Торговля по объемам на Forex

Говорят, трейдеры классно зарабатывают на объемах. Как думаете, правда?

Пока мы готовили тему, нам попалось с полдесятка утверждений:

• объемы на рынке работают;
• объемы не работают;
• объемы врут;
• врут те, кто говорят, что объемы врут.

Масса информации. Мы же нашли для вас абсолютный ответ. Чтобы разобраться, читайте дальше:

Что такое объем

Объем — сумма всех позиций за определенное время. В лотах.

Объем почему-то называют объемами. Просто трейдеры так привыкли. Что же, не будем нарушать трейдерские каноны:

Объемы на финансовом рынке

Для начала уточним: объемы на рынке FX отличаются от объемов на других рынках.

На фондовом рынке объем — сумма лотов. На фьючерсах — тоже. Посчитать их легко: акции и фьючерсы торгуют в одном месте: на бирже.

Объемы валют не так просто посчитать: их торгуют на сотнях ECN-каналов, в «темных пулах» и банках. У валют нет одного места, где бы можно было посчитать объем. Возникает вопрос:

А что за объем на валютных графиках?

Тиковые. Один тик — самое мелкое изменение цены. Тики хорошо видно на тиковых графиках, ниже минутных.

Тиковый объем показывает волатильность, а не сумму лотов. Другими словами, тиковый объем — это как часто менялась цена. За день, час или минуту.

Выходит, объемы на FX рынке — обман?

Мы задали тот же вопрос. И нашли ответ на валютных фьючерсах:

Откройте TradingView и введите «Euro futures» или скопируйте «6E1!» и вставьте в поиск. Откроется график фьючерсов евродоллара.

Далее на верхней панели возле плюсика нажмите «Fx»: откроется список индикаторов. Введите «Volume» и выберите его из списка:

На графике появятся объемы. Сравните их с объемами на евродолларе, EUR/USD. Те же столбцы, только масштаб другой.

И что это значит?

На фьючерсах перед нами реальный объем, на валютах — тиковый. Поскольку они выглядят одинаково, выходит, тиковыми объемами можно пользоваться как реальными.

Только 3 брокера дают объемы для TradingView :

• FXCM;
• OANDA;
• IDC.

Выбирайте их, когда ищете валюту в списке активов.

Как торговать объемы на рынке?

Напомним: тиковые объемы показывают волатильность: скорость, с которой меняется цена. Цена волатильна, когда идет резкий спад и подъем, и не волатильна в боковике:

На дне и вершине тренда всегда идет борьба: цену бросает вверх-вниз, и вскоре она разворачивается. Объемы помогают нам найти зоны разворота и заработать на них.

Объемы: 3 самые простые стратегии

Назовем первую стратегию «Кульминация». Она указывает на разворот цены: либо откат в тренде, либо вершина/дно в боковике:

На картинке видим, как за высокими объемами каждый раз начинается кульминация отката. Механика поведения цены такова:

• Идет растущий тренд;
• У него свои естественные откаты;
• В конце каждого отката объемы растут, затем идет кульминация: объемы на пике, откат заканчивается, и тренд снова начинает расти.

Заметьте: сперва объемы доходят до максимума, затем начинают спадать, и только тогда мы открываем сделку. Стратегия «кульминация» не щупает вершину и дно: она показывает разворот по тренду.

«Кульминация» работает и в боковиках:

Такие объемы отражают психологический паттерн трейдеров: сперва они боятся войти в тренд, затем не успевают за ним. И открываются, когда большие игроки, наоборот, выходят из рынка.

Попробуйте связать «Кульминацию», анализ свечей и тренда. Поработайте с такой связкой хотя бы неделю, и увидите: у вас станет больше сделок в плюс. Попробуйте с надежным брокером AMarkets — чего терять?

Затухание

Именно так назовем вторую стратегию.

