Зачем трейдеру знать силу валют?

1. Зачем трейдеру знать силу валют?
2. Индикаторы силы валют
3. Currency Slope Strength
3.1. Описание
3.2. Принцип работы индикатора с силами валют
3.3. Сигналы о силе валюты
4. Currency Power Meter
4.1. Принцип работы
4.2. Настройки индикатора на силу валют
4.3. Основные правила
5. Cruscotto

Валютный рынок, а если быть более точными валютные пары отчетливо отображают превосходство экономики одного государства над другим.
Подавляющее большинство редко задумывается о том, что в момент роста или падения определённой валютной пары на самом деле существуют довольно глубокие причины.

Покупая валютную пару, вы сравниваете силу каждой из валют, поскольку если график идет вверх, то одна из валют сильнее, а другая слабее. Очень часто слабость валюты можно наблюдать в виде падения цены на графиках всех валютных пар, где она присутствует.

Так или иначе, знание, какая из валют сильнее, дает отличную подсказку трейдеру. Поэтому биржевые игроки, использующие фундаментальный анализ, часто стремятся предсказать не движение пары, как таковой, а поведение каждой конкретной валюты. С этой целью они проводят отслеживание новостей, связанных с конкретным инструментом.

Вас может заинтересовать статья «Точки разворота».

2. Индикаторы силы валют

В наше время существует довольно много индикаторов, позволяющих определить коэффициент силы валюты за конкретный период. Расчет происходит по всем парам, в которых участвует валюта. Таким образом, трейдеру достаточно лишь выбрать самую сильную и самую слабую валюту в определенный промежуток времени и предположить дальнейшее ее движение именно этой пары, используя дополнительные фильтры. Этими фильтрами могут стать обычный стохастик, либо использование важных уровней, либо линии Фибоначчи.

Однако важно разбирать индивидуально каждую конкретную ситуацию, так как зачастую, когда мы начинаем выделять самую сильную и слабую пару, их взлет и падение уже заканчивается, и может произойти откат по обеим валютам, что может вдвойне привести к выходу из сделки по стоп-лоссу. Поэтому рекомендуется тщательно проверять дополнительные сигналы, и не пренебрегать классическим техническим анализом, а так же почитать рекомендации по торгам на данные валюты на ближайшее время.

Итак, сила валюты — отношение разницы по количеству открытых заявок на покупку или продажу какой-либо из пар. Для вычисления разницы между валютами индикатор сравнивает силу одной валюты с другой. Но так как индикатор показывает силу валюты, разворот линий лишь означает уменьшение скорости роста, а не разворот тенденции.

Данные индикаторы очень удобны в использовании, вход в сделку осуществляется в момент, когда какая-либо из валют преобладает более высокой силой.

3. Currency Slope Strength

3.1. Описание

Индикатор CSS предназначен для измерения относительной силы валют.
Он позволяет измерять силу всех валют относительно друг друга. Главные преимущества индикатора – это простота использования и однозначность сигналов. Любое сильное отклонение от нуля (в положительную или отрицательную сторону) говорит о преимуществе той или иной валюты перед другой. Пересечение нулевой отметки – смена тенденции.

3.2. Принцип работы индикатора с силами валют

Индикатор сравнивает силу каждой валюты в отдельности относительно всех других.

В расчете используется алгоритм индикатора TMA. CSS определяет силу импульса по углу наклона линий TMA.

Положительное значение угла означает, что цены идут вверх, отрицательное – вниз. В зависимости от величины угла CSS определяет силу движения. То есть, чем круче угол – тем сильнее ценовой импульс.

• Нулевой угол наклона означает отсутствие выраженного движения.
• Если угол больше нуля и растет, значит, скорость роста цены увеличивается.
• Разворот индикатора и начало движения обратно к нулевой отметке, означает уменьшение скорости роста.

CSS не использует углы наклона каналов TMA напрямую, а преобразует их с помощью собственного алгоритма, так как усредненные значения TMA сильно замедляют реакцию индикатора. Поэтому, в отличие от индикатора TMA, CSS быстрее реагирует на изменение цены.

