Стандартные и пользовательские индикаторы каналов Форекс

Цена может двигаться как по направлению тренда, так и в рамках небольшого коридора, периодически отбиваясь то от верхней, то от нижней его границы. Последний тип торговли называется скальпингом. Для поиска таких коридоров на графике используются индикаторы каналов. Они выявляются диапазон движения цены и находят его верхнюю и нижнюю границу.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Канальные индикаторы могут определять не только флет, но и сильный тренд. Как правило, в такие моменты их границы начинают отдаляться друг от друга, а сам коридор – расширяется. Такие инструменты можно использовать в качестве как основных индикаторов для поиска сигналов, так и в качестве дополнительных фильтров.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Основные индикаторы каналов Форекс

В эту категорию можно отнести такие известные инструменты, как Канал Кельтнера, Канал Дончиана и Волны Боллинджера.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Рассмотрим способы их настройки и применения.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Keltner Channel (Канал Кельтнера) для разных стилей торговли

Данный инструмент относится к группе трендовых индикаторов. Его создали более 50-ти лет назад. В основе вычисления канала Кельтнера лежат расчеты скользящих средних линий, но несмотря на это, инструмент дает своевременные и не запаздывающие сигналы.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Индикатор имеет простые настройки, с помощью которых его можно полностью адаптировать под любую стратегию. В настройках присутствуют такие параметры, как:

• Period_MA. Это период центральной линии коридора. Она является основой, по которой будет строиться весь канал Кельтнера.
• MA_Mode. Тип скользящей центральной линии канала. Вы можете строить коридор на основе SMA (значение), EMA (значение 0), Smoothed MA (2) или Linear Weighed MA (3).
• Type_Price. Отвечает за тип цен, по которым будут проводиться расчеты (открытие/закрытие/минимум/максимум/средние/типичные/средневзвешенные и т.д.).

Внешне Канал Кельтнера напоминает Волны Боллинджера. Так же, как и его собрат, он является динамичным (изменяется при колебаниях цены) и состоит из трех линий – центральной, верхней и нижней скользящей кривой.

Индикатор обычно используют при торговле на отбой от границ его канала, то есть:

• Если цена отбивается от нижней границы Кельтнера, то это сигнал на покупку.
• Если график отбивается от верхней границы Кельтнера, то это сигнал на продажу.

Для подтверждения отбоя цены обычно используют приемы Price Action, а именно – ищут на границе канала какой-либо разворотный паттерн. Чаще всего это оказывается пин-бар или бычье/медвежье поглощение.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

С помощью центральной линии канала можно определить направление основного тренда. Так, если линия смотрит вверх, то и тренд восходящий. Если же кривая направлена вниз, то это признак нисходящей тенденции.

Канал Дончиана (Donchian Channel) для поиска глобального тренда

Индикатор Donchian Channel основан на сигналах скользящих средних линий. Он имеет вид двух кривых, которые образуют один канал, двигающийся по направлению хода цены. Кривые рассчитываются за тот период, которых трейдер укажет в настройках.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Канал Дончиана обычно используют на дневном таймфрейме, используя для расчета сигналов последние 20 дней (20 свечей). Верхняя линия рассчитывается по ценовым экстремумам, а нижняя – по ценовым максимумам. По желанию можно настроить показ еще одной кривой – центральной, которая будет представлять средние значения между нижней и верхней границей.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Торговать по сигналам канал Дончиана достаточно просто, но нужно помнить о фильтрации тренда и флета. Например, при наличии на рынке мощного тренда стандартная стратегия торговли на отбой цены от верхней или нижней границы канала работать не будет. Все из-за того, что при восходящем тренде цена может «залипнуть» рядом с верхней границей Дончиана на долгое время. Если трейдер не заметит эту ситуацию и откроет сделку «Sell», ожидая разворот, то он получит убытки.

