Трендовые индикаторы и их применение на рынке форекс

Как известно, тренд – лучший друг трейдера и нет ничего лучше, чем войти в рынок в его начале либо на завершении коррекции.

Единственная проблема заключается в том, как этот самый тренд идентифицировать и попасть впросак.

Для этой цели может применяться масса индикаторов, причем необязательно это должны быть пользовательские алгоритмы. Встроенные в МТ4 индикаторы справляются с задачей ничуть не хуже. Сегодня рассмотрим самые эффективные из них.

Стандартные индикаторы МТ4, пригодные для определения тренда

Новичкам на рынке свойственно стремление использовать только самые новые индикаторы, а если он еще и выглядит необычно, то выбор обычно падает именно на такой алгоритм. Тем не менее, внешний вид и новизна с эффективностью никак не связаны. Именно поэтому я бы советовал обратить внимание на стандартные индикаторы, встроенные в торговый терминал.

Их эффективность проверена годами использования тысячами трейдеров. Так что вы гарантированно не попадетесь на красивую обертку.

Классика всегда в цене – скользящие средние

Обычные скользящие средние претендуют на звание одного из старейших индикаторов, но за прошедшие десятилетия они ничуть не потеряли актуальности. Вариантов применения скользящих средних для определения тренда существует несколько:

• можно добавить на график «тяжелую» МА (то есть с крупным периодом), в итоге по наклону линии можно судить о состоянии рынка. Чем круче наклон, тем сильнее тренд. Также скользящую среднюю можно использовать как трендовую линию и торговать на ее пробой или отбой цены от нее;

• часто для идентификации тренда используют целый букет скользящих средних с разными периодами. Если линии переплетены, то на рынке флет, если же они выстраиваются по старшинству, то наблюдаем формирование тренда. По этому принципу, кстати, работает знаменитый Аллигатор Билла Уильямса, его мы будем рассматривать далее, поэтому пока на нем не будем сосредотачиваться.

При использовании одной трендовой линии сложнее всего подобрать нужный период. Тут я бы посоветовал подбирать усреднять цену за конкретные временные промежутки. Поясню на примере – пусть вы работаете на графике Н4, в таком случае можно попробовать усреднять цену за неделю, две или месяц. Учитывая, что в сутках 6 4-часовых свечей можно пробовать периоды 30 (усреднение за 1 неделю), 60 (2 недели), 120 (месяц) и т.д. Так просто легче подбирать нужный период чем просто пробовать подряд все числа.

Что же касается второго варианта, то периоды скользящих средних можно подбирать по тому же принципу. Для идентификации тренда обычно добавляют 2, максимум 3 скользящие средние.

В следующем примере использованы ЕМА с периодами 24, 48 и 120, то есть цена усредняется за 1 сутки, 2 суток и неделю. Трендовым будет считаться участок на котором самая тяжелая ЕМА (120) будет находится выше всех, далее будет следовать ЕМА48 и затем ЕМА24 (нисходящий тренд) либо ЕМА24, затем ЕМА48 и после ЕМА120 – тренд восходящий.

Набор скользящих средних хорош тем, что позволяет выявить тренд в самом его начале, об этом можно судить по тому, что ЕМА начинают расходиться после того, как долгое время были переплетены.

Из недостатков использования ЕМА отметить можно разве что запаздывание сигнала. Если тренд начинается с резкого, импульсного движения, то сигнал от ЕМА мы получим, когда будет уже слишком поздно входить в рынок, придется ждать отката. В остальном – это отличный инструмент для определения состояния рынка.

Детище Уэллса Уайлдера – индикатор ADX

Если в случае со скользящими средними мы могли просто констатировать наличие либо отсутствие тренда на рынке и его направление, то в случае с ADX у нас есть возможность еще и оценить его силу. Так трейдер может уберечься от входа в направлении тренда, когда рынок готовится к развороту.

Индикатор этот состоит из трех линий:

• линия индикатора ADX – именно по ней мы будем определять состояние рынка. Алгоритм построен таким образом, что если линия находится ниже уровня 20, то на рынке наблюдается фаза консолидации (флет, то есть цена движется в горизонтальном канале). Диапазон значений от 20 до 40 говорит о тренде средней силы, а нахождение линии выше уровня 40 свидетельствует в пользу сильного тренда. Выше отметки 60 цена забирается очень редко и чаще всего не задерживается в этой области надолго. Если видите, что линия ADX находится выше отметки 60 – готовьтесь к развороту цены и смене тенденции;

• индикаторов Positive и Negative Directional Indicator – соответственно линии +DI и –DI. Нас будет интересовать положение линий друг относительно друга. Например, если +DI находится над –DI, то предпочтение отдается покупкам. Также в торговле важны точки пересечения линий – это потенциальные точки для входа в рынок.