3.3. Сигналы о силе валюты

Пересечение линий

Пересечение двух линий говорит об изменении направления тренда. Индикатор сигнализирует о пересечении вертикальной линией напротив значений валют. Если у вас включен параметр showCrossAlerts, подается звуковой сигнал.

Пересечения делятся на 4 типа:

Обе линии находятся за пределами канала.
Это значит, одна валюта начинает замедляться, а другая, напротив, ускоряется. Данный сигнал может стать хорошим моментом для открытия позиции.

1. Пересечение произошло около нулевой отметки, внутри канала.

Обе валюты, в данном случае, не имеют четко выраженного движения, так что не стоит ожидать больших профитов от такого сигнала. Лучшей тактикой будет терпеливо ждать дальнейшего развития событий, так как не ясно каким будет начало новой тенденции.

2. Одна валюта находится внутри канала, а вторая выходит за его пределы.

Сигнал средней силы, говорит о формировании нового тренда.

3. Одна валюта выходит за пределы верхней границы канала, когда вторая пробивает противоположную границу.

Как правило, это предшествует формированию продолжительного трендового движения. Совсем не обязательно, чтобы пересечение происходило в один момент – между пересечениями могут пройти дни или даже недели. В любом случае, это отличный сигнал для входа в позицию.

Параллельное движение

Валютная пара находится во флете, когда две валюты начинают двигаться параллельно друг другу. В этом случае, направление движения не имеет значения – валюты могут одновременно расти или одновременно падать. При этом, преимущество остается у более сильной валюты – той, что находится выше на графике (относительно нуля).

Пересечение границ канала

Одним из основных сигналов является пересечение линий +20/-20. Индикатор сигнализирует о пересечении зеленой и красной точкой, соответственно.

Пробой канала говорит о начале формирования трендового движения. Если вы торгуете по пробойной стратегии, выход за границы канала поможет вам определить, какие валюты готовятся к пробою, и в каком направлении будут двигаться.

4. Currency Power Meter

Индикатор Currency Power Meter является отличным инструментом для определения силы и направления тенденции и может служить хорошей альтернативой стандартным трендовым индикаторам платформы MetaTrader4.

Он показывает силу валют, входящих в пару, и может даже подобрать наиболее выгодный инструмент для торговли. Поэтому этот индикатор может оказаться полезным как внутридневным трейдерам, так и трейдерам-долгосрочникам.

4.1. Принцип работы

Индикатор представляет собой несколько гистограмм и числовых значений силы по количеству заданных инструментов. Каждому инструменту соответствует две гистограммы — узкая и более широкая. Широкая полоса характеризует силу валюты на D1, а узкая – на младшем временном промежутке по умолчанию.

Базовым таймфреймом является D1 и его настройка не изменяется. В цветовой гамме гистограмм используются цвета от синего до оранжевого, в зависимости от силы. Чем сильнее валюта, тем длиннее ее гистограмма, и тем более теплый и близкий к красному цвет она принимает. Числовые значения силы валюты могут изменяться от 2 до 8 единиц.

4.2. Настройки индикатора на силу валют

Сам алгоритм работы индикатора заключен в исходном коде и не подвержен каким-либо настройкам. Пользователь может только изменять рабочие таймфреймы, список отслеживаемых торговых инструментов и цвета отображения данных. Эти основные настройки заключены в следующих переменных:

• hours – настройка таймфрейма для часовой гистограммы, обозначающая количество часов.

• sOutput – список валют, отображаемых индикатором. По умолчанию он содержит 8 основных инструментов, но пользователь имеет возможность добавить интересующие его тиккеры;

• sPairs – список валютных пар, использующихся для оценки силы. При добавлении валюты в предыдущий список, в перечень пар sPairs должны быть добавлены и включающие ее валютные пары.

4.3. Основные правила

Для применения индикатора Currency Power Meter можно определить несколько торговых правил:

• если коэффициент силы базовой валюты выше, чем котируемой, на рынке наблюдается бычья тенденция и при наличии соответствующего сигнала от дополнительного индикатора можно открывать позицию на покупку;

• если коэффициент силы базовой валюты ниже, чем котируемой, на рынке наблюдается медвежья тенденция и при наличии соответствующего сигнала от дополнительного индикатора можно открывать позицию на продажу;

• приблизительное равенство коэффициентов силы валют пары может говорить о флете, во время которого от торговых операций лучше отказаться.

