего индикатора (Уайлдер первоначально использовал значение 14), рассчитываются значения линий + DI и -DI:

+DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR

-DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR

Среднее сглаженное по параметру + DM рассчитывается по выбранному нами периоду. Чем больше период, который мы берем для расчетов, тем более гладкой будет линия.

Каким образом рассчитывается третья линия (линия ADX) ?

ADX = 100 раз сглаженное среднее абсолютного значения (+ DI — (-DI)), деленное на сумму (+ DI + -DI).

Значение индикатора можно изменить, изменив период, изменив интервал, а также изменив метод расчета скользящей средней. В торговых терминалах обычно есть экспоненциальное, взвешенное и простое скользящее среднее.

Как добавить на график индикатор ADX в MetaTrader 4.0?

Самой популярной торговой платформой в мире, предназначенной для индивидуальных трейдеров, является MetaTrader 4.0. Добавление индикатора ADX в MT4 крайне просто и интуитивно понятно. После выбора графика, к которому мы хотим добавить наш индикатор, мы переходим к функции «Вставка», затем «Индикаторы». Выберите «Трендовые» в раскрывающемся списке, а затем выберите Average Directional Movement Index из списка.

После добавления индикатора, появляется окно для настройки соответствующих параметров индикатора ADX. Окно состоит из 4 небольших окон: Параметры, Цвета, Уровни и Отображение.

На вкладке параметров есть возможность выбрать период. Изменение временного интервала графика, например, с дневного на часовой, приведет к тому, что для расчета индикатора будут использоваться данные с часового таймфрейма, а не с дневного. Изменив параметр «Применить к» мы можем указать, какие ценовые значения будут применяться для расчета линий индикатора: цены открытия, закрытия, максимальные, минимальные и т.п.. Изменение этого параметра не вызывает резких изменений в расчете значения индикатора ADX. Выбирая цвет линии в этом окне, вы настраиваете только каким цветом будет окрашена линия ADX (цвета +DI и — DI — настраиваются в следующих вкладках).

В случае индикатора ADX нет смысла устанавливать уровни Фиксированный минимум и Фиксированный максимум. Математическая формула, используемая для расчета индикатора ADX, приводит к тому, что его колебания автоматически изменяются от 0 до 100.

На вкладке «Цвета» у нас есть возможность настроить графическое отображение двух последовательных линий индикатора ADX. Напомним, что линия + DI иллюстрирует силу спроса и, следовательно, силу восходящего тренда. Линия -DI представляет силу предложения, что означает, что она иллюстрирует силу нисходящего тренда.

Как правильно интерпретировать линию ADX?

В нашем случае линия ADX сообщает нам есть ли на рынке тренд или нет. Заметьте, что она ничего не говорит нам о направлении тренда. Предполагается, что значение ADX ниже уровня 20, то на рынке наблюдается боковой тренд. Если значение превышает 40 — это означает, что на рынке наблюдается сильный восходящий или сильный нисходящий тренд. Линия ADX очень редко превышает уровень 60 (что связано с математическими расчетами значений индикатора).

Добавить уровни для индикатора ADX можно в настройках индикатора, во вкладке «Уровни».

Линия ADX чаще всего используется в качестве фильтра для сигналов от пересечения линий + DI и -DI. Когда пересечение этих линий происходит ниже уровня 20, надо такой сигнал пропустить. В случае, если пересечение происходит, когда ADX находится выше уровня 20, можно рассматривать такой сигнал, как качественный и который можно торговать обязательный.

На рисунке ниже показана линия ADX индикатора Average Directional Movement Index на графике AUDUSD в MetaTrader 4.0. Красные горизонтальные линии обозначают уровни линии ADX, для которых мы говорим об отсутствии тренда или сильном тренде. График ясно показывает, что значение линии ADX очень редко превышает 60.

Нужно ли использовать именно уровни 20 и 40 в индикаторе ADX?

