Все секреты индикатора ADX (Average Directional Movement Index)

Индикатор ADX – это индекс среднего направленного движения. С помощью индикатора ADX можно определить текущий тренд и определить его силу.

Индикатор ADX придумал Дж. У. Уайлдер-младший. Полное название индикатора — Average Directional Movement Index, что в переводе означает «Индекс среднего направленного движения». Впервые принцип работы индикатора был подробно описан в книге «Новые концепции в техническом трейдинге» в 1978 году.

Сам индикатор ADX относится к классу опережающих индикаторов – он заранее показывает какой силой обладает текущий тренд, а так же показывает какой именно тренд присутствует на рынке (восходящий или нисходящий).

Содержание

Описание индикатора ADX

Индикатор ADX представлен на графике в отдельном «подвальном» окне.

Как правило, индикатор представлен в виде трех линий, расположенных на шкале от 0 до 50:

• Линия ADX
• Линия DI+
• Линия DI-

Индикатор ADX в терминале MT4

Для того, чтобы добавить индикатор ADX на график в терминале MT4 необходимо перейти во вкладку «Вставка» и выбрать «Индикаторы/Трендовые/Average Directional Movement Index»

После чего необходимо в настройках указать цвета для линий DI+ и DI- во вкладке «Цвета»:

И выставить уровни «25» и «50» во вкладке «Уровни»:

На этом настройки индикатора ADX можно закончить и нажать на кнопку «ОК», после чего индикатор появится на ценовом графике выбранного актива.

Формула расчета индикатора ADX

Формула расчета индикатора ADX выглядит следующим образом:

Настройки Индикатора ADX

Индикатор ADX имеет следующие стандартные настройки:

• Период: 14
• Применено к: Close

Как и во многих индикаторах, период индикатора ADX говорит о том, сколько последних свечей (баров) участвуют в расчете, при построении линии ADX.

Применение индикатора ADX

Индикатор ADX используется для определения текущего тренда и для определения его силы.

В случае, если линия ADX находится выше уровня «25», то на рынке присутствует тренд. Причем, чем выше находится эта линия, тем сильнее тренд.

Если же линия ADX находится ниже уровня «25», то присутствует боковое движение или флет.

Чем ниже находится линия ADX, тем слабее движение.

Линии DI+ и DI- служат для определения текущего тренда. Их пересечение говорит о том, что на рынке преобладает восходящее или нисходящие движение.

Восходящее движение присутствует после того, как были выполнены следующие условия:

• Линия DI+ пересекла снизу вверх линию DI-
• Линия ADX находится выше уровня «25»

Нисходящий тренд присутствует после того, как были выполнены следующие условия:

• Линия DI- пересекла снизу вверх линию DI+
• Линия ADX находится выше уровня «25»

Чем дальше расходятся линии DI+ и DI-, тем сильнее тренд.

При обратном пересечении, в момент, когда линия ADX не вернулась в диапазон от «0» до «25», чаще всего происходит смена тренда:

В моменты, когда линия DI+ или DI- находится выше, чем линия ADX, присутствует сильный тренд:

Изменение периода индикатора ADX

Изменение периода индикатора ADX может существенно повлиять на получаемые данные от индикатора.

Если уменьшать период индикатора ADX, то он станет реагировать на все ценовые движения – уменьшится его время «отклика» на изменения цены, что не всегда хорошо, т.к. появится много ложных сигналов.

ADX с периодом 8:

Если же увеличивать период индикатора ADX, то реакция индикатора на изменения цены будет немного запаздывать, но в то же время будет меньше ложных сигналов.

ADX с периодом 20:

Использование индикатора ADX с другими индикаторами

Индикатор ADX не показывает точек входа в рынок – он является фильтрующим индикатором, который показывает как силу тренда, так и то, какой именно тренд в данный момент присутствует на рынке. Поэтому индикатор ADX просто необходимо использовать в связке с другими индикаторами.

Индикатор ADX и индикатор CCI

Связка индикатора ADX и индикатора CCI очень хорошо себя показывает в торговле. Как уже говорилось ранее, ADX выступает в роли фильтрующего индикатора, а CCI показывает точки входа в рынок.

Для появления точки входа необходимы следующие условия:

• Линия ADX находится выше уровня «25» (присутствует тренд)
• Преобладающий тренд определяется с помощью линий DI+ и DI-
• Точка входа – выход линии индикатора CCI за уровень «100» или «-100»

Данные индикаторы прекрасно дополняют друг друга и позволяют находить очень уверенные точки входа в рынок.