При работе с этим индикатором внимание стоит обращать на поведение линии ADX в зоне над уровнем 40. Если цена зашла за уровень 60, то все открытые позиции стоит если не закрыть, то хотя бы подтянуть стоп максимально близко. Если же линия находится в диапазоне 40-60 и на ней наметился разворот, то сделки лучше закрыть хотя бы частично.

Что же касается линий +DI –DI, то просто обращаем внимание на положение линий друг относительно друга. В итоге имеем неплохую заготовку для торговой системы, но этот индикатор можно использовать и просто для определения состояния рынка.

Bollinger Bands и Envelopes

Bollinger Bands представляется собой весьма интересный индикатор, алгоритм его создан таким образом, чтобы цена находилась в пределах канала почти всегда. Если задать отклонение больше, чем стандартное 2, то можно получить канал, в котором цена будет находиться в течение 100% времени. Центральная линия канала – скользящая средняя.

Нас интересует тренд, его прогнозирование и определение, ВВ может помочь и в этом. Вариантов сигналов может быть несколько:

• цена долгое время движется в узком диапазоне, при этом линии ВВ почти параллельны друг другу. Такое поведение цены часто наблюдается непосредственно перед резким рывком, формированием тренда. Чем дольше цена движения в этом коридоре, тем больше вероятность того, что движение будет серьезным;

• расхождение границы полос Боллинджера указывает на формирование тренда;

• чем шире канал, тем сильнее тренд;

• если цена вышла за пределы границы полос Боллинджера – это явный признак сильного тренда. Правда, после выхода за границу часто следует откат, но в целом сигнал это действительно сильный.

Из настроек полос Боллинджера трейдер менять может только период (сколько свечей будет брать индикатор для расчета положения линий), сдвиг (оставляйте нулевым) и отклонения (по умолчанию равно 2).

Ключевые параметры – период и отклонение. От величины заданного отклонения зависит ширина полос, соответственно и выход цены за пределы канала. Если задать отклонения равным, например, 3, то ширина полос увеличится, и цена будет находиться в них в течение 99% времени. То есть ценность сигнала в виде выходы цены за границу Bollinger Bands многократно возрастет.

Индикатор конверты (Envelopes в перечне стандартных индикаторов МТ4) работает по похожему на полосы Боллинджера принципу, но отличия все же есть. Если полосы Боллинджера охватывали график таким образом, чтобы цена большую часть времени находилась внутри них, то в случае с конвертами выход графика за пределы построенного канала (конверта) – обычное дело.

Сам конверт образовывается двумя скользящими средними, он достаточно узкий по сравнению с полосами Боллинджера и можно сказать, что он отображает область «средней цены», то есть в эту зону цена рано или поздно вернется. Полученный канал работает как своего рода магнит, если цена слишком далеко от него ушла, то можно готовиться либо к развороту, либо как минимум к замедлению движения.

Торговать с использованием конвертов просто:

• во время флета можно попробовать ловить мелкие движения цены когда происходит отбой от границ конверта. Такая тактика неплохо работает в ночное время, когда основные игроки в торгах не участвуют. Дополнить конверты можно каким-нибудь осциллятором, тем же Стохастиком и простенькая торговая система готова;

• еще один вариант торговли – после выхода цены за пределы конверта дождаться ее максимального отклонения и пробовать входить против движения. Тактика достаточно рискованная и требует обязательного введения дополнительных фильтров.

Идентифицировать состояние рынка можно по наклону конвертов. Если обе линии горизонтальны или имеют малозаметный уклон, можно считать, что на рынке флет. Наклон линий говорит о направленном движении, также на тренд указывает выход цены за пределы зоны между двумя линиями. Если же линии имеют наклон, но цена находится между ними, то говорить о тренде рано, возможно, наблюдается только его формирование.

Настройки идентичны полосам Боллинджера вот только параметр «отклонение» задается в долях процента, по умолчанию равен 0,1%. Точно так же, как и в случае с ВВ можно построить на графике целое семейство конвертов с разными отклонениями.