Об уровнях 20 и 40 упоминал в своих работах Уэллс Уайлдер. Следует, однако, добавить, что этот индикатор был создан в конце 70-х годов. В настоящее время необходимо соответствующим образом исследовать поведение индикатора ADX на отдельном инструменте, и настраивать эти уровни согласно с рыночной волатильностью. Например, для валютных пар Forex значение этого индикатора может иметь меньший диапазон, чем для индексов и товаров, поэтому если ориентироваться на параметр 20 при торговле на Форекс, может оказаться, что индикатор ADX ни даст ни одного сигнала. Правильная корректировка этих уровней требует проведения соответствующих тестов на исторических данных для каждой валютной пары.

Пересечение линий +DI и -DI — лучший сигнал, идущий от индикатора ADX

Основным сигналом, полученным в результате интерпретации индикатора ADX, является пересечение линии спроса + DI и линии предложения -DI. Когда линия + DI пересекает линию -DI снизу, мы получаем сигнал на открытие длинных позиций (покупка). Если линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сообщение о продаже (короткие позиции).

Примеры сигналов, поступающих только от пересечения линий + DI и -DI

Торговая стратегия на основе ADX: учитываем уровни линии ADX и пересечения линий +DI и -DI

Когда мы знаем, как интерпретировать отдельные линии, то можем создать простую торговую стратегию.

Когда линия ADX находится выше уровня 20, а линия + DI пересекает линию -DI снизу вверх, можем рассматривать открытие сделки на покупку;

Когда линия ADX выше уровня 20 и линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сигнал об открытии короткой позиции

Если линия ADX ниже уровня 20, мы должны быть вне рынка.

Индикатор Индекс направленного движения (ADX) состоит из следующих строк: ADX, + DI и -DI

В общем ADX показывает силу тренда. Чем больше значение имеет ADX, тем сильнее тренд. Следует также иметь в виду, что движение рынка может быть направлено как вверх, так и вниз, а сам ADX не различает восходящее и нисходящее движение рынка. Значение ADX может расти, в то время как цены реально снижаются.

Направление движения рынка можно определить с помощью сравнения +DI и -DI. Если +DI выше -DI, то тренд восходящий, если наоборот – то тренд нисходящий. Тренд считается ярко выраженным, если значение ADX > 20. Существует также точка зрения, что кроме превышения предела 20 ADX также должно расти и в таком случае тренд является сильным. Но несомненно, что когда ADX < 20, то тренд – боковой. Для часовых таймфреймов также могут быть выбраны указанные интервалы, но следует учитывать такие предостережения. При использовании осцилляторов определения направления и силы тренда следует учитывать, что сигналы, которые они выдают, опаздывают во времени, а если вычислять ADX по меньшему периодом, то будет возникать значительное количество лишних пересечений или максимумов, определяющих окончание тренда.

Плюсы индикатора ADX

Четкие сигналы на покупку и продажу

Умение определять силу тренда

небольшое количество параметров для настройки

возможность определения консолидации

Минусы применения ADX

нужно настраивать перед использованием

могут понадобиться использование других индикаторов для фильтрации сигналов

Необходимость проверки сигналов

На более низких таймфреймах генерирует сигналы низкого качества

Скачать модификации индикатора ADX

1. ADX + Stochastic_alerts — индикатора для терминала MT4

Этот индикатор объединяет в себе сразу два известных инструмента: Стохастик и ADX. Работа индикатора заключается в том, что он сигнализирует если сигналы Stochastic и ADX совпали. Можно сделать отдельно звуковой сигнал для Стохастика, и отдельно для ADX.

2. Adx crossing

Индикатор визуально отмечает сигнал пересечения линий +DI и -DI на графике валютной пары в виде красного кружочка (сигнал на продажу) и зеленого (сигнал на покупку).

3. Стрелочный индикатор ADX

Еще одна модификация индикатора, которая показывает стрелками переломы линии ADX.

Источник https://forex-method.ru/adx-kak-pravilno-ispolzovat-etot-indikator-tehnicheskogo-analiza

Источник

Источник

Источник