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

А вот при отсутствии выраженного тренда и спокойной движении цены в рамках какого-либо коридора, канал Дончиана может сослужить хорошую службу. В этом случае сработают стандартные сигналы:

• Отбой цены от верхней границы означает возможность открытия новой сделки на продажу.
• Отбой цены от нижней границы – это сигнал к открытию новой сделки на покупку.

Чтобы определять долгосрочный тренд по каналу Дончиана, следует изменить период расчета с 20 до 200 баров. Тогда инструмент покажет тенденцию движения за последние 200 торговых дней (при торговле на D1). По такому сигналу можно открывать долгосрочные инвестиционные сделки.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

При поиске сигналов обращайте внимание и на положение ценовой кривой относительно центральной линии канала:

• Если цена находится над центральной линией, то тренд восходящий – можно искать точки входа в рынок на покупку. Сигналы на продажу лучше пропускать.
• Если цена проходит ниже центральной кривой, то тренд нисходящий – можно приступать к поиску точек входа в рынок на продажу. Сигналы на покупку рекомендуется игнорировать.

При торговле по каналу Дончиана основное внимание следует уделять настройке величины периода для расчета кривых. Именно от него будет зависеть количество и точность торговых сигналов.

Индикатор Bollinger Bands построит равноудаленный канал Форекс

Этот инструмент также называют Полосами или Волнами Боллинджера. Индикатор состоит из трех скользящих линий. Центральная – это середина канала, именно по ней рассчитывается направление всего коридора. Две крайние – это границы канала, их расстояние от центральной кривой зависит о величины стандартного отклонения, которую трейдер должен задать в настройках перед началом торговли. Чем больше значение отклонения – тем шире будет канал и реже сигналы, и наоборот.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Bollinger Bands является трендовым индикатором, его используют для следующих целей:

• Определение волатильности рынка (чем линии дальше друг от друга – тем волатильнее цена).
• Поиск направления тренда (если центральная линия смотрит вверх, то тренд восходящий, а если наоборот – то нисходящий).
• Построение динамичных уровней сопротивления и поддержки и торговля по ним. Верхняя лента Боллинджера будет играть роль уровня сопротивления, а нижняя – роль уровня поддержки.
• Поиск сигналов для торговли по скальпингу, когда цена идет в рамках устоявшегося канала. Если случился отбой от верхней границы – открываемся на продажу, если отбой от нижней – открываемся на покупку.

Если канал индикатора очень узкий и границы находятся близко друг к другу, то на рынке флет. Торговать в такие моменты не рекомендуется, лучше дождаться пробоя флета и уже после этого входить в рынок в сторону нового тренда.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Как строить каналы Форекс?

Для построения каналов движения цены можно использовать как стандартные инструменты рисования, встроенные в терминал (линия, прямоугольник), так и канальные индикаторы.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

При применении индикаторов все выглядит очень просто. Вам нужно добавить на график нужный инструмент и задать его настройки. На графике тут же будет построен канал.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Используя стандартные инструменты для рисования, каналы придется строить вручную. В этом нет ничего сложного, если научиться четко определять экстремумы графика на анализируемом участке.

Рассмотрим простой пример построения канала цены на основе уровней сопротивления и поддержки. Допустим, вы торгуете на 15-минутном графике и хотите определить диапазон движения цены за последние сутки, чтобы найти наиболее важные уровни и определить направление тренда. В одних сутках получается 24 часа, то есть, 24 часовых свечи. Так как свечи у нас пятнадцатиминутные, то это число нужно умножить на 4 (в одном часе 4 свечи M15). Получается 96. Если бы нам нужно было построить канал дневного диапазона на графике m15, то именно это число нам нужно было указать в настройках периода индикатора.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Так как вручную отсчитывать такое количество свечей будет неудобно, воспользуемся временной разметкой графика. То есть, если вам нужно выделить диапазон цены за последние 24 часа, то просто отмотайте график на сутки назад и начинайте искать на этом участке локальные экстремумы.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Построение линий сопротивления и поддержи:

• По точкам максимумов мы строим уровень сопротивления.
• По точкам минимумов мы строим линию поддержки.

