Стратегия 3 свечи

Весь торговый процесс по ТС сводится к тому, чтобы заработать на краткосрочных откатах. По данной ТС предполагается, что коррекция будет происходить в рамках трех свечей.

Первые две японские свечи дадут понять, насколько истинный этот откат. На свече №3 мы будем входить в рынок. Рассмотрим на скриншотах примеры торговли по этой тактике.

Ищем сигнальные свечи

Торговать по этой стратегии Форекс не сложно, главное – вовремя отыскать сигнальные свечи, которые будут отвечать условиям стратегии “3 свечи”. В частности, понадобиться найти наибольшую или наименьшую цену свечи. Сигнал нужно рассматривать со свечи под №1. На фото ниже мы её обозначили.

Рисунок 1. Три свечи на графике.

О подтверждении ценового движения

Затем нам понадобиться проследить за следующей, второй свечой (её мы отобразили на фото). Она должна быть дать подтверждение отката. Это медвежья свеча с небольшими тенями с телом черного цвета.

Рисунок 2. Подтверждение свечой движения.

На третьей свече зарабатываем

Если свеча №1 и №2 закрылись медвежьими формациями, то вероятнее всего третья также будет медвежьей. В этом и заключается суть стратегии “3 свечи” Форекс. Проще говоря, после того, как сформировалось 2 свечи одинаковой направленности, которые не противоречат условиям торговой стратегии, на открытии третьей свечи мы должны открыть позицию, а на её закрытии – зафиксировать прибыль.

В условиях небольших таймфреймов такой же незначительной будет прибыль. Стоп-Лосс выносится на максимум свечи под №1. Если рассматривать наш пример, то профит составил 16 пунктов (применялись 5-значные котировки).

Как видите, правила стратегии предельно просты, в них нет ничего сложного. Отметим, что многие участники финансового рынка любят использовать её на бинарных опционах, хотя изначально она разрабатывалась для Форекс. Особенно её облюбовали скальперы, так как сигналы поступают качественные, да и отработка их происходит с большой вероятностью.

Кстати, стратегия “3 свечи” для бинарных опционов торгуется даже лучше!

Индикатор «3 свечи»: как с ним работать?

Достаточно трудно отыскать на ценовом графике среди сотен различных свечей именно эту формацию. А, если трейдер торгует 2-3 активами, тогда это и вовсе невозможно. Здесь на помощь спешит индикатор “Три свечи”. Скачайте его по ссылке ниже.

Как установить индикатор?

Устанавливается данный индикатор обычным способом. При этом трейдеру не понадобиться применять какие-либо дополнительные библиотеки либо скрипты. Если правильно установить его в соответствующую папку, он отобразится в “Навигаторе” МТ4. Появиться его название 3rd Candle.

Рисунок 3. Установка индикатора.

Настройки

Стратегии “3 свечи” на Форекс в рамках одноименного индикатора Форекс имеет всего две настройки параметров: сдвиг “-2” (можно задавать смещение стрелки индикатора), а также фильтр по цвету свечи.

Рисунок 4. Настройки индикатора.

Фильтр индикатора по цвету

При активном фильтре, индикатр станет учитывать цвет японских свеч. Так, для стрелки вниз, свечи должны быть медвежьими, а для стрелки вверх – бычьими.

Рисунок 5. Фильтры индикатора 3 свечи.

Подчеркнем, что торгуя этим индикатором по стратегии “3 свечи” полагаться на его сигналы на 100% не стоит. Ведь это своего рода торговый робот, который автоматически вычисляет ценовые максимумы и минимумы, и как только свечи будут соответствовать условиям ТС, над ними или под ними появятся стрелки. Помимо самих стрелок обращайте внимание на сами свечи, насколько они идеальны в плане этого паттерна Price Action.

Важно: Если в настройках индикатора задать «-1», тогда он будет ставить стрелки не на первую, а сразу на вторую свечу.

Как торговать по стратегии «3 свечи»?

Используя одноименный индикатор, смотрите также на некоторые важные моменты. Мы имеем в виду размер сигнальных свечей. Часто происходят ситуации, когда они отвечают правилам ТС, однако осуществлять вход по их сигналам крайне не рекомендуется. О чем идет речь? Такие моменты мы рассмотрим ниже.