Индикатор ADX и индикатор RSI

Индикатор ADX можно так же использовать в связке с индикатором RSI. В данном случае нас будут интересовать моменты, когда будут совпадать следующие условия:

• Линия ADX находится выше уровня «25» (присутствует тренд)
• Линии DI+ и DI- пересеклись (произошла смена тренда)
• Линия индикатора RSI пересекла уровень «50»

Достоинства и недостатки индикатора ADX

Индикатор ADX – это очень мощный инструмент в руках опытного трейдера. Всегда важно понимать, какой силой обладает текущий тренд, а индикатор ADX с легкостью справляется с этой задачей. Данный индикатор очень хорошо использовать в трендовых стратегиях в качестве фильтрующего индикатора.

К недостаткам можно отнести то, что индикатор ADX – это не самостоятельный индикатор. Он не показывает точки входа в рынок и требует наличия дополнительных индикаторов. Кроме того, индикатор перерисовывается на формирующемся баре – стандартная проблема большинства индикаторов.

Заключение

ADX – это бесспорно очень полезный индикатор, который можно очень хорошо использовать при торговле по тренду. С другой стороны, индикатор не самый распространенный, из-за того, что многие трейдеры не умеют его правильно использовать, но в руках профессионала, индикатор ADX – один из лучших на сегодняшний день индикатор технического анализа.

Общие понятия индикатора ADX

Аббревиатура ADX расшифровывается как Average Directional Movement Index, что в переводе на русский язык означает Индекс Среднего Направления Движения.

Автором данного технического индикатора является Уэллс Уайлдер, который вывел его из двух других, также разработанные им. Один индикатор называется Positive Directional Indicator (в большинстве случаев иногда обозначается «+DI»), второй индикатор это- Negative Directional Indicator (обозначается как «-DI»). На выбранном временном промежутке +DI- показывает силу движений вверх, а -DI наоборот показывает силу движений вниз за определенный период.

• Платформа: любая
• Валютные пары: любые
• Таймфрейм: желательно от Н1 и выше (лучше всего D1)
• Время торговли: круглосуточно
• Тип индикатора: классический трендовый
• Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

С помощью индикатора ADX можно определить:

— наличие ценовой тенденции (тренд)
— оптимальный момент для открытия ордеров на покупку
— оптимальный момент для открытия ордеров на продажу
— момент, когда нужно фиксировать прибыль.

///////////////
Читайте статью «Уровень Форекс».
///////////////

Описание индикаторов. Формула

ADX индикатор, присутствует во всех торговых терминалах MT4 и MT5, на графике строится тремя линиями, отображающими направление и силу:

• линия +DI — указывает на рост цены валютной пары;
• линия –DI — указывает на падение цены валютной пары;
• линия ADX – показатель текущей ситуации на рынке (тренд или флет).

Расчет индикатора ADX:

ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (…, N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Пунктирные линии характеризуют состояние тренда (силу его роста или силу снижения). Поведение линии +DI указывает на доминирование восходящего тренда, а преобладание линии -DI говорит о нисходящем тренде на рынке.

Добавив данный инструмент на график любой валютной пары, можно увидеть диапазон значений уровней, в которых обычно находятся линии Adx, +DI и -DI. Индикатор Adx двигается от нулевого уровня к уровню 100 только теоретически. На практике он практически никогда не превышает уровень 65. Для удобства пользователь может наносить свои варианты уровней на график индикатора.

Для определения силы тенденции пользователь должен нанести на график индикатора уровни с цифровым значением 20 и 40. Для этого нужно зайти в свойства индикатора и во вкладке «уровни» добавить соответствующие значения.

Уровни 20 и 40 являются ключевыми для определения начала сильного импульса или затухания тенденции в зависимости от того, где относительно них находится линия Adx.

Несмотря на то, что показания индикатора ADX располагаются в диапазоне от 0 до 100, они крайне редко забираются выше отметки 60. Значение ADX ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, а выше 40 — о сильном. Показания выше отметки 40 указывают на наличие сильного тренда (как нисходящего, так и восходящего). Когда индикатор находится ниже 20, это говорит об отсутствии выраженного тренда, т.е. консолидации, которую лучше избегать.

Индикатор ADX также может использоваться для определения потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх — это может говорить об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Когда значение индикатора, находящееся выше отметки 40, снижается ниже этого уровня, то текущий тренд, скорее всего, теряет свою силу.

В случае наличия на рынке какой-либо тенденции — бычьей или медвежьей — расстояние между сигнальными линиями DI начинает увеличиваться и начинает расти сам ADX и, наоборот, при снижении активности на рынке — расстояние между сигнальными линиями DI начинает сокращаться, а ADX — падает.

///////////////
Возможно, вас заинтересует статья «RSI индикатор».
///////////////

Определение сигналов по индикатору ADX

Сигналы ADX на покупку-продажу приходят от пересечения линий +DI и –DI:

+DI линия двигается вверх. Когда +DI пересекает -DI снизу вверх, это указывает на разворот в направлении восходящего тренда и сигнализирует об открытии позиций на покупку и немедленном закрытии позиций на продажу.

