Секреты индикатора ADX

Это, пожалуй, один из лучших индикаторов оценивающих силу текущего тренда. Хотя мнение это конечно сугубо субъективное, но оно основано на реальных результатах торговли с использованием индикатора ADX. Скажу сразу, я никогда не использую этот индикатор в качестве самостоятельного, единственного сигнала. Правильное применение ADX состоит в его использовании в качестве дополнительного сигнала подтверждающего силу тренда.

Индикатор ADX состоит из трёх линий. Первые две из них это +DI и –DI (аббревиатура DI означает Directional Indicator, что в переводе с английского звучит как индикатор направленности или указатель направления). Линия +DI показывает силу восходящей тенденции, а линия –DI отображает силу нисходящей тенденции. Третья линия индикатора, являющаяся основной, рассчитывается исходя из значений первых двух линий. Собственно когда говорят о показаниях индикатора ADX, имеют в виду значение этой самой основной линии.

Как работает индикатор ADX

Суть работы индикатора довольно проста и состоит она в следующем. Когда цена на рынке растёт (имеет место восходящий тренд) растёт и значение +DI, определяемое разницей между сегодняшним и вчерашним максимумом цены. Когда цена падает (нисходящий тренд) растёт значение –DI, определяемое разницей между сегодняшним и вчерашним минимумом цены. Таким образом, линия +DI находящаяся выше линии –DI говорит о наличии восходящего тренда, и наоборот -DI находящаяся выше линии +DI показывает наличие нисходящего тренда.

Но как уже было сказано ценность индикатора ADX состоит не в идентификации того или иного тренда, а в определении его силы. А сила эта определяется основной линией индикатора рассчитываемой по формуле скользящей средней от относительного расстояния между линиями +DI и –DI по формуле:

Показания ADX интерпретируются следующим образом:

• Значения ADX ниже 20 говорят об отсутствии какого либо тренда в данный момент;
• Значения ADX в 20-25 говорят о начале зарождения тренда;
• Значения ADX выше 25 говорят об уже вполне сложившемся тренде;
• Значения ADX выше 30 говорят о том, что тренд набрал достаточную силу;
• Значения ADX выше 50-60 могут означать скорое пресыщение ценового движения и как следствие смену тренда.

Таким образом, оптимальным интервалом индикатора ADX, говорящем о достаточной силе тренда, следует считать интервал от 25-30 до 50-60.

Как пользоваться индикатором ADX

Как я уже говорил в самом начале этой статьи индикатор ADX не стоит использовать в качестве основы торговой системы. Его роль состоит скорее в подтверждении сигналов даваемых другими индикаторами. Осциллятор ADX выступает в качестве актёра второго плана, но справляется со своей ролью он вполне успешно. Давайте рассмотрим пример использования ADX с другим индикатором.

Наиболее гармонично, на мой взгляд, индикатор ADX сочетается с трендовым индикатором Parabolic SAR. Взгляните на рисунок ниже.

В данном примере торговля ведётся с помощью индикатора Parabolic SAR, а осциллятор ADX выступает исключительно в качестве индикатора отражающего силу тренда. Торговля сначала ведётся на восходящем, а затем на нисходящем тренде после того как ADX показывает, что тренд набрал силу.

На восходящем тренде вход в позицию осуществляется в момент, когда Parabolic SAR перескакивает под цену. На нисходящем тренде вход в позицию происходит в момент, когда Parabolic SAR «взлетает» над ценой. Во всех случаях выход из позиций происходит по скользящему стопу, устанавливаемому на значения Parabolic SAR.

Установка и настройка индикатора ADX в МТ4

Для того чтобы установить индикатор ADX в торговом терминале МТ4 следует перейти по пунктам меню: Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Average Directional Movement Index.

В выпавшем окне настроек есть четыре вкладки. Давайте рассмотрим каждую из них в отдельности. Первая вкладка параметры содержит следующие настройки:

«Период». Здесь требуется задать период скользящей средней по которому будет рассчитываться ADX (см. формулу выше). Чем больше значение этого периода, тем более сглаженным получается индикатор и тем больше он запаздывает. При уменьшении значения периода увеличивается чувствительность индикатора к движениям цены, но при этом он будет давать больше ложных сигналов. По умолчанию установлено значение периода равное 14 (рекомендованное разработчиком индикатора).

«Применить к». В этом окошке необходимо выбрать цену, по которой будет рассчитываться индикатор. Выбрать можно из семи цен, среди которых есть как стандартные цены, характеризующие каждую ценовую свечу на графике (Close, Open, High, Low), так и различные их комбинации (Median Price, Typical Price, Weighted Close). Принципиального значения на индикатор выбор цены не оказывает, но по умолчанию стоит цена Close рекомендованная разработчиком.

«Стиль». Здесь вы можете выбрать цвет и стиль линии, которая будет отображать индикатор ADX. Как говориться: на вкус и цвет товарища нет. Выбирайте что вашей душе угодно.