Итак, пусть все условия для входа выполняются, но если приглядеться, то свечи №1 и №2 имеют небольшие тела. В таком случае не стоит рассматривать сигнал на открытие ордера. Такое зачастую можно наблюдать, когда крупные инвесторы не проявляют интерес к активу. Мы же рекомендуем Вам вести торговлю по стратегии “3 свечи” во время Европы и США. В другое время лучше воздержаться от заключения сделок.

Рисунок 6. Размер свечей.

На фото выше мы как раз представили примеры таких свечей. Если вторая свеча сформировала тело в несколько раз превышающее размер тела свечи №1, тогда такой сигнал считается рискованным. Вероятнее всего откат в рамках второй свечи уже состоялся, поэтому на третьей свече лучше остаться вне игры.

Рисунок 7. Тела свечей.

Сигналы по стратегии “3 свечи” будут сильнее, если их формирование произойдет после сильной рыночной тенденции.

Рисунок 8. Время формирования сигнала.

Также важно учитывать направление линии тренда. Порой может получиться так, что на ценовом максимуме при восходящей тенденции, формируется сигнал вверх, тогда просто проигнорируйте его. Ведь задача использовать именно краткосрочный откат, поэтому понадобиться открывать сделки против тренда. На фото ниже можно увидеть, как в рамках стратегии “3 свечи” на максимуме восходящего тренда появляется сигнал, который стоит пропустить.

Рисунок 9. Направление входа в рынок.

Торговля по стратегии предполагает открытие позиций по нескольким парам в одно из самых волатильных временных промежутков. Именно так мы получим самые качественные сигналы.

Оптимизация базовой стратегии

Не бывает той стратегии, которую бы нельзя было улучшить. Если брать наш случай, то естественно стрелочные сигналы нуждаются в фильтрации. Хорошо с данной задачей справляется из стандартного набора МТ4 индикатор Стохастик. Параметры настроек следующие: (5, 3, 3).

Обращать внимание рекомендуем на быструю скользящую среднюю, которая отображается зелёным цветом. Важно, чтобы сигналы индикатора 3rd Сandle, совпадали по движению с быстрой линией Стохастика. Когда такое условие не выполняется, сигналы можно упустить из внимания. Допускается вход, если в рамках свечи №2 зелёная линия Стохастика совпала по направлению сигнала стрелочного индикатора в стратегии “3 свечи”. Несмотря на это, данный сигнал считается рискованным.

Рисунок 10. Поведение быстрой линии Стохастика.

Отметим, что стохастический осциллятор – это не единственный торговый индикатор, который дает возможность хорошо фильтровать сигналы по стратегии “3 свечи”. Также подойдут уровни поддержки/сопротивления, скользящие средние, трендовые линии и прочие инструменты технического анализа.

Эта торговая тактика является очень простой. Для её познания трейдеру не нужно обладать огромным багажом знаний в области Форекс. Только это позволяет считать её достаточно эффективной торговой системой. Ведь о ней известно уже давно, негативных отзывов пока не встречалось.

Выделите несколько часов своего времени, чтобы проверить стратегию “3 свечи” на тестере торговых систем или в рамках демо-счета. Если Вам понравится, потом можно задействовать её на центовике. Наверняка в итоге Вы найдете свой Грааль.

Кто желает попробовать индикатор “Три свечи” в деле ниже можно его скачать.

Скачать бесплатно индикатор 3 свечи

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Индикатор скорости изменения цены (ROC): методы торговли

Индикатор скорости изменения цены (Rate of Change – ROC) – это индикатор в техническом анализе, который измеряет процентное изменение цены финансового актива между двумя периодами времени. Он показывает изменение текущей цены по сравнению с ценой за определенное количество периодов в прошлом.

Индикатор ROC можно использовать для подтверждения движения цены или обнаружения дивергенций. Его также можно использовать в качестве индикатора для определения условий перекупленности и перепроданности, а также для подтверждения тренда.

Как рассчитывается индикатор скорости изменения цены?

Расчет ROC очень прост и требует ввода всего два типа данных. Цена закрытия на сегодняшний день и цена закрытия n периодов назад. N периодов могут быть любыми: от 5 до 14 периодов.

