Торговля фьючерсами РТС

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы рассмотрим такую тему, как торговля фьючерсами РТС, так как эта информация может оказаться полезной тем нашим соотечественникам, которые интересуются современным фондовым рынком. Прежде всего следует упомянуть о том, что если спекулянт планирует зарабатывать, торгуя на фондовой бирже, то, в первую очередь, ему необходимо подобрать подходящие финансовые инструменты, которые он будет применять в процессе ведения торгов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Необходимость грамотного выбора финансовых инструментов связана с тем, что на их котировки оказывают влияние разные факторы, которые вам предстоит анализировать при составлении собственного прогноза. Практика свидетельствует о том, что одним из самых подходящих для начинающих спекулянтов финансовых активов является фьючерс РТС. Данный фьючерс представляет собой дериватив одноименного индекса, который отражает текущий уровень капитализации крупных отечественных компаний, выраженный в американских долларах.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Торговля фьючерсами РТС. Особенности

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Рассматриваемый нами фьючерс является деривативом индекса РТС, который обладает целым рядом достоинств, среди которых отдельного упоминания заслуживают следующие:

1. Уровень волатильности данного индекса достаточен для получения существенного дохода даже во время торговли на коротких отрезках времени.
2. Описываемый индекс отличается высоким уровнем ликвидности, который позволяет осуществлять сделки с ним практически в любой момент.
3. При совершении операций с данным индексам с вас будут удерживаться довольно небольшие комиссионные сборы.

Если вы планируете использовать фьючерс РТС для заработка, то вам полезно будет узнать о том, что торги с его участием проходят лишь в будние дни. В отличие от валютных пар, на которых можно зарабатывать в круглосуточном режиме, торговать описываемым фьючерсом вы сможете лишь во время функционирования биржевой площадки. Согласно доступным данным, средняя продолжительность торговой сессии составляет 13 часов 45 минут.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Необходимые знания для торговли фьючерсом РТС

Тем спекулянтам, которые планируют использовать описываемый индекс, в первую очередь необходимо понять, по какому принципу происходит расчет стоимости каждого контракта. На самом деле данный расчет является предельно простым. Для определения стоимости контракта следует умножить текущую стоимость фьючерса на актуальный курс рубля по отношению к американскому доллару. Полученный по итогу описанных ваше вычислений результат необходимо умножить на 2.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Процедуру вычисления цены контракта следует разобрать на конкретном примере. Допустим, в рассматриваемый период времени один американский доллар стоит 65 рублей. В это же время текущие котировки описываемого фьючерса равняются 190 пунктам. Для того чтобы узнать стоимость контракта, нам необходимо выполнить предельно простое вычисление: 65x190x2. Таким образом стоимость контракта в нашем примере составляет 24,7 тысяч рублей. Следовательно, если вы планируете приобрести 0,01 лота, то покупка обойдется вам в 247 рублей.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Также для успешной торговли описываемым фьючерсом вам следует понимать о том, что у описываемых контрактов существует стоп-дата, наступающая 15 числа каждого месяца. Если упомянутая дата выпадает на выходной день, то она автоматически переносится на следующий рабочий. Вам следует понимать, что именно при наступлении стоп-даты происходит расчет маржи для конкретного фьючерса. Сам процесс вычисления маржи является элементарным. Вам достаточно просто отнять от текущих котировок фьючерса котировки прошлого рабочего дня.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Еще одной особенностью фьючерсов является наличие ограниченного срока действия. В соответствии с актуальными правилами фьючерсы перестают действовать при окончании каждого квартала.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Факторы, влияющие на котировки фьючерса РТС

Вам полезно будет узнать о том, что на котировки фьючерса РТС оказывают влияние два основных фактора:

1. Стоимость фьючерса зависит от изменения котировок акций компаний, которые входят в индекс РТС.
2. Также на текущую стоимость фьючерса оказывает влияние изменение курса американского доллара по отношению к рублю.

Таким образом, максимально целесообразным приобретение фьючерса является в следующих ситуациях:

1. Вы уверены в том, что акции компаний, данные которых учитываются в процессе формирования индекса РТС, подорожают.
2. Также приобретать фьючерс следует в том случае, если в соответствии с вашим прогнозом в ближайшее время можно ожидать роста курса доллара по отношению к рублю.

В свою очередь продавать приобретенные ранее фьючерсы РТС рекомендуется в следующих случаях:

1. После проведения фундаментального анализа вы пришли к выводу, что стоимость акций компаний, которые применяют при расчете индекс РТС, в скором времени снизится.
2. Вы составили собственный прогноз, в соответствии с которым в ближайшее время ожидается серьезное укрепление рубля по отношению к доллару.

