Как торговать валютной парой USD/RUB

В паре USD/RUB наибольший интерес представляет валюта котировки — Российский рубль, так как является весьма специфической национальной денежной единицей. В этой статье мы рассмотрим особенности Российского рубля и торговли парой USD/RUB.

Основная информация о рубле

Российский рубль является денежной единицей Российской Федерации. Он считается одной из самых древних валют в мире, уступая место только фунту стерлингов.

Современный рубль появился в 1991 году. После этого валюта подвергалась двум денежным реформам — в 1993 и в 1998 году. С 2014 года Россия поддерживает режим «плавающего валютного курса”, который полностью зависит от спроса и предложения на валютном рынке.

Российский рубль контролируется Центральным Банком РФ с соблюдением мировых стандартов и по уставу Международного Валютного Фонда (МВФ). Такая политика валютной дисциплины продиктована становлением новой экономики страны.

На сегодня Российский рубль занимает 18 место в международном денежном обороте. Его доля составляет около 0,7%. Для сравнения, доллар США занимает 1-е место и долю в 40%, далее идут евро с долей в 30% и юань с 1,5%.

На мировых торговых площадках Российский рубль торгуется против Евро (EUR/RUB) и доллара США (USD/RUB).

Торговые особенности Российского рубля

К торговым особенностям этой валюты можно отнести:

• Периодическое влияние санкционного давления западных стран с 2014 года.
• Периодическое влияние сырьевого сектора на всю экономику России.

В момент появления событий, указанных выше, можно наблюдать повышенную волатильность в паре USD/RUB:

Резкий рост пары USDRUB в 2014 году в связи с событиями в Украине.

На графике выше можем видеть резкий рост пары в 2014 году в связи с событиями в Украине и введением санкций в отношении России.

Этот рост продлился почти 2 года. Если в среднем ежедневная волатильность пары составляет всего 30-50 копеек (копейка — 1/100 часть рубля), то в этот период она изменялась по нарастающей и достигала в своём максимуме 27 рублей. И только решительные действия ЦБ с повышением ставок на 17% смогли практически остановить этот рост.

Также действия ЦБ РФ особенно были заметны в момент падения нефтяных котировок к 20 USD за баррель в начале 2020 года и резкого сокращения мировой экономики в связи с COVID-19.

На мировых площадках объём торговли рублём сейчас достигает 40 млрд долларов США ежедневно, а на внутреннем рынке страны — 20 млрд. Такие объёмы только подтверждают наличие ликвидности и вызывают достаточно устойчивый интерес со стороны трейдеров.

Что влияет на котировки USD/RUB?

На котировки валютной пары влияют следующие фундаментальные факторы:

• Быстрый рост инфляции, из-за которого ЦБ может повышать ставки.
• Внутренние политические риски.
• Санкционные риски, которые могут быть введены не только против физических лиц, но и против целого ряда секторов российской экономики.

Как торговать валютной парой USD/RUB

Переде тем, как приступить к торговле парой, надо обратить внимание и на её технические особенности.

На графиках USD/RUB 1 базисный пункт равен 1 копейке.

на продажах составляют 1 базисный пункт.
• Свопы на покупках составляют 2 базисных пункта.

Торговых стратегий, основанных на такой разнице в свопах, на рынке не имеется. Практически, при долгосрочных инвестиционных стратегиях этой разницей можно пренебречь.

Спреды и комиссии по паре находятся в прямой зависимости от состояния экономики. Когда происходят сильные события, влияющие на экономику РФ, спреды по паре растут, и в такие моменты лучше от торговли воздержаться.

При торговле парой USD/RUB можно пользоваться как фундаментальным, так и техническим анализом, а также использовать индикаторы.

Следует обратить внимание на влияние на рубль самого доллара США. Для этого можно использовать графики индекса доллара (DXY) и USD/RUB. Расположив их друг под другом, легко можно определить корреляцию и тенденции, преобладающие на рынке и использовать это при торговле.

График индекса доллара (DXY) График валютной пары USD/RUB

Российская экономика достаточно сильно зависима от мировых цен на энергетическое сырьё. Резкие колебания цен на нефть и газ также резко отражаются на курсе рубля, что можно использовать при торговле парой.