5. Cruscotto

Индикатор Cruscotto – это инструмент технического анализа, который был разработан одним из авторитетных зарубежных трейдеров для анализа силы валют. Он выполнен в виде таблицы, которая отображает информацию по ключевым валютам и тайм фреймам. Индикатор может применяться на любом графике и валютной паре, поскольку сам по себе является информационным инструментом.

Это индикатор силы или слабости валют. Он контролирует состояние 8 основных валют и золота с нефтью. Делает он это в режиме реального времени при помощи данных, которые поступают из шести различных торговых таймфреймов от 15 минут до месяца.

Это позволяет не только анализировать текущую ситуацию на валютном рынке, но и подробно выяснить, как она изменятся на коротком таймфреме.

Сила, а также слабость измеряются значением от -100 до 100, при этом, учитываются все финансовые инструменты, где есть эта валюта. Таким образом, когда мы видим сильный Евро, и слабый Доллар, это означает, что европейская валюта сильна против всех других валют, а доллар наоборот. Это делает длинную торговлю на ЕвроДоллар предпочтительной.

Cruscotto – идеальное средство для определения интересной для текущих торгов валютной пары, особенно для трейдеров, которые ведут торговлю с участием многих валютных пар. Открыв окно индикатора можно быстрее понять, какие валютные пары предпочтительнее задействовать в предстоящих торгах, нежели при анализе их отдельных графиков.

Да и времени на изучение данных с индикатора понадобится меньше, чем на графические данные. Кстати, в своей работе индикатор не использует усредненных показателей и поэтому полученные с его помощью данные отображают реальную ситуацию и не запаздывают.

Заключение:

Знание того, какая из выбранных валют сильнее может послужить отличной подсказкой трейдеру. Так как очень часто мы можем наблюдать слабость валюты или ее силу через изменение цены на графиках всех валютных пар, где она присутствует.

Именно поэтому многие трейдеры пытаются предсказать поведение каждой валюты в отдельности, используя для этого новости. Ведь, как известно события в стране способны пошатнуть или укрепить валюту, которая ей принадлежит.

Индикатор силы валют Closed cycle fi: описание и настройки

Для определения направления тренда и общей тенденции рынка профессиональные трейдеры используют не только стандартные индикаторы вроде осцилляторов или трендовых линий и гистограмм, но и различные информационные панели. Например, инструменты для определения силы валют. Они помогают выявить тенденцию к падению или росту цены на тот или иной актив, а следовательно, определить направление движения рынка. Одним из таких инструментов является индикатор Closed Cycle FI. Рассмотрим подробнее его функционал и особенности применения при торговле на форекс и опционах.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикатор Closed Cycle FI

Данный инструмент отличается от других стандартных индикаторов более широким функционалом и усовершенствованным алгоритмом расчета силы валют. Closed Cycle FI определяет силу каждого актива в выбранной валютной паре. Например, если анализировать пару EUR/USD, то инструмент будет вычислять, какая из валют сильнее в данный момент – евро или доллар. В зависимости от результатов трейдер сможет спрогнозировать направление тренда.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам также установить и протестировать еще один индикатор силы валют — Cruscotto. С его помощью также можно определять направление и силу тенденции.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Пример вычислений показан в таблице выше. Индикатор суммирует изменения цены актива в пунктах. В расчетах используются значения всех основных валютных пар. Например, если цена доллара растет по большинству валютных пар, то и индекс силы будет положительным. Ну а если цена падает, то соответственно, индекс будет иметь отрицательное значение.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Величина индекса зависит от изменения цены доллара в пунктах. Если вновь вернуться к таблице, то можно заметить, что зеленым цветом обозначена положительная динамика цены актива (рост стоимости), а красным – отрицательная динамика (падение стоимости). В последней колонке подведен итог вычислений. Полученное число и является индексом силы. Для одних валют оно может быть положительным, а для других – отрицательным.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Описание