Расстояние между построенным уровнем поддержки и сопротивления и будет являться каналом движения цены. Дополнительно его можно выделить инструментом «Прямоугольник» и залить отдельным цветом.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Обратите внимание на то, что границы такого канала будут статичными, а не динамичными. Это значит, что они будут всегда оставаться на том же месте, в независимости от движения цены. При выходе цены за пределы канала уровни придется перестаивать, вновь адаптируя их под новые условия рынка.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Также не забывайте о том, что канал не всегда может представлять собой идеальную графическую фигуру – прямоугольник. Один из уровней (или даже оба) может лежать под углом, из-за чего канал может сужаться или расширяться. Это тоже нужно учитывать при анализе графика.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Рекомендуем установить и протестировать индикатор Forex Goiler для построения ценовых уровней.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Пользовательские Форекс индикаторы: каналы без перерисовки

Рассмотрим несколько простых пользовательских индикаторов, находящихся в широком доступе и подходящих для терминала Meta Trader. Все они работают над построением канало на графике, не перерисовывают свои сигналы и являются достаточно популярными среди трейдеров.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Индикатор SHI Channel

Индикатор SHI Channel выполняет построение канала по трем экстремумам, а именно:

• Если тренд нисходящий, то канал будет строить по двум минимумам и одному максимуму.
• Если тренд восходящий, то для построения канала будут использоваться две максимума и один минимум.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Данный индикатор нередко применяют для облегчения построения на графике каналов Баришпольца. Сначала SHI Channel находит локальный фрактальный паттерн на выделенном участке графика, а затем дожидается момента, когда на графике появится обратный фрактал. То есть, если первый паттерн был нижним, то второй должен быть верхним, и наоборот.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Вторым шагом инструмент формирует канал, опираясь на экстремумы фракталов. Через центр канала будет проходить пунктирная скользящая линия, которая будет указывать направление тренда.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Индикатор легко настраивается и имеет всего один важный параметр – это период расчета. Он выражается в барах и обозначает количество свечей, данные которых SHI Channel будет учитывать в своих расчетах. Значение по умолчанию равно нулю. Это говорит о том, что индикатор будет учитывать все свечи, которые доступны на графике. При значении 30 он бы учитывал только крайние 30 свечей, при значении 10 – крайние 10 свечей, и так далее.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Line Regression BreakOut

Это сигнальный канальный индикатор. Он подает сигналы в виде стрелок во время выхода графика за пределы построенного ценового канала.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Торговать по сигналам Line Break Out очень просто:

• Появилась стрелка «вниз» — поступил Sell-сигнал.
• Появилась стрелка «вверх» — поступил Buy-сигнал.

Также в индикатор встроена функция расчета наиболее выгодных точек размещения защитных стопов и фиксированных тейков. Точки для стоп-лосса обозначаются крестиками, а точки для тейк-профитов – горизонтальным указателем.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Точность сигналов индикатора зависит от настроек. Во входных параметрах можно изменить значение периода для расчета канала, установить множители для расчета тейк-профита и стоп-лосса, настроить цветовое оформление инструмента.

p, blockquote 46,0,0,1,0 —>

Индикатор подает сигналы при выходе цены за пределы построенного канала. Данный инструмент можно использовать для трендовой торговли, когда график покидает флет и начинает двигаться по направлению новой тенденции.

Super Signal Channel

Индикатор Super Signal Channel сигнализирует при отбое графике от граней построенного коридора. Его сигналы имеют вид направленных стрелок и подходят для торговли по скальпингу или тренду.

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

Super Signal Channel – это универсальный индикатор, подходящий для любого таймфрейма и актива. Стоит отметить, что канал, построенный инструментом, будет динамичным, так как он основан на экстремумах. Это значит, что при обновлении экстремумов графика его линии тоже будут перестраиваться, адаптируясь под новые условия рынка.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Во входных параметрах SSC отмечены всего два пункта:

• «Signal_gap». Это расстояние от сигнального указателя до грани построенного коридора. Рассчитывается в пикселях.
• «Sho_bars». Это количество крайних баров графика, по которым SSC будет строить ценовой канал. От него зависит ширина канала и количество сигналов.