Индикатор Ишимоку

Если вы освоите все нюансы торговли с этим индикатором то получите готовую торговую стратегию, ничего более вам не понадобится. Алгоритм этот довольно сложен в освоении, особенно для новичков, но позволяет торговать прибыльно и стабильно на протяжении длительного промежутка времени.

Если же вы находитесь на этапе построения своей торговой системы и только подбираете инструментарий, то часть сигналов индикатора Ишимоку вы можете использовать для определения состояния рынка. Они довольно просты и не потребуют специальных знаний.

О направлении тренда может подсказать расположение линий Тенкан-Сен, Киджун-Сен и Сенкоу Спан А. Первая отвечает за краткосрочный тренд, вторая – за состояние рынка на среднем временно интервале, а последняя – за долгосрочный тренд.

Если на рынке под ценой линии расположились в том же порядке, в котором они перечислены выше, то имеем восходящий тренд. Если над ценой – тренд нисходящий, если же они переплетены, то четко идентифицировать состояние рынка невозможно.

Справиться с таким анализом сможет даже новичок. Не совсем удобно разве что то, что сам индикатор Ишимоку загромождает график и если в вашей ТС используются дополнительные построения, то работать становится не совсем удобно. Но с это мелочью можно смириться, так что индикатор Ишимоку для определения тренда может пригодиться.

Работаем по Parabolic SAR

Его вы сможете найти в разделе трендовых индикаторов МТ4. После добавления на график трейдер увидит ряд точек, которые находятся сверху/снизу графика (по одной точке над/под каждой свечой). И хотя основное его назначение – выставление SL и подтверждение смены тренда, его можно использовать и для того, чтобы хотя бы примерно оценить направление тренда и его силу.

Судить о состоянии рынка можно по:

• положению точек индикатора относительно графика. Если точки находятся под ценой – наблюдаем восходящее движение, если над, то наоборот;

• по расстоянию между самими точками. Если рынок спокойный, то точки расположены близко друг к другу, они чуть ли не сливаются в одну линию. Во время тренда расстояние между ними значительное.

В целом, я бы не советовал использовать один лишь Параболик для определения тренда. Все-таки изначально он создавался для иных целей, например, с его помощью очень удобно выставлять стоп-лосс. Обычно его размещают сразу за точкой индикатора в момент входа, цена редко доходит до этого уровня.

Оптимальный вариант использования Параболика – в качестве дополнительного фильтра торговой стратегии.

Аллигатор Билла Уильямса

В начале статьи мы уже рассматривали определение тренда с помощью нескольких скользящих средних. В основе Аллигатора лежит та же идея с небольшой модификацией в виде сдвига скользящих средних по горизонтальной шкале. А знаменитым этот индикатор стал благодаря своему создателю, Биллу Уильямсу, который по праву считается одной из легенд трейдинга.

После добавления на график трейдер увидит ту же картину, что и при работе со скользящими средними – 3 МА будут указывать на состояние рынка. В индикаторе скользящие средние называются:

• губами аллигатора – линия зеленого цвета, по умолчанию ее период равен 5 сдвиг равен 3;

• зубами – линия красного цвета с периодом 8, сдвиг равен 5;

• челюстью – линия синего цвета, период равен 13 сдвиг равен 8.

Что касается интерпретации, то тут все просто:

• когда линии переплетены считается, что Аллигатор в спячке, иными словами на рынке наблюдается флет. Причем чем дольше на рынке наблюдается такое состояние, тем сильнее потом будет выход из него, вполне возможно импульсное, резкое движение;

• как только наблюдается оживление и скользящие средние начинают расходиться – следует быть настороже. Аллигатор просыпается, именно в это время можно поймать зарождающийся тренд;

• по мере того как тренд развивается скользящие средние выстраиваются по старшинству. При этом они расходятся, угол наклона сильный, Аллигатор окончательно проснулся и приступает к насыщению;

• по мере того как он насыщается уменьшается угол наклона скользящих средних, они сближаются. Это отличный момент для фиксации прибыли. Заканчивается все тем, что Аллигатор опять впадает в спячку.

Недостатки у Аллигатора те же, что и у обычных скользящих средних. Сигнал трейдер получает с большим запаздыванием, так что если движение было резким, то войти в рынок шанса может и не подвернуться. Просто цена одной свечой может уйти очень далеко и соотношение ТР и SL будет не самым выгодным. Но для идентификации тренда Аллигатор подходит до сих пор, хотя известен уже не первое десятилетие.