Смысл прост: находим самые низкие объемы. Они показывают паузу на рынке. После них начинается тренд:

«Затухание» помогает нам отделить боковики, и отлично дополняет технический анализ.

Объемы падают → мы ждем боковик → и находим сигнал на младшем таймфрейме для нашей сделки по тренду.

Внимание: откат

И последняя стратегия на сегодня — «Внимание: откат». Как вы догадались, она контр-трендовые движения:

Мы отметили рекордные объемы красными стрелочками. Видим, что после свечей, отмеченных зелеными стрелочками, без промедлений начинается откат.

Как использовать стратегию? Цена не выдерживает всплеск объемов и уходит в боковик или откат. Ваша задача — дождаться «затухания», найти ложный пробой боковика на младшем таймфрейме. Торгуйте только по тренду.

3 бесплатных индикатора объема

Мы рассмотрели 3 мощные стратегии. На очереди 3 индикатора, причем бесплатные.

Он же Volume-Weighted Average Price, среднее значение объемов. Для акций и фьючерсов индикатор берет реальный объем, для валют — тиковый.

VWAP похож на скользящую среднюю. Когда цена выше линии, тренд растет, когда ниже — падает:

На VWAP’е легко находить откаты в тренде, и торговать их. Смотрите:

VWAP в тренде работает как линия сопротивления.

Когда тренд падает, и цена пробивает VWAP, мы продаем. Логично, ведь покупатели стали слишком агрессивны, а тренд все еще идет вниз. Как говорят трейдеры, «продаваем силу».

Аналогично в растущем тренде:

• цена ниже VWAP — это откат;
• на откате мы ищем сигнал для входа: паттерн, объемы, свеча с длинной тенью.

Такой подход классно работает на 4-часовых и дневных графиках. Внутри дня он дает ложные сигналы.

On Balance Volume

Или просто OBV: индикатор тренда с поправкой на объемы.

Говорят, OBV хорошо показывает тренд. Но нам кажется, он лучше подходит для того, чтобы найти разворот тренда:

На графике растущий тренд переходит в боковой, и OBV дал сигнал: дивергенцию.

Дивергенция — это когда индикатор показывает рост, а цена падает. Или наоборот. На рисунке сразу 2 дивергенции:

1. Цена не обновила вершину, а индикатор все еще растет
2. Цена обновила дно, а индикатор все еще показывает рост.

Смотрите, как OBV показал разворот, когда цена была в боковике:

Черная линия — «условный» момент, дальше которого мы не видим цену. На графике боковик, индикатор показывает рост. Дивергенция? Да, и мы ставим на трендовый разворот.

Осциллятор Клинжера

Крайне чуткий индикатор, который показывает изменение тренда. Именно изменение, не разворот на обратный. Тренд ведь может перейти в боковой, помните:

Когда скользящая средняя (зеленого цвета) пересекает индикатор, мы получаем сигнал на изменение тренда, на боковой или противоположный. К сожалению, индикатор дает много ложных сигналов. Фильтруйте их: как вариант, трендовыми линиями.

Итак, умозаключения

Объем: реальный vs тиковый

Объем бывает реальным и тиковым. У них разные принципы:

• реальный объем показывает сумму всех ордеров
• тиковый — число самых маленьких изменений цены, тиков

Реальный объем можно увидеть на рынках акций и фьючерсов, тиковый — на валютном. Дело в том рынок децентрализован: точных объемов нет ни в одном индикаторе.

Так что у трейдера под рукой тиковый объем. Он похож на реальный как две капле воды: мы убедились, когда сравнили фьючерсный объем с валютным.

Тиковые стратегии

У трейдеров 3 основные стратегии для тиковых объемов:

1. «Кульминация», когда цена резко достигает вершины, а объемы падают
2. «Затухание», когда объемы на дне, и цена уходит в боковик
3. «Внимание: откат», когда объемы на пике, и вот-вот начнется откат.