Если вам нужно найти глобальный тренд, то следует установить большое значение для параметра «Sho_Bars». Для поиска локальных небольших тенденций параметр «Sho_Bars» должен быть небольшим.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Ширина канала SSC является непостоянной – она изменяется по мере обновления минимумов и максимумов графика.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Построение каналов Форекс и стратегия торговли по Super Signal Channel

Данная торговая система основана на сигналах, поступающих при отбое цены от границ канала. Для торговли установите на график индикатор Super Signal Channel. Он будет подавать сигналы в виде направленных указателей. Для подтверждения сигналов будут использоваться разворотные модели Price Action – «Поглощение» и «Пин-бар».

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Рекомендуем более подробно почитать о применении свечной модели «Поглощение» в Форекс.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Таймфрейм графика может быть любым. Для краткосрочной торговли настройте график на M15 или M30.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Сигналы ТС на продажу актива:

• Индикатор Super Signal Channel нарисовал стрелку «вниз» рядом с верхней границей построенного канала.
• Рядом с границей сформировался разворотный паттерн – пин-бар или поглощение.

После закрытия паттерна можно входить в шорт позицию. Тейк-профит ставим на нижней границе канала, либо используем трейлинг-стоп с малым шагом. Стоп-лосс выносим за верхнюю границу канала.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

Сигналы ТС на покупку актива:

• Алгоритм Super Signal Channel дал сигнал на повышение, показав стрелку «вверх» рядом с нижней границей построенного коридора.
• У этой же границы сформировалась разворотная фигура прайс экшн – поглощение или пин-бар.

Как только сигнальный паттерн закроется, можно входить в лонг-позицию. Фиксирующий прибыль ордер ставим на противоположной границе. Второй вариант фиксации профита – трейлинг стоп с небольшим размером шага. Защитный SL ставим за пределами нижней грани коридора SSC.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

Индикаторы для построения каналов на графике можно использовать при разных стилях торговли. Это универсальные инструменты, которые подходят для большого количества стратегий. Например, вы можете протестировать их в составе прибыльных скальпинг-стратегий Форекс.

Индикаторы каналов для Форекс как инструменты прибыльной торговли

Для котировок активов характерно закономерное движение, определяемое волновой теорией. Цена никогда не изменяется только в направлении покупок или продаж. Она всегда движется в ценовом коридоре, который формируется за счет ее стремления к уравновешиванию коррекцией после импульсов. Все канальные стратегии Форекс предполагают только два варианта развития событий: цена пробивает канал или отталкивается от его одной границы и движется к другой.

При помощи базовых каналов или Форекс индикаторов канала можно торговать без использования дополнительных инструментов анализа. Однако с целью минимизации рисков рекомендуется при входе в рынок учитывать подтверждение полученного сигнала. Для этого используется графический, волновой или свечной анализ, а также коррекционные уровни Фибоначчи и дивергенция на осцилляторах. Регулирование размера рабочего лота происходит в соответствии с количеством и надежностью дополнительных сигналов, подтверждающих актуальность основного сигнала.

Суть канальной стратегии, их виды

Канальная стратегия Форекс может быть сформирована трейдером на основании нескольких видов каналов. Их построение возможно при помощи функционала торгового терминала. На практике различают несколько стандартных каналов, построение которых возможно с помощью функционала торгового терминала.

Для построения нужного по стратегии вида каналов необходимо перейти в раздел «Каналы» меню «Вставка» МТ4 и перейти по соответствующей ссылке из выпадающего меню.