Несколько пользовательских наработок

MetaTrader4 используется уже не первый год тысячами трейдеров и все это время база пользовательских индикаторов регулярно пополняется. Именно поэтому перечислить даже в виде списка хотя бы часть «самодельных» индикаторов просто невозможно. Мы остановимся на нескольких алгоритмах, которые реально могут помочь при определении состоянии рынка.

Supertrend – комбинация 2 стандартных индикаторов

Индикатор Супертренд – результат использования 2 стандартных индикаторов, доступных в МТ4 сразу после установки. В расчете его значений учитываются показания ATR с периодом 5 и индекса товарного канала (CCI) с периодом 50.

Расчет значений индикатора Supertrend ведется в такой последовательности:

• сперва оцениваются показания CCI;

• если CCI на данный момент выше 0, то алгоритм складывает High текущей свечи и значение ATR. Если CCI меньше нуля, то расчет ведется по формуле Low – ATR(5).

На самом графике индикатор отображается в виде линии, наложенной прямо на цену. Красный цвет говорит о том, что пока предпочтение следует отдать коротким позициям, зеленый указывает на бычье настроение участников торгов. Учитывать нужно также уклон линии, на графике видно немало участков, где цена движется в горизонтальном канале, но индикатор красного цвета, это не значит, что нужно немедленно кидаться открывать короткие позиции.

Есть еще один интересный вариант Супертренда, называется он mtf_Supertrend, от обычного отличается только тем, что работая на одном таймфрейме, можно видеть, что происходит на других временных интервалах. Например, при работе на Н1 можно добавить mtf_Supertrend, который будет показывать, что происходит, например, на Н4.

Индикатор CMI от Даниэля Фернандеза

Сравнительно недавно в издании Currency Trader была опубликована работа Даниэля Фернандеза, посвященная торговле с помощью индикатора CMI. В принципе, одного этого алгоритма достаточно для того, чтобы торговать прибыльно и стабильно (по крайней мере, у Даниэля это получается).

Для построения индикатора используются только данные с ценового графика. Расчетная формула выглядит как

N = 100 х (Closen – Closem)/(Highn – Highm),

• N – значение индикатора в текущий момент;

• Closen – цена закрытия последней свечи графика;

• Closem – цена закрытия выбранной свечи в прошлом;

• Highn – максимальная цена текущей свечи;

• Highm – максимальная цена выбранной свечи в прошлом.

На 100 полученное значение умножается просто для наглядности. В окне отображается 2 линии – 1 рассчитана по приведенной зависимости, а вторая – скользящая средняя. Со стандартными настройками работать лучше всего на D1.

Если просто взглянуть на формулу, то можно сделать вывод, что ключевое в этом индикаторе – поведение линии CMI и скользящей средней. При анализе рынка нас будет интересовать ее положение относительно уровня 50, а также цвет CMI и направление пересечения уровня 50.

Например, если индикатор опускается ниже уровня 50, то можно считать, что на рынке начинается пилообразное движение, то есть флет. Если же идет рост и индикатор закрепляется выше уровня 50, это неплохой аргумент в пользу сильного тренда.

Если все же попытаетесь торговать только по сигналам этого индикаторы, то придерживайтесь следующих правил. Для направленного движения:

• МА индикатора должна закрепиться выше уровня 60;

• при этом цвет линии CMI должен быть зеленым для покупок и красным для продаж;

• если оба эти правила выполняются, то можно заключать сделку, а выходить из нее вручную после того как индикатор опустится ниже уровня 50.

Для торговли во время флета (или слабого тренда) нужно чтобы:

• МА опустилась ниже уровня 40;

• для покупок линия CMI должна быть красного цвета, для продаж – зеленого;

• закрываются сделки опять же вручную, но после того как CMI пробивает уровень 50 снизу-вверх либо после смены цвета линии индикатора.

Несмотря на показанные прибыльные примеры торговать опираясь только лишь на сигналы CMI я бы не советовал. Он отлично впишется почти в любую торговую стратегию в качестве фильтра или поставщика сигналов для выхода из рынка.

Случаются ситуации, когда он выдает один лишь сигнал на протяжении нескольких месяцев, как раз такой случай показан в примере – сделку пришлось бы держать больше полугода. Если же попытаться применить его на меньшем таймфрейме, то надежность сигналов падает. Поэтому и рекомендовать его в качестве основы ТС не стоит.