3 бесплатных индикатора для объемов

К стратегиям мы добавили 3 бесплатных индикатора, и описали их работу выше:

1. VWAP, который работает как скользящее сопротивление. Используйте его для торговли по тренду
2. OBV, On Balance Volume. Трендовый индикатор, который используют, чтобы найти дивергенцию — расхождение цены и индикатора. OBV эффективно показывает разворот общего тренда.
3. Осциллятор Клинжера. Показывает, когда тренд переходит в боковик или разворачивается на противоположный. Клинжер дает много ложных сигналов, поэтому торгуйте его на 4-часовых и дневных графиках.

У нас все. Надеемся, вы разобрались с объемами. Готовы к практике?

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Предупреждение о риске: ForexGid не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные,котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. ForexGid напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.

Партнер АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Партнер ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.

Использование индикатора тиковых объемов Better Volume для прогнозирования разворотов трендов на рынке Форекс

Для того чтобы понять, что такое индикатор тиковых объемов и разобраться в его особенностях, необходимо определить понятие самого тика и тикового объема. По сути два названных выше понятия никак не относятся к реальным торгам и не затрагивают сделки.

p, blockquote 1,0,0,0,0—>

Тиковый объем – это всего лишь показатель того, сколько раз за определенный период времени изменялась цена. Такое измерение еще называют счетчиком колебаний, который отражает количество изменений, происходящих с ценой на один базовый пункт за отдельную единицу времени.

p, blockquote 2,0,0,0,0—>

В роли товара, проданного за отрезок времени, могут выступать любые активы, в том числе акции и валюта. Чаще всего за единицу времени принимают один день, что в итоге привело к появлению такого понятия, как внутридневной оборот.

p, blockquote 3,0,0,0,0—>

p, blockquote 4,0,0,0,0—>

Индикаторы тиковых объемов на рынке Форекс

p, blockquote 5,0,0,0,0—>

Индикатор тиковых объемов: цель и задача программы

Полученные в результате анализа данные отображаются в виде гистограммы. Причем саму программу для сбора данных по тиковым объемам называют индикатором тиковых объемов. Задача данной программы состоит в фиксировании скачков цены, что с точки зрения самого рынка означает:

p, blockquote 6,0,1,0,0—>

• Увеличение цены – появился реальный объем валютных средств. Причем появление большого число торговцев, которые продают или покупают валюту, приводит к резкому увеличению тикового объема.
• Снижение цен – объем валюты, которая имеется на рынке, упал.

Индикатор тиковых объемов предоставляет данные, полученные в результате анализа цен, что не имеет с реальными данными ничего общего. Реальные могут быть получены с Чикагской биржи, и трейдеры различают два их вида:

p, blockquote 7,0,0,0,0—>

• Количественный вид – по сути, это число сделок, которые были совершены за указанный период времени.
• Чистый биржевой вид демонстрирует число сделок с проторгованным открытым интересом.

Как используется индикатор тиковых объемов?

На сегодняшний день индикатор тиковых объемов используется незаслуженно редко. Большое преимущество получения данных благодаря данному индикатору состоит в том, что можно заранее определить вероятность и направление разворота тренда. Тренд или тенденция – это показатель, который схематично отражает направление изменения цен.

p, blockquote 8,0,0,0,0—>

Возможность вовремя определить разворот тренда позволяет игроку правильно определить политику своего поведения на рынке, спрогнозировать падение и рост цен. Обычно на разворот тренда сильно влияют действия, которые производят крупные игроки фондового рынка.

p, blockquote 9,0,0,0,0—>

Они задают движение, тем самым диктуя правила торговли более мелким игрокам: если крупные игроки продают свои активы, то за ними то же самое делают и остальные трейдеры.

p, blockquote 10,0,0,0,0—>

p, blockquote 11,0,0,0,0—>

Индикатор тиковых объемов Better Volume

p, blockquote 12,0,0,0,0—>

Как скачать индикатор тикового объема?