Формула для расчета ROC следующая:

[(Текущая цена / Цена n периодов назад) – 1] x 100

Как правило, скорость изменения рассчитывается на основе 14 периодов для значения n, но может быть изменена на любой период, предпочитаемый трейдером.

К примеру, если закрытие сегодня составляет 100, а закрытие 14 дней назад было 85, тогда ROC = [(100 – 85) / (85)] * 100 или 17,64. Это означает, что цена выросла на 17,64% за 14-дневный период. Как видно, расчет ROC очень прост и не требует много времени.

Индикатор скорости изменения цены – это осциллятор, цена которого движется выше и ниже нулевой линии и не имеет границ, так как при сильном восходящем тренде цена ROC будет показывать значения, которые со временем увеличиваются.

Поскольку показания ROC зависит от фактической цены финансовых активов, его значения нередко продолжают расти до более высоких уровней в течение определенного периода времени. Можно ожидать как отрицательные, так и положительные показания осциллятора ROC. Положительные значения ROC указывают на восходящий тренд, а отрицательные – на нисходящий.

Ниже мы видим график Nasdaq 100 ETF (QQQQ) с индикатором скорости изменения цены за 14 дней:

Индикатор ROC движется возле нулевой линии. При этом индикатор движется вверх в положительную область, если цены повышаются, и на отрицательную территорию, если цены понижаются.

Правая часть графика показывает, как рассчитывается скорость изменения цены. Цена закрытия в 14 день была разделена на цену закрытия 14 дней назад, что составило 1,0467. Затем мы отняли единицу, чтобы получить 0,0467, а затем умножили на 100, чтобы получить 4,67. Это означает, что цена QQQQ выросла на 4,67% за 14-дневный период, обозначенный на графике. Индикатор ROC подтвердил, что цена достигла более высоких минимумов, что обычно является бычьим сигналом.

Основные характеристики индикатора ROC

Индикатор ROC может успешно использоваться на любых финансовых рынках. Не существует правильных или неправильных настроек иникатора, но каждый трейдер должен принимать решения в зависимости от рыночных условий и текущей волатильности.

Индикатор ROC можно использовать на различных таймфреймах, дневных, недельных, 5-минутных или 1-часовых. Простота – одно из главных преимуществ индикатора ROC. Рассчитать показания индикатора ROC можно довольно просто и быстро.

Индикатор скорости изменения цены можно использовать для краткосрочной торговли и финансового анализа акцийи или других финансовых инструментов, но в целом значение индикатора ROC лучше всего использовать для определения долгосрочного тренда. Рекомендуется использовать этот инструмент для подтверждения сигналов с применением более детального уровня анализа.

Есть несколько вариантов использования ROC в техническом анализе:

• Определение дивергенций.
• Определение уровней перекупленности или перепроданности.
• Получение раннего предупреждения об изменении тренда с пересечением нулевой линии.
• Подтвердите продолжение тренда.

Дивергенции

Сравнив два графика, трейдеры или инвесторы могут увидеть дивергенции индикатора ROC.

Мы видим дневной график акций Apple Inc (AAPL), показывающий отрицательную дивергенцию между ценой акции и индикатором ROC. При использовании трендовых линий произошла сильная дивергенция, поскольку цена акций AAPL недавно поднялась, но цена индикатора ROC в то же время двигалась вниз. Последовало сильное снижение цены акций AAPL, подтвердившее отрицательную диверегенцию.

Следующий график – дневной график акций Twitter Inc (TWTR), показывающий положительную дивергенцию. После формирования двойного дна около ценового уровня 30 долларов цена акции TWTR немного снизилась, в то время как цена индикатора ROC уже росла. Вскоре последовало хорошее ралли для цены акций, подтвердившее раннюю дивергенцию.

Уровни перекупленности или перепроданности

Как упоминалось ранее, индикатор скорости изменения цены показывает показания при экстремальных значениях, так как не имеет границ. При очень сильном восходящем тренде или неожиданном росте цены осциллятор ROC может показывать значения за пределами обычного диапазона в течение определенного периода времени. Эти экстремумы перекупленности или перепроданности следует отслеживать, поскольку они могут указывать либо на консолидацию, либо даже на разворот тренда.

