Комиссии Форекс брокеров и их влияние на конечный результат торговли

Трейдинг на Форекс – это один самых потенциально прибыльных видов деятельности, который к тому же доступен практически всем без исключения. Для работы понадобится освоение базовых познаний о валютном финансовом рынке, хорошая торговая стратегия, деньги, платформа и брокер, который будет представлять интересы трейдера. Задача валютного спекулянта на первый взгляд довольно проста и состоит в том, чтобы использовать колебания валютных котировок для спекулятивных финансовых операций по принципу «купи дешевле – продай дороже».

Однако размер прибыли, которую будут получать трейдеры у разных брокеров при выполнении одинаковых торговых операций, будет отличаться. Связано это с тем, что различные дилинговые центры по-разному оценивают стоимость своих услуг. Таким образом, комиссии Форекс брокеров – это важный элемент трейдинга, который нужно брать во внимание при выборе подходящего ДЦ, чтобы максимально увеличить потенциал возможного дохода в каждой сделке.

За счет чего живут брокеры

Брокерские дома, которые выводят торговые операции трейдеров на валютный рынок, естественно, желают получить за свои услуги соответствующее вознаграждение. Причем аппетиты различных компаний сильно разнятся и некоторые из них могут отнимать у трейдера значительную часть дохода. Денежные взимания с трейдеров брокеры на Форекс реализуют по трем основным направлениям – спред, комиссии и своп.

Поэтому перед тем как выбрать брокерскую компанию, нужно внимательно изучить предлагаемые торговые условия, чтобы выявить, как именно и в каком размере брокер берет свое вознаграждение с торговых операций трейдера.

Следует учесть, что наиболее популярные брокеры, которые уверенно лидируют в различных независимых рейтингах, обычно предлагают наиболее качественные условия, так как они исповедуют агрессивную политику конкурентной борьбы и готовы пожертвовать частью прибыли в одной сделке в борьбе за растущую численность своих клиентов. Поэтому новичкам, еще не особо ориентирующимся в параметрах торговых условий, наиболее разумным будет выбирать популярные Форекс компании.

Спред

При изучении торгового терминала, будущий трейдер сможет заметить, что брокер всегда предлагает две цены – Bid и Ask для каждого торгового актива в любой момент времени. Одно из этих значений всегда является лучшей ценой для покупки, второе – для продажи. В подавляющем числе случаев между этими ценами есть разница, которая носит название – спред. Его величина – это заработок брокера, который он на законных основаниях кладет в свой карман.

Чтобы понять, как зарабатывает Форекс брокер на спреде, достаточно рассмотреть простой пример. Допустим у пары EUR/USD цена Bid составляет 1.1000, а цена Ask 1,1002. Поскольку в каждый момент времени на рынке есть и медведи, им быки, то брокер покупает у продавцов по 1,1000, а продает покупателям по 1,1002, зарабатывая 2 пункта с каждого лота. Заключая сделку на Форекс трейдер сразу получает минус, так как брокер взимает с него величину спреда на момент открытия торговой позиции, подразумевая, что для фиксации прибыли по короткой позиции придется совершить длинную и наоборот.

Величина спреда у разных брокер отличается на различных инструментах, причем иногда довольно значительно. В некоторых случаях этот фактор и вовсе может стать решающим при выборе подходящего дилингового центра. В первую очередь это, конечно же, важно для скальперов, которые нацелены в каждой сделке на короткий тейк-профит в размере 5-10 пунктов. Поэтому если один брокер возьмет с них 1 пункт спреда, а второй 3, то, естественно, это существенно скажется на итоговом результате за месяц и работать со вторым ДЦ такому трейдеру будет просто невыгодно.

Существует еще один важный момент, касающийся спреда, который не всегда учитывается новичками. Дело в том, что спред бывает плавающим и фиксированным. Первый обычно можно встретить на ECN-счетах с рыночным исполнением, а второй на «внутрикухонных». В периоды повышенной волатильности, которая обычно наступает во время выхода важных новостей, спреды существенно расширяются самими маркет-мейкерами или поставщиками ликвидности. Соответственно, поскольку брокеры именно у них берут котировки, то спред в такие моменты на ECN счетах также очень сильно расширяется и может вырастать довольно значительно, достигая иногда даже 50 пунктов!

Поэтому, если вход 1 лотом в позицию при обычном режиме со спредом 2 пункта принесет сразу минус в 20 USD, то открытие ордера тем же объемом в таких экстренных ситуациях приведет к минусу в 500USD. В то же время брокеры с instant исполнением вовсе не позволят войти в рынок, так как они согласно торговым условиям не имеют права повышать спред, но для них он уже увеличен маркет-мейкерами, поэтому они не пустят трейдера, пока спред не понизится до адекватных параметров, иначе им придется работать в минус.

Еще одной разновидностью комиссий со стороны Форекс брокеров выступает своп. Под этим термином понимают взимание платы за перенос позиции через ночь. Причем своп не всегда отнимает у трейдера, но и может также добавлять ему незначительную сумму на счет. Дело в том, что величина свопа зависит от разницы процентных ставок между валютами в используемой торговой паре.

