Подробный обзор индикатора MACD

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую.

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних.

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.

Пример для MetaTrader4

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.

Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.

Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence.

Как работает индикатор

Коротко описать принцип работы этого алгоритма можно так:

сперва рассчитывается разница между двумя экспоненциальными мувингами (их периоды равны 12 и 26, настройки по умолчанию). Так рассчитывается значение основной линии, она представлена в виде гистограммы:

MACD= EMA12 — EMA26

Затем полученные значения сглаживаются еще один раз, причем используется уже простая moving average. Её период также задается через настройки, по умолчанию равен 9. Так как цена сглаживается уже второй раз, сигнальная линия всегда отстает от линии MACD:

SignalLine= SMA9(EMA12 — EMA26)

Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере.

Порядок расчета значений MACD Histogram тот же, но добавляется еще одна операция – рассчитывается разница между значением основной линии и SignalLine:

MACDHistogram = MACD — SignalLine

Торговля по индикатору станет легче, если вы будете представлять, как он работает. Это справедливо по отношению ко всем алгоритмам, не только к MACD. Скользящие средние на скриншотах показаны для лучшего понимания алгоритма расчета.

Как настроить индикатор, рекомендуемые таймфреймы

Алгоритм работы индикатора достаточно прост, так что и настроек не очень много. Изменить можно:

• значения ЕМА, которые используются для расчета основной линии. По умолчанию их периоды равны 12 и 26;
• MACD SMA отвечает за период простого мувинга, который используется для получения сигнальной линии;
• последний параметр, влияющий на работу индикатора – по какой цене он будет рассчитываться. Здесь можно не экспериментировать и оставить все как есть, то есть цену Close.

Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Но на работу индикатора это не влияет. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних.

MACD — из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам. Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов. Эти настройки рекомендовались для длинных позиций. Тем же, кто ищет точки для продаж, лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17.

Рекомендации эти весьма условны. Не забывайте – он применял индикатор на фондовом рынке, да и рынок с тех пор стал куда более динамичным. Так что в трейдинге чаще всего применяют стандартные настройки.

Таймфреймы

Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить. На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.

Сигналы индикатора

MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. Всего можно перечислить 4 типа сигналов.

Пересечение линий осциллятора

Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию. Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.

На скриншоте видно, что если брать в работу все сигналы такого рода, то прибыль в лучшем случае будет равна 0. Усовершенствовать работу можно:

• не беря в работу сигналы, которые возникают во время флэта (отличить их можно по участкам, когда значение гистограммы близко к нулю);
• используя трендовый фильтр. Например, восходящее движение характеризуется чередой последовательных максимумов и минимумов. Пока цена остается над построенной линией поддержки, рассматривать следует только длинные позиции, то есть в работу стоило бы брать только пересечения сигнальной линии гистограммой снизу-вверх. При таком подходе на 5 прибыльных сделок пришлось бы всего 2 убыточные, да и то убыток был бы небольшим.

Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.

Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня. Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.

Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.

Использование MACD как осциллятора

Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами, отсюда пара выводов:

• чем сильнее тренд, тем больше разница между ЕМА12 и ЕМА26, которые используются в расчете. Гистограмма в это время устанавливает новые экстремумы;
• при слабом тренде или при его полном отсутствии на рынке ЕМА 12 и ЕМА26 переплетены, не имеют ярко выраженного наклона и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Гистограмма осциллятора в это время находится около нулевой линии.

Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.

На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию.

При таком подходе к использованию MACD может быть 3 варианта развития событий:

• цена сразу идет в нужном направлении;
• начинается вялая коррекция. Если график топчется на месте, то сделку лучше закрыть вручную, не обращая внимания на результат;
• срабатывает стоп-лосс. Такое может случаться при формировании дивергенций. Если стоп все же сработал, то нужно искать повторную точку для входа по тем же правилам. Даже если будет 2-3 небольших стопа подряд, то последующая прибыль их с лихвой перекроет. Узнать, что такое стоп-лосс и другие полезные термины можно в отдельной статье. Новичкам рекомендую уделить особое внимание терминологии.

В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка 65-70 п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией.

Дивергенция/конвергенция

Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенция – схождение этих линий.

Дивергенция и конвергенция – мощный разворотный сигнал, но для заключения сделки его все же недостаточно. Иногда после ее формирования происходит не разворот, а просто замедление движения цены или начинается вялая коррекция.

Повышенную значимость этот вид сигнала получает в том случае, когда формируется на экстремальных значениях гистограммы.

Дивергенции/конвергенции у нулевой линии во внимание можно не брать.

Нестандартные методы применения MACD

На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.

Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи.

Еще один метод работы основан на следующей закономерности:

• после пробоя нулевого уровня гистограммы формирует первый экстремум;
• затем следует откат, и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером, выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов.

Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности можно добавить к MACD:

• элементы графического анализа. В частности, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления;
• свечные паттерны. Это сам по себе мощный инструмент, а в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов растет. В статье «Японские свечи для начинающих» можно ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
• дополнить его сигналы другими индикаторами, например, Стохастиком. Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки.

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация — брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Посредственные сигналы из работы исключите.

Сильные и слабые стороны MACD

Из преимуществ индикатора отмечу:

• хорошую фильтрацию ценового шума;
• возможность работать и во время тренда, и во времяфлета;
• может использоваться и как основа ТС, и просто в качестве фильтра. Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки.

