Стратегии выхода из позиции на Forex для начинающего трейдера

Любой новичок в торговле на Forex, целенаправленно осваивающий интернет-трейдинг валютными парами, должен четко понимать огромную значимость грамотного подхода к принятию решения о выходе из Forex-позиции. Корректное завершение открытой сделки является таким же важным аспектом в трейдинге, как и своевременный вход в позицию. Реализовать на практике эффективный выход из позиции, открытой ранее, нам помогут специальные стратегии.

Безусловно, богатый опыт многочисленных трейдеров красноречиво свидетельствует о том, что стратегий завершения позиций на Forex существует достаточно много. Важный момент — правильный выбор, позволяющий трейдеру взять на вооружение именно ту стратегию, которая в данной конкретной ситуации окажется наиболее результативна и эффективна, то есть, иначе говоря, будет оптимальной при сложившихся на целевом рынке факторах и обстоятельствах. Надо учитывать, что единственно правильной стратегии (в абсолютном понимании) нет и, конечно же, быть не может. Ситуационный подход к выбору стратегии выхода из позиции на Forex поможет торговцу валютой принять обоснованное и наиболее верное решение.

Стратегия: дистанция между величиной Stop Loss и величиной Take Profit

Очень часто многие трейдеры предпочитают применять стратегию выхода из позиции, которая подразумевает определение величины Take Profit посредством умножения величины Stop Loss на какой-либо эмпирически подобранный самим трейдером корректирующий коэффициент. Например, если выбранный корректирующий коэффициент составляет величину 3, то это означает, что относительно уровня открытия ордера Take Profit будет позиционирован на расстоянии, в 3 раза превышающем уровень размещения Stop Loss относительно того же уровня открытия позиции.

Конечно, можно небезосновательно утверждать, что у любого участника валютного рынка при такой стратегии количество сделок на Forex с убыточным итогом будет больше количества прибыльных. Между тем, такой подход к торговле может обусловить получение трейдером достаточно стабильного спекулятивного дохода за счет большого соотношения Take Profit к Stop Loss.

Стратегия, базирующаяся на применении инструмента Trailing Stop

Большой интерес у трейдеров Forex вызывает стратегия завершения позиций, основанная на использовании инструмента Trailing Stop.

Два подхода к практическому применению такой стратегии:

• задействовать соответствующую опцию автоматического Trailing Stop в программе-терминале MetaTrader 4.
• осуществлять перемещение Stop Loss в ручном режиме, адекватно следуя за динамикой курса.

Факторы, непосредственно влияющие на специфику выставления Trailing Stop:

• используемый трейдером таймфрейм на ценовом графике.
• валютная пара, по которой трейдером открыт ордер
• волатильность торговли по выбранной валютной паре, то есть интенсивность и частота колебаний курса.

Стратегия завершения Forex-позиции, основанная на уровнях поддержки и сопротивления

• позиционировать Take Profit на уровне сопротивления, если позиция открывается трейдером на покупку (BUY).
• позиционировать Take Profit на уровне поддержки, если позиция открывается трейдером на продажу (SELL).
• волатильность торговли по выбранной валютной паре, то есть интенсивность и частота колебаний курса.

При таком подходе очень важно, чтобы дистанция до Take Profit превышала дистанцию до Stop Loss.

Стратегия выхода из Forex-позиции на основе паттернов разворота тренда

Данный подход к завершению открытой позиции можно считать наиболее эффективным во многих рыночных ситуациях.

Основные принципы подхода на основе моделей, сигнализирующих о скором развороте тренда:

Стратегии выхода из позиции

Вход в позицию является основным вопросом, занимающим трейдера в первую очередь. Однако не менее важным моментом является вопрос о том, когда и как правильно выходить из позиции. Возможно даже, что этот второй вопрос куда важнее первого, ведь самый лучший вход при неправильном выходе может привести к убытку. И наоборот, продуманная стратегия выходов из позиции может принести прибыль даже при посредственном выборе точек входа. Над этим определённо стоит задуматься.

Ниже приведены основные стратегии выхода из позиции, применяемые в современном трейдинге.

Стратегия выхода с фиксированными значениями ордеров

Иначе можно назвать её стратегией с заданным математическим ожиданием прибыли. Таким термином я называю стратегию, при которой задаётся соотношение между устанавливаемыми уровнями STOP LOSS (SL) и TAKE PROFIT (TP). Как правило, это соотношение находится в пределах TP=2…3*SL. То есть размер уровня взятия прибыли ставится в 2…3 раза больше размера ограничения убытков.

Такая стратегия выхода позволяет оставаться в прибыли даже когда количество убыточных сделок превышает количество прибыльных (например, при соотношении убыточных сделок к прибыльным, равном 60%/40%, соотношение TP=3*SL позволяет оставаться в прибыли).