Как правило, своп вовсе не берется во внимание трейдерами, которые работают на небольших таймфреймах. Его стоит учитывать только тем, кто планирует вложить очень большую сумму денег и удерживать сделку открытой на протяжении месяца и более.

Комиссия за объем

Довольно распространенной ранее тактикой было начисление брокерской комиссии трейдера на Форекс за каждый проторгованный лот. Со временем эта практика стала непопулярной и сейчас наиболее крупные дилинговые центры не используют ее совсем. Поэтому в большинстве случаев, когда брокер требует комиссию, то связываться с ним не стоит.

Оплата комиссии может быть оправдана только в тех случаях, когда брокер гарантирует низкий спред, даже во время выхода важных новостей, а взамен будет удерживать незначительную сумму денег, делающих такой подход оправданным.

Ознакомившись с тем, какие комиссии Форекс брокеров используются на сегодняшний день, трейдер может более осознанно подходить к выбору компании, с которой он хотел бы наладить взаимовыгодное сотрудничество. Это поможет выбрать для себя изначально более выгодные торговые условия, при которых потенциал прибыли будет большим. К тому же понимание этих основных моментов формирования заработка брокеров на Форекс может помочь в том, чтобы сразу не попасть в руки к тем, кто ставит своей главной целью выжать максимум с каждого трейдера.

Как комиссия форекс брокера влияет на прибыльность стратегии? Считаем пункты

Научившись строить трендовые линии и открывать сделки, начав вникать в дебри фундаментального анализа и технических фигур разворота тренда, каждый трейдер задумывается над тем, какую же именно торговую систему выбрать для себя.

По собственному опыту знаю, что большинство начинающих трейдеров просто горят жаждой действий. Они не хотят зарабатывать, они хотят торговать. Закрыв одну сделку, они срочно открывают другую. Поэтому у многих трейдеров сформировалось мнение, что внутридневная торговля является самой прибыльной.

Какая же из торговых систем является самой прибыльной – это мы и будем выяснять сегодня.

«Я пришел на форекс за деньгами…»

Подходя к выбору своей торговой системы, трейдер перелопачивает кучу информации – аналитических обзоров, торговых рекомендаций, форекс прогнозов. Он пытается найти самые эффективные индикаторы, дающие самые точные торговые сигналы. Но, как говорит пользователь нашего форума Нуф, «я на Форекс за деньгами пришел, а не умным быть».

Именно финансовые издержки, такие как своп, спред и всевозможные комиссии, могут запросто превратить очень хорошую торговую систему в убыточную.

Для примера, возьмем торговую систему со следующими условиями:

• Валютная пара: евро/доллар;
• Допустимые риски: 1% от депозита на одну сделку;
• Спред: 0,6 пункта;
• Комиссия: 0,4 пункта;
• Проскальзывание: 1,5 пункта;
• Своп: поскольку мы не инвесторы, а трейдеры, то для упрощения анализа этот показатель учитывать не будем.

Соответственно, общая величина наших издержек на одну сделку будет составлять 2,5 пункта. Как это отразится на эффективности нашей торговой стратегии?

Долгосрочная торговая стратегия

В долгосрочной торговой форекс стратегии примерный размер стоп-лосса составляет около 250 пунктов. Если 250 пунктов составляет 1% от депозита, то соответственно, 2,5 пункта – это 0,01% от депозита. То есть, 0,01% от депозита – это потеря от финансовых издержек в каждой убыточной сделке дополнительно к убытку от стоп-лосс.

Это много или мало? Посчитаем. Например, за 100 убыточных сделок, потери от финансовых издержек составят всего 1%. Тем более, что мы рассматриваем долгосрочную стратегию, где время жизни сделки составляет месяц и больше. Совершив за год 12 сделок, из которых убыточными были 3, на издержках вы потеряете всего 0,03% от депозита.

Делаем вывод: в долгосрочной торговой форекс стратегии финансовые издержки не оказывают на ее эффективность существенного влияния.

Краткосрочная торговая стратегия

Для краткосрочной стратегии возьмем величину стоп-лосса 50 пунктов. Соответственно, 2,5 пункта финансовых издержек будут составлять уже 0,05% дополнительных потерь от депозита на каждой убыточной сделке.

Получив 100 убыточных сделок, трейдер потеряет на издержках 5% от депозита, что уже более ощутимо.

При этом, при торговле по краткосрочной стратегии, время жизни сделки не превышает нескольких дней.

Торговая стратегия для скальпинга

При скальпинге размер стоп-лосс, в среднем, составляет около 10 пунктов. Таким образом, 2,5 пункта финансовых издержек будут составлять целых 0,25% дополнительных потерь от депозита на каждой убыточной сделке.

100 убыточных сделок приведут к потере от финансовых издержек 25% от депозита, что очень и очень существенно.

А скальпинг подразумевает открытие большого количества сделок каждый день, вплоть до нескольких сотен.

Даже приблизительный анализ указывает на то, что в плане убытков от финансовых издержек наиболее эффективной является долгосрочная торговля.