График валютной пары USD/RUB График нефти BRENT

Надо учитывать, что пара USD/RUB наиболее волатильна в европейскую и американскую сессию.

Так как на рынке нет специальных стратегий для торговли парой USD/RUB, можно использовать любые знакомые и протестированные вами стратегии для поиска сигналов на вход в рынок. Но следует при этом иметь ввиду все перечисленные выше особенности и ограничения.

Заключение

Как можно заметить, пара USD/RUB весьма интересна для торговли из-за специфических особенностей российской экономики и влияния на неё в виде санкций и цен на энергоносители.

Если вы хотите торговать парой USD/RUB, вам необходимо:

• Обладать достаточным опытом работы на валютных рынках.
• Иметь свои собственные стратегии, разработанные под эту конкретную валютную пару.
• Подобрать точное время работы с парой USD/RUB.

Игорь Саядов

На рынке Forex с 2000 года. В 2005 году разработал собственную торговую систему «Экстра». Штатный автор материалов по техническому анализу для клиентов RoboForex на протяжении последних 10 лет.

Форекс пара доллар-рубль. Секреты заработка

Российский рубль в паре с долларом образует самый ликвидный рублёвый инструмент на валютных биржах России. Объясняется это довольно просто – значительную часть наших доходов от экспорта получаем в долларах (в основном, нефтегазовый сектор), граждане привыкли к доллару ещё с девяностых, когда это был эталон надёжности и все стремились перейти к расчёту в них из-за нестабильной обстановки в стране.

Третьей стороной в этих валютных отношениях выступают инвестиционные фонды и относительно крупные игроки, которые также предпочитают оценивать перспективы именно этой пары – рубль как основной двигатель пары, и доллар как основная мировая валюта, от которой много чего зависит.

Пара стала представлять интерес после того, как была убрана привязка бивалютной корзины к определённому диапазону, то есть рубль был отпущен в свободное плавание. С тех пор наблюдается достаточно высокая волатильность, особенно при наличии факторов ослабления рубля и, соответственно, роста пары. Именно по соотношению доллара и рубля принимаются решения об изменении процентной ставки центральным банком, так как это иногда бывает единственным способом остановить ускоряющееся движение.

Общая характеристика

Суточный объём торгов превышает таковой у еврорубля в десять раз, поэтому просматривать торговую информацию и анализировать в первую очередь стоит именно долларрубль. Основная площадка для торговли – московская биржа, на неё приходится львиная доля оборота. Учитывая, что есть доступ ко всей отчётности, можно строить прогнозы в отношении пары по поведению фьючерсов на неё – они также представлены среди инструментов.

Как правило фьючерсы находятся в состоянии контанго по отношению к котировке спот-рынка, это объясняется тем, что в связи с санкционным давлением практически все активы, связанные с рублём, принято считать рисковыми и прогноз по ним обычно носит негативный характер, соответственно, рубль в приоритете на продажу, а доллар на покупку – как следствие ожидаемый рост пары, что и показывает фьючерс.

Торговая сессия ограничивается временем работы биржи, поэтому круглосуточного мониторинга нет, и пара может открываться на следующий день с очень большими гэпами, связанными в большей степени с волатильностью рубля вследствие высокой геополитической напряжённости, а не с колебаниями курса доллара относительно остальных валют.

Основные свойства пары

Поскольку наша экономика относится к развивающимся, национальная валюта всегда будет предметом активных спекуляций, как вербальных, так и вполне конкретных на бирже. Условно можно разделить весь мир на две категории экономик – заслуживающим доверия и таким, активы которых лучше сбрасывать при ухудшении прогнозов роста мировой экономики.

По этой причине возникают циклы роста и спада – инвесторы верят, что в мире всё хорошо, начинают инвестировать в относительно рискованные сектора (Россия, Бразилия, Турция, Аргентина и так далее), потом при малейшем признаке замедления избавляться от таких валют и акций. Всё это очень хорошо отражается на графиках с долларом, пример на следующей картинке:

Поэтому придерживаться стоит некоторых достаточно широких границ, около которых курс будет спекулятивным, а никак не экономически обоснованным. Встав на тренд, пара обычно долго двигается по нему, среднесуточный диапазон достаточно большой и составляет около 1%, то есть 60-65 копеек. При хороших условиях у брокера можно получить спред в размере 2-3 копеек, соответственно, можно оценить разницу между наиболее ликвидными инструментами и долларрублём.