Недостатки также есть:

• из-за того, что с помощью скользящих средних значение цены сглаживается несколько раз, сигналы запаздывают. Если движение начинается резко, то к моменту, когда MACD даст сигнал на вход, будет уже поздно. Слишком невыгодным станет соотношение между потенциальной прибылью и убытком;
• хотя он и относится к осцилляторам в МТ4, но в нем нет уровней перепроданности/перекупленности, как в Стохастике. Так что пользоваться им в качестве осциллятора не совсем удобно.

Но недостатки нельзя считать критическими, преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, где лучше всего открыть брокерский счет я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом. Здесь дополнительно приведу таблицу с условиями крупных брокеров.

Индикатор MACD Color. Особенности

Индикатор MACD Color почти ничем не отличается от инструмента, на основе которого он создавался. Главное отличие заключается лишь в том, что столбики гистограммы в новой версии меняют свою окраску при смене тренда.

Эта версия напоминает индикатор MACD Message, но в отличие от него, как только на графике наблюдается смена тренда, гистограмма меняет свою окраску. Наш сегодняшний герой является уникальным, он сочетает в себе особенности трендовых инструментов и осцилляторов. Данный инструмент отображает не только направление тенденции, но и ее силу, а это, как правило, является отличительной особенностью трендовых инструментов. Более того, с помощью инструмента MACD Color можно точно выявить наличие на графике расхождения, а это уже отличительная черта осцилляторов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Данный алгоритм целесообразно применять вместе с иными инструментами, а вот вести торги только на его основе весьма рискованно.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Внешне этот инструмент выглядит в форме столбиков, которые находятся в собственном окошке. Цвет гистограммы меняется в зависимости от текущего тренда. С помощью данного алгоритма намного проще проводить анализ рынка и принимать верные решения для входа в рынок.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Сигналы инструмента

У рассматриваемого нами инструмента есть нулевой уровень, по которому можно судить о развивающейся тенденции. Так, например, если гистограмма располагается в плюсовой зоне, значит, стоит рассматривать открытие сделок на покупку, а если в минусовой – на продажу. Рост размера столбцов говорит о том, что текущий тренд становится сильнее. Если же размер столбиков уменьшается, есть смысл переждать, так как возможна скорая смена тренда.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Настройки индикатора

Скачать индикатор MACD Color вы можете по ссылке, расположенной ниже.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Устанавливается он, как и любой другой индикатор. То есть просто скачиваете файл, сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы, после чего делаете ее перезапуск. Далее выбираете валютную пару, временной интервал, и переносите на нее инструмент из окна «Навигатор».

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

После запуска алгоритма, нужно произвести его настройку. Делается это во вкладке «Параметры».

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Данный инструмент настраивается по такому же принципу, как и обычный МАКД.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Настройка выглядит следующим образом:

1. Вначале нужно настроить периоды скользящих средних в зависимости от используемого временного интервала. Если вы новичок в этом деле, то лучше всего использовать индикатор с настройками по умолчанию.
2. Далее можно изменить цветовое отображение индикатора на графике.

Стоит также отметить, что у данного алгоритма есть функция звукового оповещения. При активации данной функции вы будете получать уведомления о смене тренда на рынке. Можно настроить оповещение в момент пересечения нулевой линии или смены окраски гистограммы.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Вносить изменения в настройки можно по ходу работы алгоритма. Чтобы сделать это, нужно правой кнопкой мыши щелкнуть по индикатору.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Далее уже появится окно, в котором вы сможете изменить уже заданные настройки индикатора.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Как использовать индикатор с оповещением

С настройкой индикатора мы разобрались, теперь давайте поговорим про способы его применения. Вначале давайте разберемся в том, как с его помощью можно дать оценку появившейся дивергенции.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Наверняка вы уже знаете, что дивергенция плохо отрабатывается в момент пересечения нулевого уровня. Сигналом для выхода служит пересечение гистограммой нулевого уровня. Но стоит отметить, что в такие моменты у цены еще есть потенциал, из чего также можно извлечь прибыль.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Теперь давайте поговорим о том, как можно определить максимальный потенциал отработки дивергенции с помощью данного алгоритма.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

На предыдущей картинке вы можете увидеть два минимума на цене и два минимума на гистограмме. Далее смотрим на растущие столбики, после которых гистограмма индикатора ушла в нулевую зону.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Далее выявляем свечу, которая соответствует данному столбику, и проводим через ее границы две линии. Далее этот диапазон будет выступать в роли сигнала того, что дивергенция отработана.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

В некоторых случаях первый растущий или уменьшающийся столбец может выполнять роль указателя при выявления расхождения. То есть это момент пересечения гистограммой нулевого уровня. Если вы выявили высокий потенциал движения, то можете действовать так, как это показано на предыдущей картинке.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Теперь давайте рассмотрим второй метод определения максимального потенциала.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —> p, blockquote 21,0,0,0,1 —>

Вы можете видеть 2 максимума на графике цены и на гистограмме. Находим снижающий столбик до пересечения нулевого уровня. Двигаемся влево по графику и находим свечу, образованную в момент пересечения нулевого уровня. Именно эта свеча и будет выступать в роли согнала по отработке дивергенции.

Источник https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/macd/

Источник https://womanforex.ru/indikatory-foreks/indikator-macd-color.html

Источник

Источник