Как использовать индекс доллара США (DXY) в торговле на Форекс?

В этом обзоре мы познакомимся с индексом доллара США. Он показывает динамику изменения стоимости американской валюты, а также помогает находить дополнительные сигналы для торговли на Форекс.

Что такое индекс доллара США?

Индекс доллара США (используются тикеры DXY или USDX) – это сводный показатель стоимости ведущей мировой валюты по отношению к корзине, собранной из нескольких других валют. Индекс доллара, по сути, можно сравнить с фондовыми индексами, такими как Dow Jones или S&P 500. Фондовые индексы отслеживают состояние рынка акций, а DXY показывает состояние курса доллара США по отношению к другим валютам и его текущее расчётное значение.

Индекс доллара США начал торговаться в 1973 году после отмены Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных валютных курсов. Базовым значением индекса DXY был принят уровень 100,00. Например, рост индекса к отметке 110,00 будет означать, что стоимость доллара выросла на 10 процентов относительно базового значения. С 1973 года индекс доллара показывал максимум в районе 160,00, а в 2008 году был отмечен исторический минимум в области 70,00.

Помимо основного индекса доллара США существуют ещё и другие расчётные индексы: взвешенный по торговле индекс доллара, индекс доллара Bloomberg, индекс доллара Wall Street Journal и другие. Все они работают в тесной взаимосвязи друг с другом и измеряют одно и то же (стоимость доллара США), но их формулы расчёта отличаются, поэтому они показывают близкие, но не всегда одинаковые результаты.

В этой статье мы рассмотрим основной, классический индекс доллара США (DXY). Но в целом, любая другая версия индекса доллара США будет работать примерно так же и может использоваться аналогичным образом.

График индекса доллара США (DXY)

Из чего состоит индекс доллара США?

Значение индекса доллара США рассчитывают как среднее геометрическое взвешенное обменного курса доллара США по отношению к корзине, состоящей из шести иностранных валют. Каждая из этих валют принадлежит странам, которые являются крупными торговыми партнёрами США. Эти валюты используются для расчёта индекса доллара США с различными долями веса:

• Евро (EUR) — 57,6%
• Японская йена (JPY) — 13,6%
• Британский фунт (GBP) — 11,9%
• Канадский доллар (CAD) — 9,1%
• Шведская крона (SEK) — 4,2%
• Швейцарский франк (CHF) — 3,6%

Индекс доллара США растёт, когда доллар США растёт по отношению к корзине включенных валют, и понижается, когда доллар падает. Как видно из состава индекса, его оценка довольно существенно смещена в сторону евро и других валют европейских стран.

Некоторые экономисты и аналитики считают, что корзину валют для расчёта индекса DXY следует обновить и добавить в неё другие мировые валюты. Это должно помочь отразить тот факт, что Соединенные Штаты в настоящее время более активно торгуют с такими странами как Китай, Южная Корея, Мексика, Бразилия и Австралия.

Состав индекса доллара США

Как использовать индекс доллара в торговле на Форекс?

Индекс доллара торгуется на биржах в виде расчётных контрактов – фьючерсов и опционов. Но его можно также использовать и для торговли на Форекс, ведь доллар США есть в составе основных валютных пар. График индекса DXY можно найти на различных аналитических ресурсах, например, на tradingview.com. Рассмотрим три способа использования индекса доллара для торговли на Форекс:

Индикатор тренда доллара США

Индекс доллара США является главным индикатором, на который следует обратить внимание, чтобы определить текущую тенденцию доллара. Как известно из курса теханализа – «тренд наш друг», и совершать сделки лучше в направлении действующей тенденции. Поэтому нужно открыть график индекса доллара и определить направление текущего тренда. Торговые рекомендации выглядят следующим образом:

• Если индекс DXY демонстрирует устойчивый восходящий тренд, следует искать возможности для покупки доллара против других валют.
• Если индекс DXY находится в нисходящем тренде, следует рассмотреть возможности для продажи доллара против других валют.