Рисунок 1. Стандартные каналы в МТ4

Проанализировав стандартные канальные инструменты анализа, становится понятен принцип действия канальных индикаторов. Индикаторы каналов для mt4 обычно используются с дополнительными инструментами анализа, которые позволяют оценить вероятность пробоя или отбоя цены от границы коридора. Судить о состоявшемся пробое можно только после закрытия свечи, которая своим телом пересекла уровень. Отбой характеризуется закрытием свечи с формированием свечной разворотной комбинацией, подтвержденной дивергенцией на индикаторе.

При торговле на пробой границы канала можно открыть ордер в момент пересечения сигнальной линии инструмента. Способ рискованный и должен быть подтвержден дополнительными сигналами. Более надежным методом торговли на пробой ценового коридора является вход в рынок на ретесте ранее пробитого канала, расположение которого соответствует уровню Фибоначчи.

Равноудаленный канал

Для построения инструмента технического анализа необходимо мысленно выделить на графике котировок несколько экстремумов и соединить их линией инструмента. Вторую линию следует перенести ниже базовой при восходящем тренде и выше базовой при нисходящем движении котировок. При этом их нужно также нанести на экстремальные значения.

Рисунок 2. Равноудаленный канал

Точки входа трейдеру следует искать у границ ценовых коридоров. При этом важно сопоставить потенциальные экстремальные значения с уровнями поддержки и сопротивления. Фиксация прибыли производится у противоположной границы, а защитные ордера – за ближайшим уровнем.

Каналы Фибоначчи

Канал строится по аналогичному принципу с равноудаленным инструментом. При восходящем тренде он строится по верхним экстремальным точкам, сверху вниз. Вспомогательные линии при правильном построении должны располагаться под базовой линией.

Рисунок 3. Построение канала Фибоначчи на восходящем тренде

Если тренд нисходящий, то построение ведется по нижним точкам графика в направлении снизу вверх. Вспомогательные линии располагаются на определенном расстоянии от базовой линии, рассчитанном автоматически в соответствии с числами Фибоначчи.

Рисунок 4. Построение канала Фибоначчи на нисходящем тренде

Канал линейной регрессии

Визуально канал линейной регрессии выглядит как три равноудаленные друг от друга линии. Построения проводятся автоматически при выделении трейдером участка графика, который необходимо проанализировать. Сделки открываются у границ каналов, а фиксация прибыли производится в районе средней линии или у противоположной границы инструмента. Для минимизации рисков его использование должно быть в комплексе с индикатором Болинджер или со стандартным Стохастиком. Такое решение позволит увеличить количество прибыльных сделок за счет отсеивания ложных сигналов.

Рисунок 5. Канал линейной регрессии

Канал стандартного отклонения

Внешне канал стандартного отклонения схож с каналом линейной регрессии. Отличие заключается в различном расстоянии от центральной линии индикатора до границ канала. О рыночном настроении можно судить по расположению графика относительно центральной линии. За пределами канала график может быть находиться непродолжительное время. В противном случае можно судить о развороте тенденции.

Рисунок 6. Канал стандартного отклонения

Лучшие индикаторы каналов

Канальные индикаторы могут быть использованы при любом состоянии рынка. Их сигналы актуальны и при флете и при трендовом импульсном движении. Чтобы минимизировать потери, трейдеру необходимо открывать сделки только в направлении глобального тренда даже в случае, если на рынке преобладает флет.

Bollinger Bands

Bollinger Bands является канальным индикатором Форекс, встроенным в функционал торгового терминала МТ4. Для его нанесения на график котировок актива необходимо в меню индикаторов в разделе «трендовые» выбрать нужный инструмент.

Рисунок 7. Нанесение на график котировок индикатора Боллинджер

Визуально индикатор выглядит в виде трех лент, крайние из которых ограничивают ценовое движение по схеме уровней поддержки и сопротивления. Средняя линия отражает уровень, от которой чаще всего цена отталкивается с целью продолжения движения по основному тренду, что характерно при предыдущем импульсном движении. При помощи индикатора можно определить рыночное настроение. Он может указать на начало импульса и его окончание, а также позволяет идентифицировать трендовое или флетовое движение и определить ложные пробои и импульсы.