-DI линия двигается вверх. Когда линия -DI пересекает +DI снизу вверх, это указывает на разворот в направлении нисходящего тренда и сигнализирует об открытии позиций на продажу и немедленном закрытии позиций на покупку.

Перед принятием решения об открытии позиции на коротких тайм фреймах, желательно подтвердить свое решение, посмотрев на график с более длинным временным периодом, скажем, дневном или выше.

Графики с большими тайм фреймами дают более широкую картину текущей тенденции в долгосрочной перспективе. Проще говоря, краткосрочные графики могут показывать, что тенденция ослабевает, но на более длительном графике можно увидеть, что падение — это лишь временная коррекция, а сама тенденция сохраняется.

Другие сигналы индикатора:

• Главная линия индикатора ADX характеризует силу тренда: чем она выше, тем сильнее тренд (независимо от его направления). Значение до 20 говорит о слабом тренде, от 20 до 40 – среднем, выше 40 – сильный тренд.

• Две дополнительные линии индикатора ADX (+DI и –DI) характеризуют бычий и медвежий тренды. Если линия +DI находится выше других друх, то тренд – бычий, если — –DI, то — медвежий. Пересечение линий +DI и –DI между собой свидетельствует о смене тренда.

• В случаях, когда линия ADX находится между линиями +DI и –DI и при этом ее значение возрастает, то это говорит об усилении текущей тенденции на рынке, а также указывает на то, что у сделки в направлении тренда хорошие перспективы.

Например, линии расположились в следующем порядке: вверху +DI , далее возрастающая линия ADX, а внизу под ними –DI, то открывается позиция на покупку, StopLoss можно выставить ниже последнего минимума. В обратном случае, когда вверху находится –DI, затем возрастающая линия ADX, а внизу под ними +DI, то открывается позиция на продажу, StopLoss выставляется выше последнего максимума.

• Ситуация, когда на рынке присутствует явно выраженный тренд, а главная линия ADX расположена выше линий +DI и –DI и растет, указывает на то, что текущий тренд уже подходит к концу и открывать новую позицию уже поздно, а TakeProfit, если он установлен, лучше передвигать осторожно в направлении тенденции. В данном случае необходимо внимательно наблюдать за открытыми позициями, чтобы закрыть их при первом признаке окончания тренда.

• Если ситуация аналогична предыдущей, но линия ADX направлена вниз и продолжает падение, то следует выходить из сделки, либо закрывать хотя бы часть ее, чтобы не потерять всю прибыль, т.к. текущий тренд себя уже исчерпал.

• Когда все три линии переплетены между собой и находятся в нижней части графика — на рынке установилось боковое движение (флет). Пришло время использовать осцилляторы, потому что трендовые индикаторы начинают давать ложные показания. Именно такие рынки следует искать при поиске точек входа в позицию. Когда рынок оживляется, то появляются хорошие возможности для прибыльных сделок.

• В случаях, когда линия ADX находится ниже +DI и –DI, то чем дольше она будет находиться в таком положении, тем сильнее будет новый тренд. Эксперты считают этот сигнал самым сильным на рынке. По их мнению, чем дольше ADX будет находиться в нижнем положении, тем сильнее и прочнее будет новая тенденция на рынке. Время вхождения в позицию в указанном +DI или –DI направлении определяется по тому, когда начнет расти значение ADX.

• Ситуации, когда линия ADX находится ниже +DI и –DI, числовое значение ADX, выросло, скажем, на 4 пункта (к примеру, с 9 до 13), а вверху находится линия +DI, то это указывает на формирование новой восходящей (бычьей) тенденции. Если значение ADX выросло на 15 – 20 пунктов, то это говорит об укреплении текущей тенденции. При значениях индикатора выше 40, обычно, рынок «выдыхается», затем наступает либо коррекция, либо смена тренда.

///////////////
Также читайте статью о торговле в канале.
///////////////

Как пользоваться индикаторами?

Естественно, перед тем, как начать использовать ADX индикатор, описание его настроек нужно изучить полностью, чтобы потом не было неожиданностей. Они не замысловатые, и, фактически, имеют только два параметра:

Один из них, это период, воздействующий на чувствительность к ценовым трансформациям, и на сигналы. Изменять настройки периода на меньшее число лучше не стоит, потому что это Вам даст еще более ранние сигналы DI.

Второй параметр называется «применить к». Лучше всего выбирайте параметр «Применить к High». Еще лучше, это подбор настроек для Вашего индивидуального временного интервала, оценив перед этим свой ценовой график визуально.