Помимо упомянутых выше, на изменение котировок индекса РТС оказывает влияние и целый ряд дополнительных факторов, основным из которых является баланс спроса и предложения. Если большинство спекулянтов считает, что стоимость индекса будет увеличиваться, то они начинают его активно приобретать. Действия трейдеров изменяют баланс спроса и предложения, что приводит к росту цены фьючерса.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —> p, blockquote 15,0,0,0,1 —>

В обратной ситуации, когда спекулянты активно продают рассматриваемые фьючерсы, можно будет ожидать серьезного падения его стоимости. Существует целый ряд технических инструментов для прогнозирования изменения котировок описываемого фьючерса, но для достижения максимальных результатов не следует забывать и про фундаментальный анализ.

Что это такое индекс РТС простыми словами и как его правильно использовать, чтобы получить доход?

Для того, чтобы каждый начинающий трейдер и человек, которому интересны финансовые инструменты, получил больше ценной информации, рассказываю, что такое индекс РТС. Это индикатор, отражающий как «скачет» стоимость ценных бумаг, а значит, капитализация, и показывающий, как меняется российский фондовый рынок.

Можно смотреть индекс РТС онлайн, анализируя, как изменяется показатель капитализации определенных компаний, что входят в базу расчета и какие процессы сегодня актуальны на рынке. Показатель постоянно модернизируется, использовать его можно, чтобы посмотреть, как суммарно меняется цена на акции, а также для того, чтобы не прямо, но все же инвестировать в него. Далее глубже разбираюсь в сути финансового инструмента, который, к слову, бесплатный.

Оглавление:

Что такое индекс РТС — из чего состоит?

Фондовый индекс, который выступает индикатором всего фондового рынка РФ, и в текущий момент от рассчитывается на Московской бирже. По своей форме это взвешенный, индекс композитного типа, в который входят акции крупнейших предприятий России из основных секторов экономики.

Индекс традиционно рассчитывается в долларах, ведь в них считается капитализация обществ, но при этом имеет базу расчета и в рублях, которую ведет Московская биржа. Рассчитывается показатель на протяжении всей торговой сессии с учетом даты открытия и закрытия, и, частота изменений составляет 1 секунда. Актуальное значение — в пунктах.

ТОП-10 акций в составе индекс РТС

Такой финансовый инструмент, как индекс РТС прямо купить нельзя, поскольку он выступает, своего рода, индикатором, маркером, на общее число которого влияют показатели ценных бумаг российских фирм-гигантов. При этом маркер показывает, как изменяется капитализация этих компаний. Например, в середине 2008 года показатель составлял 2400. Это значит, что с 1995 года, когда начали вести индекс, их суммарная капитализация увеличилась в 24 раза. Логично познакомиться с такими компаниями, чтобы понять — кто они такие и каких высот добились в своей сфере экономики. Пересматривает состав индекса целый комитет и преимущество в нем «голубые фишки».

Публичная акционерная компания «Газпром», где практически 50% находится во владении государства. Была основана в 1989 году, а на текущий период цена за одну ценную бумагу составляет 205,53 рубля. Компания специализируется на продаже добытого газа и сдачи в аренду своей системы для его транспортировки и хранения. Популярность вложений в этот инструмент не утихает с годами.

Это универсальный, самый крупный в РФ банк, который также занимает лидирующие позиции и в Восточной Европе. Корпорация была основана в 1848 году и на текущий момент имеет ряд дочерних финансовых компаний. Большинство акций — у правительства РФ. Актуальная стоимость ценной бумаги — 285,33 руб. Пользуются спросом акции Сбербанка для инвесторов за счет своей средней устойчивости в цене.

Российская нефтяная компания ведет свой отсчет с 1991 года. Это вторая после «Газпрома» компания, которая дает самую большую выручку. В корпорацию входят несколько дочерних компаний. Актуальная стоимость ценной бумаги на момент подготовки материала составляет 5405 рублей и в том, чтобы купить ее заинтересованы в основном крупные профессиональные инвесторы.

Компания «Норникель» входит в группу компаний «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и ведет свою деятельность с 1993 года. Этот год для ценных бумаг холдинга, который входит в состав индекса РТС, показывал огромные скачки и сейчас намечен красный тренд. Актуальная цена за 1 ценную бумагу — 24048 рублей. Анализ фондового рынка страны с учетом этого показателя показывает существенные проблемы в отрасли добычи и сбыта этого металла.

Транснациональная российская компания «Яндекс» в последнее время часто появляется в заглавиях к материалам, поскольку существует интрига, что она может объединиться с Тинькофф. Актуальная цена за ценную бумагу составляет 5133,8 рублей. Популярная компания, которая на рынке с 2000 года, за все время своего существования существенно расширила направление деятельности и увеличила капитализацию.

Российская компания «Новатэк» специализируется на добычи газа была основана в 1994 году, а уже через 20 лет стала второй по объему добываемого полезного ископаемого. Это важный участник отечественной рыночной экономики, в частности, промышленного сектора и насчитывает большое количество дочерних компаний. Актуальная стоимость акции — 1257,4 руб.