В отличие от других осцилляторов, которые имеют определенный диапазон, экстремальные значения осциллятора ROC очень субъективны. Один трейдер может посчитать экстремальное значение слишком большим, в то время как другой трейдер может продолжать считать, что показания ROC все еще могут подняться на более высокие уровни.

Раннее предупреждение об изменении тренда

Значение ROC выше нуля в большинстве случаев связано с бычьим импульсом. Напротив, значение ROC ниже нуля указывает на медвежий импульс или нисходящий тренд. Если вы видите пересечение показаний ROC выше или ниже нулевой линии, это может быть ранним сигналом о том, что вскоре может последовать смена тренда.

Если показания ROC в течение длительного периода времени были выше нулевой линии, пересечение выше нулевой линии может указывать на то, что нисходящий тренд, возможно, приостановился, сформировалось дно и можно ожидать более высоких уровней цен для базового финансового инструмента.

Подтверждение продолжения тренда

Более низкие показания ROC могут подтвердить недавнюю тенденцию и ее силу. Крайний наклон ROC показывает чрезмерное давление покупателей или продавцов и может оказаться неустойчивым с течением времени. Это не означает, что возможен разворот, но может последовать откат цены. В этом контексте трейдеры могут купить акции или продать их по более низким или более высоким ценам.

Плавный наклон осциллятора ROC более подходит для продолжения текущего тренда, указывая на сбалансированное предложение и уровень спроса.

Плюсы и минусы индикатора скорости изменения цены

Плюсы индикатора ROC:

• Индикатор ROC может хорошо работать в трендовых условиях, подтверждая последний восходящий или нисходящий тренд.
• Данный индикатор, основанный на импульсе, может предоставить важную информацию о силе последующего тренда.
• Индикатор ROC может определять условия перекупленности или перепроданности.
• Индикатор ROC также является мощным техническим инструментом для выявления дивергенций.

Минусы индикатора ROC:

• Индикатор ROC может давать ложные сигналы. Важно отметить, что, когда показания индикатора остаются в течение значительного времени около нулевой линии, может последовать фаза консолидации.
• При расчете индикатора ROC по последней цене и ценам выбранных периодов придается равный вес. Некоторые индикаторы, такие как экспоненциальные скользящие средние, придают больший вес недавней цене, что более важно.
• Некоторые сигналы могут быть ложными, если индикатор ROC используется неправильно. Прайс экшен является более надежной частью технического анализа, в то время как индикатор ROC – всего лишь запаздывающий индикатор.

Посмотрим на пример:

Приведенный выше график представляет собой недельный график акций Twilio Inc (TWLO). Я уже упоминал, что индикатор ROC может выделять дивергенции и возможные изменения тренда. Это пример того, как индикатор ROC дает ложные сигналы в течение длительного периода времени. Существует как минимум 3 пика показаний ROC, и все они дали бы инвесторам неверные торговые сигналы. Следует всегда помнить, что нет технических индикаторов, работающих на 100%.

Индикатор ROC также можно использовать как часть торговой системы. Это может быть как индикатор, основанный на импульсе, так и индикатор следования за трендом. Для трейдеров, которые предпочитают простые торговые стратегии, покупка акций при повышении ROC имеет смысл, и ее легко отслеживать. Когда наклон индикатора ROC начинает значительно колебаться, повышенная волатильность может быть ранним предупреждением для трейдера или инвестора о необходимости подтянуть стоп-лосс или даже закрыть открытые позиции.

Индикатор ROC в периоды высокой волатильности на основе экономических новостей или других фундаментальных факторов может быть не таким эффективным по сравнению с предыдущими примерами. Это не значит, что это плохой индикатор, основанный на импульсе.

Индикатор скорости изменения (ROC) прост и удобен для измерения очень простой, но очень важной вещи – скорости, с которой происходят изменения цены. В контексте объединения индикатора ROC с другими методами технического анализа шансы на успешную сделку увеличиваются.