Можно так же, по желанию, и для удобства работы, подобрать приятный Вам цвет и накинуть необходимые уровни. Одним словом, пользуйтесь всем тем, что необходимо для полноценного функционирования Вашей торговой стратегии.

Как работают ADX индикаторы?

Индикатор ADX — это та часть сегодняшнего диапазона (расстояние между максимумом и минимумом), которая выходит за рамки диапазона предыдущего дня.

Система направленного движения (индикатор ADX) выявляет силу быков и медведей, измеряя их способность вытолкнуть цены за диапазон предыдущего дня. Если сегодняшний максимум выше вчерашнего – значит, быки сильны. Если же сегодняшний минимум ниже вчерашнего – значит, у биржевой толпы усиливается медвежий настрой.

Индикатор ADX состоит из трех линий: +Din, -Din, ADX. Первые две линии (+Din и -Din) называются сглаженными линиями направления, а третья линия (ADX) называется средним индикатором направления. По умолчанию параметр линии ADX равен 14.

Когда уже сформировавшийся тренд продолжает развиваться, расстояние между линиями +Din и –Din увеличивается и линия ADX растет. И наоборот: линия падает, когда тренд поворачивается вспять или когда рынок входит в коридор цен, при этом расстояние между линиями +Din и –Din уменьшается.

За тенденциями стоит следовать, когда линия индикатора ADX возрастает, а не уменьшается. Поскольку рост линии означает наличие тренда в данное время, то в этот период в дополнение к ADX стоит использовать индикаторы, следующие за трендом, а когда линия индикатора ADX падает, лучше их не применять.

Когда линия падает, это означает, что направление движения рынка становится менее выраженным. Обычно в такие периоды бывает много всплесков и для работы следует использовать осцилляторы, работающие в коридоре цен.

Простая стратегия, которую поймет даже новичок.

Давайте рассмотрим простую стратегию на основе индикаторов “EMA + ADX”. Как следует из названия, в данной ТС мы будем ориентироваться на сигналы скользящей средней (точнее, двух) и осциллятора ADX.

Правила открытия и закрытия позиций очень просты и доступны трейдерам любого уровня подготовки.

• Торговать можно на любой валютной паре.
• Таймфрейм – часовой (Н1).
• Используются 3 индикатора: ЕМА (5, применить к Close), EMA (6, применить к Open) и ADX (14), он же Average Directional Movement Index. В ADX нужно установить уровень 20.

Благодаря торговле на часовом таймфрейме мы отсеиваем рыночный шум и получаем средне- и долгосрочные сигналы.

Стоит учитывать, что сигналы от ЕМА и ADX являются запаздывающими, как и все производные мувингов. Поэтому после получения сигнала от 3-х индикаторов лучше дождаться подтверждения (бычьей свечи для покупки и медвежьей – для продажи) и покупать на свече, которая появляется после получения сигнала.
Покупка.

Открываем длинную позицию при пересечении ЕМА (5) снизу вверх ЕМА (6). Разница между ними должна составлять 1 пункт. Осциллятор ADX (основная линия) расположен над уровнем 20.

Лучше, если при покупке осциллятор ADX будет направлен вверх.

Для коротких позиций – всё зеркально симметрично.

Некоторые консервативные трейдеры советуют добавить еще 2 ЕМА – ЕМА (55) и ЕМА (89). Это позволяет оценить направление глобального тренда и открываться только в эту сторону. Другими словами, длинная позиция открывается только в том случае, когда цена расположена выше ЕМА (55) и ЕМА (89) + остальные параметры стратегии на основе индикаторов “EMA + ADX” соблюдены. Короткая позиция – если цена расположена ниже данных ЕМА.

Заключение об индикаторах

Часто сигналы ADX запаздывают, что может привести к ошибочным действиям. Но этого можно избежать, если использовать его в комбинации с индикаторами, которые выполняют роль фильтра. Такие как: стохастик, MACD и фракталы.
В руках умелого трейдера этот инструмент станет составной частью торговой системы, приносящей прибыль.

ADX можно использовать совместно с фундаментальным анализом при анализе рынка, либо при торговле с помощью других элементов технического анализа в качестве подтверждающего фактора. Лучше всего работает после периода консолидации и показывает ненадежные результаты при резких движениях против основной тенденции после V-образных разворотов рынка.

Увы, но у данного индикатора есть один существенный недостаток: когда валютная пара находится в торговом диапазоне, сигнал на вход, поданный пересечением индикаторов -DI и +DI, часто бывает ложным.

Однако, ADX можно встретить и в модернизированном виде, с дополнительным функционалом, что позволяет любому трейдеру удовлетворить свои запросы.

Источник https://onlyprofit.net/vse-o-indikatore-adx

Источник http://blog-forex.org/neozhidanno-indikator-adx-prinosit-neve.html

Источник

Источник