В заключение предлагается закрепить максимум и минимум значений отображаемых в окне настраиваемого индикатора. По сути своей ADX это простой осциллятор колеблющийся в интервале от 0 до 100, поэтому именно эти значения вы можете установить в этих настройках. Бывает так, что осциллятор редко поднимается выше 50-60, и некоторые трейдеры специально ограничивают его окно значениями от 0 до 60 для того чтобы визуально он отображался более крупно.

Вторая вкладка окна настроек индикатора «Цвета» позволяет настроить цвета и тип линий +DI и -DI.

Третья вкладка «Уровни» позволяет нанести на индикатор нужные трейдеру пользовательские уровни. Допустим, трейдера интересуют показатели ADX в интервале 20-50, и он наносит эти уровни путём нажатия кнопки «Добавить». В этой же вкладке чуть ниже можно установить тип линии и цвет для добавляемых уровней.

Четвёртая вкладка «Отображение» позволяет установить те таймфреймы на которых будет отрисовываться данный индикатор. По умолчанию стоит флажок на значении «Все таймфреймы» разрешающий отрисовку индикатора на всех графиках выбранного финансового инструмента.

Индикатор Average Directional Index

Индикатор среднего направленного движения ADX – это показатель, который позволяет определить наличие тренда и его дальнейшее движение.

Индикатор среднего направленного движения ADX: определение и формула

Индикатор среднего направленного движения был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером (J.Welles Wilder). Он предназначен для определения тренда и его направления. С его помощью также можно определить силу тренда, его развитие и динамику. Этот индикатор (ADX) можно использовать на фондовых и валютном рынках.

Расчет основан на скользящей средней расширения ценового диапазона за некий период времени. Формулы могут показаться сложными, хоть индикатор ADX все рассчитает самостоятельно, но понимать его составляющие элементы − необходимо.

Система состоит из индикатора направленности движения DMI и, собственно, расчета индекса среднего направления. Индекс ADX рассчитывается на основе данных двух других инструментов (также разработанных Уайлдером): индикаторов положительной (+)DI (иногда (+)DMI) и отрицательной направленности (–)DI (или (−)DMI). Также нам понадобится понятие истинного торгового диапазона.

Сначала определяем значения (+)DM и (−)DM за выбранный период.

• Если High(i)(max текущего бара) > High(i-1)(max предыдущего бара), то (+)DM = High(i) − High(i-1), иначе (+)DM принимается равным 0.
• Если Low(i)(min текущего бара) < Low(i-1)(min предыдущего бара), то (−)DM = Low(i-1)−Low(i), иначе (−)DM считается равным 0.

Далее для каждого бара сравниваются (+)DM и (−)DM, так как далее в расчете используется только одно значение. Если:

• (+)DM > (−)DM, то (−)DM принимается 0;
• (+)DM< (−)DM, то считаем, что (+)DM = 0;
• (+)DM = (−)DM, то (+)DM = 0 и (−)DM = 0.

На следующем этапе определяем max из трех возможных значений: |High−Low|, |High−Close(i-1)| или |Low−Close(i-1)|: это и будет TR (True Range или истинный диапазон). Он используется для расчета следующих средних значений:

• если TR ≠ 0, то (+)SDI = (+)DM/TR; (−)SDI = (−)DM/TR,
• если TR = 0, то (+)SDI = 0, (−)SDI = 0.

Далее определяем Directional Index − индикатор положительного (+)DI и отрицательного (−)DI потока; обычно пользуются экспоненциальным сглаживанием: (+)DI = EMA(+SDI, n); (−)DI = EMA(−SDI, n). Именно эти линии визуально отображаются в окне индикатора ADX.

Для конечного результата нам понадобится значение DX(i)=[(+)DI−(−)DI]/[(+)DI−(−)DI]*100, после чего уже можно рассчитать значение линии ADX(i)=EMA(DX,n). Визуально это и будет третья, основная линия индикатора.

Сегодня индикатор ADX входит в комплект всех популярных торговых платформ и представляет собой три динамические линии силы/направления в дополнительном окне под ценовым графиком:

• линия (+)DI − потенциал роста цены;
• линия (–)DI − потенциал падения цены;
• линия ADX – общий показатель тренда.

Диапазон движения − [0;100], но на практике ни одна из линий не достигает критических границ. Значения ADX выше 60 возникают очень редко, значение меньше 20 говорит о слабом тренде (консолидация Форекс), значение больше 40 − о сильном, развивающемся тренде.

Индикатор ADX не показывает направление тренда – он только его оценивает активность. Значение ADX выше 40 в равной степени может означать сильный медвежий или сильный бычий тренд.

Пример индикатора среднего направленного движения ADX можно посмотреть на рисунке.

Основной параметр − период расчета, обычно пользуются значениями в диапазоне от 7 до 30, но значение по умолчанию (14) показывает стабильные результаты на всех популярных валютных парах. Увеличение периода расчета сглаживает линии индикатора – это позволяет «увидеть» более достоверные, длительные тенденции, но основную массу текущего движения вы потеряете. Уменьшение периода расчета сделает линии более чувствительными, но количество ложных сигналов значительно возрастает.