Можно выделить несколько индикаторов тиковых объемов, однако, наиболее популярным остается Better Volume .Его используют как профессионалы, так и начинающие трейдеры. Для того чтобы воспользоваться индикатором тиковых объемов Better Volume, необходимо скачать и установить его. На данный момент никаких требований к установке нет, и его можно свободно скачать из сети. Причем увидеть можно две версии:

p, blockquote 13,1,0,0,0—>

• Better Volume 1.4
• Better Volume 1.5
• тиковый объем индикатор скачать

Измерение тикового объема индикатором: скачать последнюю версию

Последняя версия более новая и дает больше возможностей настроить программу под требования пользователя. Основным плюсом данной версии индикатора выделяют систему прокрашивания. Поскольку результаты анализа выводятся в виде гистограммы, то пользователю намного проще воспринимать данные, обозначенные разными цветами.

p, blockquote 14,0,0,0,0—>

К примеру, в зависимости от изменений, которые происходят на валютной бирже, столбец с тиковыми объемами может быть окрашен в зеленый, красный или другие цвета. Большинство из них могут быть заданы пользователем во время настройки индикатора под себя, однако, голубой цвет чаще всего сигнализирует, что на данном этапе индикатор не работает и не анализирует поступающие данные, в связи с продолжением текущего тренда.

p, blockquote 15,0,0,0,0—>

p, blockquote 16,0,0,0,0—>

Цвета, используемые в гистограмме индикатора Better Volume

p, blockquote 17,0,0,0,0—>

Better Volume индикатор: тиковый объем по цветам гистограммы

К примеру, по умолчанию используются следующие цвета:

p, blockquote 18,0,0,0,0—>

• Красный. Увеличение тикового объема. Как правило, ее наличие предсказывает начало коррекции и окончание бычьего тренда.
• Желтый цвет, вместо которого может использоваться оранжевый. Яркий показатель того, что тиковый объем упал, тренд, скорее всего, прекратит свое существование очень скоро.
• Белый цвет свечей на гистограмме показывает, что закачивается бычий и начинает набирать обороты медвежий тренд.
• Фиолетовый цвет говорит о наличии большого торгового объема, что, однако, случается редко.

Любые данные, которые собраны в результате анализа тиковых объемов, не имеют своего значения без контекстной оценки, сама программа торги производить не может. Только понимая в целом ситуацию, которая происходит на рынке, можно правильно трактовать свечи гистограммы.

p, blockquote 19,0,0,1,0—>

p, blockquote 20,0,0,0,0—>

Анализ результатов, полученных при помощи индикатора Better Volume

p, blockquote 21,0,0,0,0—>

Better Volume индикатор: тиковые объемы и их анализ

Анализируют результаты индикатора двумя способами:

p, blockquote 22,0,0,0,0—>

• Основываясь на процедуре сравнения баров.

Бар – это часть графической гистограммы. Он показывает изменения, которые происходят с ценой, в частности, он отображает верхний и нижний ценовые показатели, причем за определённый отрезок времени.

p, blockquote 23,0,0,0,0—>

Для сравнительного анализа берутся данные по последнему и предпоследнему бару. Результатом анализа являются данные за указанный отрезок времени и данный момент.

p, blockquote 24,0,0,0,0—>

• Если необходимо получить сведения об общем изменении тенденции, то пользуются вторым методом.

Сравниваются показатели объема за указанный временной отрезок, что дает сведения об общей активности рынка или ее отсутствии.

p, blockquote 25,0,0,0,0—> p, blockquote 26,0,0,0,1—>

Поскольку полученная от индикатора информация может использоваться для разных целей, многие игроки предпочитают перепроверять данные при помощи еще нескольких способов.

Источник https://forexgid.ru/torgovlya-po-obemam-na-forex/

Источник https://florabank.ru/finansy/ispolzovanie-indikatora-tikovyh-obemov-better-volume-dlya-prognozirovaniya-razvorotov-trendov-na-rynke-foreks

Источник

Источник