Теханализа на автомате – индикатор TrueTrendline

Графические построения помогают четко определить состояние рынка – флет сейчас или нет и до каких пор текущее движение можно считать коррекцией в рамках тренда, а после чего можно задумывать о развороте цены.

Конечно, полностью автоматизировать все построения, которые выполняются при использовании теханализа, предложенный индикатор не в состоянии, но он хотя бы может строить основные трендовые линии. Это может помочь новичкам, которые сами выполнять построения пока не в состоянии.

Как видите, максимум на что способен индикатор – обозначить ключевые линии, по которым можно ориентироваться при торговле. В показанном примере можно говорить, что шансы на восходящий тренд значительно вырастут в случае пробоя ценой сопротивления (толстая коричневая линия). В данном примере можно рекомендовать торговать на отбой от обозначенных границ.

Заключение: трендовые форекс индикаторы

Определить состояние рынка можно десятками разных способов, в том числе и с помощью стандартных индикаторов МТ4. Более того, именно со стандартных алгоритмов я бы посоветовал начать, все-таки они используются уже не первый год, так что никакого подвоха не будет.

Если же вас по какой-то причине не устраивают встроенные в МТ4 индикаторы – к вашим услугам сотни если не тысячи пользовательских наработок. Так что найти вариант под себя сможет каждый.

И самое главное – помните, что ни один индикатор не заменит мозг трейдера. Это всего лишь ваш помощник, но никак не хозяин положения.

Тренд на Форекс. Определяем и строим линии тренда

Тренд (англ. trend — тенденция) – в сфере финансовых рынков это направление ценового движения выбранного инструмента: рост или падение цены актива.

Виды трендов

Существуют три основных типа тренда:

• восходящий тренд (бычий тренд, up-trend), который показывает рост цен в определенный промежуток времени. На графике это выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых превышает предыдущий.

• нисходящий тренд (медвежий тренд, down-trend), который говорит о падении цен; на графике это выглядит серией последовательно понижающихся ценовых максимумов;

(боковой тренд, боковик, нейтральный консолидация), который отражает незначительные колебания цены в узком диапазоне значений. На графике это выглядит как серия максимумов и минимумов, расположенных на одном уровне.

Из каких фаз состоит тренд?

В каждой ценовой тенденции можно выделить несколько фаз:

• 1. Начало тренда.
• 2. Трендовая фаза.
• 3. Фаза коррекции.
• 4. Окончание (разворот) тренда.

Трейдеры на рынках всегда стремятся попасть в начало тренда и держать сделку до разворота цены, тем самым получая наивысшую прибыль по сделке. На уровне пробоя тренда важно успеть зафиксировать сделку. Но это всегда очень непросто сделать на реальном графике, потому что существуют понятия ложных пробоев, довольно сильные коррекции, которые могут сбить с толку о настоящем настрое рынка.

Сила тренда

Тренд – это схематичное направление динамики цены. Разбираться в них и уметь правильно их строить — навык, жизненно необходимый любому трейдеру. Тренды помогают:

• создавать самостоятельные торговые стратегии;
• лучше разбираться в теориях, вышедших из учения Чарльза Доу;
• эффективнее применять биржевые технические индикаторы.

Строим линию тренда

В техническом анализе понятие тренда неразрывно связано с уровнями поддержки и сопротивления. Все типы трендов отображаются на графиках валютных пар в виде ценового канала, ограниченного техническими линиями, которые принято называть линиями тренда или трендовыми линиями.

Правило для восходящего тренда

Восходящий тренд на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы или впадины. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым максимумам или пикам, выполняя роль линии сопротивления.

Рис. 5. Построение восходящего тренда

Правило для нисходящего тренда

Нисходящий тренд строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы или пики. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым минимумам или впадинам, выполняя роль линии поддержки.

Рис. 6. Построение нисходящего тренда

Правило для флэта

Флэт строится путем проведения горизонтальных или практически горизонтальных уровней поддержки и сопротивления через минимумы и максимумы соответственно.

Правило числа N

Восходящий тренд строится по «впадинам», нисходящий по «пикам». Для определения важных экстремумов можно задать временной фильтр и строить тренды только по тем «пикам» или «впадинам», которые подтвердились определенным временным лагом до и после своего образования. В литературе такой фильтр часто называют числом N.

Например, задаем число N, равное 2. Значит, восходящий тренд мы можем строить только по пикам за N интервалов, до которых не было пиков выше, и за N интервалов после не было пиков выше. Второй вариант построения тренда, представленный на графике, нам не подходит.

