Тиковые графики Forex и почему вы не должны их использовать

Тиковые графики Forex и почему вы не должны их использовать

Если вы торгуете на Forex уже какое-то время, вы могли сталкиваться с тиковыми графиками.

В интернете такие графики обычно сопровождаются красноречивыми объяснениями того, почему они намного лучше, чем традиционные свечные графики.

Но это не так. По крайней мере, для спот-трейдеров.

Мы хотим рассказать, почему вы не должны их использовать, и показать, что они не содержат достоверной информации.

Через минуту мы перейдём к подробностям, но сначала давайте сделаем шаг назад и рассмотрим, что такое тиковые графики.

Тиковые графики Forex

Тик в контексте графиков Forex – это изменение цены валютной пары, вызванное одной сделкой.

Таким образом, в отличие от графиков с интервалами по времени, например, пятиминутных или четырёхчасовых, на тиковых графиках новая свеча печатается после нескольких сделок.

Количество сделок можно легко изменить, поэтому вы можете получить тиковые графики, которые печатают свечу после 144, 233 или 333 сделок.

Или любое другое произвольное количество сделок, которое вы сочтёте наиболее подходящим.

Тиковые графики имеют несколько преимуществ

• Они показывают моментум и силу рынка намного лучше, чем свечи, основанные на времени. Например, если наблюдается прорыв диапазона, есть вероятность, что на тиковых графиках вы сможете найти точку входа гораздо раньше, так как свечи будут следовать друг за другом намного быстрее. Это позволяет предвидеть большие движения.
• Если вы торгуете по тренду, волны в направлении тренда, как правило, отличаются большей торговой активностью, чем волны, направленные против тренда. Это создаёт более выраженную структуру тренда, по которой намного легче торговать.
• На тиковых графиках периоды низкой активности сжимаются. Если интенсивность торговли низкая, формирование новых свечей занимает много времени, поэтому графики выглядят более чистыми.

Давайте рассмотрим это в действии, используя фьючерс на евро-доллар. Слева показан график на 233 тика, а справа – 5-минутный таймфрейм временного графика.

Если активность низкая, тиковый график будет выводить меньше свечей, чем временной, что часто приводит к формированию более чистого тренда и улучшению понимания ценовой динамики. Звучит неплохо, не так ли?

Почему вы не должны их использовать

Звучит действительно здорово! И тиковые графики могут быть довольно ценным активом в наборе инструментов трейдера, и у нас к ним нет никаких претензий.

Проблема связана с тиковыми графиками Forex и данными, которые входят в один тик.

Данные Forex

Для этого нам понадобится сделать шаг назад. Откуда брокеры получают свои данные?

Рынок Forex огромен! Ежедневный объём торгов составляет более 5 трлн долларов – по сравнению с этим другие рынки кажутся крошечными!

Но вы получите доступ только к небольшой части этого объёма.

Брокеры Forex обычно получают свои данные от одного или нескольких поставщиков ликвидности (или создают свою собственную ликвидность, выступая в качестве маркет-мейкера).

Поставщиками ликвидности могут быть крупные институциональные банки, финансовые учреждения и ECN.

Такие компании, как LMAX и Integral специализируются на предоставлении необходимой ликвидности вашему брокеру.

Тиковые графики Forex являются неточными.

Точность данных

В определённом смысле, цены, которые вы получаете у своего брокера, поступают от этой сети ликвидности.

На Forex нет центральной биржи, как в случае с акциями или фьючерсами, и каждый брокер имеет собственный кусок общего пирога (с поставщиками ликвидности в качестве посредников).

Ордера, которые размещаются клиентами этого брокера, вместе с ордерами из сети ликвидности, формируют все сделки и объёмы, которые вы видите в своей торговой платформе.

Это не совсем точное представление о рынке Forex.

Видите ли, когда вы торгуете фьючерсами, каждый участник рынка должен представить свой ордер на конкретной фьючерсной бирже (CME, NYMEX и так далее).

Объём и тиковые данные, которые вы получите, будут на 100% точной информацией о текущих участниках рынка.

Независимо от того, являетесь ли вы топ-трейдером из институционального банка или розничным трейдером, который только пробует свои силы, вы все в одной связке.

Когда вы торгуете на Forex, ордера размещаются у вашего брокера, а не на централизованной бирже. Если ваш брокер встанет на другую сторону, он даже не сообщит об этом своим партнерам по ликвидности.

Поэтому все тиковые данные и данные об объёме – это только представление о деятельности конкретно этого брокера.

Это также является причиной того, почему у разных брокеров графики могут выглядеть не совсем одинаково. Это следствие децентрализованного характера рынка Forex.

Разумеется, будет определённая корреляция между тиковыми данными вашего брокера и общими рыночными данными.

То же самое касается корреляции объёма у вашего брокера и общего объёма рынка. Каспар Марни, бывший трейдер UBS и HSBC, подсчитал, что корреляция будет более 90%.

Хотя в этом может быть некоторая доля правды, всё сильно зависит от брокера, которого вы используете.

И мы всё равно не стали бы полагаться на данные, которые могут быть действительными (но также могут быть и недействительными).

Что же делать

Хотя тиковые данные на Forex являются ненадёжными и неточными, есть несколько способов обойти это:

Валютные фьючерсы

Одним из вариантов является торговля валютными фьючерсами.

Большинство фьючерсов на валюты торгуется на Чикагской товарной бирже (CME), одной из крупнейших фьючерсных бирж в мире.

Торгуя фьючерсами, вы будете иметь точное представление об участниках рынка и объёмах сделок других трейдеров.

Тиковые графики будут представлять реальное количество сделок, а данные об объёме – фактический объём валютных фьючерсов.

Использование ECN/брокеров с высокой ликвидностью

Учитывая всё то, что мы знаем о не достоверности тиковых данных и информации об объёмах на Forex, лучшее, что мы можем сделать, это использовать брокеров, которые либо являются частью электронной сети связи (ECN), либо имеют несколько поставщиков ликвидности.

Ведь чем больше сеть ликвидности вашего брокера, тем более точным будет представление тиковых данных и информации об объёме.

Они не будут совпадать с глобальными данными рынка Forex, но, по крайней мере, они будут относительно точным, уменьшенным представлением всего рынка.

Тем не менее, вы всё равно можете использовать тиковые данные, чтобы получить представление о рыночной деятельности.

Не идеально, но иногда и приблизительные параметры очень полезны. Pepperstone (наш текущий брокер) является ECN-брокером, который агрегирует ликвидность от двадцати двух крупных банков и ECN.

Благодаря этому он обеспечивает более точное представление о рынке Forex, чем многие другие брокеры.

Использование исторических агрегированных тиковых данных

Такие компании, как TickData, занимаются торговлей историческими тиковыми данными. Поток тиковых данных объединяется из более чем 95 различных источников.

Эти данные, возможно, наиболее близки к тому, что вы получили бы, имея поток информации со всего рынка Forex.

Имейте в виду, что подписка на некоторые из компаний, предоставляющих тиковые данные, является довольно дорогим удовольствием.

Кроме того, эти данные предоставляются не в режиме реального времени, поэтому они менее полезны в повседневной торговле.

А что вы думаете о тиковых данных и информации об объёме на Forex? Используете ли вы тиковые данные для торговли на Forex? Расскажите нам об этом в комментариях!

Источник https://privatefinance.biz/tikovyie-grafiki-forex/

Источник

Источник

Источник