Рисунок 8. Определение рыночного состояния при помощи индикатора Боллинджер Бандс

Использовать индикатор без дополнительных инструментов анализа возможно только при флетовом настроении рынка. Ордера активируются у границ ценового коридора с ориентацией на отскок от них. Однако, при трендовом движении, лучше торговать только в его направлении при использовании дополнительных фильтров для входа в виде осцилляторов или графических паттернов.

Сhannel

Индикатор канала без перерисовки Channel не только строит каналы одновременно на нескольких таймфреймах, но и отображает на графике уровни, на которые рекомендуется ориентироваться при торговле. Все построения проводятся автоматически по экстремумам, что делает инструмент схожим с равноудаленным каналом.

Рисунок 9. Анализ рынка при помощи индикатора Channel

Работая с индикатором Channel, все сделки нужно открывать по тренду. Покупки актива актуальны от нижней границы канала или от его средней линии инструмента анализа при условии восходящего тренда. Продажи возможны только на глобальном нисходящем тренде при условии, что цена коснулась верхней или средней линии. Чтобы войти в рынок по выгодным ценам следует использовать отложенные ордера сел лимит и бай лимит, которые активируются при достижении цены крайней линии. Стоп-лосс устанавливается на противоположной стороне канала.

Для минимизации убытков можно вместе с ордером, его фиксирующим, оформить открытие позиции по отложенному ордеру селл стоп или бай стоп в сторону пробоя. Такое решение позволит перекрыть понесенные в результате сделки убытки.

SHI Channel

Индикатор SHI Channel автоматически строит равноудаленные каналы на выбранном трейдером таймфрейме. Для наглядного отображения экстремумов на график можно нанести индикатор фракталов. При графическом построении автоматически происходит визуальное выделение двух последних фракталов и построение через них линии. Параллельная линия строится по противоположным фракталам, а пунктирная линия является равноудаленной.

Вход в рынок осуществляется при отскоке от граничных позиций цены. Стоп ордера устанавливаются за экстремумами, идентифицируемыми фракталами. Индикатор SHI Channel не встроен в МТ4, поэтому его необходимо скачать для получения возможности анализировать рынок с его помощью.

Рисунок 10. Точки входа по индикатору SHI Channel

Канал Кельтнера

Внешне индикатор канала Кельтнера схож с Bollinger Bands. Он сформирован из скользящих средних и индикатора ATX, идентифицирующего средний истинный диапазон. Инструмент используется для поиска точек входа при пробое границ. Сигнал о входе в рынок на покупку появляется при пересечении ценового графика верхней линии. Судить о последующем медвежьем движении можно при касании графика нижней линии. Вход в рынок лучше осуществлять по отложенному ордеру. По рыночной цене открываться рекомендуется только при наличии подтвержденного сигнала.

Рисунок 11. Сигнал на продажу по каналу Кельтнера

Сигналами на продажу являются:

• закрытие свечи ниже индикаторной линии;
• пересечение –DX линии +DX вспомогательного индикатора.

Стоп ордер, фиксирующий убытки при незапланированном ценовом движении следует устанавливать за текущим максимумом. Тейк профит не устанавливается. Трейдер закрывает сделку вручную при возврате цены за нижнюю линию.

Покупки осуществляются при соблюдении условий:

• закрытие свечи выше верхней линии канала;
• пересечение +DX –DX до момента пробития канала;
• прохождение -DX уровня 30 ADX.

Стоп ордер устанавливается ниже линии минимумов инструмента. Закрытие ордера производится после возврата цены в канал. В случае, если нет времени следить за графиком, фиксирование прибыли возможно оформить через трейлинг-стоп.

Источник https://popecon.ru/standartnye-i-polzovatelskie-indikatory-kanalov-foreks.html

Источник https://howtotrade.biz/indikatoryi-kanalov-dlya-forex/

Источник

Источник