Интерпретация показаний индикатора

• Как только ROC находится выше нулевой линии и продолжает расти, это показывает, что скорость восходящего тренда увеличивается.
• Когда скорость изменения выше нулевой линии, но постепенно падает, это показывает, что скорость восходящего тренда замедляется.
• Когда скорость изменения выше нуля и снова начинает расти и пересекает предыдущую вершину, это показывает, что восходящий тренд очень сильно зависит от его скорости.
• Когда скорость изменения ниже нулевой линии, но падает, это показывает, что нисходящий тренд увеличивает свою скорость.
• Когда скорость изменения ниже нуля, но начинает расти вверх, это показывает, что скорость нисходящего тренда замедляется.
• Если скорость изменения ниже нуля и начинает падать, это означает, что нисходящий тренд снова ускорил свое движение.

Всякий раз, когда скорость изменения поднимается выше нулевой линии, это означает положительный импульс, а когда ROC опускается ниже нулевой линии, это создает отрицательную динамику цены.

Мы можем можем исползовать скользящую среднюю для получения более достоверных сигналов. Мы используем комбинацию двух скользящих средних с периодами 5 и 30, а также индикатор скорости изменения цены.

На изображении выше представлен график Reliance Capital, и мы видим, что всякий раз, когда 5 DMA выше 30 DMA и когда ROC поднимается выше нулевой линии снизу, мы могли открывать длинную позицию.

• Мы открыли длинную позицию на уровне 410, когда ROC поднялся выше нулевой линии.
• Сигнал на покупку был получен на уровне 445-450, когда ROC поднялся выше нулевой линии, а 5 MA была выше 30 MA.
• Когда ROC опустился ниже нулевой линии и 5 MA была ниже 30 MA на 550, был получен сигнал на продажу.

Торговая стратегия по индикатору ROC

Лучшим техническим индикатором, который хорошо работает в сочетании со скоростью изменения цены, является канал Кельтнера.

Выявление рыночного тренда – одна из важнейших ролей канала Кельтнера. Индикатор используется трейдерами, которые хотят торговать в направлении преобладающего на рынке тренда.

• Считается, что инструмент находится в восходящем тренде, когда наклон канала Кельтнера направлен вверх.
• Инструмент считается находящимся в нисходящем тренде, когда наклон канала Кельтнера нисходящий.

Правила для входа в сделку просты: мы ожидаем пробоя цены за пределы канала Кельтнера, и движение должно быть подтверждено индикатором скорости изменения цены.

• Если скорость изменения ниже нулевого уровня, а цена закрывается и стабилизируется ниже канала Кельтнера, мы наблюдаем давление покупателей.
• Если скорость изменения выше нулевого уровня, а цена закрывается и стабилизируется выше канала Кельтнера, у нас появляется давление продавцов.

Мы будем использовать канал Кельтнера на основе 200-экспоненциальной скользящей средней и 3-кратного среднего истинного диапазона (индикатор ATR). Кроме того, скорость изменения будет иметь 100 период.

Выше мы видим график индекса Доу-Джонса с периодом 2 недели. Мы добавили канал Кельтнера с указанными настройками и начали искать пробои цены над каналом.

В левой части графика мы видим явный восходящий тренд, поскольку наклон канала Кельтнера направлен вверх. Когда цена закрывается над каналом, мы смотрим на скорость изменения цены, чтобы увидеть, находится ли индикатор выше нулевого уровня.

Мы получили 4 достоверных торговых сигнала во время восходящего тренда.

Размещение стоп-лосса зависит от стиля трейдера. Вы можете разместить стоп-лосс на другой стороне канала Келтнера.

Во время своей торговле следует обращать внимание на наклон канала. Как только мы увидели, что склон стал пологим, мы перестали искать сигналы индикатора. Кроме того, скорость изменения цены давала раннее предупреждение, поскольку классическая дивергенция произошла в верхней части канала.

В правой части сетапа тренд изменился. Наклон канала Кельтнера стал медвежьим, а индикатор ROC пересек нулевую линию. Мы начали искать возможности для продажи, как только цена закрылась ниже канала Кельтнера.

Источник https://pro-ts.ru/strategii-foreks/177-vnutridnevnye-strategii-foreks/1581-strategiya-3-svechi

Источник https://traderblog.net/indikator-skorosti-izmenenija-ceny-roc/

Источник

Источник