Рис. 7. Пример использования числа N для построения трендов.

Сложности торговли по тренду

Перепутать, какой перед вами тренд, сложно, а вот следовать за его предписаниями могут не все трейдеры. Чаще всего им мешают психологические причины. Трейдеров преследуют следующие предрассудки и страхи:

• система работы по трендам им кажется слишком простой и поэтому неэффективной;
• эффективность трендов сложно рассчитывать с помощью статистических методов;
• неизвестно, в какое время состоится вход/выход в позицию;
• сложно вымерять стоп-лоссы (ограничители убытков);
• необходимо постоянное наблюдение за графиком цены;
• на мелких масштабах графика новичку-спекулянту сложно успеть нарисовать тренд для правильного открытия сделки.

Часть этих проблем решается только практикой и опытом, но кое-что можно решить уже сейчас, вооружившись калькулятором, листочком Excel или «линейкой» в торговом терминале. С помощью данных средств можно посчитать эффективность трендовых стратегий.

Торгуем по линии тренда правильно

Классический подход

Торговля по тренду предполагает открытие позиций при отскоке от трендовой линии и закрытии позиции у противоположной линии тренда. При этом, классическая трендовая торговля подразумевает: в восходящем тренде — только покупки, в нисходящем тренде — только продажи. Флет подразумевает возможность как покупок, так и продаж.

• Для восходящего тренда: сделка на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления тренда.
• Для нисходящего тренда: сделка на продажу открывается при отскоке от линии сопротивления и закрывается около линии поддержки тренда.
• Для флета: позиция на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления. Позиция на продажу открывается зеркально.

Пример работы по классической стратегии

Для примера можно рассмотреть бумаги ГМК «Норильский никель» и разобрать их дневной срез. На этом графике акции рисуют весьма запутанную картинку на больших масштабах. Но если посмотреть на котировки детально, то мы легко увидим вполне четкие тренды.

Трендовая стратегия проста: пробили нисходящий тренд — продавай бумаги, пробили восходящий тренд — покупай. Попали в «боковик» — выжидаем.

Рис. 8. ГМК «Норильский никель» (дневной срез). Оценка трендовой стратегии.

Мы сделаем три расчета:

1. Посчитаем годовую доходность при позиционной торговле (стратегия «купил и держи»).
2. Посчитаем, сколько можно было заработать, применяя трендовую стратегию и работая только на повышение котировок.
3. Посчитаем эффективность трендовой стратегии с применением торговли на понижение котировок (коротких позиций/шорт).

Как видим, торговля по линиям тренда может дать существенную прибыль и лучшую оценку тенденциям на выбранных биржевых инструментах.

Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу (Price Action)

Сама идея конечно не нова и не настолько радикальна, чтобы говорить о какой-либо революции в торговле.

Анализ пиков и впадин — техника, изначально представленная, как принцип теории Доу, работает и сейчас, в то время как сама теория возможно и потеряла часть своего блеска. На мой взгляд, пики и впадины – краеугольный камень всего технического анализа.

Когда мы смотрим на любой график, видно, что цена не ходит по прямым линиям, как солдат строем, а перемещается зигзагообразно. Во время тренда ралли сменяется коррекцией, в которой теряется часть роста. Затем новое ралли и снова коррекций, и так далее. Это и есть пики и впадины.

Пока цена двигается в череде возрастающих пиков и возрастающих впадин, тренд считается неповрежденным. Но как только возрастающие пики и впадины сменяются на понижающиеся тренд развернулся.

На рисунке 9 показана череда возрастающих пиков и впадин. Когда цена не в состоянии сделать новый максимум (1) – это сигнал о том, что тренд, возможно, собирается измениться. Однако этого не произойдет, пока цена не упадет ниже предыдущего основания (2), а мы не увидим снижающиеся пик и впадину. Согласно этой технике, тренд изменился на медвежий.

Рис. 9. Схематичное изображение процесса смены тренда на нисходящий.

В медвежьем тренде цены продолжают нисходящее чередование пиков и впадин (см. рис. 10), пока последняя цена на последней впадине не сможет обновить очередной минимум (3). Последующее движение ведет цену выше предыдущего максимума (4), и череда снижающихся пиков и впадин меняется возрастающим. На самом деле, сигнал появляется в точке (5), когда становится очевидным, что цена сделала новый максимум. В этой точке мы еще не знаем, где появится следующий пик, но мы точно знаем, что он будет выше, чем предыдущие пики и впадины.