Для евродоллара дневной диапазон равен условно 50-60 спредам, на долларрубле же получается не более 30. Тем не менее, пара активно используется для скальпинга, особенно в периоды выхода на рынок такого участника как центральный банк или министерство финансов.

Зависимость от нефти, бюджетное правило

Раньше курс рубля во многом определялся динамикой цен на нефть, была практически полная корреляция. На данный момент она всё ещё есть, но в практически незаметном исполнении, причина этому – бюджетное правило, не допускающее укрепления рубля. Суть его сводится к тому, что вся доходность от продажи нефти по цене выше 40$ поступает в фонд национального благосостояния через валютные активы, то есть на рынке покупаются доллары.

Соответственно, учитывая объёмы таких поступлений(Россия добывает свыше 10 миллионов баррелей в сутки), на рынке покупаются миллиарды долларов, при этом никто не готов торговать на укрепление рубля. Получается огромный дисбаланс спроса и предложения, гасить который некому. Отсюда и получаются резкие колебания курса в пределах 20% за месяц-два.

После того, как курс бьёт новые рекорды, обычно принимаются какие-то меры для его стабилизации, например, отмена закупок валюты (мораторий на определённый срок). Это возвращает веру в рубль и курс возвращается к относительно приемлемым значениям. В целом, можно отметить следующие ключевые факторы, важные для формирования котировок:

– поведение цен на нефть, от них зависит нефтегазовый сектор на фондовом рынке;

– кредитно-денежная политика, динамика базовой процентной ставки;

– общемировое отношение к валютам развивающихся стран в данный конкретный момент времени(нужно отслеживать всю группу валют, подпадающих под эту категорию)

– динамика принятия санкций, перспективы их отмены, общая обстановка в отношении России.

Совокупность всего этого информационного фона даёт общее представление о том, чего можно ожидать в ближайшем будущем. Как это ни парадоксально, но рубль очень сильно зависит от фундаментальных показателей, в том числе и предвзятых оценок со стороны рейтинговых агентств, иностранных средств массовой информации и прогнозов крупных инвестиционных фондов.

Торговля этой парой подразумевает постоянный мониторинг новостного фона, погружение во все политические перипетии и возможные последствия очередного скандала, разоблачения. Также нужно быть в курсе протоколов заседания ОПЕК и ОПЕК+, эти воротилы нефтяного мира имеют большое влияние на котировки чёрного золота. А они, в свою очередь, влияют и на рубль.

Технический анализ, типичные фигуры и паттерны

Из-за того, что на данную пару происходит такое сильное влияние внешних факторов и говорить о какой-то действительно свободной торговле и ценообразовании по рыночным механизмам не приходится, нужно ориентироваться на характерные именно для это валютной пары фигуры и закономерности.

Самая простая схема работы – это в рамках повышательного тренда покупать доллар у нижней границы и держать до образования параболического ускорения, которым неизбежно заканчивается практически любой цикл роста этой пары. Каждая последующая дневная или недельная свеча обладает либо примерно таким же диапазоном, либо большим, пока он это не превратится в почти неконтролируемый рост.

Характерным признаком является ухудшение торговых условий – рост спреда, задержки в обработке ордеров, повышение маржинальных требований. Всё говорит о том, что начинается настоящее ралли, и брокеры страхуются от непредвиденных ситуаций, когда все обеспечительные суммы могут быть поглощены одной минутной свечой с огромным проскальзыванием уже на стороне контрагентов самого брокера.

Это прекрасная возможность фиксировать прибыль от ордеров, открытых у нижней границы, но вовсе не означает, что можно входить в продажи. На каком уровне прекратится этот динамичный рост, сказать практически невозможно, здесь уже и десяток рублей изменения котировки не покажется чем-то очень удивительным, декабрь 2014 года является тому подтверждением. Также нужно учитывать, то подобные ралли обычно заканчиваются повторной попыткой штурмовать максимумы, нужно быть готовым к этому, если всё же принимается решение торговать на понижение.