Использование такой стратегии выхода может отметать целый ряд потенциально прибыльных сделок по той простой причине, что уровни TP и SL подсказываемые трейдеру техническим анализом рынка, довольно часто оказываются в примерно равном соотношении. Часто бывают такие ситуации, когда уровень STOP LOSS просто нельзя установить ближе определённого значения, поскольку тогда его запросто сможет выбить если не волатильность цены, то её простая коррекция. Но при этом и уровень TAKE PROFIT бессмысленно отодвигать слишком далеко, поскольку цена до него может просто не дойти. Вот и получается, что если и открывать позицию, то с примерно равными значениями уровней TP и SL.

С другой стороны, если не гнаться за частотой сделок и акцентировать своё внимание не на количестве, а в первую очередь на качестве, то такая стратегия выхода, безусловно, принесёт трейдеру свои плоды. Я имею ввиду, что если вы будете сознательно игнорировать все сигналы на вход в позиции, для которых технический анализ даёт уровни SL и TP в соотношении меньшим заданного и входить только позиции с соотношением TP=2…3*SL, то вы в немалой степени увеличите надёжность своей торговли. Такая стратегия будет более консервативной, менее рискованной, она будет приносить стабильную прибыль. Конечно, в заданном краткосрочном периоде её прибыльность может оказаться ниже, но в долгосрочной перспективе на первое место выступает скорее не уровень, а стабильность прибыли. В применении к данной стратегии верна поговорка: «Лучше стрелять редко, но метко».

Стратегия выхода по скользящему стопу

Скользящий стоп ещё называют трейлинг-стопом. Суть этой стратегии заключается в выходе по ордеру STOP LOSS, который двигается за ценой на заданном расстоянии. Например, вы открыли длинную позицию по цене 1.5050 и установили скользящий стоп на расстоянии в 100 пунктов. Затем цена начала подниматься, когда она поднялась на 200 пунктов достигнув значения 1.5250, она подтащила STOP LOSS до уровня 1.5150 (на расстоянии 100 пунктов, как и было установлено). Теперь если цена вдруг развернётся и достигнет стопа, то вы останетесь в прибыли. А если цена пойдёт выше, то она продолжит тащить ордер STOP LOSS за собой на заданном расстоянии в 100пунктов. Если она в итоге достигнет отметки, скажем в 1.6000, а затем развернётся, то закрытие по стопу произойдёт на 1.5900, принеся вам 1.5900-1.5050=0,0850 или 850 пунктов чистой прибыли.

Безусловным плюсом такой стратегии выхода является то, что стоп-лосс постоянно подтягивается в зону прибыли и чем дальше идёт цена без разворотов, тем больше прибыли вы получите в итоге, когда цена всё же развернётся и закроется по стоп-лоссу.

Ещё одним плюсом такого выхода из позиции, является полная автоматизация процесса. То есть после того как вы открыли позицию и установили скользящий стоп можно про неё забыть и заниматься другими делами. Скользящий стоп сам сделает всю работу и закроет позицию, когда цена развернётся на заданное в нём количество пунктов.

Здесь есть только один важный нюанс. Дело в том, что если после открытия позиции вы установите только трейлинг стоп, то он в свою очередь выставит ордер стоп лосс и потащит его дальше, только после того как цена пройдёт в зону прибыли заданное расстояние. А до этого момента позиция фактически будет оставаться без защиты, и если вдруг цена решит сразу пойти в убыток, то вы рискуете потерять весь свой депозит.

Выход из ситуации очень простой. После открытия позиции вы должны помимо трейлинг-стопа установить ещё и обычный ордер STOP LOSS (можно поставить его на том же расстоянии, которое будет задано в трейлинг-стопе). В этом случае если цена сразу пойдёт в убыток, то сработает изначально установленный ордер STOP LOSS. А если цена пойдёт в прибыль, то скользящий стоп просто переставит этот STOP LOSS (изначально установленный) на новый уровень и дальше потащит его вслед за ценой.

Очень важно запомнить ещё один важный момент. Трейлинг-стоп является функцией терминала и потому для его работы требуется включенный торговый терминал. В отличие от обычных (стационарных) ордеров STOP LOSS и TAKE PROFIT, которые терминал просто передаёт брокеру и забывает о них, трейлинг-стоп требует постоянной его поддержки. По сути, происходит следующее:

1. Встроенный в торговый терминал скрипт (специальная программа на языке MQL4) активизируется в момент установки вами скользящего стопа.
2. Далее этот скрипт отслеживает расстояние, на которое отошла цена от точки открытия позиции в зону прибыли.
3. Как только это расстояние достигнет того, которое было установлено вами в настройках трейлинг-стопа, он отправляет брокеру приказ на установку уровня STOP LOSS на этом расстоянии (таким образом, STOP LOSS оказывается сразу в точке безубытка).
4. Далее скрипт постоянно мониторит расстояние между текущей ценой и уровнем STOP LOSS. Как только это расстояние превышает заданное в настройках трейлинг-стопа, он отправляет брокеру приказ перенести STOP LOSS на всё то же заданное расстояние от цены. Таким образом, создаётся движение (то самое скольжение) скользящего ордера.