Рис. 10. Схематичное изображение процесса смены тренда на восходящий.

Как мы видим по поведению графика в точке 10, ничто не мешает цене упасть ниже сигнала разворота тренда (5), но график все еще будет оцениваться, как восходящий тренд.

Полусигналы стратегии

Бывают ситуации, когда мы сомневаемся, произошла смена тренда на рынке или нет. На рисунке 11 видно, что в точке 1 последняя впадина упала ниже предыдущей, но это не касается последнего пика, поэтому мы имеем только половину сигнала.

Что теперь? Нужно, чтобы новое движение цены показало максимум ниже предыдущей вершины, а потом цена упала ниже предыдущего минимума в точке 2. Это и есть полусигнал, т.е. гораздо менее надежный, потому что цена, вероятно, далеко уйдет от последнего максимума; но вероятность того, что разворот является действительным, намного больше. Тот, кто не захочет ждать сигнала в точке Y, рискует попасть на сильное ралли, вроде показанного на следующем рисунке 12.

Рис. 11. Восходящий тренд сменился, когда пики и впадины начали снижаться. Рис. 12. Полусигнал – в точке 1 появляется более низкая впадина, которая в последствии отменена новым пиком.

В этом случае цены выросли и сделали новый пик, указывая, что тренд так и не развернулся. Полусигналы также могут появляться, когда тренд разворачивается из нисходящего на восходящий.

Полусигналы, конечно, не так надежны, как полностью соответствующие теории пики и впадины, однако, как мы увидим позднее, из последующих статей, их тоже можно торговать.

Анализ пиков и впадин просто необходимо рассматривать в комплексе с другими приемами технического арсенала. Отличие анализа пиков и впадин в том, что как индикатор, он предполагает более сильный сигнал, чем все запаздывающие компьютерные алгоритмы. Более того, он основан на психологии трейдеров, которая, как известно, лежит в основе ценового движения.

Консолидиции

Иногда откаты в пределах тренда развиваются в виде торгового диапазона. На рисунке 12 показано некоторое боковое движение после роста. Прорыв из торгового диапазона можно расценивать, как сигнал покупки или продажи по пику или впадине, или как еще одно подтверждение преобладающего тренда. В действительности, когда цена вырывается из диапазона, она нарушает несколько незначительных разворотных моментов, которые на самом деле являются областями сопротивления или поддержки. Собранные вместе, они представляют собой эквивалент более существенных пиков или впадин.

Значение разворота на действующем пике или впадине всегда и напрямую зависит от типа представленного тренда. Чем дольше длится тренд на данном конкретном рынке, тем большее значение имеет разворот. Разворот тренда на часовом графике ни когда не будет столь же значимым, как разворот средне и долгосрочного тренда, когда формирование пиков и впадин продолжается не один месяц.

Пример работы стратегии

Рис. 13. Дневной график EUR/JPY.

Сигнал к бычьему тренду появился, когда в июне 2001 года минимум удержался выше основания от конца мая. Это было подтверждено 11 июня, когда цена пробила максимум от 6 июня. Некоторые опасения относительно направления тренда появились в середине сентября и конце октября, потому что максимум оказался ниже предыдущего. Однако не было никаких признаков более низких впадин. Вот почему обычно не стоит особенно доверять полусигналам.

Нельзя сказать, что каждый раз будет все так же ясно, потому что рынок – изменчивая структура. Однако, просто удивительно, насколько хорошо этот простой инструмент может помочь улучшить результаты торговли. Подробнее о методике можно узнать в следующем видео.

Также на нашем сайте вы можете найти много интересных трендовых стратегий для валютного рынка и бинарных опционов, как на основе традиционных индикаторов, так и с использованием авторских разработок.

Индикаторы тренда

Для начинающих торговать на рынке Форекс предлагаем рассмотреть два индикатора, которые служат хорошими советниками в определении тренда – это Trend_alexcud и FanSimple. Оба индикатора часто используются опытными трейдерами в различных торговых тактиках для дополнительного совета в установлении тренда. В их построении заложен метод скользящих средних, самый популярный на рынке Форекс способ анализа рынка.