С помощью Closed Cycle FI трейдер может определить силу выбранной валюты по отношению к другим активам.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Инструмент имеет одну отличительную особенность. Его вычисления проводятся на базе кластерного анализа рынка. Такой тип анализа предполагает оценку поведения игроков на рынке форекс, а именно – определение объема сделок на покупку и продажу.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Зная объем сделок Buy и Sell для каждого актива, можно легко спрогнозировать поведение цены в будущем. Например, если валюта активно продается, то это говорит о постепенном падении ее цены. Следовательно, повышение объема продаж приводит к развитию нисходящей (медвежьей) тенденции рынка и снижению силы данной валюты. Повышение спроса и увеличение объема покупок, наоборот, говорит о повышении силы валюты и развитии восходящей (бычьей) тенденции.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Также индикатор вычисляет корреляцию между разными валютными парами. В результате всех вычислений инструмент выявляет величину индекса силы валют за указанный промежуток времени (период).

Индикатор Closed cycle fi: скачать бесплатно

Инструмент отсутствует в стандартном наборе индикаторов торгового терминала. Для скачивания архива с дистрибутивными файлами перейдите по следующей ссылке.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Пошаговая инструкция установки Closed Cycle FI:

• Запустите терминал MT4. Индикатор разработан именно для четвертой версии MetaTrader.
• Откройте каталог данных через меню «Файл», либо с помощью команды Ctrl+D+Shift.
• В каталоге откройте папку с индикаторами, расположенную по пути MQL4 – Indicators.
• Скопируйте файлы из архива в папку с индикаторами.
• Перезагрузите MT4 и закройте каталог с данными.

Для того, чтобы установить индикатор на график, необходимо перейти в главное меню «Вставка», затем во вкладке «Пользовательские инструменты» найти Closed Cycle FI, после чего актировать его одиночным щелчком мыши. Второй вариант – перетянуть индикатор на рабочую область из боковой панели «Навигатор».

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Как настроить индикатор силы валют Closed Cycle FI

Инструмент обладает очень простыми и незамысловатыми настройками. Для изменения доступны всего два входных параметра:

• TimeFrame. Обозначает таймфрейм графика, для которого инструмент будет производить вычисления. По умолчанию установлен четырехчасовой интервал (H4).
• BarNumber. Значение временного периода, показания которого будут учитываться при расчетах. Обозначается в барах. Стандартное значение равно 6.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

При таких настройках легко понять, что индикатор будет рассчитывать показания за последние 24 часа (6 баров, каждый из которых равен четырем часам). Если увеличить значение BarNumber в 2 раза, а значение TimeFrame оставить без изменений, то индикатор будет рассчитывать данные за последние двое суток. Таким образом вы можете самостоятельно контролировать вычисления Closed Cycle FI и подобрать оптимальные настройки именно для своей торговой стратегии.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рекомендуем вам протестировать торговую стратегию Master Trend Forex. Индикатор Closed Cycle можно использовать в качестве фильтра для осеивания ложных сигналов и флэтовых движений.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Closed cycle – индикатор для определения тенденции рынка

Несмотря на то, что индикатор Closed Cycle используется для определения силы валют, он может стать отличным дополнением к любой трендовой стратегии.

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

Инструмент показывает тенденцию к снижению/росту цены выбранных активов. На основании этих данных трейдер может сделать предположение о том, какой тренд сейчас господствует на рынке и в какую сторону двинется цена.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Визуальное оформление и сигналы инструмента

Индикатор очень прост в использовании. На графике Cycle Closed представлен в виде информационного табло, состоящего из 8 широких строк, каждая из которых соответствует одной из 8-ми основных валют. Шрифт текста в каждой строке окрашен в голубой или красный цвет. Голубой цвет сигнализирует о высокой силе валюты, а красный — о низкой силе.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Индекс силы валюты обозначается в числовом выражении и может иметь положительное или отрицательное значение. Если число положительное, то сила валюты достаточно высокая, а если отрицательное, то индекс силы падает.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Важно! Инструмент не дает готовые торговые сигналы для открытия сделок. Он является лишь дополнением к уже готовым стратегиям.

Как использовать индикатор в торговле?