Трейлинг-стоп требует для своей работы включенного торгового терминала

А что произойдет, если после установки скользящего стопа всё-таки выключить компьютер (ну или просто закрыть торговый терминал). Ничего особенного, терминал просто не будет отслеживать положение цены относительно текущего положения ордера STOP LOSS, и не будет отдавать брокеру новые приказы на его перестановку. Таким образом, ордер STOP LOSS просто останется на том же самом месте, на котором он был до выключения торгового терминала.

Стратегия поэтапного выхода из позиции с частичным взятием прибыли

Ещё один вариант выхода, предполагает поэтапное закрытие позиции. Если у вас нет уверенности в том, что цена и дальше будет двигаться в вашу сторону, вы можете закрыть часть позиции, взяв, таким образом, часть прибыли. Оставшаяся часть позиции может принести вам дополнительную прибыль, если цена и дальше будет двигаться в том же направлении. А если при этом вы переставите ордер STOP LOSS в безубыток (на уровень открытия позиции), то даже если цена развернётся и закроется по нему, вы всё равно можете остаться в прибыли.

Основным достоинством этой стратегии выхода является то, что она психологически разгружает трейдера. Взяв часть прибыли и переведя остаток позиции в безубыток (или установив на неё трейлинг-стоп) трейдер перестаёт испытывать эмоциональный дискомфорт вызванный страхом потерять достигнутую бумажную прибыль.

Минусом такого рода подхода является снижение математического ожидания прибыли. Хотя, казалось бы, как можно его уменьшить, ведь трейдер берёт прибыль и переводит позицию в безубыток? Но, тем не менее, это так. Простая математика говорит о том, что это потенциально невыгодная стратегия. Давайте посчитаем.

Математическое ожидание=вероятность получения прибыли х средняя прибыль от одной сделки – вероятность получения убытков х средний убыток от одной сделки

Предположим, что трейдер изначально устанавливает значение TP в два раза большим, чем значение SL (пускай значение SL будет равно 50 пунктов, а значение TP будет равно 100 пунктов). Также будем считать, что соотношение прибыльных и убыточных сделок при такой торговле у нашего гипотетического трейдера будет составлять 50 на 50. То есть вероятность убыточной сделки равна 50% и вероятность прибыльной сделки равна 50%.

Теперь рассмотрим два варианта выхода из позиции:

1. Первый вариант, когда трейдер закрывает половину позиции по достижении половины уровня TP и переносит оставшуюся позицию в безубыток.
2. Второй вариант, когда позиция закрывается полностью по изначально установленным значениям TP и SL.

Рассчитаем математическое ожидание прибыли для первого случая:

Средняя прибыль от одной сделки в данном случае составляет (100 пунктов + 50 пунктов)/2=75 пунктов (половина позиции закрывается на 50 пунктах и половина – на 100 пунктах прибыли).

Средний убыток от одной сделки будет равным значению SL=50 пунктам.

Математическое ожидание будет составлять 0,5*75-0,5*50=12,5

Рассчитаем математическое ожидание для второго варианта:

В данном случае средняя прибыль от одной сделки будет составлять значение TP и будет равна 100 пунктам. А средний убыток будет по прежнему равняться значению SL и будет составлять 50 пунктов.

Математическое ожидание будет 0,5*100-0,5*50=25

Таким образом, мы доказали, что частичное взятие прибыли уменьшает математическое ожидание прибыли в два раза (25/12,5=2).

Однако повторюсь, что иногда трейдеру важнее именно эмоциональная разгрузка, поэтому в отдельных случаях, применение данной стратегии закрытия, вполне себя оправдывает.

В заключение

Мы рассмотрели три основных стратегии выхода из позиции. Следует заметить, что, как правило, трейдеры используют комбинации этих стратегий, применяя ту или иную из них в зависимости от обстоятельств (если конечно это не противоречит правилам их торговой системы, в которой может быть прописан один конкретный способ закрытия позиций).

Самое главное это то, чтобы применяемый вами способ выхода из открытых позиций не противоречил вашей торговой системе и не вступал в конфликт с вашими правилами управления капиталом.

Источник https://alpari.finance/ru/beginner/articles/strategy-closing-positions/

Источник https://www.azbukatreydera.ru/strategii-vyhoda-iz-pozicii.html

Источник

Источник