Метод скользящих средних

Основной принцип этого метода — сигнал продажи регистрируется, когда график цены опускается ниже графика ее скользящей средней, и наоборот, сигнал покупки определяется, когда график цены поднимается выше графика скользящей средней. Индикаторы анализируют рынок сразу в нескольких таймфреймах, что очень удобно, а при применении некоторых торговых платформ позволяет трейдеру экономить трафик, исключая частые перезагрузки рабочего окна платформы.

Мультитаймфреймный индикатор Trend_alexcud показывает направление тренда и дает команду на открытие позиции сразу для трех периодов в одном окне. Этот индикатор характеризует тренд количественно в процентах, а справа, внизу, даются рекомендации по открытию позиции. Основное преимущество этого индикатора — трейдеру можно оценить ситуацию и узнать направление тренда в считанные секунды, что очень важно в быстротечном рынке. Основной недостаток – запаздывание сигнала в краткосрочных периодах (поэтому индикатор используется как вспомогательный).

Рис. 14. Индикатор Trend_alexcud.

FanSimple, немного сложнее, но и точнее, он показывает правильность разворота веера средних сразу на шести таймфреймах. Индикатор включает в себя три (в некоторых вариантах четыре) скользящих средних со значениями 5, 21, 55 (еще иногда 233), которые отражаются на графике. В верхнем правом углу графика находятся шесть значков в виде синих стрелок вверх, красных вниз или серых ромбиков, соответственно для шести таймфреймов: М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.

Рис. 15. Индикатор FanSimple.

Синяя стрелка вверх показывает, что на этом таймфрейме веер средних раскрыт правильно вверх, красная вниз — веер раскрыт правильно вниз, серый ромбик — нет правильного раскрытия веера средних на этом таймфрейме. Зелёный кружок выше или ниже стрелок и ромбиков показывает, где находится цена — выше или ниже веера. Цвета указателей можно изменять.

Правила веера следующие:

1. Правильный веер показывает сильный тренд, т.е. когда вверх или вниз средние расположены в порядке возрастания: 5, 21, 55 (233). Именно тогда и происходит сильное движение валютных пар, определяемое как тренд.
2. Неправильный веер даст только флет. Например, 5 пересекла 21 вверх, а 55 находится еще над ними или на 1 час на графике тренд вверх, а на 5 мин вниз. Флет также определяется, когда не совпадает М5-M15 с Н1-H4.

Выводы по работе индикатора:

1. Любой тренд начинается с флета, наблюдая в котором за средними скользящими трейдер должен поймать момент, чтобы они расположились в абсолютно правильном порядке: 5-я, 21-я, 55-я ( 233-я). Это и будет тренд.
2. До тех пор, пока правильного веера не образуется на графике, по данной валютной паре будет флет.

Это только два примера индикаторов для определения тренда. В торговле же трейдеры на рынке используют их различные варианты – отображающиеся на графике или в отдельном блоке, в виде сигнальных линий или линий тренда. Трендовые индикаторы могут быть построены на основе скользящих средних, расширений Фибоначчи, зигзага, теории Элдера, индикатора Хейкин Аши и стратегии Price Action. Мы обновляем наш архив самых популярных и востребованных трендовых индикаторов каждую неделю.

Преимущества и недостатки трендовой торговли

Понятие тренда является одним из ключевых в техническом анализе на Форекс и фондовом рынке, где графическим способом отражается поведение цены и на его основе строятся прогнозы. Первое, чему учится трейдер, — это искать и следовать за трендом, т.к. это и есть его основной доход в будущем.

Торговля по тренду является самым распространенным видом торговли на финансовых рынках и Форекс. Известная в кругу трейдеров пословица гласит trend is your friend, что значит — тренд твой друг. Торговля в направлении текущей тенденции позволяет трейдеру четко определить точки входа и выхода из рынка, извлечь максимум прибыли из ценового движения и минимизировать торговые риски.

Недостаток трендовой торговли — индивидуальное восприятие каждого трейдера. Например, линии одного и того же тренда, нанесенные двумя трейдерами могут различаться. Как результат, один трейдер будет наблюдать пробой трендовой линии, второй трейдер — только касание.

Надежность тренда зависит от величины таймфрейма — чем старше таймфрейм, тем он надежнее, но, соответственно, на его формирование уходит значительно больше времени.

Популярность торговли по тренду стала причиной появления огромного количества трендовых торговых стратегий и индикаторов тренда.

Подробнее о трендовой торговле

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/trendovye-indikatory-i-ikh-primenenie-na-rynke-foreks/

Источник https://fortrader.org/birzhevoj-slovar/trend.html

Источник

Источник