Какая эффективность стратегии может окупить издержки?

Безусловно, найдутся критики, которые заявят, что существуют достаточно прибыльные краткосрочные, внутридневные и скальпинговые стратегии, эффективность (читай, заработанная прибыль) которых позволяет с легкостью игнорировать все финансовые издержки.

Ок! Давайте попробуем прикинуть, насколько эффективной должна быть стратегия, чтобы не просто перекрыть издержки, но и получить прибыль.

Представим, что мы находимся в идеальных условиях – нет никаких комиссий, спред и своп отсутствуют. Даже открывая сделки наугад, при соотношении тейк-профит к стоп-лосс как 1:1, вы, статистически, будете торговать в безубыток – соотношение прибыльных и убыточных сделок будет стремиться к 50:50.

Если торговать не наугад, а анализировать рынок и из 100 совершенных сделок получать убыток только в 49, то при большом количестве сделок, такая стратегия будет приносить кое-какую прибыль. При соотношении прибыльные сделки/убыточные сделки в 52/48, такая стратегия даже позволит зарабатывать. Но это в «стерильном вакууме», а нас же любой форекс брокер обременяет теми самыми финансовыми издержками.

Вернемся к условиям, которые описаны в начале статьи, добавив к ним соотношение прибыль/риск как 1:1. Какую эффективность будут показывать уже рассмотренные нами торговые стратегии?

Долгосрочная торговая стратегия

Как мы посчитали ранее, 100 убыточных сделок в долгосрочной стратегии приводят к дополнительным потерям в размере 1%. Для того, чтобы окупить эти издержки, минимальное соотношение прибыльных сделок к убыточным должно составлять 52:48.

Чтобы заработать сверх этого (например, 10% за 100 сделок), нужно повысить эффективность до отношения 56:44. То есть, 44 раза потеряем 1%, 56 раз заработаем 1% и 1% на издержки, в итоге, останется прибыль 11%.

Краткосрочная торговая стратегия

Возвращаясь к предыдущим расчетам, видим, что потери на издержках составляют 5% от депозита при 100 убыточных сделках. Чтобы заработать хотя бы 10%, эта стратегия должна обладать большей эффективностью, чем долгосрочная. Если будет 53 прибыльных сделки из 100, то окупятся только издержки. А соотношения 58:42 хватит, чтобы получить 11% прибыли через 100 сделок.

Торговая стратегия для скальпинга

Издержки для этой стратегии самые большие – 25%. Чтобы их окупить, необходимо открыть 63 прибыльных сделки из 100. Чтобы заработать 10%, нужно достичь соотношения 68:32.

Подводим итоги

О чем говорят наши расчеты? С учетом издержек, эффективность торговой стратегии должна быть выше, при этом, чем меньше величина стоп-лосса, тем большее влияние издержек на результаты:

[info_block align=»right» linkText=»«Здравствуйте! Вас интересует пассивный доход?» Как не попасть к форекс мошенникам» linkUrl=»https://fortrader.org/forex-for-beginers/forex-start/zdravstvujte-vas-interesuet-passivnyj-doxod-kak-ne-popast-k-foreks-moshennikam.html» imageUrl=»https://files.fortrader.org/uploads/2017/08/hacker-434×293.jpg»]Если позвонили из форекс компании и предлагают пассивный доход в 30% в месяц под доверительным управлением аналитика. Это мошенники или хорошее предложение?[/info_block]

Теперь вы сами наглядно можете убедиться, что чем активнее торговая стратегия и чем меньше размер стоп-лосса, тем большее влияние на эффективность торговой стратегии оказывают финансовые издержки.

Вам также будет интересно

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (4)

Бредятина полнейшая, накидали и не рассказали о том, что эти 10% на долгосроке получишь за 12 месяцев, а в скльпинге ежемесячно да хоть в квартал….

10% на скальпинге каждый месяц?
А на счет рисков? Если бы все было так просто, рынок только скальпингом и торговал.

В тестировщзике стратегий MT4/5 можно указывать размер спреда. Можно прогнать на истории сначала с реалистичным спредом, а потом с минимальным в 1 пункт, и оценить разницу в результатах.

Все это прекрасно, но сомнительно, что Forex можно прогнозировать долгосрочно. Плюс подтверждение того, что ваша стратегия действительно прибыльная, а не просто с трендом повезло в этот раз, вам необходима фактическая история торговли. При удержании позиций на долгий срок эта история копится оооочень медленно.

Про скальпинг я ничего не знаю. Не могу представить, как там можно переиграть спред без мартынов. Но и на неделю давать прогноз тоже не могу. 10-48 часов — это реальный горизонт для Forex. На нормальном фондовом рынке другое дело, там горизонт десятки торговых сессий.

Источник https://brokers-fx.ru/articles/komissii-foreks-brokerov-i-ix-vliyanie-na-konechnyij-rezultat-torgovli

Источник https://fortrader.org/forex-for-beginers/forex-start/kak-komissiya-foreks-brokera-vliyaet-na-pribylnost-strategii-schitaem-punkty.html

Источник

Источник