Список валют, силу которых будет рассчитывать индикатор, также можно указать в настройках. Опытные трейдеры советуют анализировать одновременно не более 4-6 активов. Это позволит не распыляться на все подряд, а максимально сконцентрироваться лишь на нескольких валютных парах.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Принцип использования инструмента очень простой. Рассмотрим торговлю на примере валютной пары GBP/JPY. Обратите внимание на рисунок ниже.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Общий тренд графика – нисходящий. Теперь посмотрите на таблицу Closed Cycle. Вы видите, что индекс британского фунта на данный момент равен «-3971», в то время, как индекс силы японской йены равен «6240». Это является подтверждением того, что GBP сейчас действительно намного слабее JPY, о чем и свидетельствует стойкий нисходящий тренд.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Применить эти знания на практике очень просто. В нашем случае мы бы могли открыть позицию на продажу в сторону слабой валюты – британского фунта.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Важно! При небольшой разнице между индексами силы валют вход в рынок осуществлять не следует.

Таким образом вы можете применять Closed Cycle при торговле по любым трендовым методикам. Правда, в качестве основного инструмента для поиска точек входа в рынок его использовать не рекомендуется.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Гораздо эффективней применять индикатор в роли фильтра при открытии сделок по другим готовым стратегиям. Например, если другие индикаторы показывают на графике восходящий тренд и сигнализируют об открытии сделки на покупку, вы всегда можете свериться с показаниями Closed Cycle. Если он подтверждает высокую силу валюты, в сторону которой будет открываться Buy-Ордер, то можно спокойно оформлять сделку.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Сочетание Closed Cycle FI с другими индикаторами

Closed Cycle FI отлично сочетается с различными алгоритмами. Наиболее часто его используют вместе с такими инструментами, как:

• Осцилляторы (Stochastic, RSI и т.п). Такое сочетание отлично подходит для торговли на разворотах тренда, а также для поиска точек входа в рынок в моменты отката и коррекции цены. Подтверждающим сигналом будет попадание осциллятора в зону перекупленности/перепроданности, а также пересечение его кривых между собой.
• Трендовые алгоритмы (Macd, Fuse, Parabolic SAR и другие). Данное сочетание показывает высокую эффективность при торговле по тренду. Сделку следует заключать в том случае, если оба инструмента показывают одну и ту же тенденцию — восходящую или нисходящую.
• Уровневые индикаторы (линии Фибоначчи, уровни и углы Ганна, pivot-уровни). Обычно их используют для поиска точки разворота рынка и зарождения новой тенденции, либо в качестве ориентира для установки Stop-Loss и Take-Profit.
• Канальные индикаторы (Bollinger bands, Канал Кельтнера, Alligator и другие). Также как и уровневые, они используются для поиска точек открытия сделки при торговле и для установки стоп-лосс/тейк-профита.

Индикатор Closed Cycle FI может успешно заменить другие инструменты для определения силы валют. Например, многие трейдеры используют его в качестве альтернативы Cruscotto или CSS (Currency Slope Strength).

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Главное преимущество Closed Cycle заключается в особой формуле, которая используется для вычисления индекса силы. Благодаря кластерному анализу показания инструмента более точные и не запаздывают.

Поиск валютной пары для торговли по Closed Cycle FI

Данный индикатор можно использовать для поиска валютных пар, на которых присутствует выраженный медвежий или бычий тренд. Для этого установите инструмент на график любой валютной пары и проанализируйте показания информера.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Выберите две валюты – одну с самым высоким индексом силы, а другую – с самым низким. Например, валютой с высоким индексом оказался британский фунт (GBP), а валютой с низким индексом – канадский доллар (CAD). Откройте график с валютной парой GBP/CAD. Вы увидите, что на данном графике действительно присутствует выраженный тренд и можно смело открывать позицию в его направлении.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Рекомендуем протестировать еще один индикатор Currency Slope Strength для определения силы валют. Он выглядит как линейный график со множеством кривых линий. При этом каждая кривая линия отображает индекс силы определенной валюты.

Источник http://blog-forex.org/sila-valyut-opisanie-i-osnovnye-prin.html

Источник https://popecon.ru/indikator-sily-valyut-closed-cycle-fi.html

Источник

Источник