Торговля коррелирующими валютными парами

График индекса доллара США можно использовать не только для оценки текущего тренда американской валюты, но и для поиска дополнительных торговых сигналов. Поскольку многие трейдеры и инвесторы следят за индексом доллара США и даже торгуют им (с помощью фьючерсов или опционов), уровни поддержки и сопротивления, а также ценовые паттерны на графике индекса доллара США оказывают влияние и на валютный рынок.

Коррелирующие валютные пары – это те пары, которые движутся в одном направлении с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на первом месте:

• USD/CHF – доллар США/швейцарский франк.
• USD/JPY – доллар США/японская йена.
• USD/CAD – доллар США/канадский доллар.
• USD/RUB – доллар США/рубль.

1. На графике индекса DXY находим сформировавшийся паттерн теханализа.
2. Выбираем коррелирующую торговую пару с похожей технической картиной.
3. Для отработки паттерна открываем позицию по коррелирующей валютной паре в направлении движения индекса.

1. На графике H1 индекса DXY сформировался разворотный паттерн на продажу – «Голова и плечи».
2. На графике H1 коррелирующей пары USD/JPY сформировалась аналогичная модель на продажу – «Тройная вершина».
3. После пробития фигуры «Голова и плечи» вниз индексом DXY открываем позицию на продажу по паре USD/JPY. и Профит устанавливаем согласно правилам торговли фигур теханализа.

Торговля валютными парами с обратной корреляцией

Валютные пары с обратной корреляцией – это те пары, которые движутся в противоходе с индексом доллара. В этих валютных парах USD стоит на втором месте:

• EUR/USD – евро/доллар США.
• GBP/USD – фунт/доллар США.
• AUD/USD – австралийский доллар/доллар США.
• NZD/USD – новозеландский доллар/доллар США.

1. На графике индекса DXY находим сформировавшийся паттерн теханализа.
2. Выбираем обратно коррелирующую торговую пару с похожей технической картиной.
3. Для отработки паттерна открываем позицию по обратно коррелирующей валютной паре в направлении, противоположном движению индекса.

1. На графике H1 индекса DXY сформировался торговый паттерн «Треугольник».
2. На графике H1 пары с обратной корреляцией AUD/USD сформировалась аналогичная ценовая формация.
3. После пробития паттерна «Треугольник» вниз индексом DXY открываем позицию на покупку (в противоположном индексу направлении) по паре AUD/USD.
4. Стоп и Профит устанавливаем согласно правилам торговли фигур теханализа.

Заключение

Индекс доллара США – это важный макроэкономический индикатор, отражающий текущую динамику американской валюты в сравнении с базовым значением 100,00. За движением индекса пристально следят многие трейдеры, экономисты и аналитики. Индекс DXY можно использовать для определения текущей тенденции доллара США и для поиска торговых сигналов на Форекс. Для торговли можно использовать значимые уровни поддержки и сопротивления, ценовые фигуры, паттерны Price Action.

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Индекс доллара

Цель их применения — дать относительное представление ценности доллара США. С помощью анализа данного показателя легче понять истинные причины роста или падения его курса.

Что такое Индекс доллара

Индекс доллара считается типовым инструментом на фьючерсном рынке, помимо его использования в аналитике. На колебаниях графиков зарабатывают не меньше, чем на «скачках» курса доллара (отражается на графике роста/падения валютных пар с участием доллара). Обозначение Индекса доллара — DXY.

Данный показатель представлен в виде соотношения шести крупных валют с USD. В корзину включены — евро (EUR), йена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK), швейцарский франк (CHF). Во внимание берутся денежные средства тех государств, являющихся действующими партнерами США в торговле, а, значит, имеющих влияние на ее экономику.