Публичное акционерное общество «Роснефть» начала свою работу в 1993 году, а в 2013 стала самой крупной компанией в мире по добыче «черного золота». Сегодня ценная бумага корпорации оценивается в 456,2 рубля. Среди российских инвесторов акции весьма популярны. Интересно то, что американские производители и добывающие нефть компании в свое время составляли львиную долю индекса Доу Джонса.

Публичное акционерное общество «Татнефть» занимает 5-ую позицию среди российских компаний, которые специализируются на добыче этого ископаемого. Начав свою работу в 2000 году, к сегодняшнему времени значительно нарастила капитал и увеличила количество «дочек». Купить ценную бумагу корпорации можно за 523,9 рубля. Интересно, что за минувший год чистая и номинальная прибыль показали существенное падение.

Компания «Полюс» специализируется на добыче золота. Это самая крупная компания в РФ с такой специализацией, которая была основана в 1921 году. В ее составе больше 10 дочерних компаний, и за свою историю показывала взлеты и падения цены на акции. Актуальная стоимость — 14391,5 руб, и разумеется, столь высокая цена на ценные бумаги делает ее не совсем привлекательной для трейдеров с небольшим капиталом.

Публичная акционерная компания «Сургутнефтегаз» — один из крупных игроков в России в сегменте добычи нефти и газа. Она была основана в 1977 году и за это время показала финансовое развитие: разработка новых источников, расширение штата, новые контракты. В последние годы намечено зеленое направление по показателям валового дохода и прибыли. Купить акцию компании можно за 36,11 рублей.

Состав индекса РТС

В сентябре минувшего года базу для расчёта индекса стали определять в виде списке. В актуальной редакции индекса находятся показатели акций 41-ой компании. Как такового сайта РТС нет, и следить за изменениями можно на профильной странице Московской биржи. Рассматривая отраслевую структуру индекса, стоит обозначить такие направления:

• газ и нефть — 50,6%;
• финансовый сектор — 17,8%;
• добыча и производство металла 14,7%;
• потребительский сектор — 9%;
• телекоммуникации — 3,2%;
• энергетика — 2,7%;
• другие — 2%.

Для сравнения: исторический минимум был зафиксирован 2 октября 1998 года — 37,74 пункта. а максимум — 19 мая 2008 года — 2498,10 пункта соответственно. С ТОПовыми компаниями по капитализации познакомила вас выше, а сейчас предлагаю посмотреть на акционерные общества из индекса, которые показывают лучшие и худшие показатели на начало торговой недели.

Лидеры роста

И обратите внимание на лидеров снижения цены на ценные бумаги.

Антилидеры роста

История индекса

Впервые возможность посмотреть график актуального индекса РТС стала доступной 1 сентября 1995 года и изначально насчитывала 30 пунктов — крупнейших российских эмитентов. Финансовый маркер часто сравнивают с индексом SP 500, но непосредственно для отечественной экономики. После того, как были объединены Московская биржа и РТС, последний одноименный индикатор стал использоваться вместе с индексом и Мосбиржи. Для того чтобы рассчитать индекс Российской торговой системы в виде базового значения выбрана шкала в 100 пунктов.

Как купить РТС частному инвестору

Сразу отмечу: покупаем не сам показатель, а фьючерс на индекс РТС. Этот производный инструмент самый популярный, который торгуется на Московской бирже. Привлекает внимание и тем, что предусмотрен довольно низкий биржевой сбор — 0,002%. Средняя цена около 120 тысяч рублей, но можно выбрать гарантийное обеспечение у брокера, снизив цену. На выбор несколько контрактов, которые рассчитаны до марта 2021 года.

РТС входит в список одних из самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже, и этот инструмент также можно использовать благодаря другим направлениям:

• ETF с расчётами в рублях. Средняя цена для старта — от 40 долларов, но, если открыть ИИС, можно получить частичную компенсацию.
• ПИФ привлекает внимание относительно лояльным стартом — от 10 тысяч рублей, но комиссия 5% добавляет ему негативных аспектов.

РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами. На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com.

В итоге резюмирую: индекс РТС показывает состояние российской экономики и не удивительно, что первую десятку компаний в его составе занимают промышленные агломераты. Следить за изменениями очень легко на сайте Московской биржи онлайн, ведь каждый будний день с 10.00 до 18.50 эти показатели изменяются ежесекундно. Остается пожелать всем только положительного опыта работы с этим инструментом и хорошей прибыли, какой бы производный инструмент не выбрали.

Источник https://womanforex.ru/foreks-dlya-novichkov/torgovlya-fyuchersami-rts.html

Источник https://www.gq-blog.com/investicii/invest/indeks-rts.html

Источник

Источник