Стратегия торговли доллар-рубль USDRUB

Как уже говорилось, долларрубль годится для среднесрочной торговли и даже для внутридневной, если условия брокера позволяют. Соответственно, анализ графика ведём на Н4, этот таймфрейм наиболее наглядно отображает происходящее. Паре свойственны либо импульсные направленные движения по много дней, либо колебания в диапазоне с формированием консолидаций разного масштаба, а также треугольников.

Соответственно, если рынок направленно движется вверх – покупаем со стопом за минимумом предыдущего дня, если же движение идёт вниз – лучше воздержаться от торговли. Отрицательных факторов для рубля практически всегда больше, чем положительных, поэтому рассчитывать на его укрепление не стоит, история не знает примеров обвала доллара против рубля, а вот обратных ситуаций было немало и самого разного масштаба.

Очень хорошо отрабатываются симметричные фигуры. То есть классические “чашки”, “блюдца” и так далее. На графике можно найти практически зеркально отражённые падения и последующие росты. Например динамичное падение с постепенным замедлением и консолидацией затем переходит в плавное ускорение из этой консолидации. Такие циклы повторяются постоянно, их можно найти практически на всех тайм-фреймах, наибольшее количество образуется на четырёхчасовом.

Причём масштаб и надёжность этих фигур дают возможность стабильно зарабатывать с минимальными рисками. Стоп при такой торговли ставится за минимум консолидации, образующей дно фигуры, тейк – симметрично отражённый уровень начала движения вниз, образующий левую стенку чашки. Но отражение требуется только в том случае, если у всей фигуры есть наклон, это бывает очень редко, поэтому можно ориентироваться на ценовое значение начала снижения.

Общие положения

Первое, что нужно принять на веру – крепкий рубль никому не нужен, даже если всё правительство хором скажет из телевизора обратное. Девальвация – естественный ход событий при низких доходах и дефиците, бюджет наполняется за счёт нефти, продаваемой за доллары, рассчитывается же исходя из цен рублёвых. А всё, что выше необходимых отчислений в бюджет – идёт в золотовалютные резервы.

Простые факты говорят о том, что государству интереснее держать средства в валюте – объём американских государственных облигаций долгое время рос, в него вкладывались деньги, плюс ко всему российский центробанк стал первым в мире по объёмам покупок физического золота.

То есть в то время, как развитые экономики борются с чрезмерным укреплением национальных валют, у нас проводится настоящая компания против рубля, с массовой пропагандой о безусловной пользе такого положения дел. Всё это свидетельствует о том, что паре долларрубль внизу делать просто нечего – нет фундаментальных оснований укрепляться, нет исторических предпосылок обгонять доллар, нет колоссальной значимости в международных расчётах.

Поэтому торгуя со значительным плечом. Следует придерживаться медвежьего направления по рублю и пару покупать – вероятность идти вверх к новым максимумам гораздо выше. Идеальная комбинация для практически гарантированного заработка – последовательное снижение процентной ставки и начало роста пары от локальных минимумов.

Также некоторые используют данную пару для страховки на случай обвала рубля. Обычно это делают, если есть необходимость хранить операционные средства в рублях, но при этом их объём достаточно велик, чтобы просто не обращать внимания на обесценивание. В этом случае можно открывать сделку на покупку доллара за рубль в небольшом объёме(можно менее 10% от имеющейся суммы), с учётом плеча брокера это получится эквивалентный объём, и далее просто держать эту позицию. Если происходит резкий рост пары – закрывать её, и снова ждать пока курс нормализуется. Ещё одним вариантом страховки служат опционы, то есть покупается/продаётся сама пара и к ней ещё опцион. Польза метода заключается в том, что всё это доступно через надёжных брокеров, присутствующих на территории России и имеющих реальный полноценный выход на биржу.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2021/08/13/kak-torgovat-valyutnoj-paroj-usd-rub/

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/foreks-para-dollar-rubl-sekrety-zarabotka/

Источник

Источник