Понятие Индекс доллара относительно искусственно созданных финансовых показателей

Индекс доллара был разработан фирмой JP Morgan в 1973 году и модернизировался всего один раз, когда европейские государства перешли на единую валюту — евро. За основу был взят базовый показатель — 100, относительно данной цифры определялось возрастание или падение стоимости доллара. Точкой отсчета был принят март 1973 года, когда большинство стран перешли на плавающий курс национальных валют.

Индекс доллара обновляется 24 часа в сутки. В совокупности с иными индексами вроде DJIA (Индекса Доу-Джонса) данный показатель позволяет в динамическом виде отслеживать базовые тенденции стоимости доллара. Его максимальное значение приходится на 1985 год, когда значение достигало 150 п., а минимальное — на 2008 год, когда было зафиксировано падение до 71 п.

Как вычисляется Индекса доллара

Значение Индекса доллара — это геометрически средневзвешенный показатель основных валют мира. Эксперты иногда отмечают высокую направленность на европейский рынок, т. е. евро преобладает над всеми остальными валютами. Это происходит из-за применения евро в качестве национальной денежной единицы в государствах Евросоюза, каждое из которых вносит свою лепту и способно влиять на ситуацию больше Канады, являющейся одним из крупнейших торговых партнеров США.

Индекс доллара отражает относительную ценность американской валюты.

Значимость валюты различных стран, участвующих в корзине:

• Швейцарский франк — 3.6%.
• Шведская крона — 4.2%.
• Канадский доллар — 9.1%.
• Фунт стерлингов — 11.9%.
• Йена — 13.6%.
• Евро — 57.6%.

Формула Индекса доллара сложна для восприятия или ручного расчета, поэтому ее не используют в торговле в чистом виде, а в основном ориентируются на показатели индикаторов, которые интегрируются в торговые платформы брокеров, предоставляющих доступ к данному инструменту.

Для создания «собственного» инструмента для работы с Индексом доллара можно воспользоваться данной формулой расчета:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.

На динамику перемен Индекса доллара сильно влияет денежная политика ФРС и мировая экономика, поэтому данный торговый инструмент активно используется трейдерами рынка Forex. Наблюдение за изменениями данного показателя способно исполнять роль технического индикатора, он будет отражать влияние фундаментальных событий на ценность доллара США по сравнению с другими валютами в корзине (преимущественно евро).

Чем полезен показатель Индекса доллара при торговле на рынке Forex

Зависимость валютных пар от фактического курса доллара стала привычной для трейдеров рынка Forex, но не каждый вникает в суть данного вопроса и ищет инструмент для прогнозирования изменений курса доллара и его взаимосвязи с другими мировыми валютами. Одним из способов анализа ситуации является мониторинг изменения показателя Индекса доллара на протяжении определенного периода времени (чаще всего на дневном графике).

Опытные трейдеры используют Индекс доллара следующим образом:

• Торговые инструменты EURUSD и DXY в основном движутся в противоположных направлениях. Если EURUSD растет, то DXY падает.
• Если Индекс доллара в восходящем тренде находится рядом с уровнем поддержки, то необходимо заострить особое внимание на графике DXY.
• Если Индекс доллара в нисходящем тренде расположен рядом с сопротивлением, то на паре EURUSD можно открыть сделку на покупку (Buy).
• Изменить тенденцию способны новости категории High, поэтому стоит обратиться к экономическому календарю, а также открыть ордер в течение ближайших нескольких часов.

Если на графике DXY отчетливо виден восходящий тренд, то на валютных парах, где доллар является котируемой валютой, необходимо искать сигнал на открытие продаж (Sell). На практике встречаются ситуации, когда на одном из графиков нет четких сигналов на вход в рынок, тогда рекомендуется воздержаться от торговли и подождать более подходящего момента. Для подтверждения сигнала могут использоваться дополнительные индикаторы и показатели из экономического календаря, а также прогнозы аналитиков.

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2021/04/15/kak-ispolzovat-indeks-dollara-ssha-v-torgovle-na-foreks/

Источник https://alpari.finance/ru/beginner/glossary/dollar-index/

Источник

Источник