Настоятельно рекомендуем не экспериментировать с типом цены, если, только вы не работаете на каких-либо сложных или экзотических активах. Цены закрытия − классика для рынка Форекс и спорить с ней опасно.

Еще один важный параметр – контрольные уровни ADX. Для верхнего уровня обычно рекомендуется значение 40 для средневолатильных и 32 для более быстрых торговых активов. Для нижнего уровня (его не всегда используют!) обычно выбирают значение 20.

Цветовая гамма по умолчанию явно требует замены: предложенный на скриншоте вариант настройки можно считать оптимальным. Если вы все-таки решились менять основные параметры – обязательно протестируйте их на всех рабочих таймфреймах и в разных рыночных условиях.

Индикатор среднего направленного движения ADX: использование и недостатки

Использование:

1. Пересечения двух индикаторов +DI/-DI являются сигналами на покупку или продажу. Покупать нужно, когда +DI выше –DI. Продавать нужно, когда –DI выше +DI.
2. ADX сам сигнализирует о присутствии или отсутствии тренда, но не о точках входа или выхода.
3. Маленькое значение ADX говорит о слабом тренде. Чем слабее индикатор среднего направленного движения, тем слабее тренд.
4. Разворот индикатора снизу вверх говорит об оживлении рынка.
5. При вхождении индикатора среднего направленного движения в зону максимальных значений за изменением нужно следить очень внимательно.

Недостатки:

При анализе индикатора среднего направленного движения ADX нужно быть очень осторожным, так как пересечения -DI и +DI часто являются ложными сигналами.

Сигналы ADX

ADX используется для определения наличия или отсутствия тренда, его направления и силы. Направление рынка определяется линиями +DI и —DI, а линия ADX является показателем силы тренда.

Расположение +DI и —DI относительно друг друга может говорить о наличии либо бычьего, либо медвежьего тренда. Если +DI находится выше —DI, то на рынке преобладают бычьи настроения, и мы имеем up-тренд. Если же наоборот, то соответственно силу проявляют медведи, и на рынке сложился down-тренд.

ADX, как мы уже отметили, показывает силу тренда и его наличие. Если кривая расположена ниже 20, то цена застряла в боковике. Как только индикатор пробивает этот уровень, начинается средней силы тренд. Значения же выше 40 свидетельствует о наличии сильной тенденции, будь то нисходящей или восходящей. Зачастую, когда индикатор выше 50, тенденция начинает затухать. При снижении активности расстояние между +DI и —DI начинает сокращаться, а сам ADX падает.

Итак, если линия ADX растет, то это свидетельствует о существовании тренда. Сигнал на открытие длинной позиции в таком случае возникает, если +DI пересекает снизу вверх —DI. Стоп можно разместить под минимумом свечи, где прошло пересечение. Когда ADX начинает снижаться, то текущий тренд ослабевает, и пришло время фиксировать прибыль.

Когда ADX снижается, линии +DI и —DI начинают приближаться друг к другу. Сигнал на открытие короткой позиции возникает, когда ADX разворачивается наверх, а —DI находится выше +DI. Стоп можно разместить над максимумом свечи, где прошло пересечение. И вновь момент закрытия позиции наступает, когда линия ADX начинает снижаться, то есть медвежий тренд затухает.

Индикатор ADX лучше всего работает после периода консолидации, а после резкой смены тренда, он работает хуже. Кроме того, как и все трендовые индикаторы, он показывает запаздывающие сигналы.

ADX принято относить к осцилляторам. Классу в диапазоне от 0 до 100. Хотя обычно выше 60 он поднимается достаточно редко. Если показатель меньше 20, это говорит о слабом тренде. Сильный тренд сигнализирует индикатор выше 40. Такое значение говорит о сильном тренде в независимости от его направления.

Индикатор среднего направленного движения ADX также используется для того, чтобы определить изменения на рынке. При показаниях индикатора среднего направленного движения на уровне 20 снизу вверх можно говорить об изменении тренда. Если же при падении с высоких уровней и значении показателя менее 40, это говорит о потере силы тренда.

Настройка индикатора ADX

ADX является настраиваемым индикатором по используемому периоду. По умолчанию используется период в 14 баров, однако можно его настраивать (зачастую используют периоды от 7 до 30 баров). При выборе более длинного периода, направление тенденции будет отслеживаться более качественно. Тем не менее, тогда вы рискуете пропустить существенную часть тренда, точка входа будет менее удачной. Слишком быстрый период может давать большое количество ложных сигналов.

Таким образом, Average Directional Movement Index является полезным индикатором, и даже своего рода системой индикаторов, при определении тренда и его силы. Несмотря на запаздывание, которое можно сократить, используя осцилляторы (например, MACD), этот индикатор дает большое количество истинных сигналов, помогающих в работе трейдеру.

Источник https://www.azbukatreydera.ru/sekrety-indikatora-adx.html

Источник https://bayturin.ru/indikator-average-directional-index/

Источник

Источник